新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
新 华 健康 生 活主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十九日 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经 三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 002715
交易代 码 002715
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 16 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 155,149,959.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
重点关 注国 家健 康生 活产 业发展 过程 中带 来的 投资 机会 ， 综 合运 用多 种投
资策略 ， 精选 健康 生活 产 业及其 相关 产业 中的 优质 企业进 行投 资 ， 在 严格
控 制 基 金 资 产 净 值 下 行 风 险 的 基 础 上 ， 力 争 为 投 资 人 提 供 长 期 稳 定 的 回
报。
投资策 略
投资策 略方 面 ， 本 基金 将 以大类 资产 配置 策略 为基 础， 采取 积极 的股 票投
资策略 和稳 健的 债券 投资 策略 。 大 类资 产配 置策 略 主要运 用战 略性 资产 配
置策略 和战 术性 资产 配置 策略 。 股 票投 资策 略指 通 过对健 康生 活产 业发 展
状况的 持续 跟踪 ， 以研 究 员以及 基金 经理 的实 地调 研、 密切 跟踪 以及 扎实
的案头 分析 工作 为基 础 ， 采用自 上而 下与 自下 而上 相结合 的选 股策 略 ， 动
态精选 能够 充分 受益 于健 康生活 产业 为主 题的 优质 股票进 行投 资 。 具 体运
作方法 包括 对健 康生 活主 题产业 界定 、 行业 配置 策 略、 健康 生活 产业 个股
挖掘等 方法 。 债 券投 资策 略 主要运 用久 期调 整策 略、 收 益率曲 线配 置策 略 、
债券类 属配 置策 略、 骑乘 策略等 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% ＋中国 债券 总指 数收 益率× 40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 郭明
联系电 话 010-68779688 010-66105799
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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客户服 务电 话 4008198866 95588
传真 010-68779528 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 5,233,818.76
本期利 润 16,471,014.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0747
本期基 金份 额净 值增 长率 8.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0468
期末基 金资 产净 值 169,219,821.42
期末基 金份 额净 值 1.091
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 5.11% 0.50% 3.33% 0.41% 1.78% 0.09%
过去三 个月 5.92% 0.47% 3.21% 0.39% 2.71% 0.08%
过去六 个月 8.77% 0.39% 5.32% 0.35% 3.45% 0.04%
过去一 年 9.10% 0.30% 7.91% 0.42% 1.19% -0.12%
自基金 合同 生 9.10% 0.29% 8.85% 0.42% 0.25% -0.13% 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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效起至 今
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 收益 率， 债券 投资部 分的 业绩 比
较基准 选择 中国 债券 总指 数收益 率， 沪 深 300 指数 收益率× 60%+ 中国 债券 总 指数收 益率× 40%
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华健 康生 活主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2016 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：本 基金 于 2016 年 6 月 16 日成 立。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着四 十七 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币 市场 基金 、 新华 信 用增益 债券 型证 券投 资基 金、 新华 惠鑫 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 新 华
鑫益灵活配置混合型证券 投资基金、新华阿里一号 保本混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、新华 鑫安保本一号混合型证券 投资基金、新华中证环保 产业指数分级证券投资
基金、新华阿鑫一号保本 混合型证券投资基金、新 华活期添利货币市场基金 、新华增盈回报债券型
证券投资基金、新华策略 精选股票型证券投资基金 、新华万银多元策略灵活 配置混合型证券投资基
金、新华稳健回报灵活配 置混合型发起式证券投资 基金、新华战略新兴产业 灵活配置混合型证券投
资基金、 新华鑫回报混合 型证券投资基金、新华阿 鑫二号保本混合型证券投 资基金、新华积极价值
灵活配置混合型证券投资 基金、新华科技创新主题 灵活配置混合型证券投资 基金、新华信用增强债
券型证 券投 资基 金、 新 华 鑫动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 新华 丰盈 回 报债券 型证 券投 资基 金、
新华健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金、 新华双利债券型证券投资 基金、新华恒稳添利债
券型证券投资基金、新华 丰利债券型证券投资基金 、新华鑫锐混合型证券投 资基金、新华鑫弘灵活
配置混合型证券投资基金 、新华鑫盛灵活配置混合 型证券投资基金、新华华 瑞灵活配置混合型证券
投资基金、新华外延增长 主题灵活配置混合型证券 投资基金、新华红利回报 混合型证券投资基金、
新华华盛灵活配置混合型 证券投资基金、新华鑫丰 灵活配置混合型证券投资 基金和新华鑫裕灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
栾江伟
本基金 基金 经
理，新 华行 业
轮换灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华泛 资
源优势 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 策
略精选 股票 型
2016-06-1
6
- 8
硕士研 究生 ，8 年证 券从 业经验 。
2008 年 7 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司， 历任 新华 基金 管理股
份有限 公司 研究 部行 业分 析师、 新
华趋势领航混合型证券投资基金
基金经 理助 理、 新 华鑫 益灵 活配置
混合型证券投资基金基金经理助
理、 新华 优选 消费 混合 型证 券投资
基金基 金经 理助 理。 现 任新 华行业
轮换灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理、 新华 泛资 源优 势灵活新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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证券投 资基 金
基金经 理。
配置混合型证券投资基金基金经
理、 新华 健康 生活 主题 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
张永超
本基金 基金 经
理，新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理、新 华鑫 锐
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华鑫 弘
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华华 瑞灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
科技创 新主 题
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 丰灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
华盛灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华鑫 裕
