信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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信诚永 丰一年定期开放混 合型证券投资基 金 2017 年半年度报告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月28 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年3 月1 日(基 金合 同生 效日) 起至 2017 年6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚永 丰
基金主 代码 004378
基金运 作方 式
契约型 、 定 期开 放式 。 本 基 金以定 期开 放方 式运 作,
即本基 金以 封闭 期和 开放 期相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年3 月1 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 600,046,289.34 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚永 丰A 信诚永 丰C
下属 分 级基 金的 交易 代码 004378 004379
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 600,023,488.16 份 22,801.18 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险的 前提下, 通过合理的资产配 置,综合 运用多种投资
策略, 力争 获得 超越 业绩 比 较基准 的回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金主要通 过对宏观 经济运行状况、国家 财政 和货币政策、国
家产业 政策 以及 资本 市场 资金环 境、 证券 市场 走势 的 分析, 在评 价未
来一段 时间 股票 、 债 券市 场 相对收 益率 的基 础上,动 态 优化调 整权 益
类、 固定 收益 类等 大类 资 产的配 置 。 在 严格 控制 风 险的前 提下,力争
获得超 越业 绩比 较基 准的 绝对回 报。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股
构建投 资组 合: 自上 而下 地 分析行 业的 增长 前景 、 行 业结构 、 商业 模
式、竞 争要 素等 分析 把握 其投资 机会;自 下而 上地 评 判企业 的产 品、
核心竞 争力 、 管理 层 、 治 理 结构等;并 结合 企业 基本 面 和估值 水平 进
行综合 的研 判, 严选 安全 边 际较高 的个 股。
3、债 券投 资策 略
本基金 将根 据当 前宏 观经 济形势 、 金 融市 场环 境,运 用基于 债券 研究
的各种投资分析技 术,进行 个券精选。对于普 通债券, 本基金将在严
格 控 制 目 标 久 期 及 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 前 提 下, 采 用 目 标 久 期 控
制、期限结构配置、 信用 利差策略、相对价值 配置 、回购放大策略
等策略 进行 主动 投资 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持证券的定价 受市 场利率、发行条款、 标的 资产的构成及质
量、提前偿还率等多 种因 素影响。本基 金将在 基本 面分析和债券市
场宏观 分析 的基 础上,对 资 产支持 证券 的交 易结 构风 险、信 用风 险、
提前偿 还风 险和 利率 风险 等进行 分析,采 取包 括收 益 率曲线 策略 、 信
用利差 曲线 策略 、 预 期利 率 波动率 策略 等积 极主 动的 投资策 略, 投资
于资产 支持 证券 。
5、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的
投资目 标。 本基 金在 股指 期 货投资 中将 根据 风险 管理 的原则,以 套期
保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的
投资,以管理投资组 合的系 统性风险,改善组合 的风险 收益特性。此
外,本 基金 还将 运用 股指 期 货来 对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、 大 量分
红等特 殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理。
6、权 证投 资策 略
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险交 易, 控制
基金组合风险,获取 超额收 益。本基金进行权 证投资 时,将在对权证
标的证券进行基本 面研究 及估值的基础上,结 合股价 波动率等参数,
运用数 量化 定价 模型,确 定 其合理 内在 价值,构 建交 易 组合。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在
履行适当程序后,可 以将其 纳入投资范围,本基 金可以 相应调整和更
新相关 投资 策略,并 在招 募 说明书 更新 或相 关公 告中 公告。
业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数 收益率 ×3 0 %+ 中证综合债
指数收 益率 ×70 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币 市场基 金和 债
券型基 金, 低于 股票 型基 金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 方韡
联系电 话 021-68649788 4006800000 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2017 年3 月1 日( 基金合 同生 效日) 至2017 年6 月30
日)
信诚永 丰 A 信诚永 丰C
本期已 实现 收益 1,175,250.33 14.43
本期利 润 5,936,008.65 195.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0099 0.0086
本期基 金份 额净 值增 长率 0.99% 0.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0020 0.0006
期末基 金资 产净 值 605,959,496.81 22,996.22
期末基 金份 额净 值 1.0099 1.0086
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚永 丰A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.62% 0.14% 2.23% 0.20% -0.61% -0.06%
过去三 个月 0.79% 0.14% 2.00% 0.20% -1.21% -0.06%
自 基 金 合 同
生效起 至今
0.99% 0.12% 2.09% 0.19% -1.10% -0.07%
信诚永 丰C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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过去一 个月 1.59% 0.13% 2.23% 0.20% -0.64% -0.07%
过去三 个月 0.69% 0.14% 2.00% 0.20% -1.31% -0.06%
自 基 金 合 同
生效起 至今
0.86% 0.12% 2.09% 0.19% -1.23% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚永 丰A
信诚永 丰C
注: 1 、基 金合 同生 效起 至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2017 年3 月1 日)。 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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2、 本 基金 建仓 期自2017 年3 月1 日至 2017 年 9 月1 日,截 至本 报告 期末, 本基金 尚处 于建 仓 期 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型 证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基 金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨旭 本基金基金 2017 年3 月 1 日 - 4 理学硕 士、 文学 硕士 。信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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经理, 兼任
