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新华华瑞(003738)

新华华瑞:2017年半年度报告摘要

新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 
 
 
 
 
新 华 华瑞 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 
2017 年 半年 度报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十九日 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 
第 2 页共 36 页 
1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 1 月 11 日起 至 6 月 30 日 止。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 3 页共 36 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 新华华 瑞灵 活配 置混 合 基金主 代码 003738 交易代 码 003738 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 11 日 基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 173,018,613.11 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 综合运 用多 种投 资策 略 , 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的 基础 上 , 力 争持续 实现 超越 业绩 基准 的超额 收益 。 投资策 略 投资策 略方 面 , 本 基金 将 以大类 资产 配置 策略 为基 础, 采取 积极 的股 票投 资策略 和稳 健的 债券 投资 策略 。 本 基金 将采 用战 略 性和战 术性 相结 合的 大 类资产 配置 策略 , 在基 金 合同规 定的 投资 比例 范围 内确定 各大 类资 产的 配 置比例 。 股 票投 资策 略通 过结合 证券 市场 趋势 , 以 基本面 研究 为基 础, 深 入分析 宏观 经济 指标 和经 济政策 , 精选 基本 面良 好 , 具 有较 好盈 利能 力和 市场竞 争力 的公 司 , 严 选 其中安 全边 际较 高的 个股 构建投 资组 合 。 债 券投 资策略 主要 运用 久期 调整 策略、 收益 率曲 线配 置策 略 、 债券 类属 配置 策略 、 骑乘策 略、 个券 精选 策略 等多种 策略 ,通 过严 谨的 研究, 构建 核心 组 合 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% +中国 债券 总指 数收 益率× 40% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益 品种 , 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 , 高 于 债券型 基金 和货 币市 场 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 齐岩 王永民 联系电 话 010-68779688 010-66594896 电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 4008198866 95566 传真 010-68779528 010-66594942 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 4 页共 36 页 2.4 信息披露方式 登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2017 年 1 月 11 日 (基金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 6,565,458.61 本期利 润 12,314,785.44 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0632 本期基 金份 额净 值增 长率 6.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.04 期末基 金资 产净 值 184,273,903.48 期末基 金份 额净 值 1.0651 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; 2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如基 金申购 费赎 回费 等), 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字; 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 1.50% 0.27% 3.33% 0.41% -1.83% -0.14% 过去三 个月 4.75% 0.21% 3.21% 0.39% 1.54% -0.18% 自基金 合同 生 效起至 今 6.51% 0.17% 4.48% 0.35% 2.03% -0.18% 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为: 沪 深 300 指数 收益 率*60%+ 中国债 券总 指数 收益率*40% 。 2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 5 页共 36 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华华 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2017 年 1 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日) 注:1 、本 基金 于 2017 年 01 月 11 日 基金 合同 生效 ,至本 报告 期末 未满 一年 。 2、本 基金 建仓 期为 6 个 月 ,本报 告期 本基 金未 完成 建仓。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复, 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。 注册地 为重 庆市 ,是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。 截至 2017 年 6 月 30 日 , 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十七 只开 放式基 金, 即新 华 优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合 型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、 新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 6 页共 36 页 宝货币 市场 基金 、 新华 信 用增益 债券 型证 券投 资基 金、 新华 惠鑫 债券 型证 券 投资基 金 (LOF ) 、 新 华 鑫益灵活配置混合型证券 投资基金、新华阿里一号 保本混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混 合型证券投资基金、新华 鑫安保本一号混合型证券 投资基金、新华中证环保 产业指数分级证券投资 基金、新华阿鑫一号保本 混合型证券投资基金、新 华活期添利货币市场基金 、新华增盈回报债券型 证券投资基金、新华策略 精选股票型证券投资基金 、新华万银多元策略灵活 配置混合型证券投资基 金、新华稳健回报灵活配 置混合型发起式证券投资 基金、新华战略新兴产业 灵活配置混合型证券投 资基金、 新华鑫回报混合 型证券投资基金、新华阿 鑫二号保本混合型证券投 资基金、新华积极价值 灵活配置混合型证券投资 基金、新华科技创新主题 灵活配置混合型证券投资 基金、新华信用增强债 券型证 券投 资基 金、 新 华 鑫动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 新华 丰盈 回 报债券 型证 券投 资基 金、 新华健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华双利债券型证券投资 