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2016-11-03 - 7
工商管理硕士，7 年证券从业经
验， 历任 中信 证券 股份 有限 公司量
化投资 经理、 北京 乐正 资本 管理有
限公司 高级 投资 经理、 中融 国际信
托有限 公司投 资经 理。2016 年 3
月加入新华基金管理股份有限公
司， 现任 新华 中证 环保 产业 指数分
级证券 投资 基金 基金 经理、 新华健
康生活主题灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华鑫 锐混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华鑫
弘灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理、 新 华华 瑞灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华科
技创新主题灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华鑫 丰灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理、 新华 华盛 灵活 配置 混合 型 证券
投资基 金基 金经 理、 新 华鑫 裕灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理。
姚海明
本基金 基金 经
理助理 ，新 华
鑫锐混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 、
新华华 瑞灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 、
新华鑫 丰灵 活
配置混 合型 证
2016-11-18 2017-06-28 3
会计学 硕士 ，3 年证 券从 业经验 。
2015 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司。 历任 中国 工商 银行资
产管理 部交 易员， 新华 基金 固定收
益与平 衡投 资部 研究 员， 现 任固定
收益与 平衡 投资 部基 金经 理助理 。 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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券投资 基金 基
金经理 助理 、
新华华 盛灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 助理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华健 康生活主题灵活配置混合 型证券投资基金的
管理人按照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 新华健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金
基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规，无损 害基金持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申 购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平 交易的结果进行评估和审 议。对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经 理以该投资组合的名义向 交易部下达投资指令，交 易部向银行间市场或交
易对手 询价 、 成 交确 认， 并根据 “ 时 间优 先、 价 格优 先 ” 的 原则 保证 各投 资组 合 获得公 平的 交易 机会 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公 司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年股票市场分化较为 显著，产品持仓结构较为 均衡，消费、金融以及周 期板块带动市场上
行。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.091 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 8.77% ， 同 期
比较基 准的 增长 率 为 5.32%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
综合来 看， 倾向 于认 为下 半年结 构性 行情 持续 ，市 场热点 仍较 多， 关注 白马 股、周 期行 业等 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
四、交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期末基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金净值低于五
千万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管人 在对新 华健 康生 活主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，新华健康生 活主题灵活配置混合型证 券投资基金的管理人 —— 新华基金管理股份
有限公司在新华健康生活 主题灵活配置混合型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内，新华健康生 活主题灵活配置混合型
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对新华基金 管理股份有限公司编制和 披露的新华健康生活主题 灵活配置混合型证
券投资 基 金 2017 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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中 国工 商银 行资 产托 管部
2017 年 8 月 18 日
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 健康 生活 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 6,243,999.86 5,155,329.27
结算备 付金 45,041.29 4,130,873.44
存出保 证金 28,535.70 15,806.96
交易性 金融 资产 163,437,932.21 200,243,332.32
其中： 股票 投资 133,444,932.21 61,728,332.32
基金投 资 - -
债券投 资 29,993,000.00 138,515,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 34,930.05 -
应收利 息 346,411.35 1,144,506.46
应收股 利 - -
应收申 购款 177,860.52 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 170,314,710.98 210,689,848.45
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 443,005.69 248,624.05 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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应付管 理人 报酬 234,796.50 269,439.31
应付托 管费 39,132.75 44,906.54
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 149,625.97 67,343.82
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,328.65 178,056.55
负债合计 1,094,889.56 808,370.27
所有者权益： - -
实收基 金 155,149,959.25 209,321,355.11
未分配 利润 14,069,862.17 560,123.07
所有者权益合计 169,219,821.42 209,881,478.18
负债和所有者权益总 计 170,314,710.98 210,689,848.45
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.091 元 ，基 金份 额总 额 155,149,959.25 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 健康 生活 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 6 月 16 日 （基金
合同生效日）至 2016 年
6 月 30 日
一、收入 19,080,499.59 281,312.18
1.利息 收入 1,651,240.40 281,312.18
其中： 存款 利息 收入 41,858.54 58,681.15
债券利 息收 入 1,188,354.48 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 421,027.38 222,631.03
