中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 中邮创业基 金管理股份有限公 司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月29 日
中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
中邮创业基金 管理股份 有 限公司的董事 会及董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏,并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 责任。本半 年度报告
已经全 部独 立董 事签 字同 意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 ( 简称 : 中 国 建设银 行) 根据 本基 金合 同规定 , 于2017
年8 月28 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 正。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中邮低 碳经 济灵 活配 置混 合
基金主 代码 001983
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 28 日
基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 366,377,771.22 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金重 点关 注从 事或 受益 于 低碳 经济 主题 的上 市公
司 , 在严 格控 制风 险并 保证 充 分流 动性 的前 提下 ,谋
求基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 策略 和 “ 自
下而上 ”的 个券 投资 策略 相结合 的方 法进 行投 资。
( 一) 低碳 经济 主题 的定义
本 基金 管理 人认 为, 低碳经 济是 指通 过技 术创 新、
产 业 升级 、产 业结 构调 整等 多 种手 段, 尽可 能的 达到
经 济 社会 发展 与生 态环 境保 护 双赢 的一 种经 济发 展形
态 。 本基 金重 点关 注随 着未 来 人口 结构 变化 、经 济的
发 展 、环 境与 资源 的制 约以 及 国家 政策 目标 和国 际承
诺 的 兑现 带来 的低 碳经 济主 题 相关 的投 资机 会; 以及
其 他 各种 有利 于低 碳经 济发 展 的新 产业 、新 技术 、新
商业模 式带 来的 中长 期的 投资机 会。
( 二) 大类 资 产 配置 策略
本基 金将 根 据对 宏 观经 济 、政 策 、市 场和 行 业发
展 阶 段判 定当 前所 处的 经济 周 期, 进而 科学 地指 导大
类 资 产配 置。 通过 对各 类 资 产 的市 场趋 势和 预期 风险
收 益 特征 的判 定, 来确 定组 合 中股 票、 债券 、货 币市
场工具 及其 他金 融工 具的 比例, 规避 系统 性风 险。
( 三) 股票 投资 策略
本基 金采 用 主题 投 资策 略 围绕 低 碳经 济这 一 主题
进 行 投资 ,选 择具 有长 期持 续 增长 能力 的、 具有 核心
竞争力 的低 碳经 济主 题的 上市公 司股 票进 行投 资。
(四) 债券 投资 策略
在 债 券投 资部 分, 本基 金在 债 券组 合平 均久 期、 期限
结 构 和类 属配 置的 基础 上, 对 影响 个别 债券 定价 的主
要 因 素, 包括 流动 性、 市场 供 求、 信用 风险 、票 息及中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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付 息 频率 、税 赋、 含权 等因 素 进行 分析 ,选 择具 有良
好 投 资价 值的 债券 品种 进 行 投 资, 确定 债券 的投 资组
合。
(五) 权证 投资 策略
本 基 金将 按照 相关 法律 法规 通 过利 用权 证及 其他 金融
工 具 进行 套利 、避 险交 易, 控 制基 金组 合风 险, 获取
超 额 收益 。本 基金 进行 权证 投 资时 ,将 在对 权证 标的
证 券 进行 基本 面研 究及 估值 的 基础 上, 结合 股价 波动
率 等 参数 ,运 用数 量化 期权 定 价模 型, 确定 其合 理内
在 价 值, 从而 构建 套利 交易 或 避险 交易 组合 。未 来,
随 着 证券 市场 的发 展、 金融 工 具的 丰富 和交 易方 式的
创 新 等, 基金 还将 积极 寻求 其 他投 资机 会, 履行 适当
程序后 更新 和丰 富组 合投 资策略 。
(六) 股指 期货 投资 策略
本 基 金将 在注 重风 险管 理的 前 提下 ,以 套期 保值 为目
的 , 遵循 有效 管理 原则 经充 分 论证 后适 度运 用股 指期
货。 通 过对 股票 现货 和股 指期货 市场 运行 趋势 的研 究,
结 合 股指 期货 定价 模型 ,采 用 估值 合理 、流 动性 好、
交 易 活跃 的期 货合 约, 对本 基 金投 资组 合进 行及 时、
有效地 调整 和优 化, 提高 投资组 合的 运作 效率 。
业绩比 较基 准 本基金 整体 业绩 比较 基准 构成为 : 中 证环 保指 数×60%
+上证 国债 指数 ×40 % 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 风险 与预 期收 益高 于债
券 型 基金 和货 币市 场基 金, 低 于股 票型 基金 ,属 于证
券投资 基金 中的 中等 风险 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 侯玉春 田青
联系电 话 010-82295160 —157 010-67595096
电子邮 箱 houyc@postfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
010-58511618 010-66275865
传真 010-82295155 010-67595096
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.postfund.com.cn 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 :人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -75,791,283.20
本期利 润 -61,909,964.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1505
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.05%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2258
期末基 金资 产净 值 283,648,029.79
期末基 金份 额净 值 0.774
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。2.所述 基金业绩
指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实际 收益水平 要 低于所列数 字。3. 期
末可供分配利 润采用期 末 资产负债表中 未分配利 润 与未分配利润 中已实现 部 分的孰低数 (为期末
余额, 不是 当前 发生 额) 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 3.06% 1.11% 2.30% 0.62% 0.76% 0.49%
