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信诚优胜(550008)

信诚优胜:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 1 
信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要 
 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:信诚基金管理有限公司 
 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
 
送出日期:2017年8 月29日 
 
 
 
 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 2 
§1 重要提示 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1 月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 信诚优胜精选混合 基金主代码 550008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 8月 26日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,370,324,922.79份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于具有积极变化特征的公司,追求高于基准 的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并 不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金 将根据 MVRS 模型,综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险 水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整, 以降低系统性风险对基金收益的影响。


本基金认为,上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规 律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选 该类“优胜”上市公司,能够实现基金长期稳定增值的投资 目标。同时,上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司 财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价 格之前,介入该类上市公司的投资,能够创造超额收益。 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 3 鉴于此,本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为 主,以甄别产生积极变化的上市公司。 业绩比较基准 80% × 中信标普 A股综合指数收益率+20% × 中证综合债指 数收益率 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基 金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收 益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 周浩 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日至 2017年6月30日) 本期已实现收益 81,032,138.61 本期利润 186,142,322.43 加权平均基金份额本期利润 0.1355 本期基金份额净值增长率 11.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.3233 期末基金资产净值 1,813,373,110.34 期末基金份额净值 1.323 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 4 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 6.27% 0.55% 3.91% 0.53% 2.36% 0.02% 过去三个月 7.04% 0.51% -0.77% 0.60% 7.81% -0.09% 过去六个月 11.11% 0.47% 1.36% 0.55% 9.75% -0.08% 过去一年 13.24% 0.65% 5.90% 0.59% 7.34% 0.06% 过去三年 100.66% 2.06% 62.60% 1.45% 38.06% 0.61% 自基金合同 生效起至今 116.52% 1.71% 54.66% 1.27% 61.86% 0.44%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金建仓期自 2009年8 月26 日至 2010 年2 月25 日,建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。


