兴 银 收 益 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 兴银基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 2 页 共 30 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现和投资组 合报告等 内 容，保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ， 投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 3 页 共 30 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 兴银收 益增 强
基金主 代码 003628
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 28 日
基金管 理人 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 164,343,398.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 严 格控 制风 险和 保持 资产 流 动性 的基 础上 ，通 过积
极 主 动的 投资 管理 ，力 争实 现 基金 资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 本 基 金所 定义 的收 益增 强是 指 在债 券配 置基 础上 ，进
行 适 当的 股票 投资 以增 强基 金 获利 能力 ，提 高基 金收
益 水 平。 在控 制风 险的 前提 下 ，根 据本 基金 的风 险收
益要求 进行 股票 投资 。
本 基 金将 充分 发挥 基金 管理 人 的投 研能 力， 采取 自上
而 下 的方 法对 基金 的大 类资 产 进行 动态 配置 ，综 合久
期 管 理、 收益 率曲 线配 置等 策 略对 个券 进行 精选 ，力
争 在 严格 控制 基金 风险 的基 础 上， 获取 长期 稳定 超额
收 益 。另 外， 本基 金可 投资 于 股票 、权 证等 权益 类资
产 ， 基金 管理 人将 选择 估值 合 理、 具有 持续 竞争 优势
和 较 大成 长空 间的 个股 进行 投 资， 增强 基金 的获 利能
力，提 高预 期收 益水 平， 以期达 到收 益增 强的 效果 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价 （ 总值 ） 指 数收益 率*80%+ 沪深300 指数
收益率*20% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的较 低风
险 品 种， 长期 预期 风险 收益 水 平低 于股 票型 基金 、混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 4 页 共 30 页
信息披 露负 责人
姓名 林佳 郭明
联系电 话 021-20296236 （010 ）66105799
电子邮 箱 lj@hffunds.cn ming.guo@icbc.com.cn
客户服 务电 话
40000-96326 95588
传真 021-68630069 (010)66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.hffunds.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,005,147.26
本期利 润 2,509,965.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0107
本期基 金份 额净 值增 长率 1.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0112
期末基 金资 产净 值 166,671,822.13
期末基 金份 额净 值 1.0142
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.51% 0.02% 1.72% 0.14% -1.21% -0.12%
过去三 个月 0.85% 0.02% 0.50% 0.15% 0.35% -0.13%
过去六 个月 1.19% 0.01% 0.38% 0.14% 0.81% -0.13%
自基金 合同 1.42% 0.01% -2.22% 0.18% 3.64% -0.17% 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 5 页 共 30 页
生效起 至今
注：1. 本基 金成 立 于2016 年11 月28 日；
2.本基 金的 业绩 比较 基准 为：中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率*80%+ 沪深300 指 数收 益率*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金成 立 于2016 年11 月28 日；
2.本基 金的 业绩 比较 基准 为：中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率*80%+ 沪深300 指 数收 益率*20%
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴银基金管理 有限责任 公 司，注册地为 福建省平 潭 综合实验区， 公司主要 办 公场所位于上 海
市浦东新区。 公司经营 范 围包括基金募 集、基金 销 售、特定客户 资产管理 、 资产管理和 中国证监
会许可的其他 业务。公 司 股东为华福证 券有限责 任 公司与国脉科 技股份有 限 公司。本公 司经证监
会证监 许可 〔2013 〕1289 号文批 准， 于2013 年10 月 25 日成 立。2016 年9 月23 日， 公 司股 东同兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 6 页 共 30 页
比例增 资， 公司 注册 资本 由 10,000 万元 变更为 14,300 万元 。增 资后 股东 出 资比例 维持 不变 ，华
福证券 有限 责任 公司 出资 比例 为 76% ，国 脉科 技股 份有限 公司 出资 比例 为 24% 。2016 年 10 月 24
日，公 司法 定名 称由 “华 福基金 管理 有限 责任 公司 ” 变更 为 “ 兴银 基金 管理 有限责 任公 司 ” 。
截至报 告期 末， 本公 司管 理 17 只开 放式 基金 ，管 理 公募基 金资 产规 模 超500 亿元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈博亮
本基金
的基金
经理、 固
定收益
总监
2016 年11 月 28
日
- 9 年
陈博亮 先生 ， 硕 士研 究生 ，
拥有 9 年 银行 、基 金行 业
工 作 经验 。 曾任 职于 中国
农 业 银行 金 融市 场部 ，历
任 交 易员 、 投资 经理 、高
级 投 资经 理 。现 任兴 银基
金 管 理有 限 责任 公司 固定
收益总 监， 自 2015 年 11
月 起 担任 兴 银鼎 新灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 、 自 2015 年 11 月
起 担 任兴 银 长乐 半年 定期
开 放 债券 型 证券 投资 基金
基金经 理、 自 2015 年 11
月 起 担任 兴 银现 金增 利货
币 市 场基 金 基金 经理 、自
2015 年 12 月 起担 任兴 银
朝 阳 债券 型 证券 投资 基金
的基金 经理 、 自 2016 年5
月 起 担任 兴 银长 禧半 年定
期 开 放债 券 型证 券投 资基
金基金经理、自 2016 年
11 月 起 担 任 兴 银 收 益 增
强 债 券型 证 券投 资基 金基
金经理 、 自 2016 年 12 月
起 担 任兴 银 长富 一年 定期
开 放 债券 型 证券 投资 基金
基金经理、自 2017 年 3
月 起 担任 兴 银长 盈半 年定
期 开 放债 券 型证 券投 资基
金基金 经理 、 自 2017 年3
月 起 担任 兴 银长 益半 年定
期 开 放债 券 型证 券投 资基
金基金 经理 。 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 7 页 共 30 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书及其 更新等有 关 基金法律文件 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产， 在控 制风 险的 前提 下，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
“监管”是上 半年全市 场 的关键词。监 管态度的 变 化以及资金的 波动，使 得 股市债市均出 现
大幅波动。组 合在前期 重 点控制杠杆， 以短久期 高 收益债券作为 底仓，逐 步 小幅增配成 长较好、
业绩较 确定 的个 股； 并积 极参与 可转 债申 购。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0142 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.19% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.38% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
