信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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信诚至 瑞灵活配置混合型 证券投资基金 2017 年半年度 报告摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人中 信银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚至 瑞
基金主 代码 003432
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年10 月 21 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 440,470,250.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚至 瑞A 信诚至 瑞C
下属 分 级基 金的 交易 代码 003432 003433
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 393,739,967.51 份 46,730,283.15 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 前提下, 通过合理的资产配 置,综合 运用多种投资
策略, 力争 获得 超越 业绩 比 较基准 的绝 对回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金主要通 过对宏观 经济运行状况、国家 财政 和货币政策、国
家产业 政策 以及 资本 市场 资金环 境、 证券 市场 走势 的 分析, 在评 价未
来一段 时间 股票 、 债 券市 场 相对收 益率 的基 础上,动 态 优化调 整权 益
类、 固定 收益 类等 大类 资 产的配 置 。 在 严格 控制 风 险的前 提下,力争
获得超 越业 绩比 较基 准的 绝对回 报。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上
相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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构建投 资组 合: 自上 而下 地 分析行 业的 增长 前景 、 行 业结构 、 商业 模
式、竞 争要 素等 分析 把握 其投资 机会;自 下而 上地 评 判企业 的产 品、
核心竞 争力 、 管理 层 、 治 理 结构等;并 结合 企业 基本 面 和估值 水平 进
行综合 的研 判, 严选 安全 边 际较高 的个 股。
3、固 定收 益投 资策 略
本基金 将根 据当 前宏 观经 济形势 、 金 融市 场环 境,运 用基于 债券 研究
的各种 投资 分析 技术,进 行 个券精 选。
4、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本 基 金 通 过 对 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 人 基 本 面 的 深 入 调 研 分
析,结 合发 行人 资产 负债 状 况、 盈 利能力 、 现金 流、 经 营稳定 性以 及
债 券 流 动 性 、 信 用 利 差 、 信 用 评 级 、 违 约 风 险 等 的 综 合 评 估 结 果,
选取具 有价 格优 势和 套利 机会的 优质 信用 债券 进行 投资。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持证券的定价 受市 场利率、发行条款、 标的 资产的构成及质
量、提前偿还率等多 种因 素影响。本基金将在 基本 面分析和债券市
场宏观 分析 的基 础上,对 资 产支持 证券 的交 易结 构风 险、信 用风 险、
提前偿 还风 险和 利率 风险 等进行 分析,采 取包 括收 益 率曲线 策略 、 信
用利差 曲线 策略 、 预 期利 率 波动率 策略 等积 极主 动的 投资策 略, 投资
于资产 支持 证券 。
6、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的
投资目 标。 本基 金在 股指 期 货投资 中将 根据 风险 管理 的原则,以 套期
保 值 为 目 的, 在风险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的
投资,以管理投资组 合的系 统性风险,改善组合 的风险 收益特性。此
外,本 基金 还将 运用 股指 期 货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、 大 量分
红等特 殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理。
7、权 证投 资策 略
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险交 易, 控制
基金组合风险,获取 超额收 益。本基金进行权 证投资 时,将在对权证
标的证券进行基本 面研究 及估值的基础上,结 合股价 波动率等参数,
运用数 量化 定价 模型,确 定 其合理 内在 价值,构 建交 易 组合。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在
履行适当程序后,可 以将其 纳入投资范围,本基 金可以 相应调整和更
新相关 投资 策略,并 在招 募 说明书 更新 或相 关公 告中 公告。
业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币 市场基 金和 债
券型基 金, 低于 股票 型基 金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 方韡
联系电 话 021-68649788 4006800000 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
信诚至 瑞 A 信诚至 瑞C
本期已 实现 收益 3,852,201.50 431,640.51
本期利 润 18,118,924.32 2,557,514.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0327 0.0309
本期基 金份 额净 值增 长率 3.72% 3.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0111 0.0102
期末基 金资 产净 值 404,461,562.63 47,960,644.31
期末基 金份 额净 值 1.0272 1.0263
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期已 实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚至 瑞A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.84% 0.17% 2.23% 0.20% -0.39% -0.03%
过去三 个月 2.38% 0.15% 2.00% 0.20% 0.38% -0.05%
