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兴银鼎新灵活配置(001339)

兴银鼎新灵活配置:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
兴 银 鼎 新 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴银基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月29 日 
 
 
 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 , 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资 者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 兴银鼎 新灵 活配 置 基金主 代码 001339 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 25 日 基金管 理人 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 189,922,263.84 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 在 严 格控 制风 险和 保持 资产 流 动性 的基 础上 ,通 过积 极 主 动的 投资 管理 ,力 争实 现 基金 资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本 基 金是 混合 型基 金, 根据 宏 观经 济发 展趋 势、 政策 面 因 素、 金融 市场 的利 率变 动 和市 场情 绪, 综合 运用 定 性 和定 量的 方法 ,对 股票 、 债券 和现 金类 资产 的预 期 收 益风 险及 相对 投资 价值 进 行评 估, 确定 基金 资产 在 股 票、 债券 及现 金类 资产 等 资产 类别 的分 配比 例。 在 有 效控 制投 资风 险的 前提 下 ,形 成大 类资 产的 配置 方案。 业绩比 较基 准 五年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+1% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 , 属 于较 高预 期风 险、 较 高 预期 收益 的证 券投 资基 金 ,通 常预 期风 险与 预期 收 益 水平 高于 货币 市场 基金 和 债券 型基 金, 低于 股票 型基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 林佳 张志永 联系电 话 021-20296236 021-62677777-212004 电子邮 箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话


40000-96326 95561 传真 021-68630069 021-62159217 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 32 页





2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.hffunds.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 4,370,417.45 本期利 润 7,755,478.75 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0406 本期基 金份 额净 值增 长率 4.16% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0268 期末基 金资 产净 值 194,987,402.60 期末基 金份 额净 值 1.027


3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.69% 0.56% 0.42% 0.01% 4.27% 0.55% 过去三 个月 0.69% 0.65% 1.30% 0.01% -0.61% 0.64% 过去六 个月 4.16% 0.57% 2.61% 0.02% 1.55% 0.55% 过去一 年 10.43% 0.59% 5.41% 0.02% 5.02% 0.57% 自基金 合同 生效起 至今 8.24% 1.06% 12.10% 0.02% -3.86% 1.04% 注:1 、本 基金 成立 于2015 年5 月 25 日;








2、 比较 基准 为: 五 年银行 定期 存款 利率 (税 后)+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 32 页


益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 成立 于2015 年5 月 25 日;








2、 比较 基准 为: 五 年银行 定期 存款 利率 (税 后)+1% §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 兴银基金管理 有限责任 公 司,注册地为 福建省平 潭 综合实验区, 公司主要 办 公场所位于上 海 市浦东新区。 公司经营 范 围包括基金募 集、基金 销 售、特定客户 资产管理 、 资产管理和 中国证监 会许可的其他 业务。公 司 股东为华福证 券有限责 任 公司与国脉科 技股份有 限 公司。本公 司经证监 会证监 许可 〔2013 〕1289 号文批 准, 于2013 年10 月 25 日成 立。2016 年9 月23 日, 公 司股 东同 比例增 资, 公司 注册 资本 由 10,000 万元 变更为 14,300 万元 。增 资后 股东 出 资比例 维持 不变 ,华 福证券 有限 责任 公司 出资 比例 为 76% ,国 脉科 技股 份有限 公司 出资 比例 为 24% 。2016 年 10 月 24 日,公 司法 定名 称由 “华 福基金 管理 有限 责任 公司 ” 变更 为 “ 兴银 基金 管理 有限责 任公 司 ” 。 截至报 告期 末, 本公 司管 理 17 只开 放式 基金 ,管 理 公募基 金资 产规 模 超500 亿元。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 32 页


4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任 本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 方军平 本基金 的基金 经理 2016 年 8 月 31 日 - 10 年 硕士研 究生 , 拥 有 10 年证 券 、 基金 工 作经 验。 曾任 职 于 国信 证 券股 份有 限公 司 、 上海 泽 熙投 资管 理有 限 公 司、 东 方财 富证 券有 限 公 司和 上 海宜 灵巴 巴资 产 管 理有 限 公司 ,历 任研 究 员 、投 资 经理 。现 任职 于 兴 银基 金 管理 有限 责任 公司权 益投 资部 , 自 2016 年 8 月起 担任 兴银 鼎新 灵 活 配 置混 合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 自 2017 年1 月 起 担任 兴 银大 健康 灵活 配 置 混合 型 证券 投资 基金 基金经 理。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招 募说明书及其 更新等有 关 基金法律文件 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 资产, 在控 制风 险的 前提 下,为 基金 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定,严格 执 行公司公平交 易 管理制度,加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ,确保公 司 管理的不同 投资组合 在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 32 页


