新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
新 华 阿鑫 一 号保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十九日 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 三分之二以上
独立董 事 签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华阿 鑫一 号保 本混 合
基金主 代码 000900
交易代 码 000900
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 2 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 701,241,064.72 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用投 资组 合保 险策 略， 严格 控制 风险 ， 在 为 投资人 提供 投资 金额 安
全保证 的基 础上 力争 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
在 投 资 策 略 方 面 ， 本 基 金 将 主 要 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 本 策 略 （CPPI,
Constant Proportion Portfolio Insurance ）CPPI 策 略以 数量化 的分 析模 型为
基础 ， 主 要通 过动 态地 监 控和调 整基 金在 固定 收益 资产与 风险 资产 上的 投
资比例 ， 确保 基金 投资 组 合的风 险暴 露水 平不 超过 基金可 承担 的损 失限 额
（又称安全垫 ） ，以实现确保保本周期到期 时本金安全的目标。而主 动承
担股票 投资 风险 ， 通过 选 择市场 时机 和精 选个 股进 行投资 ， 还可 为基 金实
现资本 增值 。
业绩比 较基 准 （一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）× 1.5 。
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属于 证券 投 资基金 当中 的低 风险 品
种， 其长 期平 均预 期风 险 与预期 收益 率低 于股 票型 基金 、 非 保本 的混 合型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 方琦
联系电 话 010-68779688 0755-22160168
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-68779528 0755-82080387 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 14,690,545.58
本期利 润 23,554,080.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0336
本期基 金份 额净 值增 长率 3.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2441
期末基 金资 产净 值 747,360,082.29
期末基 金份 额净 值 1.066
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.85% 0.08% 0.31% 0.00% 0.54% 0.08%
过去三 个月 1.72% 0.07% 0.93% 0.00% 0.79% 0.07%
过去六 个月 3.29% 0.07% 1.86% 0.00% 1.43% 0.07%
过去一 年 5.65% 0.07% 3.74% 0.00% 1.91% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
31.15% 0.52% 10.75% 0.00% 20.40% 0.52%
注：本 基金 业绩 比较 基准 采用( 一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率+1% ）*1.5 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华阿 鑫一 号保 本混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2014 年 12 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：本 基金 于 2014 年 12 月 2 日 基金 合同 生效 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十七 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币 市场 基金 、 新华 信 用增益 债券 型证 券投 资基 金、 新华 惠鑫 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 新 华新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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鑫益灵活配置混合型证券 投资基金、新华阿里一号 保本混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、新华 鑫安保本一号混合型证券 投资基金、新华中证环保 产业指数分级证券投资
基金、新华阿鑫一号保本 混合型证券投资基金、新 华活期添利货币市场基金 、新华增盈回报债券型
证券投资基金、新华策略 精选股票型证券投资基金 、新华万银多元策略灵活 配置混合型证券投资基
金、新华稳健回报灵活配 置混合型发起式证券投资 基金、新华战略新兴产业 灵活配置混合型证券投
资基金、 新华鑫回报混合 型证券投资基金、新华阿 鑫二号保本混合型证券投 资基金、新华积极价值
灵活配置混合型证券投资 基金、新华科技创新主题 灵活配置混合型证券投资 基金、新华信用增强债
券型证 券投 资基 金、 新 华 鑫动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 新华 丰盈 回 报债券 型证 券投 资基 金、
新华健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华双利债券型证券投资 基金、新华恒稳添利债
券型证券投资基金、新华 丰利债券型证券投资基金 、新华鑫锐混合型证券投 资基金、新华鑫弘灵活
配置混合型证券投资基金 、新华鑫盛灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券
投资基金、新华外延增长 主题灵活配置混合型证券 投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、
新华华盛灵活配置混合型 证券投资基金、新华鑫丰 灵活配置混合型证券投资 基金和新华鑫裕灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵楠
本基金 基金 经
理，新 华鑫 安
保本一 号混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2016-05-2
5
- 5
经济学 博士 ，5 年证 券从 业经验 。
2012 年 7 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司 ，先 后从 事宏 观研究、
策 略 研 究 、 信 用 评 级, 历 任 新 华 纯
债添利债券型发起式证券投资基
金基金 经理 助理、 新华 安享 惠金定
期开放债券型证券投资基金基金
经理助 理、 新 华信 用增 益债 券型证
券投资 基金 基金 经理 助理、 新华惠
鑫分级债券型证券投资基金基金
