招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
招 商 安 心 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商安 心收 益债 券
基金主 代码 217011
交易代 码 217011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 22 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 475,812,658.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 稳定 的当 期收 益和基 金资 产的 稳健 增 值 。
投资策 略
（一） 资产 配置 ：本 基金 对债券 等固 定收 益类 品种 的投资 比例 不低 于 80%（其
中，企 业债 投资 比例 为 0-40%， 可转 债投 资比 例为0-40%） ，股 票等 权益 类品
种的投 资比 例不 高 于 20% ，现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于 5% 。
（二 ） 组 合构 建： 本基 金 在货币 市场 工具 投资 方面 ， 将 采用 稳健 的投 资组 合 策
略， 通过 对短 期金 融工 具 的组合 操作 ， 在保 持资 产 流动性 的同 时 ， 追 求稳 定 的
投资收 益； 在债 券 （不 含 可转债 ） 投 资方 面， 将 采 取积极 主动 的投 资策 略， 以
中长期 利率 趋势 分析 为基 础,结 合中 长期 的经 济周 期 、宏观 政策 方向 及收 益率
曲线分 析, 实施 积极 的 债 券 投资组 合管 理， 以获 取较 高的债 券组 合投 资收 益。
在可转 债投 资方 面 ， 主 要 采用可 转债 相对 价值 分析 策略 ； 在 参与 股票 一级 市 场
和新股 增发 投资 方面 ， 将 在深入 研究 的基 础上 ， 发 掘新股 内在 价值 ， 发挥 本 基
金作为 机构 投资 者在 新股 询价发 行过 程中 的对 新股 定价所 起的 积极 作用 ， 积 极
参与新 股的 申购 、询 价， 以获取 较好 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为主 动管 理的 债券 型基金 ， 在证 券投 资基 金 中属于 中低 等风 险品 种 ， 其
预期风 险收 益水 平低 于股 票基金 及混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 郭明
联系电 话 0755－83196666 010-66105799
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 010-66105798
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cmfchina.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 12,069,790.44
本期利 润 13,304,969.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0276
本期基 金份 额净 值增 长率 1.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3543
期末基 金资 产净 值 694,159,407.39
期末基 金份 额净 值 1.459
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 （申） 购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、期 末可 供分 配利 润等 于 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.89% 0.07% 0.90% 0.06% 0.99% 0.01%
过去三 个月 1.11% 0.08% -0.88% 0.08% 1.99% 0.00%
过去六 个月 1.96% 0.07% -2.11% 0.08% 4.07% -0.01%
过去一 年 2.89% 0.08% -3.50% 0.10% 6.39% -0.02%
过去三 年 29.60% 0.19% 7.05% 0.12% 22.55% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
80.27% 0.29% 28.29% 0.08% 51.98% 0.21%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为人 民 币 2.1 亿元 ，招 商银 行股 份 有限公 司持 有公 司全 部股 权的 55% ，招 商证 券
股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 45% 。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ；2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ； 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 （特 定客 户资 产管 理计划 ）资 格。
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理137 只基金 ，公 募基 金管 理规 模快 速 增长 ，公
募基金 管理 规模 为3711 亿 元，行 业排 名 第 6。
2017 年上 半年 获奖 情况 如 下：
债券投 资能 力五 星基 金公 司（海 通证 券）
晨星2017 年度 基金 奖提 名 （晨星 ）
招商产 业债 ?三 年期 开放 式 债券型 持续 优胜 金牛 基金 《中国 证券 报》
金基金 ?股 票投 资回 报基 金 管理公 司奖 《上 海证 券报 》
招商双 债增 强?2016 年度 金基金 ?一 年期 债券 基金 奖 《上海 证券 报》
招商产 业债 ?2016 年 度金 基金 ? 三年 期债 券基 金奖 《 上海证 券报 》
招商安 瑞进 取? 三年 持续 回 报积极 债券 型明 星基 金奖 《证券 时报 》
招商产 业债 基金 ?三 年持 续 回报普 通债 券型 明星 基金 奖《 证 券时 报》
招商丰 融基 金?2016 年度 绝对收 益明 星基 金奖 《证 券时报 》
招商制 造业 转型 基金 ?2016 年度 平衡 混合 型明 星基 金奖《 证券 时报 》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马龙
本基金
基金经
理
2014 年 3
月27 日
- 8
男， 经济 学博 士。2009 年7 月加 入泰 达宏 利
基金管 理有 限公 司， 任研 究员， 从事 宏观 经
济、 债券 市场 策略 、 股 票 市场策 略研 究工 作，
2012 年 11 月加 入招 商基 金管理 有限 公司 固
定收益 投资 部 ， 曾 任研 究 员， 从事 宏观 经济、
债券市 场策 略研 究， 曾任 招商安 盈保 本混 合招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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型证券 投资 基金 、招 商招 利 1 个 月期 理财 债
券型证 券投 资基 金及 招商 可转债 分级 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 现任固 定收 益投 资
部总监 助理 兼招 商安 心收 益债券 型证 券投 资
基金、 招商 产业 债券 型证 券投资 基金 、招 商
安益保 本混 合型 证券 投资 基金、 招商 安弘 保
本混合 型证 券投 资基 金、 招商安 德保 本混合
型证券 投资 基金 、招 商安 荣保本 混合 型证 券
投资基 金、 招商 睿祥 定期 开放混 合型 证券 投
资基金 及招 商定 期宝 六个 月期理 财债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日期 ， 后任 基金 经 理的任 职日 期以 及历
任基金 经理 的离 任日 期为 公司相 关会 议做 出决 定的 公告（ 生效 ）日 期；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券 投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商安
心收益债券型 证券投资 基 金基金合同》 等基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的前提下 ， 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金运作整体合 法合规， 无 损害基金持有 人利益的 行 为。基金的投 资范围以 及 投资运作符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研 究层面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，本公 司
所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 不存在成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年上 半年 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规范运作 。在债券 投 资上，本基金 在上半年 适 度降低组合杠 杆，维持 久 期稳定，并 持续保持
