兴 全 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 兴全基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 2 页 共 29 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 兴全保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 163411
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 3 日
基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 693,872,384.59 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 3 页 共 29 页
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过特 定组 合保 险策 略 ，在 确保 保本 周期 到期
时的保 本底 线的 基础 上， 寻求组 合资 产的 稳定 增长 。
投资策 略 1、基 于可 转债 投资 的 OBPI 策略 ，即 以可 转债 所隐 含
的 看 涨 期 权 代 替 投 资 组 合 保 险 策 略 所 要 求 的 看 涨 期
权 ， 利用 可转 债自 身特 性来 避 免因 为频 繁调 整低 风险
资产与 风险 资产 配比 带来 的交易 成本 。
2、 可 转债 与股 票替 代的TIPP 策 略， 即采 用时 间不 变
性 投 资组 合保 险策 略实 现保 本 目标 。同 时， 本基 金将
选 择 转换 溢价 率较 小的 可转 债 进行 投资 ，但 当可 转债
市 场 无投 资合 适品 种时 ，本 基 金将 用股 票资 产部 分或
全部代 替可 转债 的 TIPP 策 略实现 组合 保险 目的 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低
风险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴全基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006780099 ， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.xqfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日) 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 4 页 共 29 页
本期已 实现 收益 25,924,694.39
本期利 润 16,055,290.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0218
本期基 金份 额净 值增 长率 1.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4549
期末基 金资 产净 值 913,431,690.02
期末基 金份 额净 值 1.3164
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.03% 0.17% 0.23% 0.01% 1.80% 0.16%
过去三 个月 1.25% 0.16% 0.70% 0.01% 0.55% 0.15%
过去六 个月 1.74% 0.13% 1.39% 0.01% 0.35% 0.12%
过去一 年 6.16% 0.14% 2.83% 0.01% 3.33% 0.13%
过去三 年 32.33% 0.47% 10.22% 0.01% 22.11% 0.46%
自成立 以来 52.81% 0.37% 25.81% 0.01% 27.00% 0.36%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：3 年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。 本基 金选 择三 年期银 行定 期存 款税
后收益 率作 为业 绩比 较基 准的原 因如 下： 本基 金是 保本型 基金 ，保 本周 期为 三年， 保本 但不 保证
收益率 。以 三年 期银 行定 期存款 税后 收益 率作 为本 基金的 业绩 比较 基准 ，能 够使本 基金 保本 受益
人理性 判断 本基 金的 风险 收益特 征， 合理 地衡 量比 较本基 金保 本保 证的 有效 性。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 3 年期 银 行定期 存款 税后 收益 率 t/360
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t -1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 5 页 共 29 页
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2017 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 基金 建仓 期为 2011 年 8 月 3
日至2012 年2 月2 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
投资组 合的 比例 范围 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴全基金管理 有限公司 （ 成立时名为“ 兴业基金 管 理有限公司” ， 以下简称 “ 公司” ）经证 监
基金字[2003]100 号 文批 准于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月， 中国 证 监会批 复（ 证监 许可
[2008]6 号 ） ，同意全 球人 寿保险国际公司（AEGON International B.V ） 受让 公司股权并成为 公
司股东 。 2008 年 4 月 9 日 ， 公司完 成股 权转 让 、 变 更注 册资本 等相 关手 续后 ， 公司 注册资 本 由 9800
万元变 更为 人民 币 1.2 亿 元，其 中兴 业证 券股 份有 限公司 的出 资占 注册 资本 的 51% ， 全球 人寿 保
险国际 公司 的出 资占 注册 资本的 49% 。 2008 年 7 月 ， 经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号） ，
公司 于 2008 年 8 月 25 日 完成变 更公 司名 称、 注册 资本等 相关 手续 后， 公司 名称变 更为 “兴业全兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 6 页 共 29 页
球基金 管理 有限 公司 ” ， 注册资 本增 加 为 1.5 亿元 人民币 ， 其中 两股 东出 资 比例不 变 。2016 年12
月28 日， 因公 司发 展需 要 ，公司 名称 变更 为 “ 兴全 基金管 理有 限公 司 ” 。