过去三 个月 -9.58% 1.14% -2.08% 0.70% -7.50% 0.44%
过去六 个月 -16.05% 1.13% -0.90% 0.57% -15.15% 0.56%
过去一 年 -27.19% 1.11% 0.98% 0.58% -28.17% 0.53%
自基金 合同
生效起 至今
-22.60% 1.06% 2.82% 0.64% -25.42% 0.42%
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2016 年04 月 28 日。 本 基金整 体业 绩比 较基 准构 成为: 中证 环保 指
数×60 % + 上证 国债 指数 × 40% 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:按 相关 法规 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内为 建仓 期。 报告 期内本 基金 的各 项投
资比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 中邮 创业 基金 管理股 份有 限公 司成 立 于 2006 年 5 月 8 日 ,截 至 2017 年 6 月 30
日, 本公 司共 管理34 只 开 放式基 金产 品 , 分 别为 中 邮核心 优选 混合 型证 券投 资基金 、 中邮 核心 成
长混合型证券 投资基金 、 中邮核心优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 核心主题混 合型证券
投资基 金、 中邮 中小 盘灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、中 邮上 证 380 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
中邮战略新兴 产业混合 型 证券投资基金 、中邮稳 定 收益债券型证 券投资基 金 、中邮定期 开放债券
型证券投资基 金、中邮 核 心竞争力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮双 动 力混合型证 券投资基
金、 中邮 货币 市场 基金 、 中邮多 策略 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 、 中邮 现 金驿站 货币 市场 基金 、中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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中邮核心科技 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 趋势精选灵活 配置混合 型 证券投资基 金、中邮
稳健添利灵活 配置混合 型 证券投资基金 、中邮信 息 产业灵活配置 混合型者 证 券投资基金 、中邮乐
享收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 中邮创业 新 优势灵活配置 混合型证 券 投资基金、 中邮新思
路灵活配置混 合型证券 投 资基金、中邮 尊享一年 定 期开放灵活配 置混合型 发 起式证券投 资基金、
中邮绝对收益 策略定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金、中邮风 格轮动灵 活 配置混合型 证券投资
基金、中邮纯 债聚利债 券 型证券投资基 金、中邮 增 力债券型 证券 投资基金 、 中邮低碳经 济灵活配
置混合型证券 投资基金 、 中邮医药健康 灵活配置 混 合型证券投资 基金、中 邮 消费升级灵 活配置混
合型发起式证 券投资基 金 、中邮景泰灵 活配置混 合 型证券投资基 金、中邮 军 民融合灵活 配置混合
型证券投资基 金、中邮 睿 信增强债券型 证券投资 基 金、中邮稳健 合赢债券 型 证券投资基 金、中邮
纯债恒 利债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张腾
基金经
理
2016 年 4 月 28
日
- 3 年
工 学 硕士 , 曾任 申银 万国
证 券 研究 所 研究 员、 中邮
创 业 基金 管 理股 份有 限公
司 行 业研 究 员、 中邮 核心
优 势 灵活 配 置混 合型 证券
投 资 基金 基 金经 理助 理兼
行 业 研究 员 ,现 任中 邮核
心 优 势灵 活 配置 混合 型证
券 投 资基 金 、中 邮低 碳经
济 灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
注:基金经理 的任职日 期 及离任日期均 依据基金 成 立日期或中国 证券投资 基 金业协会下 发的《关
于基金 经理 注册 通知 》 、 《 关于基 金经 理变 更通 知》 、 《关于 基金 经理 注销 通知 》日期 。
证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内 本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ,各基金 在 研究、投资、 交
易等各 方面 受到 公平 对待 ,确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。
报告期内,本 基金的投 资 决策、投资交 易程序、 投 资权限等各方 面均符合 规 定的要求;交 易
行为合法合规 ,未出现 异 常交易、操纵 市场的现 象 ;未发生内幕 交易的情 况 ;相关的信 息披露真
实、完整、准 确、及时 ; 基金各种账户 类、申购 赎 回及其他交易 类业务、 注 册登记业务 均按规定中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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的程序 、规 则进 行, 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况 的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
在证监会颁发 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 后,由金 融 工程部组织, 对
交易部 和投 资部 相关 人员 进行了 培训 , 督 促相 关人 员严格 遵守 该制 度。 为确 保该制 度的 顺利 执行 ,
公司与衡泰软 件共同开 发 了公平交易系 统,并按 月 度、季度、年 度生成各 只 基金之间的 交易价差
分析报告,逐 一分析得 出 结论后发送给 相关部门 和 人员。对于报 告中产生 的 异常情况, 在做出合
理解释后,提 请各部门 相 关人员引起重 视,完善 公 司内部公平交 易制度, 使 之更符合指 导意见精
神,并 避免 类似 情况 再次 发生, 最后 妥善 保存 分析 报告备 查。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报 告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内,所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
一季度,市场 风格切换 为 追求业绩确定 性和有估 值 支撑的白马股 及其它价 值 型股票,而本 基
金在持仓上仍 延续了此 前 的投资思路, 以符合低 碳 经济发展的成 长型个股 为 主,持股结 构没有及
时作出调整, 另一方面 在 年初市场回调 中,出于 谨 慎性的原则和 对市场恐 慌 的过度反应 ,在回调
