招 商 招 禧 宝货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人：招商基金管 理有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年3 月29 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商招 禧宝 货币
基金主 代码 004261
交易代 码 004261
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 29 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 90,471,162.41 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 招商招 禧宝 货 币 A 招商招 禧宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004261 004262
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 16,112,123.13 份 74,359,039.28 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ， 采 用稳 健的 投资组 合策 略， 通过 对
短期金 融工 具的 组合 操作 ， 在保 持本 金的 安全 性与 资产流 动性 的同 时， 追
求稳定 的当 期收 益。
1、本 基金 主要 投资 策略 的 制定将 依据 以下 投资 方法 和技术
（1） 收益 率曲 线研 究；
（2） 短期 资金 市场 的资 金 供给与 需求 研究 ；
（3） 企业 信用 分析 ；
（4） 市场 结构 研究 。
2、本 基金 具体 操作 策略
（1） 滚动 配置 策略 ；
（2） 久期 控制 策略 ；
（3） 套利 策略 ；
（4） 时机 选择 策略 ；
（5） 资产 支持 证券 的投 资 策略。
未来， 随着 证券 市场 投资 工具的 发展 和丰 富， 本基 金可相 应调 整和 更新相
关投资 策略 ，并 在招 募说 明书更 新中 公告 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 潘西里 陆志俊
联系电 话 0755－83196666 95559
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-887-9555 95559
传真 0755－83196475 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cmfchina.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，所 以， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2 、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 ；
3 、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额；
4 、本 基金 合同 于2017 年3 月 29 日 生效 ，截 至本 报 告期末 成立 未满 半年 。
基金级 别 招商招 禧宝 货 币 A 招商招 禧宝 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年3 月 29 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年 3 月 29 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 604,080.76 911,627.42
本期利 润 604,080.76 911,627.42
本期净 值收 益率 0.9393% 1.0025%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 16,112,123.13 74,359,039.28
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
招商招 禧宝 货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2975% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2683% 0.0006%
过去三 个月 0.9135% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.8250% 0.0014%
自 基 金 合 同
生效起 至今
0.9393% 0.0018% 0.0914% 0.0000% 0.8479% 0.0018%
招商招 禧宝 货 币 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3178% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2886% 0.0006%
过去三 个月 0.9753% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.8868% 0.0014%
自 基 金 合 同
生效起 至今
1.0025% 0.0018% 0.0914% 0.0000% 0.9111% 0.0018%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于 2017 年 3 月 29 日 生效 ，截 至本 报告期 末基 金成 立未 满一 年；自 基金 成立 日起
6 个月 内为 建仓 期， 截至 报告期 末基 金尚 未完 成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为人 民 币 2.1 亿元 ，招 商银 行股 份 有限公 司持 有公 司全 部股 权的 55% ，招 商证 券
股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 45% 。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ；2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ； 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 （特 定客 户资 产管 理计划 ）资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理137 只基金 ，公 募基 金管 理规 模快速 增长 ，公招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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募基金 管理 规模 为3711 亿 元，行 业排 名 第 6。
2017 年上 半年 获奖 情况 如 下：
债券投 资能 力五 星基 金公 司（海 通证 券）
晨星2017 年度 基金 奖提 名 （晨星 ）
招商产 业债 ?三 年期 开放 式 债券型 持续 优胜 金牛 基金 《中国 证券 报》
金基金 ?股 票投 资回 报基 金 管理公 司奖 《上 海证 券报 》
招商双 债增 强?2 016 年度 金基金 ? 一 年期 债券 基金 奖 《上海 证券 报》
招商产 业债 ?201 6 年 度金 基金 ? 三年 期债 券基 金奖 《 上海证 券报 》
招商安 瑞进 取 ? 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金奖 《证券 时报 》
招商产 业债 基金 ?三 年持 续 回报普 通债 券型 明星 基金 奖《证 券时 报》
招商丰 融基 金 ?2 016 年度 绝对收 益明 星基 金奖 《证 券时报 》