过去六 个月 3.72% 0.13% 3.25% 0.18% 0.47% -0.05%
自 基 金 合 同
生效起 至今
2.72% 0.12% 1.80% 0.21% 0.92% -0.09%
信诚至 瑞C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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过去一 个月 1.84% 0.17% 2.23% 0.20% -0.39% -0.03%
过去三 个月 2.34% 0.15% 2.00% 0.20% 0.34% -0.05%
过去六 个月 3.65% 0.13% 3.25% 0.18% 0.40% -0.05%
自 基 金 合 同
生效起 至今
2.63% 0.12% 1.80% 0.21% 0.83% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚至 瑞A
信诚至 瑞C
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2016 年10 月 21 日) 。
2. 本基 金建 仓期 自2016 年10 月21 日至2017 年4 月21 日, 建仓 期结 束 时资产 配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金基金
经理, 信诚
沪深 300 指
数分级证券
投资基金、
信诚至利灵
活配置混合
基金、信诚
至益灵活配
置 混 合 基
金、信诚至
优灵活配置
混合基金、
信诚至鑫灵
活配置混合
基金、信诚
至选灵活配
置 混 合 基
金、信诚新
选回报灵活
配置混合基
金、信诚新
旺回报灵活
配置混合基
金(LOF) 、
信诚永益一
年定期开放
混合基金、
信诚永鑫一
年定期开放
混合基金、
信诚永利一
年定期开放
混合基金的
基金经理，
信诚基金管
理有限公司
数量投资总
监
2016 年10 月 21 日 - 17
复 旦 大 学 经 济 学 博
士。18 年 证券 、 基 金
从业经验, 曾 任 职 于
大 鹏 证 券 股 份 有 限 公
司 上 海 分 公 司, 担任
研 究 部 分 析 师; 于上
海 申 银 万 国 证 券 研 究
所, 历 任 宏 观 策 略 部
副 总 监 、 金 融 工 程 部
总监; 于 平 安 资 产 管
理 有 限 责 任 公 司, 担
任 量 化 投 研 部 总 经
理; 于 中 信 证 券 股 份
有 限 公 司, 担任研究
部 金 融 工 程 总 监 。 现
任 信 诚 基 金 管 理 有 限
公 司 数 量 投 资 总 监,
信诚沪 深 300 指数 分
级 基 金 、 信 诚 至 利 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信
诚 至 益 灵 活 配 置 混 合
基 金 、 信 诚 至 优 灵 活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚
至 鑫 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 至 瑞 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 至
选 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 选 回 报 灵
活配置 混 合 基 金 、 信
诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金(LOF) 、信
诚 永 益 一 年 定 期 开 放
混 合 基 金 、 信 诚 永 鑫
一 年 定 期 开 放 混 合 基
金 、 信 诚 永 利 一 年 定
期 开 放 混 合 基 金 的 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
至瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚至瑞 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书 》 的
约定, 本 着诚实 信用、 勤勉 尽职的原 则管理 和运 用基 金财产。 本基金 管理 人通 过不断完 善法人 治理 结构
和内部 控制 制度,加 强内 部 管理, 规范 基金 运作。 本报 告期内,基 金运 作合 法合 规,没有 发生 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定 的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年 上半 年, 宏观 经济 稳中向 好, 金融 市场 总体 稳 定。宏 观经 济, 经济 运行 整 体平稳 。PPI 涨 幅呈
逐 季 回 落趋 势,CPI 涨幅 继续 保 持 较低 水 平;固 定 资产投 资 虽 有回 落, 但投 资 结构继 续 改 善,制 造 业投 资
和民间 投资 稳步 增长;制造业PMI 虽然 各月 有所 波动, 上半年 保持 在50 荣枯 线上 方, 说 明企 业对 市场 持续
看好; 金融 市场, 在去 杠杆 、 脱虚 向实、 加强 监管,同 时又注 意防 范系 统性 金融 风险的 基调 下, 总体 运行 平
稳。
债券 市场 和股 票市 场表 现不尽 相同。 受到 加强 监 管、 货币 政策 趋紧、 经济 基本面 向好 等多 重因 素 的 影
响,债 券收 益率 整体 震荡 上 行。在 “春 节后 上调 公开 市场回 购利 率和 SLF 利率--2 月份 紧缩 措施 略有 放
松--季度 MPA 考核--4、5 月份进 一步 加强 监管--6 月中旬 公开 市场 维持 适当 流动性 ”等 因素 影响 下, 上
半年债 券收 益率 呈整 体震 荡上行 。6 月初 1 年 期国 债达到 二季 度最 高 点 3.60% 左右,10 年期 国债 达到 二
季度最 高 点3.65% 附近。 到 了6 月中 旬, 金融 监管 力度 稍有放 松, 央行 也进 行了 略 超预期 的公 开市 场投 放,
整个 6 月的 资金 面波 澜不 惊,长 短端 收益 率也 有所 下 行。股 票市 场, 上半 年市 场 股票市 场结 构继 续分 化,
随着市场 越来越 关注 上市 公司的业 绩和股 票估 值,大 小盘呈现 明显的 结构 分化 。虽然一 季度小 盘股 有所
反弹, 但是, 小盘 股整 体呈 下跌态 势, 中证 1000 指数从 2016 年年 底的 8490 点 下跌一 度下 跌到 6 月初 的
6927 点,虽 然到6 月30 日 反弹 到 7465 点, 但仍 下 跌12.1% 。 另一 方面, 大盘 蓝筹 虽然有 过回 调, 但整 体呈
上涨趋 势, 特别 是低 估值 行 业龙头 表现 突出 。 沪 深 300 指数 从2016 年年 底的3310 点 涨到6 月 底的3666
点,上涨 10.8% 。
本基金 上半 年投 资, 在债 券 投资方 面采 用 “ 短久 期、 高 评级 ” 策略 获取 稳定 的收 益, 股 票投 资方 面采 用主
动与量 化结 合策 略。 股票 投 资,通 过分 散持 仓降 低个 股 风险, 同时 从公 司运 营 、 盈 利及估 值方 面选 择个 股,
