对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
ZZ500ETF(510580)

ZZ500ETF:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 
 
 
 
 
易方达中证 500 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 
2017 年 半 年度 报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇一七年八月二十九日 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 
第 2 页共 46 页 
1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页共 46 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 易方达 中 证 500ETF 基金主 代码 510580 交易代 码 510580 基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF ) 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 27 日 基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 21,126,753.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2015 年 9 月 14 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股组 成及 其权 重 构建基 金股 票投 资组 合 , 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应 调整 。 但 在因 特殊 情形 导 致基金 无法 完全 投资 于标 的指数 成份 股时 , 基金 管理人 将采 取其 他指 数投 资技术 适当 调整 基金 投资 组合 , 以 达到 紧密 跟踪 标的指 数的 目的 。 本基 金 可投资 股指 期货 和其 他经 中国证 监会 允许 的衍 生 金融产 品 。 本 基金 投资 股 指期货 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的,主 要选 择流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 。在正 常市 场情 况下 , 本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2% , 年化 跟踪误 差不 超 过 2% 。 业绩比 较基 准 中证 500 指数 风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 , 预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混合 型基 金 、 债 券型 基金与 货币 市场 基金 。 本 基金为 指数 型基 金 , 主 要 采用完 全复 制法 跟踪 标 的指数 的表 现, 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益特 征。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 张南 郭明 联系电 话 020-85102688 010-66105799 电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页共 46 页 银行大 厦 43 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -8,576,548.69 本期利 润 -9,586,177.38 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.8022 本期基 金份 额净 值增 长率 -6.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3108 期末基 金资 产净 值 130,539,152.70 期末基 金份 额净 值 6.1789 注:1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.本基 金已 于 2015 年 9 月 9 日进 行了 基金 份额 折算 ,折算 比例 为 0.15409267 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 6.05% 0.93% 5.39% 0.93% 0.66% 0.00% 过去三 个月 -6.17% 1.05% -4.12% 1.02% -2.05% 0.03% 过去六 个月 -6.04% 0.90% -2.00% 0.90% -4.04% 0.00% 过去一 年 -3.45% 0.89% 0.24% 0.91% -3.69% -0.02% 过去三 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 -4.79% 1.60% -1.61% 1.85% -3.18% -0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 8 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日) 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 5 页共 46 页 注:自 基金 合同 生效 至报 告期末 ,基 金份 额净 值增 长率为-4.79% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 -1.61% 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 , 易 方达 基金管 理有 限公 司 (简 称“ 易方达” ) 成立 于 2001 年 4 月 17 日, 旗下 设 有北京 、 广 州、 上海、 成都 、 大连 等分 公司 和易 方达 国际控 股有 限公 司、 易方达 资产 管理 有限 公司 等子公 司 。 易 方达 秉承“ 取 信于市 场 , 取 信于 社会” 的 宗旨 , 坚 持在“ 诚信 规 范” 的 前提 下, 通过“ 专业 化运作 和团 队合 作实 现持 续稳健 增长” 的 经营 理念 , 以严格 的管 理 、 规 范的 运作和 良好 的投 资业 绩, 赢得市 场认 可。2004 年 10 月 ,易方 达取 得全 国社 会保障 基金 投资 管理 人 资格。2005 年 8 月, 易方 达获得 企业 年金 基金 投资 管理人 资格 。2007 年 12 月,易 方达 获得 合格 境 内机构 投资 者(QDII )资格。2008 年 2 月,易 方达 获得 从 事特 定客 户资 产管 理业务 资格 。2012 年 10 月, 易方 达获 得管 理保 险委托 资产 业务 资格 。2016 年 12 月, 易方 达获 得基 本养老 保险 基金 证券 投资管 理机 构资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日 ,易 方 达的总 资产 管理 规模 达到 11000 亿元 ,其 中公 募 基金管 理规 模 4842 亿元 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 简介 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页共 46 页 姓 名 职务 任本基 金的 基金经 理 ( 助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 林 伟 斌 本基金 的基 金经 理、 易方 达纳斯 达 克 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 的 基金经 理、 易方 达黄 金交 易型开 放 式证券 投资 基金 联接 基金 的基金 经 理、易 方达 黄金 交易 型开 放式证 券 投资基 金的 基金 经理 、易 方达沪 深 300 交 易型 开放 式指 数发 起式证 券 投资基 金联 接基 金的 基金 经理( 自 2013 年 11 月 14 日至 2017 年 06 月 22 日) 、易 方达 沪深 300 交易型 开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金的 基 金经理 ( 自 2013 年 03 月 06 日至 2017 年 06 月 22 日) 、易 方达标 普 医疗保 健指 数证 券投 资基 金(LOF) 的基金 经理 、易 方达 标普 信息科 技 指数证 券投 资基 金(LOF) 的基金经 理、易 方达 标普 生物 科技 指数证 券 投资基 金(LOF) 的基金经 理 、 易方 达 标普 500 指 数证 券投 资基 金(LOF) 的基金 经理 、易 方达 资产 管理( 香 港)有 限公 司基 金经 理、 量化基 金 组合部 副总 经理 2015- 08-27 2017- 06-23 9 年 博士研 究生 , 曾 任中 国金 融期货 交易 所股份 有限 公司 研发 部研 究员, 易方 达基金管理有限公司指数与量化投 资部量 化研 究员 、 基 金经 理助理 兼指 数量化 研究 员。 余 海 燕 本基金 的基 金经 理、 易方 达中证 海 外中国 互联 网 50 交 易型 开 放式指 数证券 投资 基金 的基 金经 理、易 方 达证券 公司 指数 分级 证券 投资基 金 的基金 经理 、 易 方达 上证 50 指数 分 级证券 投资 基金 的基 金经 理、易 方 达军工 指数 分级 证券 投资 基金的 基 金经理 、易 方达 沪 深 300 医药卫 生 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的 基金经 理、 易方 达沪 深 300 交易 型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 联 接基金 的基 金经 理、 易方 达 沪深 300 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资 基金的 基金 经理 、易 方达 沪深 300 非银行 金融 交易 型开 放式 指数证 券 投资基 金联 接基 金的 基金 经理、 易 方达沪 深 300 非 银行 金融 交易型 开 放式指 数证 券投 资基 金的 基金经 2016- 04-16 - 12 年 硕士研 究生 , 曾任 汇丰 银 行 Consumer Credit Risk 信用 风险 分析 师, 华 宝兴 业基金 管理 有限 公司 分析 师、 基 金经 理助理 、 基 金经 理, 易方 达基金 管理 有限公 司投 资发 展部 产品 经理。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页共 46 页 理、易 方达 国企 改革 指数 分级证 券 投资基 金的 基金 经理 杨 俊 本基金 的基 金经 理、 易方 达 沪深 300 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资 基金联 接基 金的 基金 经理 、易方 达 沪深 300 交 易型 开放 式指 数发起 式 证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达 国企改 革指 数分 级证 券投 资基金 的 基金经 理 2017- 06-23 - 8 年 硕士研 究生 , 曾 任易 方达 基金管 理有 限公司 北京 分公 司渠 道经 理、 指 数与 量化投 资部 高级 账户 经理 。 注:1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 , 林 伟斌的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日, 余 海燕、 杨俊 的“ 任职 日期” 为公告 确定 的聘 任日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招 募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 本 着诚 实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风险 的前提下,为基金份额持 有人谋求最大利益。在 本报告 期内 ,基 金运 作合 法合规 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待 不同投资组合,切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限 管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 , 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 , 以“ 时间 优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 , 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 , 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ,公 平 交 易制 度总 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 , 其 中 14 次为 指数 量化投 资组 合因 投资 策 略需要和其他组合发生的 反向交易;2 次为不同基 金经理管理的基金因投资 策略不同而发生的反向 交易, 有关 基金 经理 按规 定履行 了审 批程 序。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 在产能 出清 、 库 存回 补带 动内需 企稳 , 外 需持 续向 好的背 景下 ,2017 年 上半 年国内 宏观 经济 增易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页共 46 页 长延续 了前 期的 回暖 趋势 , 最新公 布的 宏观 数据 显示 二季度GDP 增速 为6.9% , 上半年 出口 增速 8.5% , 进口增 速高 达 18.9% ,6 月 份工业 增速 跳升 至 7.6% , 固定资 产投 资增 速 6 月份 同比回 升 至 8.8% 。金 融去杠 杆主 导 了 2017 年 以 来央行 的货 币政 策基 调, 叠加美 联储 加息 和缩 表的 影响, 宽松 货币政 策周 期或已接近尾声,宏观流 动性在二季度有所收紧。 上半年人民币对美元汇率 稳中有升扭转了去年四 季度以 来的 走低 趋势 , 半 年末在 岸和 离岸 美元 对人 民币即 期汇 率均 回落 到 6.8 以下 。 资本 市场 方面 , 上证综 指呈“N” 型 走势 ,最 终以上 涨 2.86% 收 官。 在 风格方 面, 大小 盘分 化明 显,上 半年 上证 50 指 数、 沪 深 300 指 数分 别上 涨 11.50% 、 10.78% , 而 创业 板综指 、 中 证 500 指 数分 别 下跌 10.12% 、 2.00% ; 行业方面,保险、家用电 器、食品饮料、银行等板 块涨幅居前,农林牧渔、 纺织服装、传媒、商业 贸易、 国防 军工 等板 块下 跌。 报告期内本基金为正常运 作期,在操作中,我们严 格遵守基金合同,坚持既 定的指数化投资策 略, 在指 数权 重调 整和 基金 申赎变 动时 , 应 用 指数 复制 和数量 化技 术降 低冲 击成 本和减 少跟 踪 误 差 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 6.1789 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-6.04% ,同 期业 绩 比 较基准 收益 率为-2.00% , 日跟踪 偏离 度的 均值 为 0.07% ,年 化跟 踪误 差 为 3.725% ,大 于合 同规 定的 目标控制范围,主要是由 报告期内成份股停复牌数 量较多,标的指数成份股 调整以及基金申购赎回 冲击等 因素 所导 致。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下一阶段,金融强监 管下流动性收紧、房地产 市场降温对经济增长的负 面影响以及宏观政 策与改 革力 图稳 增长 是影 响未 来 A 股 市场 最值得 关 注的因 素 。 从 经济 增长 的 角度来 看 , 考 虑到 房地 产投资在去库存超预期的 背景下依然稳健增长、制 造业产能周期已经见底并 逐步回升、出口也稳步 回升,下半年经济增长无 需过度担忧。从金融监管 政策来看,全国金融工作 会议在监管方面传递的 信号表明未来金融去杠杆 将更依赖监管规则升级而 非持续紧缩流动性。如果 当前经济增长的回暖趋 势能够延续、货币政策适 度并使物价水平不出现大 的波动,同时各项改革措 施稳步推进的背景下, 考虑到 目 前 A 股 市场的 估 值风险 已经 很大 程度 上释 放, 下半 年 A 股 市场 的机 会将大 于风 险 。 从 长期 来看改革与创新仍然值得 期待,在就业与坏账压力 之下,财政政策有望加码 ,而改革进程,包括国 企、财税、服务业、人口 政策及户籍土地等方面有 望继续推进;通过供给侧 改革、提高全要素生产 率,将是中国经济长期可 持续增长的关键手段,我 们对中国经济告别粗放式 增长模式、走向长期可 持续发 展充 满信 心。A 股 市场仍 是实 现经 济转 型的 国家战 略的 核心 高地 ,因 此在战 略上 对于 当 前 A 股市场不必太悲观。通过 资本市场盘活存量,把社 会资金、资源更有效率地 配置,促进产业并购、 重组, 改善 上市 公司 业绩 ,A 股市 场和 产业 发展 的 正反馈 仍将 重现 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页共 46 页 作为被动型投资基金,本 基金将坚持既定的指数化 投资策略,以严格控制基 金相对目标指数的 跟踪偏离为投资目标,追 求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化,为投资者分享 中国证券市场的长期高 成长提 供良 好的 投资 工具 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,公司常务副总裁担 任估值委员会主席,主动 权益板块、固定收 益板块、投资风险管 理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修 订基金估值政策和程序, 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经 验,熟悉相关法律法规, 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能 力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执 行。


