中 海 魅 力 长三 角 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中国银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 ， 于 2017
年8 月25 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海魅 力长 三角 混合
基金主 代码 001864
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 30 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 45,249,321.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 注册 地在 长 江三 角洲 地区 或直 接受
益 于 长江 三角 洲地 区经 济发 展 的上 市公 司股 票， 在严
格 控 制风 险的 前提 下， 力争 获 得超 越业 绩比 较基 准的
投资回 报。
投资策 略 包 括 资产 配置 策略 、股 票投 资 策略 、债 券投 资策 略和
权证投 资策 略。
1、资 产配 置策 略
本 基 金基 于对 国内 外宏 观经 济 走势 、财 政货 币政 策分
析 、 不同 行业 发展 趋势 等分 析 判断 ，采 取自 上而 下的
分 析 方法 ，比 较不 同证 券子 市 场和 金融 产品 的收 益及
风 险 特征 ，动 态确 定基 金资 产 在权 益类 和固 定收 益类
资产的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本 基 金对 于注 册地 在长 江三 角 洲地 区或 直接 受益 于长
江 三 角洲 地区 经济 发展 的上 市 公司 股票 的投 资比 例不
低于非 现金 基金 资产 的 80% 。
本 基 金对 于注 册地 在长 江三 角 洲地 区或 直接 受益 于长
江 三 角洲 地区 经济 发展 的个 股 选择 将采 用定 性分 析与
定 量 分析 相结 合的 方法 ，选 择 其中 具有 优势 的上 市公
司进行 投资 。
（1） 定性 方式
本 基 金主 要聚 焦于 注册 地在 长 三角 地区 或直 接受 益于
长 三 角地 区经 济发 展的 上市 公 司， 重点 关注 具有 上海
国 企 改革 、自 贸区 、迪 士尼 等 概念 和受 益于 上海 “四
个中心 ” 建设 的股 票 ； 具 有 浙江国 企改 革 、 “互 联网+”
等 概 念以 及受 益于 浙江 电子 商 务产 业高 速发 展、 浙江中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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“ 一 带一 路 ” 建设 和浙 江经 济 转型 的股 票； 受益 于苏
南 国 家自 主创 新示 范区 建设 、 江苏 “创 新转 型 ” 战略
的实施 以及 江苏 国资 改革 的股票 。
（2） 定量 方式
本 基 金将 对反 映上 市公 司质 量 和增 长潜 力的 成长 性指
标 、 财务 指标 和估 值指 标等 进 行定 量分 析， 以挑 选具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股。
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而 下
的资产 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的 资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
个 券 选择 ：基 于各 个投 资品 种 具体 情况 ，自 下而 上的
资产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相 对 价值 原则 ：同 等风 险中 收 益率 较高 的品 种， 同等
收益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金将 在宏 观经 济和 基本 面 分析 的基 础上 ， 对 资产
支 持 证券 的质 量和 构成 、利 率 风险 、信 用风 险、 流动
性 风 险和 提前 偿付 风险 等进 行 定性 和定 量的 全方 面分
析 ， 评估 其相 对投 资价 值并 作 出相 应的 投资 决策 ，力
求 在 控制 投资 风险 的前 提下 尽 可能 的提 高本 基金 的收
益。
5、权 证投 资策 略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 ，投 资原 则为 有利 于加
强 基 金风 险控 制， 有利 于基 金 资产 增值 。本 基金 将运
用 期 权估 值模 型， 根据 隐含 波 动率 、剩 余期 限、 正股
价 格 走势 ，并 结合 本基 金的 资 产组 合状 况进 行权 证投
资。
业绩比 较基 准 中 证 长三 角龙 头企 业 指数收 益 率×60%+ 中证 全 债指数
收益率 ×40 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的中 等风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 王永民
联系电 话 021-38429808 010-66594896
电子邮 箱 wangl@zhfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95566
传真 021-68419525 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -702,133.33
本期利 润 3,845,479.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0873
本期基 金份 额净 值增 长率 6.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1111
期末基 金资 产净 值 50,278,545.69
期末基 金份 额净 值 1.111
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.66% 0.78% 3.19% 0.43% 4.47% 0.35%
过去三 个月 4.03% 0.94% 4.15% 0.36% -0.12% 0.58%
过去六 个月 6.62% 0.88% 5.83% 0.33% 0.79% 0.55%
过去一 年 1.65% 0.92% 9.59% 0.37% -7.94% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
11.10% 1.02% 10.30% 0.43% 0.80% 0.59%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2016 年3 月30 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日。