并积极 参与 网下 新股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、 C 份 额净值 增长 率分 别 为3.72% 和3.65%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为3.25%,
基金A 、C 份额 超越 业绩 比 较基准 分别 为 0.47% 和 0.40% 。 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年 下半年, 预计 经济运行 整体平 稳。首 先, 外部经济 的复苏,有助 于拉 动出口增 长;其次,
虽 然 房地 产 投资 增 长可 能放 缓, 但预 计 制造 业投 资 将继 续 保持 适 当的 规 模; 另外, 随 着 经济 运 行平 稳,居
民收入增 加,消 费也将 稳步 增长;同时,在供 给侧改 革 等一系列 政策措 施下, 经济 结构也将 继续 优化调 整,
一系列措 施有助 于让 企业 继续维持 较好的 盈利 水平 。金融市 场方面, 在加 强监 管协调、 加强金 融服 务实
体经济的 政策下,金融 风险 也有所控 制,在 “稳定 ”的 主基调下, 货币 政策仍 在中 性区域。 预计债 券市 场
的收益 率基 本平 稳, 可能 会 略有下 行但 幅度 不大,但是要 注意 信用 风险 。 预 计股 票市场 仍将 震荡 上行 。 估
值合适但 有确定 性盈 利增 长的大盘 蓝筹股 是长 期投 资机会; 具有真 实成长 性的 中盘股和 高成长 的小 盘股
票也可 能受 到市 场青 睐。 另外, 一些 市场 热点 也可 能 有阶段 性表 现。
下半 年,本基 金债券 投资 继 续“短 久期、 高评级 “ 策略获得 稳定收 益,股 票投 资继续采 用 “主动+
量化 ” 结合 的思 路。 股 票投 资,一 方面, 继续 用量 化方 法,在 综合 运营 稳健 公司 中 选找被 市场 低估 的股 票,
并 注 意 行业 均 衡; 另 一方 面, 从 基 本面 出 发寻 找 稳定 增长 公 司 股票 作为 投 资标 的。 债 券 投资 继续 “ 短久
期、高 评级 “策略, 以获 得 稳定收 益。 同时,积 极参 与 网下新 股申 购, 获取 额外 收 益。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务,本基金 管理人 对估值 和 定价过程 进行了 最严
格的控 制。 本基 金管 理人 通 过估值 决策 委员 会来 更有 效的完 善估 值服 务。 估值 决 策委员 会包 括下 列成 员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理 人 采用 的估 值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资 策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
在 每个 估 值 日,本 基 金管 理 人 的 运 营部 使 用 估值政 策 确 定 的 估值 方 法, 确定证 券 投 资 基 金的 份
额净值。 基金 管理人 对基 金资产进 行估值 后,将 基金 份额净值 结果发 送基 金托 管人,基 金托管 人按照 托
管协议 中 “ 基金 资产 净值 计算和 会计 核算 ”确 定的 规则复 核, 复核 无误 后,由 基金管 理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为基 金估值 所 采用的估 值价格 不足
够公允时, 将 通过 首 席投 资官 提 请 召开 估 值决 策委 员会 会 议,通 过 会议 讨 论决 定是 否 调 整基 金管 理 人所
采用的 估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2、本基金 收益 分配方 式分 两种:现金 分红 与红利 再投 资,投资人 可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
10
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
4、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 本 基金利 润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
作为本基 金的托 管人, 中信 银行严格 遵守了 《证券 投 资基金法 》及其 他有关 法 律法规、 基金合 同和
托 管 协 议的 规 定, 对信 诚 至瑞 灵 活 配置 混 合 型证 券 投资 基 金 2017 上 半 年 度基金 的 投 资运 作, 进 行了 认
真、 独立 的会 计核 算和 必要 的投资 监督,认 真履 行了 托 管人的 义务,不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司在信 诚至瑞 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金的投资 运作、 基金
资产净值 的计算 、基 金份 额申购赎 回价格 的计 算、 基金费用 开支及 利润 分配 等问题上,不存 在损害 基金
份额持有 人利益 的行 为;在 报告期内,严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 等有 关法 律法规, 在各重 要方面 的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的规 定, 基金管理 人所编 制和披 露 的信诚至 瑞灵活 配置混 合 型证 券投 资基 金 2017 年
半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 收益 分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投资 组合 报告等 信息 真实 、 准确 、
完整, 未发 现有 损害 基金 持 有人利 益的 行为 。
§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 至瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,045,124.51 2,159,201.95
结算备 付金
2,772,023.49 7,779,913.86
存出保 证金
96,126.32 56,311.26
交易性 金融 资产
435,194,215.53 552,823,717.35
其中： 股票 投资
123,053,015.53 75,504,687.55
基金 投资
- -
债券投 资
312,141,200.00 477,319,029.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
11
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 110,121,485.18
应收证 券清 算款
9,970,387.47 -
应收利 息
5,615,006.26 4,542,248.08
应收股 利
- -
应收申 购款
99.21 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
454,692,982.79 677,482,877.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 14,000,000.00
