兴业福 鑫债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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兴业福鑫 债券型证券投资基金2017 年 半年度报告 摘要
2017年6 月30 日
基金管理 人：兴业基金管理有限 公司
基金托管 人：北京银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年8 月29 日
兴业福 鑫债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8 月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年3月10日（基金合同生效日）起至6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 兴业福鑫债券
基金主代码 004140
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月10日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,099,239,337.98
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合
运用类属资产配置策略、 久期策略、 收益率曲线策略、
信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的
保值增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 刘晔
联系电话 021-22211888 010-6622 3586
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn liuyel@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话 40000-95561 95526
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传真 021-22211997 010-66226045
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
报告期 （2017年3月10日 （基金合同生效日）
至2017年6月30日）
本期已实现收益 26,253,080.66
本期利润 31,602,547.63
加权平均基金份额本期利润 0.0156
本期基金份额净值增长率 1.55%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0024
期末基金资产净值 2,109,559,568.26
期末基金份额净值 1.0049
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
4、本 基金 于2017 年3 月10 日成立 ，本 报告 期不 是完 整报告 期。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.66% 0.03% 0.90% 0.06% -0.24% -0.03%
过去三个月 1.30% 0.02% -0.88% 0.08% 2.18% -0.06%
自基金合同生效日起
至今
1.55% 0.02% -0.89% 0.08% 2.44% -0.06%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：中 国债 券综 合全 价指数 收益 率。
2、本 基金 于2017 年3 月10 日成立 。截 止本 报告 期末 ，本基 金成 立不 足半 年。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
兴业福鑫 债券型 证券投 资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2017年3 月10日-2017 年6 月30日）
兴业福鑫债券 基金基准
2017-03-10 2017-03-24 2017-04-12 2017-04-27 2017-05-12 2017-05-31 2017-06-15 2017-06-30
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年3月10 日 生效 ，截 至 报告期 末本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
2、 根据 本基 金基 金合 同规 定， 基金 管理 人应 当自 基 金合同 生效 之日 起6 个月 内使基 金的 投资 组合 比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 止本 报告 期末 本基 金仍处 于建 仓期 。
§4
管理 人报告
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4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定 客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017 年6月30日，兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投
资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券 投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期
开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基
金、兴业启 元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华
债券型证券投资基金、 兴业裕丰债券型证券投资基金、 兴业安润货币市场基金、 兴业增
益三年定期开放债券型证券投资基金、 兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、 兴业
瑞丰6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨逸君
本基金
的基金
经理
2017 年3月
10日
－ 7
中国籍，硕士学位，金融
风险管理师 （FRM），具
有证券投资基金从业资
格。2010年7 月至2013年6
月，在海富通基金管理有
限公司主要从事基金产品
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及证券市场研究分析工
作；2013年6 月至2014年5
月在建信基金管理有限公
司主要从事基金产品及量
化投资相关的研究分析工
作； 2014年5月加入兴业基
金管理有限公司，现任基
金经理。
注：1、 对 基金 的首 任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离职 日期” 为根 据公 司决 定
确定的 解聘 日期 ，除 首任 基金经 理外 ，“ 任职 日期 ”和“ 离任 日期 ”分 别指 根据公 司决 定确 定的 聘
任日期 和解 聘日 期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、 本 基金 的基 金经 理杨 逸 君女士 因个 人原 因 （ 休产 假） 休 假将 超过 30 日， 无法正 常履 行职 务， 本
公司根 据有 关法 规和 公司 制度批 准杨 逸君 女士 于2017 年5月4日 开始 休假 。杨 逸 君女士 休假 期间 ，本
基金的 投资 管理 工作 由基 金经理 莫华 寅代 为履 行职 责。本 基金 管理 人已 于2017 年5月4日 就上 述事 项
进行公 告。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
1 、宏观经济分析
国外经济方面， 世界经 济继续复苏。 美国经济 复苏有所走弱， 欧元区 经济复苏势头
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良好，但上升动能有所下降，发达国家pmi 处于过去10年历史均值的前10% 分位。具体
来看，今年以来美国GDP 增速低于预期，内外需继续改善，就业数据向好发展，6月失
业率控制在4.4% 左右，通胀压力较小，5月PCE 和核心PCE 通胀下行至1.4% 左右， 上半
年制造业PMI 指数一度 回落至54.8，6月回升至57.8 左右。随着川普新政持续低于预期，
美元指数持续疲软。 由此带来全球新兴市场国家再次被动接受美元信用外溢带来的流动
性红利， 各国的风险资产， 尤其是新兴市场国家的风险资产价格再次上涨， 风险偏好趋
于扩张状态。 于此同时， 全球资产的波动率降至历史地位， 边际上进一步降低的可能 性
较小， 未来波动性可能脉冲式上升。 欧元区方面， 经济整体表现良好且超预期， 出口 拉
动明显，资产开支和消费稳步提升，通胀继续受到抑制，6月CPI 同比 增速降至1.3% ，6
月制造业PMI 达57.4，创 6年内最高点， 法国与德国大选结束， 欧元区政治不确定性回落。
国内经济方面， 随着供 给侧改革的深入， 上半 年经济运行平稳， 制造 业景气度复苏
明显， 下半年经济增长压力较上半年预计有所提升。 上半年国内生产总值， 按可比价格
