招商深证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商深 证 100 指数
基金主 代码 217016
交易代 码 217016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 53,627,604.63 份
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 招商深 证 100 指数 A 招商深 证100 指数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 217016 004408
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 53,627,604.63 份 -
注： 本 基金 自2017 年3 月1 日起 新增C 类 份额 ， 由 于 本基 金 C 类 份额 从成 立至 报告期 末未 有资 金
进入，本基 金 XBRL 报送 版本按照未分 级的普通 基 金模板披露， 报告中披 露 的内容均为本 基金 A
类份额 的情 况。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化的 风险 管理 手段 ，
实现对 标的 指数 的有 效跟 踪，获 得与 标的 指数 收益 相
似的回 报。 本基 金的 风险 控制目 标是 追求 日均 跟踪 偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 原则 上采 取完 全复 制法构 建股 票指 数组 合， 即
按照深 证100 指 数成 份股 及权重 构建 指数 投资 组合 ，
并根据 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
深证 100 指 数收 益率 ×95 % ＋商业 银行 活期 存款 利率
（税后 ） × 5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型指 数基 金，在 证券 投资 基金 中属 于
较高风 险、 较高 收益 的品 种，本 基金 主要 采用 指数 复
制法跟 踪标 的指 数的 表现 ，具有 与标 的指 数相 似的 风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 郭明
联系电 话 0755－83196666 010-66105799
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 010-66105798 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.cmfchina.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,139,877.02
本期利 润 8,821,851.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1692
本期基 金份 额净 值增 长率 15.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2634
期末基 金资 产净 值 67,752,096.19
期末基 金份 额净 值 1.263
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰
低数；
4 、本 基金 从 2017 年 3 月1 日起 新增 C 类份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.60% 0.84% 8.26% 0.84% 0.34% 0.00%
过去三 个月 7.49% 0.83% 6.44% 0.83% 1.05% 0.00%
过去六 个月 15.45% 0.78% 12.18% 0.79% 3.27% -0.01%
过去一 年 20.06% 0.86% 11.02% 0.85% 9.04% 0.01% 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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过去三 年 69.30% 2.41% 61.73% 1.78% 7.57% 0.63%
自基金合同
生效起 至今
26.30% 1.62% 24.36% 1.56% 1.94% 0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 自 2017 年 3 月 1 日 起新 增 C 类 份额 ， 至报告 期末 未有 份额 进入 ， 因此 上图 仅显
示招商 深 证 100 指数 A 自 基金合 同生 效以 来基 金累 计净值 增长 率变 动及 其与 同期业 绩比 较基 准 收
益率变 动的 比较 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为人 民 币 2.1 亿元 ，招 商银 行股 份 有限公 司持 有公 司全 部股 权的 55% ，招 商证 券
股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 45% 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ；2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ； 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 （特 定客 户资 产管 理计划 ）资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理137 只基金 ，公 募基 金管 理规 模快 速 增长 ，公
募基金 管理 规模 为3711 亿 元，行 业排 名 第 6。
2017 年上 半年 获奖 情况 如 下：
债券投 资能 力五 星基 金公 司（海 通证 券）
晨星2017 年度 基金 奖提 名 （晨星 ）
招商产 业债 ?三 年期 开放 式 债券型 持续 优胜 金牛 基金 《中国 证券 报》
金基金 ?股 票投 资回 报基 金 管理公 司奖 《上 海证 券报 》
招商双 债增 ?2016 年 度金 基金 ? 一年 期债 券基 金奖 《 上海证 券报 》
招商产 业债 ?2016 年 度金 基金 ? 三年 期债 券基 金奖 《 上海证 券报 》
招商安 瑞进 取? 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金奖 《证券 时报 》
招商产 业债 基金 ?三 年持 续 回报普 通债 券型 明星 基金 奖《证 券时 报》
招商丰 融基 金?2016 年度 绝对收 益明 星基 金奖 《证 券时报 》
招商制 造业 转型 基金 ?2016 年度 平衡 混合 型明 星基 金奖《 证券 时报 》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈剑波
本基金 基
金经理
2016 年4 月
19 日
- 7
男，工 学学 士。2000
年 9 月 起先 后任 职于
无锡盛 科信 息技 术有
限公司 、深 圳市 赢时
胜信息 技术 有限 公
司，从 事系 统开 发及
产品研 发相 关工 作；
2006 年1 月 加入 招商
基金管 理有 限公 司信
息技术 部， 从事 软件
开发工 作；2008 年6
月加入 广州 安正 软件
科技有 限公 司， 任副
总经理 ；2012 年9 月
加入招 商基 金管 理有
限公司 全球 量化 投资招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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部，现 任招 商中 证大
宗商品 股票 指数 证券
投资基 金（LOF） 、招
商深 证 100 指数 证券
投资基 金、 招商 中证
银行指 数分 级证 券投
资基金 、招 商中 证白
酒指数 分级 证券 投资
基金、 招商 中证 煤炭
等权指 数分 级证 券投
资基金 、招 商国 证生
物医药 指数 分级 证券
投资基 金及 招商 央视
财经 50 指 数证 券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以 及 《招商深
证 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 前提下， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金