基金、新华恒稳添利债 券型证券投资基金、新华 丰利债券型证券投资基金 、新华鑫锐混合型证券投 资基金、新华鑫弘灵活 配置混合型证券投资基金 、新华鑫盛灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券 投资基金、新华外延增长 主题灵活配置混合型证券 投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、 新华华盛灵活配置混合型 证券投资基金、新华鑫丰 灵活配置混合型证券投资 基金和新华鑫裕灵活配 置混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张永超 本基金 基金 经 理,新 华中 证 环保产 业指 数 分级证 券投 资 基金基 金经 理、新 华健 康 生活主 题灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 鑫锐混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 鑫弘灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、新 华科 技 2017-01-11 - 7 工商管理硕士,7 年证券从业经 验, 历任 中信 证券 股份 有限 公司量 化投资 经理、 北京 乐正 资本 管理有 限公司 高级 投资 经理、 中融 国际信 托有限 公司投 资经 理。2016 年 3 月加入新华基金管理股份有限公 司, 现任 新华 中证 环保 产业 指数分 级证券 投资 基金 基金 经理、 新华健 康生活主题灵活配置混合型证券 投资基 金基 金经 理、 新 华鑫 锐混合 型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫 弘灵活配置混合型证券投资基金 基金经 理、 新 华华 瑞灵 活配 置混合 型证券 投资 基金 基金 经理、 新华科 技创新主题灵活配置混合型证券 投资基 金基 金经 理、 新 华鑫 丰灵活 配置混合型证券投资基金基金经新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 7 页共 36 页 创新主 题灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、新 华 鑫丰灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、新 华华 盛 灵活配 置混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 、 新华鑫 裕灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 。 理、 新华 华盛 灵活 配置 混合 型证券 投资基 金基 金经 理、 新 华鑫 裕灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理。 姚海明 本基金 基金 经 理助理 ,新 华 健康生 活主 题 灵活配 置混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 助 理、新 华鑫 锐 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理助理 、新 华 鑫丰灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理助理 、新 华 华盛灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理助理 。 2017-01-2 0 2017-06-28 3 会计学 硕士 ,3 年证 券从 业经验 。 2015 年 9 月 加入 新华 基金 管理股 份有限 公司。 历任 中国 工商 银行资 产管理 部交 易员, 新华 基金 固定收 益与平 衡投 资部 研究 员, 现 任固定 收益与 平衡 投资 部投 资经 理。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期,新华 基金管理 股份有限公司作为新华华 瑞灵活配置混合型证券投 资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华华瑞 灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的 基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ,无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 8 页共 36 页 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 (2011 年 修订 ) , 公 司 制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一 级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动, 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 场内交易,投资指令统一 由交易部下达,并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度,严 格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易, 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。 场外交易中,对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易,交 易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如 有异议,由交易部报投 资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要,可以召开风险 管理委员会会议,对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令,交 易部向银行间市场或交 易对手 询价 、 成 交确 认, 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期,公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集,通过平均溢 价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存 在违反公平交易原则的异 常情况,未发现重大异常 情况,且不存在报告期内 所有投资组合参与的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年股票市场分化较为 显著,产品持仓结构较为 均衡,消费、金融以及周 期板块带动市 场上 行。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 于 2017 年 01 月 11 日基金 合同 生效 , 报 告截 止 2017 年 06 月 30 日未 满 一年。 截 至 2017 年 06 月 30 日, 本基 金份 额净值 为 1.0651 元 ,本 报 告期份 额净 值增 长率 为 6.51% ,同 期比 较基 准的 增长率 为 4.48% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 综合来 看, 倾向 于认 为下 半年结 构性 行情 持续 ,市 场热点 仍较 多, 关注 白马 股、周 期行 业等 。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 9 页共 36 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 有关参 与估 值流 程各 方及 人员( 或小 组) 的职 责分 工: 一、估 值工 作小 组的 职责 分工 公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资 管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。 估值工 作小 组职 责: ① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ; ② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规;


