易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
易方达安心回馈混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 安心 回馈 混合
基金主 代码 001182
交易代 码 001182
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 613,101,097.67 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于固 定收 益类资 产 ， 并 通过 较灵 活 的资产 配置 ， 力争 实现
基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将密 切关 注宏 观经 济走势 ， 深入 分析 货币 和 财政政 策 、 国 家产 业政
策以及 资本 市场 资金 环境 、 证 券市 场走 势等 ， 综 合 考量各 类资 产的 市场 容
量、 市场 流动 性和 风险 收 益特征 等因 素 ， 在 固定 收 益类资 产和 权益 类资 产
等资产 类别 之间 进行 动态 配置， 确定 资产 的最 优配 置比例 。
2、固 定收 益类 资产 投资 策 略
本基金 通过 久期 配置 、 类 属配置 、 期限 结构 配置 和 个券选 择四 个层 次进 行
投资管 理 。 本 基金 将对 资 金面进 行综 合分 析的 基础 上， 比较 债券 收益 率、
存款利 率和 融资 成本 ， 判 断利差 空间 ， 力争 通过 适 当杠杆 操作 提高 组合 收
益。
3、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 部分 主要 采取“ 自下 而上” 的投 资策 略， 结合 对宏 观经 济状
况、 行 业成 长空 间、 行 业 集中度 、 公 司竞 争优势 等 因素的 判断 ， 对 公司的
盈利能 力 、 偿 债能 力 、 营 运能力 、 成长 性 、 估 值水 平、 公司 战略 、 治理 结
构和商 业模 式等 方面 进行 定量和 定性 的分 析 ， 追 求 股票投 资组 合的 长期 稳
健 增值 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率× 25%+ 中 债新 综合 指数 收益 率× 70%+ 金 融机 构人 民币
活期存 款基 准利 率（ 税后 ）× 5%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 理 论 上 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 张南 郭明
联系电 话 020-85102688 010-66105799 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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负责人 电子邮 箱
service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 35,772,882.45
本期利 润 82,331,960.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1249
本期基 金份 额净 值增 长率 11.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1639
期末基 金资 产净 值 748,229,234.51
期末基 金份 额净 值 1.220
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.35% 0.47% 2.11% 0.18% 3.24% 0.29%
过去三 个月 6.64% 0.40% 1.68% 0.18% 4.96% 0.22%
过去六 个月 11.72% 0.33% 2.56% 0.16% 9.16% 0.17%
过去一 年 13.28% 0.28% 4.06% 0.19% 9.22% 0.09%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
22.00% 0.22% -0.61% 0.46% 22.61% -0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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较
易方达 安心 回馈 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 自基 金合 同生 效至 报 告期末 ， 基金 份额 净值 增 长率 为 22.00% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
-0.61% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日， 旗下 设 有北京 、 广 州、 上海、 成都 、 大连 等分 公司 和易 方达 国际控 股有 限公 司、
易方达 资产 管理 有限 公司 等子公 司 。 易 方达 秉承“ 取 信于市 场 ， 取 信于 社会” 的 宗旨 ， 坚 持在“ 诚信 规
范” 的 前提 下， 通过“ 专业 化运作 和团 队合 作实 现持 续稳健 增长” 的 经营 理念 ， 以严格 的管 理 、 规 范的
运作和 良好 的投 资业 绩， 赢得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易方 达取 得全 国社 会保障 基金 投资 管理 人
资格。2005 年 8 月， 易方 达获得 企业 年金 基金 投资 管理人 资格 。2007 年 12 月，易 方达 获得 合格 境
内机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月，易 方达 获得从 事特 定客 户资 产管 理业务 资格 。2012 年
10 月， 易方 达获 得管 理保 险委托 资产 业务 资格 。2016 年 12 月， 易方 达获 得基 本养老 保险 基金 证券易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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投资管 理机 构资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日 ，易 方 达的总 资产 管理 规模 达到 11000 亿元 ，其 中公 募
基金管 理规 模 4842 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张
清
华
本基金 的基 金经 理、 易方 达裕鑫 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理、 易
方达裕 祥回 报债 券型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 裕如 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 裕丰 回报 债券 型证 券投资 基