较低的 转债 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为1.96%， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为-2.11%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年经济走 势平稳。 但 二季度以来房 地产新开 工 、基建投资等 一些指标 出 现一定的走弱 迹
象。从 先行 指标 来看 ，5 月以来 ，服 务 PMI 有 一定 下行， 但仍 处在 荣枯 值以 上。
CPI 上 半年 表现 弱势 ，PPI 从2 月 触顶 回落 。 其中 ， 上 半年猪 肉 、 粮 食和 蔬菜 价 格均连 续下 跌，
非食品 分项 走势 基本 平稳 ，处于 历史 中位 水平 。
上半年的货币 政策以中 性 稳健为主。央 行从年初 以 来，根据资金 松紧调整 公 开市场操作， 保
持资金中性偏 紧，上半 年 央行在维稳资 金面稳定 和 经济结构调整 的基础上 ， 适度提高资 金利率，
从而打 击金 融市 场的 过度 杠杆水 平。
展望下半年的 债券市场 ， 基本面的回落 可能重新 成 为市场焦点。 基本面上 ， 二季度除了房 地
产外，其余的 经济数据 都 有走弱的迹象 ，而近期 财 政部对于地方 政府融资 行 为的监管， 可能对基
建投资 造成 一定 负面 拖累 。 同 时， 油价 的回 落以 及 食品价 格的 走弱 ， 使得 国 内通货 膨胀 压力 不大 。
下半年 基本 面对 债券 市场 仍有支 撑。
政策方面，银 监会监管 政 策的冲击已经 暂时告一 段 落，从近期央 行的表态 来 看，监管机构 对
于政策 造成 的市 场冲 击有 一定担 忧， 预计 下半 年大 概率不 会有 更严 厉的 政策 出台。
总的来看，下 半年债券 收 益率将呈现震 荡走势， 后 续需关注基本 面下行的 节 奏，以及欧美 经
济基本 面和 政策 变化 带来 的影响 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理代表组 成的估值 委 员会。公司估 值委员会 的 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。公司 估值委员 会 主要负责制定 、修订和 完 善基金估值政 策和程序 ， 定期评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券 发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；
基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经 理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对招 商安 心收 益债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年， 招商 安心 收益债 券型 证券 投资 基金 的管理 人—— 招 商基 金管 理有限 公司 在 招
商安心收益债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 本报 告期 内， 招商 安心 收益债 券型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 安心 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,269,848.70 3,289,544.00
结算备 付金 7,754,960.00 4,743,653.10
存出保 证金 4,581.93 4,523.48
交易性 金融 资产 879,782,951.00 970,576,110.40
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 879,782,951.00 970,576,110.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 24,320,145.51 13,493,993.86
应收股 利 - -
应收申 购款 5,192,048.81 1,018,084.23
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 921,324,535.95 993,125,909.07
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 225,899,578.60 171,581,653.38
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 382,904.10 1,073,241.82
应付管 理人 报酬 370,692.17 515,676.81
应付托 管费 105,912.07 147,336.23
应付销 售服 务费 158,868.10 221,004.34
应付交 易费 用 22,704.59 31,817.09
应交税 费 5,423.68 5,423.68
应付利 息 82,659.77 40,993.35
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 136,385.48 175,186.90
负债合 计 227,165,128.56 173,792,333.60
所有者权益：
实收基 金 475,812,658.35 572,582,064.07
未分配 利润 218,346,749.04 246,751,511.40
所有者 权益 合计 694,159,407.39 819,333,575.47
负债和 所有 者权 益总 计 921,324,535.95 993,125,909.07
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.459 元， 基金 份额 总额475,812,658.35 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 招商 安心 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 21,483,416.04 25,616,672.14 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1.利息 收入 20,402,140.64 23,538,485.41
其中： 存款 利息 收入 81,542.03 179,060.47
债券利 息收 入 20,316,717.09 23,359,424.94
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,881.52 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -159,773.69 15,245,407.00
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -159,773.69 15,245,407.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 1,235,178.86 -13,253,155.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 5,870.23 85,935.46
减： 二、费用 8,178,446.74 7,776,053.90
1．管 理人 报酬 2,419,849.09 3,207,167.56
2．托 管费 691,385.43 916,333.58
3．销 售服 务费 1,037,078.20 1,374,500.38
4．交 易费 用 17,612.52 23,003.71
5．利 息支 出 3,838,707.33 2,081,293.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,838,707.33 2,081,293.46
6．其 他费 用 173,814.17 173,755.21
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 13,304,969.30 17,840,618.24
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 13,304,969.30 17,840,618.24
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 安心 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 572,582,064.07 246,751,511.40 819,333,575.47
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 13,304,969.30 13,304,969.30 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-96,769,405.72 -41,709,731.66 -138,479,137.38
其中：1.基 金申 购款 83,295,832.10 36,903,151.01 120,198,983.11
