中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
中 银 健康 生 活混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 九日 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银健 康生 活混 合
基金主 代码 000591
交易代 码
000591
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 20 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 59,036,954.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于有 利于 引领和 提升 居民 健康 生活 水平的 上市 公司 ， 把握
经济增 长过 程中 居民 健康 需求升 级蕴 含的 投资 机会 ， 在 严格 控制 风险 的前
提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略
在大类 资产 配置 上 ， 在 具 备足够 多本 基金 所定 义的 投资标 的时 ， 优先 考虑
股票类 资产 的配 置 ， 剩 余 资产将 配置 于债 券和 现金 等大类 资产 上 。 除 主要
的 股 票 投 资 策 略 外 ， 本 基 金 还 可 通 过 债 券 投 资 策 略 以 及 衍 生 工 具 投 资 策
略，进 一步 为基 金组 合规 避风险 、增 强收 益。
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ，
评估市 场的 系统 性风 险和 各类资 产的 预期 收益 与风 险， 据此 合理 制定 和调
整股票 、 债 券等 各类 资产 的 比例， 在保 持总 体风 险水 平 相对稳 定的 基础 上，
力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此 外， 本基 金将 持续 地 进行定 期与 不定 期的 资
产配置 风险 监控 ，适 时地 做出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋中债 综合 指数 收益 率× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币
市场基 金 ， 低 于股 票型 基 金， 属于 中高 预期 收益 和 预期风 险水 平的 投资 品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 方韡
联系电 话 021-38834999 4006800000
电子邮 箱 clientservice@bocim.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95558
传真 021-68873488 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 200 号 26 楼 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -7,708,745.46
本期利 润 -743,493.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0120
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4032
期末基 金资 产净 值 82,838,957.81
期末基 金份 额净 值 1.403
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 4.39% 0.71% 4.16% 0.54% 0.23% 0.17%
过去三 个月 0.94% 0.64% 4.68% 0.50% -3.74% 0.14%
过去六 个月 -0.71% 0.75% 8.10% 0.46% -8.81% 0.29%
过去一 年 -5.65% 0.74% 12.10% 0.54% -17.75% 0.20%
过去三 年 38.36% 1.87% 56.08% 1.40% -17.72% 0.47%
自基金 合同 生
效起至 今
40.30% 1.84% 59.31% 1.38% -19.01% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银健 康生 活混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 5 月 20 日至 2017 年 6 月 30 日） 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 投资 组合 中股票 资产 占基 金资 产
的 60%-95% ， 权证 投资 占 基金资 产净 值 的 0%-3% ， 债券、 货币 市场 工具 以及 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具占 基金 资产 的 5%-40% ，其 中， 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交
易保证 金后 ，基 金保 留的 现金或 者投 资于 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产
净值 的 5% 。 本基 金将 不低 于 80% 的非 现金 基金 资产 投资于 本基 金所 界定 的健 康生活 相关 股票 。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合 资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2017 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理八 十五 只开 放式证 券投 资基 金： 中银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益 混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题 策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金、 中银理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金、 中 银稳健 添利 债券 型发 起
式证券投资基金、中银标 普全球精选自然资源等权 重指数证券投资基金、中 银消费主题混合型证券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
（LOF ） 、 中银新 回报 混合 型证券 投资 基金 、 中 银互 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 中 银惠 利纯 债半 年
定期开放债券型证券投资 基金、中银中高等级债券 型证券 投资基金、中银优 秀企业混合型证券投资
基金、中银活期宝货币市 场基金、中银多策略灵活 配置混合型证券投资基金 、中银健康生活混合型
证券投资基金、中银聚利 分级债券型证券投资基金 、中银薪钱包货币市场基 金、中银产业债一年定
期开放债券型证券投资基 金、中银新经济灵活配置 混合型证券投资基金、中 银安心回报半年定期开
放债券型证券投资基金、 中银研究精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 恒利半年定期开放债券
型证券投资基金、中银新 动力股票型证券投资基金 、中银宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中银 智 能 制造 股票 型证 券投 资基 金、 中银 互联 网+ 股票 型