招商制 造业 转型 基金 ?201 6 年度 平衡 混合 型明 星基 金奖《 证券 时报 》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许强
本基金
基金经
理
2017 年 3
月 29 日
- 7
男， 管 理学 学士。2008 年9 月加 入毕 马威
华振会 计师 事务 所， 从事 审计工 作；2010
年9 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司 ， 曾 任
基金核 算部 基金 会计 ， 固 定收益 投资 部研
究员 ， 现 任招 商理 财7 天 债券型 证券 投资
基金、 招商 保证 金快 线货 币市场 基金 、 招
商招金 宝货 币市 场基 金 、 招商招 恒纯 债债
券型证 券投 资基 金 、 招 商 财富宝 交易 型货
币市场 基金 、 招商 招裕 纯 债债券 型证 券投
资基金 、 招商 招悦 纯债 债 券型证 券投 资基
金、招 商招 元纯 债债 券型 证券投 资基 金 、
招商招 庆纯 债债 券型 证券 投资基 金 、 招 商
招通纯 债债 券型 证券 投资 基金 、 招 商招 盛
纯债债 券型 证券 投资 基金 、 招 商招 旺纯 债
债券型 证券 投资 基金 、 招 商招怡 纯债 债券
型证券 投资 基金 、 招商 招 琪纯债 债券 型证
券投资 基金 、 招商 招顺 纯 债债券 型证 券投
资基金 、 招商 招祥 纯债 债 券型证 券投 资基
金、招 商招 丰纯 债债 券型 证券投 资基 金 、
招商招 惠纯 债债 券型 证券 投资基 金 、 招 商
招旭纯 债债 券型 证券 投资 基金 、 招 商招 华
纯债债 券型 证券 投资 基金 、 招 商招 益宝 货招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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币市场 基金 、 招商 招弘 纯 债债券 型证 券投
资基金 、 招商 招景 纯债 债 券型证 券投 资基
金、招 商招 信纯 债债 券型 证券投 资基 金 、
招商招 享纯 债债 券型 证券 投资基 金 、 招 商
招 禧 宝 货 币 市 场 基 金 及 招 商 招 利 宝 货 币
市场基 金基 金经 理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商招
禧宝货币市场 基金基金 合 同》等基金法 律文件的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则 管理和运
用基金资产， 在严格控 制 风险的前提下 ，为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基 金运作整
体合法合规， 无损害基 金 持有人利益的 行为。基 金 的投资范围以 及投资运 作 符 合有关法 律法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部 所有投 资组合开 放 ，在投资研 究层面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，本公 司
所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 不存在成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年上 半年 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规 范运 作。 在债 券投 资上， 本基 金在 上半 年适 度降低 组合 杠杆 ，维 持久 期稳定 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金 A 类 份 额净值 增长 率为 0.9393% ， B 类 份额 净值 增长 率为 1.0025% ， 同期
业绩比 较基 准增 长率 为0.0914% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年经济走 势平稳。 但 二季度以来房 地产新开 工 、基建投资等 一些指标 出 现一定的走弱 迹
象。从 先行 指标 来看 ，5 月以来 ，服 务 PMI 有 一定 下行， 但仍 处在 荣枯 值以 上。
CPI 上 半年 表现 弱势 ，PPI 从2 月 触顶 回落 。 其中 ， 上 半年猪 肉 、 粮 食和 蔬菜 价 格均连 续下 跌，
非食品 分项 走势 基本 平稳 ，处于 历史 中位 水平 。
上半年的货币 政策以中 性 稳健为主。央 行从年初 以 来，根据资金 松紧调整 公 开市场操作， 保
持资金中性偏 紧，上半 年 央行在维稳资 金面稳定 和 经济结构调整 的基础上 ， 适度提高资 金利率，
从而打 击金 融市 场的 过度 杠杆水 平。
展望下半年的 债券市场 ， 基本面的回落 可能重新 成 为市场焦点。 基本面上 ， 二季度除了房 地
产外，其余的 经济数据 都 有走弱的迹象 ，而近期 财 政部对于地方 政府融资 行 为的监管， 可能对基
建投资 造成 一定 负面 拖累 。 同 时， 油价 的回 落以 及 食品价 格的 走弱 ， 使得 国 内通货 膨胀 压力 不大 。
下半年 基本 面对 债券 市场 仍有支 撑。
政策方面，银 监会监管 政 策的冲击已经 暂时告一 段 落，从近期央 行的表态 来 看，监管 机构 对
于政策 造成 的市 场冲 击有 一定担 忧， 预计 下半 年大 概率不 会有 更严 厉的 政策 出台。
总的来看，下 半年债券 收 益率将呈现震 荡走势， 后 续需关注基本 面下行的 节 奏，以及欧美 经
济基本 面和 政策 变化 带来 的影响 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理代表组 成的估值 委 员会。公司估 值委员会 的 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。公司 估值委员 会 主要负责制定 、修订和 完 善基金估值政 策和程序 ， 定期评价现 有估值政招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资 品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基 金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据法律 法 规及《基金合 同》的约 定 ，本基金每日 计算投资 人 账户当日所产 生
的收益，运作 期末将投 资 人帐户累计的 收益结转 为 其基金份额， 计入该投 资 人帐户的本 基金份额
中。 本报 告期 内， 招商 招 禧宝货 币 A 共分 配利 润人 民币 604,080.76 元 ， 招 商 招禧宝 货 币 B 共 分配
利润人 民 币911,627.42 元 ，不存 在应 分配 但尚 未实 施分配 的情 况。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度 ， 基金 托 管人在 招商 招禧 宝货 币市 场基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 了 《 证券
投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金合 同 、 托 管协议 ， 尽职 尽责 地履 行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半 年 度， 招商 基 金管理 有限 公司 在 招 商招 禧宝货 币市 场基 金 投 资运 作、 基 金资 产 净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问题 上，托管 人 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半 年 度， 由 招商 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 招商招 禧宝 货 币
