兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 1 页 共 33 页
兴业货币 市场证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
2017年6 月30 日
基金管理 人：兴业基金管理有限 公司
基金托管 人：中国民生银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年8 月29 日
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 2 页 共 33 页
§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 3 页 共 33 页
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 兴业货币
基金主代码 000721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月6日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 21,160,682,490.39 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B
下属两级基金的交易代码 000721 000722
报告期末下属两级基金的份
额总额
1,966,932,533.23 份 19,193,749,957.16 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主
动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力
争获得稳定当期收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公
司
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 4 页 共 33 页
信息披露负责
人
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电话
021-22211888 010-58560666
电子邮箱
renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
40000-95561 95568
传真
021-22211997 010-58560798
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年1月1日至2017年6月30 日）
兴业货币A 兴业货币B
本期已实现收益
31,606,560.00 359,314,010.50
本期利润
31,606,560.00 359,314,010.50
本期净值收益率
1.6217% 1.7427%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年6月30日)
期末基金资产净值
1,966,932,533.23 19,193,749,957.16
期末基金份额净值
1.00 1.00
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）兴 业货币A 基金份额净 值收益率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段(A 级) 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 5 页 共 33 页
值收益
率①
值收益
率标准
差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去一个月
0.3117
%
0.0008
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2007
%
0.0008
%
过去三个月
0.8937
%
0.0009
%
0.3366
%
0.0000
%
0.5571
%
0.0009
%
过去六个月
1.6217
%
0.0015
%
0.6695
%
0.0000
%
0.9522
%
0.0015
%
过去一年
2.8835
%
0.0016
%
1.3481
%
0.0000
%
1.5354
%
0.0016
%
自基金合同生效日起
至今
9.5568
%
0.0025
%
3.9168
%
0.0000
%
5.6400
%
0.0025
%
（2 ）兴 业货币B 基金份额净 值收益率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段(B 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.3315
%
0.0008
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2205
%
0.0008
%
过去三个月
0.9540
%
0.0009
%
0.3366
%
0.0000
%
0.6174
%
0.0009
%
过去六个月
1.7427
%
0.0015
%
0.6695
%
0.0000
%
1.0732
%
0.0015
%
过去一年
3.1304
%
0.0016
%
1.3481
%
0.0000
%
1.7823
%
0.0016
%
自基金合同生效日起
至今
10.3223
%
0.0025
%
3.9168
%
0.0000
%
6.4055
%
0.0025
%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
兴业货币A
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 6 页 共 33 页
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2014年8 月6 日-2017 年6 月30 日）
兴业货币A 业绩比较基准
2014-08-06 2015-01-04 2015-06-04 2015-11-02 2016-04-02 2016-08-31 2017-01-29 2017-06-30
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
兴业货币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2014年8 月6 日-2017 年6 月30 日）
兴业货币B 业绩比较基准
2014-08-06 2015-01-04 2015-06-04 2015-11-02 2016-04-02 2016-08-31 2017-01-29 2017-06-30
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 7 页 共 33 页
产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017 年6月30日，兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投
资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券 投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期
开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基
金、兴业启 元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华
债券型证券投资基金、 兴业裕丰债券型证券投资基金、 兴业安润货币市场基金、 兴业增
益三年定期开放债券型证券投资基金、 兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、 兴业
瑞丰6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁进