注2 ： 本基 金的 业绩 比较 基准为 中证 长三 角龙 头企 业指数 收益 率 × 60%+ 中证 全债指 数收 益率
×40% ， 本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依 法发 行 上市的 股票 （ 包括 中
小板、 创业 板及 其他 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证、 债券 （包 括国 债、 金融债 、 企 业债 、 公
司债、 可转 换债 券等） 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 本基 金投 资股 票资 产 的比例 占基 金资 产 的0-95% ， 对 于注 册地 在长
江三角 洲地 区或 直接 受益 于长江 三角 洲地 区经 济发 展的上 市 公 司股 票的 投资 比例不 低于 非现 金基
金资产 的80% ， 本基 金持 有的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。因
此，我 们选 取能 客观 衡量 本基金 的投 资绩 效的 中证 长三角 龙头 企业 指数 和中 证全债 指数 作为 计算
业绩基 准指 数的 基础 指数 。在一 般均 衡配 置的 状况 下，本 基金 投资 于股 票资 产的比 例控 制 在 95%
以内， 其他 资产 投资 比例 不低 于 5％ 。我 们根 据本 基金在 一般 市场 状况 下的 资产配 置比 例来 确定
本基金 业绩 基准 指数 加权 的权重 ，选 择60% 作 为基 准指数 中股 票资 产 所 代表 的长期 平均 权重 ，选
择40% 作为 债券 资产 所代 表的长 期平 均权 重， 以使 业绩比 较更 加合 理。 本基 金业绩 基准 指数 每日
按照60% 、40% 的比 例对 基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩基 准指 数的时 间序 列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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注：按 相关 法规 规定 ，本 基金自 基金 合 同2016 年3 月 30 日生 效日 起6 个月 内 为建仓 期， 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
开文明
本基金
基金经
2016 年 3 月 30
日
2017 年 3 月 30
日
9 年
开 文 明先 生 ，复 旦大 学世
界 经 济专 业 硕士 。历 任亿中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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理 通 国 际股 份 有限 公司 软件
工 程 师， 索 科思 软件 测试
上 海 有限 公 司测 试主 管，
毕 马 威华 振 会计 事务 所上
海 分 所风 险 咨询 顾问 ，光
大 证 券股 份 有限 公司 行业
分 析 师、 策 略分 析师 、策
略 研 究 部 副总 经 理。2012
年 5 月进 入本 公司 工作 ，
历 任 研究 副 总监 兼首 席策
略 分 析师 、 研究 副总 监兼
首 席 策略 分 析师 兼基 金经
理助理，2015 年 3 月至
2016 年4 月任 中海 能源 策
略 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理，2014 年 7 月至
2017 年3 月任 中海 环保 新
能 源 主题 灵 活配 置混 合型
证 券 投资 基 金基 金经 理，
2016 年 3 月至 2017 年 3
月任 中海 魅 力长 三角 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
于航
本基金
基金经
理、 中 海
优质成
长证券
投资基
金基金
经理、 中
海增强
收益债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
中海进
取收益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
2016 年 3 月 30
日
- 7 年
于 航 先生 ， 复旦 大学 运筹
学 与 控 制 论 专 业 博 士 。
2010 年7 月进 入本 公司 工
作 ， 历任 助 理分 析师 、分
析 师 、高 级 分析 师、 高级
分 析 师兼 基 金经 理助 理。
2015 年4 月至 今任 中海 优
质 成 长证 券 投资 基金 基金
经理 ，2016 年2 月 至今 任
中 海 进取 收 益灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理，2016 年 2 月至 今任 中
海 中 鑫灵 活 配置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年2 月至 今任 中海 增
强 收 益债 券 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2016 年 3 月
至 今 任中 海 魅力 长三 角灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2016 年 8 月
至 今 任中 海 合嘉 增强 收益
债 券 型证 券 投资 基金 基金中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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海中鑫
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海合嘉
增强收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理
经理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖 交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年初 的策 略是 看好 经 济的韧 性， 看好制 造业 投 资复苏 。 在 此指导 下， 一季 度重仓 周期 股，
并表现较好。 但在两会 后 地产调控升级 ，市场弥 漫 着对二季度经 济增长担 忧 ，这对周期 股的情绪
产生很 大影 响， 持续 下跌 了 3 个 月， 二季 度业 绩因 此受到 很大 影响 ，但 是在 二季度 末市 场逐 渐 从
悲观预期中复 苏出来。 事 实证明经济并 没有下台 阶 ，多数周期股 的利润甚 至 在二季度环 比上升，
市场随 之展 开对 周期 股的 修复 。 在 二季 度本 基金 顺 应市场 风格 ， 减配 了周 期 ， 增 配了 漂亮50 类股
