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信诚四季(550001)

信诚四季:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 1 
信诚四 季红混合型证券投 资基金 2017 年半年 度报告摘要 
 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司 
 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
 
送出日 期:2017 年8 月29 日 
 
 
 
 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 2 
§1 重要提示 
1.1 重要提示 
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。 
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月28 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金 的 招募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 信诚四 季红 混合 基金主 代码 550001 交易代 码 550001 551001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日 基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,448,863,330.03 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的 基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。 投资策 略 本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念和方 法 的 基 础上, 建立 了适 合国 内市 场 的资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配 置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。 战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各 自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场 各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战 术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定 市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测, 并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期 资产配 置的 过程 。 业绩比 较基 准 62.5% × 新 华富 时 全A 指数 收益率+32. 5%× 中证 国债 指数收 益信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 3 率 +5% × 金 融同 业存 款利 率 风险收 益特 征 作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债 券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因 此本基 金在 证券 投资 基金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的 研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋 求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 周浩 林葛 联系电 话 021-68649788 010-66060069 电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 400-666-0066 95599 传真 021-50120888 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -36,252,270.02 本期利 润 91,726,466.17 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0622 本期基 金份 额净 值增 长率 5.63% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0887 期末基 金资 产净 值 1,577,326,181.77 期末基 金份 额净 值 1.0887 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入( 不含 公允 价值 变动收 益) 扣除 相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。


3、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 4 过去一 个月 6.25% 0.84% 2.94% 0.40% 3.31% 0.44% 过去三 个月 4.87% 0.90% -0.89% 0.46% 5.76% 0.44% 过去六 个月 5.63% 0.75% 0.17% 0.42% 5.46% 0.33% 过去一 年 4.32% 0.74% 2.77% 0.46% 1.55% 0.28% 过去三 年 71.27% 1.94% 39.59% 1.13% 31.68% 0.81% 自 基 金 合 同 生效起 至今 296.05% 1.60% 169.14% 1.17% 126.91% 0.43%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 注:1、 本 基金 建仓 期 自 2006 年4 月 29 日至 2006 年10 月 28 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本 基金基 金合 同规 定。


2、自 2015 年 10 月 1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “富 时中 国 全 A 指数 收 益率*62.5%+ 中 信国 债指数 收益 率*32.5%+ 金 融 同业存 款利 率 *5 %” 变更 为 “ 富时 中国 全 A 指数 收益 率*62.5%+ 中证 国债 指数 收益率*32.5%+ 金融 同业 存 款利率 *5% ” 。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2 亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业 园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人 共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、 信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 5 金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚 中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投 资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添 金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基 金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费 混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚 新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指 数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基 金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券 型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞 债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金、 信诚至 裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证 券投资 基金、 信诚 至选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 景瑞 债券 型证 券 投资基 金、 信 诚新 悦回 报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚主 题轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 丰债 券型 证券 投 资 基 金、 信诚 永益 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、 信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金、 信 诚稳 泰债 券型 证 券 投资基 金、 信诚 永鑫 一年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证 券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型 证券投 资基 金、 信诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 闾志刚 本基金基金 经理,信诚 幸福消费混 合基金的基 金经理 2010 年6 月 2 日 - 16 清 华 大 学 MBA 。曾先 后 在 世 纪 证 券 、 平 安 证 券 、 平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 从 事 投 资 研 究工作 。2008 年加 盟 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 保 诚 韩 国 中 国 龙 A 股基金 (QFII) 投 资 经 理( 该 基 金 由 信 诚 基 金 担 任 投资顾问), 信 诚 中 小 盘 基 金 基 金 经 理 。 现 任 信 诚 四 季 红 混 合 基 金 、 信 诚 幸 福 消 费 混 合基金 的基 金经 理。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 6


