中 海 蓝 筹 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2017 年 8 月 25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海蓝 筹混 合
基金主 代码 398031
前端交 易代 码 398031
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月3 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 135,298,326.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 研 究 股 票 市 场 和 债 券 市 场 的 估 值 水 平 和 价 格 波
动 ， 调整 股票 、固 定收 益资 产 的投 资比 例， 优先 投资
于沪 深 300 指数 的成 份股 和备选 成份 股中 权重 较大 、
基 本 面较 好、 流动 性较 高、 价 值相 对低 估的 上市 公司
以 及 收益 率相 对较 高的 固定 收 益类 品种 ，适 当配 置部
分 具 备核 心优 势和 高成 长性 的 中小 企业 ，兼 顾资 本利
得和当 期利 息收 益， 谋求 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 一 级 资产 配置 ：根 据股 票和 债 券估 值的 相对 吸引 力模
型(ASSVM ， A Share Stocks Valuation Model) ，动
态调整 一级 资产 的权 重配 置。
股票投 资： 采取 核心 —卫 星投资 策略(Core-Satellite
Strategy) ， 核心 组合 以沪 深300 指数 的成 份股 和备 选
成 份 股中 权重 较大 、基 本面 较 好、 流动 性较 高的 上市
公 司 为标 的， 利用 “中 海综 合 估值 模型 ”， 精选 其中
价值相 对被 低估 的优 质上 市公司 ；卫 星组 合关 注 A 股
市 场 中具 备核 心优 势和 高成 长 性的 中小 企业 ，自 下而
上、精 选个 股， 获取 超越 市场平 均水 平的 收益 。
债券投资 ：从 宏观 经济 入手 ， 采用 自上 而下 的分 析方
式 ， 把握 市场 利率 水平 的运 行 态势 ，根 据债 券市 场收
益 率 曲线 的整 体运 动方 向进 行 久期 的选 择。 在久 期确
定 的 基础 上， 重点 选择 流动 性 较好 、风 险水 平合 理、
到 期 收益 率与 信用 质量 相对 较 高的 债券 品种 ，采 取积
极主动 的投 资策 略。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 60% ＋中 债 国债指 数 × 40%
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ，为 证券 投资 基金 中的中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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较高风 险品 种。
本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -3,203,302.45
本期利 润 9,810,462.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0681
本期基 金份 额净 值增 长率 10.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2713
期末基 金资 产净 值 98,585,892.56
期末基 金份 额净 值 0.7287
注1: 以上 所述 基金 业绩 指 标不包 括基 金份 额持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用 （例 如， 申购 、 赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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注2: 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.24% 0.80% 3.23% 0.41% 3.01% 0.39%
过去三 个月 4.74% 0.93% 3.24% 0.39% 1.50% 0.54%
过去六 个月 10.39% 0.83% 5.70% 0.35% 4.69% 0.48%
过去一 年 0.75% 0.92% 9.17% 0.42% -8.42% 0.50%
过去三 年 10.04% 1.93% 48.57% 1.05% -38.53% 0.88%
自基金 合同
生效起 至今
100.83% 1.45% 78.81% 0.97% 22.02% 0.48%
注1:" 自基 金合 同生 效起 至今" 指2008 年 12 月 3 日(基金 合同 生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日。
注2: 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深300 指数 × 60%+ 中债国 债指 数 × 40%, 我们 选取市 场认 同度 很高
的沪 深300 指数 、中 债国 债指数 作为 计算 业绩 基准 指数的 基础 指数 。本 基金 投资股 票的 比例 为
30%~80% ， 在一 般市 场状 况 下，本 基金 股票 投资 比例 会控制 在 60% 左 右， 债券 投资比 例控 制 在 40%
左右。 我们 根据 本基 金在 一 般市场 状况 下的 资产 配置 比例来 确定 本基 金业 绩基 准指数 加权 的权 重，
以使业 绩比 较更 加合 理。
本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩 基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱红丽
研究部
副总经
理、 本 基
2014 年 3 月 20
日
- 7 年
邱 红 丽女 士 ，英 国纽 卡斯
尔 大 学跨 文 化交 流与 国际
管 理 专业 硕 士。 历任 大连中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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金基金
经理、 中
海分红
增利混
合型证
券投资
基金基
金经理 、
中海混
改红利
主题精
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
龙 日 木 制 品 有 限 公 司 会
计 ， 交通 银 行大 连开 发区
分 行 会计 主 管， 上海 康时
信 息 系统 有 限公 司财 务总
监 ， 尊龙 实 业（ 香港 ）有
限公司 财务 总监 。2009 年
4 月 进入 我 公司 工作 ，历
任 定 量财 务 分析 师、 分析
师 、 高级 分 析师 、高 级分
析 师 兼基 金 经理 助理 、研
究 副 总监 ， 现任 研究 部副
总经理 。2014 年 3 月至 今
任 中 海蓝 筹 灵活 配 置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2014 年 11 月 至今 任
中 海 分红 增 利混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理，2015