市场基金 的半 年度报告 中 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况、 财务会计 报 告相关内容 、投资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 招禧 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 16,415,350.01
结算备 付金 -
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 49,435,069.10
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 49,435,069.10
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 29,300,283.95
应收证 券清 算款 -
应收利 息 391,781.48
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 95,542,484.54 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 4,999,872.50
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 11,982.34
应付托 管费 3,994.13
应付销 售服 务费 5,925.91
应付交 易费 用 6,646.47
应交税 费 -
应付利 息 634.62
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 42,266.16
负债合 计 5,071,322.13
所有者权益：
实收基 金 90,471,162.41
未分配 利润 -
所有者 权益 合计 90,471,162.41
负债和 所有 者权 益总 计 95,542,484.54
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 招商 招禧 宝货 币 A 基金 份额 净值 1.0000 元，基 金份 额总 额
16,112,123.13 份； 招商 招 禧宝货 币 C 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额74,359,039.28 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 招商 招禧 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年3 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至
2017 年6 月30 日
一、收入 1,685,983.31
1.利息 收入 1,697,103.09
其中： 存款 利息 收入 895,197.64
债券利 息收 入 350,955.73
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 450,949.72
其他利 息收 入 - 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -11,119.78
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -11,119.78
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -
减： 二、费用 170,275.13
1．管 理人 报酬 59,211.39
2．托 管费 19,737.15
3．销 售服 务费 42,421.55
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 6,238.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,238.88
6．其 他费 用 42,666.16
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 1,515,708.18
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 1,515,708.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 招禧 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年3 月 29 日 至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日(基金合 同生效日)至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 209,033,955.88 - 209,033,955.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 1,515,708.18 1,515,708.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-118,562,793.47 - -118,562,793.47
其中：1.基 金申 购款 88,596,341.82 - 88,596,341.82
2.基金 赎回 款 -207,159,135.29 - -207,159,135.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
- -1,515,708.18 -1,515,708.18 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
号填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 90,471,162.41 - 90,471,162.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
招商招禧宝货 币市场基 金( 以下简称“本 基金 ”) 系 由 基金管理人招 商基金管 理 有限公司依 照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 招商招禧 宝 货币市场基 金基金合 同》 及其他有关 法律法 规
的规定 ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会 ”)证 监许 可[2016]3133 号 文准 予公
开募集注册。 本基金为 契 约型开放式基 金，存续 期 限为不定期。 本基金根 据 销售服务费 费率的不
同 ， 将 基 金 份 额 分 为 A 类 基 金 份 额 和 B 类 基 金 份 额 。 本 基 金 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为
209,033,955.88 份 ， 经德 勤华永 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 验证 ， 并 出具 了 编号为 德师 报( 验)
字(17) 第 00080 号验资 报 告。 《 招商招禧 宝货币市 场 基金基金合同 》(以下简 称 “ 基金合同”) 于
2017 年 3 月 29 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为招商 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 交 通
银行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 招商 招禧 宝
货币市 场基 金招 募说 明书 》 的有 关规 定， 本基 金的 投 资范围 主要 为现 金， 期限 在一年 以内(含 一年)
