新 沃 通 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十九日
新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 2 页 共 36 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 3 页 共 36 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新沃通 盈灵 活配 置混 合
基金主 代码 002564
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 22 日
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 21,693,349.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金以 风险 管理 为前 提， 通 过把 握中 国稳 增长 与促
转 型 的发 展现 状， 灵活 运用 多 种投 资策 略， 挖掘 各大
类 资 产配 置机 会， 力求 高于 业 绩比 较基 准的 长期 资产
增值。
投资策 略 本 基 金在 深度 把握 中国 经济 发 展与 转型 的基 础上 ，通
过 自上 而下 的宏 观- 中观-微 观的 资产 配置 策略 ，以及
自 下 而上 的精 选行 业、 个股 的 基本 面分 析策 略， 再通
过 定 性分 析和 定量 分析 互相 结 合的 选股 方法 ，辅 以多
种 事 件驱 动、 量化 研究 等工 具 策略 ，在 风险 管理 的前
提 下 因势 利导 运用 多样 化的 投 资策 略实 现基 金资 产长
期增值 。
业绩比 较基 准 65%× 沪深 300 指数 收 益率 +35%× 中 证 全 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 较 高风 险、 较高 收益 的投
资 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益低 于股 票型 基金 ，但
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新沃基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈阳 郭明
联系电 话 400-698-9988 010-66105799
电子邮 箱 service@sinvofund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-698-9988 95588 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 4 页 共 36 页
传真 010-58290555 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.sinvofund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 456,037.67
本期利 润 443,993.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0229
本期基 金份 额净 值增 长率 2.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0710
期末基 金资 产净 值 23,233,917.01
期末基 金份 额净 值 1.071
注：1 、本 基金 合同 于2016 年9 月 22 日 生效 ，截 至 报告期 末， 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所列数字 。本期已 实 现收益指基金 本期利息 收 入、投资收益 、其他收 入 （不含公允 价值变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.00% 0.04% 3.65% 0.44% -3.65% -0.40%
过去三 个月 0.28% 0.08% 4.00% 0.41% -3.72% -0.33%
过去六 个月 2.39% 0.23% 6.85% 0.37% -4.46% -0.14%
自基金 合同
生效起 至今
44.51% 2.61% 7.23% 0.42% 37.28% 2.19% 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 5 页 共 36 页
注：本着公允 性原则、 可 复制性原则和 再平衡等 原 则，本基金选 取“ 65 %×沪深 300 指 数收益 率
+35%× 中证 全债 指数 收益 率 ”作 为本 基金 的比 较基 准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 于2016 年 9 月22 日生 效， 基金 合 同生效 起至 本报 告期 末未 满一年 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
新沃基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年8 月， 是 一家 经中国 证监 会核 准设 立的 全国性 基 金 管 理
公司， 注 册资 本10,000 万 元， 具有 基金 管理 资格， 经 营基金 募集、 基金 销售、 特 定客户 资产 管理 、
资产管 理和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。 公 司成 立 以来， 公募 基金 和特 定客 户资产 管理 业务 均得
到较快 发展 。
公司于 2015 年 成立 了新 沃 通宝货 币市 场基 金， 并于 2016 年 成立 了新 沃通 盈灵 活配置 混合 型新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 6 页 共 36 页
证券投资基金 、新沃通 利 纯债债券型证 券投资基 金 和新沃鑫禧债 券型证券 投 资基金，同 时，公司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 。
未来，公司将 继续秉承 “ 专业创造机会 ，合作实 现 价值”的发展 理念，坚 持 “以人为本” 的
发展战略，坚 守“诚信 、 专业、合作、 超越”的 价 值准则，致力 于经过长 期 努力跻身国 内一流基
金管理 公司 行列 ，力 求为 广大投 资者 提供 稳定 的投 资回报 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邵将
本基金
的基金
经理
2016 年
9 月 22 日
- 4 年
物理学 硕士 ，中 国籍 。2012 年6
月至 2016 年6 月 任职 于天 弘基金
管理有 限公 司， 历任 研究 员、高
级研究 员 ，兼 任制 造行 业 组组长 。
2016 年7 月加 入新 沃基 金 管理有
限公司 。
武亮
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总经
理
2017 年
4 月 27 日
- 5 年
香港城 市大 学博 士 ， 中 国 籍。2011
年 8 月至2012 年9 月 任职 于海通
证券, 担任 研究 所固 定收 益 研究
员； 2012 年 10 月至 2016 年 10 月
任职于 平安 资产 管理 有限 责任公
司，历 任债 券研 究部 策略 主管、
固收资 管部 投资 经理 等职 务；
2016 年10 月加 入新 沃基 金， 任固
定收益 部总 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 整体合法合 规，没有
损害基 金持 有人 利益 。 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 7 页 共 36 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 宏观 经济 表 现平稳 ， 中 观行业 分化 加 大， 市 场流 动性处 于适 中 环境， 监管 趋严。
权益市 场中 投资 者对 稳定 价值型 股票 的偏 好明 显提 高，同 时债 券市 场波 动加 大。