截止 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十八 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴 全 社 会责任混合型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级混 合型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资 基金（LOF ） 、兴全绿色投 资混合型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、
兴全稳 益债 券型 证券 投资 基金、 兴全 天添 益货 币市 场基金 、兴 全稳 泰债 券型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张亚辉
本基金 、
兴全可
转债混
合型证
券投资
基金基
金经理
2015 年11 月2 日 - 12 年
经 济 学学 士 。历 任兴 全基
金 管 理 有 限 公 司 渠 道 经
理 、 财务 会 计、 固定 收益
交 易 员、 专 户投 资部 投资
经理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全保 本混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他相 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责、 取信于市
场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金投资管理符 合有关法 规 和基金合同的 规定，无 违 法违规、未履 行基金合 同 承诺或损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 7 页 共 29 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格 按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送 的异 常交 易情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年 宏观 经济 增速 略超 预期， PPI 高 点回 落并短 期趋于 稳定 ， 从 中长 期看 经济 长 L 型底没
有改变，供给 侧改革推 进 使得经济仍处 于结构调 整 、有效需要一 般和去产 能 的阵痛期， 经济下行
压力虽 然较 大但 增长 仍能 持续。 外围 看， 英国 脱欧 的 后续谈 判和 美国 加息 预期 走低利 好国 内债 市，
人民币 汇率 贬值 的不 利因 素也有 所缓 解。 通胀 压力 缓解， 上半 年 CPI 均 在低 位运行 ，但 商品 类 价
格在供 给侧 和下 游需 求的 双重作 用下 仍处 于高 位， 因此代 表生 产资 料价 格 的 PPI 短 期不 会大 幅下
行。 货 币政 策看， 仍是 稳 字当头 ， 政 策冲 击减 少， 央行货 币政 策转 变， 从 2015 年的 传统 刺激 为主
的货币宽松和 扩大投放 为 主的信贷宽松 向“稳信 用 、稳货币”的 双稳政策 转 变。一季度 信贷大幅
增长 ，4 月份 信贷 骤跌 ，5 月回归 平稳 ， 也表 明央 行 的稳健 货币 思路 ， 对流 动 性的调 控央 行也 更为
精准了 ， 不 仅体 现在 量上 同 时也体 现在 预期 的管 理上 ， 6 月份 在市 场担 心重 演 13 年钱荒 的背 景下 ，
央行及 时注 入流 动性 平滑 了资金 面。
上半 年债 券市 场先 抑后 扬 ，5 月初 10 年 国债 收益 率 触及 3.7% ， 刷新 了 16 年 10 月份 以来 的
新高，6 月末 10 年 国债 收 益率回 落 至 3.5% 附 近。 转 债市场 也是 先经 历 了5 月 份股债 双杀 的阵 痛，
5 月底6 月 初经 历了 一波 反弹。 权益 市场 分化 较为 明显， 白马 蓝筹 屡创 新高 而创业 板跌 幅较 大。
本基 金报 告期 内增 加了 转 债的仓 位， 纯债 部分 控制 久 期并把 控信 用风 险， 权益 部 分中性 仓位 ，
股票选 择上 更关 注其 估值 和业绩 增长 的确 定性 。
兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 8 页 共 29 页
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.74% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 1.39% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
经济仍 有一 定的 韧性 ，增 速大概 率还 能持 续 1-2 个 季度， 流动 性仍 维持 中性 判断， 在降 杠 杆
和维稳的合力 下央行更 多 地是做好预期 管理，股 市 仍将维持结构 性行情， 由 于供给侧改 革导致的
上游资源品的 价格上涨 将 会持续，这将 反应在企 业 利润上，下半 年周期型 股 票可能会有 所表现，
债券上 如果 由于 短期 经济 强劲带 来的 调整 将会 是中 长期布 局的 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值 造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《基金法》 、 《兴全保 本混合型证券 投资基金 基 金合同》及其 他相关法 律 法规的规定， 本
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配， 符合 本基 金基 金合同 的相 关规 定。 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 9 页 共 29 页
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本托管人依据 《兴全保 本 混合型证券投 资基金合 同 》与《兴全保 本混合型 证 券投资基金托 管
协议》 ，自2011 年8 月3 日起托 管兴 全保 本混 合型 证券投 资基 金（ 以下 称本 基金） 的全 部资 产。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 10 页 共 29 页
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
28,210,472.87 32,272,051.76
结算备 付金
1,806,973.29 3,521,307.91
存出保 证金
209,054.37 352,257.13
交易性 金融 资产
826,056,245.80 938,082,866.53
其中： 股票 投资
85,756,261.69 71,211,199.50
基金投 资
- -
债券投 资
740,299,984.11 866,871,667.03
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
20,000,000.00 3,000,000.00
应收证 券清 算款
30,035,547.95 5,002,815.28
应收利 息
11,675,999.15 16,040,051.33
应收股 利
- -
应收申 购款
36,556.96 77,028.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
