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兴业14天理财A(003430)

兴业14天理财:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 
 
 第 1 页 共 30 页 
兴业14 天理 财债券型证券投资基 金2017 年半年度报告摘要 
 
2017年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:兴业基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国民生银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2017 年8 月29 日


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 2 页 共 30 页 §1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年8月25日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 3 页 共 30 页 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金简称 兴业14天理财 基金主代码 003430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月24日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,039,567,357.87 份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 兴业14天理财A 兴业14天理财B 下属两级基金的交易代码 003430 003431 报告期末下属两级基金的份 额总额 3,116.89份 10,039,564,240.98 份 2.2 基金产品 说明 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,力争实 现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在深入研究国 内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金 供求状况的基础上,通过债券类属配置和收益率曲线 配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基 准利率(税后) 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险 收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型 证券投资基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理 人 和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公 司


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 4 页 共 30 页 信息披露负责 人 姓名 朱玮 罗菲菲 联系电话 021-22211888 010-58560666 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 2.4 信息披露 方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.cib-fund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1月1日至2017年6月30 日) 兴业14天理财A 兴业14天理财B 本期已实现收益 130.34 169,151,677.58 本期利润 130.34 169,151,677.58 本期净值收益率 1.8582% 1.8605% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年6月30日) 期末基金资产净值 3,116.89 10,039,564,240.98 期末基金份额净值 1.00 1.00 注:1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ,由 于本基 金采 用摊 余成 本 法核算 ,因 此, 公允 价值 变动收 益为 零, 本期 已实 现收益 和本 期利 润的 金额 相等。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较


(1 )兴 业14 天理财A 基金 份额净值收益率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较 阶段(A 级) 份额净 值收益 份额净 值收益 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①- ③ ②- ④


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 5 页 共 30 页 率① 率标准 差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去一个月 0.3264 % 0.0011 % 0.1110 % 0.0000 % 0.2154 % 0.0011 % 过去三个月 0.9692 % 0.0007 % 0.3366 % 0.0000 % 0.6326 % 0.0007 % 过去六个月 1.8582 % 0.0009 % 0.6695 % 0.0000 % 1.1887 % 0.0009 % 自基金合同生效日起 至今 2.3713 % 0.0022 % 0.9240 % 0.0000 % 1.4473 % 0.0022 %


(2 )兴 业14 天理财B 基金份额净值收 益率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较 阶段(B 级) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.3251 % 0.0010 % 0.1110 % 0.0000 % 0.2141 % 0.0010 % 过去三个月 0.9619 % 0.0007 % 0.3366 % 0.0000 % 0.6253 % 0.0007 % 过去六个月 1.8605 % 0.0008 % 0.6695 % 0.0000 % 1.1910 % 0.0008 % 自基金合同生效日起 至今 2.3812 % 0.0022 % 0.9240 % 0.0000 % 1.4572 % 0.0022 % 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中国 人民 银行 公告 的金融 机构 人民 币七 天通 知存款 利率 (税 后) 。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 兴业14 天 理财A 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年10 月24 日-2017 年6月30日)