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚 四季红混 合型证 券投 资基 金基金合 同》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基 金招 募说明书 》的约 定,本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控 制 制 度,加 强内 部管 理,规 范基 金运作。 本报 告期 内, 基金 运作合 法合 规, 没有 发生 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚 基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平 交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投 资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易 相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完 善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整 体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报 告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的 交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 上半年, 国内经 济表现 出了 较强的韧 性,地 产投资 和进 出口超出 预期; 另外,又 叠 加了供给 侧的改 革, 上 下 游 企业 的 盈利 得到 迅速 的 恢 复, 资 产负 债 表也 得到 修 复,这 不 仅改 善 了企 业和 金 融 机构 的损 益 表和 资产负债 表、扭 转了 市场 的悲观预 期,也 为后续 的制 造业升级 和进一 步扩 张打 下了较好 的基础 。在 这期 间,市 场涌 现了 很多 结构 性 的机会,如 大盘 蓝筹 股 、 优 质龙头 股 、 消 费升 级 、 消 费电子 、 新能 源等 均出 现 了很不 错的 投资 机会 。 4.4.2 报告期内基金业绩表 现 本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为 5.63%, 同期业 绩比较基 准收益 率为 0.17%, 基金超 越业绩 比 较基 准5.46%。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 在年初,由 于对 宏观经 济持 谨慎观点, 组合 配置偏 防御,同时本人 也对 上半年 的大 盘蓝筹风 格预料 不 足, 组 合配 置 的成 长股 估 值所 有 收敛, 另外, 组 合中 的部 分 股票 由 于基 本 面不 好而 下 跌,这 导 致了 组合 的 业绩平 平。 根 据目 前披 露的 经济数 据, 市场 对经 济的 悲 观预期 有所 改变,市 场逐 渐 相信企 业盈 利的 持续 性, 这会抬升 整体市 场的 估值 水平。鉴 于经济 和企 业盈 利超出本 人的原 先预 期,本 组合管理 人对组 合做 了调 整,减 持了 部分 医药 和建 筑,增加 了消 费电 子、 新能 源 和有色 的配 置。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序 等事项的说明 1. 基金 估值 程序





为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的 控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分 管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部 负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、 流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、 投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意见, 确定 本基 金 管理 人 采用 的估 值政 策。 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 7 估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资 新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。 在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。 基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中 “基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。 2.基金 管理 人估 值业 务的 职 责分 工 本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。 3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度





本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值





基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为 基金估 值所 采用的估 值价格 不足够 公 允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用 的估值 政策 。 5.参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:


1. 分 红结 算日: 每季 最后 一个工 作日 作为 每季 分红 结算日;


2. 分 红前 提:分 红结 算日 基金份 额净 值超 过 1.00 元,且基 金产 生已 实现 收益;


3. 分 红比 例:本 基金 进行 收益分 配, 至少 分配 基金 份 额净值 超 过 1.00 元部 分 的 25%; 但 分红 金额 不 得超过 已实 现收益, 且分 配 后基金 份额 净值 不低 于 1.00 元;


4. 分 红登 记 日与 除 权日:基 金 管 理人 于 每季 分 红结算 日(T 日) 决 定是 否 分红,若 确 定 分红, 经基 金 托管人 核实 后, 则T+1 日 为 权益登 记日 并进 行除 权,T+7 日内 实现 派息;


若基金 已实 现收 益不 足基 金份额 净值 超 过 1.00 元 部分 的 25%, 在 满足 法律 法 规的前 提下,基 金将 全 部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。 本基金 约定 每季度 结算收 益,但并 不保证 每季 度实现 分红。 在符合 有关基 金分 红条件 的前提 下, 基 金收益分 配每年 不超 过 4 次,基金 合同生 效后的 下一 个季度开 始分红 结算; 基金 年度收益 分配比 例不 低 于基金 年度 已实 现收 益 的50%; 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规定 。


本基金 本报 告期 内的 收益 分配情 况如 下:


本基金 的收 益分 配情 况符 合本基 金的 利润 分配 机制 。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满 两百人)的 情形 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 8 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管本 基金的 过程中, 本 基金托管 人中国 农业银 行 股份有限 公司严 格遵守 《 证券投资 基金法 》相 关法律法 规的规 定以 及基 金合同、 托管协 议的 约定, 对本基金 基金管 理人- 信诚 基金管理 有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金 的投 资运 作,进行 了认 真、 独立 的会 计 核算和 必要 的投 资监 督, 认真履 行了 托管 人的 义务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明 本托管 人认 为, 信诚 基金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额申 购 赎回价 格的 计算、 基金 费用 开支及 利润 分配 等问 题上, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为; 在报 告期 内,严 格遵 守了 《 证券 投资 基金法 》 等 有关 法律 法规, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进 行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及 其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的本基金 年度报 告中 的财 务指标、 净值表 现、 收益 分配情况 、 财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整, 未发 现有 损害基金 持有人 利益 的行 为。 §6 半年度财务会计报 告(未 经 审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