年 11 月至 今 任中 海 混改
红 利 主题 精 选灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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债券买卖 交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 证券 市场 出 现了较 大的 波动， 一季 度 周期板 块表 现比 较好， 二 季度家 电、 白酒、
电子和新能源 板块表现 比 较好，整个上 半年以创 业 板为主的成长 股板块表 现 较差。期间 市场整体
投资情绪比较 稳定，市 场 表现结构性非 常明显， 以 大白马低估值 为主的个 股 呈现出牛市 的走势，
而估值较高的 中小创成 长 股呈现出熊市 的走势。 这 样的市场风格 预计还会 持 续，风格切 换估计不
会很快 到来 ， 但 是很 多成 长股在 本轮 下跌 中估 值已 经趋于 合理 ， 高 成长 的优 势已经 逐渐 开始 显 现 。
本基金 在 17 年 上半 年一 直 坚持蓝 筹+ 成长 的配 置策 略 ，在配 置了 能够 保持 持续 增长的 蓝筹 股
的前 提下，配 置了一些 成 长股，板块配 置方面比 较 均衡。相对重 点的配置 了 电子、新能 源和保险
板块， 今年 上半 年这 几个 板块表 现相 对比 较好 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值0.7287 元( 累计净 值1.9337 元) 。 报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为10.39% ，高 于 业绩比 较基 准 4.69 个百 分 点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2017 年下 半年 ，宏 观 经济方 面仍 然存 在一 定的 不确定 性， 国内 方面 我们 预计 2017 年下中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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半年经济情况 会有所企 稳 。国际方面也 存在一定 的 不确定性 ，海 外经济体 特 别是美联储 的加息预
期可能对货币 市场走向 产 生一定的影响 。美联储 和 欧元区货币政 策措施也 会 对全球资本 市场产生
影响。政策方 面，预计 货 币政策将在继 续坚持稳 增 长的情况下， 保持一定 的 宽松政策。 在货币政
策持续宽松和 政策对市 场 呵护的双重背 景下，以 及 目前人民币汇 率形势、 国 内和国际外 围的一些
干扰因 素等 已经 逐渐 明朗 和消化 。我 们对 市场 后期 的走势 比较 乐观 。
2017 年下 半年 预计 市场 投 资机会 较大 的行 业还 是在 国家一 直倡 导和 扶持 的新 兴产业 中 （ 如新
能源、 新技 术、 新 娱乐 消 费等） ， 和国 家战 略发 展的 规划布 局中 （如 养老、 国 企改革 和供 给侧 改革
等） 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行 业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对中 本基金基 金 管理人－中 海基金管中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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理有限 公 司2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的中 海蓝筹灵 活 配置混合型 证券 投资
基金半年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 信息真实、 准确、完
整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
413,217.13 9,506,907.26
结算备 付金
320,112.02 597,777.77
存出保 证金
62,082.59 99,428.34
交易性 金融 资产
97,266,269.34 91,189,963.72
其中： 股票 投资
77,219,296.94 68,691,384.82
基金投 资
- -
债券投 资
20,046,972.40 22,498,578.90
资产支 持证 券投 资
- - 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
684,500.01 1,890,458.12
应收利 息
307,774.16 264,367.84
应收股 利
- -
应收申 购款
18,750.42 118,466.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
99,072,705.67 103,667,369.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,000,867.16
应付赎 回款
76,507.84 123,617.95
应付管 理人 报酬
120,324.20 131,004.87
应付托 管费
20,054.01 21,834.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
135,299.43 230,232.03
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
134,627.63 265,830.99
负债合 计
486,813.11 3,773,387.14
所有者权益：
实收基 金
135,298,326.34 151,339,501.02
未分配 利润
-36,712,433.78 -51,445,518.64
所有者 权益 合计
98,585,892.56 99,893,982.38
负债和 所有 者权 益总 计
99,072,705.67 103,667,369.52
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.7287 元， 基金 份额 总额135,298,326.34 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日
一、收入
11,207,223.26 -60,076,530.97
1.利息 收入
247,582.73 472,902.11
其中： 存款 利息 收入
16,318.30 34,136.45
债券利 息收 入
231,264.43 438,765.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,070,532.44 -36,394,350.06
其中： 股票 投资 收益
-2,498,552.80 -36,577,541.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-24,274.15 -332,745.84
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
452,294.51 515,937.42
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
13,013,765.34 -24,204,453.04