4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 上半年 市场 整体 震荡 上行 , 一季 度市 场在 大消 费板 块带动 下稳 步上 行, 二季 度市场 先抑 后扬 , 4 月份 市场 在雄 安主 题退 潮后出 现较 大调 整, 其后 市场 在 MSCI 等 增量 资金 预 期刺激 下以 大消 费、 科技、 金融 、先 进制 造业 为龙头 走出 一波 凌厉 行情 。 伴随去产能调 结构的深 入 推进部分周期 性行业供 需 情况好转,企 业盈利能 力 回升。以科技 创 新为基准的一 批优势公 司 国际市场份额 继续提高 ,5G 、人工智能、 新能源汽 车 等行情持续 活跃。 本基金二季度 以精选大 消 费个股为基础 ,通过深 入 研究布局了新 能源汽车 、5G 、人工智能 、盈利 超预期的部分 周期行业 。 后续将继续坚 持基本 面 选 股为基准,选 择景气行 业 龙头以获取 最佳风险 收益。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0270 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.16% , 业绩 比较基 准收 益率 为2.61% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 伴随美联储加 息进入尾 声 ,国内去杠杆 取得阶段 性 成果,A 股下 半年整体 环 境趋好。伴随 去 产能调结构的 深入推进 部 分周期性行业 供需情况 好 转,企业盈利 能力回升 。 以科技创新 为基准的 一批优 势公 司国 际市 场份 额继续 提高 ,5G 、人 工智 能、新 能源 汽车 等行 情持 续活跃 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 1. 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描 述 根据证监会的 相关规定 , 本公司为建立 健全有效 的 估值政策和程 序,成立 估 值小组,明确 参 与估值流程各 方的人员 分 工和职责。估 值小组组 长 由分管运营保 障部的公 司 领导担任, 成员由基 金事务 部 、 风 险管 理部 、 监察稽 核部 、 研究 发展 部 、 投 资管 理部 门( 视会 议议 题内容 选择 相关 投资 方向部 门) 部门 负责 人或 其 指定人 员组 成。 估值 小组 成 员具备 应有 的经 验、 专业 胜 任能力 和独 立性 , 分工明确,在 上市公司 研 究和估值、基 金投资、 投 资品种所属行 业的专业 研 究、估值政 策、估值 流程和程序 、 基金的风 险 控制与绩效评 估、会计 政 策与基金核算 以及相关 事 项的合法合 规性审核 和监督等各个 方面具备 专 业能力。估值 小组严格 按 照工作流程诚 实守信、 勤 勉尽责地讨 论和决策 估值事项。日 常估值项 目 由基金事务部 严格按照 新 会计准则、证 监会相关 规 定和基金合 同关于估兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 32 页


值的约定执行 。当经济 环 境和证券市场 发生重大 变 化时,针对特 殊估值工 作 ,按照以下 工作流程 进行:由公司 估值小组 依 据行业协会提 供的估值 模 型和行业做法 选定与当 时 市场经济环 境相适应 的估值方法并 征求托管 行 、会计师事务 所的相关 意 见,由基金事 务部做出 提 示,对其潜 在估值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响是 否 在0.25 %以上 进行 测算 , 并 对确 认产生 影响 的品 种根 据前述 估值模 型、估值 流 程计算,提供 相关投资 品 种的公允价值 以进行估 值 处理,待清 算人员复 核后,将估值 结果反馈 基 金经理,并提 交公司估 值 小组。其他特 殊情形, 可 由基金经理 主动做出 提示, 并由 研究 员提 供研 究报告 ,交 估值 小组 审议 ,同时 按流 程对 外公 布。 2. 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ,对 估值 结果 提出 反馈意 见, 但不 介入 基金 日常估 值业 务。 3. 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。 4. 已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本报 告 期内 本基 金未 进行 利润分 配, 符合 法律 法规 的规定 及《 基金 合同 》的 约定。 本报告 期本 基金 没有 应分 配但尚 未分 配的 利润 。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 净 值 低 于 5000 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 32 页


