信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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信诚添 金分级债券型证券 投资基金 2017 年半年度 报告摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚添 金分 级债 券
场内简 称 -
基金主 代码 550017
基金运 作方 式
契约型 。本 基金 以“ 运作 周年滚 动” 的方 式运 作。
季季添 金自 基金 合同 生效 日起 每3 个 月开 放申 购和
赎 回 一 次, 岁 岁 添 金 在 任 一 运 作 周 年 内 封 闭 运 作,
仅在每 个运 作周 年到 期日 开放申 购和 赎回 一次 。 每
次开放 仅开 放一 个工 作日 。
基金合 同生 效日 2012 年12 月 12 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 76,887,833.24 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属 分 级基 金的 交易 代码 550015 550016
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 27,737,369.55 份 49,150,463.69 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 基础上, 通过主动管理,力争 追求超 越业绩比较基
准的投 资收 益。 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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投资策 略
本基金 投资 组合 中债 券、 现 金各自 的长 期均 衡比 重, 依 照本基 金的 特
征和风 险偏 好而 确定 。 本 基 金定位 为债 券型 基金,其 资 产配置 以债 券
为主,并不因市场的 中短期 变化而改变。在不 同的市 场条件下, 本基
金 将 综 合 考 虑 宏 观 环 境 、 市 场 估 值 水 平 、 风 险 水 平 以 及 市 场 情 绪,
在 一 定 的 范 围 内 对 资 产 配 置 调 整, 以 降 低 系 统 性 风 险 对 基 金 收 益 的
影响。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金为债券型基 金,属于 证券投资基金中的 低风险 品种,其预期风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金,低 于混 合型 基金 和 股票型 基金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
季季添金份额 为低风险 、 收益相
对稳定 的基 金份 额
岁岁添金份额 为中高风 险 、中高
收益的 基金 份额
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -7,151,700.87
本期利 润 -1,565,974.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0121
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2617
期末基 金资 产净 值 72,824,852.18
期末基 金份 额净 值 0.947
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
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3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.02% 0.25% 1.06% 0.05% -0.04% 0.20%
过去三 个月 -1.24% 0.28% 0.26% 0.06% -1.50% 0.22%
过去六 个月 -1.10% 0.20% 0.12% 0.06% -1.22% 0.14%
过去一 年 0.56% 0.18% 0.65% 0.08% -0.09% 0.10%
过去三 年 24.57% 0.50% 14.33% 0.11% 10.24% 0.39%
自 基 金 合 同
生效起 至今
30.09% 0.41% 21.22% 0.09% 8.87% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 期 自 2012 年 12 月 12 日至 2013 年6 月 12 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 10 月1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 信标 普全 债指 数收 益率 ” 变更 为 “ 中证
综合债 指数 收益 率 ” 。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型 证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金基金
经理, 信诚
理财 7 日盈
债券基金、
信诚优质纯
债 债 券 基
金、信诚年
年有余定期
开放债券基
金基金、信
诚惠报债券
2012 年12 月 12 日 - 17
管 理 学 硕 士 。 曾 先 后
任 职 于 浙 江 国 际 信 托
投 资 公 司 、 健 桥 证 券
股 份 有 限 公 司 和 银 河
基 金 管 理 有 限 公 司 。
2006 年加 盟信 诚基 金
管 理 有 限 公 司, 现任
固 定 收 益 总 监, 信诚
理财 7 日 盈 债 券 基
金 、 信 诚 添 金 分 级 债
券 基 金 、 信 诚 优 质 纯信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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型基金、信
诚 理 财 28
日盈债券型
基金
债 债 券 基 金 、 信 诚 年
年 有 余 定 期 开 放 债 券
基 金 、 信 诚 惠 报 债 券
型基金 、 信 诚理 财 28
日 盈 债 券 型 基 金 的 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
添金分级 债券型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 添 金分级债 券型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年经 济增长 平稳, 投资 、消费、 出口均 呈企稳 态 势,企业盈 利增 长维持 较高 水平,但增 速已 显现
温和回 落态 势。 消费 物价 维持低 位,CPI 读数 仍然 维 持在较 低水 平, 其中 的服 务 类项目 将推 动未 来物 价温
和上涨 。 美 联储 引领 全球 央行退 出长 达 10 年 左右 的 超宽松 周期,3 月、6 月分 别加息 两次,全 球央 行将 陆
续跟进,外 部流 动性 趋紧。 央行货 币政 策偏 紧, 货币 供 给维持 紧平 衡, 一季 度两 次 调整 OMO 利 率水 平, 货币
市场利 率上 升到 较高 水平, 主要市 场基 准利 率 3MShibor 利 率上 升 123BP 至 4.50% 、FR007IRS1 年期 利率
上升41BP 至3.62% 。4 月份,金 融监 管政 策的 频度 和 力度明 显加 大, 债券 利率 大 幅上行 。6 月份 央行 呵护
市场流动 性,短 期利率 冲高 回落,同 时监管 政策趋 于温 和,债券 利率小 幅回落 。上 半年债券 市场呈 现先 跌
