中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 中邮创业基 金管理股份有限公 司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月29 日
中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
中邮信息产业 灵活配置 混 合型证券投资 基金管理 人 —中邮创业基 金管理股 份 有限公司的董 事
会及董事保证 本报告所 载 资料不存在虚 假记载、 误 导性陈述或重 大遗漏, 并 对其内容的 真实性、
准确性和完整 性承担个 别 及连带责任。 本半年度 报 告已经全部独 立董事签 字 同意,并由 董事长签
发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年08 月 28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现和投资组 合报告等 内 容,保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基 金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 的财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至2017 年 06 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中邮信 息产 业灵 活配 置混 合
基金主 代码 001227
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 14 日
基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,961,403,040.41 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金重 点关 注国 家信 息产 业 发展 过程 中带 来的 投资
机 会 ,在 严格 控制 风险 并保 证 充分 流动 性的 前提 下,
谋求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 策略 和 “ 自
下而上 ”的 股票 投资 策略 相结合 的方 法进 行投 资。
(一) 大类 资产 配置 策略
本 基 金将 根据 对宏 观经 济、 政 策、 市场 和行 业发 展阶
段 判 定当 前所 处的 经济 周期 , 进而 科学 地指 导大 类资
产 配 置。 通过 对各 类资 产的 市 场趋 势和 预期 风险 收益
特 征 的判 定, 来确 定组 合中 股 票、 债券 、货 币市 场工
具及其 他金 融工 具的 比例 ,规避 系统 性风 险。
(二) 股票 投资 策略
本 基 金采 用主 题投 资策 略, 通 过对 国家 信息 产业 发展
状 况 持续 跟踪 ,分 析信 息产 业 的变 化趋 势和 新技 术的
发 展 方向 ,选 择具 有领 先优 势 、创 新能 力及 增长 潜力
的 好 的上 市公 司进 行投 资, 不 断挖 掘属 于信 息产 业的
投资主 题及 相关 股票 , 分 享这类 企业 带来 的较 高回 报。
(三) 债券 投资 策略
在 债 券投 资部 分, 本基 金在 债 券组 合平 均久 期、 期限
结 构 和类 属配 置的 基础 上, 对 影响 个别 债券 定价 的主
要 因 素, 包括 流动 性、 市场 供 求、 信用 风险 、票 息及
付 息 频率 、税 赋、 含权 等因 素 进行 分析 ,并 结合 对未
来 信 息产 业主 题及 相关 行业 的 基本 面判 断, 选择 具有
良 好 投资 价值 的债 券品 种进 行 投资 ,确 定债 券的 投资
组合。
(四) 权证 投资 策略
本 基 金将 按照 相关 法律 法规 通 过利 用权 证及 其他 金融
工 具 进行 套利 、避 险交 易, 控 制基 金组 合风 险, 获取中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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超 额 收益 。本 基金 进行 权证 投 资时 ,将 在对 权证 标的
证 券 进行 基本 面研 究及 估值 的 基础 上, 结合 股价 波动
率 等 参数 ,运 用数 量化 期权 定 价模 型, 确 定 其合 理内
在 价 值, 从而 构建 套利 交易 或 避险 交易 组合 。未 来,
随 着 证券 市场 的发 展、 金融 工 具的 丰富 和交 易方 式的
创 新 等, 基金 还将 积极 寻求 其 他投 资机 会, 履行 适当
程序后 更新 和丰 富组 合投 资策略 。
(五) 股指 期货 投资 策略
本 基 金将 在注 重风 险管 理的 前 提下 ,以 套期 保值 为目
的 , 遵循 有效 管理 原则 经充 分 论证 后适 度运 用股 指期
货。 通 过对 股票 现货 和股 指期货 市场 运行 趋势 的研 究,
结 合 股指 期货 定价 模型 ,采 用 估值 合理 、流 动性 好、
交 易 活跃 的期 货合 约, 对本 基 金投 资组 合进 行及 时、
有效地 调整 和优 化, 提高 投资组 合的 运作 效率 。
业绩比 较基 准 本 基 金整 体业 绩比 较基 准构 成 为: 中证 信息 技术 指数
×60% +上 证国 债指 数 ×4 0 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 风险 与预 期收 益高 于债
券 型 基金 和货 币市 场基 金, 低 于股 票型 基金 ,属 于证
券投资 基金 中的 中等 风险 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 侯玉春 林葛