的银行 存款 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ，剩余 期限 在397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、
非金融企业债 务融资工 具 、资产支持证 券，及中 国 证监会、中国 人 民银行 认 可的其它具 有良好流
动性的货币市 场工具。 投 资组合相关规 定如下： 投 资组合的平均 剩余期限 在 每个交易日 均不得超
过 120 天， 平均剩余 存续 期不得超过 240 天； 与由 基金管理人管 理的其他 基 金持有一家公 司发
行的证券，不 得超过该 证 券的 10%；投 资于有固 定 期限银行存款 的比例， 不 得超过基金 资产净值
的 30% ，但投 资于有存 款 期限，根据协 议可提前 支 取的银行存款 不受上述 比 例限制；投 资于具有
基金托 管人 资格 的同 一商 业银行 的银 行存 款、 同业 存 单占基 金资 产净 值的 比例 合计不 得超 过 20% ，
投资于不具有 基金托管 人 资格的同一商 业银行的 银 行存款、同业 存单占基 金 资产净值的 比例合计
不得超过 5% ；在全国 银行 间同业市场 的债券回 购最 长期限为 1 年，债券 回购 到期后不得 展期；
投资于同一机 构发行的 债 券、非金融企 业债务融 资 工具及其作为 原始权益 人 的资产支持 证券占基
金资产净值的 比例合计 不 得超过 10% ， 国债、中 央 银行票据、政 策性金融 债 券除外；除 发生巨额招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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赎回、 连续 3 个 交易 日累 计赎回 20% 以 上或 者连续 5 个交 易日 累计 赎回 30% 以 上的情 形外 ，债 券
正回购的资金 余额占基 金 资产净值的比 例不得超 过 20% ；持有的 全部资产 支持 证券，其市值 不得
超过基金资 产净值的 20% ，中国证监 会规定的 特殊 品种除外； 持有的同 一(指 同一信用级 别)资产
支持证券的比 例，不得 超 过该资产支持 证券规模 的 10% ；投资于 同一原始 权益 人的各类资 产支持
证券的比例， 不得超过 基 金资产净值的 10%；本 基 金管理人管理 的全部证 券 投资基金投 资于同一
原始权益人的 各类资产 支 持证券，不得 超过其各 类 资产支持证券 合计规模 的 10% ；投资的 资产支
持证券须具有 评级资质 的 资信评级机构 进行持续 信 用评级，且其 信用评级 应 不低于国内 信用评级
机构评定的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 信用级别 。本 基金持有的资 产支持证 券 信用等级下降 、不
再符合 投资 标准 的， 基金 管理人 应在 评级 报告 发布 之日起 3 个月 内对 其予 以 全部卖 出； 总资 产不
得超过 基金 净资 产的 140% ； 投 资于 现金 、 国债 、 中 央银行 票据 、 政策 性金 融 债券占 基金 资产 净值
的比例合计 不得低于 5%； 投资于现金 、国债、 中央 银行票据、 政策性金 融债 券以及 5 个 交易日
内到期的其他 金融工具 占 基金资产净值 的比例合 计 不得低于 10% ；投资于 到 期日在 10 个交易日
以上的逆回购 、银行定 期 存款等流动性 受限资产 投 资占基金资产 净值的比 例 合计不得超 过 30% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 人民币 活期 存款 基准 利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2017 年3 月29 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。本 期财 会计 报表 的实 际编制 期间 为自
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负 债直 接或 间接 可观 察的输 入值 ； 第 三层 次输 入值是 相关 资产 或负 债的 不可观 察输 入值 。
本基金的债券 投资等金 融 资产，均以实 际利率法 计 算的摊余成本 估算公允 价 值。在本基金 存
续期间，基金 管理人定 期 计算本基金投 资组合摊 余 成本与其他可 参考公允 价 值指标之间 的偏离程
度，并定期测 试其他可 参 考公允价值指 标确定方 法 的有效性。投 资组合的 摊 余成本与其 他可参考
公允价值指标 产生重大 偏 离的，按其他 公允价值 指 标对组合的账 面价值进 行 调整，调整 差额确认
为 “ 公允 价值 变动 损益 ” ， 并按其 他公 允价 值指 标进 行后续 计量 。 如基 金份 额 净值恢 复 至 1 元 ， 恢
复使用 摊余 成本 估算 公允 价值。
如有确凿证据 表 明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情况与基 金托管人 商 定后采用估值 技术确定 最 能反映公允价 值的价格 。 估值技术包 括参考熟
悉情况并自愿 交易的各 方 最近进行的市 场交易中 使 用的价格、参 照实质上 相 同的其他金 融工具的
当前公允价值 、现金流 量 折现法和期权 定价模型 等 。采用估值技 术时，尽 可 能最大程度 使用市场
参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿 该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额 。 每 份 基金份 额面 值为 人民 币1.00 元 。 申 购 、 赎
回、转换及分 红再投资 等 引起的实收基 金的变动 分 别于上述各交 易确认日 认 列。上述申 购和赎回
分别包括基金 转换所引 起 的转入基金的 实收基金 增 加和转出基金 的实收基 金 减少，以及 因类别调
整而引 起的 招商 招禧 宝货 币市场 基 金 A 、招 商招 禧 宝货币 市场 基 金 B 基 金份 额之间 的转 换所 产生
的实收 基金 变动 。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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基金持 有的 附息 债券 、贴 现券按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
6.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的基金 管理人报 酬 、基金托管费 和销售服 务 费按基金合同 及相关公 告 约定的费率和 计
算方法 逐日 计提 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提 。
6.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
1) 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2) 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3) 每日分配收 益：本基 金 根据每日收益 情况，将 当 日收益全部分 配，若当 日 已实现收益大 于
零时，为投资 人记正收 益 ；基金管理人 将采取必 要 措施尽量避免 基金净收 益 小于零，若 当日已实
现收益 小于 零时 ，为 投资 人记负 收益 ；若 当日 已实 现收益 等于 零时 ，当 日投 资人不 记收 益；
4) 本基金份额 根据每日 基 金收益情况， 以每万份 基 金已实现收益 为基准， 为 投资人每日计 算
当日收益并分 配。通常 情 况下，本基金 每月集中 支 付收益，结转 为相应的 基 金份额；此 外，本基
金的收益支付 方式经基 金 管理人和销售 机构双方 协 商一致后可以 按日支付 。 不论何种支 付方式，
当日收益均参 与下一日 的 收益分配，不 影响基金 份 额持有人实际 获得的投 资 收益。投资 人当日收
