信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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信诚新 兴产业混合型证券 投资基金 2017 年半年度 报告摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月28 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚新 兴产 业混 合
基金主 代码 000209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,084,018.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 于 新 兴 产 业 的 优 质 上 市 公
司,在 有效 控制 风险 的前 提 下,力 求超 额收 益与 长期 资 本增值
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 将 优 先 考 虑 对 于 股 票 类 资
产的配置, 在采 取 精选 策 略构 造 股 票 组合 的 基础 上, 将剩 余 资
产配置 于固 定收 益类 和现 金类等 大类 资产 上。
2、股 票投 资策 略
(1) 行 业配 置策 略
本 基 金 的 行 业 配 置, 首 先 是 基 于 以 上 对 新 兴 产 业 的 定 义 确 定
属 于 新 兴 产业 的 行业, 并且, 随 着 技 术 和经 济 的发 展 动态 调 整
新 兴 产 业 的 范围 。 本 基金将 研 究 社 会 发展 趋 势 、经济 发 展 趋
势、 科学 技术 发展 趋势 、 消费者 需求 变化 趋势,根 据 行业景 气
状况, 新 兴 技 术 、 新 兴 生 产 模 式 以 及 新 兴 商 业 模 式 等 的 成 熟
度, 在 充 分 考虑 估 值的 原 则下, 实现不 同行 业 的资 产 配置 。 重信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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点 配 置 于 那 些核 心 技 术和模 式 适 宜 于 大规 模 生 产、产 品 符 合
市 场 趋 势 变 化、 具 有 较强带 动 作 用 、 得到 国 家 政策支 持 并 且
估值合 理的 子行 业。
(2) 个 股精 选策 略
本 基 金 在 进 行 新 兴 产 业 相 关 行 业 个 股 筛 选 时, 主 要 从 定 性 和
定 量 两 个 角 度 对 行 业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价,
精选具 有较 高投 资价 值的 上市公 司。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 采 用 久 期 控 制 下 的 债 券 积 极 投 资 策 略, 满 足 基 金 流 动
性要求 的前 提下 实现 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 。
4、权 证投 资策 略
本 基 金 将 按 照相 关 法 律法规 通 过 利 用 权证 进 行 套利、 避 险 交
易, 控 制 基 金组 合 风 险, 获取 超 额 收 益。 本 基金 进 行权 证 投 资
时, 将 在 对 权证 标 的证 券 进行 基 本 面 研究 及 估值 的 基础 上, 结
合 股 价 波 动率 等 参数, 运 用数 量 化 期 权定 价 模型, 确 定其 合 理
内在价 值, 从而 构建 套利 交 易或避 险交 易组 合。
5、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本
基 金 的 投 资 目标 。 本 基金在 股 指 期 货 投资 中 将 根据风 险 管 理
的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎
原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险,
改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来
对 冲 诸 如 预 期大 额 申 购赎回 、 大 量 分 红 等 特 殊 情况下 的 流 动
性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基
金与货 币市 场基 金, 低于 股 票型基 金 。 属 于较 高风 险 、 较 高收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -2,239,727.30
本期利 润 -2,164,937.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1366
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4254
期末基 金资 产净 值 24,280,914.82
期末基 金份 额净 值 1.510
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.41% 0.84% 6.36% 0.60% 0.05% 0.24%
过去三 个月 -6.09% 0.95% 1.50% 0.64% -7.59% 0.31%
过去六 个月 -8.71% 0.86% 4.30% 0.59% -13.01% 0.27%
过去一 年 -16.94% 0.93% 5.09% 0.65% -22.03% 0.28%
过去三 年 52.68% 2.32% 46.14% 1.61% 6.54% 0.71%
自 基 金 合 同
生效起 至今
51.00% 2.08% 54.69% 1.50% -3.69% 0.58%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注:1、 本基 金建 仓期 自 2013 年7 月17 日至 2014 年1 月17 日,建 仓期 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中信 标普
全债指 数收 益率 *20% ” 变 更为 “ 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率 *2 0%” 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债 债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至 优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券
投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型 证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑伟
本基金基金
经理、信诚
深度价值混
合基金
(LOF) 、 信诚
中小盘混合
基金基金经
理
2013 年8 月 16 日 - 11
经 济 学 硕 士 。 曾 任 职
于 华 泰 资 产 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 研 究 员 。
2009 年8 月加 入信 诚
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 研 究 员 、 专 户 投
资 经 理 。 现 任 信 诚 深
度 价 值 混 合 基 金
(LOF) 、 信 诚新 兴产 业
混 合 基 金 和 信 诚 中 小
