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新华双利债A(002765)

新华双利债:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
新 华 双利 债 券型 证 券投 资 基金 
2017 年 半年 度报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十九日 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页共 31 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 全部独立董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 新华双 利债 券 基金主 代码 002765 交易代 码 002765 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月 13 日 基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 75,031,600.72 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 新华双 利债 券 A 新华双 利债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002765 002766 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 64,827,826.29 份 10,203,774.43 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 并保 持较高 资产 流动 性的 前提 下, 通过 配置 债券 等固 定收益 类金 融工 具 , 追 求 基金资 产的 长期 稳定 增值 , 通 过适 量投 资权 益类 资产力 争获 取增 强型 回报 。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要包 括: 大类 资产 配置 策略 、 固定收 益类 资产 投资 策 略以及 权益 类资 产投 资策 略。 首先 , 本 基金 管理 人 将采用 战略 性与 战术 性 相结合 的大 类资 产配 置策 略, 在基 金合 同规 定的 投 资比例 范围 内确 定各 大 类资产 的配 置比 例。 在此 基础之 上, 一方 面综 合运 用久期 策略 、 收 益率 曲 线策略 以及 信用 策略 进行 固定收 益类 资产 投资 组合 的构建 ; 另一 方面 采用 自下而 上的 个股 精选 策略 , 精 选具 有持 续成 长性 且 估值相 对合 理 , 同 时股 价具有 趋势 向上 的股 票构 建权益 类资 产投 资组 合 , 以提高 基金 的整 体收 益 水平。 业绩比 较基 准 中 债 企 业 债 总 全 价 指 数 收 益 率× 60%+ 中债 国 债 总 全 价 指 数 收 益 率× 30%+ 沪深 300 指 数收 益率× 10% 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期 收益和 风险 水平 低于 混合 型基金 、 股 票型 基金 , 高于货 币市 场基 金。 2.3 基金 管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 齐岩 田青 联系电 话 010-68779688 010-67595096 电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页共 31 页 客户服 务电 话 4008198866 010-67595096 传真 010-68779528 010-66275865 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 新华双 利债 券 A 新华双 利债 券 C 本期已 实现 收益 1,270,147.70 664,694.04 本期利 润 1,745,981.80 787,987.58 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0375 0.0339 本期基 金份 额净 值增 长率 3.48% 3.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 新华双 利债 券 A 新华双 利债 券 C 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0397 0.0356 期末基 金资 产净 值 67,481,476.39 10,579,483.46 期末基 金份 额净 值 1.041 1.037 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; 2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 基金 申购费 赎回 费等 ) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。 4、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,截 至 报告期 末基 金合 同生 效未 满一年 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 新华双 利债 券 A 阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ① -③ ②-④ 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页共 31 页 长率 ① 长率标 准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标 准差④ 过去一 个月 0.97% 0.08% 1.07% 0.08% -0.10% 0.00% 过去三 个月 1.36% 0.11% -2.04% 0.13% 3.40% -0.02% 过去六 个月 3.48% 0.13% -4.09% 0.12% 7.57% 0.01% 过去一 年 4.10% 0.11% -7.22% 0.14% 11.32% -0.03% 自基金 合同 生 效起至 今 4.10% 0.11% -7.22% 0.14% 11.32% -0.03% 注:1 、 本基 金的 业绩 比较 基准为 : 中 债企 业债 总全 价指数 收益 率× 60%+ 中 债 国债总 全价 指数 收 益率× 30%+沪深 300 指 数 收益率× 10% 。 2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 3、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 新华双 利债 券 C 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 0.97% 0.09% 1.07% 0.08% -0.10% 0.01% 过去三 个月 1.27% 0.11% -2.04% 0.13% 3.31% -0.02% 过去六 个月 3.29% 0.12% -4.09% 0.12% 7.38% 0.00% 过去一 年 3.70% 0.10% -7.22% 0.14% 10.92% -0.04% 自基金 合同 生 效起至 今 3.70% 0.10% -7.22% 0.14% 10.92% -0.04% 注:1 、 本基 金的 业绩 比较 基准为 : 中 债企 业债 总全 价指数 收益 率× 60%+ 中 债 国债总 全价 指数 收 益率× 30%+沪深 300 指 数 收益率× 10% 。 