计算同比增长6.9% ，工业增加值1-6月累计同比增长6.9% ，6月官方制造业PMI 小幅回落
至51.4 ，位于荣枯线上方。经济增长的内生动能来看，三驾马车趋势上涨跌互现。固定
资产投资增速受到抑制， 6月固定资产投资累计 同比小幅回落至8.60% ； 消费表现较稳定，
6月社会消费品零售总额同比增长11.00%,有所回升；外需改善，进出口数据明显好转，
6月进出口总额同比增长回升至13.80% 。上半年通胀走稳，CPI 同比 增速回升至1.50% 后
企稳，PPI 同比见顶回 落至5.50% 后走稳。 上 半年固定收益投资逻辑以" 政策面" 为主要变
量，而下半年逐渐向" 基本面" 为主要变量。 债券投资从上半年快变量高波动博弈，转向
慢变量低波动博弈。 展 望下半年， 我们更加关注供给侧改革带来的制造业景气提升和地
方政府融资规范对宏观经济" 此消彼长" 的影响 ，并据此相机抉择。
2 、市场回顾
上半年， 债券市场受海外加息、 央行调整政策性利率、 金融监管加码、 金融去杠杆
工作推进等因素影响，收益率整体上行，直至6月才迎来一波短期反弹行情，中债总净
价指数下跌2.47% ， 中 债国债总净价指数下跌3.00% ， 中债企业债总 净价指数下跌6.67% ，
10年期国债上行56bp至3.57% ， 10年期国开债 上行50bp至4.24% 。 资 金面整体维持不紧不
松，一季度部分时点曾出现阶段性流动性紧张， 而二季度资金面受央行呵护整体平稳，
银行间1天回购利率收至 2.92% ，7天回购利 率收至 3.97% ， 根据央 行当前表态， 预计接
下来资金面将依旧维持紧平衡， 短期内不会进行转向。 从市场当前的波动来看， 通过监
管层的表态，市场参与者已逐步将债券市场和资金面的政策冲击预期控制在合理范围
内，当前债市收益率保持窄幅振荡。
3 、运作分析
报告期内， 本基金严格执行短久期策略， 同时， 在信用风险可控的前提下， 自下而
上精选信用债个券，挖掘资质较好的同业存单和非银机构债券。同时把握短端收益率，
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尤其是现金资产价格持续上升和信用利差回归带 来的双份收益。尤其是二季度，根据
M2 目标值和实际值严重偏离的研判， 判断" 监 管协调" 将更好的平稳 市场预期， 金融业去
杠杆初见成效，政策上，逐步从" 去杠杆" 向" 稳 杠杆" 转变，积极把握 银行负债端流动性
的改善带来的投资机会，取得了较好的投资收益。
下一阶段， 本基金将关注市场对宏观经济基本面的预期差变化， 厘清制造业景气度
上行和地方政府规范二者之间此消彼长的关系。 关注中长期利率债和信用债的长期配置
价值。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为1.55% ，同期业绩比较基准收益率为-0.89% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望三季度，预计海外主要经济体复苏总体延续，短期内继续在合理区间内运作。
美国经济基本面中期来看趋平稳， 加息节奏趋缓， 通胀或继续受抑制， 关注税收改革带
来的投资与消费的释放； 欧元区经济前期回暖， 三季度经济增速可持续性仍需观察， 就
业情况改善不佳， 受欧元升值影响外需或衰减， 消费相对低迷， 经济增长存在一定压力。
国内方面， 下半年经济 增速可持续性有待考量， 预计经济增长略弱于 上半年， 或整
体平稳下行，高于6.50% 的目标值。当前大宗工业品价格环比上涨，工业增加值平 稳，
但上下游行业仍表现分化， 下游需求端有待复苏。 消费数据相对稳定， 支撑经济； 供给
侧带来的供给收缩， 使得涨价延续， 补库存推动需求推动制造业投资， 基建投资或将托
底经济，地产投资受供地支撑；进出口带来的正贡献有望延续。下半年通胀压力较低。
央行货币政策继续保持稳健中性，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定。
综合来看，我们对债券市场持谨慎态度，通胀对债市压力较低，但由于经济惯性，
叠加环保政策效应， 经济动能仍将维持， 资金面将保持平稳中心， 但央行防范金融风险
对债市的冲击或将在某些时点显现。 海外美联储加息进程放缓 ， 但欧央行退出量化宽松
或对债市造成压力。 三季度债市预计振荡概率较大， 可能出现一定程度的回调， 信用利
差、 期限利差可能存在修复， 债券配置仍将以中高资质中低久期为上， 但是若出现基本
面阶段性恶化、 流动性改善等时点， 管理人会把握投资机会， 勤勉运作， 继续为持有 人
带来回报。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
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3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公 司领导担任； 委员若干 名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公 允的估值方法； 对估值 方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金合同约定： 本基 金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投 资； 基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值；
本基金本报告期内已实施利润分配2次，2017 年5月26日，本基金现金分红
15,744,295.52 元； 2017年6月23日， 本基金现金分红6,297,717.45元,符合本基金合同规定。
本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
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5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在托管兴业福鑫债券型证券投资基金 （以下称 “本基金” ）
的过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规和基金合
同的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本基金托 管人按照相关法律法规、 基金合同、 托管协议 和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真地复核， 对本基金
的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核了本 半 年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报 告、 收益分配
情况、 投资组合报告的内容 （ “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） ， 保
证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：兴业福鑫债券型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
资 产：
银行存款 877,081,242.28
结算备付金 753,830.12
存出保证金 21,454.49
交易性金融资产 737,517,164.00
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 737,517,164.00
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
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衍生金融资产 －
买入返售金融资产 501,279,630.16
应收证券清算款 59,858,297.41
应收利息 13,867,576.76
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 2,190,379,195.22
负债和所 有者权益
本期末
2017年6月30日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 70,000,000.00
应付证券清算款 10,016,734.15
应付赎回款 －
应付管理人报酬 519,291.82
应付托管费 173,097.30
应付销售服务费 －
应付交易费用 7,879.03
应交税费 －
应付利息 -30,540.19
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 133,164.85
负债合计 80,819,626.96
所有者权 益：
实收基金 2,099,239,337.98
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未分配利润 10,320,230.28
所有者权益合计 2,109,559,568.26
负债和所有者权益总计 2,190,379,195.22
注：1 、报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.049 元 ，基 金份 额总 额2,099,239,337.98份。
2、本 基金 合同 于2017 年3 月10日 生效 ，本 报告 期不 是完整 报告 期， 本期 数据 按实际 存续 期计 算， 无