信 诚 沪 深
300 指数分
级基金、信
诚中证 800
医药指数分
级基金、信
诚中证 800
有色指数分
级基金、信
诚中证 800
金融指数分
级基金、信
诚中证 TMT
产业主题指
数 分 级 基
金、信诚中
证信息安全
指数分级基
金、信诚中
证智能家居
指数分级基
金、信诚中
证基建工程
指 数 型 金
(LOF) 、 信诚
鼎利定增灵
活配置混合
型基金、信
诚至益灵活
配置混合基
金、信诚至
裕灵活配置
混合基金、
信诚新悦回
报灵活配置
混合基金、
信诚永益一
年定期开放
混合基金、
信诚新兴产
业 混 合 基
金、信诚永
丰一年定期
曾 任 职 于 美 国 对 冲 基
金Robust methods 公
司, 担 任 数 量 分 析 师;
于 华 尔 街 对 冲 基 金
WSFA Group 公司, 担
任 Global
Systematic Alpha
Fund 助理 基金 经理 。
2012 年8 月加 入信 诚
基金, 历 任 助 理 投 资
经理、 专户 投资 经理 。
现 任 数 量 投 资 副 总
监, 信 诚 中 证 500 指
数 分 级 基 金 、 信 诚 沪
深 300 指 数 分 级 基
金、信 诚中 证 800 医
药 指 数 分 级 基 金 、 信
诚中 证 800 有 色指 数
分 级 基 金 、 信 诚 中 证
800 金融指数分级基
金、信 诚中 证 TMT 产
业 主 题 指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中 证 信 息 安
全 指 数 分 级 基 金 、 信
诚中 证 智 能 家 居 指 数
分 级 基 金 、 信 诚 中 证
基 建 工 程 指 数 型 基 金
(LOF) 、 信 诚鼎 利定 增
灵 活 配 置 混 合 型 基
金 、 信 诚 至 益 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 至
裕 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 悦 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信
诚 永 益 一 年 定 期 开 放
混 合 基 金 、 信 诚 新 兴
产 业 混 合 基 金 、 信 诚
永 丰 一 年 定 期 开 放 混
合 基 金 、 信 诚 至 泰 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信
诚 新 泽 回 报 灵 活 配 置
混 合 基 金 、 信 诚 至 信
灵 活 配 置 混 合 基 金 的
基金经 理。 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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开放混合基
金、信诚至
泰灵活配置
混合基金、
信诚新泽回
报 灵活配置
混合基金、
信诚至信灵
活配置混合
基金的基金
经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
永丰一 年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《 信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金招 募 说
明书》的 约定, 本着诚 实信 用、勤勉 尽职的 原则 管理 和运用基 金财产 。本 基金 管理人通 过不断 完善 法人
治理结 构和 内部 控制 制度, 加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 没有 发生 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以及 公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年 上半 年, 宏观 经济 稳中向 好, 金融 市场 总体 稳 定。宏 观经 济, 经济 运行 整 体平稳 。PPI 涨 幅呈
逐 季 回 落趋 势,CPI 涨幅 继续 保 持 较低 水 平;固 定 资产投 资 虽 有回 落, 但投 资 结构继 续 改 善,制 造 业投 资
和民间 投资 稳步 增长;制造业PMI 虽然 各月 有所 波动, 上半年 保持 在50 荣枯 线上 方, 说 明企 业对 市场 持续
看好; 金融 市场, 在去 杠杆 、 脱虚 向实、 加强 监管,同 时又注 意防 范系 统性 金融 风险的 基调 下, 总体 运行 平
稳。
债券 市场 和股 票市 场表 现不尽 相同。 受到 加强 监 管、 货币 政策 趋紧、 经济 基本面 向好 等多 重因 素 的 影
响,债 券收 益率 整体 震荡 上 行。在 “春 节后 上调 公开 市场回 购利 率和 SLF 利率--2 月份 紧缩 措施 略有 放
松--季度 MPA 考核--4、5 月份进 一步 加强 监管--6 月中旬 公开 市场 维持 适当 流动性 ”等 因素 影响 下, 上
半年债 券收 益率 呈整 体震 荡上行 。6 月初 1 年 期国 债达到 二季 度最 高 点 3.60% 左右,10 年期 国债 达到 二
季度最 高 点3.65% 附近。 到 了6 月中 旬, 金融 监管 力度 稍有放 松, 央行 也进 行了 略 超预期 的公 开市 场投 放,信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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整个6 月的 资金 面波 澜不 惊,长 短端 收益 率也 有所 下 行。 股票 市场,一 季度, 在经 历年初 回调 后逐 步企 稳,
维持震荡 上涨; 二季度, 市 场经历了 探底回 升过 程。 特别是 6 月份 市场对“ 新 股发行放 缓,减 持新规 、A
股加 入 MSC I” 等一 系列 利 好有所 反映 。 从 市场 结构 看, 随 着市 场越 来越 关注 上 市公司 的业 绩和 股票 估值,
大小盘 呈现 明显 的结 构分 化。中 证 1000 指数 从 2016 年年 底的 8490 点 下跌 一 度下跌 到 6 月初 的 6927
点,虽 然到 6 月 30 日 反弹 到 7465 点, 但仍 下 跌 12.1%; 另一 方面,大 盘蓝 筹虽 然 有过回 调, 但整 体呈 上涨
趋势, 特别 是低 估值 行业 龙 头表现 突出 。沪 深300 指 数从 2016 年 年底 的3310 点涨 到 6 月底的 3666 点,
上涨10.8% 。
本基金 上半 年投 资, 在债 券 投资方 面采 用 “ 短久 期、 高 评级 ” 策略 获取 稳定 的收益, 股 票投 资方 面采 用主
动与量 化结 合策 略。 股票 投 资,通 过分 散持 仓降 低个 股 风险, 同时 从公 司运 营、 盈 利及估 值方 面选 择个 股,
并积极 参与 网下 新股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、 C 份 额净值 增长 率分 别 为0.99% 和0.86%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为2.09%,
基金A 、C 份额 落后 业绩 比 较基准 分别 为 1.10% 和 1.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年 下半年, 预计 经济运行 整体平 稳。首 先, 外部经济 的复苏,有助 于拉 动出口增 长;其次,
虽 然 房地 产 投资 增 长可 能放 缓, 但预 计 制造 业投 资 将继 续 保持 适 当的 规 模; 另外, 随 着 经济 运 行平 稳,居
民收入增 加,消 费也将 稳步 增长;同时,在供 给侧改 革 等一系列 政策措 施下, 经济 结构也将 继续 优化调 整,
一系列措 施有助 于让 企业 继续维持 较好的 盈利 水平 。金融市 场方面, 在加 强监 管协调、 加强金 融服 务实
体经济的 政策下,金融 风险 也有所控 制,在 “稳定 ”的 主基调下, 货币 政策仍 在中 性区域。 预计债 券市 场
的收益 率基 本平 稳, 可能 会 略有下 行但 幅度 不大,但是要 注意 信 用 风险 。 预 计股 票市场 仍将 震荡 上行 。 估
值合适但 有确定 性盈 利增 长的大盘 蓝筹股 是长 期投 资机会; 具有真 实成长 性的 中盘股和 高成长 的小 盘股
票也可 能受 到市 场青 睐。 另外, 一些 市场 热点 也可 能 有阶段 性表 现。
下半 年, 本基 金债 券投 资 继续 “ 短久 期、 高评 级 “ 策略获 得稳 定收 益。 股票 投资, 采用 量化 与主 动