金的基 金经 理、 易方 达新 鑫灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经
理、易 方达 新享 灵活 配置 混合型 证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 新
收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 新利 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 瑞选 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达瑞通 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金
经理、 易方 达瑞 景灵 活配 置混合 型
证券 投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
瑞弘灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 瑞程 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 丰和 债券 型证 券投 资基金 的
基金经 理、 易方 达安 盈回 报混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
安心回 报债 券型 证券 投资 基金的 基
金经理 、固 定收 益基 金投 资部总 经
理
2015-
05-29
- 10 年
硕士研 究生 ，曾 任晨 星资 讯（深 圳）
有限公 司数 量分 析师 ， 中 信证券 股份
有限公 司研 究员 、 易 方达 基金管 理有
限公司 投资 经理 。
林
森
本基金 的基 金经 理、 易方 达新益 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金
经理、 易方 达瑞 通灵 活配 置混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
瑞弘灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 瑞程 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 高等 级信 用债 债券 型证券 投
2015-
11-28
- 7 年
硕士研 究生 ， 曾 任道 富银 行风险 管理
部风险 管理 经理 、 外 汇利 率交易 部利
率交易 员， 太平 洋资 产管 理公司 基金
管理部 基金 经理 、 易 方达 基金管 理有
限公司 投资 经理 、 易 方达 安心回 馈混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理助 理 。 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资基金 的基 金经 理助 理、 易方达 瑞
通灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的
基金经 理助 理 （ 自 2016 年 12 月 10
日至 2017 年 3 月 6 日） 、 易方达 裕
景添 利 6 个 月定 期开 放债 券型证 券
投资基 金的 基金 经理 助理 、易方 达
瑞选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
的基金 经理 助理 、易 方达 新收益 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金
经理助 理、 易方 达裕 祥回 报债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理、 易
方达资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基
金经理
张
雅
君
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 纯
债债券 型证 券投 资基 金的 基金经
理、 易方 达中 债 7-10 年期 国开行 债
券指数 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 中 债 3-5 年期 国债 指数证 券
投资基 金的 基金 经 理 、易 方达增 强
回报债 券型 证券 投资 基金 的基金 经
理、易 方达 裕祥 回报 债券 型证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达富惠 纯
债债券 型证 券投 资基 金的 基金经
理、易 方达 裕惠 回报 定期 开放式 混
合型发 起式 证券 投资 基金 的基金 经
理助理 、易 方达 保本 一号 混合型 证
券投资 基金 的基 金经 理助 理、易 方
达新收 益灵 活配 置混 合型 证券投 资
基金的 基金 经理 助理 、易 方达裕 如
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基
金经理 助理 、易 方达 投资 级信用 债
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 助
理、易 方达 安心 回报 债券 型证券 投
资基金 的基 金经 理助 理、 易方达 裕
丰回报 债券 型证 券投 资基 金的基 金
经理助 理
2015-
06-11
- 8 年
硕士研 究生 ， 曾 任海 通证 券股份 有限
公司项 目经 理， 工银 瑞信 基金管 理有
限公司 债券 交易 员， 易方 达基金 管理
有限公 司债 券交 易员 、 固 定收益 研究
员、 易 方达 裕祥 回报 债券 型证券 投资
基金基 金经 理助 理。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 张 清华的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 林
森、张 雅君 的“ 任职 日期” 为公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交 易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 14 次为 指数 量化投 资组 合因 投资 策
略需要和其他组合发生的 反向交易；2 次为不同基 金经理管理的基金因投资 策略不同而发生的反向
交易， 有关 基金 经理 按规 定履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年债 券市 场波 动较大 。基 本面 上，1、2 月经济 数据 开局 良好 ，基 建投资 快速 上行 ，
房地产投资相对稳定，制 造业投资有所下滑，但是 仍然相对稳健。补库存需 求带动大宗商品价格进
一步回升。货币政策进一 步收紧，一方面是为了应 对美联储加息带来的汇率 贬值压力；另一方面也
是为了抑制金融资产泡沫 进一步膨胀，一季度中国 人民银行连续两次上调公 开市场操作利率。4 月