宏观经济层面 ，受供给 侧 改革及需求回 暖刺激， 企 业盈利较好， 使经济短 期 内进入较好的 正
向循环 ， 预 计经 济数 据超 预期， 全年 经济 增速 或 在6.8% 附 近。 随着 房地 产政 策收紧 ， 未 来地 产投
资及基建投资 下滑，可 能 会拖累经济增 速，但回 落 时点可能延后 至明年一 季 度。市场方 面，央行
维持稳健货币 政策，在 经 济出现下滑压 力之前， 不 具备货币大幅 宽松的市 场 环境。供求 方面，目兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 8 页 共 30 页
前市场上待配 资金仍较 多 ，下半年供给 可能放量 ， 供求格局紧平 衡。综上 ， 当前债市收 益率相对
较高，但宏观 经济、货 币 政策、供求格 局都不支 持 明显的牛市， 向好的时 点 还需等待， 我们对债
券市场 总体 持谨 慎偏 乐观 态度。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 本公司为建立 健全有效 的 估值政策和程 序，成立 估 值小组，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责。估 值小组组 长 由分管运营保 障部的公 司 领导担任， 成员由基
金事务 部 、 风 险管 理部 、 监察稽 核部 、 研究 发展 部 、 投 资管 理部 门( 视会 议议 题内容 选择 相关 投资
方向部 门) 部门 负责 人或 其 指定人 员组 成。 估值 小组 成 员具备 应有 的经 验、 专业 胜 任能力 和独 立性 ，
分工明确，在 上市公司 研 究和估值、基 金投资、 投 资品种所属行 业的专业 研 究、估值政 策、估值
流程和程序、 基金的风 险 控制与绩效评 估、会计 政 策与基金核算 以及相关 事 项的合法合 规性审核
和监督等各个 方面具备 专 业能力。估值 小组严格 按 照工作流程诚 实守信、 勤 勉尽责地讨 论和决策
估值事项。日 常估值项 目 由基金事务部 严格按照 新 会计准则、证 监会相关 规 定和基金合 同关于估
值的约定执行 。当经济 环 境和证券市场 发生重大 变 化时，针对特 殊估值工 作 ，按照以下 工作流程
进行：由公司 估值小组 依 据行业协会提 供的估值 模 型和行业做法 选定与当 时 市场经济环 境相适应
的估值方法并 征求托管 行 、会计师事务 所的相关 意 见，由基金事 务部做出 提 示，对其潜 在估值调
整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响是 否 在0.25 ％以上 进行 测算 ， 并 对确 认产 生 影响 的品 种根
据前述估值模 型、估值 流 程计算，提供 相关投资 品 种的公允价值 以进行估 值 处理，待清 算人员复
核后，将估值 结果反馈 基 金经理，并提 交公司估 值 小组。其他特 殊情形， 可 由基金经理 主动做出
提示， 并由 研究 员提 供研 究报告 ，交 估值 小组 审议 ，同时 按流 程对 外公 布。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配 情况的 说明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配， 符合 法律 法规 的规定 及《 基金 合同 》的 约定。 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 9 页 共 30 页
本报告 期本 基金 没有 应分 配但尚 未分 配的 利润 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 净 值 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对兴银收 益增强债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害 基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 兴银收益 增 强债券型证券 投资基金 的 管理人 ——兴 银基金管 理 有限责任公司 在
兴银收 益增 强债 券型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 兴银 收益 增强债 券型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告 中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对兴银基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的兴银收 益增强债 券 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 10 页 共 30 页
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 兴银 收益 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
15,077,718.66 290,994,829.63
结算备 付金
101.40 -
存出保 证金
21.13 -
交易性 金融 资产
140,993,451.50 -
其中： 股票 投资
496,748.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
140,496,703.50 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
2,035,502.82 467,218.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
168,106,795.51 291,462,048.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
36,433.77 -
应付赎 回款
1,187,657.46 -
应付管 理人 报酬
102,229.29 172,433.59
应付托 管费
29,208.36 49,266.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,786.11 -
应交税 费
- - 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 11 页 共 30 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
74,658.39 30,000.00
负债合 计
1,434,973.38 251,700.33
所有者权益：
实收基 金
164,343,398.35 290,530,835.59
未分配 利润
2,328,423.78 679,512.61
所有者 权益 合计
166,671,822.13 291,210,348.20
负债和 所有 者权 益总 计
168,106,795.51 291,462,048.53
注：1 、 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.0142 元， 基金 份额 总 额 164,343,398.35
份。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年11 月28 日， 上年 度本基 金运 作时 间未 满一 年。
6.2 利润表
会计主 体： 兴银 收益 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
3,674,964.70 -
1.利息 收入
3,271,099.22 -
其中： 存款 利息 收入
390,639.15 -
债券利 息收 入
1,429,431.59 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,451,028.48 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-132,720.91 -
其中： 股票 投资 收益
-1,095.00 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-132,297.91 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
672.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
504,818.61 -
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
31,767.78 - 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 12 页 共 30 页
减： 二、费用
1,164,998.83 -
1．管 理人 报酬
828,553.21 -
2．托 管费
236,729.47 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
5,229.01 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
94,487.14 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,509,965.87 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
2,509,965.87 -