应付证 券清 算款
- 2,003,236.30
应付赎 回款
1,630,045.25 -
应付管 理人 报酬
252,055.24 335,643.79
应付托 管费
42,009.25 55,940.63
应付销 售服 务费
4,293.52 10,409.39
应付交 易费 用
73,854.10 90,816.37
应交税 费
- -
应付利 息
- 2,329.16
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
268,518.49 150,000.00
负债合 计
2,270,775.85 16,648,375.64
所有者 权益 ：
实收基 金
440,470,250.66 667,235,869.27
未分配 利润
11,951,956.28 -6,401,367.23
所有者 权益 合计
452,422,206.94 660,834,502.04
负债和 所有 者权 益总 计
454,692,982.79 677,482,877.68
注:截 止本 报告 期末, 基金 份额总 额 440,470,250.66 份。下 属分 级基 金: 信诚 至 瑞 A 的基
金份额 净 值1.0272 元, 基 金份额 总 额393,739,967.51 份; 信诚 至 瑞C 的基 金份 额净 值1.0263
元,基 金份 额总 额46,730,283.15 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 至瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
一、收入
23,874,822.50 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
12
1.利息 收入
8,659,318.13
其中： 存款 利息 收入
681,978.31
债券利 息收 入
7,670,970.20
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
306,369.62
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,289,339.47
其中： 股票 投资 收益
4,481,561.16
基金 投资 收益
-
债券投 资收 益
-7,015,436.35
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
1,244,535.72
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-” 号填 列）
16,392,596.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
112,246.93
二、费用
3,198,383.58
1．管 理人 报酬
1,906,384.54
2．托 管费
317,730.87
3．销 售服 务费
41,583.03
4．交 易费 用
304,871.27
5．利 息支 出
422,519.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
422,519.46
6．其 他费 用
205,294.41
三、利 润总 额 （ 亏损 总额 以“- ”号 填列 ）
20,676,438.92
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
20,676,438.92
注: 本 基金 合同 生效 日 为2016 年10 月 21 日, 无上 年度可 比期 间。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 至瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
667,235,869.27 -6,401,367.23 660,834,502.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,676,438.92 20,676,438.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-226,765,618.61 -2,323,115.41 -229,088,734.02 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
13
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1.基 金申 购款 106,476,542.92 -46,617.19 106,429,925.73
2.基金 赎回 款 -333,242,161.53 -2,276,498.22 -335,518,659.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
440,470,250.66 11,951,956.28 452,422,206.94
注: 本 基金 合同 生效 日 为2016 年10 月 21 日, 无上 年度可 比期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于 准予 信诚 至瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》(证监
许可[2016]1914 号文)和 《关于 信诚 至瑞 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(机 构部 函
[2016]2556 号文)批准,由 信诚基 金管 理有 限公 司依 照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其 配
套规则 和《 信诚 至瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 发售,基 金合 同 于 2016 年 10 月 21
日生效。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基 金管理 人为信诚基金管理 有限公司,
基金托 管人 为中 信银 行股 份有限 公司 。
本基 金于2016 年10 月12 日至2016 年10 月19 日募 集,募 集资 金总额667,200,349.43 元(其
中 A 类 543,031,185.55 元,C 类 124,169,163.88 元), 利 息 转 份 额 35,519.84 元( 其中 A 类
30,786.35 元,C 类 4,733.49 元),募 集规 模 为 667,235,869.27 份。 上述 募集 资 金已由 普华 永道 中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 验证, 并出 具了 普华 永道中 天验 字(2016) 第1296 号 验资 报告 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 含 中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票)、 债券( 含国 债、 金 融债 、 地 方政府 债、 企业 债、