基于对 股票 及债 券市 场均 中性偏 悲观 的市 场策 略判 断， 本 产品 上半 年均 取了 谨 慎的操 作手 段，
以控制 下行 风险 为主 要投 资目标 。报 告期 内本 产品 的主要 投资 方向 为交 易所 回购资 产。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.071 元，份 额净 值增 长率 为 2.39% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为6.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
年初经济阶段 见顶后叠 加 金融去杠杆， 令二季度 以 来的市场风格 为抱团确 定 性白马股，这 种
风格目前来看 有逐渐被 瓦 解的迹象。因 为工业周 期 的波动是靠上 游、中游 、 下游行业的 波动完成
的，这个过程 中 ，不同 行 业利润变动的 斜率和先 后 是不同的。目 前看地产 、 汽车等下游 行业的销
量增速在趋势 下行，机 械 重卡等中游行 业还在高 位 震荡，上游原 材料行业 ， 尤其是一些 叠加了供
给收缩 的子 行业 价格 还在 向上。 因此 行业 间轮 动的 结 果就是 工业 周期 会阶 段性 的下滑 后趋 于稳 定，
关于经济周期 究竟处于 什 么阶段必将成 为市场预 期 分歧最大的方 向之一。 同 时，随着美 联储缩表
和加息预期的 变化，市 场 的流动性环境 也将随之 波 动，基本面和 利率的预 期 波动会将令 市场在三
季度大幅震荡 ，宽幅震 荡 的结果就是瓦 解任何固 化 的抱团行为， 这会令上 半 年的抱团品 种产生调
整风险，之前 市场持续 厌 恶的成长股和 周期股的 配 置比例会得到 阶段性提 升 ，本基金会 根据经济
周期和流动性 组合的判 断 ，适时配置周 期股和成 长 股，同时规避 经济周期 见 顶和流动性 收缩时市新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 8 页 共 36 页
场中枢 的系 统下 跌。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
(1) 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 为建立健全有 效的估值 政 策和程序，公 司成立估 值 委员会，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责，由 投资研究 部 、监察稽核部 、基金事 务 部相关人员 担任委员
会委员。估值 委员会委 员 具备应有的经 验、专业 胜 任能力和 独立 性，分工 明 确，在上市 公司研究
和估值、基金 投资、投 资 品种所属行业 的专业研 究 、估值政策、 估值流程 和 程序、基金 的风险控
制与绩效评估 、会计政 策 与基金核算以 及相关事 项 的合法合规性 审核和监 督 等各个方面 具备专业
能力和丰富经 验。估值 委 员会严格按照 工作流程 诚 实守信、勤勉 尽责地讨 论 和决策估值 事项。日
常估值 项目 由基 金事 务部 严格按 照新 会计 准则 、 证 监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定执 行。
当经济环境和 证券市场 发 生重大变化时 ，针对特 殊 估值工作，按 照以下工 作 流程进行： 由公司估
值委员会依据 行业协会 提 供的估值模型 和行业做 法 选定与当时市 场 经济环 境 相适应的估 值方法并
征求托管行、 会计师事 务 所的相关意见 ，由基金 事 务部做出提示 ，对其潜 在 估值调整对 前一估值
日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进行 测 算， 并 对确 认产 生影 响的 品种根 据前 述估 值模
型、估值流程 计算 提供 相 关投资品种的 公允价值 以 进行估值处理 ，待清算 人 员复核后， 将估值结
果反馈基金经 理，并提 交 公司估值委员 会。其他 特 殊情形，可由 基金经理 主 动做出提示 ，并由研
究员提 供研 究报 告， 交估 值委员 会审 议， 同时 按流 程对外 公布 。
(2) 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见 ， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
(3) 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
(4) 定 价服 务机 构按 照商 业 合同约 定提 供定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期 内， 本基 金未 有连 续 20 个工 作日 基金 份额 持 有人数 量不 满200 人 的情 况出现 ； 本 基金
资产净 值 于2017 年1 月11 日至2017 年4 月14 日 期 间已连 续61 个工 作日 低 于5000 万元 ， 于2017
年5 月3 日至 2017 年6 月 30 日期 间已 连续41 个 工作日 低 于 5000 万 元。 本 基金管 理人 已向 中国新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 9 页 共 36 页
证券监督管理 委员会报 告 并提出解决方 案， 本基 金 管理人将持续 关注本基 金 资产净值情 况，并将
严格按 照有 关法 规的 要求 对本基 金进 行监 控和 操作 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新沃通 盈灵活配 置 混合型证券投 资基 金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 新沃通盈 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 新沃基 金 管理有限公司 在
新沃通盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 新 沃通盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对新沃基 金 管理有限公司 编制和披 露 的新沃通盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 新沃 通盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 10 页 共 36 页
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 211,767.75 5,892,943.14
结算备 付金
1,973,259.41 5,409,090.91
存出保 证金
571.94 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,697,015.50 -
其中： 股票 投资
247,680.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
2,449,335.50 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 18,300,000.00 40,000,180.00
应收证 券清 算款
10,937.82 -
应收利 息 6.4.7.5 39,837.75 77,890.84
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 53,959.96 62,661.33
资产总 计
23,287,350.13 51,442,766.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
11,466.51 65,172.08
应付托 管费
2,866.62 8,689.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,308.53 180.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 37,791.46 45,000.00
负债合 计
53,433.12 119,041.71