2、自 2015年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普A 股综合指数收益率*80%+中信 全债指数收益率*20%”变更为“中信标普A 股综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业 园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人 共管理 70 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚 盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 5 信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基 金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚 中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投 资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7 日盈债券型证券投资基金、信诚添 金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、 信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数 分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费 混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚 新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵 活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指 数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基 金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券 型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混 合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞 债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至 裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证 券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵 活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基 金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券 投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型 证券投资基金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚 多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王睿 本基金基金 经理,信诚 基金研究副 总监职务, 信诚精萃成 长混合基金 基金经理。 2015年4月 30日 - 7 经济学硕士。2007年 9月至2008年4月期 间于上海甫瀚咨询管 理有限公司担任咨询 师,负责财务战略咨 询工作;2008年4月 至 2009 年 10 月期间 于 美 国 国 际 集 团 (AIG) 投资部担任研 究员;2009 年 10 月 加入信诚基金管理有 限公司,曾担任专户 投资经理,现任信诚 基金研究副总监职 务,信诚精萃成长混信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 6 合基金、信诚优胜精 选混合基金的基金经 理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚 优胜精选混合型证券投资基金基金合同》 、 《信诚优胜精选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本 着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控 制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚 基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平 交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易 相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完 善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整 体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报 告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的 交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年 A 股市场呈现分化状态,其中低估值大盘蓝筹明显跑赢中小创。从指数来看,上证指 数上半年上半年上涨 2.86%,沪深 300 指数大幅上涨 10.78%,上证 50 指数更是上涨达到 11.5%。与此形 成鲜明对比的是同期中小盘股票代表指数创业板指下跌 7.34%,大幅跑输蓝筹。从具体板块而言,上半年 业绩超预期的白酒,家电板块受到资金追捧,实现了业绩和估值水平的双升,涨幅领先市场;以招行,四大 行以及保险为代表的金融股也实现了估值的快速提升,涨幅较大,对指数拉动作用明显。 上半年的日均交 易量在4000-5000亿之间,始终没有能够有效放大,我们认为这也是市场出现明显分化的原因。 在整体交 易量有限,增量资金极少的情况下,市场抛弃了估值较高,确定性和流动性较差的中小创,反过来给予了 估值低,增速确定的大盘蓝筹以估值溢价。 本基金在一季度对组合进行了适当调整,减持了部分中小市值 股票,增加了蓝筹白马的配置,同时继续在长期看好的新能源车,特斯拉产业链上加大布局力度;二季度, 本基金在园林环保PPP,周期两个方向做了一定布局,调整后取得了一定的正向收益。 4.4.2 报告期内基金业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为 11.11%,同期业绩比较基准收益率为 1.36%,基金超越业绩比 较基准9.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济数据角度看,二季度尽管地产政策非常严厉,但是后周期的影响超出市场预期,整体经济增长 情况良好;同时 CPI 保持在较低的位置,房价在政策调控下未能继续上涨,物价水平可控;人民币年初以 来并没有想之前预期的继续疲软,反而出现了对美元的升水。宏观环境整体对于股市有利。不利的因素 是长期利率上行的趋势已经形成,接下来流动性可能继续收紧。 此外,我们认为市场的主要风险点在于地信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 7 缘政治的不确定性,包括中印,中美,朝美等国际关系可能会对全球的风险偏好产生明显影响,需要实时 关注。 接下来我们比较关注的几个方向包括周期品和园林、PPP 等。二季度挖掘机,煤炭,重卡,钢铁以及水泥 等周期品的盈利持续超预期,显示这一轮地产后周期的延续时间可能比之前市场预期的要久,一些周期 股票的盈利和估值均存在修复的空间。下半年在货币政策相对收紧的情况下,财政政策可能会作为对冲 工具被使用,而PPP的形式一定会被广泛使用,园林等领域的订单充裕,估值合理,存在明显配置价值。 同 时我们一直看好汽车电动化,电子化和智能化的趋势,始终在寻找符合我们要求的标的买入并长期持有。 本基金会重点关注以上几个方向,争取下半年为持有人创造出较好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的 控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分 管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部 负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、 流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、 投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或 投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净 值。 基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协 议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公 允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用 的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生 的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转 账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为 基金份额; 3.本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 25%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数); 4.若基 金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投 资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 8 可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15 个工作日; 7. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金 于本报告期内进行过一次利润分配,该处理符合基金利润分配原则。


本基金本报告期内的收益分配情况如下: 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满 两百人)的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基 金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产 净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内, 信诚优胜精选混合实施利润分配的金额为 106,868,541.82 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:信诚优胜精选混合型证券投资基金 报告截止日:2017年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31日 资 产:





银行存款


431,462,234.25 331,347,248.46 结算备付金


3,182,306.37 1,003,893.93 存出保证金


571,223.41 134,180.96 交易性金融资产


1,213,820,092.68 1,110,583,523.52 其中:股票投资


1,213,820,092.68 1,110,583,523.52 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 9








基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


141,000,331.50 298,950,768.43 应收证券清算款


27,846,186.77 8,719,797.18 应收利息


146,022.37 391,493.69 应收股利


- - 应收申购款


791.82 18,520.68 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


1,818,029,189.17 1,751,149,426.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,660,370.53 应付赎回款


69,648.19 9,943.62 应付管理人报酬


2,162,656.42 1,893,541.35 应付托管费


360,442.77 315,590.21 应付销售服务费


- - 应付交易费用


1,329,580.90 1,305,516.05 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


733,750.55 700,037.47 负债合计


4,656,078.83 5,884,999.23 所有者权益:





实收基金


1,370,324,922.79 1,378,823,409.22 未分配利润


443,048,187.55 366,441,018.40 所有者权益合计


1,813,373,110.34 1,745,264,427.62 负债和所有者权益总计


1,818,029,189.17 1,751,149,426.85 注:截止本报告期末,基金份额净值为 1.323元,基金份额总额为 1,370,324,922.79份。 6.2 利润表 会计主体:信诚优胜精选混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 10 2017 年 1月 1 日至2017 年 6 月 30日 2016 年 1 月 1日至 2016年6 月30 日 一、收入