盘 混 合 基 金 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新兴产业 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 新 兴产业混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾2017 年 上半 年,A 股市 场在经 历年 初回 调后 逐步 企稳, 一季 度持 续震 荡上 涨,其中 消费 相关 行业
(如家用 电器、 食品饮 料) 以及基建 投资相 关行 业(钢 铁、建材 、建筑 等)表 现较 好 。在二 季度,A 股市 场
经历了一 个探底 回升 的过 程。各板 块走势 分化 明显, 绝对估值 较低的 家用 电器 、食品饮 料、汽 车、 医药
生物等 消费 板块 在4 、5 月 份继续 强势 上涨,而 中小 成 长股板 块表 现不 佳。 首先, 从经济 基本 面看,全 球经
济延续 复苏 态势,出 口保 持 平稳增 长。 国 内消 费整 体 保持稳 定。 投 资方 面, 基础 设施建 设明 显放 缓。 通 货
膨胀整 体压 力不 大, 工业 品 价格震 荡向 下带 动 PPI 环 比转负,CPI 温和 回升 保持 平稳。 第二,从 监管 力度
来看,4 月份市 场关注 的焦 点集中在 金融监 管。 银监 会连发多 文,全 方位多 角度 加强银行 监管, 监管力 度
超出市 场预 期; 同时 证监 会 对高送 转股 票、 次新 股、 雄安主 题股 的监 管力 度较 强。4 月份 A 股 市场 震荡
和中小 盘股 票承 压。 随后 监管阶 段性 有所 放松,新 股 发行放 缓, 减持 新规 的出 台 、A 股加 入 MSCI 等都 对
市场风险 偏好有 提振 作用 。第三, 外围压 力有所 降低 。特朗普 政策持 续低 于市 场预期, 美元指 数走低, 外
汇储备 有所 上升 。随 着人 民币贬 值压 力基 本释 放, 外 部流动 性将 会出 现明 显改 善。
本基 金适度 控制股 票仓 位, 一方面 优选 受益于 政策 和改革的 行业、 未来成 长 空间较大 的行业 和投资 标
的;另一 方面,采 用主动 量 化方法在 新兴产 业中 优选 个股,综 合考量 市场运 行规 律及个股 盈利性 、成 长性
及估值 等因 素选 择投 资标 的,并 通过 分散 持仓 来控 制 系统风 险。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-8.71%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 4.30%, 基金落 后业绩 比
较基 准13.01% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年 下半 年, 房地 产和基 建投 资虽 然有 所回 落,但 目前 仍处 于高 位,制 造业投 资弱 企稳,外部
经济的 复苏 有 助 于拉 动出 口,预 计经 济运 行整 体平 稳,微观 经济 结构 将继 续优 化 。 货币政 策仍 将保 持高 度
灵活性,流 动性 短期 内难 以 宽松。
我们 对 A 股市 场基 本判 断为将 呈现 整体 震荡 结构 型行情,市 场关 注方 向可 能 从绝对 估值 较低 的蓝 筹板
块 转 向 高业 绩 成长 板块, 具有 真 实 确定 性 成长 性的 股票 未 来 可能 受到 市 场青 睐,部 分 市 场热 点也 存 在交
易性机 会。
未来本 基金 将重 点配 置新 能源产 业链、 消费 电子、 医药和 高端 装备 领域。 同 时我们 认为 新兴 产业 和 军 工
板块, 价格 已经 出现 扭曲, 受益于 改革 持续 推进 的军 工板块 、 代 表新 经济 的计 算机、 传媒 板块 将逐 步 进 入
配置时 点, 将会 择机 择优 配 置
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市 场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资策 略 或
投资新品 种时, 应评价 现有 估值政策 和程序 的适 用性, 并在不适 用的情 况下, 及时 召开估值 决策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基金 管 理 人对 基 金资产 进 行 估值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果发 送 基 金托 管 人,基 金 托 管人 按 照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本 基金管 理人的 后台 与投资业 务隔离,基金 经理 不直接参 与或决 定估值 。 基金经理 持续保 持对基 金
估 值 所 采用 估 值价 格的 关注, 在 认为 基 金估 值 所采 用的 估 值 价格 不足 够 公允 时,将 通 过 首席 投资 官 提请
召开估 值决 策委 员会 会议, 通过会 议讨 论决 定是 否调 整基金 管理 人所 采用 的估 值政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收 益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下,本 基金 每年 收 益分配 次数 最多 为 12 次, 每份基 金份 额每 次收
益分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 该次可 供分 配利 润 的25%, 若 《基 金合 同》 生 效不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配;
2、本基 金收益 分配 方式分 两种:现 金分红 与红 利再投 资,投资 者可选 择现 金红利 或将现 金红利 自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位
基金份 额收 益分 配金 额 后 不能低 于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 自2015 年6 月30 日起 至2017 年6 月30 日 止基 金资 产净 值低于 五千 万元,已经
连续六 十个 工作 日以 上。 本基金 管理 人已 按规 定向 中国证 监会 进行 了报 告并 提交了 解决 方案 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 新兴产 业混 合型证券 投资基 金
(以下称 “本基 金 ”) 的托 管过程中,严格 遵守《 证券 投资基金 法》及 其他 有关 法律法规 、基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
9
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计报 告(未 经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
4,588,009.73 5,841,184.50
结算备 付金
249,463.23 110,401.94
存出保 证金
17,186.03 14,194.56
交易性 金融 资产
19,642,541.28 20,559,561.57
其中： 股票 投资
19,642,541.28 20,559,561.57
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 670,954.64
应收利 息
914.74 1,043.70
应收股 利
- -
应收申 购款
34,679.80 2,292.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
24,532,794.81 27,199,633.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 160,409.96
应付赎 回款
1,158.47 192.83
应付管 理人 报酬
29,008.47 34,504.34
应付托 管费
4,834.75 5,750.72 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