本基金
的基金
经理
2015 年9月
21日
－ 7
中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。
2005年7月至2008 年2月，
在北京顺泽锋投资咨询有
限公司担任研究员；2008
年3月至2010年10月， 在新
华信国际信息咨询 （北京）
有限公司担任企业信用研
究高级咨询顾问；2010年
10月至2012年8月， 在光大
证券研究所担任信用及转
债研究员；2012 年8月至
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 8 页 共 33 页
2015年2月就职于浦银安
盛基金管理有限公司，其
中2012年8月至2015年2月
担任浦银安盛增利分级债
券型证券投资基金的基金
经理助理，2012 年9月至
2015年2月担任浦银安盛
幸福回报定期开放债券型
证券投资基金的基金经理
助理，2013年5月至2015
年2月担任浦银安盛6个月
定期开放债券型证券投资
基金的基金经理助理，
2013年6月至2015 年2月担
任浦银安盛季季添利定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理助理。 2015年2
月加入兴业基金管理有限
公司，现任基金经理。
刘禹含
本基金
的基金
经理
2017 年4月
21日
－ 4
中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。
2013年7月至2015 年10月
在万家基金管理有限公司
担任债券交易员，主要从
事债券交易工作。2015年
11月加入兴业基金管理有
限公司，现任基金经理。
注：1、 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离职 日期” 为根 据公 司决 定
确定的 解聘 日期 ，除 首任 基金经 理外 ，“ 任职 日期 ”和“ 离任 日期 ”分 别指 根据公 司决 定确 定的 聘
任日期 和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 9 页 共 33 页
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
总体看， 上半年债券收益率曲线先扬后抑， 信用利差进一步拉大， 市场信用风险事
件频繁，半年度末MPA 考核叠加银行业监管新政，在4-5月给市场带来较大冲击，在央
行精细调控资金面和监管协调下， 市场情绪有所缓和。 资金面在二季度依然呈现平衡偏
紧张的态势，但在央行削峰填谷的操作下，资金面的波动相比一季度有所减小 。
报告期内， 本基金将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务， 整体上保持了
较短的久期，在6月份拉长久期尽力抓住季末资产收益提升的机会配置了以存款、存单
和回购为主的资产，努力提高组合收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，本基金A 类份额净值收益率为1.6217% ，同期业绩比较基准收益率为
0.6695%; 本基金B 类份 额净值收益率为 1.7427% ，同期业绩比较基准收益率为0.6695% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
经济下半年走势预计会逐步回落， 但预计整体上快速下行的概率不大， 会相对平稳；
金融去杠杆仍在进行当中，对债券市场的影响仍将持续；预计流动性可能会边际改善，
但整体仍将维持平衡偏紧的态势。认为三季度资金利率中枢可能仍会在较高位区间震
荡， 大幅下行的概率较小， 认为债券市场收益率在三季度难以出现趋势性回落， 但收益
率所处的绝对水平已经具有一定的配置价值。
组合在三季度会继续将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务； 在久期上会
比二季度积极一些， 但整体上仍会将久期控制在偏短的水平， 资产投放上以期限偏短的
存款、 存单和回购为主， 保持组合弹性， 根据资产价格的变化和客户申购资金的留存期
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 10 页 共 33 页
限安排适时适度调整杠杆水平和进行波段操作， 季末会拉长久期尽力抓住季末资产收益
提升的机会进行配置，努力提高组合收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公司领导担任； 委员若干名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公允的估值方法； 对估值方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设 及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计
算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A 级份额持有人分配利润
31,606,560.00 元，向B 级份额持有人分配利润359,314,010.50 元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 11 页 共 33 页
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 依法安全保管了基金
财产， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规 守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 本托管人对本
基金的投资运作方面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、
基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内本基金向A 级份额持有人分配利润31,606,560.00 元， 向B 级份 额持有人分配
利润359,314,010.50 元。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：兴业货币市场证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末
2017年6 月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
11,911,247,250.24 21,031,121,161.75
结算备付金
－
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 12 页 共 33 页
存出保证金 － －
交易性金融资产
5,611,356,162.95 12,555,380,070.00
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资
5,611,356,162.95 12,555,380,070.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产
5,420,196,700.52 4,519,062,959.07
应收证券清算款 － －
应收利息
83,000,173.02 113,256,224.96
应收股利 － －
应收申购款
3,361,470.28 108,386,033.00
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计
23,029,161,757.01 38,327,206,448.78
负债和所 有者权益 本期末
2017年6 月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款
1,859,738,290.38 2,117,723,543.40
应付证券清算款 － －
应付赎回款
1,970.44
－
应付管理人报酬