2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 3、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华双 利债 券型 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2016 年 7 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日) 新华双 利债 券 A 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页共 31 页 注:1 、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 , 报告截 止 2017 年 6 月 30 日未满 一年 。 2、 本基 金建 仓期 为 6 个月 , 本报 告期 末, 本 基金 已 完成建 仓, 建仓 期结 束后 各项资 产配 置比 例 符合合 同约 定。 新华双 利债 券 C 注:1 、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 , 报告截 止 2017 年 6 月 30 日未满 一年 。 2、 本基 金建 仓期 为 6 个月 , 本报 告期 末, 本 基金 已 完成建 仓, 建仓 期结 束后 各项资 产配 置比 例新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页共 31 页 符合合 同约 定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复, 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。 注册地 为重 庆市 ,是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。 截至 2017 年 6 月 30 日 , 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十七 只开 放式基 金, 即新 华 优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合 型证券 投资 基金 、 新华 钻石 品质企 业混 合型 证券 投资 基金 、 新 华行 业周 期轮 换混 合型证 券投 资基 金 、 新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债 添利债券型发 起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺 宝货币 市场 基金 、 新华 信 用增益 债券 型证 券投 资基 金、 新华 惠鑫 债券 型证 券 投资基 金 (LOF ) 、 新 华 鑫益灵活配置混合型证券 投资基金、新华阿里一号 保本混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混 合型证券投资基金、新华 鑫安保本一号混合型证券 投资基金、新华中证环保 产业指数分级证券投资 基金、新华阿鑫一号保本 混合型证券投资基金、新 华活期添利货币市场基金 、新华增盈回报债券型 证券投资基金、新华策略 精选 股票型证券投资基金 、新华万银多元策略灵活 配置混合型证券投资基 金、新华稳健回报灵活配 置混合型发起式证券投资 基金、新华战略新兴产业 灵活配置混合型证券投 资基金、新华鑫回报混合 型证券投资基金、新华阿 鑫二号保本混合型证券投 资基金、新华积极价值 灵活配置混合型证券投资 基金、新华科技创新主题 灵活配置混合型证券投资 基金、新华信用增强债 券型证 券投 资基 金 、 新 华鑫 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 新 华丰 盈回 报债 券型证 券投 资基 金 、 新华健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华双利债券型证券投资 基金、新华恒稳添利债 券型证券投资基金、新 华 丰利债券型证券投资基金 、新华鑫锐混合型证券投 资基金、新华鑫弘灵活 配置混合型证券投资基金 、新华鑫盛灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券 投资基金、新华外延增长 主题灵活配置混合型证券 投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、 新华华盛灵活配置混合型 证券投资基金、新华鑫丰 灵活配置混合型证券投资 基金和新华鑫裕灵活配 置混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页共 31 页 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 于泽雨 本基金 基金 经 理,新 华基 金 管理股 份有 限 公司投 资总 监 助理、 新华 纯 债添利 债券 型 发起式 证券 投 资基金 基金 经 理、新 华安 享 惠金定 期开 放 债券型 证券 投 资基金 基金 经 理、新 华信 用 增益债 券型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 惠鑫债 券型 证 券投资 基金 (LOF) 基金经 理、新 华信 用 增强债 券型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 恒稳添 利债 券 型证券 投资 基 金基金 经理 。 2016-07-1 4 - 9 经济学 博士 ,9 年证 券从 业经验 。 历任华安财产保险公司债券研究 员、 合众 人寿 保险 公司 债券 投资经 理, 于 2012 年 10 月加 入新 华基金 管理股 份有 限公 司。 现 任新 华基金 管理股 份有 限公 司投 资总 监助理、 新华纯债添利债券型发起式证券 投资基 金基 金经 理、 新 华安 享惠金 定期开放债券型证券投资基金基 金经理、 新华 信用 增益 债券 型证券 投资基 金基 金经 理、 新 华惠 鑫债券 型证券 投资 基金(LOF) 基金经理、 新华信用增强债券型证券投资基 金基金 经理、 新华 双利 债券 型证券 投资基 金基 金经 理、 新 华恒 稳添利 债券型 证券 投资 基金 基金 经理。 马英 本基金 基金 经 理,新 华壹 诺 宝货币 市场 基 金基金 经理 、 新华安 享惠 金 定期开 放债 券 型证券 投资 基 金基金 经理 、 新华丰 盈回 报 债券型 证券 投 资基金 基金 经 理、新 华活 期 添利货 币市 场 基金基 金经 理。 2016-07-2 0 - 9 金融学 硕士 ,9 年证 券从 业经验 。 历任第一创业证券有限责任公司 固定收 益部 业务 董事、 第一 创业摩 根大通证券有限责任公司投资银 行部副 总经 理 。 2012 年 11 月加入 新华基 金管 理股 份有 限公 司, 历任 固定收 益部 债券 研究 员、 新 华壹诺 宝货币 市场 基金 基金 经理 助理。 现 任新华壹诺宝货币市场基金基金 经理、 新 华安 享惠 金定 期开 放债券 型证券 投资 基金 基金 经理、 新华丰 盈回报债券型证券投资基金基金 经理、 新 华双 利债 券型 证券 投资基 金基金 经理、 新华 活期 添利 货币市 场基金 基金 经理 。 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页共 31 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况 的 说明 本报告期,新华基金管理 股份有限公司作为新华双 利债券型证券投资基金的 管理人按照《中华 人民共和国证券投资基金 法》 、 《新华双利债 券型证 券投资基金基金合同》以 及其它有关法律法规的 规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风 险的基础上为持有人谋 求最大 利益 。