97,119.91 58,913.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
119,758.39 130,000.73
负债合 计
251,879.99 389,772.50
所有者 权益 ：
实收基 金
16,084,018.89 16,208,439.43
未分配 利润
8,196,895.93 10,601,421.54
所有者 权益 合计
24,280,914.82 26,809,860.97
负债和 所有 者权 益总 计
24,532,794.81 27,199,633.47
注：截 至本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.51 元, 基 金份 额总 额 16,084,018.89 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
-1,574,059.45 -8,220,408.82
1.利息 收入
19,599.89 17,419.53
其中： 存款 利息 收入
17,970.43 17,419.53
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
1,629.46 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-1,669,991.99 -5,026,227.27
其中： 股票 投资 收益
-1,777,780.71 -5,091,440.34
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
107,788.72 65,213.07
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
74,790.28 -3,225,240.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
11
号填列 ）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
1,542.37 13,639.61
减： 二、费用
590,877.57 530,251.99
1．管 理人 报酬
186,514.77 246,623.40
2．托 管费
31,085.76 41,103.93
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
341,364.40 195,581.33
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
31,912.64 46,943.33
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-2,164,937.02 -8,750,660.81
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-2,164,937.02 -8,750,660.81
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -2,164,937.02 -2,164,937.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-124,420.54 -239,588.59 -364,009.13
其中：1.基 金申 购款 1,292,028.77 623,717.26 1,915,746.03
2.基金 赎回 款 -1,416,449.31 -863,305.85 -2,279,755.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,084,018.89 8,196,895.93 24,280,914.82
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
12
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -8,750,660.81 -8,750,660.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
1,548,952.84 1,902,488.16 3,451,441.00
其中：1.基 金申 购款 7,842,131.46 6,762,347.77 14,604,479.23
2.基金 赎回 款 -6,293,178.62 -4,859,859.61 -11,153,038.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
18,432,183.82 15,085,956.64 33,518,140.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚新 兴产 业股 票
型证券 投资 基金 募集 的批 复》(证 监许 可[2013]723 号文) 和 《关 于信 诚新兴 产 业股票 型证 券投 资基
金备案 确认 的函 》( 基金 部 函[2013]578 号文)批准, 由信诚 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和
国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则和 《 信诚 新兴 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 发售, 基金 合
同于2013 年7 月17 日生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式, 存 续期 限不 定 。 本 基金 的基金 管理 人为 信诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《中 华人民共和国证券投 资基金法》 、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法 》 、 《关 于实
施< 公开募集证券投资基金运作管理 办法>有关问题的规定》等 相关法律法规及《信诚新 兴产业股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》的 约定,经 与基 金托 管 人协商 一致,自 2015 年 8 月 3 日起,本 基金 名
称变更 为 “ 信诚新兴产业混合型 证券投资基金 ”, 基金类别 变更为 “混合型 ”, 同时相 应修改基金
合同和 托管 协议 相关 表述 。
本 基金 于 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日期间 通过 销售 机构 公开 发售, 扣除 认购 费后
的有效 认购 资金 287,450,235.50 元, 利息 转份 额 31,778.77 元, 募集 规模 为 287,482,014.27 份。
上述募 集资 金已 由普 华永 道中天 会计 师事 务所 验证, 并出具 了普 华永 道中 天验 字(2013) 第458 号验
资报告 。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚新 兴产 业 混合型 证券 投资 基金
基金合 同 》 和 《信 诚新 兴 产业混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的有 关规 定, 本基金 的投 资范 围为
具有良 好流 动性 的金 融工 具,包 括国 内依 法发 行上 市 的股票 、 债 券、 货 币市 场 工具、 权证、 资产 支
持证券以 及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具。在正常市场情况下, 基金的投信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
13
资组合比例 为:本基金所持有的股票市 值和买入、卖出股指期货 合约价值,合计(轧 差计算)占基 金
