中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金 2017 年半年度报告
摘要
2017年6 月30日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日至2017年 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起
基金主代码 003125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 25 日
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,405,438.85 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并保持基金投资组合良
好的流动性的前提下，通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资
机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握经济周期性波动
的基础上，动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以
及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及
资产的稳健增长。基于成长投资的理念，投资于优选行业中的绩优股
票；对于债券投资，采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差
策略、可转换债券投资策略等；适当参与股指期货、权证、国债期货
等金融衍生品的投资，进行分散投资，力求实现基金资产的长期稳定
增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于
货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨敏 郭明
联系电话 020-23388979 010-66105799
电子邮箱 yangmin@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.richlandasm.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际
金融中心 21 楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017年6月 30 日)
本期已实现收益 72,444.34
本期利润 3,568,619.15
加权平均基金份额本期利润 0.0238
本期基金份额净值增长率 2.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0104
期末基金资产净值 116,787,345.60
期末基金份额净值 1.0208
注：1. 本基金合同生效日为 2016年10月25日，截止 2017年6月30日，本基金成立未满 1年。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开
放日或交易所的交易日 。
4. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.13% 0.59% 2.94% 0.34% 0.19% 0.25% 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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过去三个月 -0.14% 0.45% 2.61% 0.32% -2.75% 0.13%
过去六个月 2.02% 0.41% 4.33% 0.30% -2.31% 0.11%
自基金合同
生效起至今
2.08% 0.35% 2.09% 0.33% -0.01% 0.02%
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于2016 年 10 月 25 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例
符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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日正式成立，注册资本1亿元，是国内第101家公募基金管理公司，也是一家拥有 PE背景的公募
基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因，
始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚价值投
资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务，
创造成长价值，汇聚阳光财富。截至 2017年 6 月 30 日，中科沃土旗下共管理 3 只开放式基金：
中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土
沃祥债券型发起式证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李昱
副总经理
兼任权益
投资部总
经理、基
金经理
2016年10
月 25日
- 21年
管理学硕士。曾任广发证券股份有
限公司环市东营业部业务经理、投
资理财部投资经理、资产管理部投
资经理，新华基金管理有限公司专
户管理部副总监、专户管理部负责
人、基金管理部基金经理、基金管
理部副总监，现任中科沃土基金管
理有限公司副总经理兼任权益投资
部总经理、中科沃土沃鑫成长精选
灵活配置混合型发起式证券投资基
金和中科沃土沃祥债券型发起式证
券投资基金基金经理。中国国籍，
具有基金从业资格。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，李昱的“任职日期”为基金合同生效之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从整体上看，2017 年上半年大盘维持箱体震荡。上半年在金融去杠杆和经济增速预期下滑的
宏观环境下，市场风险偏好下降，新资金入场意愿低，市场中主要是存量资金博弈。存量资金博
弈表现在行情上就是从二季度开始，投资者抱团取暖，市场出现了结构分化，板块走势分化加剧，
上半年上证 50 上涨幅度为 11.5%、沪深 300 上涨幅度为 10.78%，创业板则下跌 7.34%。本报
告期内，鉴于对市场的总体判断，运作上以谨慎稳健为原则，前期整体仓位维持较低水平，净值
波动不大。行业个股上，对于收益政策变化业绩改善的周期类个股，以及增量空间大，受国家政
策鼓励的行业个股把握较好，取得了一定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0208元；本报告期基金份额净值增长率为 2.02%，业绩
比较基准收益率为4.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年的中国经济开端良好，第一季度 GDP 同比增速年率达到了 6.9%。但是 4 月之后
PMI、投资等经济指标出现回落，目前来看，市场对于 2017 年经济前高后低的走势达成共识。鉴
于宏观货 币和信贷双紧的环境，预计中短期内难有大量的增量资金入场推动市场走势，市场总体
依然处于存量博弈中。下半年的市场有可能处于震荡平衡市转向震荡向下的过程，虽然向下的空
间不大，但难有趋势性向上的行情。下半年的运作，需要更精准地择时和精选板块个股。行业个
股的配置上，将更多地关注景气度向上，增量空间大，政策扶持的行业板块。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求
履行估值及净值计算的复核责任。
基金日常估值由基金事务部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市
场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，提出估值建议，确保估值的
公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查，确保估值相关各项决策得以有效执行。