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 5,829,169.51 -
其中： 股票 投资 收益 4,847,061.71 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 111,038.35 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 871,069.45 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 11,237,195.92 - 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 362,893.76 -
减：二、费用 2,609,484.91 257,334.74
1．管 理人 报酬 1,680,690.15 201,707.14
2．托 管费 280,115.04 33,617.85
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 396,938.61 -
5．利 息支 出 1,056.51 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,056.51 -
6．其 他费 用 250,684.60 22,009.75
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 16,471,014.68 -
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 16,471,014.68 23,977.44
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 健康 生活 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
209,321,355.11 560,123.07 209,881,478.18
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 16,471,014.68 16,471,014.68
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-54,171,395.86 -2,961,275.58 -57,132,671.44
其中：1.基 金申 购款 102,823,726.96 2,664,599.12 105,488,326.08
2.基金 赎回 款 -156,995,122.82 -5,625,874.70 -162,620,997.52
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
155,149,959.25 14,069,862.17 169,219,821.42
项目
上年度可比期间
2016 年 6 月 16 日（基金 合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - - 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页共 31 页
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 23,977.44 23,977.44
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
351,569,656.22 - 351,569,656.22
其中：1.基 金申 购款 351,569,656.22 - 351,569,656.22
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
351,569,656.22 23,977.44 351,593,633.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华健康生活主题灵活配 置混合型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 系 经 中 国证 券 监 督 管 理 委
员会（ 以下 简称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 许可 【2016 】726 号文件“ 关于 准予 新华 健 康生活 主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 注册 的批复 ”批准,由 新华 基金 管 理股份 有限 公司 作为 发起 人， 于 2016 年 5 月 10
日至 6 月 13 日 向 社 会 公 开 募 集 ， 首 次 募 集 资 金 总 额 351,569,656.22 元, 其 中 募 集 资 金 产 生 利 息
44,379.64 元， 并 经瑞 华会 计师事 务所 瑞华 验字[2016]01360039 号验 资报 告予 以 验证。 2016 年 6 月 16
日办理基金备案手续，基 金合同正式生效。本基金 为契约型开放式证券投资 基金，存续期不限定，
本基金 管理 人为 新华 基金 管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
根据《新华健康生活主题 灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及《新 华健康生活主题灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的有 关规 定本 基金的 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，
包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包括 中小 板、 创 业 板及其 他中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 权 证、 债
券资产 （ 国债 、 金融 债 、 企业债 、 公司 债 、 中 小企 业私募 债券 、 次级 债 、 可 转换债 券 、 可 交换 债券 、
分离交 易可 转债 、央 行票 据、中 期票 据、 短期 融资 券等） 、资 产支 持证 券、 债 券回购 、银 行存 款等 、
现金及 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ， 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但
须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。 本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 投资 占基 金资 产的比 例 为 0-95%，持新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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有 全 部 中 小 企 业 私 募 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 高 于 20% ， 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0-3% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% ， 投资于健康生活主题产
业的证 券资 产不 低于 本基 金非现 金 基 金资 产 的 80% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2017 年 8 月 28 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 新 华健 康生 活主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 合同 》 和在 财 务
报表附 注四 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致, 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告
一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期未 发生 差错 更正。
6.4.6 税项 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改
增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》
的规定 ： 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ：
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他 收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根 据 财 政 部、 国 家 税务 总局 财 税[1998]55 号 《关 于证 券 投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2012]85 号 《关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税 [2015] 101
号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定 ：对基金取得的企业债