债券市 场出 现比 较明 显的 调整。 一方 面，4 月 公布 的 3 月各 项经 济数 据大 幅 超出市 场预 期， 显示 经
济复苏态势仍然较为稳健 。另一方面，金融去杠杆 进程推进引发了担忧，市 场流动性出现较快的萎
缩。 同 一时 间， 货 币政 策保 持中性 态势 ， 货 币市 场 利 率维持 高位 。 银 行在 负债 端的压 力也 逐步 显现 ，
反映银行融资成本的同业 存单利率进一步攀升至高 位。5 月，在无风险利率 快速上行后，信用债收
益率的 调整 相对 滞后 ，信 用利差 逐步 扩大 。进 入 6 月，监 管协 调不 断加 强， 货币政 策有 所缓 和， 央
行在公开市场通过逆回购 方式投放流动性。前期对 于季末资金面紧张和监管 政策加强的担忧得以缓
解，银行同业存单的发行 利率从高位开始快速回落 。同时，5 月的经济数据 有所回落，市场对于经
济复苏的前景出现分歧。 在多重因素叠加作用下， 无风险利率也跟随回落， 信用债收益率的下行速易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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度更快，信用利差有所缩 窄。但是整体来看 ，二季 度末的利率水平比一季度 末仍然出现了比较明显
的调整 。
权益方面表现相对分化。 一季度经济改善持续，企 业补库存动力较为强劲， 大宗商品价格依然
维持高位，通胀预期有所 回升，部分盈利改善较多 的行业出现明显上涨。4 月开始的流动性冲击对
股票市场产生显著影响，6 月流动性冲击缓解后， 市场得到一定的修复，同 时市场分化也进一步加
剧。
报告期内，组合仍然维持 中性偏低的久期，保持合 适的杠杆比例和组合流动 性，继续优化信用
债的资 质结 构， 权益 类资 产维持 了较 为稳 定的 配置 比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额 净值 为 1.220 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为 11.72% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为 2.56% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年下 半年 宏观 经济 运 行相对 平稳 。 首 先基 建投 资在下 半年 存在 退出 的风 险， 当 前对 于地 方
政府债务的约束可能会对 基建产生一定的负面影响 ，但是考虑到基建投资仍 然是支撑经济的主要力
量，预计基建投资退出的 速度和幅度都会比较温和 。其次是地产投资的韧性 仍然存在。这一轮地产
周期由于供给迟迟没有跟 上，尽管销售出现回落但 是地产库存仍在下滑。当 前全国库存水平都处于
偏低状态，存在一定的补 库存需求，这意味着地产 投资的韧性仍然较强。另 外一方面，随着监管协
调的加强和央行货币政策 有望转向偏中性，银行体 系的资产增速下滑速度有 望放缓，整体资金的供
需有望达到均衡。利率总 体处于震荡格局，趋势性 的下行需要看到基建和地 产投资出现明显的趋势
性下滑 。需 要警 惕海 外货 币紧缩 可能 带来 的全 球利 率上行 压力 ，这 是下 半年 市场面 临的 主要 风险 。
股票市场仍然难以出现趋 势性行情，考虑到当前利 率偏高，风险偏好难以持 续回升，趋势性行
情仍需 等待 。市 场对 于确 定性盈 利的 安全 感寻 找仍 将持续 ，结 构分 化将 会进 一步加 剧。
下半年组合仍然维持中性 偏低的久期，保持合适的 杠杆比例和组合流动性， 继续优化信用债的
资质结 构， 权益 类资 产继 续维持 较为 稳定 的配 置比 例。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司常务副总裁担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达安心回馈混 合型证券投资基金的托管 过程中 ，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，易方达安心 回馈混合型证券投资基金 的管理人——易方达基金 管理有限公司在易
方达安心回馈混合型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期 内 ，易 方达 安心 回馈混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 安 心 回 馈 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达安 心回 馈混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 本期末 上年度末 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 2,509,959.17 1,436,769.07
结算备 付金 314,638.19 1,820,323.06
存出保 证金 108,364.08 100,954.49
交易性 金融 资产 974,375,705.14 967,721,362.78
其中： 股票 投资 292,790,333.74 226,521,127.98
基金投 资 - -
债券投 资 681,585,371.40 741,200,234.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,290,135.44 2,000,000.00
应收证 券清 算款 180,405.56 1,112,000.00
应收利 息 14,434,477.51 16,678,101.85
应收股 利 - -
应收申 购款 738,960.41 64,066.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,002,952,645.50 990,933,577.25
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 253,290,780.36 259,009,211.48
应付证 券清 算款 1,100.00 -
应付赎 回款 4,587.11 27,531.97
应付管 理人 报酬 364,695.43 395,498.13
应付托 管费 151,956.46 164,790.85
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 208,800.36 379,782.96
应交税 费 - -
应付利 息 503,129.42 815,745.89
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 198,361.85 400,000.61
负债合计 254,723,410.99 261,192,561.89
所有者权益：
实收基 金 613,101,097.67 668,050,556.19
未分配 利润 135,128,136.84 61,690,459.17
所有者权益合计 748,229,234.51 729,741,015.36 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 29 页