本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 自本报 告期 初 至 2017 年 4 月 6 日 , 本基 金均 存在 连续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情形 。 自本报 告期 初 至 2017 年 4 月 24 日 ,本 基金 均存 在连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百人 的情 形。 自本报 告期 初 至 2017 年 4 月 6 日 , 本基 金均 存在 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情形 。鉴 于基 金资 产净 值的下 滑主 要受 市场 环境 影响, 本 基 金将 继续 运作 。 自本报 告期 初 至 2017 年 4 月 24 日 ,本 基金 均存 在连 续六十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百人 的情 形。 鉴于 基金 份额持 有人 数量 的下 滑主 要受市 场环 境影 响, 本基 金将继 续运 作。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本基 金托 管人 在对易 方达 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ,易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页共 46 页 严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定,不存 在任何损害基金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期内 ,易 方达 中证 500 交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 的管 理人—— 易方达 基金 管理 有 限公司 在易 方达 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基金 份 额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内, 易方 达中 证 500 交易 型开 放式指 数 证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人依 法对 易方 达基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的易 方达 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


银行存 款 2,960,715.29 383,686.88 结算备 付金 505,524.90 833.73 存出保 证金 55,582.88 309.31 交易性 金融 资产 127,180,584.08 6,900,709.25 其中: 股票 投资 127,180,584.08 6,900,709.25 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 146,146.00 - 应收利 息 791.80 77.10 应收股 利 - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页共 46 页 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 130,849,344.95 7,285,616.27 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 59,116.72 3,098.00 应付托 管费 11,823.33 619.61 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 814.91 1,376.15 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 238,437.29 70,000.00 负债合计 310,192.25 75,093.76 所有者权益:


实收基 金 137,106,022.81 7,116,059.83 未分配 利润 -6,566,870.11 94,462.68 所有者权益合计 130,539,152.70 7,210,522.51 负债和所有者权益总 计 130,849,344.95 7,285,616.27 注:报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 6.1789 元, 基金 份额 总 额 21,126,753.00 份。 6.2 利润表 会计主 体: 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 -8,822,699.81 -2,088,559.48 1.利息 收入 13,683.90 3,450.42 其中: 存款 利息 收入 13,683.62 3,449.19 债券利 息收 入 0.28 1.23 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页共 46 页 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) -8,031,180.90 -563,276.71 其中: 股票 投资 收益 -8,925,422.41 -601,393.09 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 59.72 1,441.85 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 894,181.79 36,674.53 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) -1,009,628.69 -1,521,377.34 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 204,425.88 -7,355.85 减:二、费用 763,477.57 345,279.77 1.管 理人 报酬 176,383.81 21,963.67 2.托 管费 35,276.75 4,392.72 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 262,019.38 9,883.92 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 289,797.63 309,039.46 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) -9,586,177.38 -2,433,839.25 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -9,586,177.38 -2,433,839.25 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 7,116,059.83 94,462.68 7,210,522.51 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -9,586,177.38 -9,586,177.38 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 129,989,962.98 2,924,844.59 132,914,807.57 其中:1.基 金申 购款 203,966,533.87 -2,067,483.38 201,899,050.49 2.基金 赎回 款 -73,976,570.89 4,992,327.97 -68,984,242.92 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 - - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页共 46 页 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 137,106,022.81 -6,566,870.11 130,539,152.70 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 11,009,883.36 2,253,140.58 13,263,023.94 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -2,433,839.25 -2,433,839.25 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -3,893,823.53 82,264.21 -3,811,559.32 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 -3,893,823.53 82,264.21 -3,811,559.32 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 7,116,059.83 -98,434.46 7,017,625.37 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘晓 艳,主 管会 计工 作负 责人 :张优 造, 会计 机构 负责 人:陈 荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称“ 本 基金”) 根据 中 国证券 监督 管理 委 员会( 以 下简 称“ 中 国证 监 会”) 证监 许可[2014]999 号 《关于 准予 易方 达中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投资 基金 及其 联接 基金 注册的 批复 》 和 证券 基金 机构监 管部 函[2015]2176 号 《关 于易 方达 中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金及其联接基金延期 募集备案的回函》进行募 集,由易方达基金管理 有限公 司依 照《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《易 方达 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金基 金合 同》 公开 募集 。 经 向中国 证监 会备 案, 《 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 基金合 同》 于 2015 年 8 月 27 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 295,259,000.00 份基 金份额 , 其中 认购 资金 利息 折合 16,000.00 份基 金份 额 。 本 基金 为交 易型 开放 式基 金, 存续 期限 不定 。 本基金 的基 金管 理人 为易 方达基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页共 46 页 为了与 中证 500 指数 进行 对比, 根据 《易 方达 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合 同》和 《易 方达 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ,易 方达 基金 管 理有限 公司 确定 2015 年 9 月 9 日 为本 基金 的基 金份 额折算 日。 当日 中证 500 指数 收盘 值为 6551.01 点, 本基金 资产 净值 为 298,052,917.95 元, 折算 前基 金份 额总额 为 295,259,000 份, 折算前 基金 份额 净值 为 1.0095 元。根据基金 份额折算公式,基金份额折算比例为 0.15409267 , 折算后基金份额总额为 45,496,515 份, 折算 后基 金份额 净值 为 6.5511 元 。易方 达基 金管 理有 限公 司已根 据上 述折 算比 例, 对各基金份额持有人认购 的基金份额进行了折算, 并由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司 于 2015 年 9 月 10 日 进行 了变更 登记 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《易 方达 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计 准则的要求,真实 、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及 本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税补 充 政策的 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 对易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页共 46 页 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金 融 业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征 增值税 ,对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。


(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股票 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。


(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。


(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。


6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页共 46 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 176,383.81 21,963.67 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下:


H =E× 0.50%÷ 当年 天数


H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费


E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 35,276.75 4,392.72 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下:


H =E× 0.1%÷ 当年 天数


H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 , 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 (含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页共 46 页 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行- 活期存 款 2,960,715.29 8,662.29 403,898.39 2,788.40 注:本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管, 按银行 同业 利率 或 约定利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 新股 流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 新股 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 新股 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 新股 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 新股 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659 .36 10,659 .36 - 60330 5 旭升 股份 2017-0 6-30 2017-0 7-10 新股 流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212 .26 15,212 .26 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页共 46 页 60333 1 百达 精工 2017-0 6-27 2017-0 7-05 新股 流通 受限 9.63 9.63 999 9,620. 37 9,620. 37 - 60361 7 君禾 股份 2017-0 6-23 2017-0 7-03 新股 流通 受限 8.93 8.93 832 7,429. 76 7,429. 76 - 60393 3 睿能 科技 2017-0 6-28 2017-0 7-06 新股 流通 受限 20.20 20.20 857 17,311 .40 17,311 .40 - 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00006 1


农产品 2017-06 -28 重大事 项停牌 9.06 - - 23,754 215,253.19 215,211.24 - 00009 9


中信海 直 2017-05 -04 重大事 项停牌 11.26 - - 16,110 188,914.99 181,398.60 - 00065 6


金科股 份 2017-05 -05 重大事 项停牌 6.54 2017-0 7-05 5.92 135,845 820,747.78 888,426.30 - 00069 3


*ST 华 泽


2016-03 -01 重大事 项停牌 12.50 - - 700 12,897.87 8,750.00 - 00201 3


中航机 电


2017-05 -12 重大事 项停牌 10.33 2017-0 8-02 11.36 27,648 321,284.01 285,603.84 - 00202 5


航天电 器 2016-09 -12 重大事 项停牌 24.95 2017-0 7-04 22.46 547 12,960.44 13,647.65 - 00212 2


天马股 份


2017-04 -24 重大事 项停牌 10.30 2017-0 7-24 11.15 23,869 240,897.29 245,850.70 - 00212 7


南极电 商 2017-06 -29 重大事 项停牌 12.08 2017-0 7-06 12.61 23,169 286,369.65 279,881.52 - 00212 8 露天煤 业 2017-03 -17 重大事 项停牌 8.70 2017-0 8-14 9.57 1,066 9,154.58 9,274.20 - 00216 8


深圳惠 程 2017-01 -23 重大事 项停牌 16.99 - - 1,346 14,466.45 22,868.54 - 00235 8


森源电 气 2017-05 -12 重大事 项停牌 17.02 2017-0 7-12 16.68 12,811 239,674.54 218,043.22 - 00239 9


海普瑞 2017-04 -28 重大事 项停牌 20.23 - - 15,000 304,054.41 303,450.00 - 00250 5


大康农 业


2017-03 -13 重大事 项停牌 3.50 - - 2,684 10,048.85 9,394.00 - 00264 2


荣之联


2017-04 -10 重大事 项停牌 25.06 2017-0 7-07 22.54 515 13,800.64 12,905.90 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页共 46 页 00268 1


奋达科 技 2017-06 -22 重大事 项停牌 12.59 2017-0 7-03 12.70 13,082 172,885.61 164,702.38 - 30008 8


长信科 技 2016-09 -12 重大事 项停牌 15.75 2017-0 8-09 14.50 1,420 15,944.44 22,365.00 - 30013 4


大富科 技


2017-02 -09 重大事 项停牌 23.36 - - 726 20,761.05 16,959.36 - 30029 1


华录百 纳 2017-04 -19 重大事 项停牌 20.02 - - 530 14,797.85 10,610.60 - 60027 7


亿利洁 能


2017-03 -06 重大事 项停牌 7.83 - - 1,363 8,751.27 10,672.29 - 60028 9


亿阳信 通


2017-05 -10 重大事 项停牌 10.94 2017-0 8-18 12.03 16,033 190,727.46 175,401.02 - 60046 0


士兰微


2017-05 -12 重大事 项停牌 6.07 2017-0 8-15 6.68 27,161 163,763.14 164,867.27 - 60046 8 百利电 气 2017-05 -16 重大事 项停牌 6.50 - - 11,777 103,228.06 76,550.50 - 60054 5 新疆城 建 2017-06 -22 重大事 项停牌 11.96 2017-0 7-03 12.44 18,858 243,610.32 225,541.68 - 60064 3 爱建集 团


2017-04 -17 重大事 项停牌 14.98 2017-0 8-02 16.48 2,373 31,193.42 35,547.54 - 60065 5 豫园商 城 2016-12 -20 重大事 项停牌 11.32 - - 1,641 24,484.56 18,576.12 - 60065 7


信达地 产 2017-02 -20 重大事 项停牌 5.76 2017-0 8-10 6.19 1,343 8,446.33 7,735.68 - 60067 3 东阳光 科 2016-11 -15 重大事 项停牌 7.29 - - 2,970 24,095.10 21,651.30 - 60100 1 大同煤 业 2017-06 -22 重大事 项停牌 5.25 2017-0 7-21 5.78 29,191 163,385.81 153,252.75 - 60171 7 郑煤机 2017-04 -24 重大事 项停牌 7.79 - - 35,347 314,124.97 275,353.13 - 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页共 46 页 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层次决 定: 第一层 次: 相 同资 产或 负债 在活跃 市场 上未 经调 整的 报价。 第二层 次: 除 第一 层次 输入 值外相 关资 产或 负债 直接 或间接 可观 察的 输入 值。 第三层 次: 相 关资 产或 负债 的不可 观察 输入 值。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各层次金 融工 具公 允价 值 于 2017 年 6 月 30 日,本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第 一层次的余额 为 123,106,091.75 元,属于第二层次的余额 为 4,074,492.33 元, 无属于第三层次的余 额 (2016 年 12 月 31 日: 第 一 层次 6,368,333.07 元, 第二 层次 532,376.18 元, 无属 于 第三层 次的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的股票, 若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停 时的交易不活跃) 、 或属于 非公 开发 行等 情况, 本基金 不会 于停 牌日 至交 易恢复 活跃 日期 间 、 交 易 不活跃 期间 及限 售期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响程度,确 定相 关股 票公 允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年6 月 30 日, 本基 金 未持有 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 127,180,584.08 97.20 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页共 46 页 其中: 股票 127,180,584.08 97.20 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,466,240.19 2.65 7 其他各 项资 产 202,520.68 0.15 8 合计 130,849,344.95 100.00 注:上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而 7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。 7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,394,634.85 1.07 B 采矿业 3,562,043.25 2.73 C 制造业 79,952,453.14 61.25 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,468,873.66 3.42 E 建筑业 2,884,063.79 2.21 F 批发和 零售 业 6,782,581.68 5.20 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,713,190.79 2.84 H 住宿和 餐饮 业 154,334.50 0.12 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,437,556.65 6.46 J 金融业 1,287,058.29 0.99 K 房地产 业 8,208,388.86 6.29 L 租赁和 商务 服务 业 2,420,492.73 1.85 M 科学研 究和 技术 服务 业 344,287.82 0.26 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,061,405.32 0.81 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页共 46 页 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 168,967.05 0.13 Q 卫生和 社会 工作 309,346.18 0.24 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,380,045.77 1.06 S 综合 650,859.75 0.50 合计 127,180,584.08 97.43 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300136 信维通 信 23,641 946,112.82 0.72 2 000656 金科股 份 135,845 888,426.30 0.68 3 600487 亨通光 电 30,609 858,582.45 0.66 4 600201 生物股 份 21,588 767,885.16 0.59 5 002460 赣锋锂 业 15,785 730,056.25 0.56 6 601012 隆基股 份 42,173 721,158.30 0.55 7 002572 索菲亚 16,691 684,331.00 0.52 8 600176 中国巨 石 61,585 676,203.30 0.52 9 600219 南山铝 业 195,121 661,460.19 0.51 10 603799 华友钴 业 10,437 634,360.86 0.49 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网 站的半 年度 报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002092 中泰化 学 3,358,526.00 46.58 2 000661 长春高 新 3,332,183.30 46.21 3 600166 福田汽 车 3,115,045.09 43.20 4 000050 深天马 A 3,102,563.00 43.03 5 600161 天坛生 物 3,007,544.20 41.71 6 002491 通鼎互 联 3,006,117.13 41.69 7 002273 水晶光 电 3,004,923.00 41.67 8 300244 迪安诊 断 2,969,265.96 41.18 9 600699 均胜电 子 2,958,411.20 41.03 10 002078 太阳纸 业 2,958,382.00 41.03 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页共 46 页 11 002244 滨江集 团 2,948,476.32 40.89 12 000078 海王生 物 2,944,447.96 40.84 13 600664 哈药股 份 2,919,651.93 40.49 14 601699 潞安环 能 2,874,749.44 39.87 15 600307 酒钢宏 兴 2,869,879.00 39.80 16 600516 方大炭 素 2,849,304.00 39.52 17 000959 首钢股 份 2,841,033.60 39.40 18 600094 大名城 2,834,815.16 39.31 19 000528 柳