运 作整 体合 法合规 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。 基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同 向交易价差分析及相应情 景分析表明:债券同向交 易频率偏低;股票同向交 易溢价率较高的因素主 要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断,即成交 价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大,结合通过 对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明 投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 基金管理人原 则上不允许 同日反向交易行为的发生 ,本报告期内,未发生有 投资组合参与的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年上 半年, 经济 基本 面呈现 出持 续改 善趋 势, 固定资 产投 资平 稳增 长, 工业企 业利 润增 速 整体处于近几年较高水平 。经济平稳运行叠加监管 去杠杆政策影响下,债券 收益率震荡上行,期限 利差收 窄。 其中 国债 、国 开债 10 年 期品 种较 年初 分 别上行 56BP 和 52BP 左右 ,曲线 平坦 化上 行; 信用债方面,经历前期大 幅调整后,于二季末有所 下行,信用利差震荡收窄 。股票市场,结构分化 严重, 以上 证 50 为 代表 的 蓝筹白 马股 表现 较好 。 本基金 配置 : 债券 方面 , 持 仓主要 为信 用债 , 中短 久 期为主 , 维持 较低 的杠 杆 比例 ; 股 票方 面, 以低估 值、 经营 稳健 的蓝 筹股为 主, 持仓 变动 不大 。净值 有所 增长 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页共 31 页 本基金 于 2016 年 7 月 13 日基金 合同 生效, 报告 截 止 2017 年 6 月 30 日 未满 一年。 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金 A 类 份 额净值 为 1.041 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 3.48% , 同 期比 较基 准的 增长率 为-4.09% ; 本基 金 C 类 份额 净值 为 1.037 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为 3.29% , 同 期比 较基 准的增 长率 为-4.09% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,我们认为宏 观经济短期内韧性较强, 监管去杠杆效果已有所显 现,后续或温和推 进,货币政策预计维持中 性稳健操作。上游大宗价 格上涨对下游物价的传导 程度,值得关注。但受 制于实体融资成本、经济 增长压力和政策维稳需求 ,利率大幅上行概率不大 ;同时叠加抑制资产价 格泡沫、监管去杠杆以及 外围流行性边际趋紧,后 续进一步下行的 空间亦或 有限;预计短期利率仍 是区间震荡。股票市场, 上半年行情分化严重,蓝 筹白马已经获得一定的涨 幅,但市场风格是否发 生转变仍需要观察,预计 短期仍是存量博弈的结构 性行情,估值合理、有稳 定增长的蓝筹绩优股仍 有优势 。 债券投 资方 面, 本基 金仍 将主要 配置 于中 短久 期的 信用品 种, 精选 个券, 获得 稳定的 票息 收入 , 视市场调整幅度适度拉长 组合久期。股票投资方面 ,密切关注市场风格的变 化,逢低优选低估值、 经营稳健的蓝筹绩优股, 合理控制仓位;另外适度 参与一些估值已具备吸引 力,业绩改善明显、成 长确定 性高 的细 分子 行业 龙头公 司的 机会 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 有关参 与估 值流 程各 方及 人员( 或小 组) 的职 责分 工 一、估 值工 作小 组的 职责 分工 公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资 管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。 估值工 作小 组职 责: ① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ; ② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规;


③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法; ④ 对 异常 情况 做出 决策 。 运作保障部负责人是估值 工作小组的组长,运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小 组成员 的建 议下 ,可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。 估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页共 31 页 二、基 金会 计的 职责 分工 基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和 相关法 规估 值后 ,基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ,至 少每 月一次 。 基金会 计职 责: ① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息; ② 每 日证 券估 值; ③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估; ④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ,并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ; ⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录; ⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录; ⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。 基金会 计认 为必 要, 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。 三、投 资管 理部 的职 责分 工 ① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯; ② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议; ③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告; ④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。 四、交 易部 的职 责分 工 ① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应; ② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ; ③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。 