经理助 理， 现 任新 华阿 鑫一 号保本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华鑫安保本一号混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华阿 鑫一号保本混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华阿鑫 一号保本混合型证券投资 基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理有 限公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ，
公司制 定了 《新 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 。 制 度的 范围 包 括境内 上市 股票 、 债 券
的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活 动，同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易
执行等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 ， 债 券市 场 利率震 荡上 行明 显 ， 长 端 10 年 国债 反弹 近 50bp 至 3.57% ，10 年 国开
反弹逾 50bp 至 4.2% ， 短 端也大 幅上 行 90bp ， 期限 利差维 持在 较低 水平 ，收 益率曲 线平 坦上 移。 信新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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用债市 场上 ，长 久期 低评 级信用 债收 益率 反弹 较高 等级较 为明 显， 信用 利差 扩大。
报告期内，固定收益投资 方面，综合考虑目前行情 所处的阶段、投资标的性 价比以及本产品的
保本性 质， 仍以 中短 久期 高等级 为主 ， 以 获得 确定 性的持 有期 收益 。 权 益投 资方面 ， 基 本遵 循 CPPI
保本策略，在控制风险回 撤的前提下确定权益仓位 上限，以低估值、具有安 全边际、业绩稳定增长
的蓝筹和白马股为底仓， 同时积极寻找能够持续稳 定成长的价值股，并关注 被市场错杀股票的投资
机会持 有等 待价 值回 归。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日, 本 基金份 额净 值为 1.066 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为 3.29%, 同期 比较
基准的 增长 率 为 1.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，首先要明确 我们目前所处的经济环境 ：国际上，我们处于全球 主要经济体经济从
底部相继震荡上 行的阶段 ，高度和持续的时间不确 定，但方向是明确的；国 内经济表现出一定的韧
性，2017 年 经济 前高 后低 态势不 变， 但是 由于 本轮 地产周 期持 续的 时间 和节 奏不同 以往 ， 地 产调 控
下销售下行对经济拖累的 幅度和节奏可能也会有所 不同；对外贸易向上趋势 尚未改变。具体而言，
预计实 际经 济增 速与 上半 年基本 持平 ，CPI 逐季略 有抬升 ，PPI 逐 月回 落。 货 币政策 和流 动性 方面 ，
环比二季度改善。今年以 来央行在公开市场一直保 持中性做法，根据资金波 动或投放或回笼，二季
度启动金融去杠杆后，从 相关金融数据来看去杠杆 取得一定成效，相关人士 也表态未来一段时间要
从去杠 杆转 向稳 杠杆 。 供 需方面 ， 上 半年 利率 上行 导致部 分发 行人 推迟 发行 债券 ， 三季 度供 给较 多 ，
但当前需求弹性较弱。估 值角度看，债券资产、股 票资产整体都处于中性， 都有结构性机会。其中
债券票面利率已经具有一 定的配置价值，但趋势机 会尚不明显。此外，其他 影响因素方面，海外市
场不确 定性 、 抑制 金融 泡 沫背景 下监 管层 与被 监管 层的博 弈等 都会 对市 场方 向、 节 奏产 生一定 影响 ，
关注微 观经 济主 体的 资产 负债表 修复 情况 、尚 处于 低位的 农产 品、 原油 价格 情况。
仍然维持固定收益类、权 益类结构性机会的判断。 固定收益方面，考虑到产 品的存续期限，资
产配置暂 时仍以短久期、 高等级、高流动性为主， 获取确定的持有期收益， 并积极等待寻找利率阶
段性交易机会。权益资产 方面，我们认为经历多年 的调整，行业之间出现了 较为明显的分化，无系
统性机会情况下也可以酌 情筛选标的。目前该产品 已经积累了一定安全垫， 回撤容忍度增强，我们
会根据行情适当调整权益 仓位，配置方向上仍结合 标的盈利稳定性、估值合 理性、市场预期差等进
行配置 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议； 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金净值低于五
千万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 华阿鑫一号保本混 合型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由新华基金 管理股份有限公司编制本 托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表
现、 财务 会计 报告 （ 注： 财务会 计报 告中 的 “ 金融 工 具风险 及管 理 ” 部分 未在 托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
平安银 行股 份有 限公 司资 产托管 部
2017 年 8 月 28 日
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 阿鑫 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 13,090,815.41 15,813,603.10
结算备 付金 80,466.85 111,654.43
存出保 证金 53,610.41 67,479.14
交易性 金融 资产 718,364,930.37 660,523,596.39
其中： 股票 投资 72,994,987.27 47,238,403.69
基金投 资 - -
债券投 资 645,369,943.10 613,285,192.70
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,000,125.00 42,000,503.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,199,159.66 6,125,454.53 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 748,789,107.70 724,642,290.59
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 758,788.61 156,863.91
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 244,307.07 245,309.98
应付托 管费 61,076.77 61,327.51
应付销 售服 务费 61,076.77 61,327.51
应付交 易费 用 75,667.32 51,460.02
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,108.87 260,000.00
负债合计 1,429,025.41 836,288.93
所有者权益： - -
实收基 金 569,962,567.59 569,962,567.59
未分配 利润 177,397,514.70 153,843,434.07
所有者权益合计 747,360,082.29 723,806,001.66
负债和所有者权益总 计 748,789,107.70 724,642,290.59
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.066 元 ，基 金份 额总 额 701,241,064.72 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 阿鑫 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 26,150,115.22 -34,819,344.73