2.基金 赎回 款 -180,065,237.82 -78,612,882.67 -258,678,120.49
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 475,812,658.35 218,346,749.04 694,159,407.39
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 544,765,710.94 211,187,436.74 755,953,147.68
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 17,840,618.24 17,840,618.24
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
104,369,780.05 42,633,973.73 147,003,753.78
其中：1.基 金申 购款 696,929,200.64 282,061,868.79 978,991,069.43
2.基金 赎回 款 -592,559,420.59 -239,427,895.06 -831,987,315.65
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 649,135,490.99 271,662,028.71 920,797,519.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
招商安心收益 债券型证 券 投资基金(以下 简称“本 基 金”)系由基金 管理人招 商 基金管理有 限
公司依照《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 、 《 招 商安心收益 债券型证 券投 资基金基金 合同》 及
其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可
[2008]1008 号 文批 准公 开 募集。 本基 金为 契约 型开 放式基 金， 存续 期限 为不 定期， 首次 设立 募集
基金份 额 为5,439,771,823.60 份， 经 德勤 华永 会计 师事务 所有 限公 司验 证， 并出具 了编 号为 德师
报( 验) 字(08) 第0028 号 验 资报告 。 《 招商 安心 收益 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》( 以下 简称 “ 基招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金合同 ”) 于 2008 年 10 月 22 日 正式 生效 。本 基金 的基金 管理 人为 招商 基金 管理有 限公 司， 基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司(以 下简 称“ 中 国工商 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 最 新适 用 的基金 合同 及 《招 商安 心 收益债 券型 证券
投资基金更新 的招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的固定 收益类证
券品种，包括 国债、金 融 债、信用等级 为投资级 以 上的企业债、 可转换债 券 、短期融资 券、债券
回购、资产支 持证券、 央 行票据、同业 存款等， 以 及法律法规或 监管机构 允 许基金投资 的其它金
融工具。本基 金可参与 一 级市场新股申 购或增发 新 股，还可持有 因可转债 转 股所形成的 股票、因
所持股票进行 股票配售 及 派发所形成的 股票以及 因 投资可分离债 券所形成 的 权证等资产 。法律法
规或监管机构 以后允许 基 金投资的其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其 纳入投资
范围。 本基 金的 投资 组合 为：对 债券 等固 定收 益类 品种的 投资 比例 不低 于基 金资产 的 80%( 其中 ，
企业债 投资 比例 为 0-40% ，可转 债投 资比 例 为 0-40%) ，股 票等 权益 类 品 种的 投资比 例不 高于 基金
资产 的 20% ，现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低 于 5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 中债 综合
全价( 总值) 指数 收益 率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 重大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 重大会 计估 计变 更。 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅
助服务等增值 税政策的 通 知》 、 财税[2017]56 号《 关于资管产品 增值税有 关 问题的通知》 及其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1 ）2016 年 4 月 30 日 ( 含)前以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营
业税。
2 ） 证 券投 资基 金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 ， 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人， 暂 适 用简易 计税 方法， 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
3 ） 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不缴 纳企 业所 得税 。
4 ） 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东
招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
招商证 券 19,418,513.97 34.52% 19,597,098.14 4.86%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
招商证 券 876,700,000.00 15.27% 695,000,000.00 9.88%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,419,849.09 3,207,167.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 698,213.10 268,181.21
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.70% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 70% ÷ 当年天 数
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
691,385.43 916,333.58
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0.20% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 20% ÷ 当 年 天数
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招商基 金管 理有 限公 司 712,474.72
招商银 行 171,793.97
招商证 券 4,169.89
中国工 商银 行 51,347.65
合计 939,786.23
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
招商基 金管 理有 限公 司 956,396.87
招商银 行 190,948.86
招商证 券 4,846.60
中国工 商银 行 68,201.09
合计 1,220,393.42
注： 支 付销 售机 构的 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值×0.30% 的 年费 率计 提 ， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 销售 服务 费＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 30% ÷ 当年天 数
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回
购)交易 。 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 4,269,848.70 38,529.82 39,849,761.02 120,531.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额人 民 币67,599,578.60 元， 是以 如下 债券 作为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1280029 12 鞍 山城 投债 2017 年 7 月 5 日 41.59 600,000 24,954,000.00