5,736,911.04 9,167,222.70
应付托管费
1,390,766.29 2,222,357.00
应付销售服务费
569,876.13 737,676.28
应付交易费用
198,401.34 180,520.21
应交税费 － －
应付利息
625,748.36 1,074,805.07
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 13 页 共 33 页
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债
217,302.64 419,000.00
负债合计
1,868,479,266.62 2,131,525,124.66
所有者权 益：
实收基金
21,160,682,490.39 36,195,681,324.12
未分配利润 － －
所有者权益合计
21,160,682,490.39 36,195,681,324.12
负债和所有者权益总计
23,029,161,757.01 38,327,206,448.78
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日 ， 基 金份 额净值1.00 元 ， 基 金份 额总 额21,160,682,490.39 份， 其中A 类
基金份 额1,966,932,533.23 份，B 类 基金 份额19,193,749,957.16份。
6.2 利润表
会计主体：兴业货币市场证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期2017年1月1日
至2017年6月30日
上年度可比期间2016 年01月01
日至2016年06月30日
一、收入
458,100,681.14 389,195,763.53
1.利息收入
457,330,675.84 373,365,226.78
其中：存款利息收入
228,610,277.48 214,860,708.91
债券利息收入
108,826,766.95 97,493,178.77
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
119,893,631.41 61,011,339.10
其他利息收入 － －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
714,113.60 15,830,536.75
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益
714,113.60 15,830,536.75
资产支持证券投资收 － －
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 33 页
益
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
55,891.70
－
减：二、 费用
67,180,110.64 65,797,679.88
1．管理人报酬
37,958,114.76 39,625,676.20
2．托管费
9,201,967.20 9,606,224.55
3．销售服务费
3,490,359.62 3,753,276.41
4．交易费用
45.03 345.00
5．利息支出
16,234,742.88 12,519,942.21
其中： 卖出回购金融资产支出
16,234,742.88 12,519,942.21
6．其他费用
294,881.15 292,215.51
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
390,920,570.50 323,398,083.65
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
390,920,570.50 323,398,083.65
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：兴业货币市场证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净 36,195,681,324. － 36,195,681,324.12
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 33 页
值)
12
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 390,920,570.50 390,920,570.50
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-15,034,998,83
3.73
－ -15,034,998,833.73
其中：1.基金申购款
77,353,087,778.
20
－ 77,353,087,778.20
2.基金赎回款
-92,388,086,61
1.93
－ -92,388,086,611.93
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-390,920,570.5
0
-390,920,570.50
五、期末所有者权益
（基金净值）
21,160,682,490.
39
－ 21,160,682,490.39
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
31,046,442,432.
11
－ 31,046,442,432.11
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 323,398,083.65 323,398,083.65
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-7,926,692,069.
76
－ -7,926,692,069.76
其中：1.基金申购款
56,703,129,930.
06
－ 56,703,129,930.06
2.基金赎回款
-64,629,821,99
9.82
－ -64,629,821,999.82
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-323,398,083.6
5
-323,398,083.65
五、 期末所有者权益 （基金净 23,119,750,362. － 23,119,750,362.35
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 33 页
值）
35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
兴业货币市场证券投资基金( 以下简称“本基金”) 系由基金管理人兴业基金管理有
限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业货币市场证券投资基金基金合
同》 及其他有关法律法规的规定， 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会” )
以证监许可[2014]634 号 文批准公开募集。 本基 金为契约型开放式基金， 存续期限为不定
期，首次设立募集基金份额为5,128,290,267.51份，经德勤华永会计师事务所( 特殊普通
合伙) 验证，并出具了编号为德师报( 验) 字(14) 第0778 号验资报告。《兴业货币市场证券
投资基金基金合同》( 以下简称“基金合同”) 于2014 年8月6日正式生效。本基金的管理
人为兴业基金管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定，本基金份额分为A 类基金份额( 以下简称" 兴 业货币A") 和B
类基金份额( 以下简称" 兴业货币B") 两类份额 。其中，兴业货币A 是指按照0.25% 年费率
计提销售服务费的基金份额类别； 兴业货币B 是指按照0.01% 年费率计提销售服务费的基
