新 沃 鑫 禧 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十九日
新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新沃鑫 禧
基金主 代码 003836
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 22 日
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 998,422,055.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 债券 资产 ， 在严 格控 制投 资组 合风
险 的 前提 下， 通过 积极 主动 的 资产 配置 ，力 争获 得超
越业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 、利 率 走势 、资 金供 求、 信用
风 险 状况 、证 券市 场走 势等 方 面的 分析 和预 测， 综合
运用类 属资 产配 置策 略、 久期策 略、 收益 率曲 线策 略、
信 用 债投 资策 略等 ，力 求规 避 风险 并实 现基 金资 产的
保值增 值。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较低 风险
的 基 金品 种， 其预 期风 险和 预 期收 益水 平高 于货 币市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新沃基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈阳 张志永
联系电 话 400-698-9988 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@sinvofund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-698-9988 95561
传真 010-58290555 021-62159217
新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.sinvofund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 13,360,523.36
本期利 润 12,716,383.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0171
本期基 金份 额净 值增 长率 1.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0145
期末基 金资 产净 值 1,012,929,393.74
期末基 金份 额净 值 1.0145
注：1 、本 基金 合同 于2016 年 12 月 22 日 生效 ，截 至报告 期末 ，本 基金 合同 生效未 满一 年。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所列数字 。本期已 实 现收益指基金 本期利息 收 入、投资收益 、其他收 入 （不含公允 价值变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.56% 0.02% 0.90% 0.06% -0.34% -0.04%
过去三 个月 1.02% 0.02% -0.88% 0.08% 1.90% -0.06%
过去六 个月 1.35% 0.03% -2.11% 0.08% 3.46% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
1.45% 0.03% -1.14% 0.09% 2.59% -0.06%
注：本 着公 允性 原则 、可 复制性 原则 和再 平衡 等原 则，本 基金 选取 “中 国债 券综合 全价 指数 收益
率”作 为本 基金 的比 较基 准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
新沃基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年8 月， 是 一家 经中国 证监 会核 准设 立的 全国性 基金 管 理
公司， 注 册资 本10,000 万 元， 具有 基金 管理 资格， 经 营基金 募集、 基金 销售、 特 定客户 资产 管理 、
资产管 理和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。 公 司成 立 以来， 公募 基金 和特 定客 户资产 管理 业务 均得
到较快 发展 。
公司于 2015 年 成立 了新 沃 通宝货 币市 场基 金， 并于 2016 年 成立 了新 沃通 盈灵 活配置 混合 型
证券投资基金 、新沃通 利 纯债债券型证 券投资基 金 和新沃鑫禧债 券型证券 投 资基金，同 时，公司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 。
未来，公司将 继续秉承 “ 专业创造机会 ，合作实 现 价值” 的发展 理念，坚 持 “以人为本” 的新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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发展战略，坚 守“诚信 、 专业、合作、 超越”的 价 值准则，致力 于经过长 期 努力跻身国 内一流基
金管理 公司 行列 ，力 求为 广大投 资者 提供 稳定 的投 资回报 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
俞瓅
本基金
的基金
经理
2016 年
12 月 29 日
- 3 年
复旦大学硕士，中国籍。2013
年 7 月至 2016 年 9 月任 职于国
金证券 ， 历 任证 券交 易员 、 投资
经理、 投资 主办 ；2016 年 10 月
加入新 沃基 金。
孟阳
本基金
的基金
经理
2016 年
12 月 22 日
2017 年
3 月 10 日
4 年
武汉大 学数 学基 地班 本科 ， 伯明
翰大学 金融 数学 硕士 。4 年金融
行业从 业经 验。2011 年至 2015
年 7 月 就 职 于 万 达 期 货 北 京 研
究所、 资产 管理 部， 独立 负责
A 股市 场的 量化 选股 策略 开发。
2015 年 8 月 加 入 新 沃 基 金 管
理有限 公司 任职 量化 研究 员。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 整体合法合 规，没有
损害基 金持 有人 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 宏观 经济 数 据整体 向好 ， 工 业生 产平 稳、 外 需持 续改 善， 从总 体上带 动了 经济
体的超预期增 长，债市 承 压。政策方面 ，4 月前 后 银监会密集发 布监管文 件 ，金融监管 全面升级
加剧债 市调 整 ， 债 市收 益 率在 5 月 调整 至阶 段性 高 点后 ， 金 融监 管的 协调 性 加强 ， 缓 和了 债券 市
场情绪。资金 方面，一 季 度资金面持续 处于紧平 衡 状态，回购利 率在春节 前 后维持较高 水平，随
着央行 在6 月超 额投 放较 多流动 性资 金， 做多 情绪 充分释 放， 债市 收益 率迎 来一波 下行 ，10 年国
债在5 月底 触 及3.70% 后 下行 至 3.58% 后 稳定 。 海外 方面 ， 美 联储 继续 加息 ， 并可能 于 数 月内 开始
缩表，欧洲和 英国央行 的 鹰派言论释放 收紧信号 ， 预计将对国内 债市造成 冲 击。汇率方 面，美国
经济不及预期 ，通胀回 落 ，美元指数升 势暂告一 段 落，中国外汇 占款流失 情 况有所缓和 ，人民币
汇率在 合理 均衡 水平 上保 持基本 稳定 。
二季度本基金 配置继续 采 用短久期策略 ，资产以 高 等级的存单为 主，控制 杠 杆比例，同时 账
户保持 了一 定的 流动 性应 对压力 ，基 金总 体收 益较 为稳定 ，风 险可 控。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.0145 元， 份 额净 值增 长率 为1.35% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-2.11% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
下半年，经济 企稳信号 增 加，大宗商品 价格处于 相 对高位，通胀 预期上行 ， 市场对经济数 据