结合, 在综 合 运营 稳健 公 司中 选 找被 市 场低 估 的股 票,并 注 意行 业 均衡; 同时, 也从 基 本面 出 发寻 找 稳定
增长公 司股 票 。 债 券投 资继 续 “短 久期 、 高评 级 “ 策略,以获 得稳 定收 益。 同时,积 极参与 网下 新股 申购,
获取额 外收 益。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务,本基金 管理人 对估值 和 定价过程 进行了 最严
格的控 制。 本基 金管 理人 通 过估值 决策 委员 会来 更有 效的完 善估 值服 务。 估值 决 策委员 会包 括下 列成 员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资 部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资 策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
在 每个 估 值 日,本 基 金管 理 人 的 运 营部 使 用 估值政 策 确 定 的 估值 方 法, 确定证 券 投 资 基 金的 份
额净值。 基金 管理人 对基 金资产进 行估值 后,将 基金 份额净值 结果发 送基 金托 管人,基 金托管 人按照 托
管协议 中 “ 基金 资产 净值 计算和 会计 核算 ”确 定的 规则复 核, 复核 无误 后,由 基金 管 理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
10
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为基 金估值 所 采用的估 值价格 不足
够公允时, 将 通过 首 席投 资官 提 请 召 开 估 值决 策委 员会 会 议,通 过 会议 讨 论决 定是 否 调 整基 金管 理 人所
采用的 估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 《 基金 合同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配;
2. 本 基 金收 益 分 配方 式 分两 种: 现 金分 红 与 红利 再 投资, 投 资 者可 选 择 现金 红 利或 将 现 金红 利 自动
转为相 应类 别 的 基金 份额 进行再 投资;若 投资 者不 选 择,本 基金 默认 的收 益分 配 方式是 现金 分红;
3. 同 一类 别内 的每 一基 金 份额享 有同 等分 配权;
4. 基 金 收益 分 配 后基 金 份额 净 值 不 能低 于 面 值,即 基金 收 益 分 配基 准 日 的基 金份 额 净 值 减去 每 单
位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值;
5. 法律法 规或监 管机关 另 有规定的, 从其 规定。 本 基金于本 报告期 未 进行 过 利润分配, 该处 理符合
本基金 利润 分配 原则 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
作为本基 金的托 管人, 中信 银行严格 遵守了 《证券 投 资基金法 》及其 他有关 法 律法规、 基金合 同和
托管协 议的 规定,对 信诚 永 丰一年 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 2017 年半 年度 度基金 的投 资运 作, 进行
了认真、 独立 的会 计核 算和 必要的 投资 监督,认 真履 行 了托管 人的 义务,不 存在 任 何损害 基金 份额 持有 人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本托管人 认为,信 诚管 理有 限公司在 信诚永 丰一年 定 期开放混 合型证 券投资 基 金的投资 运作、 基金
资产净值 的计算 、基 金份 额申购赎 回价格 的计 算、 基金费用 开支及 利润 分配 等问题上,不存 在损害 基金
份额持有 人利益 的行 为;在 报告期内,严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 等有 关法 律法规, 在各重 要方面 的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人 认为,信 诚管 理有 限公司的 信息披 露事务 符 合《证券 投资基 金信息 披 露管理办 法》及 其他
相关法律 法规的 规定, 基金 管理人所 编制和 披露的 信 诚永丰一 年定期 开放混 合 型证券投 资基 金 2017 年
半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 收益 分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投资 组合 报告等 信息 真实 、 准确 、
完整, 未发 现有 损害 基金 持 有人利 益的 行为 。 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 永丰 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款
122,731,851.42
结算备 付金
2,701,210.46
存出保 证金
66,239.15
交易性 金融 资产
493,954,196.59
其中： 股票 投资
124,142,796.59
基金 投资
-
债券投 资
319,691,400.00
资产支 持证 券投 资
50,120,000.00
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
45,011,307.52
应收证 券清 算款
463,786.77
应收利 息
4,829,478.07
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
669,758,069.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
61,000,000.00
应付证 券清 算款
2,079,169.10
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
295,928.97
应付托 管费
49,321.51
应付销 售服 务费
7.50
应付交 易费 用
223,922.31
应交税 费
-
应付利 息
-16,303.00
应付利 润
- 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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递延所 得税 负债
-
其他负 债
143,530.56
负债合 计
63,775,576.95
所有者 权益 ：
实收基 金
600,046,289.34
未分配 利润
5,936,203.69
所有者 权益 合计
605,982,493.03
负债和 所有 者权 益总 计
669,758,069.98
注:1、 截止 本报 告期 末, 基 金份额 总 额 600,046,289.34 份 。下 属分 级基 金:信 诚永 丰 A
的份额 净 值1.0099 元, 基 金份额 总 额600,023,488.16 份; 信诚 永 丰C 的基 金份 额净 值1.0086
元,基 金份 额总 额为22,801.18 份。
2、 本基 金合 同自2017 年3 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 永丰 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 3 月 1 日(基金合 同生效日) 至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
8,102,506.44
1.利息 收入
7,210,690.36
其中： 存款 利息 收入
2,779,231.18
债券利 息收 入
3,607,333.29
资产支 持证 券利 息收 入
102,465.75
买入返 售金 融资 产收 入
721,660.14
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,869,122.85
其中： 股票 投资 收益
-5,140,494.33
基金 投资 收益
-
债券投 资收 益
86,708.07
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
1,184,663.41
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-” 号填 列）
4,760,938.93
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
减： 二、费用
2,166,302.75
1．管 理人 报酬
1,191,276.57
2．托 管费