上年度 可比 期间 数据 。
6.2 利润表
会计主体：兴业福鑫债券型证券投资基金
本报告期：2017年3月10 日（基金合同生效日）至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期2017年3月10 日 （基金合同生效日） 至2017年6月30
日
一、收入 34,582,810.11
1.利息收入 28,735,947.73
其中：存款利息收入 17,070,450.23
债券利息收入 3,343,668.15
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
8,321,829.35
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
497,395.40
其中：股票投资收益 －
基金投资收益 －
债券投资收益 497,395.40
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 －
兴业福 鑫债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
5,349,466.97
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
0.01
减：二、 费用 2,980,262.48
1．管理人报酬 1,877,367.07
2．托管费 625,789.06
3．销售服务费 －
4．交易费用 5,311.08
5．利息支出 331,408.22
其中： 卖出回购金融资 产支出 331,408.22
6．其他费用 140,387.05
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
31,602,547.63
减：所得税费用 －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
31,602,547.63
注： 本基 金合 同于2017 年3 月10日 生效 ， 本报 告期 不 是完整 报告 期 ， 本 期数 据 按实际 存续 期计 算 ， 无
上年度 可比 期间 数据 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：兴业福鑫债券型证券投资基金
本报告期：2017年3月10 日（基金合同生效日）至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年3月10日（基金合同生效日）至2017 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
200,000,057.54 － 200,000,057.54
二、 本期经营活动产生 的基金 － 31,602,547.63 31,602,547.63
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净值变动数( 本期利润)
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
1,899,239,280.4
4
759,695.62 1,899,998,976.06
其中：1.基金申购款
1,899,239,304.2
8
759,695.72 1,899,999,000.00
2.基金赎回款 -23.84 -0.10 -23.94
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -22,042,012.97 -22,042,012.97
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,099,239,337.9
8
10,320,230.28 2,109,559,568.26
注： 本基 金合 同于2017 年3 月10日 生效 ， 本报 告期 不 是完整 报告 期 ， 本 期数 据 按实际 存续 期计 算 ， 无
上年度 可比 期间 数据 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
兴业福鑫债券型证券投资基金( 以下简称" 本基 金") 系由基金管理人兴 业基金管理有
限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业福鑫债券型证券投资基金基金
合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会
") 以证监许可[2016]2151 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为
不定期，首次设立募集基金份额为200,000,057.54 份，经德勤华永会计师事务所( 特殊普
通合伙) 验证， 并出具了 编号为德师报( 验) 字(17) 第00134号验资报告。 《兴业福鑫债券型
证券投资基金基金合同》( 以下简称" 基金合同") 于2017年3月10日正式生效。 本基金的管
理人为兴业基金管理有限公司，托管人为北京银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及截至报告期末最新公告的 《兴
业福鑫债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的
金融工具， 包括国内依法发行上市交易的国债、 金融债、 企业债、 公 司债、 地方政府债、
次级债、 分离交易可转债所分离出的纯债部分、 中小企业私募债券、 央行票据、 中期票
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据、 同业存单、 短期融 资券、 资产支持证券、 债券回购、 协议存款、 通知存款、 银行存
款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具 （但须符合中国证监会相
关规定） 。 本基金不投 资股票或权证。 本基金不投资可转换债券和可交换债券， 但可以
投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 并可依据届时有效
的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产
的比例不低于基金资产的80% ， 现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的
比例不低于5% 。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称" 企业会计
准则") 以及中国证监会 发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算
和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求， 真实、 完整地反映了 本基金2017年6月30日的财务状况以及2017
年3月10日( 基金合同生效日) 至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度为公历年度， 即每年1月1 日起至12月31日止。 本财务报表的实际
编制期间为2017年3月10 日( 基金合同生效日) 至2017 年6月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项， 暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外， 其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
兴业福 鑫债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金暂无分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 贷款及应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 贷
款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同 权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 才能终止确认该金
融负债或其一部分。 金融负债全部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支
付的对价( 包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 本基金对以公允价 值进行后续计量的金融资产与金融负
债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。 第一层次
输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次
输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输
入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 对于银行间市场交易的固定收益品种， 以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值
确定公允价值。
