中金新安灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6 月30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日
中金新安 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年3 月29 日起至2017年 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中金新安
基金主代码 004385
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月 29日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 377,060,154.94 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在风险可控的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
稳定收益。
投资策略 本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、固定
收益类资产投资策略、权益类资产投资策略以及期货
投资策略。
（一）大类资产配置策略。
本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏
观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、
资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较
债券市场、股票市场、及现金类资产的收益风险特征，
动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系
统性风险。
（二）固定收益资产投资策略。
本基金投资组合在进行固定收益类资产的投资时，主
要通过分析宏观经济形势、货币政策、财政政策、债
券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场
利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平
均久期及债券资产配置。
（三）权益类资产投资策略
本基金将重点投资于具备内生性增长基础或具备外延
式扩张能力的价值创造型企业，并重点关注相关个股
的安全边际及绝对收益机会。在股票选择方面，充分
发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观经济
状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长
动力的判断，结合财务与估值分析，深入挖掘盈利预
期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市
公司，构建股票投资组合。同时将根据行业、公司状中金新安 2017 年半年度报告摘要
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况的变化，基于估值水平的波动，动态优化股票投资
组合。
（四）期货投资策略
本基金的期货策略主要为对冲策略。本基金将以投资
组合的避险保值和有效管理为目标，根据风险管理的
原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参
与股指期货的投资。本基金将按照现货头寸和股票特
性，使用量化方法剥离并测算整体的市场风险，进而
动态调整期货对冲的数量，以达到对冲市场风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率
×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票型证券投资基金，高于债券型证券投资
基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜季柳 田青
联系电话 010-63211122 010-67595096
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-868-1166 010-67595096
传真 010-66159121 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ciccfund.com/
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年3月29日 - 2017年6 月30日)
本期已实现收益 5,211,647.45 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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本期利润 7,851,131.70
加权平均基金份额本期利润 0.0190
本期基金份额净值增长率 1.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0128
期末基金资产净值 384,233,884.94
期末基金份额净值 1.019
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
4、本基金合同生效日为2017 年3 月 29 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.09% 0.16% 3.09% 0.34% -2.00% -0.18%
过去三个月 1.80% 0.19% 3.10% 0.32% -1.30% -0.13%
自基金合同
生效起至今
1.90% 0.18% 2.88% 0.32% -0.98% -0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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注：本基金的基金合同生效日为 2017年3 月29 日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起6 个月内为建仓期，截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金” 、 “公司” ）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东出资设立，是证监会批准设立的第 90 家公募基
金公司，也是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本2.00 亿元人民币。母
公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的
金融服务。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼2 座 26 层 05 室，办
公地址为北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心北楼 17层。
截至2017年6月30日，公司旗下管理 10 支开放式基金--中金现金管家货币市场基金、中金
纯债债券型证券投资基金、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金消费升中金新安 2017 年半年度报告摘要
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级股票型证券投资基金、中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、中金中证 500 指数增强
型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金金利债券型证券投
资基金、中金新安灵活配置混合型证券投资基金和中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金，证券
投资基金管理规模52.62亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郭党钰
中金新
安基金
经理
2017 年 3 月 29
日
- 14
郭党钰先生，工商管理硕
士。历任宁波镇海炼化投
资经理；华泰证券项目经
理；德恒证券高级经理；
华策投资有限公司投资副
总经理；招商基金管理有
限公司投资经理。现任中
金基金管理有限公司投资
管理部执行总经理。
注：1、任职日期说明：任职日期为基金合同生效日
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
3、本基金无基金经理助理
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》 、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输中金新安 2017 年半年度报告摘要
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送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于3月底，第二季度正式开始运作。