176,478,091.11 360,400,637.79 结算备 付金


1,054,484.09 3,812,683.03 存出保 证金


799,662.98 907,811.42 交易性 金融 资产


1,289,109,926.51 805,108,026.06 其中: 股票 投资


1,289,109,926.51 805,108,026.06








基金 投资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


116,000,394.00 449,940,914.91 应收证 券清 算款


1,363,911.06 - 应收利 息


99,919.97 210,762.78 应收股 利


- - 应收申 购款


48,308.80 10,049,328.99 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 9 资产总 计


1,584,954,698.52 1,630,430,164.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


1,353,565.75 35,451,307.65 应付赎 回款


766,201.01 80,448.45 应付管 理人 报酬


1,994,542.45 1,777,452.25 应付托 管费


332,423.75 296,242.05 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


1,563,573.69 1,766,499.44 应交税 费


207,196.00 207,196.00 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


1,411,014.10 1,370,145.83 负债合 计


7,628,516.75 40,949,291.67 所有者 权益 :





实收基 金


1,448,863,330.03 1,501,503,144.08 未分配 利润


128,462,851.74 87,977,729.23 所有者 权益 合计


1,577,326,181.77 1,589,480,873.31 负债和 所有 者权 益总 计


1,584,954,698.52 1,630,430,164.98 注:截 止本 报告 期末, 基金 份额净 值 1.0887 元, 基金 份额总 额 1,448,863,330.03 份。 6.2 利润表 会计主 体: 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 一、收入


110,968,013.29 -23,371,796.18 1.利息 收入


1,867,935.07 1,155,345.79 其中: 存款 利息 收入


1,394,841.58 1,054,017.18 债券利 息收 入


- 0.02 资 产 支 持 证 券 利 息 收入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收入 473,093.49 101,328.59 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” -19,085,058.59 -30,427,259.39 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 10 填列) 其中: 股票 投资 收益


-26,932,800.33 -33,393,093.86








基金 投资 收益


- - 债券投 资收 益


- 13.46 资 产 支 持 证 券 投 资 收益 - - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


7,847,741.74 2,965,821.01 3. 公允价值变动收益(损 失以“-” 号填 列) 127,978,736.19 5,696,797.75 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 206,400.62 203,319.67 减: 二、费用


19,241,547.12 15,926,832.28 1.管 理人 报酬


11,441,406.52 8,473,202.51 2.托 管费


1,906,901.05 1,412,200.42 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


5,599,509.08 5,750,322.41 5.利 息支 出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.其 他费 用


293,730.47 291,106.94 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号 填列 ) 91,726,466.17 -39,298,628.46 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) 91,726,466.17 -39,298,628.46


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,501,503,144.08 87,977,729.23 1,589,480,873.31 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 91,726,466.17 91,726,466.17 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -52,639,814.05 -9,800,932.87 -62,440,746.92 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 11 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 138,720,212.13 2,870,078.47 141,590,290.60 2.基金 赎回 款 -191,360,026.18 -12,671,011.34 -204,031,037.52 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -41,440,410.79 -41,440,410.79 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,448,863,330.03 128,462,851.74 1,577,326,181.77 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 942,474,290.46 242,783,992.37 1,185,258,282.83 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -39,298,628.46 -39,298,628.46 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 346,192,054.18 22,559,507.54 368,751,561.72 其中:1.基 金申 购款 520,906,743.09 34,450,618.06 555,357,361.15 2.基金 赎回 款 -174,714,688.91 -11,891,110.52 -186,605,799.43 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -61,220,529.04 -61,220,529.04 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,288,666,344.64 164,824,342.41 1,453,490,687.05


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 至 财务 报表 由下 列负责 人签 署: 吕涛


陈逸辛


刘卓 基金管 理 人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42 号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由 信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理 人 为信 诚 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。








根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚四 季红 混 合型证 券投 资基 金基信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 12 金合同 》 和 《 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书(更新) 》 的 有关 规 定,本 基金 的投 资范 围 为国内 依法 公开 发行 上市 的股票 、 债券 及其 他中 国 证监会 批准 的投 资工 具 。 在正常 市场 情况 下, 本 基金投 资组 合的 比例 范围 为:股 票资 产30%-95%; 债券 资产0%-65%( 不包 括到 期日 在一年 以内 的政 府 债券); 现金 或者 到期 日在 一年内 的政 府债 券不 低 于5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为:新 华富 时 全A 指 数收益 率*62.5%+ 中 证国 债 指数收 益率*32.5%+ 金融 同 业存款 利率*5% 。 根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中国 证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会 计核算业 务指引》 、 《信诚四季红混 合型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许的 基金行业实 务操作 的规 定编 制会 计报 表。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真 实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。