后涨, 呈现 宽幅 震荡 走势 。10 年国 债、 金融 债利率 分 别上升 55BP 、52BP 。3 年期 AA+ 评 级信 用债 利率 上
行45BP 。 中证 综合 债指 数 上涨 0.1% 。
上半 年,本基 金持仓 以中 短久期信 用债为 主,二 季度 筹备转型, 降低 了债券 仓位 。二季度 适度增 加转 债
的持仓,分 享企 业盈 利回 升 带来的 股市 机会,首 选正 股 业绩稳 定增 长、 估 值合 理并 且转股 溢价 率较 低的 品
种。本基 金特 别 注重 信用 风险管理,通过 严格的 内部 信用评级 体系, 甄别信 用风 险, 规避 负债率 高、经 营
性现金 流持 续为 负和 经营 亏损的 公司 发行 的债 券。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-1.10%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 0.12%, 基金落 后业绩 比信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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较基 准1.22% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
预 计 下 半年 经 济 增长 维 持平 稳 格 局,货 币 政 策仍 将 维持 稳 健 中性, 货 币 市场 资 金供 给 仍 将维 持 紧平
衡, 金 融监 管 政策 将协 调 均衡, 稳 步推 进,金 融 杠杆 将延 续 稳步 下 降轨 道,债 市 市场 利 率水 平 将在 高 位水
平维持 宽幅 震荡 格局。 下半 年各类 属债 券收 益率 均处 于较高 水平,配 置价 值显 现,在市 场宽 幅调 整中 出现
配置机 会。 信 用债 市场 将出 现分化,信 用利 差水 平将 继 续扩大,民 企债 券的 信用 利 差水平 分化 将更 为明 显,
经营良 好, 现金 流充 沛,无 过度担 保和 实际 控制 人风 险的优 质民 企债 券投 资价 值将凸 显。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格
的控制。 本基金 管理 人通 过估值决 策委员 会来 更有 效的完善 估值服 务。 估值 决策委员 会包括 下列 成员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采 用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各 方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括季 季添 金和 岁岁 添 金份额)不 进行 收益 分配 。
本基 金于 本期 间未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 基 金利润 分配 原则 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 添金分 级债 券型证券 投资基 金
(以下称 “本基 金 ”) 的托 管过程中,严格 遵守《 证券 投资基金 法》及 其他 有关 法律法规 、基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
357,420.79 12,350,207.62
结算备 付金
163,292.91 14,973,944.74
存出保 证金
204,437.22 9,424.27
交易性 金融 资产
62,159,096.70 131,880,302.77
其中： 股票 投资
- 5,975,858.07
基金 投资
- -
债券投 资
62,159,096.70 125,904,444.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 5,000,000.00
应收证 券清 算款
- 6,189,272.41
应收利 息
1,187,205.33 1,994,172.92
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
74,071,452.95 172,397,324.73
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
9
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 8,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
43,931.21 199,313.46
应付托 管费
13,179.37 59,794.00
应付销 售服 务费
12,787.44 81,905.83
应付交 易费 用
8,611.23 16,229.67
应交税 费
574,530.62 574,530.62
应付利 息
- 193.06
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
593,560.90 570,000.00
负债合 计
1,246,600.77 9,501,966.64
所有者 权益 ：
实收基 金
51,031,203.91 124,840,223.44
未分配 利润
21,793,648.27 38,055,134.65
所有者 权益 合计
72,824,852.18 162,895,358.09
负债和 所有 者权 益总 计
74,071,452.95 172,397,324.73
注：截 至本 报告 期末, 基 金 份额总 额76887833.24 份 。下属 分级 基金:"信 诚季 季添金"的
基 金 份 额 净 值 1.002 元, 基 金 份 额 总 额 27737369.55 份;" 信 诚 岁 岁 添 金" 的 基 金 份 额 净 值
0.916 元, 基金 份额 总额49150463.69 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
-556,566.52 109,190.16
1.利息 收入
2,981,785.05 24,865,906.95
其中： 存款 利息 收入
36,897.57 170,818.09
债券利 息收 入
2,912,366.07 24,694,628.45
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
32,521.41 460.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” -9,124,078.27 885,540.03 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
10
填列）
其中： 股票 投资 收益
-5,884,370.44 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-3,239,707.83 759,540.03
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- 126,000.00
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
5,585,726.70 -25,642,256.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
减： 二、费用
1,009,407.65 7,269,774.58
1．管 理人 报酬
382,781.79 2,092,560.23
2．托 管费
114,834.55 627,768.14
3．销 售服 务费
142,365.96 866,955.05
4．交 易费 用
11,915.35 2,081.06
5．利 息支 出
151,451.52 3,479,954.94