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
16,407.63 49,370.02
减： 二、费用
1,396,760.37 2,692,821.21
1．管 理人 报酬
733,847.02 1,241,414.64
2．托 管费
122,307.82 206,902.46
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
409,706.01 1,086,907.24
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
130,899.52 157,596.87
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,810,462.89 -62,769,352.18
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
9,810,462.89 -62,769,352.18
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 30 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
151,339,501.02 -51,445,518.64 99,893,982.38
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 9,810,462.89 9,810,462.89
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-16,041,174.68 4,922,621.97 -11,118,552.71
其中：1.基 金申 购款 13,782,829.46 -4,347,931.33 9,434,898.13
2. 基金 赎回 款 -29,824,004.14 9,270,553.30 -20,553,450.84
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
135,298,326.34 -36,712,433.78 98,585,892.56
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
196,513,801.89 20,551,521.50 217,065,323.39
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -62,769,352.18 -62,769,352.18
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
20,562,913.81 -3,550,935.84 17,011,977.97
其中：1.基 金申 购款 74,294,980.63 -15,246,984.36 59,047,996.27
2. 基金 赎回 款 -53,732,066.82 11,696,048.52 -42,036,018.30
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -14,289,773.07 -14,289,773.07
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
217,076,715.70 -60,058,539.59 157,018,176.11 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 30 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 由中 海基 金管 理有限 公司 依照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定， 经中国 证
券监督管理委 员会证监 许 可【2008】816 号 《关于 核准中海蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金募
集的批 复》 核准 募集 。
本基金为 契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国农业银 行股份有 限 公司；有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案；基
金合同 于2008 年12 月3 日生效 ， 该 日的 基金 份额 总额 为746,402,589.05 份 ， 经江 苏公 证天 业会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)苏公W[2008]B156 号验 资 报告予 以验 证。
本基金投资范 围限于具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资组 合 的资产配置 ：股票资
产占基 金资 产 的 30% －80% ，债券 资产 占基 金资 产的 20% －70% ， 权证 资产 占基 金资产 净值 的 0% －
3%， 本 基金 保持 投资 不低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 本基 金业
绩比较 基准 为： 沪 深300 指数*60%+ 中债 国债 指数*40% 。
中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 由中 海基 金管 理有限 公司 依照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定， 经中国 证
券监督管理委 员会证监 许 可【2008】816 号 《关于 核准中海蓝筹 灵活配置 型 证券投资基金 募集的
批复》 核准 募集 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国农业银 行股份有 限 公司；有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案；基
金合同 于2008 年12 月3 日生效 ，该 日的 基金 份额 总额 为746,402,589.05 份。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 30 页
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 蓝筹 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、债 券
的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取 得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红 利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司（ “国联 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 24,759,345.12 8.56% 61,534,626.06 8.31%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 - - 1,691,651.50 6.22%