债券投资部分，判断债券市场二季度的表现相对谨慎，从为组合带来相对确定的投资回报角
度考虑，本基金的债券投资主要集中在短久期信用债及满足流动性要求的利率债。
权益投资部分，从稳健的角度，投资集中在估值较低的银行股和部分公共事业股票，由于受
4 月中旬金融行业监管政策的频繁出台影响，略有波动，之后呈现稳步恢复的态势，整体看，取
得了正收益，和我们最初策略的预期相符。
本基金权益投资方面的策略以稳健收益为主，选股更加注重低估值和确定性，因此会持续聚
焦于盈利的确定性高且估值低于长期均衡水平的行业及个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.019 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.90%，业绩
比较基准收益率为2.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，二季度 PPI 已经出现阶段性高点，CPI 回落，但 PMI 好于预期，汽车销售和地
产有所恢复，上游行业产品价格维持景气，经济呈现稳定的态势。
中期来看，货币政策在中性基调下预计维持适度灵活，而房地产、基建投资的持续性及对相
关产业链影响需要持续跟踪评估。第二，从上市公司中报预告看，上游和部分中游制造业、下游
消费行业公司盈利同比增速较高，能够带来市场情绪的修复。第三，在全球经济复苏、各国宽松
货币政策缓慢退出的预期下，企业盈利增长和估值的匹配度将成为投资者更加注重的因素。 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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策略上，股票方面，我们继续维持低估值行业个股，集中度方面会根据市场变化略有调整分
散。债券方面，我们继续维持低久期投资策略，争取为组合带来确定性较强的固收投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽中金新安 2017 年半年度报告摘要
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责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中金新安灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
7,333,815.61 -
结算备付金
609,549.60 -
存出保证金
35,028.23 -
交易性金融资产
417,285,449.59 -
其中：股票投资
124,352,541.29 -
基金投资
- -
债券投资
292,932,908.30 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
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买入返售金融资产
14,000,000.00 -
应收证券清算款
262,216.74 -
应收利息
5,190,427.97 -
应收股利
- -
应收申购款
311,133.21 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
445,027,620.95 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
55,949,382.06 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,282,266.67 -
应付管理人报酬
233,930.11 -
应付托管费
50,127.89 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用
156,378.93 -
应交税费
- -
应付利息
9,691.83 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
111,958.52 -
负债合计
60,793,736.01 -
所有者权益：
实收基金
377,060,154.94 -
未分配利润
7,173,730.00 -
所有者权益合计
384,233,884.94 -
负债和所有者权益总计
445,027,620.95 -
注：1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.019 元，基金份额总额 377,060,154.94
份。
2、本基金合同生效日为2017 年3月29日，无上年度可比期间数据。
6.2 利润表
会计主体：中金新安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年3月29 日(基金合同生效日)至2017 年6月30日
单位：人民币元 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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项 目 附注号
本期
2017年3月29日(基金
合同生效日)至 2017年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30日
一、收入
9,192,738.44 -
1.利息收入
3,351,415.96 -
其中：存款利息收入
1,285,454.68 -
债券利息收入
1,820,152.64 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
245,808.64 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,873,032.11 -
其中：股票投资收益
2,643,463.44 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-81,003.73 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
310,572.40 -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
2,639,484.25 -
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填列）
328,806.12 -
减：二、费用
1,341,606.74 -
1．管理人报酬 6.4.7.2.1 739,901.00 -
2．托管费 6.4.7.2.2 158,550.23 -
3．销售服务费 6.4.7.2.3 - -
4．交易费用
207,148.15 -
5．利息支出
127,555.09 -
其中：卖出回购金融资产支出
127,555.09 -
6．其他费用
108,452.27 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,851,131.70 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
7,851,131.70 -
注：本基金合同生效日为 2017年 3月 29日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金新安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年3月29日 至 2017年6月30日 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3月 29日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
412,253,948.92 - 412,253,948.92
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 7,851,131.70 7,851,131.70
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-35,193,793.98 -677,401.70 -35,871,195.68
其中：1.基金申购款 54,598,732.75 -190,962.17 54,407,770.58
2.基金赎回款 -89,792,526.73 -486,439.53 -90,278,966.26
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
377,060,154.94 7,173,730.00 384,233,884.94
注：本基金合同生效日为2017年3月29日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______杜季柳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
下简称“中国证监会”) 于 2015 年 7 月 6 日证监许可[2015]1516 号《关于准予中金新安灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准募集，由中金基金管理有限公司(以下简称“中金基