198,546.10
3．销 售服 务费
30.25
4．交 易费 用
325,668.93
5．利 息支 出
301,490.12 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
13
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
301,490.12
6．其 他费 用
149,290.78
三、利 润总 额 （ 亏损 总额 以“- ”号 填列 ）
5,936,203.69
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
5,936,203.69
注：本 基金 合同 自2017 年3 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 永丰 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月 1 日( 基金合同生效日)至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
600,046,289.34 - 600,046,289.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,936,203.69 5,936,203.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
600,046,289.34 5,936,203.69 605,982,493.03
注：本 基金 合同 自2017 年3 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚永丰 一年定 期开放 混 合型证券 投资基 金(以 下简 称 “本基 金 ”) 经中国 证券 监督管理 委员会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于准 予信 诚永 丰一 年定 期开放 混合 型证 券投 资基 金注册 的批 复》( 证监 许 可
[2016]2920 号文) 和 《 关 于 信 诚 永 丰 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》( 机 构 部 函
[2017]522 号文)批准,由 信诚基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 及 其配 套 规 则
和信诚 永丰 一年 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 发售, 基金 合同 于2017 年3 月1 日 生效。 本基
金为契 约型 开放 式, 存续 期 限不定。 本基 金的 基金 管理 人为信 诚基 金管 理有 限公 司, 基 金托 管人 为中 信银
行股份 有限 公司 。 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
14
本 基金于2017 年 2 月17 日至2017 年 2 月24 日 募集, 首次 向社 会公 开发 售募集 且扣 除认 购费
用后的 有效 认购 资金 人民 币600040287.71 元(其中A 级600017487.71 元,C 级22,800.00 元), 募集 期认
购利息 转份 额6001.63 元,( 其中A 级6,000.45 元,C 级 1.18 元), 共 计人 民币600046289.34 元。 上述 认
购资金 折合 600046289.34 份基金 份额 。上 述募 集资 金已由 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
验证, 并出 具了 普华 永道 中 天验字(2017) 第205 号验 资报告 。
根据《中 华人民 共和国 证 券投资基 金法》 及其配 套 规则、 《信 诚永 丰一年 定期 开放混合 型证券 投资
基金基 金合 同》 和 《 信诚 永丰一 年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的有关 规定, 本基金的投
资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具,包 括国 内依 法 发行上 市的 股票(包 含中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国
证监会 核准 上市 的股 票)、 债券( 含国 债、 金 融债、 地 方政府 债、 企业 债、 公 司 债、 央 行票 据、 中 期票 据、
短期融资 券、次 级债 、可 转换债券 、可交 换债 券及 其他中国 证监会 允许 投资 的债券) 、资产 支持证 券、
债券回 购、 货 币市 场工 具 、 银行存 款 、 同 业存 单 、 权证 、 股 指期 货以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金
投资的 其他 金融 工具(但 须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品
种,基 金管 理人 在履 行适 当 程序后,可 以将 其纳 入投 资 范围。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 沪深300 指 数收 益率 ×30 % + 中证 综合 债指 数收 益率 × 70% 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚永丰一年 定期开放混合型证券投资 基金基金合同》和中国证 监会允许的
基金行 业实 务操 作的 规定 编制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 重要会计 政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。本 期财 务报 表的 实际 编制期 间为 2017 年 3
月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融 资产于 初始确 认时 分类为:以 公允价 值计量 且 其变动计 入当期 损益的 金 融资产、 应收款 项、
可 供 出 售金 融 资产 及 持有至 到 期 投资 。 金融 资 产的分 类 取 决于 本 基金 对 金融资 产 的 持有 意 图和 持 有能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资、 衍生工 具分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计 入
当期损益 的金融 资产 。除 衍生工具 所产生 的金 融资 产在资产 负债表 中以 衍生 金融资产 列示外,以公 允价
值计量 且其 公允 价值 变动 计入损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资 产列 示。
本基金持 有的其 他金融 资 产分类为 应收款 项,包 括银 行存款、 买入返 售金融 资 产和其他 各类应 收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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(2) 金融负 债的 分类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为: 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负
债。 本 基金 目前 暂无 金融 负债分 类为 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。 本 基金 持 有 的
其他金 融负 债包 括其 他各 类应付 款项 等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资产 或金融 负债于 本 基金成为 金融工 具合同 的 一方时, 按 公允 价值在 资产 负债表内 确认。 以公
允 价 值 计量 且 其变 动计 入当 期 损 益的 金 融资 产,取 得时 发 生 的相 关交 易 费用 计入 当 期 损益; 对于 支 付的
价款中
包含的债 券起息 日或上 次 除息日至 购买日 止的利 息, 单独确认 为应收 项目。 应 收款项和 其他金 融负
债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
对于以 公允 价 值 计量 且 其变 动 计 入当 期 损 益的 金 融资 产, 按 照公 允 价 值进 行 后续 计 量; 对于 应 收款
项和其 他金 融负 债采 用实 际利率 法, 以摊 余成 本进 行 后续计 量。
金 融 资 产 满 足 下列 条 件 之一 的, 予 以 终 止 确认:(1) 收 取 该 金 融 资 产现 金 流 量的 合 同 权 利 终 止;(2)