公司债、 央行票据、中期票据、短 期融资券、次级债、可转 换债券、可交换债券、证 券公司短期
公司债 券及 其他 中国 证监 会允许 投资 的债 券)、 资产 支持证 券、 债券 回购、 货 币市场 工具 、 银 行存
款、 同业 存单 、 权 证 、 股 指期货 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符
合中国 证监 会相 关规 定) 。
如法律 法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当 程序后,可以将 其
纳入投 资范 围。 基金 的投 资 组合 比例 为: 股票 资产 占 基金资 产的 比例 为 0%-95%; 基金 持有 全部 权证
的市值 不得 超过 基金 资产 净值的 3%; 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后,
基金保 留的 现金 或投 资于 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。如
果法律 法规 对该 比例 要求 有变更 的, 以变 更后 的比 例 为准, 本基 金的 投资 范围 会 做相应 调整 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 : 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开 披露的第二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
14
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚至 瑞 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金合 同》 和中 国证 监会允 许的 如财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的基 金行 业实务 操作 的规 定 编
制年度 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务 状况 、 经 营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注6.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号《 关于开 放式证券 投资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如
下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证 券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 转 让收入 免征 增值 税, 对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由 非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(3) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
15
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 未通 过关联 方交 易单 元进 行过 交易。 本基 金合 同自2016 年 10 月 21 日起
生效, 无上 年度 可比 期间 。
6.4.8.1.2 权证交易
6.4.8.1.3 债券交易
6.4.8.1.4 债券回购交易
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,906,384.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 593,472.47
注:1. 支 付基 金 管 理人 信 诚基 金 管 理 有限 公 司的 基 金管 理 人 报 酬按 前 一日 基 金资 产 净 值
0.60% 的年 费率 每日 计提, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为: 日基 金管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 60%/ 当年天 数
2.本 基金 合同 自2016 年10 月21 日起 生效,无 上 年度可 比期 间。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 317,730.87
注:1. 支付 基金 托管 人中 信 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年 费率每 日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.1% / 当 年天 数
2.本 基金 合同 自2016 年10 月21 日起 生效,无 上 年度可 比期 间。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚至 瑞A 信诚至 瑞C 合计
中信银 行 - 9,729.92 9,729.92 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
16
信诚基 金管 理有 限公 司 - 15.63 15.63
合计 - 9,745.55 9,745.55
注:1、 本基 金A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费,C 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.1% 。
C 类基 金份 额销 售服 务费 按 前一 日C 类 基金 份额 资产 净值 的0.1% 年 费率 每日计 提,逐 日累 计至
每月月末, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: C 类 基 金 日 销 售 服 务 费=C 类 基 金 份 额 前 一 日 资 产 净 值
×0.1% / 当 年天 数
2、 本基 金合 同自2016 年10 月21 日起 生效,无 上 年度可 比期 间。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。本 基金合 同 自
2016 年10 月 21 日 起生 效, 无上 年度 可比 期间 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
1、本 基金 的基 金管 理人 运 用固有 资金 投
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执
行.
2 、 本 基金 除 管 理人 之 外的 其 他 关 联方 在 本报 告 期末 未 持 有 本基 金 。本 基 金合 同 自 2016
年10 月21 日起 生效,无 上 年度可 比期 间。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 1,045,124.51 22,877.72
注: 本 基 金通 过 “中 信 银 行基 金 托 管结 算 资 金专 用 存款 账 户 ”转 存 于 中国 证 券登 记 结算