此外,本 财务 报表 同时 符合如 会计 报表 附 注6.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外,与 最近 一 期年度 报告 相一 致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。 6.4.6 税项 根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证 监会 关于实 施上 市公 司股 息红 利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2015]101 号 《财政 部 国家 税务总局 证监会 关于 上 市公司股 息红利 差别化 个 人所得税 政策有 关问题 的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关于 股权分 置试点 改 革有关 税收 政策 问题 的通 知》 、 上 证 交字[2008]16 号 《关于 做好 调整 证券 交易 印花税 税率 相关 工作 的通 知》 及 深圳 证券 交易 所于2008 年9 月18 日发 布的 《 深圳证 券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花税 征收 方式 调整工 作的 通知 》 、 财税 [2008]1 号 文 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [2016]140 号文 《 关于 明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助服 务等 增值 税政 策的 通知》 、 财税[2017]2 号文 《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充 通 知》 、 财税[2015] 125 号文 《关 于内地 与香 港基 金互 认有 关税收 政策 的通 知》 、 《关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》(财税[2017] 56 号) 及其 他相 关税 务法 规 和实务 操作,本 基金 适用 的 主要税 项列 示如 下: (a)以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围, 不征 收营 业税 。 (b)证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 (c)自2016 年 5 月 1 日起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税(以 下称 营 改增) 试点, 建 筑业 、房 地产业 、金 融业 、生 活服 务业等 全部 营业 税纳 税 人, 纳入 试点 范围, 由缴 纳营 业税改 为缴 纳增 值税 。 证券投资 基金( 封闭式 证券 投资基金, 开放 式证券 投资 基金) 管理 人运 用基金 买卖 股票、债 券收入 免 征增值 税。 对香港 市场 投资 者( 包括 单 位和个 人) 通过 基金 互认 买 卖内地 基金 份额 免征 增值 税。 2018 年 1 月 1 日(含) 以后,资管 产品 管理 人(以 下称 管理人)运 营资 管产 品(含 公开募 集证 券投 资 基 金)过程 中发生 的增值 税应 税行为( 以下称 资管产 品运 营业务), 以管理 人为 增值 税纳税人,暂适 用简易 计 税方法,按照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 管 理人 接受 投资者 委托 以及 管理 人发 生的除 资管 产品 运营 业 务 以 外的其他 增值税 应税 行为( 以下称其 他业务),继 续按 照现行规 定缴纳 增值 税。 管理人应 分别核 算资 管产信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 13 品 运 营 业务 和 其他 业务 的销 售 额 和增 值 税应 纳税 额,未 分 别 核算 的,资 管 产品 运营 业 务 不得 适用 于 简易 计税方 法。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为,未 缴纳 增值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税额 从管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。因此,截至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金没 有计 提有 关增值 税费 用。 (d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价,暂 免征 收印花 税、 企业 所得 税和 个人所 得税 。 (e) 对基 金取得 的股票 的股 息、红利 收入, 债券的 利息 收入, 由上 市公 司、发 行债 券的企业 在向基 金 支付上 述收 入时 代扣 代 缴20% 的 个人 所得 税。 自2013 年 1 月1 日起,对 所取 得 的股息 红利 收入 根据 持股 期限差 别化 计算 个人 所得 税的应 纳税 所得 额: 持股 期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 超过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得 额,股 权登 记日 在2015 年9 月8 日及 以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 (f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题: 对香港市 场投资 者(包 括企 业和个人) 通过 基金互 认买 卖内地基 金份额 取得的 转 让差价所 得,暂 免征 收所得 税。 对香港市 场投资 者(包 括企 业和个人) 通过 基金互 认从 内地基金 分配取 得的收 益, 由内地上 市公司 向 该 内 地 基金 分 配股 息 红利时, 对 香 港市 场 投资 者 按照 10% 的税 率 代扣 所 得税;或 发 行 债券 的 企业 向 该内 地 基 金 分配 利 息时, 对香港 市 场 投资 者 按照 7%的 税率 代 扣 所得 税, 并由 内 地上市 公 司 或发 行 债券 的 企 业向其 主管 税务 机关 办理 扣缴申 报 。 该内 地基 金向 投资者 分配 收益 时, 不再 扣 缴所得 税。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。 (h) 对 投 资者( 包 括个 人 和机 构 投 资者) 从 基 金分 配 中取 得 的 收入, 暂 不 征收 个 人所 得 税 和企 业 所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况