五、监 察稽 核部 的职 责分 工 ① 监 督证 券的 整个 估值 过 程; ② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ; ③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ; ④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险; 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页共 31 页 ⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ; ⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 于 2016 年 7 月 13 日基金 合同 生效 , 报告 截 止 2017 年 6 月 30 日 未满 一年 。 本 报告 期内 , 本基金 未进 行利 润分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低 于五千 万元 的情 况。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 新华 双利 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页共 31 页 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 1,817,255.97 1,283,961.86 结算备 付金 184,673.17 299,961.65 存出保 证金 6,429.30 4,008.44 交易性 金融 资产 83,155,763.67 94,213,622.08 其中: 股票 投资 12,603,288.67 18,086,017.08 基金投 资 - - 债券投 资 70,552,475.00 76,127,605.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 99,219.42 应收利 息 1,443,671.44 1,083,764.85 应收股 利 - - 应收申 购款 10,000.00 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 86,617,793.55 96,984,538.30 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 7,919,796.04 2,100,000.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 328,482.22 140,675.93 应付管 理人 报酬 47,372.45 62,563.89 应付托 管费 13,535.00 17,875.41 应付销 售服 务费 4,441.52 15,434.44 应付交 易费 用 13,505.81 25,872.53 应交税 费 - - 应付利 息 1,348.21 57.64 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 228,352.45 164,691.15 负债合 计 8,556,833.70 2,527,170.99 所有者权益: - - 实收基 金 75,031,600.72 93,988,332.10 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页共 31 页 未分配 利润 3,029,359.13 469,035.21 所有者 权益 合计 78,060,959.85 94,457,367.31 负债和 所有 者权 益总 计 86,617,793.55 96,984,538.30 注: 本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效, 报告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金 A 类份额 净值 为 1.041 元, 基金份 额 64,827,826.29 份 ;本基 金 C 类 份额 净值 为 1.037 元 ,基 金份 额 10,203,774.43 份。 6.2 利润表 会计主 体: 新华 双利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 3,254,660.40 1.利息 收入 968,700.51 其中: 存款 利息 收入 6,351.89 债券利 息收 入 958,380.62 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 3,968.00 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 1,677,555.71 其中: 股票 投资 收益 1,488,019.52 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 104,235.53 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 85,300.66 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) 599,127.64 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 9,276.54 减:二、费用 720,691.02 1.管 理人 报酬 248,637.39 2.托 管费 71,039.25 3.销 售服 务费 48,105.04 4.交 易费 用 36,357.95 5.利 息支 出 64,325.33 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 64,325.33 6.其 他费 用 252,226.06 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 2,533,969.38 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页共 31 页 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 2,533,969.38 注:本 基金 于 2016 年 7 月 13 日基 金合 同生 效, 报 告截 止 2017 年 6 月 30 日 未满一 年。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 新华 双利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 93,988,332.10 469,035.21 94,457,367.31 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 2,533,969.38 2,533,969.38 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -18,956,731.38 26,354.54 -18,930,376.84 其中:1.基 金申 购款 45,514,708.03 1,278,826.11 46,793,534.14 2.基金 赎回 款 -64,471,439.41 -1,252,471.57 -65,723,910.98 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 75,031,600.72 3,029,359.13 78,060,959.85 注:本 基金 于 2016 年 7 月 13 日基 金合 同生 效, 报 告截 止 2017 年 6 月 30 日 未满一 年。