新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
新 华 鑫益 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十九日 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华鑫 益灵 活配 置混 合
基金主 代码 000584
交易代 码 000584
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 16 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 140,805,377.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略 ， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的 基础 上 ， 力
争为投 资人 提供 长期 稳定 的绝对 回报 。
投资策 略
投资策 略的 选择 ， 本基 金 将兼顾 下行 风险 控制 和收 益获取 。 在资 产配 置策
略方面 ， 主要 采用 自上 而 下与自 下而 上相 结合 的投 资策略 ， 通过 动态 调整
资产配 置比 例以 控制 基金 资产整 体风 险 。 在 股票 投 资策略 方面 ， 把握 趋势
跟随及 绝对 收益 两个 核心 ， 趋 势跟 随策 略以 期在 某 行业或 个股 出现 趋势 性
机会时 ， 积 极跟 随其 市场 表现； 绝对 收益 策略 以类 套利策 略为 目标 ， 以 期
获取稳 定的 绝对 回报 。 在 债 券投资 策略 方面 ， 本 基金 将 综合运 用久 期策 略、
收益率 曲线 策略 、 信 用策 略、 杠 杆策 略、 中 小企 业 私募债 券投 资策 略及 可
转换债 券投 资策 略 ， 在 获 取稳定 收益 的同 时 ， 降 低 基金资 产净 值整 体的 波
动性。
业绩比 较基 准 年化收 益 率 10%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 方琦
联系电 话 010-68779688 0755-22160168
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-68779528 0755-82080387 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -665,029.82
本期利 润 -4,124,183.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0331
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1795
期末基 金资 产净 值 238,448,621.08
期末基 金份 额净 值 1.693
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 3.93% 0.67% 0.82% 0.00% 3.11% 0.67%
过去三 个月 -3.59% 0.78% 2.49% 0.00% -6.08% 0.78%
过去六 个月 -1.11% 0.73% 4.96% 0.00% -6.07% 0.73%
过去一 年 4.06% 0.61% 10.00% 0.00% -5.94% 0.61%
过去三 年 68.63% 1.45% 30.85% 0.00% 37.78% 1.45%
自基金 合同 生
效起至 今
69.30% 1.42% 32.11% 0.00% 37.19% 1.42%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准采 用年 化收 益 率 10% 。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2014 年 4 月 16 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 本基 金于 2014 年 4 月 16 日成 立。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十七 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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证券投资基金、新华纯债 添利债券型发 起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币 市场 基金 、 新华 信 用增益 债券 型证 券投 资基 金、 新华 惠鑫 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 新 华
鑫益灵活配置混合型证券 投资基金、新华阿里一号 保本混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、新华 鑫安保本一号混合型证券 投资基金、新华中证环保 产业指数分级证券投资
基金、新华阿鑫一号保本 混合型证券投资基金、新 华活期添利货币市场基金 、新华增盈回报债券型
证券投资基金、新华策略 精选 股票型证券投资基金 、新华万银多元策略灵活 配置混合型证券投资基
金、新华稳健回报灵活配 置混合型发起式证券投资 基金、新华战略新兴产业 灵活配置混合型证券投
资基金、新华鑫回报混合 型证券投资基金、新华阿 鑫二号保本混合型证券投 资基金、新华积极价值
灵活配置混合型证券投资 基金、新华科技创新主题 灵活配置混合型证券投资 基金、新华信用增强债
券型证 券投 资基 金、 新 华 鑫动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 新华 丰盈 回 报债券 型证 券投 资基 金、
新华健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华双利债券型证券投资 基金、新华恒稳添利债
券型证券投资基金、新 华 丰利债券型证券投资基金 、新华鑫锐混合型证券投 资基金、新华鑫弘灵活
配置混合型证券投资基金 、新华鑫盛灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券
投资基金、新华外延增长 主题灵活配置混合型证券 投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、
新华华盛灵活配置混合型 证券投资基金、新华鑫丰 灵活配置混合型证券投资 基金和新华鑫裕灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
崔建波
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司副 总经 理
兼投资 总监 、
权益投 资部 总
监、新 华优 选
消费混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
趋势领 航混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华稳 健回 报
2014-12-0
1
- 22
经济学 硕士， 历任 天津 中融 证券投
资咨询 公司 研究 员、 申 银万 国天津
佟楼营 业部 投资 经纪 顾问 部经理、
海融资 讯系 统有 限公 司研 究员、 和
讯信息 科技 有限 公司 证券 研究部、
理财服 务部 经理、 北方 国际 信托股
份有限公司投资部信托高级投资
经理。 现 任新 华基 金管 理股 份有限
公司副 总经 理兼 投资 总监、 权益投
资部总 监、 新 华优 选消 费混 合型证
券投资 基金 基金 经理、 新华 趋势领
航混合 型证 券投 资基 金基 金经理、
新华鑫益灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 新华 稳健 回报灵新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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灵活配 置混 合
型发起 式证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 战
略新兴 产业 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华万银 多元 策
略灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华鑫 弘
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 盛灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
策略精 选股 票
型证券 投资 基
金、新 华优 选
分红混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 。
活配置混合型发起式证券投资基
金基金 经理、 新华 战略 新兴 产业灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理、 新 华万 银多 元策 略灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华鑫弘灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华鑫 盛灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
李会忠
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司金 融工 程
部副总 监、 新