1.利息 收入 10,205,756.81 13,690,240.26
其中： 存款 利息 收入 651,997.07 499,416.07
债券利 息收 入 8,958,418.61 11,778,553.69 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 595,341.13 1,412,270.50
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 7,080,823.36 -19,663,661.89
其中： 股票 投资 收益 4,908,400.40 -39,147,582.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,446,298.15 18,601,174.85
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 726,124.81 882,745.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 8,863,535.05 -28,845,923.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 2,596,034.59 3,801,793.05
1．管 理人 报酬 1,456,995.92 2,038,193.39
2．托 管费 364,249.05 509,548.33
3．销 售服 务费 364,249.05 509,548.33
4．交 易费 用 136,343.92 427,540.66
5．利 息支 出 27,287.78 69,621.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 27,287.78 69,621.10
6．其 他费 用 246,908.87 247,341.24
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 23,554,080.63 -38,621,137.78
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 23,554,080.63 -38,621,137.78
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 阿鑫 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
569,962,567.59 153,843,434.07 723,806,001.66
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 23,554,080.63 23,554,080.63
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - - 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 14 页共 29 页
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
569,962,567.59 177,397,514.70 747,360,082.29
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
875,055,395.37 246,463,845.30 1,121,519,240.67
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -38,621,137.78 -38,621,137.78
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-305,092,827.78 -70,271,498.96 -375,364,326.74
其中：1.基 金申 购款 366,818,365.58 84,488,634.42 451,307,000.00
2.基金 赎回 款 -671,911,193.36 -154,760,133.38 -826,671,326.74
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
569,962,567.59 137,571,208.56 707,533,776.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华阿 鑫一 号保 本混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 基金字[2014]1160 号 文件 “ 关于准 于新 华阿 鑫一 号保 本混合 型证 券投 资基 金
募集的 批复 ”批准, 由 新华 基 金管理 股份 有限 公司 作为 发起人 ， 于 2014 年 11 月 19 日至 11 月 28 日向
社会公 开募 集， 首次 募集 资金总 额 875,055,395.37 元, 募 集资 金产 生利 息 93,556.37 元， 并经 瑞华 会
计师事 务所 瑞华 验字[2014] 第 37100036 号 验资 报告 予 以验证 。 2014 年 12 月 2 日 办理基 金备 案手 续，
基金合同正式生效。本基 金为契约型开放式保本混 合型证券投资基金，存续 期不限定，申请发行基新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 15 页共 29 页
金募集 份额 不少 于 2 亿份, 本基金 管理 人为 新华 基金 管理股 份有 限公 司 ， 基 金 托管人 为中 国平 安银 行
股份有 限公 司。
根据《新华阿鑫一号保本 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华阿鑫一 号保本混合型证券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定,本 基金 的投 资范 围 为国内 依法 公开 发行 、 上 市的股 票、 债券 及中 国
证监会 批准 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金 股票的 投资 比例 不高 于基 金资产 的 40%, 其 中基 金
持有的全 部权证 的市值 不 超过基金 资产净 值的 3%; 债券、货 币市场 工具等 固 定收益资 产占基 金资产
的比例 不低 于 60% ， 在每 个开放 期间 的 前 3 个月 、 开放期 间及 开放 期的 后 3 个月不 受前 述投 资组 合
比例的限制。在开放期， 本基金持有现金或投资于 到期日在一年以内的政府 债券的比例 合计不低于
基金资 产净 值 的 5% ， 在保 本期内 （保 本期 到期 日除 外） ， 本基 金不 受该 比例 的 限制。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2017 年 8 月 28 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 券业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《新华阿鑫一 号保本混合 型证券投资基金合同》和 中国证券监督管理委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 进行 确认、 计量 和编 制财 务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计估 计与会 计政 策与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继 承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》
的规定 ： 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ：
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税 。