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 陈重 ,主管 会计 工作 负责 人: 张宗友 ,会 计机 构负 责人 :徐端 骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华双利债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员 会(以下简称 “ 中 国证监会 ” )证监许可[2016]731 号文件 “ 关于核准新 华双利债券型证券投资基 金募集的批复 ” 批准, 由新华基金管理股份有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《 新华双利债券型证券投新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页共 31 页 资基金 基金 合同 》负 责公 开募集 。本 基金 为契 约型 开放式 ,存 续期 限不 定, 于 2016 年 5 月 23 日至 7 月 8 日向 社会 公开 募集 ,首次 募集 资金 总额 264,258,913.58 元, 其 中募 集资 金产生 利 息 63,005.18 元, 并 经瑞 华会 计师 事务 所瑞华 验字[2016]01360048 号验 资报 告予 以验 证。 2016 年 7 月 13 日 办理 基 金备案手续,基金合同正 式生效。本基金为契约型 开放式证券投资基金,存 续期不限定,本基金管 理人为 新华 基金 管理 股份 有限 公 司, 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《新华 双利债券型证券投资基金 基金合同》的有关 规定,本基金的投资对象 为具有良好流动性的金融 工具,包括国内依法发行 上市的股票(包括中小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 权证、 债券 (包 括国 债、 央行票 据、 金融 债、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债 、 地 方政府 债券 、 中期 票据 、 可 转换债 券 (含 分离 交易 可 转债) 、 可交 换债 券、 中小企 业私 募债、 短期 融 资券、 资 产支 持证 券、 债 券回购 等) 、 货币 市场 工具 (包括银 行存 款、 大 额 存单等 ) 以及 法律 法规 或中 国证监 会 允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 (但 须符 合中 国证监 会相 关规 定) 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入 投资范 围。 本基 金的 投资 组合比 例为 :本 基金 对债 券资产 的投 资比 例不 低于 基金资 产的 80%,持有 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ; 对股 票、 权 证等权 益类 资产 的投 资 比例不 超过 基金 资产 的 20% , 其 中, 权证 投资 占基 金 资产净 值的 比例 为 0-3% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为: 中债 企业 债总 全价 指数收 益率× 60%+ 中债 国 债总全 价指 数收 益率× 30%+沪深 300 指数 收益 率 ×1 0% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2017 年 8 月 28 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制,根据 实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的 《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 (财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订) 、于 2006 年 2 月 15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ) 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证 券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华双利 债券型 证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注四所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页共 31 页 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与上 年度 一致 、会 计估 计与上 年度 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。 6.4.6 税项 1、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ,调 整证 券 (股票 )交 易印 花税征 收方 式 , 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事 人征收证券(股票)交易 印花税,调整为单边征税 ,即对买卖、继 承、赠与 所书立的A股、B股股 权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 (股 票) 交易印 花税 ,对 受让 方不 再征税 。 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 的规定 : 2016 年 5 月 1 日前, 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值 税, 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定: 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 3、个 人所 得税 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页共 31 页 根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税 [2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 :对基金取得的企业债 券利息 收入 ,应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所 得额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额; 持股 期限 超过 1 年的, 暂免 征收 个人 所得 税。上 市公 司派 发股 息红 利时, 对个 人持 股 1 年以 内(含 1 年 )的 ,上 市 公司暂 不扣 缴个 人所 得税 。上述 所得 统一 适 用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 本基 金不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例 恒泰证 券股 份有 限 公司 2,215,828.88 11.02% 注:本 基金 于 2016 年 7 月 13 日基 金合 同生 效, 报 告截 止 2017 年 6 月 30 日 未满一 年。