工 2,822,954.00 39.15 20 600200 江苏吴 中 2,815,154.00 39.04 21 300273 和佳股 份 2,812,700.00 39.01 22 600536 中国软 件 2,800,983.70 38.85 23 002431 棕榈股 份 2,774,050.00 38.47 24 600282 南钢股 份 2,773,117.82 38.46 25 002589 瑞康医 药 2,764,124.00 38.33 26 600267 海正药 业 2,756,371.04 38.23 27 600300 维维股 份 2,747,097.04 38.10 28 002106 莱宝高 科 2,745,375.00 38.07 29 300043 星辉娱 乐 2,726,522.89 37.81 30 000090 天健集 团 2,725,290.89 37.80 31 000062 深圳华 强 2,713,977.24 37.64 32 603198 迎驾贡 酒 2,675,312.26 37.10 33 002498 汉缆股 份 2,664,960.00 36.96 34 600220 江苏阳 光 2,663,925.39 36.94 35 601233 桐昆股 份 2,655,525.50 36.83 36 600628 新世界 2,645,297.00 36.69 37 603883 老百姓 2,642,861.28 36.65 38 000861 海印股 份 2,634,637.53 36.54 39 600687 刚泰控 股 2,554,247.00 35.42 40 600864 哈投股 份 2,521,896.81 34.98 41 000761 本钢板 材 2,494,947.54 34.60 42 002670 国盛金 控 2,329,717.47 32.31 43 002665 首航节 能 2,321,987.00 32.20 44 600270 外运发 展 2,293,477.36 31.81 45 000961 中南建 设 2,250,070.00 31.21 46 600872 中炬高 新 2,084,698.00 28.91 47 601717 郑煤机 1,959,450.51 27.17 48 002408 齐翔腾 达 1,952,948.00 27.08 49 002512 达华智 能 1,941,713.56 26.93 50 002118 紫鑫药 业 1,920,283.86 26.63 51 002315 焦点科 技 1,786,659.00 24.78 52 600291 西水股 份 1,774,702.78 24.61 53 600428 中远海 特 1,768,924.00 24.53 54 600098 广州发 展 1,637,512.88 22.71 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页共 46 页 55 000417 合肥百 货 1,605,119.17 22.26 56 002572 索菲亚 1,567,354.00 21.74 57 002503 搜于特 1,484,135.00 20.58 58 300287 飞利信 1,393,832.86 19.33 59 300136 信维通 信 1,318,949.22 18.29 60 000400 许继电 气 1,303,106.28 18.07 61 002018 华信国 际 1,231,194.66 17.07 62 600180 瑞茂通 1,226,596.00 17.01 63 000690 宝新能 源 1,216,025.00 16.86 64 600825 新华传 媒 1,188,622.22 16.48 65 002460 赣锋锂 业 1,182,701.06 16.40 66 300257 开山股 份 1,157,776.00 16.06 67 300156 神雾环 保 1,097,363.00 15.22 68 600487 亨通光 电 1,089,746.00 15.11 69 002064 华峰氨 纶 1,045,356.00 14.50 70 600468 百利电 气 1,016,431.00 14.10 71 600879 航天电 子 1,007,831.00 13.98 72 600201 生物股 份 988,784.20 13.71 73 000066 中国长 城 969,525.82 13.45 74 601012 隆基股 份 948,826.00 13.16 75 600525 长园集 团 918,386.00 12.74 76 002405 四维图 新 917,323.95 12.72 77 600219 南山铝 业 916,489.00 12.71 78 600522 中天科 技 890,336.75 12.35 79 600079 人福医 药 877,206.00 12.17 80 000656 金科股 份 875,324.00 12.14 81 002271 东方雨 虹 871,686.95 12.09 82 600584 长电科 技 856,292.00 11.88 83 002508 老板电 器 854,579.90 11.85 84 600176 中国巨 石 821,230.00 11.39 85 002340 格林美 815,962.00 11.32 86 300296 利亚德 813,368.00 11.28 87 300115 长盈精 密 780,353.72 10.82 88 600315 上海家 化 776,283.99 10.77 89 000998 隆平高 科 774,298.11 10.74 90 300113 顺网科 技 774,112.57 10.74 91 002422 科伦药 业 770,641.38 10.69 92 002573 清新环 境 767,431.21 10.64 93 600266 北京城 建 757,457.82 10.50 94 600642 申能股 份 756,821.26 10.50 95 000786 北新建 材 734,124.00 10.18 96 000547 航天发 展 727,072.35 10.08 97 600436 片仔癀 723,963.00 10.04 98 600528 中铁工 业 710,886.00 9.86 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页共 46 页 99 000401 冀东水 泥 702,338.00 9.74 100 002249 大洋电 机 691,362.04 9.59 101 600325 华发股 份 678,668.00 9.41 102 600435 北方导 航 676,947.00 9.39 103 002371 北方华 创 673,744.00 9.34 104 601168 西部矿 业 669,946.00 9.29 105 000930 中粮生 化 664,760.36 9.22 106 002407 多氟多 664,279.90 9.21 107 600521 华海药 业 657,663.98 9.12 108 601000 唐山港 652,718.80 9.05 109 000028 国药一 致 646,808.00 8.97 110 000970 中科三 环 644,049.00 8.93 111 002311 海大集 团 643,073.62 8.92 112 600056 中国医 药 639,508.00 8.87 113 600682 南京新 百 638,463.25 8.85 114 600022 山东钢 铁 637,211.00 8.84 115 002004 华邦健 康 632,375.07 8.77 116 000997 新 大 陆 631,044.96 8.75 117 000778 新兴铸 管 628,138.00 8.71 118 000581 威孚高 科 621,928.00 8.63 119 000999 华润三 九 619,196.49 8.59 120 300055 万邦达 616,704.00 8.55 121 002410 广联达 612,653.00 8.50 122 300026 红日药 业 611,121.00 8.48 123 002366 台海核 电 606,308.00 8.41 124 002217 合力泰 605,992.34 8.40 125 603799 华友钴 业 604,755.00 8.39 126 300159 新研股 份 603,755.50 8.37 127 600978 宜华生 活 601,414.00 8.34 128 002176 江特电 机 597,823.00 8.29 129 600138 中青旅 597,675.00 8.29 130 002701 奥瑞金 596,548.01 8.27 131 002038 双鹭药 业 593,452.00 8.23 132 601010 文峰股 份 591,401.00 8.20 133 000598 兴蓉环 境 586,285.00 8.13 134 000878 云南铜 业 584,583.00 8.11 135 600426 华鲁恒 升 583,556.00 8.09 136 002439 启明星 辰 573,924.32 7.96 137 002050 三花智 控 573,852.00 7.96 138 600717 天津港 572,196.00 7.94 139 600839 四川长 虹 571,536.00 7.93 140 002179 中航光 电 571,325.24 7.92 141 600614 鹏起科 技 570,785.00 7.92 142 000039 中集集 团 570,570.82 7.91 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页共 46 页 143 600388 龙净环 保 570,061.00 7.91 144 000418 小天鹅 A 567,216.81 7.87 145 600240 华业资 本 564,533.00 7.83 146 002030 达安基 因 562,512.18 7.80 147 600122 宏图高 科 561,313.00 7.78 148 600600 青岛啤 酒 560,849.00 7.78 149 600635 大众公 用 560,118.00 7.77 150 002223 鱼跃医 疗 559,628.00 7.76 151 000825 太钢不 锈 555,375.00 7.70 152 300324 旋极信 息 554,327.00 7.69 153 600500 中化国 际 549,389.00 7.62 154 002051 中工国 际 540,805.00 7.50 155 000488 晨鸣纸 业 540,073.00 7.49 156 600594 益佰制 药 539,284.00 7.48 157 000566 海南海 药 539,049.00 7.48 158 600503 华丽家 族 537,517.00 7.45 159 000012 南


玻A 531,456.69 7.37 160 300202 聚龙股 份 530,167.07 7.35 161 600801 华新水 泥 528,217.00 7.33 162 002384 东山精 密 527,316.00 7.31 163 002354 天神娱 乐 526,171.56 7.30 164 300266 兴源环 境 525,113.00 7.28 165 300253 卫宁健 康 524,680.00 7.28 166 603589 口子窖 524,415.00 7.27 167 000089 深圳机 场 518,205.00 7.19 168 600755 厦门国 贸 517,098.00 7.17 169 600881 亚泰集 团 515,684.00 7.15 170 002019 亿帆医 药 513,934.00 7.13 171 300002 神州泰 岳 511,466.00 7.09 172 000877 天山股 份 510,761.00 7.08 173 600158 中体产 业 510,669.96 7.08 174 002602 世纪华 通 510,527.50 7.08 175 600418 江淮汽 车 509,974.00 7.07 176 002001 新 和 成 509,050.45 7.06 177 603019 中科曙 光 508,180.00 7.05 178 600511 国药股 份 506,031.00 7.02 179 600967 内蒙一 机 505,915.00 7.02 180 600160 巨化股 份 505,830.00 7.02 181 000758 中色股 份 498,123.00 6.91 182 000988 华工科 技 497,971.00 6.91 183 000667 美好置 业 497,608.00 6.90 184 000600 建投能 源 494,433.00 6.86 185 002477 雏鹰农 牧 492,131.00 6.83 186 000975 银泰资 源 491,852.00 6.82 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页共 46 页 187 600198 大唐电 信 491,310.00 6.81 188 600312 平高电 气 490,802.00 6.81 189 002191 劲嘉股 份 490,638.00 6.80 190 000960 锡业股 份 488,989.00 6.78 191 300383 光环新 网 486,383.00 6.75 192 600970 中材国 际 485,673.00 6.74 193 600298 安琪酵 母 485,549.00 6.73 194 000926 福星股 份 484,188.00 6.72 195 600863 内蒙华 电 482,667.00 6.69 196 002221 东华能 源 478,266.00 6.63 197 002048 宁波华 翔 478,169.38 6.63 198 600811 东方集 团 476,089.00 6.60 199 000939 凯迪生 态 474,799.00 6.58 200 002353 杰瑞股 份 474,403.80 6.58 201 600633 浙数文 化 474,206.00 6.58 202 600787 中储股 份 473,664.00 6.57 203 600808 马钢股 份 471,066.00 6.53 204 002373 千方科 技 470,736.30 6.53 205 002583 海能达 470,252.00 6.52 206 002595 豪迈科 技 469,544.00 6.51 207 002266 浙富控 股 468,021.52 6.49 208 600260 凯乐科 技 466,531.00 6.47 209 300122 智飞生 物 464,379.38 6.44 210 300058 蓝色光 标 462,921.29 6.42 211 000592 平潭发 展 462,499.00 6.41 212 000685 中山公 用 461,975.00 6.41 213 601880 大连港 460,153.00 6.38 214 600026 中远海 能 452,766.00 6.28 215 000031 中粮地 产 450,432.00 6.25 216 600392 盛和资 源 450,121.00 6.24 217 600751 天海投 资 446,800.00 6.20 218 000563 陕国投 A 446,580.00 6.19 219 600565 迪马股 份 445,259.00 6.18 220 600884 杉杉股 份 444,901.00 6.17 221 002672 东江环 保 444,701.00 6.17 222 002013 中航机 电 441,810.68 6.13 223 002375 亚厦股 份 441,744.24 6.13 224 000727 华东科 技 439,804.00 6.10 225 002028 思源电 气 439,451.82 6.09 226 600416 湘电股 份 438,863.00 6.09 227 600499 科达洁 能 436,779.00 6.06 228 000513 丽珠集 团 436,000.00 6.05 229 600497 驰宏锌 锗