华鑫利 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 灵
活主题 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华积极 价值 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华科技 创新 主
题灵活 配置 混
合型证 券投 资
2014-07-1
8
- 10
经济学 硕士 ， 10 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司， 历任 新华 基金 管理股
份有限 公司 行 业 研究 员、 策 略分析
师、 新华 钻石 品质 企业 混合 型证券
投资基 金基 金经 理助 理。 现 任新华
基金管理股份有限公司金融工程
部副总 监、 新 华鑫 利灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华灵
活主题混合型证券投资基金基金
经理、 新 华积 极价 值灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华科
技创新主题灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华鑫 动力灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理、 新 华鑫 锐混 合型 证券 投资基
金基金 经理、 新华 鑫益 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
行业轮换灵活配置混合型证券投新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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基金基 金经
理、新 华鑫 动
力灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华鑫 锐
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华行 业
轮换灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理。
资基金 基金 经理 。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华鑫 益灵活配置混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华鑫益 灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理有 限公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ，
公司制 定 了 《新 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 。 制 度的 范围 包 括境内 上市 股票 、 债 券
的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活 动，同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易
执行等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报 投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上半年，市场先 抑后扬，热点板块不断轮 换，家电、食品饮料、煤 炭、银行、建材、
有色金 属等 板块 涨幅 居前 ，中小 板和 创业 板表 现较 差，市 场分 化严 重， 产品 净值表 现一 般。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.693 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-1.11% ， 同 期
比较基 准的 增长 率 为 4.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我国经济韧 性强，宏观经济将呈现稳 中有升的格局，地产投资 仍将维持高位。预
计市场将围绕业绩增长和 低估值不断有热点切换， 国企改革、新能源汽车、 化工、环保、一带一路
等板块 可能 存在 机会 ，我 们将保 持密 切关 注。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责 分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法； 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期末基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金净值低于五
千万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 华鑫益灵活配置混 合型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由新华基金 管理股份有限公司编制本 托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表
现、 财务 会计 报告 （ 注： 财务会 计报 告中 的 “ 金融 工 具风险 及管 理 ” 部分 未在 托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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平安银 行股 份有 限公 司资 产托管 部
2017 年 8 月 23 日
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 鑫益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 109,258,101.85 95,906,048.06
结算备 付金 643,931.24 552,338.39
存出保 证金 407,878.92 381,510.84
交易性 金融 资产 129,615,297.13 148,554,809.81
其中： 股票 投资 129,033,702.02 147,859,741.20
基金投 资 - -
债券投 资 581,595.11 695,068.61
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 19,583.13 22,273.79
应收股 利 - -
应收申 购款 110,079.98 308,858.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 240,054,872.25 245,725,838.89
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 13 页共 30 页
应付证 券清 算款 1,140.00 2,863,858.09
应付赎 回款 452,491.65 383,480.02
应付管 理人 报酬 289,231.79 309,441.55
应付托 管费 48,205.30 51,573.55
应付销 售服 务费 96,410.57 103,147.20
应付交 易费 用 490,662.99 197,565.53
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,108.87 260,000.00
负债合计 1,606,251.17 4,169,065.94
所有者权益： - -
实收基 金 140,805,377.84 141,128,802.54
未分配 利润 97,643,243.24 100,427,970.41
所有者权益合计 238,448,621.08 241,556,772.95
负债和所有者权益总 计 240,054,872.25 245,725,838.89
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.693 元 ，基 金份 额总 额 140,805,377.84 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 鑫益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 -335,924.02 -54,951,660.16
1.利息 收入 230,490.14 1,054,305.56
其中： 存款 利息 收入 228,700.26 1,053,277.93
债券利 息收 入 1,789.88 1,027.63
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 2,879,865.81 -29,346,194.19
其中： 股票 投资 收益 2,007,048.39 -30,115,655.41
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 24,508.73 137,553.88
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 848,308.69 631,907.34 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 14 页共 30 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -3,459,153.53 -26,803,205.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 12,873.56 143,434.06