6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人 信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构 6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。 6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。 6.4.8.1.2 权证交易 6.4.8.1.3 债券交易 6.4.8.1.4 债券回购交易 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 14 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,441,406.52 8,473,202.51 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,543,607.99 1,608,138.75 注: 支 付 基 金 管理 人 信 诚基金 管 理 有 限 公司 的 基 金管理 人 报 酬 按 前一 日 基 金资产 净 值 1.5% 的 年费 率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,906,901.05 1,412,200.42 注: 支 付 基 金 托管 人 农 业银行 的 基 金 托 管费 按 前 一日基 金 资 产 净值 0.25% 的 年费 率 计 提, 逐 日累 计 至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务费 6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的 基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 过本基 金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 信 诚 人 寿 保 险 有 限公司 3,061,049.71 0.21% 9,457,107.73 0.63% 注:本基金 除基金 管理 人之 外的其他 关联方 投资本 基 金费率按 本基金 基金合 同 公布的费 率执行 。除 上表外,本 基金 的其 它关 联 方在本 报告 期末 及上 年度 末均未 持有 本基 金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 15 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 176,478,091.11 1,348,567.08 143,721,991.12 995,745.13 注:本基金 通过 “ 中国 农业 银行基金 托管结 算资金 转 用存款账 户 ”转 存于中 国 证券登记 结算有 限责 任公司 的结 算备 付金,于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 1,054,484.09 元(2016 年 6 月 30 日余 额为3,077,832.49 元)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。 6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明