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 兴银 收益 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
290,530,835.59 679,512.61 291,210,348.20
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 2,509,965.87 2,509,965.87
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-126,187,437.24 -861,054.70 -127,048,491.94
其中：1.基 金申 购款 15,836.41 135.79 15,972.20
2. 基金 赎回 款 -126,203,273.65 -861,190.49 -127,064,464.14
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
164,343,398.35 2,328,423.78 166,671,822.13 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 30 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 张力______
______ 谢融______
____ 沈阿 娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
兴银收 益增 强债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经中 国证 监会 证监 许 可 〔2016 〕 1954
号文准 予注 册， 本基 金首 次募集 资金 总额 为人 民 币 290,530,835.59 元。 《兴 银收益 增强 债券 型证
券投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年11 月28 日正 式生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式基金 ， 存续 期限 不
定。本基金的 基金管理 人 为兴银基金管 理有限责 任 公司，基金托 管人为中 国 工商银行股 份有限公
司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》相关规 定
以及《兴银收 益增强债 券 型证券投资基 金基金合 同 》等法律文件 约定，本 基 金投资于良 好流动性
的金融工具， 包括国内 依 法发行上市的 固定收益 类 金融工 具（包 括国内依 法 发行和上市 交易的国兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 30 页
债、金融债、 企业债、 公 司债、地方政 府债、次 级 债、中小企业 私募债、 国 债期货、可 转换债券
含分离交易可 转债、央 行 票据、中期票 据、短期 融 资券、资产支 持证券、 并 购重组私募 债券、债
券回购、协议 存款、通 知 存款、银行存 款等）和 股 票（包括中小 板、创业 板 及其他经中 国证监会
核准上 市的 股票 ） 、 权 证等 权益类 金融 工具 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融 工
具 （ 但须 符合 中国 证监 会 相关规 定） 。 如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许本 基金 投资其 他品 种 ， 基 金
管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以 将其 纳入 投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期内 未发 生会 计估 计的变 更。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 30 页
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通 知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁 前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期未 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银成 长资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
注: 本 基金 与关 联方 的所 有 交易均 是在 正常 业务 中按 照一般 商业 条款 订立 。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 30 页
-
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 30 页
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
本基金 本报 告期 末无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
828,553.21 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
374,433.76 -
注：本 基金 的管 理费 年费 率为 0.7% 。管 理费 的计 算 方法如 下：
H＝ E× 0.7% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
236,729.47 -
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 30 页
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 与关 联方 未进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
11 月 28 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 30 页
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
15,077,718.66 286,609.42 - -
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 30 页
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127004
模塑
转债
2017 年6
月 7 日
2017 年
6 月 26
日
停牌 100.00 115.57 2,550 255,000.00 294,703.50 -
6.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限的 股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
-
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
合计
- -
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 30 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 496,748.00 0.30
其中： 股票 496,748.00 0.30
2 固定收 益投 资 140,496,703.50 83.58
其中： 债券 140,496,703.50 83.58
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 5.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,077,820.06 8.97
7 其他各 项资 产 2,035,523.95 1.21
8 合计 168,106,795.51 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 22,020.00 0.01
B
采矿业 - -
C
制造业 249,040.00 0.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
43,524.00 0.03
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 65,350.00 0.04 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 30 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 111,900.00 0.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,914.00 0.00
S
综合 - -
合计 496,748.00 0.30
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600089 特变电 工 12,000 123,960.00 0.07
2 300070 碧水源 6,000 111,900.00 0.07
3 600875 东方电 气 11,000 105,380.00 0.06 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 30 页
4 600021 上海电 力 3,600 43,524.00 0.03