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 21,693,349.05 49,088,164.47
未分配 利润 6.4.7.10 1,540,567.96 2,235,560.04
所有者 权益 合计
23,233,917.01 51,323,724.51 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 11 页 共 36 页
负债和 所有 者权 益总 计
23,287,350.13 51,442,766.22
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 总额21,693,349.05 份， 基金 份 额净 值 1.071 元。
6.2 利润表
会计主 体： 新沃 通盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
一、收入
652,020.71
1.利息 收入
264,842.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 33,758.25
债券利 息收 入
15,672.09
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
215,412.37
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-60,973.25
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -62,625.05
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,151.80
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 500.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 -12,044.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 460,195.72
减： 二、费用
208,027.51
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 82,111.58
2．托 管费 6.4.9.2.2 16,222.04
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,001.06
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 107,692.83
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
443,993.20
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
443,993.20
注：本 基金 合同 于2016 年 9 月22 日生 效,无 上年 度可比 期间 数据 。 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 36 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新沃 通盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
49,088,164.47 2,235,560.04 51,323,724.51
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 443,993.20 443,993.20
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-27,394,815.42 -1,138,985.28 -28,533,800.70
其中：1.基 金申 购款 50,189,447.82 3,194,341.20 53,383,789.02
2. 基金 赎回 款 -77,584,263.24 -4,333,326.48 -81,917,589.72
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
21,693,349.05 1,540,567.96 23,233,917.01
注：本 基金 合同 于2016 年 9 月22 日生 效,无 上年 度可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 库三 七______
______ 库 三七______
____ 马楠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2016]394 号 《 关于准予新沃 通盈灵活配 置混合型证券 投资
基金注 册的 批复》 核准， 由 新沃基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《新
沃通盈灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 36 页
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集201,825,420.01 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2016) 第1247 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备
案， 《 新 沃 通盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 22 日 正式生 效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 201,825,782.39 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 362.38 份基 金份
额。 本 基金 的基 金管 理人 为新沃 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司( 以
下简称 “工 商银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《新 沃 通盈灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包 括中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券( 包括 国 债、 金融 债 、 企 业债、
公司债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 可转 换债 券、 资 产 支持证 券等)、 权 证、 货 币 市场工 具以 及法 律法
规或中国证 监会允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基金股 票资产
占基金 资产 的比 例 为 0%-95% ，持 有的 权证 合计 市值 占基金 资产 的比 例 为 0%-3% ；保 持现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为 6 5%×
沪深300 指 数收 益率 +35% × 中证 全债 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新沃 通盈 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于 初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为权
证投资)分 类为 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产。 除衍 生工 具 所产生 的金 融资 产
在资产负债表 中以衍生 金 融资产列示外 ，以公允 价 值计量且其公 允价值变 动 计入损益的 金融资产