③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法; ④ 对 异常 情况 做出 决策 。 运作保障部负责人是估值 工作小组的组长,运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小 组成员 的建 议下 ,可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。 估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。 二、基 金会 计的 职责 分工 基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和 相关法 规估 值后 ,基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ,至 少每 月一次 。 基金会 计职 责: ① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息; ② 每 日证 券估 值; ③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估; ④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ,并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ; ⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录; ⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录; ⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。 基金会 计认 为必 要, 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。 三、投 资管 理部 的职 责分 工 ① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯; ② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议; 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 10 页共 36 页 ③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告; ④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。 四、交 易部 的职 责分 工 ① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应; ② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ; ③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。 五、监 察稽 核部 的职 责分 工 ① 监 督证 券的 整个 估值 过 程; ② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ; ③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ; ④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险; ⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ; ⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告 期, 本基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满 200 人, 或者基 金资 产净 值 低于 5000 万元 的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在新华 华瑞灵活配置混合 型证券投 资基金( 以下称 “ 本 基金 ” )的托管 过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基 金合同和托管协议的有关 规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应 尽的义 务。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 11 页共 36 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
























































































































































中国银 行股 份有 限公 司






























































































































































2017 年 08 月 28 日 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 新华 华瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 资产: - 银行存 款 2,787,494.53 结算备 付金 - 存出保 证金 58,583.61 交易性 金融 资产 172,837,293.51 其中: 股票 投资 62,625,293.51 基金投 资 - 债券投 资 110,212,000.00 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 12 页共 36 页 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 7,410,123.71 应收证 券清 算款 35,020.81 应收利 息 1,530,729.24 应收股 利 - 应收申 购款 - 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总计 184,659,245.41 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 负债: - 短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 104.58 应付管 理人 报酬 100,800.03 应付托 管费 23,261.52 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 44,614.29 应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 216,561.51 负债合计 385,341.93 所有者权益: - 实收基 金 173,018,613.11 未分配 利润 11,255,290.37 所有者权益合计 184,273,903.48 负债和所有者权益总 计 184,659,245.41 注:本 基金 于 2017 年 01 月 11 日成 立, 报告 截止 日 2017 年 06 月 30 日未 满 一年, 基金 份额 净 值 1.0651 元, 基金 份额 总 额 173,018,613.11 份。 6.2 利润表 会计主 体: 新华 华瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 11 日( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 13 页共 36 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 11 日 (基金 合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 13,422,046.85 1.利息 收入 1,793,449.72 其中: 存款 利息 收入 97,396.66 债券利 息收 入 1,161,286.56 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 534,766.50 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 5,793,837.29 其中: 股票 投资 收益 4,965,621.46 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 344,036.72 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 484,179.11 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) 5,749,326.83 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 85,433.01 减:二、费用 1,107,261.41 1.管 理人 报酬 604,617.19 2.托 管费 139,527.04 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 126,197.28 5.利 息支 出 5,222.93 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,222.93 6.其 他费 用 231,696.97 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 12,314,785.44 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 12,314,785.44 注:本 基金 于 2017 年 01 月 11 日成 立, 报告 截止 日 2017 年 06 月 30 日未 满 一年, 无上 年度 可 比期间 数据 。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 新华 华瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 11 日( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 14 页共 36 页 项目 本期 2017 年 1 月 11 日(基金 合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 206,025,385.87 - 206,025,385.87 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 12,314,785.44 12,314,785.44 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -33,006,772.76 -1,059,495.07 -34,066,267.83 其中:1.基 金申 购款 103,443.08 3,642.85 107,085.93 2.基金 赎回 款 -33,110,215.84 -1,063,137.92 -34,173,353.76 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 173,018,613.11 11,255,290.37 184,273,903.48 注:本 基金 于 2017 年 01 月 11 日成 立, 报告 截止 日 2017 年 06 月 30 日未 满 一年, 无上 年度 可 比期间 数据 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 陈重 ,主管 会计 工作 负责 人: 张宗友 ,会 计机 构负 责人 :徐端 骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华华 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基金 ” ) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 (以 下简称 “ 中 国证 监会 ” )证 监许可 【2016 】2466 号 文 《关于 准予 新华 华瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金注册的批复》注册募集 ,由新华基金管理股份有 限公司发起募集的契约型 开放式混合型证券投资 基金, 存续 期不限 定。 于 2016 年 12 月 26 日通 过新 华基金 管理 股份 有限 公司 的直销 中心 和其 他销 售 机构公 开发 售, 发行 期限: 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 01 月 06 日 。 首 次募集 资 金总 额 206,025,385.87 元, 其中募集资金 产生利息 7,551.54 元,并经瑞 华会计师 事务所(特殊 普通合伙) 瑞华验字[2017] 第 01360002 号 验资 报告 予 以验证 。2017 年 01 月 11 日办理 基金 备 案 手续 ,基 金合同 正式 生效 。申 请发行 基金 募集 份额 不少 于 2 亿份, 本基 金管 理人 为 新华基 金管 理股 份有 限公 司, 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 15 页共 36 页 根据《新华华瑞灵活配置 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华华瑞灵 活配置混合型证券 投资基 金基 金合 同》 的有 关规定,本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 国内 依法 发 行上市 的股 票 (包 括中 小 板、 创业 板及 其他 中国 证 监会核 准上 市的 股票 ) 、 权 证、 股指 期货 、 债券 资 产(国债、金融债、企业 债、公司债、中小企业私 募债券、次级债、可转换 债券、可交换债券、分 离交易 可转 债、 央行 票据 、 中期 票 据 、 短 期融 资券 等) 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 、 现 金 及到期 日在 一年 以内 的政 府债券 , 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符 合中国 证监 会相 关规 定) 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。 本基金 的投 资组合 比例 为 :股票 投资 占基金 资产 的 比例 为 0-95% ,权 证投资 占基金 资产 净值 的 比例为 0-3% , 每 个交 易日 日终, 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于基 金 资产净 值 5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 。 如法律法规或中国证监会 允许,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上 述投资品种的投资 比例。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2017 年 8 月 28 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制,根据 实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的 《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 (财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订) 、于 2006 年 2 月 15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ) 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证 券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华华瑞 灵活配 置混合型证券投资基金合 同》和在财务报表附注 四所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本基 金财务状况、经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 重要会计政策和会计 估计 6.4.4.1 会计年度 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 16 页共 36 页 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年 01 月 11 日( 基金 合同 生 效日) 至 2017 年 06 月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融 资产 的分 类 金融资产于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应 收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意 图和持 有能 力。 本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公 允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金 融资产列示外,其他以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易 性金融 资产 列示 。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 收款项 等。 本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 (2) 金融 负债 的分 类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融 负债。 本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。 本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和其 他各 类应 付款 项等 。 除衍生工具所产生的金融 负债外,以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资 产负债表中以交易性金融 负债列示。衍生工具所产 生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列 示。 6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,于交易日按取得 时的公允价值作为 初始确 认金 额。