5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ; 基金管理人 在报告期 内,严 格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 兴银 鼎新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


49,551,130.49 50,191,127.99 结算备 付金


448,204.21 589,378.71 存出保 证金


231,951.85 99,165.68 交易性 金融 资产


142,484,267.17 139,466,534.04 其中: 股票 投资


131,581,637.17 129,469,534.04 基金投 资


- - 债券投 资


10,902,630.00 9,997,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


2,601,465.47 166,161.08 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 32 页


应收利 息


120,712.84 233,858.13 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


195,437,732.03 190,746,225.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


156,916.94 162,188.77 应付托 管费


15,691.69 16,218.88 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


193,852.04 29,122.38 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


83,868.76 179,300.00 负债合 计


450,329.43 386,830.03 所有者权益:





实收基 金


189,922,263.84 192,995,768.18 未分配 利润


5,065,138.76 -2,636,372.58 所有者 权益 合计


194,987,402.60 190,359,395.60 负债和 所有 者权 益总 计


195,437,732.03 190,746,225.63 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.027 元, 基金 份额 总额189,922,263.84 份。


6.2 利润表 会计主 体: 兴银 鼎新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


9,690,457.82 -29,835,503.25 1.利息 收入


671,609.11 657,436.04 其中: 存款 利息 收入


509,951.60 385,501.82 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 32 页


债券利 息收 入


85,953.33 158,688.00 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


75,704.18 113,246.22 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


5,632,523.91 -22,061,814.27 其中: 股票 投资 收益


4,982,991.54 -23,411,030.20 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


11,970.00 -84,608.09 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


637,562.37 1,433,824.02 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 3,385,061.30 -8,431,787.75 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


1,263.50 662.73 减: 二、费用


1,934,979.07 1,369,420.73 1.管 理人 报酬


955,229.44 901,819.73 2.托 管费


95,522.88 90,181.94 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - - 4.交 易费 用


790,362.99 264,278.08 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


93,863.76 113,140.98 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 7,755,478.75 -31,204,923.98 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 7,755,478.75 -31,204,923.98


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 兴银 鼎新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 192,995,768.18 -2,636,372.58 190,359,395.60 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 32 页


金净值 ) 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 7,755,478.75 7,755,478.75 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -3,073,504.34 -53,967.41 -3,127,471.75 其中:1.基 金申 购款 325,561.14 6,891.10 332,452.24 2. 基金 赎回 款 -3,399,065.48 -60,858.51 -3,459,923.99 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 189,922,263.84 5,065,138.76 194,987,402.60 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 198,095,267.11 17,362,450.61 215,457,717.72 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -31,204,923.98 -31,204,923.98 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -1,665,403.06 137,763.02 -1,527,640.04 其中:1.基 金申 购款 103,751.76 -9,379.65 94,372.11 2. 基金 赎回 款 -1,769,154.82 147,142.67 -1,622,012.15 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 196,429,864.05 -13,704,710.35 182,725,153.70 注:此 处 为PDF 文件 中的 章节数 或者 页数 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张力______














______ 谢融______














____ 沈阿 娜____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 32 页


6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 兴银鼎新灵活配置混合型 证券投资基金(以下简称 “本基金” ) 经中国证券监 督管理委员会 2015 年 5 月 11 日 证 监 许 可 〔2015 〕878 号 注 册 募 集 , 本 基 金 首 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 996,360,866.50 元 。 本基 金基金 合同 于 2015 年 5 月 25 日起 正式 生效 。 本 基 金的基 金管 理人 为兴 银基金 管理 有限 责任 公司 ,基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》相关规 定 以及《兴银鼎 新灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》等法律 文件约定 , 本基金投资 于法律法 规及监管机构 允许投资 的 金融工具,包 括国内依 法 发行上市的股 票(包括 中 小板、创业 板及其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 权 证 、 股 指期 货等 权益类 金融 工具 、 债券 等 固定收 益类 金融 工具 (包括国债、 央 行票据 、 金融债、企业 债、公司 债 、次级债、中 小企业私 募 债、地方政 府债券、 中期票 据、 可转 换债 券 ( 含分离 交易 可转 债) 、 短期 融资券 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 等)及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定 ) 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称 “企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制, 同 时在 具体 会计 核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行 业 实务操 作。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 06 月30 日的 财务 状况 以及2017 年 01 月 01 日 至2017 年06 月30 日止 期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 6.4.4.3 差 错更 正的 说明 无。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 32 页