金份额类别。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基 金合同及截至报告期末最新公告的 《兴
业货币市场证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规及监
管机构允许投资的金融工具， 包括现金， 期限在1 年以内 （含1 年） 的银行存款、 债券
回购、 中央银行票据、 同业存单， 剩余期限在397 天以内 （含397 天） 的债券、 非金融
企业债务融资工具、 资产支持证券， 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金
融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。
本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率( 税后) 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称“企业会
计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体
会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 33 页
操作。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017
年1月1日至2017年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1 号《财政部 、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36 号 《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
证券投资基金( 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股
票、 债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起， 公开募集证券投资基金运营过程中发
生的其他增值税应税行为， 以基金管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照
3% 的征收率缴纳增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 18 页 共 33 页
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司 （以下简称" 兴业
基金" ）
基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国民生银行股份有限公司 （以下简称"
民生银行" ）
基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 （以下简称" 兴业
银行" ）
基金管理人的股东、基金销售机构
兴业财富资产管理有限公司 （以下简称"
兴业财富" ）
基金管理人控制的公司
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业金融租赁有限责任公司 （以下简称"
兴业金租" ）
基金管理人的同一控制下企业
兴业资产管理股份有限公司 基金管理人的同一控制下企业
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日至2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日至2016年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
37,958,114.76 39,625,676.20
其中： 应支付销售机构 226,754.72 385,203.03
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 33 页
的客户维护费
注： 支 付基 金管 理人 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.33% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.33% ÷当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日至2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日至2016年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
9,201,967.20 9,606,224.55
注： 支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.08% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.08% ÷当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业货币A 兴业货币B 合计
兴业基金 1,952,059.77 1,037,766.73 2,989,826.50
兴业银行 372,282.11 1,693.17 373,975.28
民生银行 103,635.31 71.00 103,706.31
合计 2,427,977.19 1,039,530.90 3,467,508.09
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01月01日至2016年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业货币A 兴业货币B 合计
兴业基金 2,198,218.44 1,076,056.86 3,274,275.30
兴业银行 381,426.03 1,962.66 383,388.69
民生银行 77,183.77 316.31 77,500.08
合计 2,656,828.24 1,078,335.83 3,735,164.07
注：本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设A 、B 两类 基金 份额 ：A 类基 金按前 一日 基金 资产 净
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 20 页 共 33 页
值0.25% 的年 费率 计提 ，B 类基金 按前 一日 基金 资产 净值的0.01% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付给 兴业 基金 ，再交 由兴 业基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
A 类 基金 日销 售服 务费= 前 一日A 类 基金 份额 对应 的 资产净 值×0.25% ÷当 年天 数；
B 类 基金 日销 售服 务费= 前 一日B 类 基金 份额 对应 的资 产净值 ×0.01% ÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期间及上报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期2017年1月1日至2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日至2016年06月30日
兴业货币A 兴业货币B 兴业货币A 兴业货币B
基金合同生效日 （2014
年8月6日） 持有的基金
份额
－ － － －
报告 期初持有的基金
份额
－
290,325,018
.21
－
190,109,291
.46
报告 期间申购/ 买入总
份额
－
217,767,798
.79
－
70,041,331.
83
报告 期间因拆分变动
份额
－ － － －
减： 报告期间赎回/ 卖
出总份额
－
-249,000,00
0.00
－
-9,000,000.