207,214,894.69 -20,405,887.28 1.利息收入


2,564,929.28 118,286.86 其中:存款利息收入


2,020,849.91 118,286.86 债券利息收入


- - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 544,079.37 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 99,520,235.95 -13,384,162.05 其中:股票投资收益


92,038,986.00 -13,703,097.81








基金投资收益


- - 债券投资收益


- - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


7,481,249.95 318,935.76 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 105,110,183.82 -7,146,565.21 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 19,545.64 6,553.12 减:二、费用


21,072,572.26 2,755,205.40 1.管理人报酬


12,994,567.72 1,190,389.83 2.托管费


2,165,761.36 198,398.26 3.销售服务费


- - 4.交易费用


5,725,032.84 1,189,907.14 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.其他费用


187,210.34 176,510.17 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 186,142,322.43 -23,161,092.68 减:所得税费用


- - 四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列) 186,142,322.43 -23,161,092.68


信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚优胜精选混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1 月1 日至 2017年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,378,823,409.22 366,441,018.40 1,745,264,427.62 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 186,142,322.43 186,142,322.43 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -8,498,486.43 -2,666,611.46 -11,165,097.89 其中:1.基金申购款 8,435,192.73 2,216,334.87 10,651,527.60 2.基金赎回款 -16,933,679.16 -4,882,946.33 -21,816,625.49 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -106,868,541.82 -106,868,541.82 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,370,324,922.79 443,048,187.55 1,813,373,110.34 项目 上年度可比期间 2016年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 89,855,821.70 105,471,414.17 195,327,235.87 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -23,161,092.68 -23,161,092.68 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 1,359,820.45 832,928.42 2,192,748.87 其中:1.基金申购款 7,381,408.97 5,421,070.24 12,802,479.21 2.基金赎回款 -6,021,588.52 -4,588,141.82 -10,609,730.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 91,215,642.15 83,143,249.91 174,358,892.06


报表附注为财务报表的组成部分。 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 12 本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署: 吕涛


陈逸辛


刘卓 基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信诚优胜精选混合型证券投资基金(原“信诚优胜精选股票型证券投资基金”)(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚优胜精选股票 型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]540 号文)和《关于信诚优胜精选股票型证券投资 基金备案确认的函》(基金部函[2009]569 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》发售,基金 合同于 2009 年 8 月26 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为 信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。





根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施<公 开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚优胜精选股票型证 券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,自 2015 年 8 月 3 日起,本基金名称变更 为“信诚优胜精选混合型证券投资基金”,基金类别变更为“混合型”,同时相应修改基金合同和 托管协议相关表述。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚优胜精选混合型证券投资基金基金 合同》和《信诚优胜精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基 金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比 例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的 0-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证不超过基金资产净值的 3%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适 当调整。 本基金的业绩比较标准为:中信标普A股综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 《信诚优胜精选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业 实务操作的规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真 实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税 [2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 13 基金税收政策的通知》 、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通 知》及深圳证券交易所于2008 年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有 关税收政策的通知》 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017] 56号)及其他相关税务法规 和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、 房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券收入免 征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品(含公开募集证券投资基 金)过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计 税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以 外的其他增值税应税行为(以下称其他业务),继续按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产 品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额,未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易 计税方法。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至 2017 年 6 月 30日,本基金没有计提有关增值税费用。 (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,暂免征 收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金 支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年 1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得 额,股权登记日在2015年9 月8日及以后的,暂免征收个人所得税。 (f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,暂免征 收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上市公司向 该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券的企业向该内 地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公司或发行债券的企 业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 14 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 6.4.8.1.2 权证交易 6.4.8.1.3 债券交易 6.4.8.1.4 债券回购交易 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 12,994,567.72 1,190,389.83 其中:支付销售机构的客户维护费 165,044.09 201,590.64 注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,165,761.36 198,398.26 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率每日计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 15 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的 基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金 的其它关联方在本报告期末及上年度可比期间未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 431,462,234.25 1,978,131.83 38,409,550.66 112,149.86 注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金,于 2017 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 3,182,306.37 元。(2016 年 6 月 30 日 余额为494,120.92元) 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明