运作整体合法 合规，无 损 害基金持有人 利益的行 为 。基金的投资 范围以及 投 资运作符合 有关法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研 究层面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反 向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，本公 司
所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 不存在成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 从国 内宏 观经 济数据 来看 ，经 济运 行相 对平稳 ，货 币政 策维 持中 性。 深 100 回报
指报告 期内 上 涨13.78% ， 从市场 风格 来看 ，报 告期 内属于 大盘 股行 情， 从行 业来看 ，家 用电 器、
食品饮料、非 银金融、 银 行、电子等行 业板块涨 幅 较大，农林牧 渔、纺织 服 装、综合、 传媒、商
业贸易 等行 业板 块跌 幅较 大。
关于本基金的 运作，报 告 期内股票仓位 总体维持 在 91%左右的水 平，基本 完成 了对基准的 跟
踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本 基 金份 额净 值增长 率 为 15.45% ，业 绩 比较基 准收 益率 为 12.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年欧洲经 济复苏势 头 强劲，宽松的 货币政策 刺 激消费增长， 利于企业 扩 大投资规模， 经
济超预期增长 ，但欧洲 银 行业危机与债 务危机的 风 险点并未消除 ，仍存隐 患 。美国经济 数据喜忧
参半， 就业 数据 显示 接近 充分就 业， 房地 产市 场持 续回暖 ，ISM 制 造业PMI 显著回 升, 但其 通胀 数
据持续疲弱， 政治风险 增 强，随着 “ 通 俄门 ”和 医 改遇挫的发生 ，美国特 朗 普新政存有 较大不确
定性。
2017 年上 半年 经济 保持 增 长，GDP 实际 同比 增 长 6.9% ，与 一季 度持 平，6 月 PMI 新 出口 订单
指数对新订单 指数的贡 献 较前期持续上 升；受去 年 同期基数较小 、上半年 财 政发力影响 ，三大类
投资均有所反 弹；消费 名 义增速亦好于 市场预期 ， 从数据观察来 看，通讯 器 材、文化办 公、建筑
装潢、日用品 等增速反 弹 明显，持续性 仍需观望 。 展望下半年， 在监管力 度 加大，地方 债务持续
收紧的大背景 下，投资 增 速、制造业扩 张及消费 支 出能否持续有 待观察， 下 半年经济能 否持续增
长存隐 忧。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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报告期内大小 盘分化明 显 ，创业板连续 四个季度 业 绩增速不达预 期，预计 下 半年业 绩下滑 风
险不减，再加 上监管压 力 ，及经济去杠 杆、金融 防 风险的政策态 势，创业 板 等小盘股行 情仍不容
乐观， 市场 仍将 偏好 业绩 增长确 定性 高的 大盘 蓝筹 股， 预 计下 半年 大盘 蓝筹 走势仍 将好 于中 小 创 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理代表组 成的估值 委 员会。公司估 值委员会 的 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。公司 估值委员 会 主要负责制定 、修订和 完 善基金估值政 策和程序 ， 定期评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对招 商深 证 100 指 数证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，招 商深 证 100 指数 证券 投资 基金 的管 理人—— 招 商基 金管 理有 限公司 在招 商深
证 100 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购赎 回价格 计算 、基 金 费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为 ， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，招 商深 证100 指 数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对招商基金 管理有限公司 编制和披露 的招商深证 100 指数 证券 投资基金 2017
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 深 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,315,515.04 3,598,872.93
结算备 付金 - -
存出保 证金 2,154.94 1,586.01
交易性 金融 资产 61,704,350.08 50,572,535.43
其中： 股票 投资 61,704,350.08 50,572,535.43
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - - 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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应收利 息 868.78 689.82
应收股 利 - -
应收申 购款 300,670.90 31,625.82
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 68,323,559.74 54,205,310.01
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 393,336.06 106,950.08
应付管 理人 报酬 36,376.63 32,834.52
应付托 管费 7,794.97 7,035.94
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 475.13 4,479.49
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 133,480.76 360,302.25
负债合 计 571,463.55 511,602.28
所有者权益：
实收基 金 53,627,604.63 49,071,211.23
未分配 利润 14,124,491.56 4,622,496.50
所有者 权益 合计 67,752,096.19 53,693,707.73
负债和 所有 者权 益总 计 68,323,559.74 54,205,310.01
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.263 元， 基金 份额 总额53,627,604.63 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 招商 深 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 9,227,578.54 -8,583,771.98
1.利息 收入 16,094.11 12,418.66
其中： 存款 利息 收入 16,094.11 12,418.66 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 1,512,808.46 122,747.10
其中： 股票 投资 收益 1,043,401.71 -248,985.05
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 469,406.75 371,732.15
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
7,681,974.81 -8,729,662.96
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 16,701.16 10,725.22
减： 二、费用 405,726.71 433,104.66