票，降 低了 净值 的波 动。
本基金在报告 期内重点 配 置了中游产业 和能源汽 车 ，以及长三角 的优势产 业 ，因为本人认 为
在过去一年半 时间内企 业 盈利大幅好转 ，应当可 以 促进制造业投 资不断改 善 ； 新能源汽 车的产业
大趋势 越来 越明 晰， 相关 公司的 估值 也日 趋合 理。2017 年 三季 度的 操作 将会 更加关 注二 线蓝 筹的
机会。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.111 元( 累 计净 值1.111 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为6.62% ，高 于业 绩比较 基 准 0.79 百 分点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
今年上半年全 球经济回 暖 ，全球股市不 论发达国 家 或者新兴市场 都在不断 的 创出新高。中 国
作为世界经济 发展的重 要 引擎，本不应 该例外。 但 是中国股市有 自身的结 构 性问题，一 方面大盘
蓝筹长 期低 估， 比如 家电 的龙头 公司 ，长 期低 于 8 倍市盈 率； 一线 白酒 估值 严重低 于全 球主 要 食
品饮料公司； 保险、银 行 更是长期折价 ；另一方 面 ，代表新经济 的小股票 严 重高估；这 种割裂从中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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12 年至 16 年持 续长 达 4 年多。17 年是 回归 正常 的 一年， 虽然 这其 中有 管理 层导向 的原 因， 有宏
观去杠 杆去 泡沫 的原 因， 但是本 身应 当有 内在 的逻 辑使得 这种 割裂 的弥 合在 今年发 生。
本人认 为既 然这 种撕 裂的 行情本 身有 其内 在原 因， 并且目 前尚 未结 束， 因为 漂亮 50 并 未产 生
泡沫，龙头公 司的估值 水 平在国际上仍 然低估， 比 如茅台仍在高 增长的情 况 下，估值低 于连续下
滑的可口可乐 ；上汽自 主 高增的情况下 ，估值与 丰 田和福特相比 也没有明 显 的高估；格 力、美的
估值一直低于 二线的惠 而 浦等等，那么 本人认为 应 当拥抱这种趋 势，而不 是 一直等待风 格切换。
我们认为国内 股票市场 的 总体趋势还是 反映了全 球 股票市场的大 趋势，中 国 核心资产也 是在不断
创出新高，只 不过由于 流 动性急剧下降 ，使得核 心 资产并没有扩 散，后面 随 着监管高峰 过去，流
动性快速收缩 的阶段结 束 ，行情应当会 扩散到各 个 行业的细分龙 头上去， 由 漂亮 50 扩 散到漂 亮
100 ， 所以 接下 来， 本人 准 备在配 置仍 然具 有空 间的 漂亮 50 之 外， 寻找 估值 低 、空间 大、 治理 好
（历史 证 明 ）的 二线 蓝筹 和中小 盘股 票布 局。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告 期内 ，本 基金 于 2017 年 3 月 13 日至 2017 年 6 月 09 日出 现超 过连 续二 十个工 作日 基
金份额 持有 人不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低 于五 千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
14,064,644.82 12,251,159.56
结算备 付金
124,134.66 708,938.66
存出保 证金
31,451.40 38,678.26
交易性 金融 资产
34,762,354.81 38,932,627.47
其中： 股票 投资
34,762,354.81 38,932,627.47
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,511,699.33 779,772.37
应收利 息
2,879.27 2,664.94
应收股 利
- -
应收申 购款
298.51 98.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
50,497,462.80 52,713,940.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 889,051.25
应付赎 回款
- 10,890.18
应付管 理人 报酬
58,324.51 67,148.59
应付托 管费
9,720.76 11,191.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
111,200.26 304,620.94
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
39,671.58 320,041.04
负债合 计
218,917.11 1,602,943.43
所有者权益：
实收基 金
45,249,321.01 49,032,198.54
未分配 利润
5,029,224.68 2,078,798.10
所有者 权益 合计
50,278,545.69 51,110,996.64 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计
50,497,462.80 52,713,940.07
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.111 元， 基金 份额 总额45,249,321.01 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年3 月30 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
4,813,330.32 4,352,542.87
1.利息 收入
38,510.11 189,866.57
其中： 存款 利息 收入
38,510.11 101,882.72
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 87,983.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
178,880.69 1,575,761.64
其中： 股票 投资 收益
1,617.45 1,496,241.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
177,263.24 79,519.78
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
4,547,612.49 1,164,242.61
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
48,327.03 1,422,672.05
减： 二、费用