联系电 话 010-82295160 —157 010-66060069
电子邮 箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
010-58511618 95599
传真 010-82295155 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.postfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所
中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 :人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -327,207,365.77
本期利 润 -226,088,904.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0303
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2874
期末基 金资 产净 值 4,961,011,582.61
期末基 金份 额净 值 0.713
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 3.33% 1.02% 4.61% 0.60% -1.28% 0.42%
过去三 个月 -5.44% 1.00% 1.83% 0.58% -7.27% 0.42%
过去六 个月 -4.17% 0.94% 3.18% 0.55% -7.35% 0.39%
过去一 年 -19.71% 0.95% -1.76% 0.58% -17.95% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
-28.70% 2.35% -17.50% 1.43% -11.20% 0.92%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 中邮 创业 基金 管理股 份有 限公 司成 立 于 2006 年 5 月 8 日 ,截 至 2017 年 6 月 30
日, 本公 司共 管理34 只 开 放式基 金产 品 , 分 别为 中 邮核心 优选 混合 型证 券投 资基金 、 中邮 核心 成
长混合型证券 投资基金 、 中邮核心优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 核心主题混 合型证券
投资基 金、 中邮 中小 盘灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、中 邮上 证 380 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
中邮战略新兴 产业混合 型 证券投资基金 、中邮稳 定 收益债券型证 券投资基 金 、中邮定期 开放债券
型证券投资基 金、中邮 核 心竞争力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮双 动 力混合型证 券投资基
金、 中邮 货币 市场 基金 、 中邮多 策略 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 、 中邮 现 金驿站 货币 市场 基金 、
中邮核心科技 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 趋势精选灵活 配置混合 型 证券投资基 金、中邮
稳健添利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮信 息 产业灵活配置 混合型者 证 券投资基金 、中邮乐中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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享收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 中邮创业 新 优势灵活配置 混合型证 券 投资基金、 中邮新思
路灵活配置混 合型证券 投 资基金、中邮 尊享一年 定 期开放灵活配 置混合型 发 起式证券投 资基金、
中邮绝对收益 策略定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金、中邮风 格轮动灵 活 配置混合型 证券投资
基金、中邮纯 债聚利债 券 型证券投资基 金、中邮 增 力债券型 证券 投资基金 、 中邮低碳经 济灵活配
置混合型证券 投资基金 、 中邮医药健康 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 消费升级灵 活配置混
合型发起式证 券投资基 金 、中邮景泰灵 活配置混 合 型证券投资基 金、中邮 军 民融合灵活 配置混合
型证券投资基 金、中邮 睿 信增强债券型 证券投资 基 金、中邮稳健 合赢债券 型 证券投资基 金、中邮
纯债恒 利债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
任泽松
基金经
理
2015 年 5 月 14
日
- 7 年
生 物 学硕 士 ,曾 任毕 马威
华 振 会 计 师 事 务 所 审 计
员 、 北京 源 乐晟 资产 管理
有 限 公司 行 业研 究员 、中
邮 创 业基 金 管理 股份 有限
公 司 研究 部 行业 研究 员,
中 邮 创业 基 金管 理有 限公
司 中 邮核 心 成长 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 助理
兼行业研究员, 现任中邮
创 业 基金 管 理股 份有 限公