以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基
金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可提出意见和建
议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其
按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“ （三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本
报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——中科
沃土基金管理有限公司在中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
12,892,582.46 111,244,206.20
结算备付金
8,969,357.74 4,024,978.68
存出保证金
138,890.38 7,304.05
交易性金融资产
93,665,064.63 28,896,731.28
其中：股票投资
93,665,064.63 28,896,731.28
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 69,000,000.00 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应收证券清算款
1,984,479.30 897,797.71
应收利息
7,499.16 614,059.69
应收股利
- -
应收申购款
99.85 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
117,657,973.52 214,685,077.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 376,958.46
应付赎回款
199,031.81 -
应付管理人报酬
145,994.75 271,905.83
应付托管费
24,332.47 45,317.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用
331,917.30 52,880.05
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
169,351.59 79,400.00
负债合计
870,627.92 826,461.96
所有者权益：
实收基金
114,405,438.85 213,733,032.47
未分配利润
2,381,906.75 125,583.18
所有者权益合计
116,787,345.60 213,858,615.65
负债和所有者权益总计
117,657,973.52 214,685,077.61
注：报告截止日2017年6月 30日，基金份额净值1.0208元，基金份额总额114,405,438.85份。
6.2 利润表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 6月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30日
一、收入
6,229,796.37 -
1.利息收入
1,349,292.75 - 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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其中：存款利息收入
313,083.32 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,036,209.43 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,142,039.02 -
其中：股票投资收益
1,006,021.61 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
136,017.41 -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
3,496,174.81 -
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填列）
242,289.79 -
减：二、费用
2,661,177.22 -
1．管理人报酬
1,137,447.14 -
2．托管费
189,574.50 -
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
1,162,713.75 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
171,441.83 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,568,619.15 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,568,619.15 -
注：本基金的基金合同于 2016年 10月 25 日生效，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月1 日至 2017年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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一、期初所有者权益（基金
净值）
213,733,032.47 125,583.18 213,858,615.65
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期净利
润）
- 3,568,619.15 3,568,619.15
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-99,327,593.62 -1,312,295.58 -100,639,889.20
其中：1.基金申购款 871,659.79 13,018.01 884,677.80
2.基金赎回款 -100,199,253.41 -1,325,313.59 -101,524,567.00
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
114,405,438.85 2,381,906.75 116,787,345.60
注：本基金的基金合同于2016年10月 25 日生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨绍基______
______傅军______
____李茂____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金” ）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 《关于准予中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 （证监许可﹝2016﹞1561号） ，由基金发起人中科沃
土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等
有关规定和《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)发起募集。本基金募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其
出具《验证报告》 （安永华明(2016)验字第 61247680_G06号） 。经向中国证监会备案，本基金基金
合同于2016年10月25日正式生效。本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关
规定，本基金的投资范围为：包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票等） 、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期