已有部分预期 且产生钝 化 ，在金融去杠 杆持续推 进 的背景下，短 期内放松 货 币政策的概 率不大。
由于地方政府 融资平台 融 资以及房地产 投资受到 政 策打压，固定 资产投资 可 能会有较为 明显的下
行压力；三驾 马车中消 费 相对平稳，进 出口方面 ， 海外经济逐渐 复苏，外 需 有所恢复； 主要外部
经济体的货币 政策正在 边 际收紧也会对 国内造成 一 定压力，货币 政策预计 仍 将维持稳健 中性。同
时，9 月同业 存单到期 量 仍然较大，预 计也会对 资 金面造成扰动 。下半年 收 益率不具备 进一步大
幅上行的基 础 ，趋势性 下 行空间的打开 仍需要等 待 经济和融资的 边际回落 ， 债市调整趋 势依旧。
我们将根据经 济基本面 及 政策面的变化 ，积极调 整 账户结构，适 时优化组 合 配置，把握 流动性、
收益性 和风 险性 三者 的平 衡。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
(1) 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 为建立健全有 效的估值 政 策和程序，公 司成立估 值 委员会，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责，由 投资研究 部 、监察稽核部 、基金事 务 部相关人员 担任委员
会委员。估值 委员会委 员 具备应有的经 验、专业 胜 任能力和独立 性，分工 明 确，在上市 公司研究
和估值、基金 投资、投 资 品种所属行业 的专业研 究 、估值政策、 估值流程 和 程序、基金 的风险控
制与绩效评估 、会计政 策 与基金核算以 及相关事 项 的合法合规性 审核和监 督 等各个方面 具备专业
能力和丰富经 验。估值 委 员会严格按照 工作流程 诚 实守信、勤勉 尽责地讨 论 和决策估值 事项。日
常估值 项目 由基 金事 务部 严格按 照新 会计 准则 、 证 监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定执 行。
当经济环境和 证券市场 发 生重大变化时 ，针对特 殊 估值工作，按 照以下工 作 流程进行： 由公司估
值委员会依据 行业协会 提 供的估值模型 和行业做 法 选定与当时市 场经济环 境 相适应的估 值方法并
征求托管行、 会计师事 务 所的相关意见 ，由基金 事 务部做出提示 ，对其潜 在 估值调整对 前一估值
日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进行 测 算， 并 对确 认产 生影 响的 品种根 据前 述估 值模
型、估值流程 计算 提供 相 关投资品种的 公允价值 以 进行估值处理 ，待清算 人 员复核后， 将估值结
果反馈基金经 理，并提 交 公司估值委员 会。其他 特 殊情形，可由 基金经理 主 动做出提示 ，并由研
究员提 供研 究报 告， 交估 值委员 会审 议， 同时 按流 程对外 公布 。
(2) 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
(3) 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
(4) 定 价服 务机 构按 照商 业 合同 约 定提 供定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金报告期 末未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 的情 形。 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 新沃 鑫禧 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,373,100.76 15,020,570.78
结算备 付金
- -
存出保 证金
- - 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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交易性 金融 资产
1,020,422,000.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,020,422,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 185,000,000.00
应收证 券清 算款
- 185,156,965.21
应收利 息
17,379,038.60 64,617.62
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,043,174,139.36 385,242,153.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
29,699,835.45 -
应付证 券清 算款
- 185,000,000.00
应付赎 回款
- 99.37
应付管 理人 报酬
248,912.34 14,762.81
应付托 管费
82,970.79 4,920.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
14,059.67 -
应交税 费
- -
应付利 息
9,532.92 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
189,434.45 7,733.37
负债合 计
30,244,745.62 185,027,516.48
所有者权益：
实收基 金
998,422,055.18 200,020,471.44
未分配 利润
14,507,338.56 194,165.69
所有者 权益 合计
1,012,929,393.74 200,214,637.13
负债和 所有 者权 益总 计
1,043,174,139.36 385,242,153.61
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0145 元， 基金 份额 总额998,422,055.18 份。
新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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6.2 利润表
会计主 体： 新沃 鑫禧 债券 型证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
一、收入
15,518,761.57
1.利息 收入
16,061,052.46
其中： 存款 利息 收入
85,534.53
债券利 息收 入
15,626,180.51
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
349,337.42
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
101,846.71
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
101,846.71
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填 列 ）
-644,140.00
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
2.40
减： 二、费用
2,802,378.21
1．管 理人 报酬
1,091,774.06
2．托 管费
363,924.71
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 -
4．交 易费 用
7,425.00
5．利 息支 出
1,146,323.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,146,323.23
6．其 他费 用
192,931.21
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
12,716,383.36
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
12,716,383.36
注：本 基金 合同 于 2016 年 12 月 22 日生 效, 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新沃 鑫禧 债券 型证券 投资 基金 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