其中：卖出回购金融资产
支出
151,451.52 3,479,954.94
6．其 他费 用
206,058.48 200,455.16
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-1,565,974.17 -7,160,584.42
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-1,565,974.17 -7,160,584.42
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
124,840,223.44 38,055,134.65 162,895,358.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,565,974.17 -1,565,974.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -73,809,019.53 -14,695,512.21 -88,504,531.74 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
11
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -73,809,019.53 -14,695,512.21 -88,504,531.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
51,031,203.91 21,793,648.27 72,824,852.18
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
552,637,099.37 160,700,660.23 713,337,759.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,160,584.42 -7,160,584.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-7,223,665.79 -1,144,987.69 -8,368,653.48
其中：1.基 金申 购款 96,541,803.09 14,842,845.70 111,384,648.79
2.基金 赎回 款 -103,765,468.88 -15,987,833.39 -119,753,302.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
545,413,433.58 152,395,088.12 697,808,521.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(以下
简称“ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2012]1523 号文)和 《关 于 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金备 案确 认的 函 》 ( 基金部 函[2012]1124
号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 配套 规则 和 《 信
诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》发 售, 基 金合同 于 2012 年 12 月 12 日生 效。 本基 金为
契约型开 放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人为信诚基 金管理 有限公司,基金托管 人中国银信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
12
行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期为2012 年 11 月28 日至2012 年12 月3 日以 及2012 年 12 月 5 日至 2012 年12
月10 日, 通过 销售 机构 公 开发售,其 中岁 岁添 金的 发 售时间 为2012 年11 月28 日至2012 年12 月3
日,季 季添 金的 发售 时间 为 2012 年12 月5 日至 2012 年 12 月10 日。
募集的 净认 购金 额 3,092,526,956.94 元( 其中 信诚 季季添 金 2,165,472,931.81 元, 信诚 岁岁
添金 927,054,025.13 元), 募 集 期 间 产 生 的 利 息 转 份 额 280,564.22 元( 其 中 信 诚 季 季 添 金
119,534.96 元, 信诚岁 岁 添金161,029.26 元), 募集 规模为3,092,807,521.16 份(其 中信 诚季 季添
金2,165,592,466.77 份, 信诚岁 岁添 金 927,215,054.39 份)。 上述 募集 资金 已由毕 马威 华振 会计
师事务 所验 证, 并出 具了 毕马威 华振 验字 第 1200022 号验 资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚添 金分 级债 券 型证券 投资 基金
基金合 同》 和《 信诚 添金 分级债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 有关 规定:
本基金 的投资范围为具有良好流 动性的金融工具, 主要投资 于固定收益类品种,包括国 债、央
行票据 、 金 融债、 地方 政 府债、 企业 债、 公 司债、 短期融 资券 、 资 产支 持证 券、 可 转换 债券( 含分
离交易 可转 债) 、 回 购 、 银 行定期 存款 、 中期 票据 等 固定收 益类 金融 工具 以及 法律规 法或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他固 定收益 类金 融工 具 。 本基 金也可 投资 于股 票 、 权 证 以及法 律法 规或 监管
部门允许 基金投资的其 它权益类金 融工具。本基金不直接从 二级市场买入股票、权证 等权益类工
具。 如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后, 可以 将其
纳入投 资范 围。 本基 金投 资于 固 定收 益类 资产 的比 例不低 于基 金资 产 的80%; 权益类 资产 的比 例不
高于基 金资 产的 20%, 其中 持有的 全部 权证 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3%; 现 金或者 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值的 5%。 当法 律法 规的 相关 规定 变 更时, 基金 管理 人在
履行适 当程 序后 可对 上述 资产配 置比 例进 行适 当调 整。 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 综合 债指 数
收益率 。
根 据 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》, 本 基金 定期报 告在 公开 披露 的第 二个工 作日,报
中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚添金分级 债券型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的基金行业
实务操 作的 规定 编制 会计 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了 本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无差 错事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、 财 税