负债和所有者权益总 计 1,002,952,645.50 990,933,577.25
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.220 元 ，基 金份 额总 额 613,101,097.67 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达安 心回 馈混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 91,057,340.68 59,885,847.12
1.利息 收入 19,833,725.07 69,454,120.84
其中： 存款 利息 收入 23,472.91 48,877.34
债券利 息收 入 19,779,184.66 69,405,243.50
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 31,067.50 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 24,623,645.97 7,319,808.22
其中： 股票 投资 收益 26,563,605.55 9,134,675.85
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,353,386.55 -2,420,222.02
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,413,426.97 605,354.39
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 46,559,078.50 -16,955,066.11
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 40,891.14 66,984.17
减：二、费用 8,725,379.73 16,618,815.47
1．管 理人 报酬 2,241,411.92 6,579,230.33
2．托 管费 933,921.71 2,741,345.96
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 855,125.27 115,734.39
5．利 息支 出 4,467,896.46 6,954,977.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,467,896.46 6,954,977.90
6．其 他费 用 227,024.37 227,526.89
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 82,331,960.95 43,267,031.65
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 82,331,960.95 43,267,031.65
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达安 心回 馈混合 型证 券投 资基 金 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 29 页
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
668,050,556.19 61,690,459.17 729,741,015.36
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 82,331,960.95 82,331,960.95
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-54,949,458.52 -8,894,283.28 -63,843,741.80
其中：1.基 金申 购款 10,696,173.27 1,740,586.66 12,436,759.93
2.基金 赎回 款 -65,645,631.79 -10,634,869.94 -76,280,501.73
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
613,101,097.67 135,128,136.84 748,229,234.51
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,069,641,874.48 116,609,694.42 2,186,251,568.90
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 43,267,031.65 43,267,031.65
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-19,913,042.28 -1,236,574.08 -21,149,616.36
其中：1.基 金申 购款 20,746,544.63 1,199,157.73 21,945,702.36
2.基金 赎回 款 -40,659,586.91 -2,435,731.81 -43,095,318.72
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,049,728,832.20 158,640,151.99 2,208,368,984.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 29 页
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达 安 心 回 馈 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2015] 433 号 《关 于准 予易方 达安 心回 馈混 合型 证券投 资基 金注 册的 批
复》进行募集，由易方达 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《易方达安
心回馈 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 公 开募 集。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 易 方达安 心回 馈混 合型 证
券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
207,386,846.12 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 16,209.45 份 基金 份额。 本 基金为 契约 型开 放式
基金，存续期限不定。本 基金的基金管理人为易方 达基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银
行股份 有 限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《易方达安心 回馈混合型 证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国