有限责 任公 司的 结算 备付 金,于 本报 告期 末的 相关 余 额为人 民 币2,772,023.49 元。 (本 基金 合
同自2016 年10 月 21 日 起 生效, 无上 年度 可比 期间 。)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
本基 金合 同 自2016 年10 月 21 日 起生 效,无 上年 度可比 期间 。
6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.9 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
603617
君禾股
份
2017-06-23 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
17
300671
富满电
子
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331
百达精
工
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
网下新
股申购
未上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨智
能
2017-06-26 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603305
旭升股
份
2017-06-30 2017-07-10
网下新
股申购
未上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603933
睿能科
技
2017-06-28 2017-07-06
网下新
股申购
未上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
网下新
股申购
未上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
002879
长缆科
技
2017-06-05 2017-07-07
网下新
股申购
未上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
6.4.9.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000100 TCL 集团 2017-04-21
筹 划 重
大事项
3.43 2017-07-26 3.72 497,200 1,718,047.00 1,705,396.00 -
600655 豫园商 城 2016-12-20
重 大 资
产重组
11.32 - - 39,100 436,262.84 442,612.00 -
注:截 至本 报告 批准 报出 日 ,“豫 园商 城 ” 仍未 发布 复 牌公告 。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
18
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定:(1) 金 融商 品持 有 期间( 含到 期)
取 得 的 非保 本 收益( 合同 中未 明 确 承诺 到 期本 金 可全部 收 回 的投 资 收益), 不征收 增 值 税;(2)
纳税人 购入 基金 、 信 托、 理 财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期, 不属 于金 融 商品转 让;(3)
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人。 上 述政 策自
2016 年5 月1 日起 执行 。
此外,根 据财 政部 、国 家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号 《关于 资
管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 及2017 年6 月 30 日 颁布 的财 税[2017]56 号 《 关于
资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的 规定, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值 税
应税行 为, 暂适 用简 易计 税 方法, 按照 3% 的 征收 率缴 纳增值 税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1
日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增 值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税的,已 纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 上述 税收 政策 对本 基金截 至本 财 务
报表批 准报 出日 止的 财务 状况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 123,053,015.53 27.06
其中： 股票 123,053,015.53 27.06
2 固定收 益投 资 312,141,200.00 68.65
其中： 债券 312,141,200.00 68.65
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,817,148.00 0.84
7 其他各项 资产 15,681,619.26 3.45
8 合计 454,692,982.79 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,381,055.84 0.75
B 采矿业 1,923,661.00 0.43 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
19
C 制造业 52,479,917.23 11.60
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,026,070.00 0.45
E 建筑业 868,461.00 0.19
F 批发和 零售 业 1,350,059.50 0.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,317,053.00 0.73
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
7,639.62 -
J 金融业 45,865,494.54 10.14
K 房地产 业 4,178,421.80 0.92
L 租赁和 商务 服务 业 416,000.00 0.09
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 5,076,324.00 1.12
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,162,858.00 0.48
S 综合 - -
合计 123,053,015.53 27.20
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 112,400 5,576,164.00 1.23