[2002]128 号文 《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于 证券
投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《 财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 财政 部 国 家税 务总 局 证
监会关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于
股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 上 证 交字[2008]16 号 《 关于 做 好调整 证券 交易 印花信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
13
税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《 财政 部、 国家税 务总 局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财税[2016]36 号文 《财政 部、 国 家税 务总 局关 于全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号文 《关 于明确 金融 、房 地产 开发 、教育 辅助 服务 等增
值税政 策的 通知 》 、 财 税[2017]2 号文 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充 通知 》 、 财 税[2015]
125 号 文 《关 于内 地与香 港 基金互 认有 关税 收政 策的 通知》 、 《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的通 知》
(财税[2017] 56 号) 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作,本 基金 适用 的主 要税 项 列示如 下:
(a)以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税(以 下称 营 改增) 试点, 建
筑业 、 房 地产 业、 金融 业 、 生 活服 务业 等全 部营 业 税纳税 人, 纳入 试点 范 围, 由缴纳 营业 税改 为缴
纳增值 税。
证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资 基金) 管理 人运 用基 金买 卖 股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者( 包括 单 位和个 人) 通过 基金 互认 买 卖内地 基金 份额 免征 增值 税。
2018 年1 月 1 日(含) 以后,资管 产品 管理 人(以 下称 管理人)运 营资 管产 品(含 公开募 集 证
券投资基金)过程中发生的增值税应税 行为(以下称资管产品运营 业务),以管理人为增值税 纳税人,
暂适用 简易 计税 方法,按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。 管理 人接 受投 资者 委托 以 及管理 人发 生的 除资
管产品 运营 业务 以外 的其 他增值 税应 税行 为( 以下 称 其他业 务), 继续 按照 现行 规定缴 纳增 值税 。 管
理人应分 别核算资管产品运营业务 和其他业务的销售额和增 值税应纳税额,未分别核算 的,资管 产
品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为, 未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值 税的, 已纳税额从管理人以后月份的增值 税应纳
税额中 抵减 。因 此, 截至2017 年6 月30 日,本 基金 没有计 提有 关增 值税 费用 。
(d)基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金对
价,暂 免征 收印 花 税 、企 业 所得税 和个 人所 得税 。
(e)对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入,债 券的 利息 收入, 由上 市公 司 、 发 行债 券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对所取 得的 股息 红利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额:持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月)的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年) 的, 暂 减按50%计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的,股 权登 记日 为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日 期间
的,暂 减按25% 计入 应纳 税 所得额,股 权登 记日 在2015 年 9 月 8 日及 以后 的, 暂 免征收 个人 所得 税。
(f)关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题:
对香港 市场投资者(包括企业和个 人)通过 基金互认买卖内地 基金份额取得 的转让差价 所
得,暂 免征 收所 得税 。
对 香 港 市 场 投 资 者( 包 括 企 业 和 个 人) 通 过 基 金 互 认 从 内 地 基 金 分 配 取 得 的 收 益, 由内地
上市公司 向该内地基金分配股息红 利时,对香港 市场投资者按 照 10% 的税 率代扣所得税;或发行 债
券的企业 向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按 照 7% 的 税率代扣所得税,并由内地上 市
公司或 发行 债券 的企 业向 其 主管 税务 机关 办理 扣缴 申报。 该内 地基 金向 投资 者分配 收益 时, 不再 扣
缴所得 税。
内地 基金管理人应 当向相关证 券登记结算机 构提供内地 基金的香港市 场投资者的 相关信
息。
(g)基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(h)对投资 者(包括个 人和机构投 资者)从 基金分配中取得的 收入,暂 不征收个人所得税 和
企业所 得税 。 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
14
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
6.4.8.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
- - - - -
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
- - - - -
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
- - - - -
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
15
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 382,781.79 2,092,560.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 49,585.19 452,655.07