在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金 持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采 用 市场 参 与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利 息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估 值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点 金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日 起，金 融业 由缴 纳营 业税 改为缴 纳增 值税 。对 证券 投资基 金管 理 人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ， 对国债、地方 政府债以 及 金融同业往 来利息收
入亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额 ； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 211,767.75
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 211,767.75
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 254,920.00 247,680.00 -7,240.00 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,950,289.97 1,951,685.50 1,395.53
银行间 市场 503,850.00 497,650.00 -6,200.00
合计 2,454,139.97 2,449,335.50 -4,804.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,709,059.97 2,697,015.50 -12,044.47
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 18,300,000.00 -
合计 18,300,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 61.30
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 888.00
应收债 券利 息 46,180.03
应收买 入返 售证 券利 息 -7,291.88
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.30
合计 39,837.75 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 53,959.96
合计 53,959.96
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,178.53
银行间 市场 应付 交易 费用 130.00
合计 1,308.53
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 37,791.46
合计 37,791.46
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 49,088,164.47 49,088,164.47
本期申 购 50,189,447.82 50,189,447.82
本期赎 回( 以"-" 号填列) -77,584,263.24 -77,584,263.24
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
本期末 21,693,349.05 21,693,349.05
注：申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,235,560.04 - 2,235,560.04
本期利 润 456,037.67 -12,044.47 443,993.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,146,601.49 7,616.21 -1,138,985.28
其中： 基金 申购 款 3,194,291.34 49.86 3,194,341.20
基金赎 回款 -4,340,892.83 7,566.35 -4,333,326.48
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,544,996.22 -4,428.26 1,540,567.96
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 25,564.09
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,192.84
其他 1.32
合计 33,758.25
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 669,659.60
减：卖 出股 票成 本总 额 732,284.65
买卖股 票差 价收 入 -62,625.05
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,151.80
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
1,151.80
6.4.7.13.2 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
3,057,858.75
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,987,141.94
减：应 收利 息总 额 69,565.01
买卖债 券差 价收 入 1,151.80
6.4.7.13.3 债 券 投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
6.4.7.13.4 债 券 投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13.5 资 产 支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 贵 金 属投 资收益
无。
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
股票投 资产 生的 股利 收益 500.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 500.00
6.4.7.17 公 允 价 值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -12,044.47
—— 股 票投 资 -7,240.00
—— 债 券投 资 -4,804.47
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -12,044.47
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 460,195.72
合计 460,195.72
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,001.06
银行间 市场 交易 费用 -
合计
2,001.06
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 31,072.27
律师费 用 17,629.10
其他手 续费 10,300.00
银行间 账户 维护 费 18,538.68
开户费 400.00
合计 107,692.83
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新沃基 金管 理有 限公 司(“ 新沃基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人