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 6 页 共 30 页 兴业14 天理财A 业绩比较基准 2016-10-24 2016-11-28 2017-01-03 2017-02-07 2017-03-15 2017-04-19 2017-05-25 2017-06-30 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注:1 、本 基金 基金 合同 于2016 年10月24日 生效 ,截 至报告 期末 本基 金基 金合 同生效 未满 一年 。 2 、 根据 本基 金基 金合 同规 定, 本基 金自 基金 合同 生 效之日 起六 个月 内已 使基 金的投 资组 合比 例符 合 基金合 同的 约定 。 兴业14天 理财B 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年10 月24 日-2017 年6月30日) 兴业14 天理财B 业绩比较基准 2016-10-24 2016-11-28 2017-01-03 2017-02-07 2017-03-15 2017-04-19 2017-05-25 2017-06-30 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注:1 、本 基金 基金 合同 于2016 年10月24日 生效 ,截 至报告 期末 本基 金基 金合 同生效 未满 一年 。 2 、 根据 本基 金基 金合 同规 定, 本基 金自 基金 合同 生 效之日 起六 个月 内已 使基 金的投 资组 合比 例符 合 基金合 同的 约定 。 §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 7 页 共 30 页 2013年3月, 兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。 兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本7亿元人民币,注册地 福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资 产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017 年6月30日,兴业基金管理了兴业定期 开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合 型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投 资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证 券投资基金、兴业添利债券型证券投 资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、 兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货 币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券 型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基 金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长 动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期 开放债券型证 券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置 混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基 金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华 债券型证券投资基金、 兴业裕丰债券型证券投资基金、 兴业安润货币市场基金、 兴业增 益三年定期开放债券型证券投资基金、 兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、 兴业 瑞丰6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金 。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐莹 本基金 的基金 经理 2016 年10月 24日 - 9 中国籍, 硕士学位, CFA , 具有证券投资基金从业资 格。2008年7月至2012年5 月,在兴业银行总行资金 营运中心从事债券交易、 债券投资;2012 年5月至 2013年6月, 在兴业银行总 行资产管理部从事组合投 资管理; 2013 年6月加入兴 兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 8 页 共 30 页 业基金管理有限公司,现 任基金经理。 雷志强 本基金 的基金 经理 2017 年1月4 日 - 6 中国籍,硕士学位,特许 金融分析师(CFA ), 注 册会计师(CPA ),具有 证券投资基金从业资格。 2011年7月至2016 年5月在 交通银行总行资产负债管 理部工作,主要从事利率 市场化研究、利率定价管 理等资产负债管理相关工 作。 2016年6月加入兴业基 金管理有限公司,现任基 金经理。 注:1 、对 基金 的首 任基 金 经理, 其" 任职 日期" 为 基 金合同 生效 日," 离 职日 期" 为根据公 司决 定确 定 的解聘 日期 , 除首 任基 金 经理外 , " 任职 日期" 和" 离 任日期" 分 别指 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期和 解 聘日期 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合 同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 9 页 共 30 页 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 1 、宏观经济分析 国外经济方面, 世界经济继续复苏。 美国经济复苏有所走弱, 欧元区经济复苏势头 良好。 具体来看, 今年以来美国GDP 增速低于预期, 内外需继续改 善, 就业数据向好发 展,6 月失业率控制在4.4% 左右,通胀压力较小,5月PCE 和核心PCE通胀下行至1.4% 左右,上半年制造业PMI 指数一度回落至54.8 ,6 月回升至57.8左右。在美联储加息的大 背景下,美元出现走弱,上半年美元指数从103下降至95附近,主要由于市场对特朗普 新政预期的回落和美国经济基本面边际上的走弱。 欧元区方面, 经济整体表现良好且超 预期, 出口拉动明显, 资产开支和消费稳步提升, 通胀继续受到抑制 ,6月CPI 同比增速 降至1.3% ,6月制造业PMI 达57.4,创6年内最 高点,法国与德国大选结束,欧元区政治 不确定性回落。 国内经济方面, 上半年经济运行平稳, 略超预期, 下半年经济增长压力较上半年预 计有所提升。上半年国内生产总值,按可比价格计算同比增长6.9% ,工业增加值1-6月 累计同比增长6.9% ,6 月官方制造业PMI 小幅 回落至51.4, 位于荣枯 线上方。 经济增长的 内生动能来看,三驾马车趋势上涨跌互现。固定资产投资增速受到抑制,6月固定资产 投资累计同比小幅回落至8.60% ;消费表现较稳定,6月社会消费品零售总额同比增长 11.00%, 有所回升;外需改善,进出口数据明显好转,6月进出口总额同比增长回升至 13.80% 。 上半年通胀走稳, CPI 同 比增速回升 至1.50% 后企稳, PPI 同 比见顶回落至5.50% 后走稳。 2 、市场回顾 上半年, 债券市场受海外加息、 央行调整政策性利率、 金融监管加码、 金融去杠杆 工作推进等因素影响,收益率整体上行,直至6月才迎来一波短期反弹行情,中债总净 价指数下跌2.47% , 中 债国债总净价指数下跌3.00% , 中债企业债总 净价指数下跌6.67% , 10年期国债上行56bp至3.57% , 10年期国开债 上行50bp至4.24% 。 资 金面整体维持不紧不 松,一季度部分时点曾出现阶 段性流动性紧张,而二季度资金面受央行呵护整体平稳, 银行间1天回购利率收至 2.92% ,7天回购利率收至 3.97% , 根据央行当前表态, 预计接 下来资金面将依旧维持紧平衡, 短期内不会进行转向。 从市场当前的波动来看, 通过监 管层的表态,市场参与者已逐步将债券市场和资金面的政策冲击预期控制在合理范围 内,当前债市收益率保持窄幅振荡。 3 、运作分析 报告期内, 组合规模稳步上升。 管理人积极应对宏观经济形势、 货币政策和市场流 动性变化, 增强资产流动性, 合理布局到期时点, 采取短久期、 高安全性、 高流动性策 略运作,结合对三季度货币政策及流动性预判,积极把握6月资金价格较高的机会,适 度延长资产久期, 降低市价占比资产比重, 增强抵御估值波动风险。 下一步管理人将进 兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 10 页 共 30 页 一步加强宏观利率走势研判, 加强监管政策预判及应对能力, 继续在保持组合流动性的 前提下,把握货币市场阶段性紧张机会,力争在保证流动性的前提下提高组合收益。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 报告期内,本基金A 类份额净值收益率为1.8582% ,同期业绩比较基准收益率为 0.6695%, 本基金C 类份额净值收益率为1.8605% ,同期业绩比较基准收益率为0.6695% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望三季度,预计海外主要经济体复苏总体延续,短期内继续在合理区间内运作。 美国经济基本面中期来看趋平稳, 加息节奏趋缓, 通胀或继续受抑制, 关注税收改革带 来的投资与消费的释放; 欧元区经济前期回暖, 三季度经济增速可持续性仍需观察, 就 业情况改善不佳, 受欧元升值影响外需或衰减, 消费相对低迷, 经济 增长存在一定压力 。 国内方面, 下半年经济增速可持续性有待考量, 预计经济增长略弱于上半年, 或整 体平稳下行,高于6.50% 的目标值。当前大宗工业品价格环比上涨,工业增加值平稳, 但上下游行业仍表现分化, 下游需求端有待复苏。 消费数据相对稳定, 支撑经济; 供给 侧带来的供给收缩, 使得涨价延续, 补库存推动需求推动制造业投资, 基建投资或将托 底经济,地产投资受供地支撑;进出口带来的正贡献有望延续。下半年通胀压力较低, 预计央行货币政策将继续坚持稳健货币政策总体取向, 根据形势变化灵活把握好政策力 度节奏, 做好预调微调, 保持货币信贷适度增长和流动性基 本稳定, 货币市场整体将相 对较为平稳。 综合来看,我们对债券市场持谨慎态度,通胀对债市压力较低,但由于经济惯性, 叠加环保政策效应, 经济动能仍将维持, 资金面将保持平稳中心, 但央行防范金融风险 对债市的冲击或将在某些时点显现。 海外美联储加息进程放缓, 但欧央行退出量化宽松 或对债市造成压力。 三季度债市预计振荡概率较大, 可能出现一定程度的回调, 信用利 差、 期限利差可能存在修复, 债券配置仍将以中高资质中低久期为上, 但是若出现基本 面阶段性恶化、 流动性改善等时点, 管理人会把握投资机会, 勤勉运作, 继续为持有人 带来回报。 4.6 管 理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 1 、估值政策及重大变化 无。 2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 (1)公司方面