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.6% 的 年费 率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 计算公 式为:日 基金 管理 费=前一 日基 金
资产净 值 × 0.6% / 当 年天 数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 114,834.55 627,768.14
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.18% 的 年费率 计提,
逐 日 累 计至 每 月 月底, 按 月支 付 。 计算 公 式 为: 日 基 金托 管 费= 前一 日 基金 资 产 净值 ×0. 18% /
当年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行 36,480.62
信诚基 金管 理有 限公 司 90,816.04
合计 127,296.66
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
16
中国银 行 474,171.80
信诚基 金管 理有 限公 司 360,685.71
合计 834,857.51
注：季 季添 金的 年销 售服 务费率 为 0.35%, 岁 岁添 金 不收取 销售 服务 费。
在通 常情 况下,季 季添 金 的销售 服务 费按 前一 日季 季添金 资产 净值 的 0.35% 年费率 计
提。计 算公 式为:季 季添 金 日销售 服务 费= 季季 添金 前 一日资 产净 值 × 0.35 %/ 当 年天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币 元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购)
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月
30 日
基金合 同生 效日(2012 年 12 月
12 日) 持有 的基 金份 额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期末持有的基金份额占基
金总份 额比 例
- -
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未投 资过本 基金 。
信诚季 季添 金
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月
30 日 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
17
基金合 同生 效日(2012 年12 月12
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期末持有的基金份额 占基金
总份额 比例
- -
信诚岁 岁添 金
份额 单位 ：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月
30 日
基金合 同生 效日(2012 年12 月12
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 - -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 - -
报告期 末 持 有 的基 金 份 额占 基 金
总份额 比例
- -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
信诚季 季添 金
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
- - - - -
信诚岁 岁添 金
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
18
额的比 例 额的比 例
- - - - -
1、本 基金 其它 关联 方在 本 报告期 末及 上年 度末 均未 持有本 基金 。
2、 本基 金除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的费 率
执行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 357,420.79 21,219.19 5,278,563.18 70,015.65
注：本 基金 通过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券登记 结 算
有限责 任公 司的 结算 备付 金,于2017 年6 月 30 日 的 相关余 额为 人民 币 163292.91 元。(2016
年6 月30 日余 额为12,830,478.87 元)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
金额单 位： 人民 币 元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
） 总金额
- - - - - -
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.9 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
证 证券代 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量 （ 单 期末成 期末估 备注 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
19
券
类
别
码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位：股 ） 本总额 值总额
- - - - - - - - - - - -
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
- - - - - - - - - - -
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
金额单 位： 人民 币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
- - - - - -
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 62,159,096.70 83.92
其中： 债券 62,159,096.70 83.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 13.50
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 520,713.70 0.70
7 其他各项 资产 1,391,642.55 1.88
8 合计 74,071,452.95 100.00
信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
20
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
- - - - -
1、买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
2、 本基 金本 报告 期内 未 进行股 票买 入交 易。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%） 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
21
1 600875 东方电 气 5,125,829.60 3.15
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 -