435,852.00 6.04 230 600478 科力远 432,726.38 6.00 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页共 46 页 231 002022 科华生 物 431,708.00 5.99 232 002002 鸿达兴 业 431,192.18 5.98 233 600064 南京高 科 429,035.00 5.95 234 600409 三友化 工 426,285.00 5.91 235 002127 南极电 商 422,559.00 5.86 236 002261 拓维信 息 422,446.55 5.86 237 603568 伟明环 保 421,426.00 5.84 238 600125 铁龙物 流 421,188.00 5.84 239 600039 四川路 桥 420,682.00 5.83 240 000729 燕京啤 酒 419,853.00 5.82 241 002444 巨星科 技 418,192.00 5.80 242 002390 信邦制 药 416,525.00 5.78 243 002601 龙蟒佰 利 416,298.50 5.77 244 600566 济川药 业 415,729.00 5.77 245 600120 浙江东 方 413,773.00 5.74 246 002268 卫 士 通 413,623.98 5.74 247 002489 浙江永 强 413,496.00 5.73 248 600062 华润双 鹤 412,787.00 5.72 249 600809 山西汾 酒 412,376.00 5.72 250 002603 以岭药 业 411,503.00 5.71 251 000612 焦作万 方 411,388.00 5.71 252 600316 洪都航 空 411,097.00 5.70 253 600572 康恩贝 410,846.00 5.70 254 603766 隆鑫通 用 410,528.43 5.69 255 600410 华胜天 成 410,445.80 5.69 256 601929 吉视传 媒 410,019.00 5.69 257 600183 生益科 技 409,130.19 5.67 258 000860 顺鑫农 业 408,381.00 5.66 259 002635 安洁科 技 406,422.00 5.64 260 000519 中兵红 箭 405,223.84 5.62 261 002400 省广股 份 402,362.00 5.58 262 600759 洲际油 气 398,846.00 5.53 263 600143 金发科 技 397,370.00 5.51 264 300001 特锐德 396,009.00 5.49 265 600348 阳泉煤 业 395,348.52 5.48 266 002342 巨力索 具 395,084.00 5.48 267 000006 深振业 A 394,587.00 5.47 268 000979 中弘股 份 393,311.00 5.45 269 000697 炼石有 色 392,863.48 5.45 270 000937 冀中能 源 389,240.00 5.40 271 300166 东方国 信 389,083.98 5.40 272 002250 联化科 技 387,934.00 5.38 273 000897 津滨发 展 386,445.00 5.36 274 600017 日照港 385,492.00 5.35 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页共 46 页 275 002155 湖南黄 金 385,167.00 5.34 276 300146 汤臣倍 健 383,525.00 5.32 277 000777 中核科 技 382,105.77 5.30 278 002308 威创股 份 382,037.00 5.30 279 002640 跨境通 381,654.50 5.29 280 600597 光明乳 业 378,209.00 5.25 281 601231 环旭电 子 374,123.50 5.19 282 600601 方正科 技 374,054.00 5.19 283 000816 智慧农 业 372,492.00 5.17 284 600765 中航重 机 371,469.00 5.15 285 600108 亚盛集 团 371,170.00 5.15 286 300199 翰宇药 业 371,129.00 5.15 287 002657 中科金 财 369,070.00 5.12 288 600187 国中水 务 367,147.89 5.09 289 603077 和邦生 物 367,064.00 5.09 290 000652 泰达股 份 366,777.00 5.09 291 000732 泰禾集 团 366,275.00 5.08 292 600611 大众交 通 365,607.00 5.07 293 000543 皖能电 力 364,651.00 5.06 294 600169 太原重 工 364,140.00 5.05 295 002437 誉衡药 业 363,965.00 5.05 296 002440 闰土股 份 363,696.03 5.04 297 000703 恒逸石 化 362,301.00 5.02 298 000027 深圳能 源 362,071.74 5.02 299 002281 光迅科 技 361,967.36 5.02 300 002285 世联行 358,792.00 4.98 301 002276 万马股 份 358,664.98 4.97 302 600466 蓝光发 展 356,951.00 4.95 303 000830 鲁西化 工 355,964.00 4.94 304 600575 皖江物 流 354,202.45 4.91 305 000810 创维数 字 353,536.00 4.90 306 600380 健康元 353,229.43 4.90 307 000848 承德露 露 352,211.40 4.88 308 000572 海马汽 车 347,697.00 4.82 309 600835 上海机 电 345,658.00 4.79 310 002396 星网锐 捷 343,847.00 4.77 311 300274 阳光电 源 343,626.00 4.77 312 600545 新疆城 建 343,146.00 4.76 313 600694 大商股 份 342,416.50 4.75 314 603444 吉比特 341,721.00 4.74 315 601689 拓普集 团 340,512.00 4.72 316 002468 申通快 递 338,798.00 4.70 317 002544 杰赛科 技 336,022.00 4.66 318 002517 恺英网 络 335,451.00 4.65 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页共 46 页 319 002368 太极股 份 334,022.00 4.63 320 002317 众生药 业 333,008.60 4.62 321 000680 山推股 份 332,938.00 4.62 322 601928 凤凰传 媒 331,247.00 4.59 323 600086 东方金 钰 330,909.00 4.59 324 603000 人民网 330,525.00 4.58 325 000158 常山股 份 330,491.00 4.58 326 600993 马应龙 330,166.23 4.58 327 600366 宁波韵 升 329,670.00 4.57 328 600851 海欣股 份 328,520.00 4.56 329 000021 深科技 328,300.00 4.55 330 600557 康缘药 业 328,221.00 4.55 331 600750 江中药 业 327,986.81 4.55 332 000049 德赛电 池 325,186.00 4.51 333 000541 佛山照 明 322,786.00 4.48 334 002707 众信旅 游 321,415.00 4.46 335 000762 西藏矿 业 321,282.00 4.46 336 000501 鄂武商 A 320,898.40 4.45 337 600216 浙江医 药 320,786.00 4.45 338 601311 骆驼股 份 320,145.00 4.44 339 600422 昆药集 团 318,865.00 4.42 340 300116 坚瑞沃 能 318,371.00 4.42 341 000620 新华联 317,367.81 4.40 342 600651 飞乐音 响 315,425.00 4.37 343 600582 天地科 技 314,972.00 4.37 344 000806 银河生 物 314,877.00 4.37 345 600284 浦东建 设 314,772.00 4.37 346 600458 时代新 材 312,642.00 4.34 347 002123 梦网荣 信 311,717.47 4.32 348 000726 鲁