5 601988 中国银 行 10,000 37,000.00 0.02
6 601818 光大银 行 7,000 28,350.00 0.02
7 000998 隆平高 科 1,000 22,020.00 0.01
8 300285 国瓷材 料 1,000 19,700.00 0.01
9 300251 光线传 媒 600 4,914.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 237,096.00 0.08
2 600089 特变电 工 119,540.00 0.04
3 300070 碧水源 111,600.00 0.04
4 600875 东方电 气 104,390.00 0.04
5 600021 上海电 力 45,549.53 0.02
6 601988 中国银 行 37,000.00 0.01
7 601818 光大银 行 28,210.00 0.01
8 000998 隆平高 科 21,790.00 0.01
9 300285 国瓷材 料 19,220.00 0.01
10 300251 光线传 媒 5,172.00 0.00
注：“本期累 计买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 236,001.00 0.08
注： “本 期累 计买 入金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 729,567.53 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 30 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 236,001.00
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 100,178,000.00 60.10
6 中期票 据 40,024,000.00 24.01
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.18
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 140,496,703.50 84.30
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1382044 13 特 变集MTN1 100,000 10,088,000.00 6.05
2 1282340 12 巨化 MTN1 100,000 10,085,000.00 6.05
3 1082160 10 河钢 MTN2 100,000 10,065,000.00 6.04
4 011758037 17 西南 水泥SCP001 100,000 10,030,000.00 6.02
5 011752025 17 皖 出版SCP002 100,000 10,028,000.00 6.02
兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 30 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金在进行 国债期货 投 资时，将根据 风险管理 原 则，以套期保 值为主要 目 的，采用流动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对债券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合国债期货 的定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行 套期保值
操作。基金管 理人将充 分 考虑国债期货 的收益性 、 流动性及风险 性特征， 运 用国债期货 对冲系统
性风险、对冲 特殊情况 下 的流动性风险 ，如大额 申 购赎回等；利 用金融衍 生 品的杠杆作 用，以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 30 页
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
报告期 内尚 未进 行国 债期 货投资 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内，未 发现本基 金 投资的前十名 证券的发 行 主体本期出现 被监管部 门 立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,035,502.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,035,523.95
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 30 页
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本报告中因四 舍五入原 因 ，投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可
能存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,648 99,722.94 0.00 0.00% 164,343,398.35 100.00%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 刘艳 2,994,956.98 1.82%
2 周妙如 1,993,291.87 1.21%
3 兰开发 1,792,828.69 1.09%
4 段学良 1,494,496.40 0.91%
5 王建风 1,444,288.36 0.88%
6 郭小平 1,045,958.48 0.64%
7 何淑英 996,690.94 0.61%
8 曹京 996,375.94 0.61%
9 刘霞 996,375.94 0.61%
10 张晓艳 996,330.94 0.61%
兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 30 页
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
期末基 金管 理人 的从 业人 员未持 有本 基金 。
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
期末基 金管 理人 的从 业人 员未持 有本 开放 式基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月28 日 ）基 金份 额 总额
290,530,835.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 290,530,835.59
本报告 期基 金总 申购 份额 15,836.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 126,203,273.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 164,343,398.35
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2017 年 2 月 14 日 ，基 金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ，副 总经 理郑 泽星、 副总 经 理
卢银英 于2017 年2 月13 日离任 。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 30 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源证券 2 965,568.53 100.00% 706.11 100.00% -
注：1 、基 金租 用证 券公 司 交易单 元的 选择 标准 是：
（1 ） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 够针 对基 金业 务 需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3 ） 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ，最 大限 度地 调动 资源， 协助 基金 投资 ；
（4 ） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
选择程序：本 基金管理 人 组织相关人员 依据交易 单 元选择标准对 交易单元 候 选证券公司 的服务质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用交 易单 元的 证券 公司。 兴银收益增强 2017 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 30 页
2、报 告期 内租 用 证 券公 司 交易单 元未 发生 变更 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源证券 1,240,800.00 100.00% 4,406,000,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
本报告 期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例 未达 到或 超过 20% 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
兴银基金管理有限责任公司
2017 年8 月29 日