该 金 融 资产 已 转移, 且 本基金 将 金 融资 产 所有 权 上几乎 所 有 的风 险 和报 酬 转移给 转 入 方;或者(3) 该金
融 资 产 已转 移,虽 然 本基 金既 没 有 转移 也 没有 保留 金融 资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风 险 和报 酬,但 是 放弃
了对该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时, 其 账 面价值 与收 到的 对价 的差 额,计 入当 期损 益。
当金融负 债的现 时义务 全 部或部分 已经解 除时, 终止 确认该金 融负债 或义务 已 解除的部 分。终 止确
认部分 的账 面价 值与 支付 的对价 之间 的差 额, 计入 当 期损益 。
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值:
(1) 存 在 活 跃 市 场的 金 融 工具按 其 估 值 日 的市 场 交 易价格 确 定 公 允 价值; 估 值 日无交 易, 但 最 近交
易日后经 济环境 未发 生重 大变化且 证券发 行机 构未 发生影响 证券价 格的 重大 事件的, 按最近 交易日 的市
场交易 价格 确定 公允 价值 。
(2) 存 在 活 跃 市 场的 金 融 工具, 如 估 值 日 无 交易 且 最 近交易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化, 参 考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素,调 整最 近 交易市 价以 确定 公允 价值 。
(3) 当金融工 具不存 在活跃 市 场, 采用市 场参与 者普遍 认 同且被以 往市场 实际交 易 价格验证 具有 可
靠性的 估值 技术 确定 公允 价值。 估 值技 术包 括参 考熟 悉情况 并自 愿交 易的 各方 最近进 行的 市场 交易 中 使
用的价 格、 参 照实 质上 相 同的其 他金 融工 具的 当前 公允价 值、 现 金流 量折 现 法和期 权定 价模 型等。 采 用
估值技 术时,尽 可能 最大 程 度使用 市场 参数,减 少使 用 与本基 金特 定相 关的 参数 。
金融工 具公 允价 值计 量的 方法:
(1) 公 允价值 计量结 果所 属的层次, 由对公 允价值 计 量整体而 言具有 重要意 义 的输入值 所属的 最低
层次决 定:
第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上( 未经 调整) 的报价 。
第二层次:直接( 比如取 自 价格)或 间接(比 如根据 价 格推算的)可观 察到的 、除 第一层级 中的市 场报信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层次: 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可观察输入
值)。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
对于证券 交易所 上市的 股 票, 若出现 重大 事项停 牌、 交易不活 跃(包 括涨跌 停时 的交易不 活跃) 、或
属于非公 开发 行 等情 况,本 基金不会 于停牌 日至 交易 恢复活跃 日期间 、交 易不 活跃期间 及限售 期间 将相
关 股 票 的公 允 价值 列入 第一 层 次;并 根 据估 值 调整 中采 用 的 不可 观察 输 入值 对于 公 允 价值 的影 响 程度,
确定相 关股 票公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(3) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允 价值计 量的金 融 资产和负 债主要 包括应 收 款项和其 他金融 负债, 其账 面价值与 公允价 值相
差很小 。
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1) 具 有抵销 已确 认金 额 的
法 定 权 利且 该 种法 定 权利现 在 是 可执 行 的;且 2) 交易 双 方 准备 按 净额 结 算时,金 融 资 产与 金 融负 债 按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额。 由于 申购 和 赎
回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。 上 述申 购和赎 回分 别包 括基 金 转
换所引 起的 转入 基金 的实 收基金 增加 和转 出基 金的 实收基 金减 少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准 金包括 已实现 平 准金和未 实现平 准金。 已 实现平准 金指在 申购或 赎 回基金份 额时, 申购或
赎回款 项中 包含 的按 累计 未分配 的已 实现 损益 占基 金净值 比例 计算 的金 额。 未 实现平 准金 指在 申购 或 赎
回基金份 额时, 申购或 赎回 款项中包 含的按 累计 未实 现损益占 基金净 值比 例计 算的金额 。损益 平准 金于
基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日认 列, 并于 期末 全 额转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股 票 投 资 在持 有 期 间应 取得 的 现 金 股利 扣 除 由上 市公 司 代 扣 代缴 的 个 人所 得税 后 的 净 额确 认 为投
资收益 。
以 公 允 价 值计 量 且 其变 动计 入 当 期 损益 的 金 融资 产在 持 有 期 间的 公 允 价值 变动 确 认 为 公允 价 值变
动损益; 于处置 时,其处 置 价格与初 始确认 金额 之间 的差额确 认为投 资收 益,其 中包括从 公允价 值变 动损
益结转 的公 允价 值累 计变 动额。
应收款项 在 持有 期间确 认 的利息收 入按实 际利率 法 计算,实际 利率 法与直 线法 差异较小 的则按 直线
法计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬、 托管 费和 C 类份 额的 销售 服务 费在费 用涵 盖期 间按 基金 合同约 定的 费率 和 计
算方法 逐日 确认 。
其他金融 负债在 持有期 间 确认的利 息支出 按实际 利 率法计算, 实际 利率法 与直 线法差异 较小的 则按
直线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、 《基 金合 同》 生效 不 满3 个月 可不 进行 收益 分配;
2、 本 基金 收益 分配 方式 分两种:现 金分 红与 红利 再 投资, 投资 者可 选择 现金 红 利或将 现金 红利 自信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
17
动转为 相应 类别 的基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不 选择, 本基 金默 认的 收益 分 配方式 是现 金分 红;
3 、同 一类 别内 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权;
4 、基金 收益分 配后基 金 份额净值 不能低 于面值, 即 基金收益 分配基 准日的 基 金份额净 值减去 每单
位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值;
5 、法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的,从 其规 定。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润 分 配原 则。
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基 金的估 值原则 和 中国证监 会允许 的基金 行 业估值实 务操作, 本基 金确 定以下类 别股票 投资
和债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下:
(1) 对于 证 券 交易 所 上市 的 债 券, 若 出现 重 大 事项停 牌 或 交 易 不活 跃( 包 括涨跌 停 时 的 交 易不 活
跃)等情况,本基 金根据 中 国证监会 公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券 投 资基金估 值业务 的指导 意
见》提 供的 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
(2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种, 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资基