司 任 泽松 投 资工 作室 总负
责 人 、中 邮 战略 新兴 产业
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经 理 、中 邮 核心 竞争 力灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金 基 金经 理 、中 邮双 动力
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经 理 、中 邮 信息 产业 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基 金 经理 、 中邮 绝对 收益
策 略 定期 开 放混 合型 发起
式 证 券投 资 基金 、中 邮尊
享 一年 定 期 开放 灵活 配置
混 合 型发 起 式证 券投 资基
金 、 中邮 增 力债 券型 证券
投资基 金基 金经 理。
周楠 基金经 2015 年 5 月 26 - 3 年 曾 任 大唐 微 电子 技术 有限中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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理 日 公 司 数 字 前 端 设 计 工 程
师 、 大唐 电 信科 技股 份有
限 公 司产 品 工程 师, 中邮
创 业 基金 管 理股 份有 限公
司 中 邮战 略 新兴 产业 混合
型 证 券投 资 基金 基金 经理
助 理 、中 邮 核心 竞争 力灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金 基 金经 理 助理 兼行 业研
究 员 。现 任 中邮 信息 产业
灵 活 配置 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
注:基金经理 的任职日 期 及离任日期均 依据基金 成 立日期或中国 证券投资 基 金业协会下 发的《关
于基金 经理 注册 通知 》 、 《 关于基 金经 理变 更通 知》 、 《关于 基金 经理 注销 通知 》日期 。
证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ,各基金 在 研究、投资、 交
易等各 方面 受到 公平 对待 ,确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。
报告期内,本 基金的投 资 决策、投资交 易程序、 投 资权限等各方 面均符合 规 定的要求;交 易
行为合法合规 ,未出现 异 常交易、操纵 市场的现 象 ;未发生内幕 交易的情 况 ;相关的信 息披露真
实、完整、准 确、及时 ; 基金各种账户 类、申购 赎 回及其他交易 类业务、 注 册登记业务 均按规定
的程序 、规 则进 行, 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
在证监会颁发 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 后,由金 融 工程部组织, 对
交易部 和投 资部 相关 人员 进行了 培训 , 督 促相 关人 员严格 遵守 该制 度。 为确 保该制 度的 顺利 执行 ,
公司与衡泰软 件共同开 发 了公平交易系 统,并按 月 度、季度、年 度生成各 只 基金之间的 交易价差
分析报告,逐 一分析得 出 结论后发送给 相关部门 和 人员。对于报 告中产生 的 异常情况, 在做出合
理解释后,提 请各部门 相 关人员引起重 视,完善 公 司内部公平交 易制度, 使 之更符合指 导意见精
神,并 避免 类似 情况 再次 发生, 最后 妥善 保存 分析 报告备 查。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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报告期内,所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
一季度,在宏 观经济企 稳 、汇率贬值预 期、金融 去 杠杆和新股发 行提速等 因 素共同影响下 ,
资本市 场呈 现震 荡分 化行 情, 上 证指 数上 涨3.83% , 深证指 数上 涨 2.47% , 创业 板指数 下 跌 2.79% 。
中游崛 起、 国企 改革 和消 费蓝筹 等板 块表 现较 为活 跃、成 长股 表现 则相 对低 迷。
二季度,在金 融去杠杆 、 库存周期临近 尾声和新 股 高速发行等 因 素共同影 响 下,资本市场 呈
现震荡 下行 企稳 的V 型行 情。上 证指 数下 跌 0.93% ,深证 指数 上 涨 0.97% , 创业板 指下 跌 4.68% ,
上证 50 上涨 8.06% 。 市 场 一九分 化, 大金 融、 消费 蓝筹等 板块 表现 较为 强势 , 成长 股 表 现则 相对
低迷, 甚至 个股 出现 流动 性危机 。
由于信息产业 相关方向 缺 乏趋势性的机 会,本基 金 采取了偏谨慎 的操作策 略 ,围绕空间、 壁
垒、管理层等 维度对持 仓 进行了梳理, 保持了对 长 期看好标的配 置,对外 延 运作强于内 生增长、
估值较 高的 个股 进行 了减 持。
在行业配置方 面,我们 认 为信息产业空 间巨大, 渗 透率不高,是 战略新兴 产 业的重中 之重 。
我们保 持了 对军 工信 息化 、人工 智能 、新 能源 汽车 和消费 电子 等细 分子 行业 的重点 配置 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金 份额 净值 为 0.713 元,累 计净 值 0.713 元 。 本报告 期份 额
净值增 长率 为-4.17% ,同 期业绩 比较 基准 增长 率 为3.18%.