967,851.16 781,139.07
1．管 理人 报酬
350,975.64 344,820.80
2．托 管费
58,495.95 57,470.17
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
516,826.99 257,324.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
41,552.58 121,523.16
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,845,479.16 3,571,403.80
减：所 得税 费用
- - 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
3,845,479.16 3,571,403.80
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
49,032,198.54 2,078,798.10 51,110,996.64
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 3,845,479.16 3,845,479.16
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-3,782,877.53 -895,052.58 -4,677,930.11
其中：1.基 金申 购款 12,333,117.64 660,094.67 12,993,212.31
2. 基金 赎回 款 -16,115,995.17 -1,555,147.25 -17,671,142.42
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
45,249,321.01 5,029,224.68 50,278,545.69
项目
上年度可比期间
2016 年 3 月 30 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
234,308,034.24 - 234,308,034.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 3,571,403.80 3,571,403.80
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-218,365,689.47 -2,089,553.39 -220,455,242.86 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
其中：1.基 金申 购款 1,313,044.72 71,738.04 1,384,782.76
2. 基金 赎回 款 -219,678,734.19 -2,161,291.43 -221,840,025.62
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,942,344.77 1,481,850.41 17,424,195.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海魅力长三 角灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会证 监许可[2015]1994 号《关于准 予中海魅力 长三角灵活配 置混合型证 券投资基金注 册的批
复》核准，由 中海基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中海 魅力长三
角灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定，首次设立募 集不包括 认购资金利息 共 募集人民 币 684,024,909.00 元， 业经普华永道中 天会
计师事务所(特 殊普通合 伙) 普华永道中 天验字(2016) 第 358 号验 资报告予 以 验证。经向中 国证
监会备案， 《中 海魅力长 三 角灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》于 2016 年 3 月 30 日正
式生效，基金合 同生效日 的基金份额总额 为 234,272,660.94 份基 金份额，其 中认购资金利息 折
合 35,373.30 份基金份 额 。本基金的基 金管 理人 为 中海基金管理 有限公司 ， 基金托管人为 中国
银行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融 工 具， 包括国 内依 法发 行上 市 的 股票 （ 包括 中小
板、创业板 及其他中 国证 监会核准上 市的股票） 、权 证、 债券（ 包括国债 、金 融债、企业 债、公
司债、可转 换债券等） 、资 产支持证 券 以及法律 法规 或中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具
(但须符合中 国 证监会 相 关规定)。 如 法律法规 或 监管机构以 后允许基 金投 资其他品种 ，基金 管
理人在履行 适当程序 后， 可以将其纳 入投资范 围。 基金的投资 组合比例 为： 本基金投资 于股票
的比例占基金 资产的 0-95% ，对于注册地 在长江三 角 洲地区或直接 受益于长 江 三角洲地区经 济发 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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展的上 市公 司股 票的 投资 比例不 低 于 非现 金基 金资 产的 80% ， 本基 金持 有 的 现金或 到期 日在 一 年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得 税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化 。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
-
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月30 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
350,975.64 344,820.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,911.38 25,583.44
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月30 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
58,495.95 57,470.17
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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称