券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 。对 基金 从上 市
公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1
年的， 暂免 征收 个人 所得 税。上 市公 司派 发股 息红 利时， 对个 人持 股 1 年以 内（含 1 年 ）的 ，上 市
公司暂 不扣 缴个 人所 得税 。上述 所得 统一 适 用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券股 份有 限
公司
17,855,134.63 6.36% - -
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金均 无通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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恒泰证 券股 份有 限公
司
7,400,000.00 19.42% - -
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
13,058.03 5.13% 10,701.44 7.67%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
- - - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,680,690.15 201,707.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 138,943.21 36,078.00
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 280,115.04 33,617.85
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 20 页共 31 页
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 内， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月16 日 （基 金合 同 生效
日）至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
6,243,999.86 38,220.27
21,769,792.3
3
58,681.15
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 - 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页共 31 页
2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
2
国科
徽
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
8-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60171
7
郑煤机
2017-04
-24
重大事
项停牌
7.79 - - 78,700.00 679,205.00 613,073.00 -
00242
6
胜利精
密
2017-01
-16
重大事
项停牌
7.68 - - 47,500.00 437,863.00 364,800.00 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项停牌
14.59 - - 17,700.00 307,775.00 258,243.00 -
60064
3
爱建集
团
2017-04
-17
重大事
项停牌
16.31
2017-0
8-02
16.48 23,300.00 337,617.00 380,023.00 -
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 133,444,932.21 78.35
其中： 股票 133,444,932.21 78.35
2 固定收 益投 资 29,993,000.00 17.61
其中： 债券 29,993,000.00 17.61 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页共 31 页
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,289,041.15 3.69
7 其他各 项资 产 587,737.62 0.35
8 合计 170,314,710.98 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 290,205.00 0.17
B 采矿业
1,979,521.16 1.17
C 制造业 58,067,881.02 34.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,879,838.00 1.11
E 建筑业 4,456,334.80 2.63
F 批发和 零售 业
5,249,046.00 3.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,980,059.00 2.94
H 住宿和 餐饮 业
168,020.00 0.10
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,950,940.59 1.15
J 金融业
43,413,834.48 25.66
K 房地产 业
5,364,661.90 3.17
L 租赁和 商务 服务 业
1,348,692.00 0.80
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,961,054.26 1.75
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,334,844.00 0.79 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页共 31 页
S 综合
- -
合计 133,444,932.21 78.86
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 128,100 6,355,041.00 3.76
2 002142 宁波银 行 310,000 5,983,000.00 3.54
3 000776 广发证 券 291,100 5,021,475.00 2.97
4 601211 国泰君 安 214,700 4,403,497.00 2.60
5 601288 农业银 行 1,169,600 4,116,992.00 2.43
6 002450 康得新 179,700 4,046,844.00 2.39
7 600015 华夏银 行 325,172 2,998,085.84 1.77
8 000666 经纬纺 机 130,000 2,956,200.00 1.75
9 600030 中信证 券 158,100 2,690,862.00 1.59
10 002179 中航光 电 76,830 2,396,327.70 1.42
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
(www.ncfund.com.cn) 的半 年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601211 国泰君 安 7,194,601.00 3.43
2 002142 宁波银 行 5,495,200.00 2.62
3 601166 兴业银 行 4,824,970.00 2.30
4 600015 华夏银 行 4,738,835.00 2.26
5 601288 农业银 行 4,333,405.00 2.06
6 000776 广发证 券 4,162,371.00 1.98
7 002241 歌尔股 份 3,995,725.00 1.90
8 002450 康得新 3,407,057.00 1.62
9 601601 中国太 保 3,278,787.00 1.56
10 601555 东吴证 券 3,242,416.00 1.54
11 000666 经纬纺 机 3,069,300.00 1.46
12 000779 三毛派 神 3,003,398.00 1.43
13 000783 长江证 券 2,564,957.80 1.22 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页共 31 页
14 000001 平安银 行 2,319,406.00 1.11
15 601318 中国平 安 2,293,233.29 1.09
16 600016 民生银 行 2,216,376.00 1.06
17 002479 富春环 保 2,117,022.00 1.01
18 300137 先河环 保 1,930,500.00 0.92
19 600999 招商证 券 1,855,171.94 0.88
20 000636 风华高 科 1,605,885.00 0.77
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601939 建设银 行 4,708,426.00 2.24
2 002241 歌尔股 份 4,131,597.00 1.97
3 601211 国泰君 安 3,842,563.00 1.83
4 601166 兴业银 行 3,245,620.20 1.55