以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 的股票、债券以及不作为 有效套期工具的衍新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 17 页共 36 页 生工具等,取得时发生 的 相关交易费用计入当期损 益;支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利息 ,单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。


以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量,期间取得的利 息或现金股利,应当确认 为当期收益。应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法,以成本进行后续 计量, 在摊 销时 产生 的利 得或损 失, 应当 确认 为当 期收益 。





当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬 已转移时,终止确认该金 融资产;金融负债的现时 义务全部或部分已经解除 的,终止确认该金融负 债或其一部分。处置该金 融资产或金融负债时,其 公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投 资收益 ,同 时调 整公 允价 值变动 收益 。





本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股票 投资


股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账, 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。





因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价,于股权分置实施复 牌日冲 减股票投资 成本; 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股 票,于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ,计 算确 定增 加的 股票数 量。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。





(2) 债券 投资


买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按债券的公允价值入账, 相关交易费用直接 计入当期损益,上述公允 价值不包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的 利息(作为应收利息单 独核算 ) 。


配售及认购新发行的分离 交易可转债,于实际取得 日按照估值 方法对分离交 易可转债的认购成 本进行 分摊 ,确 认应 归属 于债券 部分 的成 本。





买入零息债券视同到期一 次还本付息的附息债券, 根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含 报酬率 后, 逐日 确认 债券 利息收 入。





卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。





(3) 权证 投资


权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。





获赠的 权证( 包括 配股 权证) ,在除 权日 按照 持有 的股 数及获 赠比 例, 计算 确定 增加的 权证 数量 , 成本为 零。


新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 18 页共 36 页 配售及认购新发行的分离 交易可转债而取得的权证 ,于实际取得日按照估值 方法对分离交易可 转债的 认购 成本 进行 分摊 ,确认 应归 属于 权证 部分 的成本 。





卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。





(4) 分离 交易 可转 债


申购新发行的分离交易可 转债于获得日,按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价 值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本,按实际支付的全 部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。