基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报 表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税补 充 政策的 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股 期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,241,411.92 6,579,230.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 132.01 117.41
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.60% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.60%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月 初 3 个 工作 日内 出具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 933,921.71 2,741,345.96
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人在 次月 初 3 个 工作 日内 出具 资金划 拨指 令， 基
金托管 人复 核无 误后 于 2 个工作 日内 进行 支付 。若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行- 活期存 款 2,509,959.17 16,427.50 3,127,169.71 40,437.86
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 600089 特变电 工 配股发 行 104,605 750,017.85
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00257
2
索菲
亚
2016-0
7-28
2017-0
8-01
非公
开发
行流
通受
限
53.05 39.73
377,00
2
9,999,
978.05
14,978
,289.4
6
- 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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00282
1
凯莱
英
2016-1
1-11
2017-1
1-20
老股
转让
流通
受限
30.53 72.97 42,818
653,61
6.77
3,124,
429.46
-
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
新股
流通
受限
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-
60366
0
苏州
科达
2016-1
1-21
2017-1
2-01
老股
转让
流通
受限
8.03 40.95 26,007
208,83
6.21
1,064,
986.65
-
60382
3
百合
花
2016-1
2-09
2017-1
2-20
老股
转让
流通
受限
10.60 21.18 36,764
389,69
8.40
778,66
1.52
-
注：1 ）索 菲亚 家居 股份 有 限公司 于 2017 年 4 月 24 日（流 通受 限期 内） ，向 全体股 东 每 10 股
派 7 元 人民 币现 金（ 含税 ），同 时按 每 10 股 转增 10 股进 行资 本公 积金 转增 股本；
2） 凯莱 英医 药集 团 （天 津 ） 股份有 限公 司 于 2017 年 6 月 14 日 （流 通受 限期 内） ， 向全 体股 东
每 10 股派 5 元 人民 币现 金 （含税 ）， 同时 按 每 10 股 转增 10 股 进行 资本 公积 金 转增股 本；
3）苏 州科 达科 技股 份有 限 公司 于 2017 年 6 月 23 日 （流通 受限 期内 ）， 向全 体股东 每 10 股派
0.72 元 人民 币现 金（ 含税 ）；
4） 百合 花集 团股 份有 限公 司于 2017 年 5 月 26 日 （ 流通受 限期 内） ， 向全 体股 东每 10 股派 1.25
元人民 币现 金（ 含税 ）；
5）以 上“ 可 流通 日” 中，部 分证券 的日 期是 根据 上市 公司公 告估 算的 流通 日期 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60171
7
郑煤机
2017-04
-24
重大事
项停牌
7.55 - - 1,376,051 10,672,680.14
10,389,185.0
5
-
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 253,090,780.36 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101353014
13 太钢
MTN001
2017-07-03 102.29 200,000 20,458,000.00
101553030
15 鲁 能源
MTN001
2017-07-03 101.12 500,000 50,560,000.00
101651003
16 太 不锈
MTN001
2017-07-03 99.55 330,000 32,851,500.00
101654090
16 开滦
MTN001
2017-07-03 99.35 23,000 2,285,050.00
1180115 11 辽 阳债 2017-07-04 35.59 400,000 14,236,000.00
1282258 12 新汶 MTN2 2017-07-04 100.83 400,000 40,332,000.00
150207 15 国开 07 2017-07-04 100.25 304,000 30,476,000.00
170210 17 国开 10 2017-07-04 98.75 364,000 35,945,000.00
1480044 14 怀 化债 02 2017-07-05 96.62 348,000 33,623,760.00
合计
2,869,000 260,767,310.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 200,000.00 元 ， 于 2017 年 7 月 3 日 （先 后） 到 期。 该类交 易要 求 本基金 在回 购期 内持 有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/ 或在 新质 押式 回购 下转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 277,309,256.03 元 ， 属于 第二 层次 的余额 为 697,066,449.11 元， 无 属于 第三 层次 的