6.4.5 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示 如下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算 ;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期未 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。 6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 32 页


华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海兴 瀚资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的全 资子 公司 兴银成 长资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司 兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司 注:本 基金 与关 联方 的所 有交易 均是 在正 常业 务中 按照一 般商 业条 款订 立。


6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 无。 6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.7.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.7.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.7.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.7.1.4 权 证交 易





金 额单 位: 人民 币元 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 32 页


关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 955,229.44 901,819.73 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 26,384.35 6.72 注:本 基金 的管 理费 年费 率为 1.0% 。管 理费 的计 算 方法如 下:


H= E× 1.0% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 32 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 95,522.88 90,181.94 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下:


H= E× 0.1% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 6.4.7.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 合计 - 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 合计 - 本基金 无销 售服 务费 。 6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 与关 联方 未进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )的 交易 。 6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 32 页


月 30 日 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 5 月 25 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 报告期 内积 极管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联 方名 称 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。 6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银行股份 有限公司 49,551,130.49 501,011.46 45,592,599.05 385,501.82


6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 金额单 位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :份 ) 总金额 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 32 页


数量( 单位 :份 ) 总金额 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 :股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 6.4.10.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 :张 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 6.4.10.1.3 受限 证券 类别 : 权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 :份 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。 6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 本报告 期内 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 - 金额单 位: 人民 币元 债 券 代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 合计





- - 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。 6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 32 页


6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 131,581,637.17 67.33 其中: 股票 131,581,637.17 67.33 2 固定收 益投 资 10,902,630.00 5.58 其中: 债券 10,902,630.00 5.58








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,999,334.70 25.58 7 其他各 项资 产 2,954,130.16 1.51 8 合计 195,437,732.03 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 7,232,500.00 3.71 C 制造业 88,183,609.12 45.23 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 9,486,400.00 4.87 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,224,000.00 6.78 H 住宿和 餐饮 业 - - 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 32 页


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,295,000.00 2.72 J 金融业 3,125,430.00 1.60 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,034,698.05 2.58 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 131,581,637.17 67.48


7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 基础 材料 - - B 消费 者非 必需 品 - - C 消费 者常 用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗 保健 - - G 工业 - - H 信息 技术 - - I 电信 服务 - - J 公用 事业 - - 合计 - - 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 32 页


1 000910 大亚圣 象 470,000 11,674,800.00 5.99 2 002179 中航光 电 308,012 9,606,894.28 4.93 3 601668 中国建 筑 980,000 9,486,400.00 4.87 4 601111 中国国 航 840,000 8,190,000.00 4.20 5 600500 中化国 际 810,000 7,743,600.00 3.97 6 002415 海康威 视 225,000 7,267,500.00 3.73 7 600547 山东黄 金 250,000 7,232,500.00 3.71 8 600487 亨通光 电 249,910 7,009,975.50 3.60 9 000538 云南白 药 65,935 6,187,999.75 3.17 10 000651 格力电 器 150,000 6,175,500.00 3.17


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601111 中国国 航 22,081,393.00 11.60 2 601668 中国建 筑 18,951,800.00 9.96 3 600547 山东黄 金 18,569,429.79 9.75 4 601988 中国银 行 15,086,681.38 7.93 5 600176 中国巨 石 15,024,979.10 7.89 6 600489 中金黄 金 14,475,551.92 7.60 7 000910 大亚圣 象 14,176,007.30 7.45 8 600482 中国动 力 12,808,407.38 6.73 9 600340 华夏幸 福 12,751,950.44 6.70 10 601318 中国平 安 12,635,390.00 6.64 11 600500 中化国 际 12,209,148.56 6.41 12 001979 招商蛇 口 10,053,978.94 5.28 13 002048 宁波华 翔 9,990,743.88 5.25 14 300070 碧水源 9,068,756.63 4.76 15 600270 外运发 展 9,031,167.08 4.74 16 002304 洋河股 份 8,820,183.42 4.63 17 000625 长安汽 车 8,147,592.06 4.28 18 600066 宇通客 车 8,094,264.00 4.25 19 000878 云南铜 业 7,984,600.00 4.19 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 32 页