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中海信
托有限
公司
30,740,888.89 67.9400% 30,740,888.89 62.7000%
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月30 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
14,064,644.82 34,507.05 2,683,668.87 97,987.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业 利率 计息
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 34,762,354.81 68.84
其中： 股票 34,762,354.81 68.84
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,188,779.48 28.10
7 其他各 项资 产 1,546,328.51 3.06
8 合计 50,497,462.80 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,139,268.00 4.25
C
制造业 29,812,097.50 59.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,739,413.31 3.46
J
金融业 1,071,576.00 2.13
K
房地产 业 - - 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 34,762,354.81 69.14
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 112,028 2,522,870.56 5.02
2 300450 先导智 能 38,000 1,967,260.00 3.91
3 002583 海能达 108,700 1,748,983.00 3.48
4 300166 东方国 信 129,517 1,739,413.31 3.46
5 002460 赣锋锂 业 36,900 1,706,625.00 3.39
6 600031 三一重 工 206,000 1,674,780.00 3.33
7 002466 天齐锂 业 28,972 1,574,628.20 3.13
8 300124 汇川技 术 60,834 1,553,700.36 3.09
9 002456 欧菲光 83,900 1,524,463.00 3.03
10 603515 欧普照 明 40,900 1,477,308.00 2.94
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600507 方大特 钢 3,579,146.00 7.00
2 600031 三一重 工 3,428,479.18 6.71
3 600803 新奥股 份 3,286,119.00 6.43
4 600110 诺德股 份 3,079,623.00 6.03
5 000799 酒鬼酒 3,064,372.00 6.00
6 002450 康得新 2,827,131.00 5.53
7 300124 汇川技 术 2,774,072.01 5.43
8 002271 东方雨 虹 2,624,216.02 5.13
9 600340 华夏幸 福 2,617,651.00 5.12
10 002456 欧菲光 2,607,461.00 5.10
11 002460 赣锋锂 业 2,535,119.00 4.96
12 000568 泸州老 窖 2,469,897.00 4.83
13 002074 国轩高 科 2,413,538.00 4.72
14 000651 格力电 器 2,245,487.00 4.39
15 601336 新华保 险 2,185,570.00 4.28
16 601117 中国化 学 2,044,715.00 4.00
17 600428 中远海 特 2,042,286.00 4.00
18 000983 西山煤 电 1,991,863.00 3.90
19 600779 水井坊 1,989,176.00 3.89
20 601919 中远海 控 1,920,777.00 3.76
21 300450 先导智 能 1,899,940.00 3.72
22 601231 环旭电 子 1,822,275.00 3.57
23 600029 南方航 空 1,812,879.00 3.55
24 600426 华鲁恒 升 1,787,343.12 3.50
25 002583 海能达 1,756,864.95 3.44
26 002430 杭氧股 份 1,731,503.00 3.39
27 300166 东方国 信 1,700,159.75 3.33
28 002466 天齐锂 业 1,664,342.00 3.26
29 601800 中国交 建 1,660,161.60 3.25
30 600307 酒钢宏 兴 1,649,766.00 3.23
31 600015 华夏银 行 1,638,989.00 3.21
32 601766 中国中 车 1,620,202.00 3.17
33 600219 南山铝 业 1,607,927.00 3.15
34 603338 浙江鼎 力 1,597,929.00 3.13 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
35 300087 荃银高 科 1,590,243.00 3.11
36 601168 西部矿 业 1,569,158.00 3.07
37 600089 特变电 工 1,554,667.00 3.04
38 300203 聚光科 技 1,552,911.00 3.04
39 000063 中兴通 讯 1,543,319.00 3.02
40 002636 金安国 纪 1,531,032.00 3.00
41 000625 长安汽 车 1,524,149.00 2.98
42 603515 欧普照 明 1,511,060.00 2.96
43 300164 通源石 油 1,489,270.94 2.91
44 600309 万华化 学 1,484,903.41 2.91
45 603816 顾家家 居 1,483,951.00 2.90
46 002045 国光电 器 1,482,125.06 2.90
47 600104 上汽集 团 1,449,253.00 2.84
48 600685 中船防 务 1,438,905.00 2.82
49 002078 太阳纸 业 1,400,729.00 2.74
50 002035 华帝股 份 1,389,695.00 2.72
51 601997 贵阳银 行 1,381,653.00 2.70
52 601689 拓普集 团 1,360,139.00 2.66