金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本 基 金
持有的银 行间同 业市 场债 券按现金 流量折 现法 估值, 具体估值 模型、 参数 及结 果由中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对 于在证 券交易 所上 市或挂牌 转让的 固定收 益 品种(可转 换债券 、资产 支 持证券和 私募债 券除
外),按照 中央国 债登记 结 算有限责 任公司 根据《 中 国证券投 资基金 业协会 估 值核算工 作小组 关于 2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号《 关于开 放式证券 投资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如
下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 转 让收入 免征 增值 税, 对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由 非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(3) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
18
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.8.1.1 股票交易
1. 本基 金在 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 过交易 。
2. 本基 金合 同 自 2017 年3 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.4.8.1.2 权证交易
6.4.8.1.3 债券交易
6.4.8.1.4 债券回购交易
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,191,276.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 43.35
注:1. 支 付基 金 管 理人 信 诚基 金 管 理 有限 公 司的 基 金管 理 人 报 酬按 前 一日 基 金资 产 净 值
0.60% 的年 费率 每日 计提, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为: 日基 金管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 60%/ 当年天 数
2. 本基 金合 同 自 2017 年3 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.4.8.2.2 基金托管费 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
19
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 198,546.10
注:1. 支付 基金 托管 人中 信 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年 费率每 日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.1% / 当 年天 数
2.本 基金 合同 自2017 年3 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.4.8.2.3 销售服务费
注:1. 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类基 金份额 的年 销售 服务 费率 为0.4% 。 C
类基金 份额 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金份 额资 产 净 值的 0.4% 年费 率每 日计 提,逐 日累 计至
每月月末, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: C 类 基 金 日 销 售 服 务 费=C 类 基 金 份 额 前 一 日 资 产 净 值
×0.4% / 当 年天 数
2.本 基金 在本 报告 期 内C 类份 额未 产生 销售 服务 费,本 基金 合同 自2017 年3 月1 日起
生效, 无上 年度 可比 期间 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
1. 本基 金本 报告 期内 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
2. 本基 金合 同 自 2017 年3 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
1. 基金 管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。
2.本基 金的 基金 管理 人在 本报告 期未 投资 过本 基金 。本基 金合 同 自2017 年3 月1 日 起生 效,
无上年 度可 比期 间。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1. 本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费 率
执行, 本基 金除 基金 管理 人 之外的 其它 关联 方在 本报 告期末 未持 有本 基金 。
2.本 基金 合同 自2017 年3 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2017 年 3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 2,731,851.42 106,892.05
注: 本 基 金通 过 “中 信 银 行基 金 托 管结 算 资 金专 用 存款 账 户 ”转 存 于 中国 证 券登 记 结算
有限责 任公 司的 结算 备付 金,于 本报 告期 末的 相关 余 额为人 民 币2,701,210.46 元。 (本 基金 合
同自2017 年3 月1 日起 生 效,无 上年 度可 比期 间。)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1. 本基 金本 报告 期内 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
2. 本基 金合 同 自 2017 年3 月1 日 起生 效, 无上 年 度可比 期间 。
6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
20
6.4.9 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
603617
君禾股
份
2017-06-23 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
300671
富满电
子
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331
百达精
工
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
网下新
股申购
未上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨智
能
2017-06-26 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603305
旭升股
份
2017-06-30 2017-07-10
网下新
股申购
未上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603933
睿能科
技
2017-06-28 2017-07-06
网下新
股申购
未上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
网下新
股申购
未上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
6.4.9.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
证
券
类
别
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
21
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
本报告 期末,本 基金 未持 有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回