6.4.9 期末(2017 年6 月30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券代 码 证 券 名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股 ) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备注 603617 君禾股 份 2017-06-23 2017-07-03 网下新 股申购 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 300671 富满电 子 2017-06-27 2017-07-05 网下新 股申购 未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603331 百达精 工 2017-06-27 2017-07-05 网下新 股申购 未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 网下新 股申购 未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 300670 大烨智 能 2017-06-26 2017-07-03 网下新 股申购 未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 603305 旭升股 份 2017-06-30 2017-07-10 网下新 股申购 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603933 睿能科 技 2017-06-28 2017-07-06 网下新 股申购 未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 网下新 股申购 未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 002879 长缆科 技 2017-06-05 2017-07-07 网下新 股申购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 16 未上市 6.4.9.1.2 受限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 ( 单 位:张 ) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 - - - - - - - - - - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购 本报告 期末,本 基金 未持 有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购 本报告 期末,本 基金 未持 有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。 6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 无需要 说明 的此 类事 项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,289,109,926.51 81.33 其中: 股票 1,289,109,926.51 81.33 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 116,000,394.00 7.32 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 177,532,575.20 11.20 7 其他各项 资产 2,311,802.81 0.15 8 合计 1,584,954,698.52 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 130,693.82 0.01 B 采矿业 107,187.87 0.01 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 17 C 制造业 490,869,711.63 31.12 D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和 供应业 - - E 建筑业 329,621,262.30 20.90 F 批发和 零售 业 154,386,400.00 9.79 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 54,673.00 - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 156,951,699.84 9.95 N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 126,660,398.05 8.03 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 30,327,900.00 1.92 S 综合 - - 合计 1,289,109,926.51 81.73 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 300284 苏交科 7,975,188 156,951,699.84 9.95 2 002450 康得新 3,970,000 89,404,400.00 5.67 3 600196 复星医 药 2,725,166 84,452,894.34 5.35 4 300070 碧水源 4,487,957 83,700,398.05 5.31 5 601607 上海医 药 2,730,000 78,842,400.00 5.00 6 600068 葛洲坝 7,000,000 78,680,000.00 4.99 7 000963 华东医 药 1,520,000 75,544,000.00 4.79 8 002117 东港股 份 2,510,787 64,979,167.56 4.12 9 000915 山大华 特 1,509,796 55,666,178.52 3.53 10 002217 合力泰 5,539,950 54,734,706.00 3.47 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 002450 康得新 110,858,850.34 6.97 2 300284 苏交科 106,668,863.80 6.71 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 18 3 300070 碧水源 102,250,220.03 6.43 4 000915 山大华 特 90,440,263.98 5.69 5 000963 华东医 药 86,392,073.25 5.44 6 600068 葛洲坝 84,522,772.19 5.32 7 601607 上海医 药 76,936,001.30 4.84 8 600196 复星医 药 73,741,633.01 4.64 9 000651 格力电 器 72,418,817.27 4.56 10 600373 中文传 媒 66,267,658.38 4.17 11 600104 上汽集 团 63,264,351.08 3.98 12 002051 中工国 际 60,951,198.61 3.83 13 600079 人福医 药 57,538,619.72 3.62 14 002310 东方园 林 56,117,157.07 3.53 15 300237 美晨科 技 54,155,033.76 3.41 16 601186 中国铁 建 53,083,309.00 3.34 17 002217 合力泰 46,872,717.93 2.95 18 002236 大华股 份 45,715,438.49 2.88 19 300355 蒙草生 态 45,533,679.10 2.86 20 002746 仙坛股 份 45,367,646.48 2.85 21 600808 马钢股 份 42,968,578.67 2.70 22 300197 铁汉生 态 39,114,252.32 2.46 23 600491 龙元建 设 35,138,117.98 2.21 24 002415 海康威 视 32,201,556.00 2.03 注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 000651 格力电 器 87,734,536.45 5.52 2 600104 上汽集 团 62,929,871.44 3.96 3 002299 圣农发 展 59,290,637.90 3.73 4 002236 大华股 份 58,775,390.73 3.70 5 600426 华鲁恒 升 57,723,261.10 3.63 6 002123 梦网荣 信 56,702,983.10 3.57 7 002294 信立泰 51,071,387.79 3.21 8 300017 网宿科 技 48,361,061.97 3.04 9 002234 民和股 份 47,472,532.83 2.99 10 002746 仙坛股 份 47,166,569.41 2.97 11 000059 华锦股 份 45,916,205.73 2.89 12 600808 马钢股 份 45,600,534.70 2.87 13 002548 金新农 44,255,566.49 2.78 14 600373 中文传 媒 43,290,763.67 2.72 15 300011 鼎汉技 术 40,539,764.30 2.55 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 19 16 002450 康得新 39,149,452.07 2.46 17 600491 龙元建 设 37,964,933.83 2.39 18 000963 华东医 药 37,214,753.78 2.34 19 000915 山大华 特 37,009,657.30 2.33 20 002355 兴民智 通 35,995,519.48 2.26 21 002415 海康威 视 33,851,301.00 2.13 22 601997 贵阳银 行 32,331,489.20 2.03 注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,113,016,234.84 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,730,060,270.25 注:买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受到公 开谴 责、 处罚 。 7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期末其他 各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 799,662.98 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 20 2 应收证 券清 算款 1,363,911.06 3 应收股 利 - 4 应收利 息 99,919.97 5 应收申 购款 48,308.80 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,311,802.81 7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况. 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 42,243 34,298.31 575,441,373.87 39.72% 873,421,956.16 60.28% 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 768,549.01 0.05% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部门 负责 人持 有本 开放 式基金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 21 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29 日) 基金 份额 总 额 3,006,323,520.62 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,501,503,144.08 本报告 期基 金总 申购 份额 138,720,212.13 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 191,360,026.18 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,448,863,330.03 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金 总量的 比 例 中信证 券 2 1,106,371,388.08 28.82% 1,030,363.35 29.20% - 海通证 券 1 1,000,432,903.93 26.06% 911,693.66 25.83% - 国信证 券 1 553,866,233.45 14.43% 504,738.02 14.30% - 光大证 券 1 342,297,910.07 8.92% 318,781.17 9.03% - 国泰君 安 1 291,039,224.78 7.58% 265,223.95 7.52% - 中金公 司 1 225,035,030.56 5.86% 205,074.92 5.81% - 方正证 券 1 222,791,301.94 5.80% 203,029.99 5.75% - 申银万 国 1 96,678,379.42 2.52% 90,037.02 2.55% - 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 22 东方证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 联合证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易


成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中信证 券 - - 420,000,000.00 100.00% - -


海通证 券 - - - - - -


国信证 券 - - - - - -


光大证 券 - - - - - -


国泰君 安 - - - - - -


中金公 司 - - - - - -


方正证 券 - - - - - -


申银万 国 - - - - - -


东方证 券 - - - - - -


高华证 券 - - - - - -


联合证 券 - - - - - -


瑞银证 券 - - - - - -


银河证 券 - - - - - -


招商证 券 - - - - - -


中投证 券 - - - - - -


中信建 投 - - - - - -





§11 影响投资者决策的其 他重 要信息 11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况 投资者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有 基金情况 序号 持有基金 份额比 例达到 或 者超过 20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有 风险 信诚四季红混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 23 - 11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 无 信诚基 金管 理有 限公 司 2017 年8 月29 日