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 11 页 共 30 页 估值委员会设主任委员一名, 由分管运营的公司领导担任; 委员若干名, 由基金运 营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 (视会议议题内容选择相关投资方向部门) 部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下: 制定合理、 公允的估值方法; 对估值方法进行讨论 并作出评价, 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法, 以保证其 持续适用; 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性, 对新投资策略或新 投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查公司采 用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计 算当日收益并分配,按日进行支付。报告期内本基金向A 级份额持有人分配利润130.34 元,向B 级份额持有人 分配利润169,151,677.58元。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守 《证券 投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 依法安全保管了基金 财产, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 12 页 共 30 页 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 本基金向A 级份额持有人分配利润130.34元, 向B 级份 额持有人分配利 润169,151,677.58 元。 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、 净 值表现、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度 财务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:兴业14天理财债券型证券投资基金 报告截止日:2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年6月30日 上年度末 2016年12月31 日 资 产:


银行存款 1,837,237,669.36 112,878,709.87 结算备付金 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 8,178,100,129.00 2,885,516,174.99 其中:股票投资 - -








基金投资 - -








债券投资 8,178,100,129.00 2,885,516,174.99





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - -


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 13 页 共 30 页 应收利息 27,269,096.03 12,666,768.73 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 10,042,606,894.39 3,011,061,653.59 负债和所 有者权益 本期末 2017 年6月30日 上年度末 2016年12月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,059,378.62 636,413.38 应付托管费 659,001.16 203,652.29 应付销售服务费 82,375.11 25,457.03 应付交易费用 36,384.94 25,625.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 202,396.69 110,000.00 负债合计 3,039,536.52 1,001,147.70 所有者权 益:


实收基金 10,039,567,357.87 3,010,060,505.89 未分配利润 - - 所有者权益合计 10,039,567,357.87 3,010,060,505.89 负债和所有者权益总计 10,042,606,894.39 3,011,061,653.59 注:1 、报 告截 止日2017 年06 月30 日, 基金 份额 净值1.00 元 ,基 金份 额总 额10,039,567,357.87 份 ,其 中A 类基 金份 额3,116.89份,B 类基 金份 额10,039,564,240.98 份。


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 14 页 共 30 页 2 、本 基金 于2016 年10 月24日生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 6.2 利润表 会计主体:兴业14天理财债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期2017 年1月1日至2017年6月30 日 一、收入 184,706,613.32 1.利息收入 184,780,664.51 其中:存款利息收入 6,199,928.06








债券利息收入 178,439,862.49








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 140,873.96








其他利息收入 - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列) -74,051.19 其中:股票投资收益 -








基金投资收益 -








债券投资收益 -74,051.19








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益 -








衍生工具收益 -








股利收益 - 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) - 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) - 减:二、 费用 15,554,805.40 1.管理人报酬 11,272,025.92


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 15 页 共 30 页 2.托管费 3,607,048.27 3.销售服务费 450,882.06 4.交易费用 750.00 5.利息支出 - 其中: 卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 224,099.15 三、 利润总 额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 169,151,807.92 减:所得税费用 - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 169,151,807.92 注:本 基金 合同 于2016 年10 月24 日生 效, 无上 年度 可 比期间 数据 。 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:兴业14天理财债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 3,010,060,505.8 9 - 3,010,060,505.89 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 169,151,807.92 169,151,807.92 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 7,029,506,851.9 8 - 7,029,506,851.98 其中:1.基金申购款 7,169,151,807.9 2 - 7,169,151,807.92








2.基金赎回款 -139,644,955.9 4 - -139,644,955.94 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -169,151,807.9 2 -169,151,807.92


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 16 页 共 30 页 (净值减少以“- ”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 10,039,567,357. 87 - 10,039,567,357.87 注:本 基金 合同 于2016 年10 月24 日生 效, 无上 年度 可 比期间 数据 。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 ————————— 基金管理人负责人 黄文锋 ————————— 主管会计工作负责人 夏鹏 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况 兴业14天理财债券型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 系由基金管理 人兴业基金管 理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业14天理财债券型证券投资 基金基金合同》( 以下简称" 基金合同") 及其他 有关法律法规的规定,经中国证券监督管 理委员会( 以下简称" 中 国证监会") 以证监许可[2016]1945 号文准予募 集注册。 本基金为契 约型开放式基金, 存续期限为不定期, 首次设立募集基金份额为200,015,054.71 份, 经德 勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证, 并出具了编号为德师报( 验) 字(16) 第0893号的 验资报告。 基金合同于2016 年10月24日正式生效。 本基金的基金管理人为兴业基金管理 有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定, 本基金份额分为A 类基金份额( 以下简称" 兴业14天理财A") 和B 类基金份额( 以下简 称" 兴业14天理财B") 两 类份额。其中,兴业14天理财A 是指按照 0.05% 年费率计提销售服务费的基金份额类别; 兴业14天理财B 是指 按照0.01% 年费率计 提销售服务费的基金份额类别。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 截至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定, 本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具包括: 现金; 期限在一年以内( 含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限 在397 天以内( 含397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及法律 法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构 以后允 许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围, 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的业绩比较基准为: 中 国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率( 税后) 。 6.4.2 会计报表 的编制基础