的最底部将仓 位降到了 基 金历史上偏低 的水平, 而 且在之后的回 暖中仓位 迟 迟没有加上 来。二季
度市场风格延 续了一季 度 对价值型股票 的偏好, 特 别是随着一季 报业绩的 披 露及半年报 业绩预计
的展望,业绩 增速较低 或 大幅低预期的 个股暴跌 更 证实了市场对 业绩增长 确 定性的看重 。二季度
中期, 市场 开始 逐步 担忧 六月底 的半 年 度 MPA 考核 将进一 步加 剧金 融监 管带 来的流 动性 紧张 , 也
推动了市场风 格朝低风 险 流动性好的白 马股的配 置 ,虽然最终季 节性资金 紧 张在央行的 呵护下顺
利过渡 。相 应的 ,成 长型 股票板 块则 因为 流动 性较 差和资 金净 流出 效应 表现 普遍欠 佳。
本基金在结合 流动性, 业 绩确定性及 基 金主题性 规 模大小等前提 下,择机 降 仓或调仓至一 些
业绩增速较好 而估值不 高 的新能源汽车 、银行非 银 及消费板块的 优质个股 , 给基金净值 带来了正
的贡献,但由 于之前重 仓 股的流动性较 差,调仓 带 来的正收益未 能弥补原 有 持仓的下跌 ,报告期
内整个 组合 表现 仍差 强人 意。 截 止报 告期 末, 本基 金除一 停牌 个股 外, 其余 个股持 仓均 在 1-3% 持中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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股比例 ,而 且考 虑到 本基 金规模 偏小 ,个 股流 动性 的危机 基本 得到 解决 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7740 元 ;本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-16.05% ,业
绩比较 基准 收益 率为-0.90% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
二季度经济增 长略超预 期 ,但从前瞻性 指标及可 寻 迹象判断来看 ,后续几 个 季度或将温和 放
缓,但也不宜 太过悲观 , 我们认为当前 环境下“ 经 济维稳”仍然 是一条重 要 的底线,后 续也有相
应的对 冲政 策储 备。
较为宽松的货 币环境和 通 胀预期,有望 给大消费 及 一些主题投资 带来合适 的 投资时机。结 合
本基金主题性 ,下半年 我 们将侧重关注 新能源汽 车 主题、PPP 主题、苹 果创 新等。有部分 行业和
主题经过上半 年的大幅 调 整,已经处于 历史的底 部 ,需要边际改 善的预期 或 者催化剂来 驱动板块
反弹, 我们 将密 切跟 踪这 类主题 、行 业, 一旦 出现 正面催 化, 行业 有望 迎来 底部反 弹。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金公司于 本报告期 内 成立估值小组 ,成员由 总 经理、督察长 、基金清 算 部经理、基金 经
理及基金会计 组成。估 值 小组负责确定 基金估值 程 序及标准以及 对突发事 件 的处理,在 采用估值
政策和 程序 时 , 充 分考 虑 参与估 值流 程各 方及 人员 的经验 、 专业 胜任 和独 立 性, 通过 估值 委员 会、
参考行业协会 估值意见 、 参考独立第三 方机构估 值 数据等一种或 多种方式 的 有效结合, 减少或避
免估值 偏差 的发 生。
4.7 管理人对报告期内基 金利润 分配情况的 说明
本报告 期内 根据 相关 法律 法规、 基金 合同 及基 金运 作情况 ,未 进行 利润 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警说 明。 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
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§6 半年度财务 会计报告 (未经审计)
6.1 资产 负债表
会计主 体: 中邮 低碳 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
22,497,455.59 56,908,498.37
结算备 付金
1,625,627.60 1,108,476.68
存出保 证金
171,222.72 361,350.21
交易性 金融 资产
261,197,186.15 323,485,104.30
其中: 股票 投资
261,197,186.15 323,485,104.30
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
10,659.36 15,790,373.86
应收利 息
6,056.42 7,768.12
应收股 利
- -
应收申 购款
70,754.67 55,420.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
285,578,962.51 397,716,991.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,000.00 -
应付赎 回款
486,061.36 476,802.35
应付管 理人 报酬
349,635.53 549,222.57
应付托 管费
58,272.57 91,537.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
472,114.92 544,543.97
应交税 费
- - 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
563,848.34 321,435.31
负债合 计
1,930,932.72 1,983,541.29
所有者权益:
实收基 金
366,377,771.22 429,439,890.44
未分配 利润
-82,729,741.43 -33,706,440.16
所有者 权益 合计
283,648,029.79 395,733,450.28
负债和 所有 者权 益总 计
285,578,962.51 397,716,991.57
注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.774 元, 基金 份额 总额366,377,771.22 份。
6.2 利润表
会计主 体: 中邮 低碳 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年4 月28 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-57,150,333.54 73,850,264.28
1.利息 收入
273,004.57 4,536,020.87
其中: 存款 利息 收入
237,304.57 4,536,020.87
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
35,700.00 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-71,457,389.16 3,357,817.96
其中: 股票 投资 收益
-72,585,849.05 3,117,284.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,128,459.89 240,533.23
3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”
号填列 )
13,881,318.53 62,115,370.27
4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)