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半年, 我们 认为宏 观经 济韧 性较 强、 稳中求 进, 财政、 货币 政 策连续 稳定 , 供
给侧改革持续 推进,流 动 性在金融监管 持续、守 住 不发生系统性 金融风险 底 线的背景下 处于紧平
衡状态。市场 将延续上 半 年的弱势震荡 格局,细 分 高景气领域和 真成长将 受 到资金追捧 。不同之
处在于 ,波 动率 加大 使得 抱团行 为趋 弱, 市场 将从 “ 一九 ”过 渡到 “三七 ” 分化。
信息产业方面 ,电子行 业 在技术革新、 国产替代 的 大趋势中稳健 成长;传 媒 行业在精品内 容
不足、政策抑 制的背景 下 处于估值底部 ;计算机 行 业在消化外延 并购和商 业 模式估值溢 价;通信
行业受到运营 商资本开 支 影响缺乏整体 性机会, 但 也不乏细分领 域龙头; 其 他受益信息 化或相关
的行业, 比如 军民 融合、 新 能源汽 车、 高 端装 备制 造、 定制化 家居 等维 持较 高的 行业景 气度。2017中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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年下半 年 , 我 们持 续关 注 人工智 能 、 消 费电 子、 新 能源汽 车以 及其 他受 益于 信息化 的高 景气 领域 。
本基金 后续 操作 计划 主要 从两个 方面 着手 : 一方 面 , 坚 持 “自 下而 上 ” 精 选 个股的 投资 策略 ,
扩大对 跟踪 范围 , 深 入细 分领域 , 调 整选 股逻 辑; 另一方 面, “ 自上 而下 ” 结 合宏观 基本 面和 流动
性,跟踪市场 风险偏好 变 化,灵活控制 好仓位。 社 会是进步的, 成长是长 期 的方向,本 基金期望
挖掘那些能够 给社会创 造 价值、并最终 带来业绩 和 市值增长的优 质成长股 , 在保持流动 性和控制
风险的 前提 下, 实现 基金 净值的 稳健 长期 增长 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金公司于 本 报告期 内 成立估值小组 ,成员由 总 经理、督察长 、基金清 算 部经理、基金 经
理及基金会计 组成。估 值 小组负责确定 基金估值 程 序及标准以及 对突发事 件 的处理,在 采用估值
政策和 程序 时 , 充 分考 虑 参与估 值流 程各 方及 人员 的经验 、 专业 胜任 和独 立 性, 通过 估值 委员 会、
参考行业协会 估值意见 、 参考独立第三 方机构估 值 数据等一种或 多种方式 的 有效结合, 减少或避
免估值 偏差 的发 生。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 根据 相关 法律 法规、 基金 合同 及基 金运 作情况 ,本 基金 未进 行利 润分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、基金托 管 协议的约定, 对本基金 管 理人 ——中 邮创业基
金管理 股份 有限 公 司 2016 年 01 月01 日至2016 年 06 月 30 日基 金的 投资 运作 ,进行 了认 真、 独
立的会计核算 和必要的 投 资监督,认真 履行了托 管 人的义务,没 有从事任 何 损害基金份 额 持有人
利益的 行为 。 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管 人认 为, 中邮 创业 基金管 理股 份有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为; 在报告期 内 ,严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ,中邮创 业 基金管理股份 有限公司 的 信息披露事务 符 合《证 券 投资基金信息 披
露管理办法》 及其他相 关 法律法规的规 定,基金 管 理人所编制和 披露的本 基 金半年度报 告中的财
务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等信息 真 实、准确、 完整,未
发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 半年度财务 会计报告 (未经审计)
6.1 资产 负债表
会计主 体: 中邮 信息 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
363,688,968.86 375,047,252.65
结算备 付金
0.01 306,706,601.56
存出保 证金
423,209.70 1,320,592.04
交易性 金融 资产
4,612,578,706.90 5,174,207,694.74
其中: 股票 投资
4,612,578,706.90 5,174,207,694.74
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- - 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
995,700.53 24,999,998.40
应收利 息
241,862.50 306,588.89
应收股 利
- -
应收申 购款
164,728.48 898,344.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,978,093,176.98 5,883,487,073.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,047,707.36
应付赎 回款
8,406,490.69 3,061,897.29
应付管 理人 报酬
6,107,419.35 7,790,649.04
应付托 管费
1,017,903.22 1,298,441.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
667,594.37 1,481,993.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
882,186.74 626,510.62
负债合 计
17,081,594.37 19,307,198.92
所有者权益:
实收基 金
6,961,403,040.41 7,880,086,596.59
未分配 利润
-2,000,391,457.80 -2,015,906,722.38
所有者 权益 合计
4,961,011,582.61 5,864,179,874.21
负债和 所有 者权 益总 计
4,978,093,176.98 5,883,487,073.13
注:报 告截 至日 2017 年 06 月 30 日,基 金份 额净 值 0.713 元 ,基 金份 额总额 6,961,403,040.41
份。
6.2 利润表
会计主 体: 中邮 信息 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 29 页
年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日
一、收入
-174,808,460.73 -1,245,802,285.09
1.利息 收入
4,157,436.75 9,258,202.43
其中: 存款 利息 收入
4,157,436.75 9,258,202.43
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-280,660,650.66 -355,116,134.80
其中: 股票 投资 收益
-292,102,516.92 -343,315,154.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -22,652,600.00
股利收 益
11,441,866.26 10,851,620.14
3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”
号填列 )
101,118,461.61 -905,948,635.80
4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)
576,291.57 6,004,283.08
减: 二、费用
51,280,443.43 74,755,082.04
1.管 理人 报酬
40,701,203.91 55,024,298.70
2.托 管费
6,783,533.95 9,170,716.44
3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4.交 易费 用
3,520,190.88 10,267,911.98
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
275,514.69 292,154.92
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
-226,088,904.16 -1,320,557,367.13
减:所 得税 费用
- -
四、净利润(净亏损 以“- ”号
填列)