6.4.9 期末(2017 年6 月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券代 码 证 券 名 称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 603617 君禾股 份 2017-06-23 2017-07-03 网下新 股申购 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 300671 富满电 子 2017-06-27 2017-07-05 网下新 股申购 未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603331 百达精 工 2017-06-27 2017-07-05 网下新 股申购 未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 网下新 股申购 未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 300670 大烨智 能 2017-06-26 2017-07-03 网下新 股申购 未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 16 603305 旭升股 份 2017-06-30 2017-07-10 网下新 股申购 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603933 睿能科 技 2017-06-28 2017-07-06 网下新 股申购 未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 网下新 股申购 未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 002879 长缆科 技 2017-06-05 2017-07-07 网下新 股申购 未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 6.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 - - - - - - - - - - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本基金报告期末,本基金持有的股票不存在流通受限情况。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 于本基金报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 于本基金报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的此类事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,213,820,092.68 66.77 其中:股票 1,213,820,092.68 66.77 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 141,000,331.50 7.76 其中:买断式回购的买入返售 - - 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 17 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 434,644,540.62 23.91 7 其他各项资产 28,564,224.37 1.57 8 合计 1,818,029,189.17 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 826,147,899.06 45.56 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 33,439,113.84 1.84 F 批发和零售业 80,600,000.00 4.44 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,639.62 - J 金融业 148,891,167.88 8.21 K 房地产业 42,328,000.00 2.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 27,552,000.00 1.52 N 水利、环境和公共设施管理业 54,854,272.28 3.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,213,820,092.68 66.94 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 002050 三花智控 5,000,000 81,600,000.00 4.50 2 601328 交通银行 11,000,000 67,760,000.00 3.74 3 600885 宏发股份 1,399,834 55,839,378.26 3.08 4 000858 五 粮 液 1,000,000 55,660,000.00 3.07 5 600114 东睦股份 3,000,760 52,513,300.00 2.90 6 600153 建发股份 4,000,000 51,720,000.00 2.85 7 601229 上海银行 1,800,000 45,972,000.00 2.54 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 18 8 000651 格力电器 1,100,000 45,287,000.00 2.50 9 002236 大华股份 1,900,000 43,339,000.00 2.39 10 600622 嘉宝集团 2,600,000 42,328,000.00 2.33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 67,345,043.00 3.86 2 002050 三花智控 50,833,954.33 2.91 3 601229 上海银行 50,588,456.16 2.90 4 600340 华夏幸福 50,116,313.21 2.87 5 601288 农业银行 48,500,000.00 2.78 6 000970 中科三环 45,698,660.66 2.62 7 600104 上汽集团 45,046,031.71 2.58 8 600109 国金证券 40,174,763.07 2.30 9 002236 大华股份 39,848,635.83 2.28 10 600963 岳阳林纸 39,696,994.07 2.27 11 000807 云铝股份 39,071,880.89 2.24 12 300070 碧水源 38,982,602.72 2.23 13 000651 格力电器 38,804,261.06 2.22 14 002013 中航机电 38,177,091.12 2.19 15 002217 合力泰 37,317,342.84 2.14 16 600016 民生银行 36,390,000.00 2.09 17 300196 长海股份 36,043,029.62 2.07 18 600808 马钢股份 34,068,889.85 1.95 19 002310 东方园林 33,860,144.73 1.94 20 600835 上海机电 31,803,905.59 1.82 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 102,766,100.00 5.89 2 600340 华夏幸福 71,059,381.70 4.07 3 600060 海信电器 55,460,156.55 3.18 4 600104 上汽集团 51,711,145.43 2.96 5 000625 长安汽车 47,390,752.44 2.72 6 300316 晶盛机电 46,064,201.46 2.64 7 002241 歌尔股份 44,303,225.66 2.54 8 000807 云铝股份 42,681,942.66 2.45 9 600787 中储股份 42,221,206.58 2.42 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 19 10 002050 三花智控 40,439,290.94 2.32 11 601186 中国铁建 39,589,375.12 2.27 12 000858 五 粮 液 38,216,108.58 2.19 13 002101 广东鸿图 37,074,170.99 2.12 14 601211 国泰君安 35,984,843.00 2.06 15 600016 民生银行 35,350,662.00 2.03 16 002013 中航机电 34,653,956.28 1.99 17 601991 大唐发电 34,479,914.31 1.98 18 002449 国星光电 34,242,165.32 1.96 19 002202 金风科技 33,073,758.93 1.90 20 600036 招商银行 32,930,310.64 1.89 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,832,926,488.00 卖出股票收入(成交)总额 1,926,839,088.66 注: 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 20 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 571,223.41 2 应收证券清算款 27,846,186.77 3 应收股利 - 4 应收利息 146,022.37 5 应收申购款 791.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,564,224.37 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 4,626 296,222.42 1,290,448,912.64 94.17% 79,876,010.15 5.83% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 318,658.97 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 21 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2009 年 8 月 26 日)基金份额总 额 2,356,333,486.41 本报告期期初基金份额总额 1,378,823,409.22 本报告期基金总申购份额 8,435,192.73 减:本报告期基金总赎回份额 16,933,679.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,370,324,922.79 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同 生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中信证券 1 946,496,754.41 25.20% 862,541.77 24.89% - 兴业证券 2 807,952,592.61 21.51% 746,763.58 21.55% - 川财证券 2 677,987,716.86 18.05% 631,408.36 18.22% - 广发证券 1 331,700,736.71 8.83% 308,914.29 8.92% - 东北证券 1 303,431,855.03 8.08% 276,517.49 7.98% - 天风证券 2 218,961,961.70 5.83% 201,025.05 5.80% - 海通证券 1 200,787,781.76 5.34% 186,996.42 5.40% - 信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 22 中泰证券 1 168,499,505.85 4.49% 156,923.10 4.53% - 平安证券 2 100,779,117.63 2.68% 93,855.34 2.71% - 安信证券 3 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 宏源证券 3 - - - - - 华创证券 3 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中信山东 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易