证券投资基金、中银国有 企业债债券型证券投资基 金，中银新财富灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金，中银战 略新兴产业股票型证券投 资基金，中银机构现金
管理货币 市场基 金，中 银 美元债债 券型证 券投资 基 金（QDII ） 、中银稳进保本 混合型证 券投资 基金、
中银宝利灵活配置混合型 证券投资基金、中银瑞利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银珍利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、中银益利 灵活配置混合型证券投
资基金、中银裕利灵活配 置混合型证券 投资基金、 中银合利债券型证券投资 基金、中银腾利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银永利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 季季红定期开放债券型
证券投资基金、中银宏利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银颐利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银丰利灵活配置混合型 证券投资基金、中银尊享 半年定期开放债券型证券 投资基金、中银睿享债
券型证券投资基金、中银 悦享定期开放债券型证券 投资基金、中银丰润定期 开放债券型证券投资基
金、中银量化精选灵活配 置混合型证券投资基金、 中银广利灵活配置混合型 证券投资基金、中银润
利灵活配置混合型证券投 资基金、 中银锦利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银品质生活灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 中银 理财 90 天 债券 型证 券投 资 基金 、 中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
中银富享债券型证券投资 基金、中银文体娱乐灵活 配置混合型证券投资基金 、中银新蓝筹灵活配置中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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混合型证券投资基金、中 银如意宝货币市场基金、 中银丰实定期开放债券型 发起式证券投资基金、
中银丰 和定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 ，同 时管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
辜岚
本基金 的基 金
经理、 中银 增
长基金 基金 经
理、中 银宏 观
策略基 金基 金
经理
2016-11-08 - 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁
（VP ） ， 北 京大 学经 济学 博 士。 曾
任阳光保险集团资产管理中心宏
观经济 研究 员 、 债 券研 究 员。 2008
年加入 中银 基金 管理 有限 公司， 历
任固定 收益 研究 员、 宏 观策 略研究
员、基 金经 理助 理。2013 年 9 月
至今任中银增长基金基金经理，
2015 年 3 月至 2016 年 11 月任中
银 研 究 精 选 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 4 月 至今 任中银 宏观 策 略基金
基金经 理 ， 2016 年 11 月至 今任中
银健康生活基金基金经理。具有
10 年证 券从 业年限 。具 备 基金从
业资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；2、 证券 从业 年
限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的 规定，严格遵循本基金基 金合同，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立 了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的 同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 继续处 于较 为稳 定的 复苏 通道。 美国的 PMI 指数一 直位于 50% 以 上，
失业率 也稳 定在 低位 。 欧 元 区经济 在经 历了 较长 时间 的衰退 后强 势复 苏， 制造 业 PMI 指数加 速上 升。
综合来 看， 美国 仍是 全球 复苏前 景最 好的 经济 体。
国内经 济方 面， 二季 度 GDP 实 际同 比增长 6.9% ， 好于预 期， 保持 近 2 年来 高位； 上半 年 GDP
实际同 比增 长 6.9% ， 较 去 年底和 去年 上半 年均 实现 明显修 复。6 月工 业增 加值 同比增 长 7.6% ， 大 幅
好于预 期， 工业 经济 表现 强劲。 上半 年工 业增 加值 同比增 长 6.9% ， 较一 季度 回升 0.1 个 百分 点， 为
2015 年来 同期 新高 。在 前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 外需求 复苏 影响 下， 经济 领先指 标整 体仍 是震 荡
走强， 经 济下 行压 力降 低。 虽然 PPI 在 一季 度见 顶， 但是宏 观经 济依 然较 为强 劲， 通胀 率维 持稳 定 。
2. 市 场回 顾
上半年 上证 指数 涨 幅 2.86% ， 创业 板指 数跌 幅 7.34% ， 市场 整体 结构 性机 会突 出， 行 业板 块差 距
巨大。上半年整体表现较 好的行业有白酒、家电、 消费电子和新能源汽车相 关的股票，这些行业指
数稳中 有升 ， 震荡 上行 。 而周期 性板 块经 历了 一轮 过山车 的行 情 ，在 1 、2 月 份表现 突出 ， 但在 PPI
预期见 顶之 后， 周期 性行 业指数 一路 下行 ，跌 幅较 大。 在 6 月 初见 底反 弹。
3. 运 行分 析
本基金在判断经济复苏背 景下，今年行情总体震荡 上行。在经济总体比较稳 定的背景下，市场中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的结构性机会较多。年初 预期经济复苏，在一季度 配置了受益于经济复苏的 有色、油气、金融等行
业。3 月 随着 PPI 见顶 ， 市场对 宏观 经济 复苏 的持 续性产 生了 怀疑 ，周 期行 业大幅 下跌 。二 季度 在
金融去 杠杆 的背 景下 ， 市 场风险 偏好 降低 ， 表 现为 业绩稳 定增 长的 漂 亮 50 股 票上涨 ， 而 周期 和成 长
板块的股票下跌。本基金 在二季度逐步减持了周期 板块，增加了白酒、家电 和金融等价值股票，增
加组合 的稳 定性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 的单 位净 值 为 1.403 元， 本基 金的 累计 单位 净 值为 1.403 元。 报
告期内 基金 份额 净值 增长 率为-0.71% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 8.10% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
在全球经济复苏的背景下 ，我们对下半年市场的机 会还是比较谨慎乐观的， 觉得市场的结构性
机会依然存在。受益于宏 观经济企稳回升的预期， 周期性相关的行业依然有 阶段性的机会，无论是
强周期的煤炭、钢铁、有 色、化工，还是后周期的 金融板块，都会有阶段性 的机会。另一方面，我
们关注受益于消费升级的 白酒、家电等消费相关的 稳定成长行业的机会。主 题方面，受益于政策支
持的新 能源 汽车 将是 值得 长期配 置的 板块 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面 具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值