3、个 人所 得税
根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市
公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1
年的， 暂免 征收 个人 所得 税。上 市公 司派 发股 息红 利时， 对个 人持 股 1 年以 内（含 1 年 ）的 ，上 市
公司暂 不扣 缴个 人所 得税 。上述 所得 统一 适 用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 的关 联方 发生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国平 安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 回购 交易 。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未有 支付 关联 方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,456,995.92 2,038,193.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 0.00
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.4% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.4%/ 当年 天数 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 18 页共 29 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 364,249.05 509,548.33
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率逐 日计 提确 认。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理股 份
有限公 司
364,249.05
合计 364,249.05
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理股 份
有限公 司
509,548.33
合计 509,548.33
注：基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率逐 日计 提确 认。
其计算 公式 为: 日 基金 销售 服务费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.1%/ 当 年天 数
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 未通 过关 联方 进行银 行间 同业 市场 债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 未有 除本 基金 管理人 之外 的其 它关 联方 投资本 基金 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国平 安银 行股 份有 限公
司
13,090,815.4
1
53,141.93
116,636,865.
33
138,714.94
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/ 增发 流通 受限 的证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60079
5
国电电
力
2017-06
-05
筹划重
大事项
3.60 - - 692,500.00 2,299,106.00 2,493,000.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 正回 购。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 正回 购。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 72,994,987.27 9.75
其中： 股票 72,994,987.27 9.75
2 固定收 益投 资 645,369,943.10 86.19
其中： 债券 645,369,943.10 86.19
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,125.00 1.34
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,171,282.26 1.76
7 其他各 项资 产 7,252,770.07 0.97
8 合计 748,789,107.70 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
1,460,335.00 0.20
C 制造业 17,529,062.25 2.35
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,758,416.00 0.50
E 建筑业 2,907,575.36 0.39
F 批发和 零售 业
4,615,139.00 0.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,428,711.84 0.59
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
22,360,491.22 2.99
K 房地产 业
12,646,413.69 1.69 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,763,606.00 0.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
525,236.91 0.07
S 综合
- -
合计 72,994,987.27 9.77
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 001979 招商蛇 口 274,011 5,852,874.96 0.78
2 600048 保利地 产 446,709 4,453,688.73 0.60
3 601006 大秦铁 路 527,856 4,428,711.84 0.59
4 601988 中国银 行 1,078,200 3,989,340.00 0.53
5 600015 华夏银 行 405,120 3,735,206.40 0.50
6 000651 格力电 器 76,402 3,145,470.34 0.42
7 600030 中信证 券 172,400 2,934,248.00 0.39
8 600795 国电电 力 692,500 2,493,000.00 0.33
9 000826 启迪桑 德 70,300 2,468,936.00 0.33
10 601601 中国太 保 72,000 2,438,640.00 0.33
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
www.ncfund.com.cn 的半 年 度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601988 中国银 行 3,885,841.00 0.54
2 601390 中国中 铁 2,895,336.00 0.40
3 600015 华夏银 行 2,396,796.00 0.33
4 600795 国电电 力 2,299,106.00 0.32 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 22 页共 29 页
5 000826 启迪桑 德 2,285,060.00 0.32
6 002020 京新药 业 2,236,638.84 0.31
7 601601 中国太 保 1,989,705.00 0.27
8 600030 中信证 券 1,926,228.00 0.27
9 000895 双汇发 展 1,891,512.00 0.26