-226,088,904.16 -1,320,557,367.13
6.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 中邮 信息 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 29 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
7,880,086,596.59 -2,015,906,722.38 5,864,179,874.21
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- -226,088,904.16 -226,088,904.16
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
-918,683,556.18 241,604,168.74 -677,079,387.44
其中:1. 基 金申 购款 154,724,454.59 -42,110,229.36 112,614,225.23
2. 基金 赎回 款 -1,073,408,010.77 283,714,398.10 -789,693,612.67
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
6,961,403,040.41 -2,000,391,457.80 4,961,011,582.61
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
8,217,471,725.10 387,751,808.91 8,605,223,534.01
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- -1,320,557,367.13 -1,320,557,367.13
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
386,290,551.97 -33,427,383.41 352,863,168.56
其中:1. 基 金申 购款 2,120,037,723.14 -287,194,574.08 1,832,843,149.06
2. 基金 赎回 款 -1,733,747,171.17 253,767,190.67 -1,479,979,980.50
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
8,603,762,277.07 -966,232,941.63 7,637,529,335.44 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 29 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 周克______
______ 周克______
____ 吕伟 卓____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中邮信 息产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 (以 下 简称 “本 基金” ) 经中 国证 券监督 管理 委员
会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会” ) 证监 许可 〔2015 〕581 号 《 关于 核准 中邮 信息 产业灵 活配 置混 合型
证券投资基金 注册的批 复 》核准募集, 由中邮创 业 基金管理股份 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基 金法》 、 《证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《证券投资 基金销售 管理 办法》等有 关规定 和
《中邮 信息 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 发起 , 并 于 2015 年5 月 14 日 募集 成立。
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集
12,602,264,773.92 元, 业 经致同 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 致同 验字(2015) 第 110ZC0202 号
验资报告予以 验证。本 基 金的基金管理 人为中邮 创 业基金管理股 份有限公 司 ,基金托管 人为中国
农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 邮 信息产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法 发行上市
的股票 (包 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 债 券(含 中小企 业私 募债 券)、
可转换债券、 银行存款 、 货币市场工具 、权证、 股 指期货、资产 支持证券 以 及法律法规 或中国证
监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。在正 常市 场情况下, 本基金
投资组合中各 类资产占 基 金净值的目标 比例为: 股 票投资占基金 资产的比 例 为 0% –95% ,投资 于
债券、银行存 款、货币 市 场工具、现金 、权证、 资 产支持证券以 及法律法 规 或中国证监 会允许基
金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-100% , 其 中 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0%–3% ; 扣除股指 期货合 约需缴纳的交 易保证金 后 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债券 不低于
基金资 产净 值 的5%, 本基 金持有 的单 只中 小企 业私 募债券 , 其 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的10% 。
本基金投资于 信息产业 主 题的证券不低 于非现金 基 金资产的 80% 。本基 金参 与股指期货交 易,应
符合法 律法 规规 定和 基金 合同约 定的 投资 限制 并遵 守相关 期货 交易 所的 业务 规则。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以基 金持 续经营 为基 础编 制, 执行 财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及其应 用指 南、中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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解释及 其他 有关 规定 ( 统 称 “ 企业 会计 准则 ” ) 和 中 国证券 业协 会2007 年5 月15 日颁 布的 《 证券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证监会 2010 年 2 月 8 日颁布 的证 监会 公 告[2010]5 号 《证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模板 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及中 国证 监会 发布 的关于 基金 行业 实
务操作 的有 关规 定。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金基于上 述编制基 础 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实完整 地 反映了基金财 务
状况、 经营 成果 和所 有者 权益( 基金 净值 )变 动等 有关信 息。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期内 本基 金无 会计 政策变 更。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期内 本基 金无 会计 估计变 更。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 间无 须说 明的会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 国 家税 务
总局 关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2015]101 号《财 政部 国家 税务总局 证监 会
关于实施上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《财政 部
国家税务总局 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》 、财税[2016]46 号《财政部 国 家税