152,732.52 3,841,055.18
减: 二、费用
4,759,631.13 5,549,100.40
1.管 理人 报酬
2,564,986.94 3,947,711.81 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
2.托 管费
427,497.82 657,952.03
3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4.交 易费 用
1,506,989.81 855,470.48
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
260,156.56 87,966.08
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
-61,909,964.67 68,301,163.88
减:所 得税 费用
- -
四、净利润(净亏损 以“- ”号
填列)
-61,909,964.67 68,301,163.88
注: 本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 04 月 28 日 , 上年度 可比 期间 为: 2016 年 04 月 28 日至 2016
年 06 月 30 日。
6.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 中邮 低碳 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
429,439,890.44 -33,706,440.16 395,733,450.28
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- -61,909,964.67 -61,909,964.67
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
-63,062,119.22 12,886,663.40 -50,175,455.82
其中:1. 基 金申 购款 34,916,081.71 -5,409,838.28 29,506,243.43
2. 基金 赎回 款 -97,978,200.93 18,296,501.68 -79,681,699.25
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
366,377,771.22 -82,729,741.43 283,648,029.79 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
项目
上年度可比期间
2016 年4 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
1,861,411,280.10 - 1,861,411,280.10
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- 68,301,163.88 68,301,163.88
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
-987,588,345.39 -13,564,873.31 -1,001,153,218.70
其中:1. 基 金申 购款 21,289,771.61 980,366.90 22,270,138.51
2. 基金 赎回 款 -1,008,878,117.00 -14,545,240.21 -1,023,423,357.21
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
873,822,934.71 54,736,290.57 928,559,225.28
注: 本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年04 月 28 日 , 上年度 可比 期间 为: 2016 年 04 月 28 日至 2016
年06 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署:
______ 周克______
______ 周克______
____ 吕伟 卓____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中邮低 碳经 济灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 (以 下 简称 “本 基金” ) 经中 国证 券监督 管理 委员
会(以 下简 称“ 中国 证监 会” ) 证监 基金 字[2015] 2435 号 《关 于准 予中 邮低 碳经济 灵活 配置 混合
型证券投资基 金注册的 批 复》批准,由 中邮创业 基 金管理股份有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》 等有 关规 定和 《 中
邮低碳 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》发起 ,并 于 2016 年 4 月 28 日 募集 成立 。本
基金为 契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 , 首 次设 立募 集包括 认购 资金 利息 共募 集1,861,411,280.10
元,业 经致 同会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 致同 验字(2016 )第 110ZC0235 号验 资报 告予 以验中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
证。本基金的 基金管理 人 为中邮创业基 金管理股 份 有限公司,基 金托管人 为 中国建设银 行股份有
限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 邮 低碳经济灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法 发行上市
的股票 ( 包含 中小 板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 债券 (含 中小企 业私 募债 券) 、
可转换债券、 银行存款 、 货币市场工具 、权证 、 股 指期货、资产 支持证券 以 及法律法规 或中国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 (但 须符 合中 国 证监会 相关 规定 ) 。 在正 常 市场情 况下 , 本基 金
投资组 合中 各类 资产 占基 金净值 的目 标比 例为 : 股 票投资 占基 金资 产的 比例 为 0%~95% , 投 资于 债
券、银行存款 、货币市 场 工具、现金、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金
投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%~100% , 其 中 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0%~3% ; 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于 基
金资产 净值 的 5% , 本基 金 持有的 单只 中小 企业 私募 债券, 其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 10% 。
本基金投资于 低碳经济 主 题的证券不低 于非现金 基 金资产的 80% 。本基 金参 与股指期货交 易,应