新沃联 合资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
新沃资 本控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
82,111.58 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人新 沃 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.60% 的年费 率
计提，逐日 累计至每 月月 底，按月支 付。 其计 算公 式为：日管 理人报酬 ＝前 一日基金资 产净值 X
0.60%/ 当 年天 数 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
16,222.04 -
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.15% / 当年 天数。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.9.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年9 月22 日 ） 持 有
的基金 份额
-
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 1,878,908.13
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 1,878,908.13
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
8.66%
6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
211,767.75 25,564.09
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按适 用利 率计 息。
6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.10 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
((1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 247,680.00 元， 属于 第二 层级 的余额 为 2,449,335.50 元 ，无属 于第 三层 级
的余额 。 于2017 年6 月 30 日， 本基 金未 持有 以公 允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融负 债 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活 跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定：(a) 金 融商品持 有期 间(含到期)取 得的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(b) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(c) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国 家税务 总局 于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《关 于资 管
产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值 税有 关问 题的 通知 》 的规 定， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程
中发生的增值 税应税行 为 ，未缴纳增值 税的，不 再 缴纳；已缴纳 增值税的 ， 已纳税额从 资管产品
管理人以后月 份的增值 税 应纳税额中抵 减。上述 税 收政策对本基 金截至本 财 务报表批准 报出日止
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本 基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 247,680.00 1.06
其中： 股票 247,680.00 1.06
2 固定收 益投 资 2,449,335.50 10.52
其中： 债券 2,449,335.50 10.52
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 18,300,000.00 78.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,185,027.16 9.38
7 其他各 项资 产 105,307.47 0.45
8 合计 23,287,350.13 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
111,840.00 0.48
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 117,200.00 0.50 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 18,640.00 0.08
S
综合 - -
合计 247,680.00 1.07
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600109 国金证 券 10,000 117,200.00 0.50
2 600744 华银电 力 20,000 98,400.00 0.42
3 601098 中南传 媒 1,000 18,640.00 0.08
4 600726 华电能 源 3,000 13,440.00 0.06
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300496 中科创 达 310,140.00 0.60
2 300458 全志科 技 268,494.65 0.52
3 600873 梅花生 物 134,900.00 0.26 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
4 600109 国金证 券 121,100.00 0.24
5 600744 华银电 力 103,100.00 0.20
6 601098 中南传 媒 16,800.00 0.03
7 600726 华电能 源 13,920.00 0.03
8 600396 金山股 份 12,030.00 0.02
9 300017 网宿科 技 6,720.00 0.01
注：" 买入 金额 ”按 买入 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300496 中科创 达 292,074.00 0.57
2 300458 全志科 技 250,395.60 0.49
3 600873 梅花生 物 110,000.00 0.21
4 600396 金山股 份 11,490.00 0.02
5 300017 网宿科 技 5,700.00 0.01
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列 ，不 考虑 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 987,204.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 669,659.60
注：" 买入 股票 成本" 、"卖 出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量)填列,不 考虑 相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,420,532.50 10.42
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 28,803.00 0.12