的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时， 针 对特 殊估 值工 作， 按 照以下 工作 流程 进行 ：
由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见，由 基金运营部做出提示，对 其潜在估值调整对前一
估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 ％ 以上 进 行测算 ，并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估值
模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理，待清算 人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形，可由基金经理主 动做出提示，并由研究中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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员提供 研究 报告 ，交 估值 委员会 审议 ，同 时按 流程 对外公 布。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次 ， 每份基 金份 额每 次
收益分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份基 金份 额可供 分配 利润 的 20% ， 若《基 金合 同》 生效 不
满 3 个月 可不 进行 收益 分 配。
本报告 期期 末可 供分 配利 润为 23,802,003.67 元， 未 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
自 2014 年 5 月 20 日中 银健 康生活 股票 型证 券投 资基 金 （以 下称 “ 中银 健康 生活 股票 ” 或“ 本 基金 ” ）
成立以来，作为本基金的 托管人，中信银行严格遵 守了《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规 定，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人按照 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议要求，对 基金管理人 ——中
银基金管理有限公司在本 基金投资 运作方面进行了 监督，对基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格的计算、基金费用开 支等方面进行了认真的复 核，未发现基金管理人有 损害基金份额持有人利
益的行为。本报告期，本 基金未进行利润分配，经 本托管人复核，符合合同 相关要求，不存在损害
持有人 利益 的情 况。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
由中银健康生活股票基金 管理人 ——中银基金管理 有限公司编制，并经本托 管人复核审查的本
年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配、财 务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和
完整。 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 11 页共 27 页
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 健康 生活 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 8,439,570.06 13,281,210.15
结算备 付金 436,239.64 587,850.94
存出保 证金 82,240.35 161,537.66
交易性 金融 资产 64,862,164.04 76,527,848.24
其中： 股票 投资 64,683,545.04 76,527,848.24
基金投 资 - -
债券投 资 178,619.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 9,275,848.31 -
应收利 息 -988.11 3,123.66
应收股 利 - -
应收申 购款 121,579.06 3,060.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 83,216,653.35 90,564,630.65
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 8,626.43 482.89
应付管 理人 报酬 100,452.57 118,650.37
应付托 管费 16,742.12 19,775.07
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 168,028.23 302,274.51
应交税 费 - -
应付利 息 - - 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 83,846.19 54,500.00
负债合计 377,695.54 495,682.84
所有者权益： - -
实收基 金 59,036,954.14 63,733,710.30
未分配 利润 23,802,003.67 26,335,237.51
所有者权益合计 82,838,957.81 90,068,947.81
负债和所有者权益总 计 83,216,653.35 90,564,630.65
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.403 元 ，基 金份 额总 额 59,036,954.14 份
6.2 利润表
会计主 体： 中银 健康 生活 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 729,368.25 -13,520,056.39
1.利息 收入 83,802.63 94,262.34
其中： 存款 利息 收入 53,350.67 86,650.20
债券利 息收 入 78.99 5.50
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 30,372.97 7,606.64
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -6,332,999.68 -6,950,591.44
其中： 股票 投资 收益 -7,185,311.69 -7,181,020.19
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 7,891.30
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 852,312.01 222,537.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 6,965,252.25 -6,693,558.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 13,313.05 29,830.84
减：二、费用 1,472,861.46 1,905,533.68
1．管 理人 报酬 647,055.63 653,058.25
2．托 管费 107,842.67 108,843.09
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 626,541.39 1,050,135.81