2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；
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估值日无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
3) 对存在活跃市场的其他投资品种， 如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会
认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，
确定公允价值。
4) 当投资品种不再存在活跃市场， 基金管理人估值委员会认为必要时， 采用市场参
与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定投资品种的
公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模
型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使用与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换及红 利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换
所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配( 未分配利润) 已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配( 未
分配利润) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
1)
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
兴业福 鑫债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的
利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债券利
息收入。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限
推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
2)
投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与 应收利
息( 若有) 后的差额确认 。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
3)
公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认， 并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资
收益。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的0.3% 年费率逐日计提。
本基 金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.1% 年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
逐日计提。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
1) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
兴业福 鑫债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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3) 每一基金份额享有同等分配权；
4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报 告
根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度， 本基金整体为一个报告分
部， 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
6.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1 号《财政部 、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36 号 《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 证券投资基金( 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖
股票、 债券免征增值税；2018年1月1日起， 公开募集证券投资基金运营过程中发生的其
他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3% 的
征收率缴纳增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代
兴业福 鑫债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司( 以下简称" 兴业
基金")
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
北京银行股份有限公司( 以下简称" 北京
银行")
基金托管人
兴业银行股份有限公司( 以下简称" 兴业
银行")
基金管理人的股东
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司( 以下简称"
兴业财富")
基金管理人控制的公司
兴业金融租赁有限责任公司( 以下简称"
兴业金租")
基金管理人的同一控制下企业
兴业资产管理股份有限公司 基金管理人的同一控制下企业
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
兴业福 鑫债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3月10日（基金合同生效日）至2017 年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,877,367.07
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
－
注： 支付 基金 管理 人的 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.30% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.30% ÷当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3月10日（基金合同生效日）至2017 年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
625,789.06
注： 支付 基金 托管 人的 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.10% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.10% ÷当 年天 数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年6月30日
兴业福 鑫债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总
份额的比例
北京银行 2,099,238,304.28 100.00%
注：关 联方 投资 本基 金采 用公允 费率,即 按照 基金 法 律文件 条款 执行 。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
北京银行活期
存款
7,081,242.28 308,579.85
北京银行定期
存款
200,000,000.00 4,754,486.23
兴业银行定期
存款
400,000,000.00 3,998,333.33
注：1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人北 京银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2、本 基金 本报 告期 存放 于 关联方 的协 议存 款按 银行 约定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内无需说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017年6 月30 日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
兴业福 鑫债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2017年6 月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额70,000,000.00 元，于2017年07月07 日到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