务总局 关 于进 一步 明确 全 面推开 营改 增 试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《财 政部
国家税 务总 局关 于金 融机 构同业 往来 等增 值税 政策 的补充 通知 》 及 其他 相关 税 务法规 和实 务操 作,
本基金 主要 税项 列示 如下 :
1 . 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ;基 金从 公开 发行 和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ,持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红 利
所得暂 免征 收个 人所 得税 。持股 期限 在 1 个月 以内 (含 1 个月 )的 ,其 股息 红利所 得全 额计 入 应
纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 29 页
2 .基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
3 . 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入, 股权 的股 息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
4.于 2016 年5 月1 日 前 , 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。
基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税 。 自2016 年5 月1 日 起, 金 融业由 缴纳 营业 税改
为缴纳增值税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债券 的差价收 入 及 基金取得 的以下利
息收入免征 增值税:a )同 业存款;b ) 买入返售 金融 资产(质押 式、买断 式) ;c )国债、地 方政
府债;d) 金融 债券 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期未 发生 与本 基金 存在控 制关 系或 其他 重 大 利害关 系的 关联 方变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 基金管 理人,基 金注 册登 记 机构, 基金 销售 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人,基 金代 销机 构
首创证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东, 基金 代 销机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金管 理人 股东 控股 的公 司,基 金代 销机 构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行交 易的 情况。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
40,701,203.91 55,024,298.70
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
17,644,218.22 25,461,737.31
注:支付基金 管理人中 邮 创业基金管理 股份有限 公 司的基金管理 费,每日 计 算,按前一 日基金资
产净值 的1.5% 年费 率计 提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。 计算 公式 为:
中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 29 页
日基 金管 理人 报酬 =前 一 日基金 资产 净值 ×1. 5% / 当年天 数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,783,533.95 9,170,716.44
注:支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费, 每日计算 , 按前一日基 金资产净
值的0.25% 计提 ,逐 日累 计至每 月月 末, 按月 支付 。计算 公式 为:
日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.25% /当 年 天数
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注:本 报告 期内 本基 金未 与关联 方发 生银 行间 同业 市场的 债券 (含 回购 )交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位: 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2015 年
5 月 14 日 )持 有的 基金 份
额
2,425,314.58 2,425,314.58
期初持 有的 基金 份额 2,425,314.58 2,425,314.58
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 2,425,314.58 2,425,314.58
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0300% 0.0300%
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
363,688,968.86 2,879,504.56 4,115,012,761.25 17,201,180.45
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 报告 期内 本基 金未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300104
乐视
网
2016 年7
月27 日
-
非公开
发行流
通受限
45.01 28.62 4,221,284 189,999,992.84 120,813,148.08 -
300331
苏大
维格
2017 年1
月 3 日
2020
年 1 月
6 日
非公开
发行流
通受限
20.80 20.89 1,201,923 24,999,998.40 25,108,171.47 -
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300367
东方
网力
2016
年12
月5 日
重大
事项
20.64
2017
年7 月
3 日
18.01 23,571,176 769,407,191.20 486,509,072.64 -
300267
尔康
制药
2017
年5 月
10 日
重大
事项
12.05 - - 39,619,232 619,835,409.50 477,411,745.60 -
300104
乐视
网
2017
年4 月
17 日
重大
事项
28.62 - - 10,682,978 699,924,210.01 305,746,830.36 -
300271
华宇
软件
2017
年6 月
重大
事项
16.59
2017
年7 月
16.80 14,500,000 375,152,329.12 240,555,000.00 - 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 29 页
22 日 4 日
300612
宣亚
国际
2017
年4 月
11 日
重大
事项
60.12 - - 3,241,800 180,920,413.66 194,897,016.00 -
300364
中文
在线
2017
年2 月
13 日
重大
事项
33.42 - - 5,512,293 261,140,897.48 184,220,832.06 -
600136
当代
明诚
2017
年2 月
13 日
重大
事项
16.79 - - 4,706,081 109,077,425.93 79,015,099.99 -
注:1. 按照证 监会公告[2008]38 号- 《关于进 一步规 范证券投资基 金估值业 务 的指导意见》 以及
《中国 证券 业协 会基 金估 值小组 停牌 股票 估值 的参 考方法 》 的 要求 , 上 述股 票 东方网 力(300367),
华宇软 件(300271) 自 其复 牌之日 起且 其交 易体 现了 活跃市 场交 易特 征后 , 将 按 市场价 格进 行估 值 。
2 自 2017 年 07 月 07 日起 对乐视 网(300104 ) 进行 估值调 整( 详见 2017 年 07 月 08 日关 于中 邮
创业基 金管 理股 份有 限公 司旗下 部分 基金 所持 有乐 视网股 票估 值调 整的 公告 ),自 2017 年 08 月
11 日起 对尔 康制 药(300267 )进 行 估 值调 整( 详见 2017 年 08 月 12 日 关于 中 邮创业 基金 管理 股
份有限 公司 旗下 部分 基金 所持有 尔康 制药 股票 估值 调整的 公告 ) 。
3 上述 其余 股票 均按 指数 收益法 进行 估值.