1480490 14 昌 投债 2017 年 7 月 5 日 104.59 200,000 20,918,000.00
101752003 17 兖矿 MTN001 2017 年 7 月 4 日 100.01 150,000 15,001,500.00
160207 16 国开 07 2017 年 7 月 5 日 95.21 100,000 9,521,000.00
合计
1,050,000 70,394,500.00 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额158,300,000.00 元， 全部 于 2017 年 7 月 3 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期内
持有的证券交 易所交易 的 债券或在新质 押式回购 下 转入质押库的 债券，按 证 券交易所规 定的比例
折算为 标准 券后,不 低于 债 券回购 交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 有助 于理 解和 分析 财务报 表其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 879,782,951.00 95.49
其中： 债券 879,782,951.00 95.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,024,808.70 1.31
7 其他各 项资 产 29,516,776.25 3.20
8 合计 921,324,535.95 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 本报 告期 内无 股票 投资变 动 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 国家债 券 29,936,000.00 4.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,317,000.00 2.78
其中： 政策 性金 融债 19,317,000.00 2.78
4 企业债 券 503,786,672.40 72.58
5 企业短 期融 资券 70,438,000.00 10.15
6 中期票 据 251,121,000.00 36.18
7 可转债 （可 交换 债） 5,184,278.60 0.75
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 879,782,951.00 126.74
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 1380280 13 珠 海汇 华债 700,000 58,121,000.00 8.37
2 136591 16 西 经发 499,990 48,629,027.40 7.01
3 136213 16 晋 建发 400,000 39,768,000.00 5.73
4 136074 15 合 作债 400,000 39,288,000.00 5.66
5 1280256 12 松 原城 开债 500,000 30,815,000.00 4.44
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
报告期 内， 本基 金不 存在 投资的 前十 名股 票超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 的情形 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,581.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,320,145.51
5 应收申 购款 5,192,048.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,516,776.25
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 120001 16 以岭 EB
2,770,500.00
0.40
2 132006 16 皖新 EB
529,700.00
0.08
3 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.03
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
33,582 14,168.68 303,903,253.01 63.87% 171,909,405.34 36.13%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 23,908.89 0.0050%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 10 月22 日 ）基 金份 额 总额 5,439,771,823.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 572,582,064.07
本报告 期基 金总 申购 份额 83,295,832.10
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 180,065,237.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 475,812,658.35
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 无涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未作 改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 - - - - -
申万宏 源 3 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中信建 投 3 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华融证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - - 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华泰证 券 2 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
中邮证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
九州证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西南证 券 3 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华安证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券 19,418,513.97 34.52% 876,700,000.00 15.27% - -
申万宏 源 - - - - - -
中信证 券 - - 697,700,000.00 12.16% - -
平安证 券 26,851,780.35 47.73% 2,306,500,000.00 40.18% - -
中信建 投 - - - - - -
东北证 券 - - 320,300,000.00 5.58% - -
民生证 券 - - 105,000,000.00 1.83% - - 招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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东方证 券 - - 169,000,000.00 2.94% - -
光大证 券 9,987,258.52 17.75% - - - -
中投证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
中邮证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
九州证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国都证 券 - - 1,264,800,000.00 22.03% - -
招商安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20% 的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20170101-20170630 137,930,971.01 - - 137,930,971.01 28.99%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的 情况， 可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基
金 净 值 剧 烈波 动 ， 甚至 引 发 基金 的 流 动 性风 险 ， 基金 管 理 人可 能 无 法 及时 变 现 基金 资 产 以应 对 基 金 份额 持 有 人的 赎
回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
招商基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