918,030,850.39 998,348,378.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,113,848.13 554,798.56
应付管 理人 报酬
975,857.08 1,140,264.11
应付托 管费
150,131.86 175,425.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
229,667.72 274,557.34
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
129,655.58 31,635.93
负债合 计
4,599,160.37 2,176,681.19
所有者权益：
实收基 金
597,760,372.33 663,240,978.07
未分配 利润
315,671,317.69 332,930,719.08
所有者 权益 合计
913,431,690.02 996,171,697.15 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 29 页
负债和 所有 者权 益总 计
918,030,850.39 998,348,378.34
注： 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基 金份 额净 值 1.3164 元， 基 金份 额总 额693,872,384.59 份。
6.2 利润表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
24,116,278.97 -1,459,510.83
1.利息 收入
19,442,252.97 33,484,443.53
其中： 存款 利息 收入
492,324.90 634,973.49
债券利 息收 入
18,832,004.66 32,849,470.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
117,923.41 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
14,288,929.24 1,117,907.15
其中： 股票 投资 收益
3,902,057.81 -19,730,815.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
10,240,453.37 20,593,641.63
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
146,418.06 255,080.65
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-9,869,403.57 -37,537,900.55
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
254,500.33 1,476,039.04
减： 二、费用
8,060,988.15 14,757,366.53
1．管 理人 报酬
6,171,435.14 7,687,124.59
2．托 管费
949,451.56 1,182,634.58
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
760,913.96 2,104,249.87
5．利 息支 出
39,790.99 3,636,278.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
39,790.99 3,636,278.83
6．其 他费 用
139,396.50 147,078.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
16,055,290.82 -16,216,877.36
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号 16,055,290.82 -16,216,877.36 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
填列）
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
663,240,978.07 332,930,719.08 996,171,697.15
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 16,055,290.82 16,055,290.82
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-65,480,605.74 -33,314,692.21 -98,795,297.95
其中：1.基 金申 购款 8,600,893.38 4,392,400.18 12,993,293.56
2. 基金 赎回 款 -74,081,499.12 -37,707,092.39 -111,788,591.51
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
597,760,372.33 315,671,317.69 913,431,690.02
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,084,535,777.70 484,631,704.14 1,569,167,481.84
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -16,216,877.36 -16,216,877.36
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
-346,342,793.77 -144,032,736.41 -490,375,530.18 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
列）
其中：1.基 金申 购款 13,227,351.19 5,475,872.13 18,703,223.32
2. 基金 赎回 款 -359,570,144.96 -149,508,608.54 -509,078,753.50
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
738,192,983.93 324,382,090.37 1,062,575,074.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 庄园 芳______
____ 詹 鸿飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
兴全保 本混 合型 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会(以 下简
称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2011]522 号 文 《 关 于核 准 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批
复》的核准， 由兴全基 金 管理有限公司 作为管理 人 向社会公开发 行募集， 基 金合同于 2011 年 8