融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具） 、权证、股指期货、国债期
货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 6月 30日的财务状况以及2017 上半年度的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税或增值税。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税
务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中科沃土基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构，
基金发起人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
广东中科招商创业投资管理有限责任公司 基金管理人的股东、基金发起人
广东省粤科金融集团有限公司 基金管理人的股东、基金发起人
广东中广投资管理有限公司 基金管理人的股东、基金发起人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年
6月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,137,447.14 -
其中： 支付销售机构的客户维护费 655,045.84 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至 2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 189,574.50 -
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场（含回购）的交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1 日至 2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月 30日
基金合同生效日（ 2016年 10月
25日 ）持有的基金份额
4,975,124.38 -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,975,124.38 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.35% -
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
广东中科招商创业投资管理
有限责任公司
2,976,293.76 2.60% 2,976,293.76 1.39%
广东省粤科金融集团有限公
司
1,000,000.00 0.87% 1,000,000.00 0.47%
广东中广投资管理有限公司 197,642.23 0.17% 197,642.23 0.09%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有
关规定支付。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
12,892,582.46 62,312.04 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300271
华宇
软件
2017年6
月22 日
重大
事项
16.59
2017年7
月 4 日
16.80 150,000 2,449,083.08 2,488,500.00 -
000716
黑芝
麻
2017年1
月 3 日
重大
事项
8.06 - - 145,000 1,131,450.00 1,168,700.00 -
300612
宣亚
国际
2017年4
月11 日
重大
事项
66.33 - - 14,433 936,024.99 957,340.89 -
002675
东诚
药业
2017年1
月 3 日
重大
事项
14.26
2017年7
月17 日
12.84 10,000 162,000.00 142,600.00 -
002711
欧浦
智网
2017年6
月26 日
重大
事项
18.79
2017年7
月17 日
11.94 833 15,514.41 15,652.07 -
002291
星期
六
2017年6
月 5 日
重大
事项
15.12
2017年7
月 5 日
13.78 27 506.01 408.24 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于属于第一层级的余额
为 88,891,863.43元，属于第二层级的余额为 4,773,201.20元，无属于第三层级的余额。 （2016
年12月31日：第一层级的余额为 28,896,731.28元，无属于第二层级和第三层级的余额。 ）
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 93,665,064.63 79.61
其中：股票 93,665,064.63 79.61 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,861,940.20 18.58
7 其他各项资产 2,130,968.69 1.81
8 合计 117,657,973.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 1,842,457.32 1.58
C
制造业 68,384,655.47 58.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 1,135,678.36 0.97
F
批发和零售业 3,111,964.05 2.66
G
交通运输、仓储和邮政业 15,652.07 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,296,857.29 11.39
J
金融业 1,364,104.60 1.17
K
房地产业 1,994,772.58 1.71
L
租赁和商务服务业 1,371,159.13 1.17
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,147,763.76 0.98
S
综合 - - 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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合计 93,665,064.63 80.20
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 149,890 3,558,388.60 3.05
2 002466 天齐锂业 63,533 3,453,018.55 2.96
3 002812 创新股份 40,000 3,240,000.00 2.77
4 002050 三花智控 180,000 2,937,600.00 2.52
5 600309 万华化学 100,000 2,864,000.00 2.45
6 300568 星源材质 66,141 2,807,685.45 2.40
7 300450 先导智能 53,400 2,764,518.00 2.37
8 002583 海能达 169,178 2,722,074.02 2.33
9 603799 华友钴业 43,853 2,665,385.34 2.28
10 002833 弘亚数控 45,302 2,650,167.00 2.27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600068 葛洲坝 13,998,360.00 6.55
2 601336 新华保险 12,973,988.12 6.07
3 603799 华友钴业 11,006,600.00 5.15
4 600089 特变电工 9,641,180.20 4.51
5 603368 柳州医药 8,858,146.00 4.14
6 002460 赣锋锂业 8,506,185.51 3.98
7 601668 中国建筑 8,490,771.24 3.97