泰A 311,366.92 4.32 349 600587 新华医 疗 311,291.00 4.32 350 300010 立思辰 311,251.00 4.32 351 002428 云南锗 业 310,843.00 4.31 352 600770 综艺股 份 310,636.48 4.31 353 600073 上海梅 林 310,243.00 4.30 354 002073 软控股 份 310,019.00 4.30 355 603188 亚邦股 份 305,568.00 4.24 356 000829 天音控 股 305,437.87 4.24 357 000587 金洲慈 航 305,419.00 4.24 358 600563 法拉电 子 304,971.00 4.23 359 000616 海航投 资 304,895.00 4.23 360 002482 广田集 团 304,573.00 4.22 361 002463 沪电股 份 304,228.00 4.22 362 600171 上海贝 岭 303,869.00 4.21 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页共 46 页 363 002479 富春环 保 303,631.00 4.21 364 601016 节能风 电 303,509.00 4.21 365 001696 宗申动 力 302,186.00 4.19 366 000596 古井贡 酒 301,905.00 4.19 367 000636 风华高 科 300,046.00 4.16 368 002242 九阳股 份 300,033.00 4.16 369 600848 上海临 港 299,280.24 4.15 370 600067 冠城大 通 298,563.00 4.14 371 600729 重庆百 货 298,141.00 4.13 372 600517 置信电 气 297,679.00 4.13 373 000766 通化金 马 297,352.00 4.12 374 601678 滨化股 份 293,743.00 4.07 375 600058 五矿发 展 293,706.50 4.07 376 002056 横店东 磁 293,682.00 4.07 377 600639 浦东金 桥 293,541.00 4.07 378 600151 航天机 电 292,903.00 4.06 379 000712 锦龙股 份 292,827.95 4.06 380 002399 海普瑞 291,462.41 4.04 381 002269 美邦服 饰 291,050.00 4.04 382 600874 创业环 保 289,940.00 4.02 383 002325 洪涛股 份 287,355.00 3.99 384 600053 九鼎投 资 286,199.00 3.97 385 600894 广日股 份 285,811.00 3.96 386 002663 普邦股 份 284,813.32 3.95 387 600259 广晟有 色 284,197.00 3.94 388 600645 中源协 和 283,665.00 3.93 389 002005 德豪润 达 281,590.00 3.91 390 002277 友阿股 份 280,578.00 3.89 391 002581 未名医 药 280,058.00 3.88 392 002063 远光软 件 277,440.00 3.85 393 002332 仙琚制 药 276,725.00 3.84 394 000552 靖远煤 电 275,602.98 3.82 395 002011 盾安环 境 275,166.21 3.82 396 600736 苏州高 新 274,816.00 3.81 397 000969 安泰科 技 274,702.00 3.81 398 002709 天赐材 料 274,586.98 3.81 399 000061 农 产 品 274,556.18 3.81 400 300147 香雪制 药 272,458.00 3.78 401 600880 博瑞传 播 272,436.00 3.78 402 002727 一心堂 272,163.00 3.77 403 002254 泰和新 材 272,090.00 3.77 404 600496 精工钢 构 272,054.00 3.77 405 002681 奋达科 技 271,629.00 3.77 406 002344 海宁皮 城 269,662.00 3.74 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 32 页共 46 页 407 002358 森源电 气 269,353.00 3.74 408 600175 美都能 源 269,095.00 3.73 409 600805 悦达投 资 266,763.37 3.70 410 000669 金鸿能 源 266,096.00 3.69 411 600720 祁连山 265,201.00 3.68 412 002690 美亚光 电 264,707.26 3.67 413 600537 亿晶光 电 264,262.00 3.66 414 300297 蓝盾股 份 264,120.20 3.66 415 600329 中新药 业 261,441.00 3.63 416 300376 易事特 257,409.00 3.57 417 601886 江河集 团 253,804.00 3.52 418 601777 力帆股 份 252,229.00 3.50 419 600826 兰生股 份 249,380.00 3.46 420 000426 兴业矿 业 248,904.00 3.45 421 000973 佛塑科 技 248,840.00 3.45 422 600580 卧龙电 气 248,834.00 3.45 423 002190 成飞集 成 248,445.47 3.45 424 600006 东风汽 车 248,226.00 3.44 425 600773 西藏城 投 247,710.00 3.44 426 600586 金晶科 技 247,355.00 3.43 427 600823 世茂股 份 246,353.90 3.42 428 601002 晋亿实 业 245,369.00 3.40 429 603556 海兴电 力 244,973.00 3.40 430 603888 新华网 243,707.00 3.38 431 002161 远 望 谷 243,660.00 3.38 432 600869 智慧能 源 243,350.00 3.37 433 000681 视觉中 国 242,801.68 3.37 434 300039 上海凯 宝 241,233.00 3.35 435 600648 外高桥 240,984.00 3.34 436 603369 今世缘 240,725.00 3.34 437 002041 登海种 业 240,189.00 3.33 438 600790 轻纺城 239,156.00 3.32 439 600059 古越龙 山 238,601.00 3.31 440 002588 史丹利 237,621.00 3.30 441 600757 长江传 媒 236,690.00 3.28 442 600596 新安股 份 233,156.00 3.23 443 002122 天马股 份 232,761.00 3.23 444 600280 中央商 场 232,265.00 3.22 445 002233 塔牌集 团 232,142.00 3.22 446 600862 中航高 科 229,710.00 3.19 447 600395 盘江股 份 228,451.00 3.17 448 600338 西藏珠 峰 228,412.61 3.17 449 601001 大同煤 业 227,812.00 3.16 450 603355 莱克电 气 227,056.00 3.15 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 33 页共 46 页 451 002345 潮宏基 226,685.00 3.14 452 600141 兴发集 团 226,156.99 3.14 453 601801 皖新传 媒 220,819.00 3.06 454 600743 华远地 产 219,599.00 3.05 455 300032 金龙机 电 218,965.74 3.04 456 600292 远达环 保 216,842.00 3.01 457 600195 中牧股 份 216,155.00 3.00 458 000869 张


裕A 215,847.00 2.99 459 600748 上实发 展 211,470.00 2.93 460 603377 东方时 尚 210,662.00 2.92 461 603816 顾家家 居 210,573.48 2.92 462 600640 号百控 股 210,377.00 2.92 463 600433 冠豪高 新 206,580.00 2.86 464 600289 亿阳信 通 206,191.37 2.86 465 002309 中利集 团 203,789.00 2.83 466 600859 王府井 203,573.00 2.82 467 600831 广电网 络 201,670.00 2.80 468 600335 国机汽 车 200,048.00 2.77 469 000931 中 关 村 199,663.85 2.77 470 600184 光电股 份 199,233.60 2.76 471 603528 多伦科 技 196,530.00 2.73 472 002120 韵达股 份 196,508.00 2.73 473 600754 锦江股 份 196,224.00 2.72 474 600481 双良节 能 195,758.00 2.71 475 002147 新光圆 成 194,991.00 2.70 476 600850 华东电 脑 192,841.60 2.67 477 002029 七 匹 狼 192,623.00 2.67 478 002327 富安娜 190,934.00 2.65 479 600112 *ST 天成 190,809.00 2.65 480 002414 高德红 外 190,426.00 2.64 481 000099 中信海 直 189,591.89 2.63 482 600351 亚宝药 业 188,730.00 2.62 483 002699 美盛文 化 187,219.00 2.60 484 600971 恒源煤 电 185,948.00 2.58 485 002093 国脉科 技 184,899.00 2.56 486 002551 尚荣医 疗 182,914.00 2.54 487 600460 士兰微 177,456.34 2.46 488 603806 福斯特 176,412.00 2.45 489 600251 冠农股 份 175,313.00 2.43 490 603005 晶方科 技 174,178.00 2.42 491 000517 荣安地 产 174,127.00 2.41 492 600996 贵广网 络 173,350.00 2.40 493 002416 爱施德 172,049.00 2.39 494 600776 东方通 信 171,223.00 2.37 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 34 页共 46 页 495 002392 北京利 尔 169,201.00 2.35 496 002646 青青稞 酒 166,571.00 2.31 497 603698 航天工 程 165,518.00 2.30 498 603001 奥康国 际 162,076.66 2.25 499 603328 依顿电 子 161,266.00 2.24 500 002698 博实股 份 161,256.05 2.24 501 603169 兰石重 装 160,278.00 2.22 502 002251 步 步 高 155,666.00 2.16 503 000919 金陵药 业 154,577.00 2.14 504 601908 京运通 150,735.86 2.09 505 600425 *ST 青松 150,112.00 2.08 506 000631 顺发恒 业 147,088.00 2.04 507 603567 珍宝岛 146,841.00 2.04 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600161 天坛生 物 2,951,100.04 40.93 2 000661 长春高 新 2,904,681.86 40.28 3 002092 中泰化 学 2,762,143.11 38.31 4 000090 天健集 团 2,708,688.40 37.57 5 002244 滨江集 团 2,666,662.89 36.98 6 600516 方大炭 素 2,641,197.73 36.63 7 002078 太阳纸 业 2,591,496.56 35.94 8 002498 汉缆股 份 2,588,657.95 35.90 9 603198 迎驾贡 酒 2,584,336.90 35.84 10 002491 通鼎互 联 2,561,621.31 35.53 11 000050 深天马 A 2,557,259.14 35.47 12 002589 瑞康医 药 2,549,525.70 35.36 13 000078 海王生 物 2,543,806.33 35.28 14 300244 迪安诊 断 2,532,390.62 35.12 15 600166 福田汽 车 2,521,783.10 34.97 16 000861 海印股 份 2,500,056.63 34.67 17 000959 首钢股 份 2,490,898.62 34.55 18 600094 大名城 2,485,631.74 34.47 19 600267 海正药 业 2,479,842.11 34.39 20 002273 水晶光 电 2,477,931.87 34.37 21 002431 棕榈股 份 2,476,031.33 34.34 22 600628 新世界 2,463,429.64 34.16 23 000062 深圳华 强 2,447,987.94 33.95 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 35 页共 46 页 24 600699 均胜电 子 2,398,716.58 33.27 25 600282 南钢股 份 2,397,667.24 33.25 26 000528 柳