购证券 款余 额61,000,000.00 元,于2017 年 7 月 4 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券,按 证 券交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后, 不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定:(1) 金 融商 品持 有 期间( 含到 期)
取 得 的 非保 本 收益( 合同 中未 明 确 承诺 到 期本 金 可全部 收 回 的投 资 收益), 不征收 增 值 税;(2)
纳税人 购入 基金 、 信 托、 理 财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期, 不属 于金 融 商品转 让;(3)
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人。 上 述政 策自
2016 年5 月1 日起 执行 。
此外, 根据 财政 部、 国家 税 务总局 于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管
产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 及2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资
管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 的规 定,资 管产 品管 理人运 营资 管产 品过 程中 发生的 增值 税 应
税行为,暂 适用 简易 计税 方 法,按照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日
前运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为,未 缴纳 增值 税 的,不 再缴 纳;已 缴纳 增值 税的, 已纳 税额
从资管 产品 管理 人以 后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。上 述税 收政 策对 本基 金截至 本财 务 报
表批准 报出 日止 的财 务状 况和经 营成 果无 影响 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 124,142,796.59 18.54
其中： 股票 124,142,796.59 18.54
2 固定收 益投 资 369,811,400.00 55.22
其中： 债券 319,691,400.00 47.73
资产 支持 证券 50,120,000.00 7.48
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 45,011,307.52 6.72
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 125,433,061.88 18.73
7 其他各项 资产 5,359,503.99 0.80
8 合计 669,758,069.98 100.00
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
22
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 825,088.00 0.14
B 采矿业 1,396,964.00 0.23
C 制造业 51,121,735.90 8.44
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
3,062,608.00 0.51
E 建筑业 1,327,741.00 0.22
F 批发和 零售 业 2,078,746.00 0.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,062,384.00 1.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,718,629.62 0.45
J 金融业 40,238,949.28 6.64
K 房地产 业 6,142,960.79 1.01
L 租赁和 商务 服务 业 2,525,692.00 0.42
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 4,167,158.00 0.69
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,474,140.00 0.41
S 综合 - -
合计 124,142,796.59 20.49
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600000 浦发银 行 336,050 4,251,032.50 0.70
2 601328 交通银 行 589,500 3,631,320.00 0.60
3 000538 云南白 药 36,500 3,425,525.00 0.57
4 000333 美的集 团 77,900 3,352,816.00 0.55
5 601166 兴业银 行 198,200 3,341,652.00 0.55
6 000568 泸州老 窖 65,900 3,333,222.00 0.55
7 002142 宁波银 行 165,300 3,190,290.00 0.53
8 000001 平安银 行 330,900 3,107,151.00 0.51
9 000069 华侨城 Ａ 294,300 2,960,658.00 0.49
10 000858 五 粮 液 52,400 2,916,584.00 0.48
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
23
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 末基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601166 兴业银 行 4,645,088.00 0.77
2 600000 浦发银 行 4,110,343.00 0.68
3 600016 民生银 行 3,802,137.00 0.63
4 000333 美的集 团 3,684,706.00 0.61
5 601328 交通银 行 3,498,799.69 0.58
6 601398 工商银 行 3,475,985.00 0.57
7 600153 建发股 份 3,220,533.23 0.53
8 000538 云南白 药 3,196,714.80 0.53
9 600837 海通证 券 3,185,963.00 0.53
10 000001 平安银 行 3,017,815.20 0.50
11 000568 泸州老 窖 2,898,424.37 0.48
12 002142 宁波银 行 2,779,046.26 0.46
13 000069 华侨城 Ａ 2,579,888.00 0.43
14 000858 五 粮 液 2,574,967.07 0.42
15 600383 金地集 团 2,536,780.69 0.42
16 601169 北京银 行 2,443,174.48 0.40
17 601818 光大银 行 2,340,341.00 0.39
18 600637 东方明 珠 2,177,016.12 0.36
19 600015 华夏银 行 2,124,234.00 0.35
20 601688 华泰证 券 2,102,599.13 0.35
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 末基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600153 建发股 份 2,927,905.36 0.48
2 600016 民生银 行 2,481,742.00 0.41
3 601169 北京银 行 2,199,447.00 0.36
4 002739 万达电 影 1,897,912.62 0.31
5 300058 蓝色光 标 1,754,713.64 0.29
6 601166 兴业银 行 1,449,238.00 0.24
7 000559 万向钱 潮 1,401,763.08 0.23
8 601555 东吴证 券 1,384,437.67 0.23
9 600739 辽宁成 大 1,368,956.00 0.23
10 600637 东方明 珠 1,367,115.39 0.23
11 300017 网宿科 技 1,332,257.64 0.22
12 000667 美好置 业 1,331,843.00 0.22
13 000543 皖能电 力 1,270,155.00 0.21 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
24
14 000612 焦作万 方 1,266,170.65 0.21