余额(2016 年 12 月 31 日： 第一层 次 210,118,328.08 元，第 二层 次 757,603,034.70 元， 无属 于第 三层
次的余 额)
。 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 29 页
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 292,790,333.74 29.19
其中： 股票 292,790,333.74 29.19
2 固定收 益投 资 681,585,371.40 67.96
其中： 债券 681,585,371.40 67.96
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,290,135.44 1.03
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,824,597.36 0.28
7 其他各 项资 产 15,462,207.56 1.54
8 合计 1,002,952,645.50 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 223,245,576.46 29.84
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 3,659,744.00 0.49
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
34,559,188.83 4.62
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
10,075,088.45 1.35
J 金融业
10,209,738.00 1.36
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
11,040,998.00 1.48
S 综合
- -
合计 292,790,333.74 39.13
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002008 大族激 光 783,123 27,127,380.72 3.63 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 29 页
2 000651 格力电 器 580,647 23,905,236.99 3.19
3 002456 欧菲光 1,293,132 23,496,208.44 3.14
4 002572 索菲亚 465,002 18,586,289.46 2.48
5 603338 浙江鼎 力 253,700 16,726,441.00 2.24
6 002236 大华股 份 667,700 15,230,237.00 2.04
7 600029 南方航 空 1,658,085 14,425,339.50 1.93
8 002415 海康威 视 433,050 13,987,515.00 1.87
9 601021 春秋航 空 395,346 13,295,485.98 1.78
10 601012 隆基股 份 751,488 12,850,444.80 1.72
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002456 欧菲光 21,961,543.46 3.01
2 600029 南方航 空 15,165,716.00 2.08
3 603338 浙江鼎 力 14,021,307.43 1.92
4 601021 春秋航 空 13,101,525.71 1.80
5 002008 大族激 光 12,365,888.73 1.69
6 002174 游族网 络 12,039,884.52 1.65
7 000860 顺鑫农 业 11,160,468.99 1.53
8 002236 大华股 份 10,882,621.92 1.49
9 601717 郑煤机 10,672,680.14 1.46
10 600004 白云机 场 10,021,002.86 1.37
11 600028 中国石 化 8,988,704.00 1.23
12 600089 特变电 工 8,131,468.98 1.11
13 600332 白云山 8,107,608.89 1.11
14 002555 三七互 娱 8,101,816.35 1.11
15 002415 海康威 视 7,941,447.04 1.09
16 600688 上海石 化 7,799,464.00 1.07
17 601318 中国平 安 7,731,906.00 1.06
18 000418 小天鹅 Ａ 7,570,269.73 1.04
19 600056 中国医 药 7,477,260.61 1.02
20 002624 完美世 界 7,425,651.70 1.02
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 29 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600104 上汽集 团 17,650,701.05 2.42
2 601009 南京银 行 17,505,019.06 2.40
3 600660 福耀玻 璃 16,494,846.16 2.26
4 000825 太钢不 锈 15,152,619.52 2.08
5 000661 长春高 新 14,101,737.25 1.93
6 300393 中来股 份 13,425,639.16 1.84
7 600004 白云机 场 10,518,601.19 1.44
8 600079 人福医 药 9,975,138.44 1.37
9 000860 顺鑫农 业 9,896,293.00 1.36
10 600582 天地科 技 9,295,940.48 1.27
11 600028 中国石 化 9,240,560.44 1.27
12 600332 白云山 8,812,443.85 1.21
13 002567 唐人神 8,781,456.08 1.20
14 000651 格力电 器 8,597,596.90 1.18
15 002624 完美世 界 8,485,921.24 1.16
16 002174 游族网 络 8,204,787.37 1.12
17 002555 三七互 娱 8,006,669.06 1.10
18 600688 上海石 化 7,895,511.24 1.08
19 601229 上海银 行 7,470,546.63 1.02
20 002510 天汽模 7,439,308.45 1.02
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 288,861,634.32
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 298,926,705.93
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 109,225,000.00 14.60 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 29 页