减：二、费用 3,788,259.33 9,908,858.46
1．管 理人 报酬 1,577,472.13 4,173,630.20
2．托 管费 262,912.08 695,605.01
3．销 售服 务费 525,823.94 1,391,210.06
4．交 易费 用 1,193,942.31 3,419,671.95
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 228,108.87 228,741.24
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -4,124,183.35 -64,860,518.62
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -4,124,183.35 -64,860,518.62
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 鑫益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
141,128,802.54 100,427,970.41 241,556,772.95
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -4,124,183.35 -4,124,183.35
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-323,424.70 1,339,456.18 1,016,031.48
其中：1.基 金申 购款 59,618,076.15 44,278,638.80 103,896,714.95
2.基金 赎回 款 -59,941,500.85 -42,939,182.62 -102,880,683.47
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
140,805,377.84 97,643,243.24 238,448,621.08
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 350,562,382.98 284,183,312.77 634,745,695.75 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 15 页共 30 页
金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -64,860,518.62 -64,860,518.62
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-63,816,093.48 -39,671,937.08 -103,488,030.56
其中：1.基 金申 购款 148,849,509.37 83,283,676.81 232,133,186.18
2.基金 赎回 款 -212,665,602.85 -122,955,613.89 -335,621,216.74
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
286,746,289.50 179,650,857.07 466,397,146.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华鑫 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国证监会 ” ）证监许可[2014]243 号 文件 “ 关于核准新华鑫益灵活配置 混合型证券投资基金募
集的批 复 ”, 由新 华基 金管 理 股份有 限公 司作 为发 起人 ，于 2014 年 3 月 14 日至 4 月 14 日 向社 会公 开
募集， 首次 募集 资金 总额 211,129,655.08 元， 其中 募 集净认 购资 金金 额 211,107,809.39 元， 募集 资金
产生利 息 21,845.69 元， 并 经瑞华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 瑞 华验 字[2014] 第 37100014 号 验资
报告予 以验 证。2014 年 4 月 16 日 办理 基金 备案 手续 ，基金 合同 正式 生效 。本 基金为 契约 型开 放 式
证券投资基 金，存续期不 限定，本基金管理人为新 华基金管理股份有限公司 ，基金托管人为中国平
安银行 股份 有限 公司 。
根据《新华鑫益灵活配置 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫益灵 活配置混合型证券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定,本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 国内 依法 发
行上市 的股 票 （ 包括 中小 板、 创 业板 以及 其它 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券、 资产 支持 证券 、
权证及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 本
基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0—95% ， 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 的
10% ， 权证 投资 占基 金资 产净值 的比 例范 围 为 0—3% ，现 金或 者到 期日 在 1 年以内 的政 府债 券不 低新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 16 页共 30 页
于基金 资产 净值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2017 年 8 月 28 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资
基金会计核算业务指引 》 、 《新华鑫益混合型证券投 资基金基金合同》和中国 证券监督管理委员会发
布的关 于基 金行 业实 务操 作的有 关规 定进 行确 认、 计量和 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致, 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告
一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期未 发生 差错 更正。
6.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 17 页共 30 页
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》
的规定 ： 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ：
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他 收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市
公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1
年的， 暂免 征收 个人 所得 税。上 市公 司派 发股 息红 利时， 对个 人持 股 1 年以 内（含 1 年 ）的 ，上 市
公司暂 不扣 缴个 人所 得税 。上述 所得 统一 适 用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 18 页共 30 页
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金均 无通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金均 无通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,577,472.13 4,173,630.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 442,514.64 574,669.85
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 262,912.08 695,605.01
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 19 页共 30 页
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理股 份
有限公 司
212,209.74
合计 212,209.74
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理股 份
有限公 司
1,391,210.06
合计 1,391,210.06
注：本 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。
其计算 公式 为： 日基 金销 售服务 费= 前 一日 基金 资产 净值× 0.5%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 内， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公 司
109,258,101.