200,020,471.44 194,165.69 200,214,637.13
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 12,716,383.36 12,716,383.36
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
798,401,583.74 1,596,789.51 799,998,373.25
其中：1.基 金申 购款 798,409,525.76 1,596,815.78 800,006,341.54
2. 基金 赎回 款 -7,942.02 -26.27 -7,968.29
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
998,422,055.18 14,507,338.56 1,012,929,393.74
注：本 基金 合同 于2016 年 12 月22 日生 效, 无上 年 度可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 库三 七______
______ 库 三七______
____ 马楠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
新沃鑫禧债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]2423 号《关于 准予 新沃鑫禧债券 型证券投资 基金注册的批 复》
核准，由新沃 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《新沃鑫禧 债券型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认购资金利 息共募 集 200,020,768.61 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第 1701 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《新沃 鑫禧 债券 型新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
第 13 页 共 24 页
证券投资基金 基金合同》 于 2016 年 12 月 22 日 正式生效，基 金合同生效 日的基金份额 总额为
200,020,769.64 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 1.03 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
新沃基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 兴 业银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《新 沃 鑫禧债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金投资于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行和 上 市交易的国 债、金融
债、企业债、 公司债、 地 方政府债、次 级债、分 离 交易可转债所 分离出的 纯 债部分、中 小企业私
募债券、央行 票据、中 期 票据、同业存 单、短期 融 资券、资产支 持证券、 债 券回购、银 行存款等
（协议存款、 通知存款 ） 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具（但 须符合中
国证监 会相 关规 定） 。 本 基 金投资 于债 券资 产的 比例 不低于 基金 资产 的80% ， 现 金或到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 占基 金资 产净值 的比 例不 低 于5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中国债 券综 合全 价 指
数收益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新沃 鑫禧 债券型 证券 投资 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年06 月30 日的 财务 状况 以及 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
第 14 页 共 24 页
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点 金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日 起，金 融业 由缴 纳营 业税 改为缴 纳增 值税 。对 证券 投资基 金管 理 人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ， 对国债、地方 政府债以 及 金融同业往 来利息收
入亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新沃基 金管 理有 限公 司(“ 新沃基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新沃联 合资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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新沃资 本控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,091,774.06
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：支付基金 管理人新 沃 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.30% 的年费 率
计提，逐日 累计至每 月月 底，按月支 付。 其计 算公 式为：日管 理人报酬 ＝前 一日基金资 产净值 X
0.30% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 363,924.71
注：支付基金 托管人中 国 兴业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
第 16 页 共 24 页
无。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国兴业银行 5,373,100.76 83,037.03 - -
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 兴业 银行保 管， 按适 用利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 银行 间债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券
款余 额29,699,835.45 元 ，是以 如下 债券 作为 抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
170203 17 国开03 2017 年7 月4 日 99.64 300,000 29,892,000.00
合计
300,000 29,892,000.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
第 17 页 共 24 页
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 无
属于第 一层 级， 属于 第二 层级的 余额为 1,020,422,000.00 元 ，无 属于 第三 层 级的余 额。 于 2017
年6 月30 日， 本基 金未 持 有以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融负 债。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根 据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定：(a) 金 融商品持 有期 间(含到期)取 得的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(b) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(c) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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日起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国 家税务 总局 于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《关 于资 管