资产 的60%-95%, 其 中投 资 于股票 的资 产不 低于 基金 资产 的60%, 其 中投 向新 兴 产业上 市公 司的 比例
不低于 非现 金基 金资 产 的80%; 债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 类证 券品 种占 基金资 产 的 0-40%; 每
个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 保 证 金 以 后, 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券 不 低
于基金 资产 净值 的5%; 权 证不超 过基 金资 产净 值 的3%。
本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率*20% 。
根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中国 证
监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算业 务指引》 、 《信诚新兴产业 混合型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的基金行业
实务操 作的 规定 编制 会计 报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金 有 关税收问 题的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于
企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政
策有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上市 公司股息 红利差 别化个 人 所得税政 策有关 问题的 通
知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值 税
补充政 策的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 管理 人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日起,金 融业由 缴纳 营业 税改 为 缴 纳
增值税。 对证券 投资 基金 管理人运 用基金 买卖 股票 、债券的 转让收 入免 征增 值税, 对 金融同 业往来 利息
收入亦 免征 增值 税。
(2) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由 非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收
印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。
(3) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付
上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月 1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限
差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1
年的, 股权 登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的,暂减按 25% 计 入 应纳 税所 得额, 股
权登记 日 在2015 年9 月8 日及以 后的,暂 免征 收个 人 所得税 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
6.4.7 关联方关系 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
14
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
6.4.8.1.3 债券交易
6.4.8.1.4 债券回购交易
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 186,514.77 246,623.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 95,747.77 124,697.77
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 31,085.76 41,103.93
注：支付 基金托 管人中 国 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
15
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未投 资过本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行。 本 基 金
其它关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 4,588,009.73 16,329.27 2,821,577.58 16,248.06
注： 本基 金通 过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公
司的结 算备 付金,于 2017 年 6 月 30 日 的相 关余 额为 人民币 249,463.23 元。(2016 年 6 月 30 日余 额为
79,055.02 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.8.7 7 其他关联交易事项的说 明
6.4.9 期末（2017 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002013 中航机 电 2017-05-12
重大事
项停牌
10.33 2017-08-02 11.36 3,450 37,563.00 35,638.50 -
002358 森源电 气 2017-05-12
重大资
产重组
停牌
17.02 2017-07-12 16.68 1,300 25,330.10 22,126.00 -
300322 硕贝德 2017-02-23
重大资
产重组
停牌
17.02 2017-08-07 15.32 300 5,340.00 5,106.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定:(1) 金 融商 品持 有 期间( 含到 期)信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
16
取 得 的 非保 本 收益( 合同 中未 明 确 承诺 到 期本 金 可全部 收 回 的投 资 收益), 不征收 增 值 税;(2)
纳税人 购入 基金 、 信 托、 理 财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期, 不属 于金 融 商品转 让;(3)
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人。 上 述政 策自
2016 年5 月1 日起 执行 。
此外, 根据 财政 部、 国家 税 务总局 于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管
产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 及2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资
管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 的规 定,资 管产 品管 理人运 营资 管产 品过 程中 发生的 增值 税 应