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 4,612,578,706.90 92.66
其中: 股票 4,612,578,706.90 92.66
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - - 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 29 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 363,688,968.87 7.31
7 其他各 项资 产 1,825,501.21 0.04
8 合计 4,978,093,176.98 100.00
注:由于四舍 五入的原 因 报告期末基金 资产组合 各 项目公允价值 占基金总 资 产的比例分 项之和与
合计可 能有 尾差 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,898,370,717.03 38.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
293,322,624.40 5.91
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,854,094,217.42 37.37
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 194,897,016.00 3.93
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 371,894,132.05 7.50
S
综合 - - 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 29 页
合计 4,612,578,706.90 92.98
注:由 于四 舍五 入原 因公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300367 东方网 力 23,571,176 486,509,072.64 9.81
2 300324 旋极信 息 26,366,000 480,915,840.00 9.69
3 300267 尔康制 药 39,619,232 477,411,745.60 9.62
4 300418 昆仑万 维 19,338,622 442,274,285.14 8.92
5 300104 乐视网 14,904,262 426,559,978.44 8.60
6 300332 天壕环 境 29,041,844 293,322,624.40 5.91
7 300450 先导智 能 4,858,805 251,540,334.85 5.07
8 300271 华宇软 件 14,500,000 240,555,000.00 4.85
9 300612 宣亚国 际 3,241,800 194,897,016.00 3.93
10 300364 中文在 线 5,512,293 184,220,832.06 3.71
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002841 视源股 份 214,502,712.36 3.66
2 300612 宣亚国 际 180,920,413.66 3.09
3 002230 科大讯 飞 120,100,925.15 2.05
4 300418 昆仑万 维 80,031,766.53 1.36
5 600070 浙江富 润 60,128,578.63 1.03
6 300059 东方财 富 49,698,579.42 0.85
7 300450 先导智 能 45,128,275.92 0.77 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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8 002023 海特高 新 42,070,487.53 0.72
9 002366 台海核 电 35,175,540.38 0.60
10 300364 中文在 线 28,841,334.63 0.49
11 300331 苏大维 格 24,999,998.40 0.43
12 002488 金固股 份 16,477,027.00 0.28
13 300287 飞利信 16,157,147.20 0.28
14 603986 兆易创 新 11,917,344.73 0.20
15 002343 慈文传 媒 11,785,553.77 0.20
16 300104 乐视网 3,949,630.00 0.07
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300207 欣旺达 146,713,435.96 2.50
2 600297 广汇汽 车 134,849,029.71 2.30
3 300363 博腾股 份 109,547,333.41 1.87
4 002445 中南文 化 92,738,863.34 1.58
5 300451 创业软 件 88,630,844.76 1.51
6 002642 荣之联 74,864,789.96 1.28
7 300215 电科院 74,251,853.29 1.27
8 002230 科大讯 飞 68,920,271.27 1.18
9 300267 尔康制 药 68,641,438.06 1.17
10 300324 旋极信 息 60,249,509.24 1.03
11 000687 华讯方 舟 52,314,233.25 0.89
12 300038 梅泰诺 52,034,025.63 0.89
13 300332 天壕环 境 39,486,806.33 0.67
14 002023 海特高 新 37,084,001.06 0.63
15 002036 联创电 子 35,924,930.34 0.61
16 300287 飞利信 29,380,568.15 0.50
17 002292 奥飞娱 乐 28,971,728.47 0.49
18 002537 海立美 达 20,771,210.26 0.35
19 300450 先导智 能 18,307,056.40 0.31
20 600136 当代明 诚 16,887,441.30 0.29
注:卖 出金 额均 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 941,885,315.31
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,312,530,247.84