工 2,388,096.93 33.12 27 600200 江苏吴 中 2,387,633.10 33.11 28 600536 中国软 件 2,386,796.69 33.10 29 600864 哈投股 份 2,375,324.31 32.94 30 603883 老百姓 2,372,365.84 32.90 31 600220 江苏阳 光 2,354,409.98 32.65 32 300043 星辉娱 乐 2,353,568.27 32.64 33 002106 莱宝高 科 2,279,182.91 31.61 34 300273 和佳股 份 2,278,605.78 31.60 35 600307 酒钢宏 兴 2,275,673.81 31.56 36 600687 刚泰控 股 2,272,269.03 31.51 37 601233 桐昆股 份 2,257,687.02 31.31 38 601699 潞安环 能 2,233,189.10 30.97 39 000761 本钢板 材 2,218,007.04 30.76 40 600300 维维股 份 2,133,361.19 29.59 41 000961 中南建 设 2,098,791.25 29.11 42 002670 国盛金 控 2,091,988.82 29.01 43 600664 哈药股 份 2,011,931.73 27.90 44 600872 中炬高 新 1,943,014.83 26.95 45 600270 外运发 展 1,931,689.05 26.79 46 002665 首航节 能 1,928,457.67 26.75 47 002118 紫鑫药 业 1,707,240.48 23.68 48 002512 达华智 能 1,706,596.53 23.67 49 002408 齐翔腾 达 1,654,661.37 22.95 50 002315 焦点科 技 1,591,776.87 22.08 51 601717 郑煤机 1,458,920.44 20.23 52 000417 合肥百 货 1,458,193.84 20.22 53 600428 中远海 特 1,423,391.06 19.74 54 002503 搜于特 1,378,490.33 19.12 55 600291 西水股 份 1,356,751.73 18.82 56 600098 广州发 展 1,314,284.16 18.23 57 600180 瑞茂通 1,163,928.14 16.14 58 002572 索菲亚 1,113,758.73 15.45 59 600825 新华传 媒 1,111,567.03 15.42 60 300287 飞利信 1,008,088.83 13.98 61 000400 许继电 气 986,299.80 13.68 62 002508 老板电 器 935,467.73 12.97 63 600522 中天科 技 911,524.13 12.64 64 002018 华信国 际 896,626.97 12.43 65 300257 开山股 份 866,397.87 12.02 66 002064 华峰氨 纶 821,752.90 11.40 67 600468 百利电 气 795,153.96 11.03 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 36 页共 46 页 68 000690 宝新能 源 746,684.63 10.36 69 600436 片仔癀 744,369.79 10.32 70 600682 南京新 百 699,429.97 9.70 71 002460 赣锋锂 业 602,902.19 8.36 72 300136 信维通 信 565,435.99 7.84 73 601010 文峰股 份 546,973.45 7.59 74 002602 世纪华 通 526,246.28 7.30 75 300156 神雾环 保 517,801.95 7.18 76 600879 航天电 子 510,515.51 7.08 77 002271 东方雨 虹 474,497.95 6.58 78 002371 北方华 创 470,977.71 6.53 79 002249 大洋电 机 456,839.93 6.34 80 300113 顺网科 技 455,884.94 6.32 81 002405 四维图 新 441,936.81 6.13 82 002595 豪迈科 技 437,560.57 6.07 83 600497 驰宏锌 锗 435,943.40 6.05 84 000066 中国长 城 435,830.71 6.04 85 002340 格林美 380,875.28 5.28 86 002422 科伦药 业 375,176.72 5.20 87 300202 聚龙股 份 359,873.10 4.99 88 600601 方正科 技 356,451.58 4.94 89 000786 北新建 材 355,955.19 4.94 90 002311 海大集 团 355,405.44 4.93 91 002573 清新环 境 349,957.53 4.85 92 600801 华新水 泥 341,820.04 4.74 93 603568 伟明环 保 335,579.26 4.65 94 000401 冀东水 泥 327,506.93 4.54 95 300026 红日药 业 323,275.03 4.48 96 600487 亨通光 电 321,048.29 4.45 97 300115 长盈精 密 319,947.74 4.44 98 300296 利亚德 319,449.79 4.43 99 000999 华润三 九 316,085.47 4.38 100 000998 隆平高 科 313,763.20 4.35 101 000970 中科三 环 313,168.30 4.34 102 002410 广联达 313,139.27 4.34 103 002004 华邦健 康 311,881.52 4.33 104 000028 国药一 致 306,544.67 4.25 105 300055 万邦达 306,027.46 4.24 106 000547 航天发 展 302,180.27 4.19 107 600201 生物股 份 301,711.50 4.18 108 600067 冠城大 通 294,986.72 4.09 109 002050 三花智 控 294,609.93 4.09 110 002038 双鹭药 业 293,469.25 4.07 111 000418 小天鹅 A 290,235.94 4.03 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 37 页共 46 页 112 600575 皖江物 流 289,693.97 4.02 113 300159 新研股 份 288,862.67 4.01 114 000930 中粮生 化 284,346.27 3.94 115 601012 隆基股 份 283,707.29 3.93 116 000581 威孚高 科 278,020.30 3.86 117 000997 新 大 陆 277,943.20 3.85 118 000878 云南铜 业 276,915.68 3.84 119 002030 达安基 因 275,871.68 3.83 120 600525 长园集 团 274,556.04 3.81 121 000598 兴蓉环 境 274,007.37 3.80 122 600219 南山铝 业 272,908.36 3.78 123 002217 合力泰 272,034.77 3.77 124 002384 东山精 密 271,861.60 3.77 125 002439 启明星 辰 270,783.50 3.76 126 600079 人福医 药 269,702.21 3.74 127 600851 海欣股 份 267,153.19 3.71 128 002176 江特电 机 266,131.31 3.69 129 000600 建投能 源 260,024.92 3.61 130 002581 未名医 药 257,623.60 3.57 131 002701 奥瑞金 256,269.62 3.55 132 000825 太钢不 锈 255,833.95 3.55 133 600175 美都能 源 255,662.90 3.55 134 600584 长电科 技 253,354.32 3.51 135 000089 深圳机 场 250,070.38 3.47 136 002366 台海核 电 249,692.42 3.46 137 000973 佛塑科 技 249,203.22 3.46 138 000877 天山股 份 248,762.11 3.45 139 000566 海南海 药 246,261.94 3.42 140 002407 多氟多 245,390.27 3.40 141 002179 中航光 电 244,145.58 3.39 142 000988 华工科 技 240,433.42 3.33 143 002223 鱼跃医 疗 239,032.30 3.32 144 300253 卫宁健 康 238,698.53 3.31 145 600823 世茂股 份 238,240.44 3.30 146 002354 天神娱 乐 237,614.22 3.30 147 000012 南


玻A 235,951.89 3.27 148 600315 上海家 化 235,855.21 3.27 149 000960 锡业股 份 234,850.78 3.26 150 600176 中国巨 石 233,732.03 3.24 151 002191 劲嘉股 份 232,579.53 3.23 152 000488 晨鸣纸 业 230,774.40 3.20 153 000667 美好置 业 228,663.78 3.17 154 000939 凯迪生 态 226,895.49 3.15 155 000758 中色股 份 226,073.09 3.14 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 38 页共 46 页 156 000975 银泰资 源 224,937.28 3.12 157 300324 旋极信 息 223,060.58 3.09 158 002477 雏鹰农 牧 219,760.90 3.05 159 002373 千方科 技 214,689.75 2.98 160 000926 福星股 份 214,293.38 2.97 161 000869 张