税行为,暂 适用 简易 计税 方 法,按照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日
前运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为,未 缴纳 增值 税 的,不 再缴 纳;已 缴纳 增值 税的, 已纳 税额
从资管 产品 管理 人以 后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。上 述税 收政 策对 本基 金截至 本财 务 报
表批准 报出 日止 的财 务状 况和经 营成 果无 影响 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 19,642,541.28 80.07
其中： 股票 19,642,541.28 80.07
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,837,472.96 19.72
7 其他各项 资产 52,780.57 0.22
8 合计 24,532,794.81 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 140,254.00 0.58
B 采矿业 150,516.00 0.62
C 制造业 14,851,198.18 61.16
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
565,815.00 2.33
E 建筑业 541,251.00 2.23
F 批发和 零售 业 517,138.60 2.13 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 183,820.00 0.76
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
877,720.50 3.61
J 金融业 310,823.00 1.28
K 房地产 业 797,799.00 3.29
L 租赁和 商务 服务 业 130,131.00 0.54
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 122,510.00 0.50
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 298,231.00 1.23
S 综合 155,334.00 0.64
合计 19,642,541.28 80.90
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002635 安洁科 技 16,300 590,386.00 2.43
2 300136 信维通 信 13,600 544,272.00 2.24
3 002411 必康股 份 18,300 529,236.00 2.18
4 300115 长盈精 密 17,400 507,732.00 2.09
5 002456 欧菲光 25,500 463,335.00 1.91
6 002501 利源精 制 37,000 420,690.00 1.73
7 002241 歌尔股 份 20,900 402,952.00 1.66
8 002475 立讯精 密 12,800 374,272.00 1.54
9 601231 环旭电 子 20,000 314,200.00 1.29
10 002466 天齐锂 业 5,600 304,360.00 1.25
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600223 鲁商置 业 1,512,931.00 5.64
2 002415 海康威 视 1,244,973.25 4.64
3 002353 杰瑞股 份 1,218,119.00 4.54
4 002172 澳洋科 技 1,165,821.82 4.35
5 000039 中集集 团 1,043,907.91 3.89
6 600761 安徽合 力 1,041,871.00 3.89
7 002241 歌尔股 份 979,497.00 3.65 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
18
8 002126 银轮股 份 909,727.60 3.39
9 002144 宏达高 科 878,312.08 3.28
10 300046 台基股 份 865,636.38 3.23
11 600810 神马股 份 832,324.82 3.10
12 002538 司尔特 817,720.00 3.05
13 300121 阳谷华 泰 812,733.00 3.03
14 000976 春晖股 份 805,233.00 3.00
15 002245 澳洋顺 昌 798,744.00 2.98
16 000425 徐工机 械 794,388.00 2.96
17 000756 新华制 药 789,517.00 2.94
18 002055 得润电 子 789,331.66 2.94
19 300241 瑞丰光 电 777,457.94 2.90
20 300136 信维通 信 768,863.47 2.87
21 000880 潍柴重 机 760,053.00 2.83
22 600677 航天通 信 750,269.00 2.80
23 002589 瑞康医 药 744,791.22 2.78
24 002501 利源精 制 724,601.91 2.70
25 002593 日上集 团 723,893.17 2.70
26 002475 立讯精 密 723,042.00 2.70
27 000567 海德股 份 706,927.51 2.64
28 600148 长春一 东 699,843.00 2.61
29 000915 山大华 特 681,394.00 2.54
30 600566 济川药 业 681,139.00 2.54
31 600641 万业企 业 680,407.00 2.54
32 002456 欧菲光 663,514.00 2.47
33 600476 湘邮科 技 650,792.14 2.43
34 002404 嘉欣丝 绸 615,914.94 2.30
35 600731 湖南海 利 606,953.68 2.26
36 002285 世联行 594,409.31 2.22
37 600889 南京化 纤 550,403.00 2.05
38 300210 森远股 份 544,628.00 2.03
39 002108 沧州明 珠 541,276.00 2.02
40 600963 岳阳林 纸 540,774.00 2.02
41 300220 金运激 光 538,576.00 2.01
42 600686 金龙汽 车 538,460.00 2.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000811 烟台冰 轮 1,629,496.80 6.08
2 600223 鲁商置 业 1,477,483.93 5.51 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
19
3 002094 青岛金 王 1,382,420.26 5.16
4 002353 杰瑞股 份 1,370,871.00 5.11
5 300084 海默科 技 1,293,573.84 4.82
6 601989 中国重 工 1,267,530.00 4.73
7 002172 澳洋科 技 1,158,023.00 4.32
8 600576 万家文 化 1,141,090.16 4.26
9 000039 中集集 团 1,122,982.00 4.19
10 002684 猛狮科 技 1,121,494.00 4.18
11 002415 海康威 视 1,070,863.00 3.99
12 600761 安徽合 力 1,056,983.00 3.94
13 002599 盛通股 份 1,009,856.31 3.77
14 000425 徐工机 械 905,556.00 3.38