00
报告 期末持有的基金
份额
－
259,092,817
.00
－
251,150,623
.29
报告 期末持有的基金
份额
占基金总份额比例
－ 1.35% － 1.19%
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
关联方 投资 本基 金采 用公 允费率 ，即 按照 基金 法律 文件条 款执 行。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 21 页 共 33 页
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
B
类
兴业银行 5974266599.09 31.13% 7216362733.94 21.15%
B
类
兴业金租 5387425.51 0.03% 700443040.84 2.05%
B
类
兴业资产管理股
份有限公司
297308705.65 1.55% 0 －
B
类
兴业财富 0 － 422927317.2 1.24%
注：关 联方 投资 本基 金采 用公允 费率 ，即 按照 基金 法律文 件条 款执 行。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间2016 年01月01日
至2016年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
民生银行 546,247,250.24 6,786,602.87 16,044,716.71 9,235,437.54
兴业银行
2,050,000,000.0
0
65,032,153.10 － －
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人民 生银 行保 管，按 银行 同业 或协 议利 率计算 。
2 、本 基金 本报 告期 存放 于 关联方 的协 议存 款按 银行 约定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无需说明的其他关联交易事项。
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 22 页 共 33 页
6.4.9 期末（2017年6 月30 日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截止本报告期末2017 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额1,859,738,290.38 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111711245
17平安
银行
CD245
2017-07-03 98.98
1,000,000.0
0
98,980,916.90
111709250
17浦发
银行
CD250
2017-07-03 98.94
4,000,000.0
0
395,771,493.65
140438
14农发
38
2017-07-03 100.08 298,000.00 29,824,002.63
170401
17农发
01
2017-07-03 99.77
1,000,000.0
0
99,766,773.17
160419
16农发
19
2017-07-04 99.95 842,000.00 84,161,542.03
140438
14农发
38
2017-07-04 100.08 502,000.00 50,240,433.97
150417
15农发
17
2017-07-04 100.04 109,000.00 10,904,836.81
150417
15农发
17
2017-07-04 100.04
6,249,000.0
0
625,177,295.62
150417
15农发
17
2017-07-05 100.04
1,875,000.0
0
187,583,202.00
160419 16农发 2017-07-05 99.95
1,458,000.0
0
145,733,406.51
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
19
170204
17国开
04
2017-07-05 99.41
1,900,000.0
0
188,871,372.04
合计
19,233,000.
00
1,917,015,275.3
3
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
无。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 5,611,356,162.95 24.37
其中：债券 5,611,356,162.95 24.37
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 5,420,196,700.52 23.54
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 11,911,247,250.24 51.72
4 其他各项资产 86,361,643.30 0.38
5 合计 23,029,161,757.01 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 5.40
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 33 页
2 报告期末债券回购融资余额 1,859,738,290.38 8.79
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值的20 ％。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过120天。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 46.20 8.79
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 8.26 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 19.16 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 6.12 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 25 页 共 33 页
5 120天( 含) —397 天（含 ） 30.27 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 108.42 8.79
7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超过240 天。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,428,965,837.86 6.75
其中：政策性金融债 1,428,965,837.86 6.75
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 399,862,470.07 1.89
6 中期票据
－
7 同业存单 3,782,527,855.02 17.88
8 其他 － －
9 合计 5,611,356,162.95 26.52
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 150417 15农发17 8,300,000 830,368,307.51 3.92
2 1116966 16盛京银行 4,400,000 438,045,894.26 2.07
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 26 页 共 33 页
21 CD117
3
1116979
03
16东莞农村商
业银行CD076
4,000,000 397,020,215.05 1.88
4
1117092
50
17浦发银行
CD250
4,000,000 395,771,493.65 1.87
5
1117998
43
17宁波银行
CD106
3,000,000 296,817,187.41 1.40
6 160419 16农发19 2,300,000 229,894,948.54 1.09
7
1116968
42
16广东顺德农
商行CD074
2,100,000 208,988,903.14 0.99
8
1116979
10
16锦州银行
CD005
2,000,000 198,533,528.60 0.94
9
1116979
94
16河北银行
CD049
2,000,000 198,509,583.59 0.94
10
1117141
71
17江苏银行
CD171
2,000,000 195,773,487.18 0.93
7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 -0.0169%
报告期内偏离度的最低值 -0.1340%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0775%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.50% 的情 况。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合 报告附注
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 27 页 共 33 页
7.9.1 基金计价 方法说明。
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2 报告期内,本基金投资决策 程序符合相关法律法规 的要求, 未发现本基金 投资的前
十名证券 的发行主体本期出现被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内 受到公开
谴责、处 罚的情形 。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 83,000,173.02
4 应收申购款 3,361,470.28
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 86,361,643.30
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
兴业货
币A
1,563,593 1,257.96
15,803,955.