20 600016 民生银 行 7,900,000.00 4.15 21 000538 云南白 药 6,085,452.72 3.20 22 600487 亨通光 电 5,791,729.26 3.04 23 600887 伊利股 份 5,555,000.00 2.92 24 600760 中航黑 豹 5,241,679.00 2.75 25 002078 太阳纸 业 5,179,000.00 2.72 26 300038 梅泰诺 5,157,534.00 2.71 27 000651 格力电 器 5,143,500.00 2.70 28 002739 万达电 影 5,115,977.50 2.69 29 600150 中国船 舶 5,109,308.08 2.68 30 600406 国电南 瑞 5,103,000.00 2.68 31 600977 中国电 影 5,068,915.00 2.66 32 600030 中信证 券 5,030,322.00 2.64 33 600196 复星医 药 4,927,860.18 2.59 34 002415 海康威 视 4,579,715.00 2.41 35 002236 大华股 份 4,480,815.00 2.35 36 002179 中航光 电 4,427,837.63 2.33 37 002479 富春环 保 4,427,170.73 2.33 注:“本期累 计买入金 额 ”按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600340 华夏幸 福 16,626,236.80 8.73 2 600066 宇通客 车 15,325,687.84 8.05 3 601988 中国银 行 14,976,674.42 7.87 4 601111 中国国 航 14,793,485.95 7.77 5 600489 中金黄 金 14,108,779.96 7.41 6 600482 中国动 力 11,484,887.00 6.03 7 600276 恒瑞医 药 10,822,412.97 5.69 8 600176 中国巨 石 10,151,485.00 5.33 9 601318 中国平 安 9,243,400.00 4.86 10 600547 山东黄 金 9,218,936.76 4.84 11 000501 鄂武 商A 9,142,659.63 4.80 12 601668 中国建 筑 9,097,921.00 4.78 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 32 页


13 001979 招商蛇 口 9,013,043.93 4.73 14 002262 恩华药 业 8,937,367.79 4.69 15 002304 洋河股 份 8,625,350.76 4.53 16 600270 外运发 展 8,481,550.60 4.46 17 000530 大冷股 份 8,445,229.00 4.44 18 000878 云南铜 业 8,433,318.00 4.43 19 600660 福耀玻 璃 8,241,321.00 4.33 20 600826 兰生股 份 8,075,245.00 4.24 21 000963 华东医 药 8,045,396.00 4.23 22 000625 长安汽 车 8,024,855.55 4.22 23 600016 民生银 行 7,950,000.00 4.18 24 000910 大亚圣 象 7,513,918.75 3.95 25 002475 立讯精 密 7,234,136.25 3.80 26 600737 中粮糖 业 6,035,355.00 3.17 27 002055 得润电 子 5,768,257.59 3.03 28 600887 伊利股 份 5,430,000.00 2.85 29 002739 万达电 影 5,371,372.03 2.82 30 002048 宁波华 翔 5,336,991.44 2.80 31 600030 中信证 券 4,999,205.00 2.63 32 600196 复星医 药 4,927,521.15 2.59 33 300038 梅泰诺 4,735,454.45 2.49 34 002236 大华股 份 4,731,057.00 2.49 35 300232 洲明科 技 4,682,968.00 2.46 36 600150 中国船 舶 4,636,756.22 2.44 37 600977 中国电 影 4,558,554.87 2.39 38 002479 富春环 保 4,274,489.00 2.25 39 600760 中航黑 豹 3,996,227.00 2.10 40 300070 碧水源 3,984,889.67 2.09 注: “本 期累 计买 入金 额” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量) 填列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 383,279,663.77 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 389,460,973.48 注:“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 32 页


7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,957,000.00 5.11 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 945,630.00 0.48 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,902,630.00 5.59


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170204 17 国开 04 100,000 9,957,000.00 5.11 2 113011 光大转 债 9,000 945,630.00 0.48


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 本报告 期内 本基 金未 进行 资产资 产证 券投 资。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 32 页


7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本报告 期内 本基 金未 进行 贵金属 投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细




















金额 单位 :人民 币元 序号 权证代 码 权证名 称 数量( 份) 公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%) 本报告 期内 本基 金未 进行 权证投 资。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本报告 期内 本基 金未 进行 股指期 货投 资。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 , 通 过资 产 配置 、 品 种选 择, 谨慎进行投资 ,旨在采 用 流动性好、交 易活跃的 期 货合约,通过 对证券市 场 和期货市场 运行趋势 的研究,结合 股指期货 的 定价模型寻求 其合理的 估 值水平,与现 货资产进 行 匹配,通过 多头或空 头套期保值等 策略进行 套 期保值操作。 基金管理 人 将充分考虑股 指期货的 收 益性、流动 性及风险 性特征,运用 股指期货 对 冲系统性风险 、对冲特 殊 情况下的流动 性风险, 如 大额申购赎 回等;利 用金融 衍生 品的 杠杆 作用 ,以达 到降 低投 资组 合的 整体风 险的 目的 。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围, 故此 项不 适用 。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 代码 名称 持仓量 (买/ 合约市 值 公允价 值变 风险指标 说明 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 32 页