1．管 理人 报酬 209,110.99 177,836.92
2．托 管费 44,809.47 38,107.95
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 14,995.96 23,050.16
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 136,810.29 194,109.63
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号
填列）
8,821,851.83 -9,016,876.64
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 8,821,851.83 -9,016,876.64
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 深 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
49,071,211.23 4,622,496.50 53,693,707.73 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,821,851.83 8,821,851.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
4,556,393.40 680,143.23 5,236,536.63
其中：1.基 金申 购款 19,825,258.20 3,293,782.47 23,119,040.67
2. 基金 赎回 款 -15,268,864.80 -2,613,639.24 -17,882,504.04
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
53,627,604.63 14,124,491.56 67,752,096.19
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
48,546,024.97 11,849,627.20 60,395,652.17
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -9,016,876.64 -9,016,876.64
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
2,136,642.71 -197,029.59 1,939,613.12
其中：1.基 金申 购款 13,788,933.90 84,953.57 13,873,887.47
2. 基金 赎回 款 -11,652,291.19 -281,983.16 -11,934,274.35
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
50,682,667.68 2,635,720.97 53,318,388.65
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
招商深 证 100 指 数证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 系 由基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公
司依照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 招商 深证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》及 其 他
有关法 律法 规的 规定 ， 经 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2010]513
号文批准公开 募集。本 基 金为契约型开 放式基金 ， 存续期限为不 定期，首 次 设立募集基 金份额为
661,815,306.06 份 ， 经德 勤华永 会计 师事 务所 有限 公司验 证， 并出 具了 编号 为德师 报( 验)字(10)
第0034 号验 资报 告。 《 招商 深证100 指 数证 券投 资基 金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 基金合 同”)于2010
年6 月22 日正 式生 效。 本 基金的 基金 管理 人为 招商 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银
行股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 最 新适 用 的基金 合同 及 《招 商深 证 100 指 数证 券投
资基金更新的 招募说明 书 》的有关规定 ，本基金 投 资限于具有良 好流动性 的 金融工具， 包括国内
依法发行上市 的股票、 债 券、货币市场 工具、权 证 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金的投 资 组合为：股票 等权益类 资 产的投资比例 为基金资 产 的 85%-95%，其 中投
资于标的指数 成份股、 备 选成份股的 资 产占基金 资 产的比例不低 于 80% ；现 金、债券等固 定收益
类资产 的投 资比 例为 基金 资产 的 5%-15%， 其中 现金 及到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例不 低 于
基金资 产净 值 的 5% 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：深 证 100 指数 收益 率 ×9 5% ＋商业 银行 活期 存款
利率( 税后) ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
及中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业 会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转
让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明 确金融 房地 产开 发教 育辅 助服务 等增 值税 政
策的通知 》 、财 税[2017]56 号《关于资 管产品增 值 税有关问题的 通知》及 其 他相关税务法 规和实
务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1)2016 年4 月 30 日 (含) 前以发 行基 金方 式募 集资 金， 不 属于 营业 税征 收范 围， 不 缴纳 营业
税。
2) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 营业 税和 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 ， 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人， 暂 适 用简易 计税 方法， 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
3) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
5) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
6) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行 基金托 管人
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商证
券”)
基金管 理人 的股 东
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
招商证 券 272,255.84 2.59% 890,046.00 5.62%
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 253.56 2.59% 18.99 4.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 828.96 5.62% - -
注：1 、上 述关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