符合法 律法 规规 定和 基金 合同约 定的 投资 限制 并遵 守相关 期货 交易 所的 业务 规则。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以基 金持 续经营 为基 础编 制, 执行 财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及其应 用指 南、
解释及 其他 有关 规定 ( 统 称 “ 企业 会计 准则 ” ) 和 中 国证券 业协 会2007 年5 月15 日颁 布的 《 证券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证监会 2010 年 2 月 8 日颁布 的证 监会 公 告[2010]5 号《 证券
投资基 金信 息披 露XBRL 模板 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及中 国证 监会 发布 的关于 基金 行业 实
务操作 的有 关规 定。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金基于上 述编制基 础 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实完整 地 反映了基金财 务
状况、 经营 成果 和所 有者 权益( 基金 净值 )变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
无。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 国 家税 务
总局 关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2015]101 号《财 政部 国家 税务总局 证监 会中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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关于实施上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《财政 部
国家税务总局 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》 、财税[2016]46 号《财政部 国 家税
务总局 关 于进 一步 明确 全 面推开 营改 增 试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《财 政部
国家税 务总 局关 于金 融机 构同业 往来 等增 值税 政策 的补充 通知 》 及 其他 相关 税 务法 规 和实 务操 作,
本基金 主要 税项 列示 如下 :
1 . 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ;基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ,持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红 利
所得暂 免征 收个 人所 得税 。持股 期限 在 1 个月 以内 (含 1 个月 )的 ,其 股息 红利所 得全 额计 入 应
纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
2 .基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
3 . 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入, 股权 的股 息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
4.于 2016 年5 月1 日 前 , 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。
基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税 。 自2016 年5 月1 日 起, 金 融业由 缴纳 营业 税改
为缴纳增值税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债券 的差价收 入 及 基金取得 的以下利
息收入免征 增值税:a )同 业存款;b ) 买入返售 金融 资产(质押 式、买断 式) ;c )国债、地 方政
府债;d) 金融 债券 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期未 发生 与本 基金 存在控 制关 系或 其他 重大 利害关 系的 关联 方变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
首创证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国邮 政储 蓄银 行有 限责 任公司 基金管 理人 股东 控股 的公 司、基 金代 销机 构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月28 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,564,986.94 3,947,711.81
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
835,242.93 991,732.61
注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 :
H= E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值基金 管理 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月末 ,按 月支付 。
本基金 基金 合同 生效 日 为 2016 年4 月 28 日 ,上 年 度可比 期间 为:2016 年 4 月 28 日至 2016 年6
月30 日。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月28 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
427,497.82 657,952.03
注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下:
H= E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。
本基金 基金 合同 生效 日 为 2016 年4 月 28 日 ,上 年 度可比 期间 为:2016 年 4 月 28 日至 2016 年6
月30 日。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注: 本报 告期 及上 年度 可 比期间 , 本基 金未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交易 ;
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月28 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
22,497,455.59 228,489.36 228,827,283.13 661,681.88
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年4 月 28 日, 上年度 可比 期间 为:2016 年 4 月 28 日至 2016