无。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 737,517,164.00 33.67
其中：债券 737,517,164.00 33.67
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 501,279,630.16 22.89
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 877,835,072.40 40.08
7 其他各项资产 73,747,328.66 3.37
8 合计 2,190,379,195.22 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
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本基金投资范围不包含股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
本基金投资范围不包含股票。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金投资范围不包含股票。
7.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金投资范围不包含股票。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金投资范围不包含股票。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 432,424,000.00 20.50
其中：政策性金融债 119,534,000.00 5.67
4 企业债券 205,744,724.00 9.75
5 企业短期融资券 50,190,000.00 2.38
6 中期票据 29,409,000.00 1.39
7 可转债 － －
8 同业存单 19,749,440.00 0.94
9 其他 － －
10 合计 737,517,164.00 34.96
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1722017 17 福特汽车02 1,000,000 101,900,000.00 4.83
2 1722010
17 招银租赁债
01
1,000,000 100,110,000.00 4.75
3 170401 17农发01 1,000,000 99,620,000.00 4.72
4 1722016 17 福特汽车01 900,000 90,990,000.00 4.31
5 041760034
17平安租赁
CP002
500,000 50,190,000.00 2.38
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
注：本 基金 投资 范围 不包 含股指 期货 。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金投资范围不包含股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
注：本 基金 投资 范围 不包 含国债 期货 。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。
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7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前
十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形 。
7.12.2 本基金投资范围不包含股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,454.49
2 应收证券清算款 59,858,297.41
3 应收股利 －
4 应收利息 13,867,576.76
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 73,747,328.66
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金投资范围不包括可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金投资范围不包含股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有 占总份 持有 占总份
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份额
额比例
份额
额比例
218 9,629,538.25
2,099,238,304.2
8
100.00
%
1,033.70 －
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
446.52 0
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017 年3月10日) 基金份额总额 200,000,057.54
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,899,239,304.28
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 23.84
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额
减少以“- ”填列）
0
本报告期期末基金份额总额 2,099,239,337.98
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
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10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后， 于2017 年
3月13 日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司
对此高度重视， 立即制定整改计划和整改方案， 认真进行整改， 逐一落实各项整改 要求。
公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于
2017年4月5日前完成整改工作， 并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验
收。
除上述情况外， 本报告期内基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或
处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 － － － － －
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作
所需的 高效 、安 全的 通讯 条件， 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要，并 能为 本基 金提 供
全面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
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ⅴ其他 因素( 综合 能力 一般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 期新 增券 商交 易单元 ：天 风证 券。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
天风证券
186,875,
826.6
100%
980,506,
000
100% － －
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170310~201
70630
19999
9000
18992
39304.
28
0
209923830
4.28
100.00%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。 如果该类
投资者集中赎回， 可能会对本基金造成流动性压力； 同时， 该等集中 赎回将可能产生
（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额
赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从
而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 管理人将在基金运作中保持合适的流动
性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
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注：上 述份 额占 比为 四舍 五入， 保留 两位 小数 后的 结果。
兴业基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