益分配的计 算保留到 小数 点后 2 位， 小数点后 第 3 位按去尾原 则处理（ 因去 尾形成的余 额进行
再次分 配 ， 直 到分 完为 止） ； 投 资人 可通 过全 部赎 回 基金份 额获 得现 金收 益 ； 若投资 人在 收益 支付
时，若净收益 大于零， 则 增加基金份额 持有人基 金 份 额；若净收 益等于零 时 ，则保持基 金份额持
有人基 金份 额不 变； 若基 金净收 益小 于零 时， 缩减 基金份 额持 有人 基金 份额 ；
5) 当日申购的 基金份额 自 下一个工作日 起，享有 基 金的收益分配 权益；当 日 赎回的基金份 额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
6) 在不违反法 律法规、 且 对现有基金份 额持有人 利 益无实质性不 利影响的 情 况下，基金管 理
人可调 整本 基金 的基 金收 益分配 原则 和支 付方 式， 不需召 开基 金份 额持 有人 大会；
7) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.11 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基 金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅
助服务等增值 税政策的 通 知》 、 财税[2017]56 号《 关于资管产品 增值税有 关 问题的通知》 及其他
相关税务法规 和实务操 作 ，本基金同类 型基金涉 及 的主要税项请 参见下文 ， 本基金本期 依法适用
相关条 款：
1) 2016 年 4 月 30 日 ( 含)前以 发 行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营
业税。
2) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券， 免 征增 值税 。2018 年1 月 1 日起 ， 公 开募 集证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税
行为， 以基 金管 理人 为增 值税纳 税人 ，暂 适用 简易 计税方 法， 按 照3% 的征 收 率缴纳 增值 税。
3) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 、 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不缴 纳企 业所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得 税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税 。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行 基金托 管人
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 59,211.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,720.78
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% ÷当 年天 数
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 19,737.15
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.05% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.05% ÷当 年天 数
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招商招 禧宝 货币
A
招商招 禧宝 货 币 B 合计
招商基 金管 理有 限公 司 2,830.23 2,048.11 4,878.34
交通银 行 37,246.98 296.23 37,543.21
合计 40,077.21 2,344.34 42,421.55
注：A 类基 金份 额支 付基 金销售 机构 的基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。计 算公 式为 ：
A 类份 额日 销售 服务 费费= 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% ÷当 年天 数
B 类基 金份 额支 付基 金销 售机构 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 0.01% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。计 算公 式为 ：
B 类份 额日 销售 服务 费费= 前一日 基金 资产 净值 ×0.01% ÷当 年天 数
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6
月30 日 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
招商招 禧宝 货 币 A 招商招 禧宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2017 年 3 月29 日 ）持 有
的基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 40,086,250.83
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 40,086,250.83
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 - 53.9090%
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方无 投资 本基金 的情 况。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 2,415,350.01 17,083.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期期 末本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 与期 末持有 的流 通受 限证 券
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额人 民 币4,999,872.50 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150417 15 农发17 2017 年7 月4 日 100.01 50,000 5,000,500.00 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
合计
50,000 5,000,500.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 报告 期内 无需 要说 明有助 于理 解和 分析 财务 报表的 其他 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 49,435,069.10 51.74
其中： 债券 49,435,069.10 51.74
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 29,300,283.95 30.67
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,415,350.01 17.18
4 其他各 项资 产 391,781.48 0.41
5 合计 95,542,484.54 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.56