裕A 212,750.09 2.95 162 002161 远 望 谷 212,418.70 2.95 163 002051 中工国 际 212,034.23 2.94 164 600426 华鲁恒 升 211,075.37 2.93 165 002342 巨力索 具 210,678.30 2.92 166 601168 西部矿 业 210,423.40 2.92 167 600266 北京城 建 210,325.74 2.92 168 002261 拓维信 息 209,692.61 2.91 169 002635 安洁科 技 209,329.85 2.90 170 601801 皖新传 媒 208,161.16 2.89 171 300266 兴源环 境 207,909.22 2.88 172 002001 新 和 成 207,771.03 2.88 173 000727 华东科 技 207,442.20 2.88 174 002353 杰瑞股 份 205,779.69 2.85 175 600056 中国医 药 205,717.14 2.85 176 000778 新兴铸 管 202,537.37 2.81 177 002375 亚厦股 份 202,239.87 2.80 178 600528 中铁工 业 200,842.72 2.79 179 002002 鸿达兴 业 200,208.18 2.78 180 002019 亿帆医 药 199,919.54 2.77 181 601000 唐山港 199,056.20 2.76 182 002266 浙富控 股 197,988.70 2.75 183 002640 跨境通 195,962.13 2.72 184 002022 科华生 物 195,400.60 2.71 185 000563 陕国投 A 194,942.61 2.70 186 600850 华东电 脑 194,648.17 2.70 187 300122 智飞生 物 194,633.46 2.70 188 002029 七 匹 狼 193,864.30 2.69 189 000513 丽珠集 团 193,464.56 2.68 190 000592 平潭发 展 192,030.96 2.66 191 000931 中 关 村 190,829.93 2.65 192 002489 浙江永 强 190,612.42 2.64 193 600325 华发股 份 190,590.28 2.64 194 002048 宁波华 翔 189,962.03 2.63 195 000039 中集集 团 189,939.36 2.63 196 000612 焦作万 方 188,002.80 2.61 197 600521 华海药 业 186,723.36 2.59 198 002327 富安娜 186,173.38 2.58 199 000685 中山公 用 185,664.60 2.57 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 39 页共 46 页 200 600433 冠豪高 新 184,008.91 2.55 201 600978 宜华生 活 182,709.13 2.53 202 000897 津滨发 展 182,697.86 2.53 203 300166 东方国 信 182,360.46 2.53 204 002281 光迅科 技 181,409.22 2.52 205 002221 东华能 源 180,730.26 2.51 206 600435 北方导 航 180,302.84 2.50 207 002028 思源电 气 180,239.54 2.50 208 002672 东江环 保 177,581.19 2.46 209 600138 中青旅 177,428.13 2.46 210 000937 冀中能 源 176,895.08 2.45 211 000830 鲁西化 工 175,863.17 2.44 212 000031 中粮地 产 175,729.03 2.44 213 002268 卫 士 通 174,751.43 2.42 214 000703 恒逸石 化 174,656.97 2.42 215 600351 亚宝药 业 174,462.41 2.42 216 600717 天津港 174,395.50 2.42 217 002444 巨星科 技 173,678.50 2.41 218 000777 中核科 技 173,213.44 2.40 219 600022 山东钢 铁 172,325.10 2.39 220 002285 世联行 171,882.39 2.38 221 000006 深振业 A 170,720.04 2.37 222 000652 泰达股 份 170,520.54 2.36 223 002603 以岭药 业 169,798.08 2.35 224 603589 口子窖 169,230.08 2.35 225 000816 智慧农 业 168,892.39 2.34 226 600260 凯乐科 技 168,886.34 2.34 227 600635 大众公 用 168,644.61 2.34 228 000543 皖能电 力 168,588.28 2.34 229 600600 青岛啤 酒 166,501.72 2.31 230 300002 神州泰 岳 163,791.89 2.27 231 000021 深科技 163,491.66 2.27 232 000810 创维数 字 163,246.08 2.26 233 002437 誉衡药 业 163,168.32 2.26 234 000860 顺鑫农 业 163,080.35 2.26 235 002250 联化科 技 162,991.17 2.26 236 600511 国药股 份 162,311.69 2.25 237 000158 常山股 份 161,755.27 2.24 238 300383 光环新 网 161,753.96 2.24 239 600642 申能股 份 161,495.51 2.24 240 000572 海马汽 车 160,679.69 2.23 241 002317 众生药 业 160,217.40 2.22 242 000848 承德露 露 158,708.27 2.20 243 600500 中化国 际 158,479.29 2.20 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 40 页共 46 页 244 300001 特锐德 158,000.46 2.19 245 600755 厦门国 贸 157,274.82 2.18 246 603799 华友钴 业 156,414.92 2.17 247 600160 巨化股 份 155,941.60 2.16 248 600298 安琪酵 母 154,155.59 2.14 249 600122 宏图高 科 154,095.30 2.14 250 600240 华业资 本 153,560.66 2.13 251 002583 海能达 152,464.11 2.11 252 000680 山推股 份 152,371.95 2.11 253 603019 中科曙 光 152,174.96 2.11 254 002698 博实股 份 151,662.47 2.10 255 600158 中体产 业 151,463.57 2.10 256 300274 阳光电 源 151,329.90 2.10 257 600503 华丽家 族 151,013.77 2.09 258 600633 浙数文 化 150,828.13 2.09 259 600418 江淮汽 车 150,618.42 2.09 260 600881 亚泰集 团 149,923.07 2.08 261 300199 翰宇药 业 149,913.25 2.08 262 600594 益佰制 药 149,796.54 2.08 263 600970 中材国 际 149,530.68 2.07 264 000519 中兵红 箭 148,645.09 2.06 265 002308 威创股 份 148,464.74 2.06 266 600388 龙净环 保 148,458.36 2.06 267 002440 闰土股 份 148,167.59 2.05 268 002707 众信旅 游 147,682.37 2.05 269 002155 湖南黄 金 147,105.42 2.04 270 000620 新华联 147,007.60 2.04 271 600808 马钢股 份 146,565.26 2.03 272 000541 佛山照 明 146,342.43 2.03 273 300058 蓝色光 标 146,107.60 2.03 274 002277 友阿股 份 145,481.28 2.02 275 000501 鄂武商 A 144,951.47 2.01 276 600062 华润双 鹤 144,891.90 2.01 277 002482 广田集 团 144,792.29 2.01 278 600312 平高电 气 144,566.09 2.00 279 002544 杰赛科 技 144,349.40 2.00 280 000726 鲁


泰A 144,287.79 2.00 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 342,266,169.73 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 212,051,243.80 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 41 页共 46 页 注:“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 55,582.88 2 应收证 券清 算款 146,146.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 791.80 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 42 页共 46 页 8 其他 - 9 合计 202,520.68 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 000656 金科股 份 888,426.30 0.68 重大事 项停 牌 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 289 73,102.95 20,416,283.00 96.64% 710,470.00 3.36% 注:已 包含 场外 持有 人。 8.2 期末上市基金前十名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 邓敏妍 210,000.00 19.15% 2 中国对 外经 济贸 易信 托 有限公 司- 申毅 量化 套 利集合 资金 信托 计划 183,254.00 16.71% 3 上海申 毅投 资股 份有 限 公司- 申毅 多策 略量 化 套利 7 号 163,656.00 14.93% 4 刘健 63,564.00 5.80% 5 陈思 45,000.00 4.10% 6 吕爱平 45,000.00 4.10% 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 43 页共 46 页 7 银河期 货有 限公 司- 外 贸信托· 申毅 量化 套利 集合资 金信 托计 划 39,135.00 3.57% 8 谢雪泮 34,100.00 3.11% 9 中国银 河证 券股 份有 限 公司客 户信 用交 易担 保 证券账 户 29,100.00 2.65% 10 吴杰 17,800.00 1.62% 注:本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人均 为场 内持 有人。 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 8 月 27 日 )基 金份 额总 额 295,259,000.00


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,096,515.00 本报告 期 基 金总 申购 份额 31,429,302.00 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 11,399,064.00 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 21,126,753.00 注:期 末基 金总 份额 包含 场外份 额 20,030,238 份; 总申购 份额 包含 场外 总申 购份 额 31,429,302 份;总 赎回 份额 包含 场外 总赎回 份 额 11,399,064 份。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告, 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司 首席国 际业 务官 (副 总经 理级) ; 于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 , 自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松 凡 先生担 任公 司首 席养 老金 业务官 (副 总经 理级 ) 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 44 页共 46 页 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 华西证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 中信建 投 3 719,553.69 0.13% 359.81 40.96% - 国信证 券 2 551,777,968.44 99.68% - - - 中信证 券 2 1,037,222.58 0.19% 518.70 59.04% - 天风证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 注:a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增国 海 证券股 份有 限公 司一 个交 易单元 。 b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 , 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 元的选 择标 准如 下: 1) 经 营行 为稳 健规 范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ; 2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 45 页共 46 页 3) 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能 力,能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面 的信息 服务 ;能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求, 提供专 门研 究报 告, 具有 开发量 化投 资组 合模 型 的能力 ;能 积极 为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务 和支持 。 c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 : 1) 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。 2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中信建 投 1,060.00 100.00% - - - - 11 影响投资者决策的其他 重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间 期 初 份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017 年 04 月 07 日 ~2017 年 05 月 01 日,2017 年 05 月 05 日~2017 年 05 月 07 日 - 6,079,50 0.00 6,079,50 0.00 - - 2 2017 年 04 月 07 日 ~2017 年 06 月 30 日 - 12,159,0 01.00 - 12,159,0 01.00 57.55 % 3 2017 年 06 月 07 日 ~2017 年 06 月 30 日 - 7,111,30 0.00 - 7,111,30 0.00 33.66 % 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要 第 46 页共 46 页 个人 1 2017 年 01 月 01 日 ~2017 年 04 月 04 日 295,000. 00 - 85,000.0 0 210,000. 00 0.99% 产品特 有风 险 报告期 内, 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险主 要 包括 : 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 , 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产 生较大 影响 ;极 端情 况下 基金管 理人 可能 无法 以合 理价格 及时 变现 基金 资产 以应对 投资 者的 赎回 申 请 , 可能带 来流 动性 风险 ; 如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回 , 基 金管 理人 可 能根据 基金 合同 约定 决定 部 分延期 赎回 或暂 停接 受基 金的赎 回申 请 , 可 能影 响 投资者 赎回 业务 办理 ; 若 个别投 资者 大额 赎回 后本 基 金出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于5000 万 元, 基金 还可 能面 临转 换 运作方 式 、 与 其他 基金 合 并 或者终 止基 金合 同等 情形 ; 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投 票 表 决时可 能拥 有较 大话 语权 。 注:申 购份 额包 括申 购或 者买入 基金 份额 ,赎 回份 额包括 赎回 或者 卖出 基金 份额。 易方达基金管理有限 公司 二〇一七年八月二十 九日