注:买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注:本 基金 本期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金将在注 重风险管 理 的前提下,以 套期保值 为 目的,遵循有 效管理原 则 经充分论证后 适
度运用股指期 货。通过 对 股票现货和股 指期货市 场 运行趋势的研 究,结合 股 指期货定价 模型,采
用估值 合理 、 流动 性好 、 交易活 跃的 期货 合约 , 对 本基金 投资 组合 进行 及时 、 有 效地 调整 和优 化,
提高投 资组 合的 运作 效率 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定, 本基 金不 参与 国债期 货的 投资 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定, 本基 金不 参与 国债期 货的 投资 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定, 本基 金不 参与 国债期 货的 投资 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查,无 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 423,209.70
2 应收证 券清 算款 995,700.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 241,862.50
5 应收申 购款 164,728.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,825,501.21 中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 300367 东方网 力 486,509,072.64 9.81 临时停 牌
2 300267 尔康制 药 477,411,745.60 9.62 临时停 牌
3 300104 乐视网 305,746,830.36 6.16 临时停 牌
4 300271 华宇软 件 240,555,000.00 4.85 停牌
5 300612 宣亚国 际 194,897,016.00 3.93 临时停 牌
6 300364 中文在 线 184,220,832.06 3.71 临时停 牌
7 300104 乐视网 120,813,148.08 2.44 非公开 发行
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
100,955 68,955.51 9,828,802.64 0.14% 6,951,574,237.77 99.86%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,000,261.51 0.0431%
中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 5 月 14 日 ) 基金 份额 总额
12,602,264,773.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,880,086,596.59
本报告 期基 金总 申购 份额 154,724,454.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,073,408,010.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,961,403,040.41
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
自 2017 年 1 月 10 日起 , 唐亚明 先生 任本 基金 管理 人副总 经理;自 2017 年 6 月 19 日起 ,曹
均先生 新任 本基 金管 理人 董事长。 本基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门本 报告 期内未 发生 重大 人 事
变动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管人业 务的 诉讼 事项 。
中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内未 改聘 为本 基金 进行审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
基金管 理人 、基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 2 725,678,704.82 32.55% 675,826.21 33.63% -
民生证券 2 707,639,476.93 31.74% 659,023.41 32.79% -
华泰证券 2 464,207,129.58 20.82% 432,317.51 21.51% -
瑞银证券 2 331,890,253.42 14.89% 242,712.03 12.08% -
注:1. 选 择专 用交 易单 元 的标准 和程 序:
(1) 券商 经纪 人财 务 状况良 好 、 经 营行 为规 范 、 风 险管 理先 进、 投资 风 格与中 邮创 业基 金管
理股份 有限 公司 有互 补性 、在最 近一 年内 无重 大违 规行为 。
(2) 券商 经纪 人具 有 较强的 综合 服务 能力 : 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供高 质量的 关于 宏观 、 行
业、资本市场 、个股分 析 的报告及丰富 全面的信 息 咨询服务;有 很强的分 析 能力,能根 据中邮创
业基金管理有 限公司所 管 理基金的特定 要求,提 供 研究报告,具 有开发量 化 投资组合模 型的能力
以及其 他综 合服 务能 力。
(3) 券商经纪 人能提 供最优 惠合理 的佣金率 : 与其他券商经 纪人相比 , 该券商 经纪人 能够提
供最优 惠合 理的 佣金 率。
基金 管理人根 据以上 标准进行考察 后确定证 券 公司的选择。 基金管理 人 与被选择的证 券公司中邮信息产业 2017 年半年度报 告摘要
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签订委 托协 议, 报中 国证 监会备 案并 通知 基金 托管 人
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
无
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无
中邮创业基金管理股份有限公司
2017 年8 月29 日