2 000858 五 粮 液 79,500 4,424,970.00 0.98
3 000069 华侨城 Ａ 394,900 3,972,694.00 0.88
4 600000 浦发银 行 304,980 3,857,997.00 0.85
5 600519 贵州茅 台 8,100 3,821,985.00 0.84
6 601009 南京银 行 318,400 3,569,264.00 0.79
7 000001 平安银 行 321,300 3,017,007.00 0.67
8 601398 工商银 行 520,700 2,733,675.00 0.60
9 600837 海通证 券 173,100 2,570,535.00 0.57
10 000625 长安汽 车 172,800 2,491,776.00 0.55
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 4,113,910.00 0.62
2 600016 民生银 行 3,869,772.00 0.59 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
20
3 000069 华侨城 Ａ 3,682,963.00 0.56
4 601009 南京银 行 3,255,975.20 0.49
5 000002 万
科Ａ 2,779,910.11 0.42
6 601166 兴业银 行 2,703,168.56 0.41
7 600000 浦发银 行 2,609,712.50 0.39
8 600036 招商银 行 2,576,104.96 0.39
9 601398 工商银 行 2,452,244.00 0.37
10 300498 温氏股 份 1,991,472.09 0.30
11 601211 国泰君 安 1,935,888.00 0.29
12 002142 宁波银 行 1,927,568.50 0.29
13 002146 荣盛发 展 1,923,668.00 0.29
14 601288 农业银 行 1,739,844.00 0.26
15 000876 新 希 望 1,739,563.00 0.26
16 000001 平安银 行 1,727,829.00 0.26
17 000100 TCL 集团 1,718,047.00 0.26
18 000333 美的集 团 1,664,040.00 0.25
19 002185 华天科 技 1,647,868.00 0.25
20 000012 南
玻Ａ 1,578,827.00 0.24
注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002146 荣盛发 展 3,196,294.00 0.48
2 600016 民生银 行 2,991,224.00 0.45
3 600036 招商银 行 2,120,230.92 0.32
4 002195 二三四 五 2,113,627.00 0.32
5 601211 国泰君 安 2,040,744.72 0.31
6 002185 华天科 技 1,952,331.37 0.30
7 000002 万
科Ａ 1,731,726.73 0.26
8 002739 万达电 影 1,721,833.84 0.26
9 600340 华夏幸 福 1,698,015.00 0.26
10 601398 工商银 行 1,678,442.00 0.25
11 600489 中金黄 金 1,611,139.00 0.24
12 600522 中天科 技 1,574,602.00 0.24
13 000667 美好置 业 1,408,423.00 0.21
14 002056 横店东 磁 1,239,816.00 0.19
15 600060 海信电 器 1,232,538.00 0.19
16 002321 华英农 业 1,161,415.00 0.18
17 601098 中南传 媒 1,130,541.00 0.17
18 601166 兴业银 行 1,127,231.00 0.17
19 600373 中文传 媒 1,118,470.95 0.17 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
21
20 000543 皖能电 力 1,112,998.45 0.17
注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 135,231,360.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 102,183,145.07
注:买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 33,966,000.00 7.51
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 41,247,200.00 9.12
5 企业短 期融 资券 110,323,000.00 24.38
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 312,141,200.00 68.99
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 111790462
17 杭州银行
CD012
500,000 49,035,000.00 10.84
2 011698948
16 深航空
SCP013
400,000 40,124,000.00 8.87
3 111613135
16 浙商
CD135
400,000 38,664,000.00 8.55
4 019546 16 国债 18 340,000 33,966,000.00 7.51
5 011698633
16 海宁皮革
SCP007
300,000 30,093,000.00 6.65
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
22
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每
日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投
资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 海通证 券股 份有 限公 司于2016 年11 月25 日 发布 公 告,因 公司 未按 照相 关规 定 对客户 的身
份信息 进行 审查 和了 解, 违 反了 《 证券 公司 监督 管理 条例》 第 28 条第 1 款 规定,被证 监会 作出 行政
处罚; 海通 证券 股份 有限 公 司晋宁 昆阳 街证 券营 业部 因未在 限期 内完 成备 案、 未及时 换领 经营 许可
证等违 规行 为, 于2017 年1 月 18 日 收到 了云 南证 监 局采取 责令 改正 措施 的决 定。
7.12.2
对 海 通 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为,上述
处罚事 项未 对海 通证 券的 长期企 业经 营和 投资 价值 产生实 质性 影响 。 另 外,海 通证券 是参 考量 化 指
标筛选得 出的 投资标的,在基金中占 比较 低,在投资时已经考虑了意 外风险。我们对该证券的 投资