信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 23 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信证券 - - - - - -


兴业证券 - - 300,000,000.00 100.00% - -


川财证券 - - - - - -


广发证券 - - - - - -


东北证券 - - - - - -


天风证券 - - - - - -


海通证券 - - - - - -


中泰证券 - - - - - -


平安证券 - - - - - -


安信证券 - - - - - -


长城证券 - - - - - -


长江证券 - - - - - -


大通证券 - - - - - -


东方证券 - - - - - -


东吴证券 - - - - - -


东兴证券 - - - - - -


方正证券 - - - - - -


高华证券 - - - - - -


国金证券 - - - - - -


国联证券 - - - - - -


国泰君安 - - - - - -


国信证券 - - - - - -


红塔证券 - - - - - -


宏源证券 - - - - - -


华创证券 - - - - - -


华融证券 - - - - - -


华泰证券 - - - - - -


联合证券 - - - - - -


民生证券 - - - - - -


瑞银证券 - - - - - -


山西证券 - - - - - -


申银万国 - - - - - -


西部证券 - - - - - -


西南证券 - - - - - -


信达证券 - - - - - -


银河证券 - - - - - -


招商证券 - - - - - -


浙商证券 - - - - - -


中金公司 - - - - - -


中投证券 - - - - - -


信诚优胜精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 24 中信建投 - - - - - -


中信金通 - - - - - -


中信山东 - - - - - -


中信浙江 - - - - - -


中银国际 - - - - - -





§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间


期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101至 20170630 1,171,079,429.74


1,171,079,429.74 85.46% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情 况,可能导致:


(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如 果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人 可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金 管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基 金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 信诚基金管理有限公司 2017年8月29日