2 、 基 金对 该类 交易 佣金 的 计算方 式是 按合 同约 定的 佣金率 计算 。 该 类佣 金协 议的服 务范 围还
包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
209,110.99 177,836.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
73,874.63 60,555.73
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.70% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 70% ÷ 当年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
44,809.47 38,107.95
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0.15% 的年 费率 计提 ， 逐招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 15% ÷ 当 年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 6,315,515.04 15,781.91 3,770,396.03 12,269.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300104
乐视
网
2017
年4
月17
日
重大
事项
30.68 - - 23,489 739,784.88 720,642.52 -
000100 TCL 2017 重大 3.43 2017 年 3.79 179,269 589,412.12 614,892.67 - 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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集团 年4
月21
日
事项 7 月 26
日
000503
海虹
控股
2017
年5
月11
日
重大
事项
24.93 - - 15,000 497,782.85 373,950.00 -
002252
上海
莱士
2017
年4
月21
日
重大
事项
20.35 - - 17,480 372,841.04 355,718.00 -
002129
中环
股份
2016
年4
月25
日
重大
事项
8.27 - - 29,500 332,410.80 243,965.00 -
300085
银之
杰
2017
年6
月30
日
重大
事项
18.50
2017 年
7 月 7
日
18.88 5,500 139,464.00 101,750.00 -
002610
爱康
科技
2017
年5
月12
日
重大
事项
2.44
2017 年
8 月 2
日
2.44 35,100 109,438.00 85,644.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析会 计报表 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 61,704,350.08 90.31 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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其中： 股票 61,704,350.08 90.31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,315,515.04 9.24
7 其他各 项资 产 303,694.62 0.44
8 合计 68,323,559.74 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,498,659.84 2.21
B 采矿业 260,469.00 0.38
C 制造业 36,667,377.94 54.12
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 671,199.16 0.99
F 批发和 零售 业 944,336.25 1.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
5,014,265.55 7.40
J 金融业 7,350,373.78 10.85
K 房地产 业 3,961,432.34 5.85
L 租赁和 商务 服务 业 482,977.00 0.71
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,703,257.03 2.51
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,107,947.92 1.64
S 综合 322,289.42 0.48
合计 59,984,585.23 88.54
招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 967,510.16 1.43
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
591,517.75 0.87
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 160,736.94 0.24
S 综合 - -
合计 1,719,764.85 2.54
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 98,238 4,044,458.46 5.97
2 000333 美的集 团 88,410 3,805,166.40 5.62
3 000002 万
科Ａ 120,443 3,007,461.71 4.44
4 000725 京东方 Ａ 537,099 2,234,331.84 3.30 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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5 000858 五 粮 液 39,423 2,194,284.18 3.24
6 002415 海康威 视 63,508 2,051,308.40 3.03
7 000001 平安银 行 174,154 1,635,306.06 2.41
8 300498 温氏股 份 63,936 1,498,659.84 2.21
9 002450 康得新 54,690 1,231,618.80 1.82
10 000063 中兴通 讯 50,034 1,187,807.16 1.75
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 刊登于招 商 基金管理有 限公司网
站http://www.cmfchina.com 上 的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002030 达安基 因
10,990 239,472.10 0.35
2 000977 浪潮信 息
12,900 223,428.00 0.33
3 300418 昆仑万 维 8,600 196,682.00 0.29
4 000988 华工科 技 12,900 188,211.00 0.28
5 300253 卫宁健 康 22,515 175,842.15 0.26
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 刊登于招 商 基金管理有 限公司网
站http://www.cmfchina.com 上 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300498 温氏股 份 1,622,665.00 3.02
2 300072 三聚环 保 501,427.52 0.93
3 000333 美的集 团 470,052.00 0.88
4 002007 华兰生 物 365,773.00 0.68
5 002310 东方园 林 304,552.00 0.57
6 002407 多氟多 273,139.00 0.51
7 000983 西山煤 电 256,198.00 0.48