月3 日 正式 生效 ，首 次设 立募集 规模 为1,493,369,048.31 份 基金 份额 。本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 兴全基金 管 理有限公司， 注册登记 机 构为中国证 券登记结
算有限 责任公 司，基金 托 管人为兴业银 行股份有 限 公司，基金保 证人为深 圳 市高新投集 团有限公
司。
根据《兴全保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 对持有人 认 购并持有到期 的
基金份额进行 保本，未 持 有到保本周期 到期日的 份 额持有人不适 用本条款 。 在保本周期 到期日，
如按基金份额 持有人认 购 并持有到期的 基金份额 与 到期日基金份 额净值的 乘 积加上认购 并持有到
期的基金份额 累计分控 款 项之和计算的 总金额低 于 其认购保本金 额，则基 金 管理人应补 足该保本
差额， 并在 保本 周期 到期 日后 20 个 工作 日内 将该 保 本差额 支付 给基 金份 额持 有人， 保证 人对 此提
供不可撤销 的 连带责任 担 保。保本期间 为三年， 自 本基金基金合 同生效之 日 起至三年后 的对应日
止。保本周期 届满时， 在 符合保本基金 存续条件 下 ，本基金将转 入下一保 本 周期。如果 保本周期
到期后，本基 金未能符 合 保本基金存续 条件，则 本 基金将按基金 合同的约 定 ，转型为非 保本的兴
全精选 股票 型证 券投 资基 金，基 金投 资、 基金 费率 等相关 内容 也将 根据 本合 同约定 做相 应修 改。
本基金 投资 范围 是具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括投资 于股 票( 包括 中小 板 、 创业 板以 及其兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
他经中 国证 监会 核准 上市 的股票)、 债 券( 包括 国债 、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 回 购、 央 行票 据、
可转换 债券 、 中 小 企业 私 募债券 、 资产 支持 证券 等) 、 货 币市 场工 具 、 权 证及 中国证 监会 允许 基金
投资的其他 金融工具( 但需 符合中国证 监会的相 关规 定)。基金的 投资组合 比例 为：股票、 权证等
权益类 资产 占基 金资 产 的0%-30% ； 债 券、 货 币市 场工 具等固 定收 益类 资产 占基 金资产 的 70%-100% ，
其中基金保留 的现金以 及 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资 产净值的
5%。
本基金 的业 绩比 较基 准 为3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准 则 ”)
以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制，同时 在具体会 计 核算和信息 披露方面
也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关问题的 通知 》 、财税[2014]48 号《 关 于实施 全 国中小企业股 份转让系 统 挂牌公司股息 红利兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税改 征 增值税试点的 通知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 证券投 资基金(封 闭式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
(3) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到相 关扣 收税 款当 月的 法定申 报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ； 从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ， 持 股期限 在 1 个 月以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(5) 对基金取得的债券利 息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(6) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
(7) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴 全 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴全
基金 ” ）
基金管 理人 、基 金销 售机 构
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴业
证券 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
兴业证券 558,168,032.89 100.00% 1,539,617,603.57 100.00%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
兴业证券 566,365,338.20 100.00% 693,624,940.42 100.00%
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
兴业证券 985,000,000.00 100.00% 15,515,000,000.00 100.00%
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
兴业证券 408,618.32 100.00% 225,192.72 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,128,337.84 100.00% 465,853.91 100.00%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,171,435.14 7,687,124.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,359,357.97 1,535,746.91
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.30% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 1.30 %/ 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
949,451.56 1,182,634.58
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.20% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.20 %/ 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 28,210,472.87 478,495.34 20,028,680.86 512,259.35