金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金新安灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》和《中金新安灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》公开募集。本基金
为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行
股份有限公司北京复兴支行 (以下简称“建设银行”) 。
本基金自2017年3月 20日至2017年3月27日止期间公开发售。经向中国证监会备案， 《中中金新安 2017 年半年度报告摘要
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金新安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 29 日正式生效，合同生效日基金
实收份额为 412,253,948.92 份，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务
所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票） 、债券（包括国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券） 、次级债、短期融资券、中期票据等） 、债券
回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的同时亦按照中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 以及中国证券投资基金业协会于
2012年11月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6
月 30 日的财务状况、自 2017 年1月 1 日至 2017年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
无
6.4.4.2 会计估计变更的说明
无
6.4.4.3 差错更正的说明
无
6.4.5 税项
根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、中金新安 2017 年半年度报告摘要
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财税 [2002] 128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税 [2004] 78号文 《关
于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101号《财政部、
国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的
《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国
家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
（3）自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基
金买卖股票、债券收入免征增值税。
2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下称资管产品运营业务） ，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外
的其他增值税应税行为（以下称其他业务） ，按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产
品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用
于简易计税方法。对资管产品在 2018年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因
此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。
（4） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（5）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业
在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红中金新安 2017 年半年度报告摘要
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利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在1个月以内 (含1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
（6）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（7）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
建设银行 基金托管人、基金销售机构
中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：1、本基金本报告期关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月29日(基金合同生效日)至2017年6月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 739,901.00
其中：支付销售机构的客户维护费 197,756.93
注：1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 0.70%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值
×0.70%/当年天数；
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，本基金本报告期销售服务机构的客户维护费
为197,756.93元。 ；
3、本基金合同生效日为2017 年3月29日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月29日(基金合同生效日)至2017年6月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 158,550.23
注：1、支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
2、本基金合同生效日为2017 年3月29日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.2.3 销售服务费
基金本报告期无销售服务费。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年3月29日(基金合同生效日)至 2017年 6月30 日
期末余额 当期利息收入
建设银行 7,333,815.61 27,094.54
注：1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于 2017年6月30日的相关余额为人民 644,577.83 元，本期间产
生的利息收入为人民币4,165.70 元。
3、本基金合同生效日为2017 年3月29日，无上年度可比期间数据。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币55,949,382.06 元，其中卖出回购证券款人民币25,989,667.00 元于 2017年7
月3 日到期，剩余部分于2017年7月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的银行间市
场交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按银行间市场规定的比例折算为标准
券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 中金新安 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 124,352,541.29 27.94
其中：股票 124,352,541.29 27.94
2 固定收益投资 292,932,908.30 65.82
其中：债券 292,932,908.30 65.82
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 14,000,000.00 3.15
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,943,365.21 1.78
7 其他各项资产 5,798,806.15 1.30
8 合计 445,027,620.95 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,202,898.44 1.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
23,838,560.09 6.20