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,125,829.60
注：1 、买 入股 票成 本和 卖 出股票 收入 按成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量)填列,不考 虑
相关交 易费 用。
2、 本基 金本 报告 期内 未 进行股 票买 入交 易。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 9,737,975.50 13.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 37,936,121.20 52.09
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 14,485,000.00 19.89
8 其他 - -
9 合计 62,159,096.70 85.35
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 010213 02 国债 ⒀ 80,000 7,993,600.00 10.98
2 132001 14 宝钢 EB 50,000 6,172,500.00 8.48
3 128011 汽模转 债 40,000 5,160,400.00 7.09
4 124142 PR 渝 三峡 99,840 5,054,899.20 6.94
5 124128 PR 萧 经开 99,000 5,037,120.00 6.92
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
贵金属 代
码
贵金属 名
称
数量（ 份） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - - 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
22
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 过基 金合 同规 定备 选库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 204,437.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,187,205.33
5 应收申 购款 - 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,391,642.55
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 132001 14 宝钢 EB 6,172,500.00 8.48
2 128011 汽模转 债 5,160,400.00 7.09
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资, 不存 在流 通受 限 情况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
季季
添金
620 44,737.69 351,294.67 1.27% 27,386,074.88 98.73%
信诚
岁岁
添金
56 877,686.85 46,655,186.38 94.92% 2,495,277.31 5.08%
合计 676 113,739.40 47,006,481.05 61.14% 29,881,352.19 38.86%
注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例 ” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例;对合 计数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
- - - -
信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
24
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚季 季添 金 - -
信诚岁 岁添 金 - -
合计 - -
期末本 公司 基金 从业 人员 未持有 本基 金。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚季 季添 金 -
信诚岁 岁添 金 -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚季 季添 金 -
信诚岁 岁添 金 -
合计 -
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金
基金合 同生 效日(2012 年 12 月 12 日)基金
份额总 额
2,165,592,466.77 927,215,054.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 114,684,394.21 49,150,463.69
本报告 期 基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 88,504,531.74 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 1,557,507.08 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,737,369.55 49,150,463.69 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注： 根据 《 信诚 添金 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 信诚 添金 分级 债 券型证 券投 资基 金招 募
说明书 》 、 《 信诚 基金 关于 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金办 理份 额折 算业 务的提 示性 公告 》 及 中 国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 的相关 业务 规定,本 基金 管 理人于2017 年3 月10 日( 折算基 准日)及2017 年6
月12 日(折 算基 准日)对 本 基金季 季添 金基 金份 额进 行了基 金份 额折 算。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 于2017 年 6 月 27 日上 午 9:30 在信 诚基 金管 理有限 公司 以现 场会 议方 式召开 了基 金份 额持
有人大会,审议 《关于 信诚 添金分级 债券型 证券 投资 基金转型 有关事 项的 议案》 。因未能 成功召 开,根据
《基金 合同》 的约 定,“ 如 果开会 条件 达不 到召 开基 金份额 持有 人大 会的 有效 条件, 召集 人可 以另 行确 定
并公告重 新表决 的时间(至 少应在 25 个 工作日 后), 且确定有 权出席 会议的 基 金份额持 有人资 格的权 益
登记日 应保 持不 变。 ” 据此,本基 金于2017 年8 月2 日就 2017 年 6 月 27 日的 基金份 额持 有人 大会 审 议
事项进 行了 重新 表决 。本 次重新 表决 于 2017 年 8 月 2 日表 决 通过 了《 关于 信诚添 金分 级债 券型 证 券 投
资基金 转型 有关 事项 的议 案》, 基金 份额 持有 人大 会 的决议 自该 日起 生效 。
基金 管理 人于 表决 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会备案。 基金 管理 人根 据基 金份额 持有 人大 会的 授 权,
将以2017 年8 月 31 日 为 本基金 的份 额结 转基 准日,2017 年8 月 31 日正 式实 施基金 转型 。自 2017 年8