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002821
凯莱
英
2016 年
11 月11
日
2017 年
11 月
20 日
新股流
通受限
30.53 72.97 21,409 653,616.77 1,562,214.73 -
002821
凯莱
英
2017 年6
月14 日
2017 年
11 月
20 日
新股流
通受限-
转增
- 72.97 21,409 - 1,562,214.73 注 1
注：1 、 本基 金持 有的 新发 行股票 凯莱 英 ， 于2017 年6 月 14 日 实施2016 年度 权益分 配方 案 ， 向 全
体股东 每股 派0.5 元（ 含 税） ， 向全 体股 东每10 股 转增 10 股 ，本 基金 新增21,409 股。
2、 上述 可流 通日 系本 基金 根据上 市公 司公 告暂 估确 定， 最 终日 期以 上市 公司 公告为 准 。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300100
双林
股份
2017 年
4 月 5
日
重大
资产
重组
25.96 - - 219,600 5,748,080.80 5,700,816.00 -
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 85,756,261.69 9.34
其中： 股票 85,756,261.69 9.34
2 固定收 益投 资 740,299,984.11 80.64
其中： 债券 740,299,984.11 80.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 2.18
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,017,446.16 3.27
7 其他各 项资 产 41,957,158.43 4.57
8 合计 918,030,850.39 100.00
兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 39,489,443.69 4.32
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,899,516.00 0.54
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,947,768.00 0.43
J
金融业 27,937,518.00 3.06
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 9,482,016.00 1.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 85,756,261.69 9.39
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
无。 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 562,800 27,920,508.00 3.06
2 000858 五 粮 液 180,226 10,031,379.16 1.10
3 002027 分众传 媒 689,100 9,482,016.00 1.04
4 600690 青岛海 尔 601,200 9,048,060.00 0.99
5 300100 双林股 份 219,600 5,700,816.00 0.62
6 600068 葛洲坝 435,900 4,899,516.00 0.54
7 000423 东阿阿 胶 67,800 4,874,142.00 0.53
8 002174 游族网 络 124,300 3,947,768.00 0.43
9 601100 恒立液 压 235,223 3,831,782.67 0.42
10 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.34
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 25,615,903.00 2.57
2 002027 分众传 媒 23,814,444.00 2.39
3 601238 广汽集 团 15,903,444.30 1.60
4 000858 五 粮 液 15,566,872.50 1.56
5 600068 葛洲坝 13,841,963.00 1.39
6 002142 宁波银 行 9,918,259.20 1.00
7 002831 裕同科 技 9,911,909.02 1.00
8 600690 青岛海 尔 9,181,945.00 0.92
9 600585 海螺水 泥 8,595,621.00 0.86
10 000333 美的集 团 8,481,000.00 0.85
11 600028 中国石 化 7,963,732.00 0.80
12 603799 华友钴 业 7,768,878.00 0.78 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
13 601186 中国铁 建 7,149,162.00 0.72
14 000630 铜陵有 色 6,899,108.00 0.69
15 600004 白云机 场 6,799,360.12 0.68
16 601336 新华保 险 6,217,535.29 0.62
17 603979 金诚信 6,201,000.00 0.62
18 300100 双林股 份 5,748,080.80 0.58
19 603589 口子窖 4,854,887.00 0.49
20 002050 三花智 控 4,642,263.06 0.47
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601238 广汽集 团 15,921,106.53 1.60
2 002027 分众传 媒 14,516,607.83 1.46
3 600068 葛洲坝 13,570,580.94 1.36
4 000630 铜陵有 色 11,657,678.77 1.17
5 600486 扬农化 工 10,307,890.69 1.03
6 002831 裕同科 技 9,666,708.33 0.97
7 000333 美的集 团 9,634,612.72 0.97
8 002142 宁波银 行 9,285,238.11 0.93
9 300261 雅本化 学 8,497,723.70 0.85
10 600585 海螺水 泥 8,350,176.58 0.84
11 600028 中国石 化 7,987,209.20 0.80
12 603799 华友钴 业 7,549,378.00 0.76
13 600309 万华化 学 7,294,467.00 0.73
14 002570 贝因美 7,248,228.06 0.73
15 600004 白云机 场 6,769,325.12 0.68
16 601186 中国铁 建 6,754,031.00 0.68
17 000858 五 粮 液 6,538,308.26 0.66
18 603979 金诚信 6,221,424.70 0.62
19 601336 新华保 险 5,991,475.50 0.60
20 002050 三花智 控 5,081,672.00 0.51