5 601555 东吴证 券 3,125,662.00 1.49
6 601288 农业银 行 3,010,320.00 1.43
7 000783 长江证 券 2,567,502.00 1.22
8 600015 华夏银 行 2,520,003.53 1.20
9 000776 广发证 券 2,417,794.00 1.15
10 000001 平安银 行 2,360,142.00 1.12
11 601601 中国太 保 2,126,198.00 1.01
12 000540 中天金 融 2,043,636.00 0.97
13 601988 中国银 行 2,020,342.00 0.96
14 300137 先河环 保 1,864,854.00 0.89
15 002146 荣盛发 展 1,863,147.00 0.89
16 000636 风华高 科 1,637,159.00 0.78
17 000599 青岛双 星 1,519,605.00 0.72
18 600873 梅花生 物 1,424,055.00 0.68
19 000779 三毛派 神 1,309,408.00 0.62
20 600340 华夏幸 福 1,166,760.00 0.56
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 169,402,224.15
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 113,367,202.29
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页共 31 页
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,949,000.00 5.88
其中： 政策 性金 融债 9,949,000.00 5.88
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,044,000.00 11.84
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,993,000.00 17.72
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011698726
16 鄂 交投
SCP003
100,000 10,026,000.00 5.92
2 011698774
16 陕 延油
SCP005
100,000 10,018,000.00 5.92
3 100412 10 农发 12 100,000 9,949,000.00 5.88
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 ，本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 28,535.70
2 应收证 券清 算款 34,930.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 346,411.35
5 应收申 购款 177,860.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 587,737.62 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本报告 期末 未持 有处 于转 股期的 可转 换债 券。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 的说 明。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,140 72,499.98 132,325,887.10 85.29% 22,824,072.20 14.71%
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 6 月 16 日 ）基 金份 额总 额 351,569,656.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 209,321,355.11
本报告 期基 金总 申购 份额 102,823,726.96
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 156,995,122.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 155,149,959.25
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 2 月 17 日， 林艳 芳女士 离任 本基 金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司副总 经理 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期未 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽核 或处 罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进 行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
湘财证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 130,155,322.99 46.33% 121,213.95 47.64% -
中信证 券 1 108,892,612.52 38.76% 101,412.00 39.86% -
恒泰证 券 2 17,855,134.63 6.36% 13,058.03 5.13% -
宏源证 券 1 11,209,596.00 3.99% 8,197.68 3.22% -
方正证 券 1 5,666,584.40 2.02% 4,143.96 1.63% -
海通证 券 1 2,854,442.81 1.02% 2,658.31 1.04% -
国泰君 安 1 2,382,368.46 0.85% 2,218.42 0.87% -
西南证 券 1 525,466.85 0.19% 384.29 0.15% -
广发证 券 1 406,832.00 0.14% 378.90 0.15% -
华泰证 券 1 317,400.00 0.11% 232.12 0.09% -
中金证 券 1 230,489.49 0.08% 168.56 0.07% -
长江证 券 1 154,360.98 0.05% 143.74 0.06% -
国信证 券 1 140,032.73 0.05% 130.42 0.05% - 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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安信证 券 1 119,065.81 0.04% 110.89 0.04% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 21 个 交易 席位 。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - - 2,500,000. 6.56% - - 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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00
恒泰证 券 - -
7,400,000.
00
19.42% - -
中金证 券 - -
2,200,000.
00
5.77% - -
国信证 券 - -
26,000,00
0.00
68.24% - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1 20170101
175,72
7,897.
84
50,286
,398.4
7
102,532,
897.84
123,481,398
.47
79.59%
产品特 有风 险
1 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 ， 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 ， 中小 投资 者可
能面临 小额 赎回 申请 也需 要与机 构投 资者 按同 比例 部分延 期办 理的 风险 ；
2 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时， 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ；
3 、提 前终 止基 金合 同的 风 险
机构投 资者 赎回 后 ， 可 能 出现基 金资 产净 值低 于5000 万元 的情 形， 若连 续六 十 个工作 日出 现基 金资
产净值 低于5000 万元 情形 的，基 金管 理人 可能 提前 终止基 金合 同， 基金 财产 将进行 清算 ；
4 、基 金规 模过 小导 致的 风 险
机构投 资者 赎回 后， 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易
困难的 情形 。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
新华基金管理股份有 限公 司 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告摘要
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二〇一七年八月二十 九日