5．利 息支 出 - - 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 91,421.77 93,496.53
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -743,493.21 -15,425,590.07
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -743,493.21 -15,425,590.07
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 健康 生活 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
63,733,710.30 26,335,237.51 90,068,947.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -743,493.21 -743,493.21
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-4,696,756.16 -1,789,740.63 -6,486,496.79
其中：1.基 金申 购款 3,924,562.03 1,584,443.73 5,509,005.76
2.基金 赎回 款 -8,621,318.19 -3,374,184.36 -11,995,502.55
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
59,036,954.14 23,802,003.67 82,838,957.81
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
61,394,376.48 45,400,412.18 106,794,788.66
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -15,425,590.07 -15,425,590.07
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
1,365,357.50 595,573.91 1,960,931.41
其中：1.基 金申 购款 9,036,736.91 3,739,863.92 12,776,600.83
2.基金 赎回 款 -7,671,379.41 -3,144,290.01 -10,815,669.42
四 、 本期 向 基金 份额 持有 - - - 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
62,759,733.98 30,570,396.02 93,330,130.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银健康生活混 合型证券 投资基金( 以下简称“本基金 ”) ，原中银健康生 活股 票型证券投资基 金，
系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 许可[2014]280 号文 《关 于核 准中 银健
康生活股票型证券投资基 金募集的批复》的核准， 由基金管理人中银基金管 理有限公司向社会公开
发行募 集， 基金 合同 于 2014 年 5 月 20 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 716,399,274.77 份 基金 份
额。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基 金的基金管理人和注册登 记机构均为中银基金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中信 银行 股份 有限 公司 。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会于 2014 年 8 月 8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》
及相关 基金 合同 的有 关规 定， 经 与基 金托管 人协 商 一致， 中银 基金管 理有 限 公司决 定 自 2015 年 8 月
7 日起 将本 基金 变更 为混 合基金 ，并 相应 修改 本基 金的《 基金 合同 》 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 它中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债 券、 股指期 货、 权证、 货币 市 场工具 以及 法律 法规 或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率× 80% ＋中 债综 合指 数收 益率× 20% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 3 号 《 半年 度报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 颁布的 相关 规定 。 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年上 半年 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文《关 于资管 产品 增值税 政策 有 关问题 的通 知》 的
规定 ， 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有 关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税； 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本会 计期 间内 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中信银 行股 份有 限公 司 (“ 中信银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 647,055.63 653,058.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 238,756.59 237,865.88
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 107,842.67 108,843.09
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司 8,439,570.06 49,307.36
27,329,863.2
4
81,043.35
合计 8,439,570.06 49,307.36
27,329,863.2
4
81,043.35
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 ，本 基金 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 ，本 基金 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 27 页
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 64,683,545.04 77.73
其中： 股票 64,683,545.04 77.73
2 固定收 益投 资 178,619.00 0.21
其中： 债券 178,619.00 0.21
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,875,809.70 10.67
7 其他各 项资 产 9,478,679.61 11.39