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 于 2016 年 7 月 13 日基金 合同 生效 , 报告 截 止 2017 年 6 月 30 日 未满 一年 。 本 报告 期内 , 本基金 无通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页共 31 页 6.4.8.1.3 债券交易 本基金 于 2016 年 7 月 13 日基金 合同 生效 , 报告 截 止 2017 年 6 月 30 日 未满 一年 。 本 报告 期内 , 本基金 无通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例 恒泰证 券股 份有 限公 司 10,800,000.00 10.85% 注:本 基金 于 2016 年 7 月 13 日基 金合 同生 效, 报 告截 止 2017 年 6 月 30 日 未满一 年。 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 恒泰证 券股 份有 限公 司 1,620.51 9.92% 0.00 0.00% 注:本 基金 于 2016 年 7 月 13 日基 金合 同生 效, 报 告截 止 2017 年 6 月 30 日 未满一 年。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 248,637.39 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 139,671.07 注:1 、 基金 管理 人报 酬按 前一日 的基 金资 产净 值 0.7% 的年 费率 逐日 计提, 逐日 累计至 每月 月底, 按月支 付。 其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.7%/ 当年 天数 。 2、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额。 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页共 31 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 71,039.25 注:1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 0.2% 的 年费率 逐日 计提 确认 。 其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数 。 2、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 6.4.8.2.3 销售服务费


单位 :人 民币 元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 新华双 利债 券 A 新华双 利债 券 C 合计 中国建 设银 行股 份有 限公司 - 44,146.70 44,146.70 新华基 金管 理股 份有 限公司 - 81.84 81.84 恒泰证 券股 份有 限公 司 - 645.96 645.96 合计 - 44,874.50 44,874.50 注:1 、基 金销 售服 务费 按 前一 日 C 类基 金资 产净 值 的 0.4% 的年 费率 逐日 计提 确认。 其计算 公式 为: 日 基金 销售 服务费= 前一 日 C 类基 金 资产净 值× 0.4%/ 当年 天数 。 2、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 本报告 期列 示的 应支 付的 销售服 务费 为当 期支 付金 额。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 1、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 2、本 基金 本报 告期 ,未 发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 1、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 2、报 告期 内基 金管 理人 未 发生运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页共 31 页 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 1、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 2、报 告期 末除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 1,817,255.97 5,349.72 注:本 基金 于 2016 年 7 月 13 日基 金合 同生 效, 报 告截 止 2017 年 6 月 30 日 未满一 年。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 1、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 2、本 基金 在承 销期 内无 参 与关联 方承 销证 券的 情况 。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 1、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 2、本 基金 本报 告期 内无 其 他关联 交易 事项 的说 明。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 1、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 2、截 至报 告期 期末 本基 金 未持有 流通 受限 证券 。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 1、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 2、截 至报 告期 期末 本基 金 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 1、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 2、 截至 2017 年 6 月 30 日 , 本基 金从 事银行 间市 场 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 余新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页共 31 页 额为 7,919,796.04 元 , 于 2017 年 7 月 3 日 全部 到期 。 该类 交易 要求 基金 转入 质押库 的债 券, 按银 行 间市场 规定 的比 例折 算为 标准券 后, 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 011698882 16 万 华实 业 SCP005 2017-07-03 100.20 50,000.00 5,010,000.00 011770006 17 常 城建 SCP002 2017-07-03 100.22 30,000.00 3,006,600.00 合计