53 600028 中国石 化 1,343,644.00 2.63
54 002008 大族激 光 1,336,532.00 2.61
55 000725 京东方 Ａ 1,335,510.00 2.61
56 000811 烟台冰 轮 1,324,576.00 2.59
57 601233 桐昆股 份 1,294,471.00 2.53
58 000930 中粮生 化 1,290,085.00 2.52
59 600500 中化国 际 1,289,044.00 2.52
60 601933 永辉超 市 1,207,755.00 2.36
61 601225 陕西煤 业 1,166,727.00 2.28
62 600612 老凤祥 1,160,730.00 2.27
63 300316 晶盛机 电 1,158,665.00 2.27
64 600585 海螺水 泥 1,142,360.00 2.24
65 601186 中国铁 建 1,122,106.00 2.20
66 002142 宁波银 行 1,121,407.00 2.19
67 600782 新钢股 份 1,090,226.00 2.13
68 002041 登海种 业 1,076,745.00 2.11
69 600511 国药股 份 1,069,288.76 2.09
70 600519 贵州茅 台 1,062,598.00 2.08 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
71 601633 长城汽 车 1,052,654.00 2.06
72 600160 巨化股 份 1,045,961.00 2.05
73 002828 贝肯能 源 1,045,831.51 2.05
74 600066 宇通客 车 1,044,879.38 2.04
75 600691 阳煤化 工 1,036,555.48 2.03
76 000422 湖北宜 化 1,035,578.00 2.03
77 601318 中国平 安 1,034,966.00 2.02
78 601989 中国重 工 1,027,604.00 2.01
79 002202 金风科 技 1,025,943.28 2.01
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600507 方大特 钢 3,612,282.10 7.07
2 600803 新奥股 份 3,577,024.55 7.00
3 600340 华夏幸 福 3,392,373.64 6.64
4 600110 诺德股 份 3,117,888.35 6.10
5 000799 酒鬼酒 2,990,758.53 5.85
6 000983 西山煤 电 2,955,268.03 5.78
7 600028 中国石 化 2,800,973.61 5.48
8 600426 华鲁恒 升 2,515,403.83 4.92
9 601997 贵阳银 行 2,435,052.38 4.76
10 600731 湖南海 利 2,391,055.69 4.68
11 601233 桐昆股 份 2,318,343.51 4.54
12 000630 铜陵有 色 2,315,071.73 4.53
13 002142 宁波银 行 2,278,587.51 4.46
14 002391 长青股 份 2,235,173.33 4.37
15 600428 中远海 特 2,202,968.67 4.31
16 002074 国轩高 科 2,199,477.76 4.30
17 300164 通源石 油 2,090,333.09 4.09
18 601336 新华保 险 2,074,567.58 4.06
19 600779 水井坊 2,051,502.12 4.01
20 300203 聚光科 技 2,044,545.00 4.00
21 601117 中国化 学 2,031,112.21 3.97 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
22 600486 扬农化 工 2,018,461.94 3.95
23 601919 中远海 控 2,016,130.02 3.94
24 600031 三一重 工 1,994,910.78 3.90
25 002570 贝因美 1,992,871.51 3.90
26 002271 东方雨 虹 1,928,640.08 3.77
27 600029 南方航 空 1,891,160.50 3.70
28 600307 酒钢宏 兴 1,860,518.19 3.64
29 601231 环旭电 子 1,807,843.00 3.54
30 002332 仙琚制 药 1,769,554.02 3.46
31 000422 湖北宜 化 1,761,623.24 3.45
32 002353 杰瑞股 份 1,736,251.06 3.40
33 000703 恒逸石 化 1,730,621.30 3.39
34 601009 南京银 行 1,708,974.21 3.34
35 601600 中国铝 业 1,696,841.77 3.32
36 601800 中国交 建 1,692,132.90 3.31
37 600015 华夏银 行 1,684,570.05 3.30
38 601699 潞安环 能 1,675,105.67 3.28
39 300087 荃银高 科 1,640,019.72 3.21
40 600399 抚顺特 钢 1,631,110.75 3.19
41 600685 中船防 务 1,593,077.55 3.12
42 600104 上汽集 团 1,584,326.32 3.10
43 601766 中国中 车 1,578,512.00 3.09
44 600089 特变电 工 1,566,978.34 3.07
45 002045 国光电 器 1,563,069.00 3.06
46 000651 格力电 器 1,537,925.95 3.01
47 300124 汇川技 术 1,536,873.48 3.01
48 000338 潍柴动 力 1,479,332.12 2.89
49 002636 金安国 纪 1,478,544.05 2.89
50 002430 杭氧股 份 1,470,098.81 2.88
51 600219 南山铝 业 1,469,916.46 2.88
52 000625 长安汽 车 1,456,674.62 2.85
53 603816 顾家家 居 1,423,614.00 2.79
54 000568 泸州老 窖 1,420,013.20 2.78
55 002078 太阳纸 业 1,402,470.03 2.74
56 300011 鼎汉技 术 1,384,730.90 2.71
57 002456 欧菲光 1,365,718.00 2.67
58 600497 驰宏锌 锗 1,353,966.20 2.65
59 000059 华锦股 份 1,330,211.49 2.60 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
60 601933 永辉超 市 1,326,247.65 2.59