卖) (元) 动(元 ) 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) - 国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) - 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围, 故此 项不 适用 。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查,或在 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 231,951.85 2 应收证 券清 算款 2,601,465.47 3 应收股 利 - 4 应收利 息 120,712.84 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,954,130.16


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 本报告 期内 本基 金未 进行 可转债 的投 资。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 32 页


7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 本报告 期内 本基 金未 存在 流通受 限的 股票 。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 本报告中因四 舍五入原 因 ,投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可 能存在 尾差 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 212 895,859.74 180,667,570.01 95.13% 9,254,693.83 4.87%


8.2 期末上市基金前十名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 兴业国 际信 托有 限公 司 180,667,570.01 95.13% 2 李志华 995,010.00 0.52% 3 张丰 995,010.00 0.52% 4 林明辉 398,004.00 0.21% 5 黄赛英 372,133.74 0.20% 6 黄赛玉 306,463.08 0.16% 7 王正炫 204,971.01 0.11% 8 毛萍 199,002.00 0.10% 9 黄梓铭 199,002.00 0.10% 10 陈美源 199,002.00 0.10%


兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 32 页


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000% 期末基 金管 理人 的从 业人 员未持 有本 基金 。 8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 期末基 金管 理人 的从 业人 员未持 有本 基金 份额 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 5 月 25 日 ) 基金 份额 总额 996,360,866.50 本报告 期期 初基 金份 额总 额 192,995,768.18 本报告 期基 金总 申购 份额 325,561.14 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,399,065.48 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 189,922,263.84


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 (1) 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 : 2017 年 2 月 14 日 ,基 金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ,副 总经 理郑 泽星、 副总 经 理兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 30 页 共 32 页


卢银英 于2017 年2 月13 日离任 。 (2) 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基金投资策 略的改变 报告期 内基 金投 资策 略未 改变。








10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门 的稽查 或处 罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 平安证券 2 579,087,347.69 75.02% 204,089.80 59.14% - 川财证券 2 192,852,213.82 24.98% 141,032.69 40.86% - 华福证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 31 页 共 32 页


注:1 、基 金租 用证 券公 司 交易单 元的 选择 标准 是: (1 ) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2 ) 研 究实 力较 强 , 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 , 能 够针 对基 金业 务 需要 , 提 供高 质量 的 研究报 告和 较为 全面 的服 务; (3 ) 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ,最 大限 度地 调动 资源, 协助 基金 投资 ; (4 ) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。


选 择程 序: 本 基金 管理 人组织 相关 人员 依据 交易 单元选 择标 准对 交易 单元 候选证 券公 司的 服 务 质量和 研究 实力 进行 评估 ,确定 选用 交易 单元 的证 券公司 。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元未 发生 变更 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 平安证券 - - 305,000,000.00 100.00% - - 川财证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告摘要 第 32 页 共 32 页


机构 1 20170101-20170630 180,667,570.01 0.00 0.00 180,667,570.01 95.13 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 (1)赎回 申请延 缓支付 的风险 上 述 高占 比 投资 者大 额 赎回 时 易构 成 本基 金巨 额 赎回 , 中小 投 资者 可能 面临小 额 赎回 申 请也 需 要与该等 投资者 按同比 例 延缓支付 的风险 。 (2)基金 净值大 幅波动 的风险 上 述 高占 比 投资 者大 额 赎回 时 ,基 金 管理 人进 行 基金 财 产变 现 可能 会对 基金资 产 净值 造 成较 大 波动。 (3)基金 规模过 小导致 的风险 上 述 高占 比 投资 者赎 回 后, 可 能导 致 基金 规模 过 小。 基 金可 能 面临 投资 银行间 债 券、 交 易所 债 券时交易 困难的 情形, 实 现基金投 资目标 存在一 定 的不确定 性。


11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息 无。





兴银基金管理有限责任公司 2017 年8 月29 日