上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2)、 (3)中 相关 原则 进行 计算 。











(5) 买入 返售 金融 资产


买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出 的资金 。


买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ,相 关交 易费 用计入 初始 成本 。





买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。


(6) 卖出 回购 金融 资产 款


卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所 融入的 资金 。


卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ,相 关交 易费 用计入 初始 成本 。





卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。 6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 (1) 估值 原则 公允价值,是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中,出售一项资产所能 收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债,假定出售资 产或者转移负债的有序 交易在相关资产或负债的 主要市场进行;不存在主 要市场的,本基金假定该 交易在相关资产或负债 的最有 利市 场进 行。 存在活跃市场的金融资产 或金融负债以活跃市场中 的报价确定公允价值。不 存在活跃市场的金 融资产或金融负债采用估 值技术确定公允价值。采 用估值技术得出的结果反 映估值日在公平交易中 可能采用的交易价格。估 值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的 价格、 参照 实质 上相 同的 其他金 融工 具的 当前 公允 价值、 现金 流量 折现 法和 期权定 价模 型等 。 对存在活跃市场的投资品 种,如估值日有市价的, 采用市价确定公允价值; 估值日无市价,但新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 19 页共 36 页 最近交易日后经济环境未 发生重大变化且证券发行 机构未发生影响证券价格 的重大事件的,采用最 近交易 市价 确定 公允 价值 。 对存在活跃市场的投资品 种,如估值日无市价,且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证 券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件,使潜 在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响 在 0.25 % 以上 的, 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ,调 整最 近交易 市价 ,确 定公 允 价值。 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 , 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0.25%以上的,采用市场参 与者普遍认同,且被以往 市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术, 确定投 资品 种的 公允 价值 。 (2) 主要 资产 的估 值方 法 ①股票 投资 上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值;估值 日无交易且最近交 易日后经济环境未发生重 大变化的,按最近交易日 的市场交易收盘价估值; 估值日无交易且最近交 易日后经济环境发生了重 大变化的,参考类似投资 品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易 市价以 确定 公允 价值 并估 值。 首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值,在估值 技术难以可靠计量 公允价 值的 情况 下按 成本 估值。 首次公开发行有明确锁定 期的股票,在同一股票上 市交易后,在锁定期内按 估值日证券交易所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易 收盘 价估 值。 由于送股、转增股、配股 和公开增发形成的暂时流 通受限制的股票,按估值 日在证券交易所挂 牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 估值 。 非公开发行股票在锁定期 内的估值方法为:若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价 低于非 公开 发行 股票 的初 始投资 成本 , 按估 值日 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 估值 ; 若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本,按锁定期 内已经 过交 易天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。 ②债券 投资 对在交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转 让 的实 行净 价交 易的固 定收 益品 种 (含 上 交所可 交换 债) , 选 取中证 指数 有限 公司 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价作为 公允 价值 。 对在交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券 ( 含深 交所 可交换 债券 ) , 采用 交易 所 每日收 盘价 (估 值 全价) 扣减 上一 起息 日至 估值日 每百 元债 券的 税后 应计利 息( 算头 算尾 )后 的价格 作为 公允 价值 。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 20 页共 36 页 对在交 易所 市场 挂牌 转让 的资产 支持 证券 、私 募债 券和未 上市 债券 ,采 用成 本估值 。 对于银行间市场上的固定 收益品种,选取中国债券 登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估 值净价加上上一起息日至 估值日每百元债券的税前 应计利息(算头算尾)减 去上一起息日至估值日 每百元 债券 的税 后应 计利 息(算 头算 尾) 后的 价格 作为公 允价 值。