年6 月30 日。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 报告 期本 基金 未在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 7 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月19 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300671
富满
电子
2017 年6
月29 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002499
科林
环保
2017
年 4 月
20 日
重大
事项
27.83
2017
年 7 月
11 日
26.03 690,000 18,332,376.00 19,202,700.00 -
600146
商赢
环球
2017
年 1 月
5 日
重大
事项
32.36 - - 150,000 4,257,104.29 4,854,000.00 -
002418
康盛
股份
2017
年 3 月
20 日
重大
事项
8.01
2017
年 7 月
10 日
9.30 5,100 53,251.87 40,851.00 -
注:按照证监 会公告【2008 】38 号- 《关 于进一步 规 范证券投资基 金估值业 务 的指导意见》 以及
《中国证券业 协会基金 估 值工作小组停 牌股票估 值 的参考方法》 的要求, 上 述股票(002499)科
林环保 、 (600146 ) 商赢 环 球、 (002418 ) 康盛 股份 , 按 “指 数收 益法 ”进 行估 值。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 261,197,186.15 91.46
其中: 股票 261,197,186.15 91.46
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,123,083.19 8.45
7 其他各 项资 产 258,693.17 0.09
8 合计 285,578,962.51 100.00
注:由于四舍 五入的原 因 报告期末基金 资产组合 各 项金额占基金 总资产的 比 例分项之和 与合计可
能有尾 差。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 171,277,234.70 60.38
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
9,097,200.00 3.21
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 7,239,252.00 2.55
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,055,336.00 0.37
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,541,668.32 2.66
J
金融业 53,278,610.97 18.78
K
房地产 业 34,960.00 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,672,924.16 4.12
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 261,197,186.15 92.08
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注:本 报告 期末 本基 金未 投资港 股通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002499 科林环 保 690,000 19,202,700.00 6.77
2 300266 兴源环 境 379,978 11,672,924.16 4.12
3 002341 新纶科 技 550,000 10,257,500.00 3.62
4 300274 阳光电 源 849,901 9,425,402.09 3.32
5 002414 高德红 外 464,578 8,501,777.40 3.00
6 601877 正泰电 器 400,000 8,036,000.00 2.83
7 002765 蓝黛传 动 705,294 7,680,651.66 2.71
8 300556 丝路视 觉 230,610 7,534,028.70 2.66
9 000728 国元证 券 600,000 7,332,000.00 2.58
10 300081 恒信移 动 585,700 7,239,252.00 2.55
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002765 蓝黛传 动 21,445,208.77 5.42
2 000725 京东方 A 21,399,368.00 5.41
3 002499 科林环 保 18,332,376.00 4.63
4 300356 光一科 技 17,832,416.97 4.51
5 600729 重庆百 货 16,607,350.00 4.20
6 300556 丝路视 觉 16,483,824.80 4.17
7 601888 中国国 旅 15,484,356.66 3.91
8 300196 长海股 份 14,340,173.58 3.62
9 603703 盛洋科 技 13,199,340.00 3.34
10 600682 南京新 百 10,603,984.80 2.68 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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11 002532 新界泵 业 10,391,959.28 2.63
12 002341 新纶科 技 9,563,905.00 2.42
13 300083 劲胜精 密 9,027,900.34 2.28
14 300266 兴源环 境 8,986,735.48 2.27
15 300274 阳光电 源 8,305,357.14 2.10
16 000728 国元证 券 8,078,801.50 2.04
17 601012 隆基股 份 7,641,351.00 1.93
18 601877 正泰电 器 7,605,516.70 1.92
19 000860 顺鑫农 业 7,495,063.00 1.89
20 300424 航新科 技 6,826,355.00 1.72
注:买 入金 额均 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 603703 盛洋科 技 37,395,880.51 9.45
2 300424 航新科 技 35,484,717.16 8.97
3 002445 中南文 化 26,489,263.97 6.69
4 300041 回天新 材 26,118,771.00 6.60
5 300356 光一科 技 25,852,884.04 6.53
6 300456 耐威科 技 22,879,807.27 5.78
7 300556 丝路视 觉 21,950,944.65 5.55
8 300266 兴源环 境 21,125,321.30 5.34
9 002357 富临运 业 19,839,050.98 5.01
10 300081 恒信移 动 19,506,791.32 4.93
11 601888 中国国 旅 16,169,316.56 4.09
12 000725 京东方 A 15,706,000.00 3.97
13 600729 重庆百 货 14,702,037.55 3.72