8 002340 格林美 233,880.00 0.44 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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9 002739 万达电 影 177,493.00 0.33
10 000938 紫光股 份 157,402.00 0.29
11 002797 第一创 业 146,169.00 0.27
12 002673 西部证 券 144,586.58 0.27
13 002709 天赐材 料 130,571.00 0.24
14 002027 分众传 媒 123,386.00 0.23
15 002466 天齐锂 业 118,039.00 0.22
16 002610 爱康科 技 109,438.00 0.20
17 002252 上海莱 士 101,451.00 0.19
18 000413 东旭光 电 94,360.00 0.18
19 002183 怡 亚 通 82,854.00 0.15
20 000166 申万宏 源 80,512.00 0.15
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的 “累 计买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000425 徐工机 械 319,987.48 0.60
2 300058 蓝色光 标 282,656.66 0.53
3 000712 锦龙股 份 250,912.00 0.47
4 000778 新兴铸 管 245,296.12 0.46
5 000031 中粮地 产 209,370.00 0.39
6 002146 荣盛发 展 208,139.22 0.39
7 000061 农 产 品 199,645.57 0.37
8 000883 湖北能 源 196,666.00 0.37
9 002276 万马股 份 174,812.00 0.33
10 300583 赛托生 物 85,723.96 0.16
11 300601 康泰生 物 82,720.82 0.15
12 002847 盐津铺 子 82,621.77 0.15
13 000002 万
科Ａ 72,412.00 0.13
14 300611 美力科 技 71,102.20 0.13
15 300609 汇纳科 技 70,636.17 0.13
16 300596 利安隆 68,797.00 0.13
17 002849 威星智 能 68,459.60 0.13 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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18 300593 新雷能 62,810.65 0.12
19 002859 洁美科 技 56,839.50 0.11
20 300606 金太阳 56,795.00 0.11
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的，本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额（ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,629,190.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,277,945.64
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除平 安银 行（ 证券 代码 000001 ） 、中 兴通 讯 （证券 代码
000063 ）外 其他 证券 的发 行主体 未有 被监 管部 门立 案调查 ，不 存在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开
谴责、 处罚 的情 形。
1 、平 安银 行（ 证券 代码000001 ）
该证券 发行 人 于 2016 年 12 月 2 日发 布公 告称 ，因 未依法 履行 职责 原因 ，被 中国银 行间 市场
交易商 协会 通报 批评 、责 令改正 。
2 、中 兴通 讯（ 证券 代码000063 ）
该证券 发行 人 于2017 年3 月8 日 发布 公告 称， 因违 规经营 ，被 美国 相关 机构 处以罚 款。
对上述证券的 投资决策 程 序的说明：本 基金为指 数 型基金，因复 制指数被 动 持有，上述证 券
的投资 决策 程序 符合 相关 法律法 规和 公司 制度 的要 求。
7.12.2 报告期 内， 本基 金不 存在 投资的 前十 名股 票超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 的情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,154.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 868.78
5 应收申 购款 300,670.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 303,694.62 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极 投 资前 五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,419 12,135.69 0.00 0.00% 53,627,604.63 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
2,363.21 0.0044%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年6 月 22 日 ）基 金份 额总 额
661,815,306.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,071,211.23
本报告 期基 金总 申购 份额 19,825,258.20
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 15,268,864.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,627,604.63
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 举行 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期 基 金投 资策 略未 作 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 4,917,159.05 46.80% 4,579.44 46.80% -
华鑫证 券 1 4,446,126.60 42.31% 4,140.73 42.31% -
东北证 券 2 683,457.67 6.50% 636.51 6.50% -
招商证 券 2 272,255.84 2.59% 253.56 2.59% -
西南证 券 3 188,587.00 1.79% 175.62 1.79% -
财富证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - - 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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方正证 券 1 - - - - -
华融证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
中邮证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
九州证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华安证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
申万宏 源 3 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信建 投 3 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。 招商深证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
招商基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