③如有确凿证据表明按上 述方法进行估值不能客观 反映其公允价值,本基金 的管理人应根据具 体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。 6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且该种法定权利 现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列 示, 不予相 互抵 销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动 分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时,相关款项中 包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配(未 分配利润)已实现与未实 现部分各自占基金净值 的比例,损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或 基金赎 回确 认日 认列 ,并 于月末 全额 转入 利润 分配 (未分 配利 润) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 (1) 利息 收入 存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。 债券利息收入在持有债券 期内,按债券的票面价值 和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额,逐日 确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本 付息的 附息 债, 根据 其发 行价、 到期 价和 发行 期限 推算内 含票 面利 率后 ,逐 日确认 债券 利息 收入 。 买入返售金融资产收入按 买入返售金融资产的摊余 成本在返售期内以实际利 率法逐日计提,若 合同利 率与 实际 利率 差异 较小, 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 21 页共 36 页 (2) 投资 收益 股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 (若有 )后 的差 额确 认。 衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。 股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人 所得税 后的 净额 确认 。 (3) 公允 价值 变动 损益 公允价值变动损益系本基 金持有的采用公允价值模 式计量的交易性金融资产 、交易性金融负债 等公允价值变动形成的应 计入当期损 益的利得或损 失,并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时 转出计 入投 资收 益。 (4) 其他 收入 其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方 , 经 济利 益很可 能流 入且 金额 可以 可靠计 量时 确 认 。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 0.65% 年 费率计 提; (2) 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 0.15% 年 费率计 提; (3) 卖出 回购 金融 资产 支 出, 按卖出 回购 金融 资产 的摊余 成本 及实 际利 率 ( 当实际 利率 与合 同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (4) 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 , 按 实际支 出金 额, 列入 当期 基金费 用。 如果 影 响基金 份额 净值 小数 点后 第三位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 6.4.4.11 基金的收益分配政 策 1、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现金 分红 与红 利再 投资 , 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利 自动转 为基 金份 额进 行再 投资; 若投 资者 不选 择, 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红; 2、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值, 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值; 3、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 4、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 22 页共 36 页 本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 1、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ,调 整证 券 (股票 )交 易印 花税征 收方 式 , 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事 人征收证券(股票)交易 印花税,调整为单边征税 ,即对买卖、继承、赠与 所书立的A股、B股股 权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 (股 票) 交易印 花税 ,对 受让 方不 再征税 。 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 的规定 : 2016 年 5 月 1 日前, 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值 税, 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 : 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 3、个 人所 得税 根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 23 页共 36 页 [2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 :对基金取得的企业债 券利息 收入 ,应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所 得额; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 上市 公司 派发股 息红 利时 , 对个人 持 股 1 年以 内( 含 1 年) 的, 上市 公司 暂不 扣缴个 人所 得税 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率 计征个 人所 得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 本基金 于 2017 年 01 月 11 日成立 ,报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日 未满 一年 。 本基金 本报 告期 内未通 过关 联交 易单 元进 行交易 。 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 于 2017 年 01 月 11 日成立 ,报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年。 本基金 本报 告期 内未通 过关 联交 易单 元进 行股票 交易 。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 于 2017 年 01 月 11 日成立 ,报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年。 本基金 本报 告期 内未通 过关 联交 易单 元进 行权证 交易 。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金 于 2017 年 01 月 11 日成立 ,报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年。 本基金 本报 告期 内未通 过关 联交 易单 元进 行债券 交易 。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 24 页共 36 页 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 于 2017 年 01 月 11 日成立 ,报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年。 本基金 本报 告期 内未通 过关 联交 易单 元进 行债券 回购 交易 。 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 于 2017 年 01 月 11 日成立 ,报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年。 本基金 本报 告期 内无应 付关 联方 的佣 金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月11 日 (基 金合 同 生效日 )至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 604,617.19 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7.07 注:1 、 基 金管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.65% 年费 率逐 日计 提确 认。 计算公 式为 : 每 日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.65%÷ 当 年天 数 。 2、 本 基金 于 2017 年 01 月 11 日 成立 , 报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年 , 无 上年度 可比 期间数 据。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月11 日 (基 金合 同 生效日 )至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 139,527.04 注:1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 为 : 每日基 金托 管费= 前一 日基 金资产 净值× 0.15%÷ 当年 天 数。 2、 本 基金 于 2017 年 01 月 11 日 成立 , 报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年 , 无 上年度 可比 期间数 据。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 1、 本 基金 于 2017 年 01 月 11 日 成立 , 报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年 , 无 上年度 可比 期间数 据。 2、本 基金 本报 告期 内未 与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交易 。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 25 页共 36 页 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 1、 本 基金 于 2017 年 01 月 11 日 成立 , 报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年 , 无 上年度 可比 期间数 据。 2、报 告期 内未 发生 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 1、 本 基金 于 2017 年 01 月 11 日 成立 , 报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年 , 无 上年度 可比 期间数 据。 2、报 告期 末除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月11 日 (基 金合 同 生效日 )至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 2,787,494.53 47,484.43 注:本 基金 于 2017 年 01 月 11 日成 立, 报告 截止 日 2017 年 06 月 30 日未 满 一年, 无上 年度 可 比期间 数据 。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 1、 本 基金 于 2017 年 01 月 11 日 成立 , 报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日未 满一 年 , 无 上年度 可比 期间数 据。 2、本 基金 在承 销期 内未 参 与关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 1、本 基金 于 2017 年 01 月 11 日成 立, 报告 截止 日 2017 年 06 月 30 日未 满 一年。 2、本 基金 本报 告期 内无 其 他关联 交易 事项 的说 明。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 26 页共 36 页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60393 3 睿能 科技 2017-0 6-28 2017-0 7-06 网下 中签 20.20 20.20 857.00 17,311 .40 17,311 .40 - 60330 5 旭升 股份 2017-0 6-30 2017-0 7-10 网下 中签 11.26 11.26 1,351. 00 15,212 .26 15,212 .26 - 60361 7 君禾 股份 2017-0 6-23 2017-0 7-03 网下 中签 8.93 8.93 832.00 7,429. 76 7,429. 76 - 注:本 基金 于 2017 年 01 月 11 日成 立, 报告 截止 日 2017 年 06 月 30 日未 满 一年。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60079 5 国电电 力 2017-06 -05 重大资 产重组 3.60 - - 1,533,700.0 0 4,999,862.00 5,521,320.00 - 60198 9 中国重 工 2017-05 -29 重大资 产重组 6.21 - - 264,200.00 1,999,994.00 1,640,682.00 - 注:本 基金 于 2017 年 01 月 11 日成 立, 报告 截止 日 2017 年 06 月 30 日未 满 一年。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 1、本 基金 于 2017 年 01 月 11 日成 立, 报告 截止 日 2017 年 06 月 30 日未 满 一年。 2、本 基金 本报 告期 末无 银 行间市 场债 券正 回购 。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 1、本 基金 于 2017 年 01 月 11 日成 立, 报告 截止 日 2017 年 06 月 30 日未 满 一年。 2、本 基金 本报 告期 末无 交 易所市 场债 券正 回购 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 27 页共 36 页 例(% ) 1 权益投 资 62,625,293.51 33.91 其中: 股票 62,625,293.51 33.91 2 固定收 益投 资 110,212,000.00 59.68 其中: 债券 110,212,000.00 59.68 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 7,410,123.71 4.01 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,787,494.53 1.51 7 其他各 项资 产 1,624,333.66 0.88 8 合计 184,659,245.41 100.00 7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,168,743.76 9.86 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 21,823,064.00 11.84 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 3,667,488.00 1.99 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,510,999.00 1.36 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 933,977.00 0.51 J 金融业 15,521,021.75 8.42 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 28 页共 36 页 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 62,625,293.51 33.98 7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合