14 002455 百川股 份 13,736,603.19 3.47
15 300196 长海股 份 13,420,286.90 3.39
16 002418 康盛股 份 12,817,022.00 3.24
17 002765 蓝黛传 动 10,644,132.77 2.69
18 300083 劲胜精 密 9,723,679.53 2.46
19 600682 南京新 百 9,579,584.20 2.42
20 300215 电科院 9,302,699.64 2.35
注:卖 出金 额均 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 493,690,700.89
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 497,274,088.52
注:买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注:基 金本 报告 期末 未持 有债券 。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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注:本 报告 期末 本基 金未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金将在注 重风险管 理 的前提下,以 套期保值 为 目的,遵循有 效管理原 则 经充分论证后 适
度运用股指期 货。通过 对 股票现货和股 指期货市 场 运行趋势的研 究,结合 股 指期货定价 模型,采
用估值 合理 、 流动 性好 、 交易活 跃的 期货 合约 , 对 本基金 投资 组合 进行 及时 、 有 效地 调整 和优 化,
提高投 资组 合的 运作 效率 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定, 本基 金不 参与 国债期 货的 投资 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 报告 期末 本基 金未 持有国 债期 货 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查,无 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 171,222.72
2 应收证 券清 算款 10,659.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,056.42
5 应收申 购款 70,754.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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9 合计 258,693.17
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 报告 期末 本基 金未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002499 科林环 保 19,202,700.00 6.77 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,257 44,371.78 6,235,940.30 1.70% 360,141,830.92 98.30%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
88,942.31 0.0243%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2016 年 4 月 28 日 ) 基金 份额 总额
1,861,411,280.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 429,439,890.44
本报告 期基 金总 申购 份额 34,916,081.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 97,978,200.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 366,377,771.22
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
自 2017 年 1 月 10 日起 , 唐亚明 先生 任本 基金 管理 人副总 经理;自 2017 年 6 月 19 日起 ,曹
均先生 新任 本基 金管 理人 董事长。 本基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门本 报告 期内未 发生 重大 人 事
变动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管人业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请致 同会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) ,为 本基 金的 审计 机 构。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
基金管 理人 、基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券股份
有限公司
1 712,724,216.16 72.00% 663,761.49 72.00% -
国信证券股份
有限公司
1 277,178,548.74 28.00% 258,135.19 28.00% -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
注:1. 选择 专用 交易 单元 的标准 和程 序:
(1) 券商 经纪 人财 务状 况 良好 、 经 营行 为规 范、 风 险管理 先进 、 投资 风格 与 中邮创 业基 金管 理有
限公司 有互 补性 、在 最近 一年内 无重 大违 规行 为。
(2) 券商 经纪 人具 有较 强 的综合 服务 能力 :能 及时 、全面 、定 期提 供高 质量 的关于 宏观 、行 业、
资本市场、个 股分析的 报 告及丰富全面 的信息咨 询 服务;有很强 的分析能 力 ,能根据中 邮创业基
金管理有限公 司所管理 基 金的特定要求 ,提供研 究 报告,具有开 发量化投 资 组合模型的 能力以及
其他综 合服 务能 力。
(3) 券商 经纪 人能 提供 最 优惠合 理的 佣金 率: 与其 他券商 经 纪 人相 比, 该券 商经纪 人能 够提 供最
优惠合 理的 佣金 率。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券公 司 的选择。基金 管理人与 被 选择的证券 公司签订
委托协 议, 报中 国证 监会 备案并 通知 基金 托管 人。
2、报 告期 内租 用交 易单 元 变更情 况: 本报 告期 内本 基金不 存在 交易 单元 退租 情况。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 中邮低碳经济灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - 60,000,000.00 100.00% - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
无
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无
中邮创业基金管理股份有限公司
2017 年8 月29 日