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,999,872.50 5.53
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 62
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ” ， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生过 投资组 合的 平均 剩余 期限 超过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 46.11 5.53
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 15.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 43.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 105.17 5.53
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,002,497.47 11.06 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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其中： 政策 性金 融债 10,002,497.47 11.06
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 39,432,571.63 43.59
8 其他 - -
9 合计 49,435,069.10 54.64
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111719120 17 恒 丰银 行 CD120 200,000 19,716,746.14 21.79
2 111711175 17 平 安银 行 CD175 200,000 19,715,825.49 21.79
3 150417 15 农发 17 100,000 10,002,497.47 11.06
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0295%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0851%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0323%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到0.5% 的 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金通过 每日分红 使 基金份额净 值维持在
1.0000 元。
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率 债招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
7.9.2
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 391,781.48
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 391,781.48
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
A 级 530 30,400.23 307,758.98 1.91% 15,804,364.15 98.09%
B 级 5 14,871,807.86 69,303,856.83 93.20% 5,055,182.45 6.80%
合计 535 169,104.98 69,611,615.81 76.94% 20,859,546.60 23.06%
注： 机构 投资 者/个 人投 资 者持有 份额 占总 份额 比例 计算中 ， 对下 属分 级基 金 ， 比 例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
招商招 禧宝 货 币A 20,344.13 0.1263%
招商招 禧宝 货 币B - -
合计 20,344.13 0.0225%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
招商招 禧宝 货 币A 0~10
招商招 禧宝 货 币B 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
招商招 禧宝 货 币A 0
招商招 禧宝 货 币B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
招商招 禧宝 货 币A 招商招 禧宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年3 月 29 日） 基金 份额 总额 110,013,355.88 99,020,600.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 8,070,244.07 80,526,097.75
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 101,971,476.82 105,187,658.47
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,112,123.13 74,359,039.28
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期 未 举行 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 作改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期， 基金管 理人没 有受到监管 部门的 稽查或 处罚，亦未 收到关 于基金 管理人的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司 2 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 无偏 离度 的绝 对值达 到 0.5% 的情 况。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20170329-20170606 20,000,000.00 136,514.88 20,136,514.88 - -
2 20170329-20170524 50,005,000.00 186,849.33 50,191,849.33 - - 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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3 20170509-20170630 - 40,086,250.83 - 40,086,250.83 44.31%
4 20170609-20170630 - 22,000,000.00 - 22,000,000.00 24.32%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的 情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发
基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的
赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
招 商基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