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - - 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,449,335.50 10.54
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019546 16 国债 18 19,250 1,922,882.50 8.28
2 150017 15 附 息国 债 17 5,000 497,650.00 2.14
3 127395 16 吉 城建 300 28,803.00 0.12
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本 基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 报 告期 内， 未 发现 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 571.94
2 应收证 券清 算款 10,937.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 39,837.75
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 53,959.96
8 其他 -
9 合计 105,307.47
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
196 110,680.35 21,601,923.51 99.58% 91,425.54 0.42%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
35,934.46 0.1656%
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 9 月 22 日 ） 基金 份额 总额
201,825,782.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,088,164.47
本报告 期基 金总 申购 份额 50,189,447.82
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 77,584,263.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 21,693,349.05
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
新 沃 通盈 灵活 配 置混 合型证 券 投资 基金 （ 以下 简称“ 新 沃通 盈” 或 “本 基金 ” ） 基 金份 额持新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
有人大 会 于2017 年1 月23 日以 通讯 方式 在北 京召 开， 会议 审议 并通 过了 《 关于调 整新 沃通 盈灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金管理 费率 及托 管费 率并 修改基 金合 同的 议案 》 （ 以 下简称 “议案 ”）。
根据议 案， 经与 基金 托管 人协商 一致 ，基 金管 理人 已将本 基金 的管 理费 率修 改为 0.60%，托管费
率修改 为 0.15% 。 基金 份 额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 及相 关备 查文件 已报 中国 证 监
会备案 ，修 订和 更新 后的 文件 于 2017 年1 月23 日 生效。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ， 邢 凯先 生已 离任本 公司 副总 经理 职务 ， 丁平 先生 担任 本公 司副 总经理 职务 ， 具
体信息 请参 见基 金管 理人 于 2017 年4 月22 日 披露 的 《新沃 基金 管理 有限 公 司高级 管理 人员 变 更
公告》 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 自 本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审 计
服务至 今。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
中泰证券 2 1,656,864.25 100.00% 1,178.53 100.00% -
国金证券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 《 新沃基金管理 有限公司 交 易席位管理办 法 》 ，本基 金 管理人制定了 券商
选择标 准和 租用 交易 单元 的程序 ，具 体如 下：
投资研究部按 照《券商 评 估细则》完成 对各往来 证 券经纪商的评 估，评估 实 行评分制： 分配权重
（100 分）=基 础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+销 售服务 （10%）。
基础服 务 占45% 权重 ， 由研 究员负 责打 分 ； 特 别服 务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部 负责人 和研 究员 共
同打分 ；销 售服 务 占10% 权重， 由投 资研 究部 负责 人 打分 。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
根据以上标准 对券商进 行 评估、确定选 用交易单 元 的券商后，本 基金管理 人 与被选择的 券商签订
交易单 元租 赁协 议， 并通 知基金 托管 人。
2、本 报告 期内 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况： 无。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 5,818,092.22 100.00% 1,219,200,000.00 100.00% - -
国金证券 - - - - - -
新沃通盈灵活配置混合 2017 年 半年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017/4/13-2017/6
/30
0.00
18,796,052.
63
0.00
18,796,052.
63
86.64
%
2
2017/4/13-2017/5
/03
0.00
18,796,052.
63
18,796,052.
63
0.00 0.00%
3
2017/1/1-2017/1/
25
40,679,733.
73
0.00
40,679,733.
73
0.00 0.00%
4
2017/1/25-2017/4
/13
0.00
1,878,908.1
3
0.00
1,878,908.1
3
8.66%
产品特有 风险
本 基 金为 混 合型 基金 ， 属于 较 高风 险 、较 高收 益 的投 资 品种 ， 其预 期风 险和预 期 收益 低 于股 票
型 基 金， 但 高于 债券 型 基金 和 货币 市 场基 金。 公 司对 该 基金 拥 有完 全自 主投资 决 策权 。 根据 份
额 持 有人 的 结构 和特 点 ，本 基 金的 投 资组 合已 经 根据 其 可能 产 生的 流动 性风险 作 出相 应 调整 ，
单 一 投资 者 赎回 本基 金 基本 不 会给 本 基金 带来 显 著的 流 动性 风 险， 但因 基金单 位 净值 最 末位 小
数致四舍 五入的 原因， 单 一投资者 赎回本 基金可 能 给存续投 资者带 来一定 程 度的净值 损失。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
当持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的投 资人 较大 比例赎 回且 基金 的现 金头 寸不足 时 ， 基 金管 理人 可
能 需要较 高比例融 入资金或 较高比 例变现资 产，由此 可能导 致资金融 入成本较 高或较 大冲击成 本，
造成基 金财 产损 失、 影响 基金收 益水 平。
新沃基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