月 31 日起,本 基金的 基金 名称由 “ 信诚添 金分级 债 券型证券 投资基 金 ”变更为 “ 信诚 至远灵 活配置 混
合 型 证 券投 资 基金 ”,基 金类 别 由 债券 型 基金 转 型为混 合 型, 运作 方 式由 原 “运作 周 年 滚动 ” 运作 方 式
改为常 规契 约型 开放 式, 取 消分级 运作 机制 。 有 关基 金份额 持有 人大 会情 况可 详见本 基金 管理 人 于 2017
年 6 月 28 日发布 的《 信诚 基金管 理有 限公 司关 于信 诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 份额 持有 大 会
情况的 公告 》 、2017 年 7 月 18 日 发布 的《 信诚 基金 管理有 限公 司关 于以 现场 方式二 次召 开信 诚添 金 分
级债券 型证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会的 公告 》以 及 2017 年 8 月 3 日发 布的《 信诚 基金 管理 有 限
公司关 于信 诚添 金分 级债 券型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会重 新表 决结 果暨决 议生 效的 公告》 等 相
关公告 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金 信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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额的比 例 总量的 比
例
中信证 券 1 5,125,829.60 100.00% 4,773.51 100.00% -
安信证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证
券
73,109,818.33 93.26% 425,500,000.00 100.00% - -
安信证
券
- - - - - -
大通证
券
- - - - - -
东方证
券
- - - - - -
国泰君
安
- - - - - -
国信证
券
- - - - - -
海通证
券
- - - - - -
西南证
券
- - - - - -
招商证
券
5,287,761.58 6.74% - - - -
浙商证
券
- - - - - -
中信建 - - - - - -
信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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投
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170313 至
20170630
25,837,505.42
25,837,505.42 33.60%
2
20170613 至
20170630
20,266,642.10
20,266,642.10 26.36%
3
20170101 至
20170612
59,564,996.86 825,886.93 60,390,883.79
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过基金份 额总份 额的 20%, 则面临大 额赎回 的情况, 可
能导致:
(1) 基金在短时间内无 法变 现足够的 资产予 以应对, 可能 会产生基 金仓位 调整困 难, 导 致流动性 风险; 如果持
有基金份 额比例 达到或 超过 基金份额 总额的 20% 的 单一 投资者大 额赎回 引发巨 额赎 回, 基金管 理人可 能根据
《基金合 同 》 的约 定决定 部 分延期赎 回, 如果 连续 2 个开 放日以上( 含 本数) 发 生巨额 赎回, 基金 管理人 可能根 据
《基金合 同》的 约定暂 停接 受基金的 赎回申 请, 对剩 余投 资者的赎 回办理 造成影 响;
(2) 基金管理人被 迫抛售 证券 以应付基 金赎回 的现金 需要, 则可能使 基金资 产净值 受到 不利影响, 影响基 金的投
资运作和 收益水 平;
(3) 因基金净值精 度计算 问题, 或因赎回 费收入 归基金 资产, 导致基金 净值出 现较大 波动;
(4) 基金资产规模 过小, 可能 导致部分 投资受 限而不 能实 现基金合 同约定 的投资 目的 及投资策 略;
(5) 大额赎回导致 基金资 产规 模过小, 不 能满足 存续的 条件, 基金将根 据基金 合同的 约定 面临合同 终止清 算、转
型等风险 。
11.2 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
本基金 于2017 年6 月27 日上 午 9:30 在 信诚 基金 管 理有限 公司 以现 场会 议方 式召开 了基 金份 额持 有人
大会, 审议 《 关于 信诚 添金 分级债 券型 证券 投资 基金 转型有 关事 项的 议案 》 。 因未能 成功 召开,根 据 《基
金合同》 的约 定,“ 如 果开 会条件 达不 到召 开基 金份 额持有 人大 会的 有效 条件, 召集人 可以 另行 确定 并公
告重新 表决 的时 间( 至少 应 在 25 个工 作日 后), 且确 定 有权出 席会 议的 基金 份额 持有人 资格 的权 益登 记
日应保 持不 变。 ” 据此,本 基金 于 2017 年8 月2 日就 2017 年6 月27 日 的基 金份额 持有 人大 会审 议 事 项信诚添金分级 债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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进行了 重新 表决 。本 次重 新表决 于 2017 年8 月2 日表 决通 过了 《关 于信 诚添 金分级 债券 型证 券投 资基
金转型 有关 事项 的议 案》, 基金份 额持 有人 大会 的决 议自该 日起 生效 。
基金 管理 人于 表决 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会备案。 基金 管理 人根 据基 金份额 持有 人大 会的 授 权,
将以2017 年8 月31 日为 本基金 的份 额结 转基 准日,2017 年 8 月 31 日正 式实 施基金 转型 。 自 2017 年8
月31 日起, 本基 金的 基金 名称由 “信 诚添 金分 级债 券型证 券投 资基 金 ” 变更 为 “信 诚至 远灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金”, 基 金 类别由 债券 型基 金转 型为 混合型,运 作方 式由 原 “ 运 作周年 滚动 ”运 作方 式
改为常 规契 约型 开放 式, 取 消分级 运作 机制 。 有 关基 金份额 持有 人大 会情 况可 详见本 基金 管理 人 于 2017
年6 月28 日发 布的 《信 诚 基金管 理有 限公 司关 于信 诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 份额 持有 大会
情况的 公告 》 、2017 年 7 月 18 日发 布的 《信 诚基 金 管理有 限公 司关 于以 现场 方式二 次召 开信 诚添 金分
级债券 型证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会的 公告 》以 及 2017 年8 月3 日 发 布的《 信诚 基金 管理 有限
公司关 于信 诚添 金分 级债 券型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会重 新表 决结 果暨决 议生 效的 公告》 等 相
关公告 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