61 002035 华帝股 份 1,310,864.00 2.56
62 000725 京东方 Ａ 1,306,689.92 2.56
63 002258 利尔化 学 1,278,506.73 2.50
64 000930 中粮生 化 1,276,068.37 2.50
65 000811 烟台冰 轮 1,273,091.18 2.49
66 000688 建新矿 业 1,267,222.19 2.48
67 600500 中化国 际 1,218,987.00 2.38
68 000060 中金岭 南 1,152,751.24 2.26
69 601186 中国铁 建 1,151,758.48 2.25
70 300121 阳谷华 泰 1,143,589.00 2.24
71 601225 陕西煤 业 1,142,765.80 2.24
72 600612 老凤祥 1,117,471.80 2.19
73 000937 冀中能 源 1,082,888.19 2.12
74 600519 贵州茅 台 1,082,229.64 2.12
75 600511 国药股 份 1,077,172.31 2.11
76 002828 贝肯能 源 1,071,716.16 2.10
77 601633 长城汽 车 1,067,235.00 2.09
78 000423 东阿阿 胶 1,057,440.00 2.07
79 601989 中国重 工 1,056,419.21 2.07
80 600691 阳煤化 工 1,044,461.00 2.04
81 600160 巨化股 份 1,043,849.00 2.04
82 300316 晶盛机 电 1,042,972.42 2.04
83 600622 嘉宝集 团 1,039,407.15 2.03
84 600066 宇通客 车 1,033,062.00 2.02
85 600782 新钢股 份 1,032,788.00 2.02
86 002041 登海种 业 1,027,934.67 2.01
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 189,754,096.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 198,473,599.06
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持性 证券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,451.40
2 应收证 券清 算款 1,511,699.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,879.27
5 应收申 购款 298.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,546,328.51
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
536 84,420.38 43,157,834.85 95.38% 2,091,486.16 4.62%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,421.63 0.0208%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 30 日 ） 基金 份额 总额
234,308,034.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,032,198.54
本报告 期基 金总 申购 份额 12,333,117.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 16,115,995.17 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,249,321.01
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 于航 先生 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 388,227,695.52 100.00% 283,910.84 100.00% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内所 有交 易单元 均为 新增 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比 中海魅力长三角混合 2017 年半 年度报告摘要
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间
机
构
1
2017-1-1
至
2017-6-30
30,740,888.89 0.00 0.00 30,740,888.89 67.94
2
2017-1-1
至
2017-4-9
10,000,200.00 0.00 5,000,000.00 5,000,200.00 11.05
3
2017-6-12
至
2017-6-27
0.00 11,416,745.96 4,000,000.00 7,416,745.96 16.39
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基金 份 额集 中度 较高 时 ， 少数 基金 份 额持 有人 所 持 有的 基金 份 额占 比较 高 ， 其在 召开 持
有人大 会 并对审 议事项 进行投票 表决时 可能拥 有 较大话语 权。
2 、巨 额赎回 的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者大量 赎回时， 更容易触 发巨额 赎回条 款 ， 基金份额 持有人 将
可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。
3 、基 金规模 较小导 致的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者集中 赎回后， 可能导致 基金规 模较小， 基金持续 稳定运 作可
能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 ， 执行相关 投资策 略，力 争 实现投资 目标。
4、 基金净 值大幅 波 动的风险
持有基 金份额 比例较 高的投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资
产净值造 成较大 波动。
5、 提前终 止基金 合 同的风险
持 有 基金 份额 比 例较 高的 投 资者 集 中赎 回 后， 可能 导 致在 其 赎回 后 本基 金资 产 规模 长 期低 于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
中海基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