产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值 税有 关问 题的 通知 》 的规 定， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发 生 的增值 税应 税行 为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程
中发生的增值 税应税行 为 ，未缴纳增值 税的，不 再 缴纳；已缴纳 增值税的 ， 已纳税额从 资管产品
管理人以后月 份的增值 税 应纳税额中抵 减。上述 税 收政策对本基 金截至本 财 务报表批准 报出日止
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,020,422,000.00 97.82
其中： 债券 1,020,422,000.00 97.82
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,373,100.76 0.52
7 其他各 项资 产 17,379,038.60 1.67
8 合计 1,043,174,139.36 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期末 未 持有 股票。
新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
本基金 本报 告期末 未 持有 股票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,820,000.00 4.92
其中： 政策 性金 融债 49,820,000.00 4.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 970,602,000.00 95.82
9 其他 - -
10 合计 1,020,422,000.00 100.74
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111681866 16 广 州农 村商 业银 行 CD166 1,000,000 95,880,000.00 9.47
2 111793104 17 东 莞农 村商 业银 行 CD026 1,000,000 95,490,000.00 9.43
3 111792936 17 重 庆三 峡银 行CD015 1,000,000 95,450,000.00 9.42
4 111797026 17 包 商银 行CD059 1,000,000 95,430,000.00 9.42
5 111793275 17 东 莞银 行CD013 900,000 87,984,000.00 8.69 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本 基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告 期内 ， 未 发现 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,379,038.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,379,038.60
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
203 4,918,335.25 998,401,195.61 100.00% 20,859.57 0.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,383.33 0.0002%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 12 月22 日 ）基 金份 额 总额
200,020,769.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,020,471.44
本报告 期基 金总 申购 份额 798,409,525.76
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,942.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 998,422,055.18
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ， 邢 凯先 生已 离任本 公司 副总 经理 职务 ， 丁平 先生 担任 本公 司副 总经理 职务 ， 具
体信息 请参 见基 金管 理人 于 2017 年4 月22 日 披露 的 《新沃 基金 管理 有限 公 司高级 管理 人员 变 更
公告》 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 自 本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审 计
服务至 今。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 《 新沃基金管理 有限公司 交 易席位管理办 法 》 ，本基 金 管理人制定了 券商
选择标 准和 租用 交易 单元 的程序 ，具 体如 下：
投资研究部按 照《券商 评 估细则》完成 对各往来 证 券经纪商的评 估，评估 实 行评分制： 分配权重
（100 分）=基 础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+销 售服务 （10%）。
基础服 务 占45% 权重 ， 由研 究员负 责打 分 ； 特 别服 务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部 负责人 和研 究员 共
同打分 ；销 售服 务 占10% 权重， 由投 资研 究部 负责 人 打分 。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
根据以上标准 对券商进 行 评估、确定选 用交易单 元 的券商后，本 基金管理 人 与被选择的 券商签订
交易单 元租 赁协 议， 并通 知基金 托管 人。
2、本 报告 期内 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况： 无。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 新沃鑫禧 2017 年半年度报告摘 要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017/1/1-2017/6/30 998,401,195.61 0.00 0.00 998,401,195.61 100.00%
产品特有 风险
本 基 金为 债 券型 基金 ， 属于 证 券投 资 基金 中较 低 风险 的 基金 品 种。 公司 对该基 金 拥有 完 全自 主
投 资 决策 权 。报 告期 末 本基 金 持仓 品 种以 流动 性 较好 的 短期 固 定收 益类 证券为 主 。在 市 场条 件
不 利 的情 况 下， 单一 投 资者 赎 回本 基 金可 能会 导 致本 基 金的 流 动性 风险 及相关 冲 击成 本 ，叠 加
基 金 单位 净 值最 末位 小 数四 舍 五入 的 原因 ，单 一 投资 者 赎回 本 基金 可能 给存续 投 资者 带 来净 值
损失。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
当持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的投 资人 较大 比例赎 回且 基金 的现 金头 寸不足 时 ， 基 金管 理人 可
能 需要较 高比例融 入资金或 较高比 例变现资 产，由此 可能导 致资金融 入成本较 高或较 大冲击成 本，
造成基 金财 产损 失、 影响 基金收 益水 平。
新沃基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