15 002519 银河电 子 901,126.22 3.36
16 002126 银轮股 份 843,485.20 3.15
17 600372 中航电 子 843,290.00 3.15
18 002144 宏达高 科 840,124.31 3.13
19 300046 台基股 份 834,779.16 3.11
20 000333 美的集 团 833,825.00 3.11
21 000756 新华制 药 818,735.35 3.05
22 002245 澳洋顺 昌 818,026.00 3.05
23 600305 恒顺醋 业 806,524.00 3.01
24 000887 中鼎股 份 803,470.00 3.00
25 600856 中天能 源 799,468.00 2.98
26 600343 航天动 力 796,109.20 2.97
27 002425 凯撒文 化 795,014.00 2.97
28 002055 得润电 子 793,369.00 2.96
29 000976 春晖股 份 785,644.00 2.93
30 600482 中国动 力 785,395.76 2.93
31 002468 申通快 递 763,751.00 2.85
32 002534 杭锅股 份 750,840.00 2.80
33 000880 潍柴重 机 749,568.00 2.80
34 002588 史丹利 742,007.00 2.77
35 300241 瑞丰光 电 739,154.98 2.76
36 300316 晶盛机 电 738,958.00 2.76
37 300121 阳谷华 泰 731,713.01 2.73
38 600677 航天通 信 725,585.00 2.71
39 600691 阳煤化 工 724,525.00 2.70
40 600810 神马股 份 720,149.00 2.69
41 002538 司尔特 717,133.00 2.67
42 603808 歌力思 715,833.20 2.67
43 002589 瑞康医 药 711,611.20 2.65 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
20
44 600476 湘邮科 技 684,843.20 2.55
45 600566 济川药 业 677,600.00 2.53
46 600641 万业企 业 656,809.60 2.45
47 000915 山大华 特 648,265.00 2.42
48 000567 海德股 份 640,582.74 2.39
49 002593 日上集 团 636,742.00 2.38
50 002404 嘉欣丝 绸 633,705.00 2.36
51 002241 歌尔股 份 601,157.33 2.24
52 600148 长春一 东 600,468.00 2.24
53 600731 湖南海 利 592,901.44 2.21
54 300322 硕贝德 572,037.00 2.13
55 600523 贵航股 份 567,599.00 2.12
56 600686 金龙汽 车 562,917.00 2.10
57 002146 荣盛发 展 553,836.00 2.07
58 300349 金卡智 能 551,382.00 2.06
59 600501 航天晨 光 550,212.65 2.05
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 113,890,765.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 113,104,794.87
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲
诸如预 期大 额申 购赎 回、 大量分 红等 特殊 情况 下的 流动性 风险 以进 行有 效的 现金管 理。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组, 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的投 资审 批事
项,同 时针 对股 指期 货交 易 制定投 资决 策流 程和 风险 控制等 制度 并报 董事 会批 准。 此外,基 金管 理人 还将
做好培 训和 准备 工作 。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
21
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 过基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,186.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 914.74
5 应收申 购款 34,679.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,780.57
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,311 12,268.51 - - 16,084,018.89 100.00%
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
22
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
5,968.33 0.04%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金的 基金 份额 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 7 月 17 日) 基金 份额 总
额
287,482,014.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,208,439.43
本报告 期基 金总 申购 份额 1,292,028.77
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,416,449.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,084,018.89
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内管 理人 、托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
23
票成交 总
额的比 例
金
总量的 比
例
国信证 券 1 110,606,952.56 48.73% 100,796.62 48.43% -
招商证 券 2 53,845,836.67 23.72% 49,070.42 23.58% -
中信证 券 1 53,032,469.49 23.36% 49,390.57 23.73% -
东方证 券 1 7,638,686.46 3.37% 7,113.89 3.42% -
中信建 投 2 1,871,614.70 0.82% 1,743.21 0.84% -
安信证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 2,500,000.00 100.00% - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过 20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 - - - - - - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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个人 - - - - - - -
产品特有 风险
-
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