92
0.80%
1,951,128,5
77.31
99.20%
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 28 页 共 33 页
兴业货
币B
52
369,110,576
.10
19,172,043,
295.61
99.89%
21,706,661.
55
0.11%
合计 1,563,645 13,532.92
19,187,847,
251.53
90.68%
1,972,835,2
38.86
9.32%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金 ， 比 例的 分母 采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 两级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
兴业货币A 799,958.72 0.04%
兴业货币B － －
合计 799,958.72 0.00%
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数（ 即期 末基 金份 额
总额） 。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
兴业货币A 0~10
兴业货币B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
兴业货币A 0
兴业货币B 0
合计 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
兴业货币A 兴业货币B
基金合同生效日(2014 年8月6日) 基
金份额总额
3,947,438,424.44 1,181,055,488.20
本报告期期初基金份额总额 2,082,917,307.47 34,112,764,016.65
本报告期基金总申购份额 5,129,220,222.35 72,223,867,555.85
减：本报告期基金总赎回份额 5,245,204,996.59 87,142,881,615.34
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 29 页 共 33 页
本报告期基金拆分变动份额( 份额减
少以“－”填列)
－ －
本报告期期末基金份额总额 1,966,932,533.23 19,193,749,957.16
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入及 分级 份额 调增 份额； 赎回 份额 含转 换出 及分级 份额 调减 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所.
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后， 于2017 年
3月13 日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司
对此高度重视， 立即制定整改计划和整改方案， 认真进行整改， 逐一 落实各项整改要求。
公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于
2017年4月5日前完成整改工作， 并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验
收。
除上述情况外， 本报告期内基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或
处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 30 页 共 33 页
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券股
份有限公司
2 － － － －
中信证券股
份有限公司
2 － － － －
海通证券股
份有限公司
2 － － － －
中银国际证
券有限责任
公司
2 － － － －
中国银河证
券股份有限
公司
2 － － － －
方正证券股
份有限公司
2 － － － －
兴业证券股
份有限公司
2 － － － －
招商证券股
份有限公司
2 － － － －
华泰证券股
份有限公司
2 － － － －
天风证券股
份有限公司
2 － － － －
广发证券股
份有限公司
2 － － － －
中信建投证
券股份有限
公司
2 － － － －
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 31 页 共 33 页
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作
所需的 高效 、安 全的 通讯 条件， 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要，并 能为 本基 金提 供
全面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素( 综合 能力 一般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，
ⅰ本期 新增6个 券商 交易 单 元： 天 风证 券股 份有 限公 司、 广 发证 券股 份有 限公 司、 中 信建 投证 券股 份
有限公 司。
ⅱ本期 未剔 除券 商交 易单 元。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券成
交总额的比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
华创证券股
份有限公司
－ － － － － －
中信证券股
份有限公司
－ － － － － －
海通证券股
份有限公司
－ － － － － －
中银国际证
券有限责任
公司
－ － － － － －
中国银河证
券股份有限
－ － － － － －
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 32 页 共 33 页
公司
方正证券股
份有限公司
－ －
816,200,
000
100% － －
兴业证券股
份有限公司
－ － － － － －
招商证券股
份有限公司
－ － － － － －
华泰证券股
份有限公司
－ － － － － －
天风证券股
份有限公司
－ － － － － －
广发证券股
份有限公司
－ － － － － －
中信建投证
券股份有限
公司
－ － － － － －
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
无。
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170324~201
70327
0
50487
33274.
1
37000
00000
134873327
4.1
6.37%
机构 2
20170309~201
70313 、
20170316~201
70322
0
11024
88458
8.11
95063
97802.
22
151848678
5.89
7.18%
兴业货 币市 场证 券投 资基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 33 页 共 33 页
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。 如果该类
投资者集中赎回， 可能会对本基金造成流动性压力； 同时， 该等集中 赎回将可能产生
（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额
赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从
而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 管理人将在基金运作中保持合适的流动
性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：1. 申购 份额 包含 报告 期间内 的申 购、 转换 转入 以及红 利再 投。
2. 上述 份额 占比 为四 舍五 入，保 留两 位小 数后 的结 果。
兴业基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