80,000.00 8,016,600.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 1、本 基金 于 2016 年 7 月 13 日 基金 合同 生效 ,报 告 截止 2017 年 6 月 30 日未 满一年 。 2、本 基金 报告 期末 未持 有 交易所 市场 债券 正回 购。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 12,603,288.67 14.55 其中: 股票 12,603,288.67 14.55 2 固定收 益投 资 70,552,475.00 81.45 其中: 债券 70,552,475.00 81.45 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页共 31 页 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,001,929.14 2.31 7 其他各 项资 产 1,460,100.74 1.69 8 合计 86,617,793.55 100.00 7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,061,386.88 2.64 C 制造业 3,921,924.95 5.02 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,088,617.90 3.96 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 3,531,358.94 4.52 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 12,603,288.67 16.15 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页共 31 页 1 000001 平安银 行 232,316 2,181,447.24 2.79 2 600308 华泰股 份 366,099 2,079,442.32 2.66 3 601898 中煤能 源 350,576 2,061,386.88 2.64 4 600221 海航控 股 572,398 1,843,121.56 2.36 5 600166 福田汽 车 615,229 1,747,250.36 2.24 6 601988 中国银 行 364,841 1,349,911.70 1.73 7 601006 大秦铁 路 147,280 1,235,679.20 1.58 8 600089 特变电 工 9,219 95,232.27 0.12 9 600717 天津港 786 9,817.14 0.01 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站 (www.ncfund.com.cn) 的半 年度报 告正 文。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600308 华泰股 份 1,977,929.01 2.09 2 000001 平安银 行 1,681,862.00 1.78 3 601898 中煤能 源 1,097,017.00 1.16 4 600166 福田汽 车 899,515.00 0.95 5 600221 海航控 股 798,875.00 0.85 6 600089 特变电 工 8,933.82 0.01 注:本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600717 天津港 2,803,883.62 2.97 2 601988 中国银 行 2,769,932.13 2.93 3 600221 海航控 股 2,685,919.90 2.84 4 601006 大秦铁 路 2,069,979.73 2.19 5 600089 特变电 工 1,606,111.68 1.70 6 000001 平安银 行 1,266,908.61 1.34 7 600166 福田汽 车 274,994.83 0.29 8 601898 中煤能 源 174,988.83 0.19 注:本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页共 31 页 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 6,464,131.83 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 13,652,719.33 注: 本 项 “ 买 入股 票的 成本( 成交)总额 ” 与 “ 卖 出股 票的 收入(成交)总额 ” 均 按买 卖 成交金 额( 成 交单 价乘以 数量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 3,970,200.00 5.09 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 6,169,000.00 7.90 5 企业短 期融 资券 50,128,000.00 64.22 6 中期票 据 10,108,000.00 12.95 7 可转债 (可 交换 债) 177,275.00 0.23 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,552,475.00 90.38 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 1280390 12 和 平国 资债 100,000 6,169,000.00 7.90 2 101451036 14 兴发 MTN002 50,000 5,068,500.00 6.49 3 1282327 12 陕 有色 50,000 5,039,500.00 6.46 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页共 31 页 MTN1 4 011770006 17 常 城建 SCP002 50,000 5,011,000.00 6.42 5 011698882 16 万 华实 业 SCP005 50,000 5,010,000.00 6.42 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金 投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页共 31 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期末 本基金 投资的前十名证券没有被 监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。 7.12.2 本报 告期 ,本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 6,429.30 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,443,671.44 5 应收申 购款 10,000.