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 301,796,789.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 293,824,004.81
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 58,528,870.40 6.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,936,000.00 5.47
其中： 政策 性金 融债 49,936,000.00 5.47
4 企业债 券 80,033,759.30 8.76
5 企业短 期融 资券 260,558,000.00 28.53
6 中期票 据 131,442,000.00 14.39
7 可转债 （可 交换 债） 159,801,354.41 17.49
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 740,299,984.11 81.05
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041654057 16 船重
CP001
600,000 60,132,000.00 6.58
2 010303 03 国债 ⑶ 593,840 58,528,870.40 6.41
3 1382080 13 三安 MTN2 500,000 50,600,000.00 5.54
4 011764046 17 宁 沪高
SCP003
500,000 50,030,000.00 5.48
5 110032 三一转 债 300,700 35,723,160.00 3.91
兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，并 且 未在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 209,054.37
2 应收证 券清 算款 30,035,547.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,675,999.15
5 应收申 购款 36,556.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,957,158.43
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110032 三一转 债 35,723,160.00 3.91
2 117009 15 九 洲债 30,432,000.00 3.33
3 132005 15 国资 EB 17,196,873.00 1.88
4 113008 电气转 债 12,856,829.40 1.41
5 132004 15 国盛 EB 9,777,672.80 1.07
6 132006 16 皖新 EB 9,105,543.00 1.00
7 120001 16 以岭 EB 8,442,267.60 0.92
8 123001 蓝标转 债 5,240,500.00 0.57
9 127003 海印转 债 5,082,500.00 0.56
10 137001 15 美克 EB 3,956,410.00 0.43
11 128012 辉丰转 债 3,570,826.16 0.39
12 128010 顺昌转 债 2,051,179.35 0.22 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
13 113010 江南转 债 140,913.00 0.02
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300100 双林股 份 5,700,816.00 0.62 重大事 项停 牌
2 002821 凯莱英 3,124,429.46 0.34 新股流 通受 限
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,735 89,705.54 313,003,397.83 45.11% 380,868,986.76 54.89%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 不属 于上 市基 金。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
7,924.08 0.0011%
兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,493,369,048.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 769,881,365.09
本报告 期基 金总 申购 份额 9,983,745.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 85,992,725.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 693,872,384.59
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。
2016 年 1 月 21 日 公告， 自 2016 年 1 月 19 日起 ， 庄园芳 女士 代任 公司 总经 理，杨 东先 生 离
任公司 总经 理。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 德勤 华永 会计 师事务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 558,168,032.89 100.00% 408,618.32 100.00% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 566,365,338.20 100.00% 985,000,000.00 100.00% - - 兴全保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年3 月8
日-2017 年 6
月 30 日
151,065,954.17 0.00 0.00 151,065,954.17 21.77%
2
2017 年 3 月
16 日 -2017
年 6 月 30 日
150,042,979.12 0.00 0.00 150,042,979.12 21.62%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
单一机构 的集中 大额赎 回 导致的流 动性风 险。 考 虑 到单一机 构占比 大， 集 中 赎回可能 影响其 他投
资者的收 益， 制 定投资 策 略时， 管 理人考 虑到单 一 客户占比 问题， 因此本 基 金在资产 配置上 充分
考虑流动 性，同 时关注 申 赎情况， 以便及 时调整 投 资策略。
注：1 、 “ 申购 金额 ”包 含份额 申购 、 转换 转入 、 分红再 投资 等导 致投 资者 持有份 额增 加的 情 形 。
2 、 “ 赎回 份额 ”包 含份额 赎回 、转 换转 出等 导致投 资者 持有 份额 减少 的情形 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
兴全基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