85
219,955.23
332,018,446.
75
1,021,847.71 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 20 页共 30 页
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00241
8
康盛股
份
2017-03
-20
重大事
项停牌
9.31
2017-0
7-10
9.30 85,000.00 772,805.55 791,350.00 -
30058
2
英飞特
2017-06
-05
重大事
项停牌
18.92
2017-0
8-02
17.50 1,738.00 17,211.15 32,882.96 -
60333
6
宏辉果
蔬
2017-06
-21
重大事
项停牌
28.40
2017-0
7-05
27.60 1,371.00 12,764.01 38,936.40 -
60323
8
诺邦股
份
2017-05
-15
重大资
产重组
停牌
29.38
2017-0
8-23
31.99 1,650.00 21,961.50 48,477.00 -
60064
3
爱建集
团
2017-04
-17
重大事
项停牌
16.31
2017-0
8-02
16.48 158,641.00 2,210,370.37 2,587,434.71 -
60350
1
韦尔股
份
2017-06
-05
重大事
项停牌
20.15 - - 1,657.00 11,632.14 33,388.55 - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 21 页共 30 页
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 129,033,702.02 53.75
其中： 股票 129,033,702.02 53.75
2 固定收 益投 资 581,595.11 0.24
其中： 债券 581,595.11 0.24
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 109,902,033.09 45.78
7 其他各 项资 产 537,542.03 0.22
8 合计 240,054,872.25 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 22 页共 30 页
B 采矿业
80,098.36 0.03
C 制造业 98,710,620.67 41.40
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
146,652.12 0.06
E 建筑业 3,208,172.34 1.35
F 批发和 零售 业
4,736,215.50 1.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,471,717.46 0.62
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
810,762.00 0.34
J 金融业
7,330,606.99 3.07
K 房地产 业
8,095,000.00 3.39
L 租赁和 商务 服务 业
97,106.91 0.04
M 科学研 究和 技术 服务 业
186,945.07 0.08
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
219,564.29 0.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
2,509,000.00 1.05
R 文化、 体育 和娱 乐业
163,240.31 0.07
S 综合
1,268,000.00 0.53
合计 129,033,702.02 54.11
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000666 经纬纺 机 325,000 7,390,500.00 3.10
2 600809 山西汾 酒 200,000 6,938,000.00 2.91
3 600266 北京城 建 350,000 5,089,000.00 2.13
4 600801 华新水 泥 509,800 4,858,394.00 2.04
5 600501 航天晨 光 300,000 4,485,000.00 1.88
6 002020 京新药 业 375,000 4,443,750.00 1.86
7 600985 雷鸣科 化 333,139 4,307,487.27 1.81
8 600328 兰太实 业 353,800 4,118,232.00 1.73
9 000807 云铝股 份 538,247 3,886,143.34 1.63
10 600305 恒顺醋 业 309,400 3,174,444.00 1.33
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 23 页共 30 页
（www.ncfund.com.cn ） 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000666 经纬纺 机 10,644,812.58 4.41
2 600068 葛洲坝 10,121,401.00 4.19
3 000333 美的集 团 9,340,519.00 3.87
4 000651 格力电 器 9,300,888.90 3.85
5 600028 中国石 化 9,166,674.00 3.79
6 601669 中国电 建 9,134,769.00 3.78
7 600109 国金证 券 8,448,935.85 3.50
8 002051 中工国 际 8,198,557.00 3.39
9 000858 五 粮 液 7,680,941.89 3.18
10 600976 健民集 团 7,525,277.76 3.12
11 600328 兰太实 业 7,359,288.00 3.05
12 600985 雷鸣科 化 7,226,135.28 2.99
13 000423 东阿阿 胶 7,194,176.12 2.98
14 601901 方正证 券 7,098,334.00 2.94
15 600581 八一钢 铁 7,085,558.00 2.93
16 600809 山西汾 酒 6,724,494.22 2.78
17 000563 陕国投 Ａ 6,647,863.80 2.75
18 600801 华新水 泥 6,366,248.52 2.64
19 600266 北京城 建 6,036,657.80 2.50
20 002087 新野纺 织 5,928,073.00 2.45
21 000822 山东海 化 5,918,112.00 2.45
22 000926 福星股 份 5,907,691.21 2.45
23 600718 东软集 团 5,876,043.03 2.43
24 600501 航天晨 光 5,855,441.40 2.42
25 000807 云铝股 份 5,578,580.20 2.31
26 002340 格林美 5,406,501.00 2.24
27 002244 滨江集 团 4,925,949.50 2.04
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 24 页共 30 页
（％）
1 000333 美的集 团 9,483,327.49 3.93
2 000651 格力电 器 9,474,332.00 3.92
3 600028 中国石 化 9,269,532.70 3.84
4 601669 中国电 建 8,888,593.00 3.68