其中： 政策 性金 融债 109,225,000.00 14.60
4 企业债 券 250,395,974.60 33.47
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 312,078,000.00 41.71
7 可转债 （可 交换 债） 9,886,396.80 1.32
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 681,585,371.40 91.09
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170210 17 国开 10 700,000 69,125,000.00 9.24
2 101553030
15 鲁 能源
MTN001
500,000 50,560,000.00 6.76
3 101556034
15 鞍钢
MTN001
500,000 50,085,000.00 6.69
4 1480044
14 怀 化债
02
494,280 47,757,333.60 6.38
5 1282258
12 新汶
MTN2
400,000 40,332,000.00 5.39
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 108,364.08
2 应收证 券清 算款 180,405.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,434,477.51
5 应收申 购款 738,960.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,462,207.56
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110032 三一转 债 4,752,000.00 0.64
2 127003 海印转 债 900,619.00 0.12
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002572 索菲亚 14,978,289.46 2.00
非公开 发行
流通受 限 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
623 984,110.91 590,772,994.66 96.36% 22,328,103.01 3.64%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 282,968.99 0.0462%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 29 日 ）基 金份 额总 额 207,386,846.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 668,050,556.19
本报告 期 基 金总 申购 份额 10,696,173.27
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 65,645,631.79
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 613,101,097.67
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ； 于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 ， 自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松 凡
先生担 任公 司首 席养 老金 业务官 （副 总经理 级） 。 本 报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发
生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 1 313,115,931.79 53.68% 250,492.94 49.89% -
中信证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 270,189,127.19 46.32% 251,628.83 50.11% -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增海 通 证券股 份有 限公 司一 个交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要； 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中金公 司 2,025,097.02 3.26%
100,777,0
00.00
42.58% - -
中信建 投
23,343,299.3
1
37.61% - - - -
华泰证 券
36,696,666.4
9
59.13%
135,900,0
00.00
57.42% - -
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
机构
1
2017 年 01 月 01 日
~2017 年 06 月 30 日
224,617,
250.67
-
60,000,0
00.00
164,617,
250.67
26.85
%
2
2017 年 01 月 01 日
~2017 年 06 月 30 日
134,043,
767.36
- -
134,043,
767.36
21.86
% 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 29 页
3
2017 年 01 月 01 日
~2017 年 06 月 30 日
292,111,
976.63
- -
292,111,
976.63
47.64
%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ；极 端情 况下 基金管 理人 可能 无法 以合 理价格 及时 变现 基金 资产 以应对 投资 者的 赎回 申 请 ，
可能带 来流 动性 风险 ； 如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回 ， 基 金管 理人 可 能根据 基金 合同 约定 决定 部
分延期 赎回 或暂 停接 受基 金的赎 回申 请 ， 可 能影 响 投资者 赎回 业务 办理 ； 若 个别投 资者 大额 赎回 后本 基
金出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于5000 万 元， 基金 还可 能面 临转 换 运作方 式 、 与 其他 基金 合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 ； 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投 票 表
决时可 能拥 有较 大话 语权 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一七年八月二十 九日