8 000651 格力电器 8,005,228.08 3.74 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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9 600104 上汽集团 7,386,567.00 3.45
10 601628 中国人寿 6,948,094.00 3.25
11 002583 海能达 6,719,653.23 3.14
12 002711 欧浦智网 6,698,638.60 3.13
13 600428 中远海特 6,554,847.00 3.07
14 603993 洛阳钼业 6,518,282.00 3.05
15 000615 京汉股份 6,503,529.09 3.04
16 000921 海信科龙 6,212,855.97 2.91
17 002195 二三四五 5,986,201.96 2.80
18 002507 涪陵榨菜 5,646,031.20 2.64
19 002236 大华股份 5,620,760.00 2.63
20 300418 昆仑万维 5,291,069.78 2.47
21 600547 山东黄金 5,177,410.00 2.42
22 000063 中兴通讯 5,136,474.35 2.40
23 000065 北方国际 5,108,418.00 2.39
24 002294 信立泰 5,095,450.40 2.38
25 300156 神雾环保 5,054,153.84 2.36
26 300450 先导智能 5,045,367.68 2.36
27 603899 晨光文具 4,964,896.73 2.32
28 600176 中国巨石 4,868,377.60 2.28
29 002555 三七互娱 4,730,912.00 2.21
30 600362 江西铜业 4,664,545.00 2.18
31 300612 宣亚国际 4,648,010.00 2.17
注：本项及下项7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票
收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600068 葛洲坝 12,503,741.53 5.85
2 601336 新华保险 11,251,108.26 5.26
3 603799 华友钴业 10,589,923.92 4.95
4 600089 特变电工 9,484,185.07 4.43 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
5 601668 中国建筑 8,078,684.28 3.78
6 600104 上汽集团 7,635,242.50 3.57
7 000651 格力电器 7,593,217.10 3.55
8 002711 欧浦智网 7,392,311.41 3.46
9 603368 柳州医药 6,883,752.42 3.22
10 601628 中国人寿 6,813,151.42 3.19
11 600428 中远海特 6,492,832.57 3.04
12 000615 京汉股份 6,382,450.89 2.98
13 002460 赣锋锂业 6,232,201.84 2.91
14 002236 大华股份 5,913,254.81 2.77
15 002507 涪陵榨菜 5,629,008.20 2.63
16 000065 北方国际 5,499,205.21 2.57
17 600362 江西铜业 5,370,557.00 2.51
18 300156 神雾环保 5,326,831.38 2.49
19 600547 山东黄金 5,063,155.00 2.37
20 603993 洛阳钼业 4,845,696.73 2.27
21 603899 晨光文具 4,781,210.67 2.24
22 300285 国瓷材料 4,644,699.01 2.17
23 002195 二三四五 4,438,846.32 2.08
24 000921 海信科龙 4,390,019.65 2.05
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 481,963,772.67
卖出股票收入（成交）总额 421,697,635.74
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本报告期末本基金未持有债券。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本报告期末本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期本基金未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 138,890.38
2 应收证券清算款 1,984,479.30
3 应收股利 -
4 应收利息 7,499.16
5 应收申购款 99.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,130,968.69
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,891 60,499.97 9,149,060.37 8.00% 105,256,378.48 92.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,224,764.35 2.8187%
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
注：本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员。
8.5发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
4,975,124.38 4.35 4,975,124.38 4.35 3 年
基金管理人高级管
理人员
1,931,683.70 1.69 1,931,683.70 1.69 3 年
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 4,173,935.99 3.65 4,173,935.99 3.65 3 年
其他 - - - - -
合计 11,080,744.07 9.69 11,080,744.07 9.69 3 年
注：本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 10 月25 日 ）基金份额总额
213,733,032.47
本报告期期初基金份额总额 213,733,032.47
本报告期基金总申购份额 871,659.79
减:本报告期基金总赎回份额 100,199,253.41
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 114,405,438.85
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 349,578,347.57 38.69% 255,650.21 38.69% -
国泰君安 1 247,164,928.10 27.35% 180,751.91 27.35% -
天风证券 2 162,404,012.15 17.97% 118,765.46 17.97% -
兴业证券 2 144,502,151.15 15.99% 105,676.38 15.99% -
银河证券 2 - - - - -
东莞证券 2 - - - - - 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华泰证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - 3,070,900,000.00 42.94% - -
国泰君安 - - - - - -
天风证券 - - 3,145,400,000.00 43.98% - -
兴业证券 - - 935,500,000.00 13.08% - -
银河证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
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中科沃土基金管理有限公司
2017 年8月29日