本 基金 本报 告期 末未 持 有按行 业分 类的 港股 通投 资股票 投资 组合 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600900 长江电 力 688,800 10,593,744.00 5.75 2 600887 伊利股 份 488,800 10,553,192.00 5.73 3 601939 建设银 行 1,086,745 6,683,481.75 3.63 4 600795 国电电 力 1,533,700 5,521,320.00 3.00 5 603288 海天味 业 100,000 4,078,000.00 2.21 6 600511 国药股 份 101,200 3,667,488.00 1.99 7 600642 申能股 份 580,000 3,654,000.00 1.98 8 601628 中国人 寿 108,800 2,935,424.00 1.59 9 601398 工商银 行 400,000 2,100,000.00 1.14 10 600886 国投电 力 260,000 2,054,000.00 1.11 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应 阅读 登载 于 http://www.ncfund.com.cn 网 站的年 度报 告正 文。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600900 长江电 力 15,867,721.79 8.61 2 601398 工商银 行 11,898,755.00 6.46 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 29 页共 36 页 3 600887 伊利股 份 9,231,707.00 5.01 4 601939 建设银 行 8,878,930.00 4.82 5 600795 国电电 力 4,999,862.00 2.71 6 603288 海天味 业 4,062,000.00 2.20 7 600642 申能股 份 3,586,277.00 1.95 8 600511 国药股 份 3,292,600.00 1.79 9 601628 中国人 寿 2,939,668.00 1.60 10 601989 中国重 工 1,999,994.00 1.09 11 601288 农业银 行 1,999,586.00 1.09 12 601688 华泰证 券 1,997,891.00 1.08 13 600009 上海机 场 1,997,583.00 1.08 14 600886 国投电 力 1,882,600.00 1.02 15 600525 长园集 团 1,737,324.00 0.94 16 601318 中国平 安 1,461,620.00 0.79 17 601111 中国国 航 999,609.00 0.54 18 600018 上港集 团 999,580.00 0.54 19 600637 东方明 珠 999,489.00 0.54 20 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.05 注:本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601398 工商银 行 10,951,842.00 5.94 2 600900 长江电 力 7,979,214.84 4.33 3 601939 建设银 行 3,014,789.60 1.64 4 600009 上海机 场 2,804,751.00 1.52 5 601288 农业银 行 2,218,942.00 1.20 6 601952 苏垦农 发 176,703.75 0.10 7 601366 利群股 份 161,372.00 0.09 8 603630 拉芳家 化 141,947.35 0.08 9 603225 新凤鸣 119,196.00 0.06 10 603980 吉华集 团 112,988.75 0.06 11 603920 世运电 路 108,718.75 0.06 12 603833 欧派家 居 104,184.40 0.06 13 603303 得邦照 明 103,262.64 0.06 14 603113 金能科 技 101,314.08 0.05 15 603586 金麒麟 99,606.94 0.05 16 603133 碳元科 技 94,768.20 0.05 17 603385 惠达卫 浴 89,952.50 0.05 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 30 页共 36 页 18 603803 瑞斯康 达 77,856.60 0.04 19 603906 龙蟠科 技 76,116.48 0.04 20 603081 大丰实 业 74,646.62 0.04 注:本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 82,201,038.99 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 30,055,204.72 注:本 项 “ 买入 股票 的成 本 (成交 )总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入( 成交 )总 额 ” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,001,000.00 5.43 其中: 政策 性金 融债 10,001,000.00 5.43 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 100,211,000.00 54.38 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,212,000.00 59.81 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 31 页共 36 页 1 011698557 16 新 兴际 华 SCP004 100,000 10,036,000.00 5.45 2 011698812 16 中 电投 SCP015 100,000 10,032,000.00 5.44 3 011698985 16 华 侨城 SCP006 100,000 10,029,000.00 5.44 4 011698745 16 鲁 黄金 SCP013 100,000 10,026,000.00 5.44 5 041658044 16 中 科资 产 CP001 100,000 10,023,000.00 5.44 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金在股指期货的投资 中主要遵循避险和有效管 理两项策略和原则。即在 市场风险大幅累计 时的避险操作,减小基金 投资组合因市场下跌而遭 受的市场风险;同时利用 股指期货流动性好、交 易成本 低等 特点 ,通 过股 指期货 对投 资组 合的 仓位 进行及 时调 整, 提高 投资 组合的 运作 效率 。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期 货持 仓。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 32 页共 36 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到 公开遣 责、 处罚 的情 形。 7.12.2 本报 告期 内, 本基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 58,583.61 2 应收证 券清 算款 35,020.81 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,530,729.24 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,624,333.66 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 的处于 转股 期的 可转 换债 券。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 600795 国电电 力 5,521,320.00 3.00 重大资 产重 组停牌 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 33 页共 36 页 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 283 611,373.19 162,849,757.00 94.12% 10,168,856.16 5.88% 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2017 年 1 月 11 日 )基 金份 额总 额 206,025,385.87