8 合计 83,216,653.35 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 28,513,782.69 34.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 2,849,967.60 3.44
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,943,886.00 7.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 27,375,908.75 33.05
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 27 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 64,683,545.04 78.08
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000858 五粮液 78,197 4,352,445.02 5.25
2 000651 格力电 器 101,852 4,193,246.84 5.06
3 601398 工商银 行 772,587 4,056,081.75 4.90
4 601939 建设银 行 627,844 3,861,240.60 4.66
5 601111 中国国 航 358,600 3,496,350.00 4.22
6 000568 泸州老 窖 59,600 3,014,568.00 3.64
7 000596 古井贡 酒 57,400 2,924,530.00 3.53
8 600104 上汽集 团 91,879 2,852,842.95 3.44
9 002035 华帝股 份 106,331 2,573,210.20 3.11
10 601288 农业银 行 723,400 2,546,368.00 3.07
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 6,221,377.00 6.91
2 601818 XD 光 大银 5,251,163.00 5.83
3 000651 格力电 器 5,240,261.00 5.82
4 601166 兴业银 行 4,934,944.00 5.48
5 601398 工商银 行 4,922,996.94 5.47
6 601939 建设银 行 4,920,043.00 5.46
7 002310 东方园 林 4,869,709.00 5.41
8 300197 铁汉生 态 4,716,501.76 5.24
9 300083 劲胜精 密 4,334,792.00 4.81
10 002353 杰瑞股 份 4,243,029.16 4.71 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 27 页
11 000858 五粮液 4,240,252.00 4.71
12 600856 中天能 源 4,020,135.00 4.46
13 600104 上汽集 团 3,975,421.00 4.41
14 601111 中国国 航 3,653,092.00 4.06
15 600491 龙元建 设 3,565,591.00 3.96
16 002508 老板电 器 3,324,541.00 3.69
17 601336 新华保 险 3,183,095.34 3.53
18 601628 中国人 寿 3,112,311.00 3.46
19 000596 古井贡 酒 2,971,434.00 3.30
20 002035 华帝股 份 2,888,960.00 3.21
21 600777 新潮能 源 2,794,714.00 3.10
22 600919 江苏银 行 2,749,544.00 3.05
23 000901 航天科 技 2,741,066.48 3.04
24 603816 顾家家 居 2,730,376.00 3.03
25 000568 泸州老 窖 2,718,662.00 3.02
26 600015 华夏银 行 2,718,616.00 3.02
27 300038 梅泰诺 2,670,319.00 2.96
28 600664 哈药股 份 2,666,575.00 2.96
29 600076 康欣新 材 2,629,660.00 2.92
30 300164 通源石 油 2,619,874.04 2.91
31 600688 上海石 化 2,528,144.00 2.81
32 002456 欧菲光 2,506,801.36 2.78
33 600729 重庆百 货 2,506,550.00 2.78
34 600138 中青旅 2,505,254.00 2.78
35 601169 北京银 行 2,468,032.00 2.74
36 000980 众泰汽 车 2,466,372.00 2.74
37 600009 上海机 场 2,419,651.00 2.69
38 601288 农业银 行 2,350,454.00 2.61
39 601688 华泰证 券 2,302,175.42 2.56
40 000878 云南铜 业 2,301,565.00 2.56
41 600519 贵州茅 台 2,091,379.00 2.32
42 000333 美的集 团 2,073,900.00 2.30
43 000921 海信科 龙 2,022,770.00 2.25
44 600029 南方航 空 2,013,892.00 2.24
45 000039 中集集 团 1,963,195.70 2.18
46 002736 国信证 券 1,877,704.55 2.08
47 002737 葵花药 业 1,869,115.60 2.08
48 000960 锡业股 份 1,854,513.00 2.06
49 000848 承德露 露 1,841,297.00 2.04
50 600820 隧道股 份 1,836,723.00 2.04
51 601997 贵阳银 行 1,830,406.00 2.03
52 600340 华夏幸 福 1,822,537.00 2.02
53 300207 欣旺达 1,811,817.74 2.01
54 002078 太阳纸 业 1,805,562.00 2.00 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 27 页
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 6,338,941.30 7.04
2 600856 中天能 源 5,385,226.99 5.98
3 601166 兴业银 行 4,887,668.44 5.43
4 600362 江西铜 业 4,764,751.35 5.29
5 000878 云南铜 业 4,578,425.76 5.08
6 002353 杰瑞股 份 4,518,525.68 5.02
7 300083 劲胜精 密 4,091,088.30 4.54
8 002310 东方园 林 3,811,627.41 4.23
9 601688 华泰证 券 3,785,147.12 4.20
10 601818 XD 光 大银 3,576,081.25 3.97
11 601668 中国建 筑 3,549,141.40 3.94
12 600759 洲际油 气 3,532,065.48 3.92
13 600497 驰宏锌 锗 3,360,539.67 3.73
14 002673 西部证 券 3,227,082.68 3.58
15 600803 新奥股 份 3,188,464.25 3.54
16 002500 山西证 券 3,127,659.05 3.47
17 600491 龙元建 设 3,097,505.75 3.44
18 601600 中国铝 业 3,097,433.08 3.44
19 601611 中国核 建 2,950,643.51 3.28
20 000898 鞍钢股 份 2,877,147.20 3.19
21 000807 云铝股 份 2,803,541.72 3.11