15 300251 光线传 媒 1,252,283.00 0.21
16 000021 深科技 1,221,643.94 0.20
17 601229 上海银 行 1,216,927.04 0.20
18 000587 金洲慈 航 1,146,255.94 0.19
19 000333 美的集 团 1,044,569.00 0.17
20 002321 华英农 业 1,042,312.00 0.17
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 202,450,101.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 77,569,474.27
注： 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 78,246,000.00 12.91
5 企业短 期融 资券 95,310,500.00 15.73
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 319,691,400.00 52.76
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 111794346
17 广州农村
商业银行
CD056
1,000,000 96,670,000.00 15.95
2 011769016
17 康富租赁
SCP002
400,000 40,156,000.00 6.63
3 011751023
17 日照港
SCP002
300,000 30,087,000.00 4.96
4 136304 16 紫金 01 300,000 29,331,000.00 4.84
5 136459 16 上港 02 300,000 29,313,000.00 4.84
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币 元 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
25
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 1789141 17 浔银 1A 500,000 50,120,000.00 8.27
注:本 基金 本报 告期 末仅 持 有上述 资产 支持 证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 66,239.15
2 应收证 券清 算款 463,786.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,829,478.07
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,359,503.99
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
26
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
永丰A
9 66,669,276.46 600,003,000.00 100.00% 20,488.16 -
信诚
永丰C
206 110.69 - - 22,801.18 100.00%
合计 215 2,790,912.97 600,003,000.00 99.99% 43,289.34 0.01%
注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例 ” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例;对合 计数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚永 丰A - -
信诚永 丰C 100.01 0.44%
合计 100.01 -
注:本 表列 示 “ 占基 金总 份 额比例 ”中,对 下属 分级 基 金,为 占各 自级 别份 额的 比 例;对 合计 数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚永 丰 A 信诚永 丰C
基金合 同生 效日(2017 年 3 月 1 日)基 金份
额总额
600,023,488.16 22,801.18
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
- -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金 - - 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
27
总赎回 份额
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变动份 额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 600,023,488.16 22,801.18
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动 。
报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中泰证 券 1 104,726,566.64 37.48% 76,586.59 34.56% 本期新 增
中信建 投 1 85,598,318.65 30.63% 62,598.37 28.25% 本期新 增
长城证 券 1 61,558,861.81 22.03% 57,329.23 25.87% 本期新 增
招商证 券 1 27,547,931.68 9.86% 25,104.48 11.33% 本期新 增
天风证 券 2 - - - - 本期新 增
中信证 券 2 - - - - 本期新 增
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
成交金 额
占当期
回购成
成交金
额
占当期
权证成
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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交总额
的比例
交总额
的比例
交总额
的比例
中泰证
券
- - - - - -
中信建
投
- - 949,300,000.00 24.87% - -
长城证
券
81,546,262.77 100.00% 2,867,500,000.00 75.13% - -
招商证
券
- - - - - -
天风证
券
- - - - - -
中信证
券
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170227 至
20170630
299,999,000.00 299,999,000.00
299,999,000.00 50.00%
2
20170227 至
20170630
200,003,000.00 200,003,000.00
200,003,000.00 33.33%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%, 则面 临大 额赎 回的 情
况,可 能导 致:
(1) 基金 在短 时间 内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对, 可能会 产生 基金 仓位 调整 困难, 导致 流动 性风 险; 如
果持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总额 的 20% 的单 一投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定决 定部 分延 期赎 回, 如 果连 续 2 个开 放日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回,基金
管理人 可能 根据 《基 金合 同》的 约定 暂停 接受 基金 的赎回 申请,对 剩余 投资 者 的赎回 办理 造成 影响;
(2) 基 金管 理人 被迫 抛售 证 券以应 付基 金赎 回的 现金 需要, 则可 能使 基金 资产 净 值受到 不利 影响, 影 响基
金的投 资运 作和 收益 水平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出 现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能 导致部 分投 资受 限而 不能 实现基 金合 同约 定的 投资 目的及 投资 策略;
(5) 大 额赎 回导 致基 金资 产 规模过 小, 不能 满足 存续 的 条件, 基金 将根 据基 金合 同 的约定 面临 合同 终止 清
算、转 型等 风险 。
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