基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 103,443.08 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 33,110,215.84 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 173,018,613.11 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2017 年 2 月 17 日, 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。 本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 本基 金未 有涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金未 有基 金投资 策略 的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 有改 聘会计 师事 务所 的情 况。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金不 存在 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 34 页共 36 页 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 天风证 券 1 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 110,935,001.29 100.00% 81,126.30 100.00% - 华泰证 券 1 - - - - - 注:本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》( 证 监基字[1998]29 号 )以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字 [2007]48 号) 的 有关 规定 , 本基 金报 告期 内共 租用 4 个交 易席 位, 其 中报 告期 内新 增 4 个 交易 席位 。 新增席 位为 :天 风证 券上 海交易 所席 位、 华泰 证券 深圳交 易所 席位 、东 吴证 券深圳 交易 所席 位、 国 金证券 上海 交易 席位 。 一、交 易席 位的 分配 依据 交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ,主 要考 察点 包括 : 1、经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 。 2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。 3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。 二、交 易席 位的 选择 流程 1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后 确 定选 用交 易席 位的 券商。 2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。 三、交 易量 的分 配 交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础,主 要考 察点 包括 : 1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 , 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、 财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ,用 以支 持投 资 决策。 2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ,由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 , 根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研 究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受 邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据, 交易 量大 小 和评分 高低 成正 比。 3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 35 页共 36 页 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国金证 券 - - 132,700,0 00.00 100.00% - - 11


影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170109-201706 30 95,000 ,900.0 0 0.00 0.00 95,000,900. 00 54.91% 产品特 有风 险 1 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险 机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 , 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 , 中小 投资 者可 能面临 小额 赎回 申请 也需 要与机 构投 资者 按同 比例 部分延 期办 理的 风险 ; 2 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 机构投 资者 大额 赎回 时, 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ; 3 、提 前终 止基 金合 同的 风 险 机构投 资者 赎回 后 , 可 能 出现基 金资 产净 值低 于5000 万元 的情 形, 若连 续六 十 个工作 日出 现基 金资 产净值 低于5000 万元 情形 的,基 金管 理人 可能 提前 终止基 金合 同, 基金 财产 将进行 清算 ; 4 、基 金规 模过 小导 致的 风 险 机构投 资者 赎回 后, 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易 困难的 情形 。 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 第 36 页共 36 页 新华基金管理股份有 限公 司 二〇一七年八月二十 九日