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,460,100.74 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) - 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.23 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页共 31 页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 新华双 利债 券 A 326 198,858.36 38,909,533.07 60.02% 25,918,293.22 39.98% 新华双 利债 券 C 160 63,773.59 0.00 0.00% 10,203,774.43 100.00% 合计 486 154,386.01 38,909,533.07 51.86% 36,122,067.65 48.14% 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 新华双 利债 券 A 新华双 利债 券 C 基金合 同生 效日 (2016 年 7 月 13 日)基 金份 额总 额 116,610,495.83 147,648,417.75 本报告 期期 初基 金份 额总 额 51,382,271.16 42,606,060.94 本报告 期 基 金总 申购 份额 40,071,017.05 5,443,690.98 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 26,625,461.92 37,845,977.49 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 64,827,826.29 10,203,774.43 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2017 年 2 月 17 日, 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。 本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页共 31 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽查 或处 罚等 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 银河证 券 1 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 申银万 国 1 7,056,967.87 35.10% 6,572.31 40.24% - 方正证 券 1 5,383,567.65 26.77% 3,936.93 24.10% - 华创证 券 1 2,310,393.03 11.49% 1,689.56 10.34% - 恒泰证 券 2 2,215,828.88 11.02% 1,620.51 9.92% - 中信建 投 1 2,052,806.44 10.21% 1,501.30 9.19% - 国信证 券 1 449,975.89 2.24% 419.11 2.57% - 国金证 券 1 438,416.00 2.18% 408.35 2.50% - 渤海证 券 1 199,961.58 0.99% 186.22 1.14% - 注:本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》( 证 监基字[1998]29 号 )以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本基 金报 告期 内共 租 用 15 个 交易 席位 。 一、交 易席 位的 分配 依据 交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ,主 要考 察点 包括 : 1、经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 。 2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。 3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。 二、交 易席 位的 选择 流程 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页共 31 页 1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。 2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。 三、交 易量 的分 配 交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础,主 要考 察点 包括 : 1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务, 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、 财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ,用 以支 持投 资 决策。 2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ,由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分, 根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受 邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据, 交易 量大 小 和评分 高低 成正 比。 3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 广发证 券 - - 1,900,000. 00 1.91% - - 申银万 国 - - 39,400,00 0.00 39.60% - - 方正证 券 - - 36,200,00 0.00 36.38% - - 恒泰证 券 - - 10,800,00 0.00 10.85% - - 中信建 投 - - 10,400,00 0.00 10.45% - - 国信证 券 - - 800,000.0 0 0.80% - - 注:回 购交 易不 包含 非担 保交收 金额 。 11


影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 新华双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页共 31 页 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170508-201706 30 0.00 38,909 ,533.0 7 - 38,909,533. 07 51.86% 产品特 有风 险 1 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险 机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 , 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 , 中小 投资 者可 能面临 小额 赎回 申请 也需 要与机 构投 资者 按同 比例 部分延 期办 理的 风险 ; 2 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 机构投 资者 大额 赎回 时, 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ; 3 、提 前终 止基 金合 同的 风 险 机构投 资者 赎回 后 , 可 能 出现基 金资 产净 值低 于5000 万元 的情 形, 若连 续六 十 个工作 日出 现基 金资 产净值 低于5000 万元 情形 的,基 金管 理人 可能 提前 终止基 金合 同, 基金 财产 将进行 清算 ; 4 、基 金规 模过 小导 致的 风 险 机构投 资者 赎回 后, 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易 困难的 情形 。 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 新华基金管理股份有 限公 司 二〇一七年八月二十 九日