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 17 页 共 30 页 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称" 企业会计 准则") 以及中国证监会 发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算 和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及 2017年01月01日至2017年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更 正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号《财政部 、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号 《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 证券投资基金( 封闭式 证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖 股票、 债券免征增值税;2018年1月1日起, 公开募集证券投资基金运营过程中发生的其 他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3% 的 征收率缴纳增值税。 2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的 企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 关联方关 系 6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 18 页 共 30 页 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司 (以下简称" 兴业 基金" ) 基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记 机构 中国民生银行股份有限公司 (以下简称" 民生银行" ) 基金托管人 兴业银行股份有限公司 (以下简称" 兴业 银行" ) 基金管理人的股东 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司 (以下简称" 兴业财富" ) 基金管理人控制的公司 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支 付的管理费 11,272,025.92 其中: 应支付销售机构 的客户维护费 - 注:1 、支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值×0.25% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.25% ÷当 年天 数。 2 、本 基金 于2016 年10 月24日生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 19 页 共 30 页 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支 付的托管费 3,607,048.27 注:1 、支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值×0.08% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.08% ÷当 年天 数。 2 、本 基金 于2016 年10 月24日生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 6.4.8.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业14天理财A 兴业14天理财B 合计 兴业基金 1.46 450,531.13 450,532.59 合计 1.46 450,531.13 450,532.59 注:1、 本基 金实 行销 售服 务费分 级收 费方 式 , 分 设A 、B 两类 基金 份额 :A 类 基 金按前 一日 基金 资产 净值0.05% 的 年费 率计 提,B 类 基金 按前 一日 基金 资产 净值的0.01% 的年 费率 计提 ,逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 给兴 业基 金,再 交由 兴业 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 : A 类 基金 日销 售服 务费= 前 一日A 类 基金 份额 对应 的 资产净 值×0.05% ÷当 年天 数; B 类 基金 日销 售服 务费= 前 一日B 类 基金 份额 对应 的资 产净值 ×0.01% ÷ 当年 天数 。 2 、本 基金 于2016 年10 月24日生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况 本基金 本报告期内基金 管理人未运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况 份额单位:份


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 20 页 共 30 页 关联方名称 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 B 类 民生银行 10039564240.9 8 100.00% 3010045175.84 100.00% 注:关 联方 投资 本基 金采 用公允 费率 ,即 按照 基金 法律文 件条 款执 行。 6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2017 年1月1日至2017年6月30 日 期末 余额 当期 存款利息收入 中国民生银行活期存款 17,237,669.36 471,983.86 中国民生银行定期存款 1,820,000,000.00 5,727,944.20 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行 保管 ,按银 行同 业或 协议 利率 计算。 6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金本报告期无须说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017年6 月30 日)本基 金持有的流通受限证 券 6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款 余额。


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 21 页 共 30 页 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款 余额。 6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 无。 §7


投资 组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 固定收益投资 8,178,100,129.00 81.43 其中:债券 8,178,100,129.00 81.43








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,837,237,669.36 18.29 4 其他各项资产 27,269,096.03 0.27 5 合计 10,042,606,894.39 100.00 7.2债券回购 融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(% ) 1 报告期内债券回购融资余额 - 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(% ) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 22 页 共 30 页 比例的 简单 平均 值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明 注:在 本报 告期 内本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过资 产净 值的20%。 7.3 基金投资 组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明 注:根 据本 基金 合同 规定 ,本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过134天。 在本报 告期 内本 基金 投自 组合平 均剩 余期 限未 超过134 天。 7.3.2


期末投 资组合平均剩余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 40.52 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60天 14.65 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天( 含) —90天 0.69 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —120天 9.16 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天( 含) —397 天(含 ) 34.73 - 其中:剩余存续期超过397天 - -


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 23 页 共 30 页 的浮动利率债 合计 99.76 - 7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明 注:根 据本 基金 合同 规定 ,本基 金投 资组 合的 平均 剩余存 续期 不得 超过254 天。 在本报 告期 内本 基金 投自 组合平 均剩 余存 续期 未超 过254 天。 7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,003,352,094.78 9.99 其中:政策性金融债 1,003,352,094.78 9.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,033,608.87 1.00 6 中期票据


- 7 同业存单 7,074,714,425.35 70.47 8 其他 - - 9 合计 8,178,100,129.00 81.46 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%) 1 1117201 26 17广发银行 CD126 10,000,000 996,756,715.04 9.93 2 1117110 17平安银行 5,970,000 595,704,597.77 5.93