严格执 行内 部投 资决 策流 程,符 合法 律法 规和 公司 制 度的规 定。
7.12.3 除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.4 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.5 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 96,126.32
2 应收证 券清 算款 9,970,387.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,615,006.26
5 应收申 购款 99.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,681,619.26
7.12.6 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
23
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.7 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.8 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
至瑞A
2,197 179,217.10 89,963,014.79 22.85% 303,776,952.72 77.15%
信诚
至瑞C
476 98,172.86 - - 46,730,283.15 100.00%
合计 2,673 164,784.98 89,963,014.79 20.42% 350,507,235.87 79.58%
注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例 ” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例;对合 计数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚至 瑞A 497,066.90 0.13%
信诚至 瑞C 75,125.08 0.16%
合计 572,191.98 0.13%
注:本 表列 示 “ 占基 金总 份 额比例 ”中,对 下属 分级 基 金,为 占各 自级 别份 额的 比 例;对 合计 数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚至 瑞A 10~50
信诚至 瑞C -
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚至 瑞A 10~50
信诚至 瑞C -
合计 10~50
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
24
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚至 瑞 A 信诚至 瑞C
基金合 同生 效日(2016 年 10 月 21 日)基金
份额总 额
543,061,971.90 124,173,897.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 543,061,971.90 124,173,897.37
本报告 期 基 金总 申购 份额 105,953,154.15 523,388.77
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 255,275,158.54 77,967,002.99
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 393,739,967.51 46,730,283.15
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信证 券 2 99,153,401.41 42.27% 72,511.27 40.63%
本期新增
一个交易
席位
中泰证 券 1 67,079,953.93 28.60% 49,055.58 27.49% 本期新 增 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
25
招商证 券 1 38,560,119.82 16.44% 35,140.11 19.69% -
中信建 投 1 29,759,152.51 12.69% 21,762.66 12.19% 本期新 增
长城证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - 本期新 增
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证
券
120,531,063.74 60.18% 610,800,000.00 41.15% - -
中泰证
券
- - - - - -
招商证
券
58,619,710.68 29.27% - - - -
中信建
投
21,148,563.23 10.56% 873,600,000.00 58.85% - -
长城证
券
- - - - - -
天风证
券
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170627 至 20170630
89,963,014.79
89,963,014.79 20.42%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%, 则面 临大 额赎 回的 情
况,可 能导 致:
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险; 如
果持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总额 的 20% 的单 一投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定决 定部 分延 期赎 回, 如 果连 续 2 个开 放日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回,基金
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请,对 剩余 投资 者 的赎回 办理 造成 影响; 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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(2) 基 金管 理人 被迫 抛售 证 券以应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响, 影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出 现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能 导致部 分投 资受 限而 不能 实现基 金合 同约 定的 投资 目的及 投资 策略;
(5) 大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