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,639.62 0.00
J
金融业 95,303,443.14 24.80 中金新安 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 124,352,541.29 32.36
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000001 平安银行 4,196,897 39,408,862.83 10.26
2 601288 农业银行 7,087,633 24,948,468.16 6.49
3 601328 交通银行 1,664,500 10,253,320.00 2.67
4 000543 皖能电力 1,642,162 9,573,804.46 2.49
5 600000 浦发银行 737,366 9,327,679.90 2.43
6 000539 粤电力Ａ 1,554,189 8,283,827.37 2.16
7 601818 光大银行 2,015,500 8,162,775.00 2.12
8 600900 长江电力 388,877 5,980,928.26 1.56
9 601398 工商银行 609,969 3,202,337.25 0.83
10 000858 五 粮 液 44,100 2,454,606.00 0.64
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000001 平安银行 40,706,178.00 10.59
2 601288 农业银行 24,769,548.00 6.45
3 000543 皖能电力 17,277,245.32 4.50
4 000539 粤电力Ａ 12,389,301.48 3.22
5 600000 浦发银行 11,132,356.90 2.90
6 601328 交通银行 10,391,094.03 2.70
7 601818 光大银行 8,268,784.00 2.15
8 600900 长江电力 8,267,790.00 2.15
9 000600 建投能源 8,247,272.73 2.15
10 601398 工商银行 4,134,328.00 1.08
11 601006 大秦铁路 4,125,492.00 1.07
12 000625 长安汽车 2,957,199.00 0.77
13 000858 五 粮 液 2,377,189.00 0.62
14 002027 分众传媒 2,091,699.55 0.54
15 000651 格力电器 1,204,732.29 0.31
16 000333 美的集团 839,362.00 0.22
17 601878 浙商证券 93,364.05 0.02
18 603980 吉华集团 59,322.80 0.02
19 300660 江苏雷利 47,479.74 0.01
20 002872 天圣制药 44,807.11 0.01
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000600 建投能源 9,649,427.70 2.51
2 000543 皖能电力 4,678,878.39 1.22
3 601006 大秦铁路 4,612,212.08 1.20
4 000539 粤电力Ａ 4,146,118.34 1.08
5 600900 长江电力 3,405,642.59 0.89
6 000625 长安汽车 3,030,678.00 0.79
7 000001 平安银行 2,596,078.17 0.68
8 002027 分众传媒 2,182,209.11 0.57 中金新安 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
9 600000 浦发银行 2,123,151.88 0.55
10 601398 工商银行 1,279,770.44 0.33
11 601288 农业银行 1,275,074.52 0.33
12 601878 浙商证券 183,855.36 0.05
13 603980 吉华集团 107,712.27 0.03
14 300660 江苏雷利 93,858.44 0.02
15 002872 天圣制药 91,757.43 0.02
16 603197 保隆科技 57,950.86 0.02
17 603855 华荣股份 55,678.48 0.01
18 002875 安奈儿 48,867.60 0.01
19 300658 延江股份 48,828.90 0.01
20 603767 中马传动 45,017.70 0.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 159,976,702.09
卖出股票收入（成交）总额 40,281,657.39
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 21,661,254.90 5.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 66,653.40 0.02
5 企业短期融资券 220,542,000.00 57.40
6 中期票据 50,663,000.00 13.19
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 292,932,908.30 76.24
中金新安 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101452017 14紫江集
MTN001
200,000 20,262,000.00 5.27
2 1282318 12滨化股
MTN1
200,000 20,232,000.00 5.27
3 011760061 17 洋丰
SCP001
200,000 20,098,000.00 5.23
4 011698612 16 中电熊猫
SCP001
200,000 20,084,000.00 5.23
5 011698711 16 兖州煤业
SCP006
200,000 20,072,000.00 5.22
5 011698874 16沪华信
SCP004
200,000 20,072,000.00 5.22
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。 中金新安 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,028.23
2 应收证券清算款 262,216.74
3 应收股利 -
4 应收利息 5,190,427.97
5 应收申购款 311,133.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,798,806.15 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,077 122,541.49 89,177,591.89 23.65% 287,882,563.05 76.35%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
23,302.79 0.0062%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
中金新安 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年 3 月 29 日 ）基金份额总额
412,253,948.92
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 54,598,732.75
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 89,792,526.73
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 377,060,154.94
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
中金新安 2017 年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中投证券 2 154,329,044.50 77.37% 112,861.70 77.37% -
方正证券 1 26,976,086.38 13.52% 19,727.75 13.52% -
民族证券 1 18,156,098.81 9.10% 13,277.62 9.10% -
华西证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中金 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 中金新安 2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 27,973,673.25 49.57% 232,900,000.00 44.49% - -
方正证券 - - - - - -
民族证券 28,461,036.84 50.43% 290,600,000.00 55.51% - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金基金管理有限公司
2017 年8月29日