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 24 页 共 30 页 31 CD031 3 1117170 78 17光大银行 CD078 5,900,000 583,634,291.63 5.81 4 1116122 08 16北京银行 CD208 5,500,000 540,622,514.97 5.38 5 1116142 13 16江苏银行 CD213 5,500,000 540,562,606.83 5.38 6 1117112 09 17平安银行 CD209 5,000,000 496,523,910.43 4.95 7 1117081 57 17中信银行 CD157 5,000,000 496,517,760.09 4.95 8 1116162 67 16上海银行 CD267 4,000,000 393,189,700.28 3.92 9 1116083 67 16中信CD367 3,450,000 338,550,091.21 3.37 10 1117080 92 17中信银行 CD092 3,200,000 316,252,718.25 3.15 7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1067% 报告期内偏离度的最低值 -0.1063% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0387% 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。 报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 25 页 共 30 页 7.9 投资组合 报告附注 7.9.1 基金计价 方法说明。 本基金计价采用摊余成本法, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 7.9.2 报告期内,本基金投资决策 程序符合相关法律法规 的要求, 未发现本基金 投资的前 十名证券 的发行主体本期出现被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情形 。 7.9.3 期末其他 各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 27,269,096.03 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 27,269,096.03 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 兴业14 211 14.77 - - 3,116.89 100.00 %


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 26 页 共 30 页 天理财 A 兴业14 天理财 B 1 10,039,564, 240.98 10,039,564, 240.98 100.00 % - - 合计 212 47,356,449. 80 10,039,564, 240.98 100.00 % 3,116.89 - 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属两 级 基金 , 比 例的 分母 采用 各自级 别的 份额 , 对 合计 数, 比 例的 分母 采用 下属 两级基 金份 额的 合计 数 ( 即期末 基金 份额 总额 ) 。 8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本基金 兴业14天理 财A 2,275.66 73.01% 兴业14天理 财B - - 合计 2,275.66 0.00% 注:分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中, 对下 属分级 基金 ,比 例的 分 母采用 各自 级别 的份 额, 对合计 数, 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额 总额) 。 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 兴业14天理 财A 0 兴业14天理 财B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 兴业14天理 财A 0 兴业14天理 财B 0 合计 0 注:分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中, 对下 属分级 基金 ,比 例的 分 兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 27 页 共 30 页 母采用 各自 级别 的份 额, 对合计 数, 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即 期末 基金 份额 总 额) 。 §9


开放 式基金份额变动 单位:份 兴业14 天理财A 兴业14 天理财B 基金合同生效日(2016 年10月24日) 基金份额总额 15,054.71 200,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 15,330.05 3,010,045,175.84 本报告期基金总申购份额 130.34 7,169,151,677.58 减:本报告期基金总赎回份额 12,343.50 139,632,612.44 本报告期基金拆分变动份额( 份额减 少以“-”填列) - - 本报告期期末基金份额总额 3,116.89 10,039,564,240.98 注:申 购份 额含 红利 再投 、转换 入及 分级 份额 调增 份额; 赎回 份额 含转 换出 及分级 份额 调减 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内本基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资 策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 28 页 共 30 页 中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后, 于2017 年 3月13 日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司 对此高度重视, 立即制定整改计划和整改方案, 认真进行整改, 逐一 落实各项整改要求。 公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于 2017年4月5日前完成整改工作, 并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验 收。 除上述情况外, 本报告期内基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或 处罚。 10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况 10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 2 - - - -


广发证券 2 - - - -


海通证券 2 - - - -


华创证券 2 - - - -


华泰证券 2 - - - -


天风证券 2 - - - -


兴业证券 2 - - - -


银河证券 2 - - - -


招商证券 2 - - - -


中信建投 2 - - - -


中信证券 2 - - - -


中银国际证 券 2 - - - -


注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ资力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。 ⅱ财务 状况 良好 ,经 营行 为规范 ,最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。 ⅲ内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作 兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 29 页 共 30 页 所需的 高效 、安 全的 通讯 条件, 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要,并 能为 本基 金提 供 全面的 信息 服务 。 ⅳ投研 交综 合实 力较 强。 ⅴ其他 因素( 综合 能力 一般 ,但在 某些 特色 领域 或行 业,研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行 评估, 确定 选用 交易 单元 的券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ,本 期新 增券 商交 易单元 如下 :天 风证 券股 份有限 公司 、广 发证 券 股份有 限公 司、 中信 建投 股份有 限公 司, 未剔 除券 商交易 单元 。 10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券成 交总额的比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际证 券 - - - - - - 10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况


兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要 第 30 页 共 30 页 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5% 的情况 §11


影响 投资者决策的其他重 要信息 11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-201 70630 30074 31259. 02 71717 00795. 56 13956 7813.6 100395642 40.98 100.00% 兴业基金 管理有限公司 二〇一七 年八月二十九日