5 600581 八一钢 铁 8,683,503.00 3.59
6 600109 国金证 券 8,643,180.00 3.58
7 600963 岳阳林 纸 8,471,474.34 3.51
8 002051 中工国 际 8,300,131.58 3.44
9 600068 葛洲坝 8,251,942.90 3.42
10 000858 五 粮 液 7,984,135.77 3.31
11 300123 太阳鸟 7,711,459.28 3.19
12 601901 方正证 券 7,507,100.99 3.11
13 000423 东阿阿 胶 6,819,044.00 2.82
14 002087 新野纺 织 6,643,922.00 2.75
15 600718 东软集 团 5,994,632.08 2.48
16 000926 福星股 份 5,601,621.00 2.32
17 000948 南天信 息 5,509,221.66 2.28
18 000822 山东海 化 5,464,643.00 2.26
19 002340 格林美 5,229,704.00 2.16
20 600976 健民集 团 5,023,459.00 2.08
21 000100 TCL 集团 4,944,500.00 2.05
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 441,366,118.59
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 458,763,526.13
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 25 页共 30 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 581,595.11 0.24
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 581,595.11 0.24
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 128011 汽模转 债 4,508 581,595.11 0.24
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 26 页共 30 页
本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 内， 本基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 407,878.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,583.13
5 应收申 购款 110,079.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 537,542.03
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128011 汽模转 债 581,595.11 0.24
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 的说 明。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 27 页共 30 页
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
66,659 2,112.32 51,794,376.12 36.78% 89,011,001.72 63.22%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 751,433.19 0.53%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注 ： 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为
50-100 万份 ；该 只基 金的 基金经 理持 有该 只基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0 份.
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 4 月 16 日 ）基 金份 额总 额 211,129,655.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 141,128,802.54
本报告 期基 金总 申购 份额 59,618,076.15
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 59,941,500.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 140,805,377.84
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 28 页共 30 页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日， 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 2 - - - - -
光大证 券 2 478,220,800.93 53.34% 349,721.67 53.34% -
方正证 券 2 418,319,432.83 46.66% 305,918.05 46.66% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 6 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券 114,565.34 100.00% - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101
-20170110
30,000
,000.0
0
23,681
,469.8
7
30,000,0
00.00
23,681,469.
87
21.37%
产品特 有风 险 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 30 页共 30 页
1 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 ， 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 ， 中小 投资 者可
能面临 小额 赎回 申请 也需 要与机 构投 资者 按同 比例 部分延 期办 理的 风险 ；
2 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时， 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ；
3 、提 前终 止基 金合 同的 风 险
机构投 资者 赎回 后 ， 可 能 出现基 金资 产净 值低 于5000 万元 的情 形， 若连 续六 十 个工作 日出 现基 金资
产净值 低于5000 万元 情形 的，基 金管 理人 可能 提前 终止基 金合 同， 基金 财产 将进行 清算 ；
4 、基 金规 模过 小导 致的 风 险
机构投 资者 赎回 后， 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易
困难的 情形 。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一七年八月二十 九日