22 000901 航天科 技 2,798,485.06 3.11
23 000980 众泰汽 车 2,784,143.56 3.09
24 603616 韩建河 山 2,652,039.00 2.94
25 000703 恒逸石 化 2,632,498.32 2.92
26 000018 神州长 城 2,630,786.00 2.92
27 002041 登海种 业 2,628,222.40 2.92
28 603816 顾家家 居 2,627,315.55 2.92
29 600076 康欣新 材 2,622,393.64 2.91
30 603018 中设集 团 2,619,334.54 2.91
31 601377 兴业证 券 2,600,325.97 2.89
32 600664 哈药股 份 2,533,763.37 2.81
33 600015 华夏银 行 2,523,653.32 2.80
34 600688 上海石 化 2,519,054.92 2.80
35 000060 中金岭 南 2,496,828.76 2.77
36 600109 国金证 券 2,496,318.55 2.77 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 27 页
37 600777 新潮能 源 2,495,164.13 2.77
38 600999 招商证 券 2,488,605.25 2.76
39 600138 中青旅 2,445,455.20 2.72
40 300197 铁汉生 态 2,440,245.18 2.71
41 600729 重庆百 货 2,424,483.14 2.69
42 300038 梅泰诺 2,368,873.00 2.63
43 002470 金正大 2,343,124.34 2.60
44 002554 惠博普 2,210,589.49 2.45
45 601555 东吴证 券 2,097,970.57 2.33
46 600598 北大荒 2,096,475.40 2.33
47 300164 通源石 油 2,087,775.00 2.32
48 002737 葵花药 业 2,071,810.80 2.30
49 600029 南方航 空 2,056,093.33 2.28
50 002508 老板电 器 2,021,592.00 2.24
51 000651 格力电 器 2,008,423.68 2.23
52 000039 中集集 团 1,956,165.22 2.17
53 600340 华夏幸 福 1,930,758.47 2.14
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 199,667,012.46
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 211,282,637.22
注： " 买入股 票成 本" 、 " 卖出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 178,619.00 0.22
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 178,619.00 0.22 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 113011 光大转 债 1,700 178,619.00 0.22
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于股指期 货。套期保值将主
要采用 流动 性好 、交 易活 跃的期 货合 约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理 的估值水平。本基金管理 人将充分考虑股指期货的 收益性、流动性及风险
特征， 通过 资产 配置 、品 种选择 ，谨 慎进 行投 资， 以降低 投资 组合 的整 体风 险。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报 告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案 调查或在本报告编制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 82,240.35
2 应收证 券清 算款 9,275,848.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -988.11
5 应收申 购款 121,579.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,478,679.61
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,658 16,139.13 - - 59,036,954.14 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 8,648.44 0.0146%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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9 开 放式 基金份 额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 5 月 20 日 ）基 金份 额总 额 716,399,274.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 63,733,710.30
本报告 期 基 金总 申购 份额 3,924,562.03
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 8,621,318.19
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,036,954.14
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 213,840,734.44 52.07% 199,149.18 52.57% -
民生证 券 2 84,386,968.94 20.55% 76,901.80 20.30% -
广发证 券 2 74,001,678.74 18.02% 67,437.97 17.80% -
安信证 券 1 14,505,562.33 3.53% 13,509.04 3.57% - 中银健康生活混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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东方证 券 2 8,109,604.68 1.97% 7,390.26 1.95% -
国泰君 安证 券 2 7,203,030.14 1.75% 6,564.16 1.73% -
国金证 券 1 6,805,116.14 1.66% 6,201.51 1.64% -
华创证 券 2 1,834,574.95 0.45% 1,671.85 0.44% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低选 择基 金专 用
交易单 元并 与其 签订 交易 单元租 用协 议。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 报 告期内 新租 民生 证券 上海 、 深 圳交易 单元 各
一个， 东吴 证券 上海 、深 圳交易 单元 各一 个。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 - -
76,700,00
0.00
46.43% - -
安信证 券 - -
88,500,00
0.00
53.57% - -
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十九日