10 600011 华能国 际 1,847,453.00 0.26
11 601288 农业银 行 1,399,532.00 0.19
12 600867 通化东 宝 1,396,534.00 0.19
13 601336 新华保 险 1,261,999.00 0.17
14 600755 厦门国 贸 1,198,948.00 0.17
15 002285 世联行 1,198,110.00 0.17
16 000028 国药一 致 1,190,595.00 0.16
17 600521 华海药 业 1,144,996.00 0.16
18 002048 宁波华 翔 1,063,902.00 0.15
19 600221 海航控 股 1,049,185.00 0.14
20 300203 聚光科 技 996,698.00 0.14
注：本 项" 买入 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601588 北辰实 业 7,635,404.26 1.05
2 601818 光大银 行 2,684,550.00 0.37
3 601006 大秦铁 路 1,799,975.50 0.25
4 000651 格力电 器 1,509,894.81 0.21
5 601336 新华保 险 1,355,413.51 0.19
6 000778 新兴铸 管 1,268,541.10 0.18
7 600221 海航控 股 1,008,970.00 0.14
8 600529 山东药 玻 986,185.00 0.14
9 002573 清新环 境 916,711.00 0.13
10 600096 云天化 845,300.00 0.12
11 601111 中国国 航 828,200.00 0.11
12 601155 新城控 股 807,943.47 0.11
13 001979 招商蛇 口 801,371.00 0.11
14 600328 兰太实 业 718,903.00 0.10
15 600153 建发股 份 710,190.00 0.10
16 600717 天津港 702,250.00 0.10
17 000540 中天金 融 696,636.00 0.10
18 601618 中国中 冶 687,054.00 0.09
19 002035 华帝股 份 664,560.00 0.09 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 23 页共 29 页
20 600297 广汇汽 车 663,603.00 0.09
注：本 项" 卖出 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 60,311,129.34
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 45,930,959.58
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,153,516.50 1.63
5 企业短 期融 资券 120,262,000.00 16.09
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 5,181,426.60 0.69
8 同业存 单 507,773,000.00 67.94
9 其他 - -
10 合计 645,369,943.10 86.35
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011698629
16 核 风电
SCP002
500,000 50,155,000.00 6.71 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 24 页共 29 页
2 011764021
17 海 南航
空 SCP001
400,000 40,020,000.00 5.35
3 111614218
16 江 苏银
行 CD218
400,000 38,508,000.00 5.15
4 011761004
17 中 普天
SCP001
300,000 30,087,000.00 4.03
5 111719014
17 恒 丰银
行 CD014
300,000 29,400,000.00 3.93
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券投 资。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本报告 期末 本基 金无 贵金 属投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 25 页共 29 页
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 53,610.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,199,159.66
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,252,770.07
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600795 国电电 力 2,493,000.00 0.33
筹划重 大事
项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 之间 可能 存在 尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
12,837 54,626.55 0.00 0.00% 701,241,064.72 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 268,461.20 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注 ： 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为
10-50 万份； 该只 基金 的基 金经理 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 2 日 ）基 金份 额总 额 875,055,395.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 701,241,064.72
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 701,241,064.72
注： 本基 金于 2016 年 6 月 2 日打 开申 购赎 回并 进行 了份额 折算,折 算比 例为 1.230328256, 折算 后
基金份 额净 值调 整 为 1.000 元。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日， 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 无涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 2 - - - - -
光大证 券 2 64,679,586.27 61.03% 47,299.98 61.03% -
方正证 券 2 41,295,198.55 38.97% 30,199.31 38.97% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 6 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 28 页共 29 页
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及 时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券 508,079.00 71.77% - - - -
方正证 券 199,875.00 28.23% - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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二〇一七年八月二十 九日