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 23,058.21 9.67% 23,058.21 17.04%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 57,306.65 8.74% 32,621.70 14.01%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
733,847.02 1,241,414.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
194,812.50 228,614.14
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
122,307.82 206,902.46
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
413,217.13 13,145.77 1,175,881.26 26,353.07
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002426 胜利 2017 年 重大 7.68 - - 60,300 495,513.50 463,104.00 - 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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精密 1 月 16
日
事项
停牌
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 77,219,296.94 77.94
其中： 股票 77,219,296.94 77.94
2 固定收 益投 资 20,046,972.40 20.23
其中： 债券 20,046,972.40 20.23
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 733,329.15 0.74
7 其他各 项资 产 1,073,107.18 1.08
8 合计 99,072,705.67 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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C
制造业 54,993,948.94 55.78
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 7,345,800.00 7.45
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,730,880.00 3.78
J
金融业 9,051,576.00 9.18
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,097,092.00 2.13
S
综合 - -
合计 77,219,296.94 78.33
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 413,599 7,515,093.83 7.62
2 000417 合肥百 货 890,400 7,345,800.00 7.45
3 601318 中国平 安 129,200 6,409,612.00 6.50 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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4 002466 天齐锂 业 115,200 6,261,120.00 6.35
5 002008 大族激 光 176,667 6,119,744.88 6.21
6 002241 歌尔股 份 310,158 5,979,846.24 6.07
7 002475 立讯精 密 202,931 5,933,702.44 6.02
8 000063 中兴通 讯 238,300 5,657,242.00 5.74
9 300124 汇川技 术 199,097 5,084,937.38 5.16
10 000858 五 粮 液 68,100 3,790,446.00 3.84
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000417 合肥百 货 7,943,194.88 7.95
2 000768 中航飞 机 7,573,507.00 7.58
3 601117 中国化 学 7,218,317.00 7.23
4 002142 宁波银 行 6,179,261.00 6.19
5 002466 天齐锂 业 5,882,360.66 5.89
6 601318 中国平 安 5,431,934.51 5.44
7 002008 大族激 光 5,334,390.44 5.34
8 600068 葛洲坝 4,966,494.00 4.97
9 002475 立讯精 密 4,852,225.21 4.86
10 002241 歌尔股 份 4,830,659.00 4.84
11 000063 中兴通 讯 4,400,001.00 4.40
12 601009 南京银 行 4,124,088.00 4.13
13 002195 二三四 五 3,932,484.00 3.94
14 000858 五 粮 液 3,848,922.00 3.85
15 601669 中国电 建 3,527,440.91 3.53
16 601186 中国铁 建 3,519,445.00 3.52
17 601800 中国交 建 3,466,735.96 3.47
18 000826 启迪桑 德 3,431,486.20 3.44
19 002494 华斯股 份 3,091,919.71 3.10
20 601333 广深铁 路 3,005,852.00 3.01
21 601668 中国建 筑 3,003,612.00 3.01 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 30 页
22 600036 招商银 行 2,906,429.00 2.91
23 000728 国元证 券 2,877,846.00 2.88
24 600340 华夏幸 福 2,423,498.19 2.43
25 002174 游族网 络 2,132,258.00 2.13
26 601998 中信银 行 2,014,458.72 2.02
27 600089 特变电 工 1,998,884.48 2.00
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002045 国光电 器 8,286,168.46 8.29
2 000768 中航飞 机 7,706,421.23 7.71
3 601117 中国化 学 6,914,044.21 6.92
4 600718 东软集 团 6,508,646.05 6.52
5 002142 宁波银 行 6,245,966.94 6.25
6 002195 二三四 五 5,494,844.63 5.50
7 600068 葛洲坝 5,249,462.75 5.26
8 601939 建设银 行 4,989,742.00 5.00
9 603000 人民网 4,428,641.08 4.43
10 601118 海南橡 胶 4,339,581.70 4.34
11 600038 中直股 份 4,151,750.11 4.16
12 601009 南京银 行 4,092,484.52 4.10
13 601718 际华集 团 3,753,069.20 3.76
14 601669 中国电 建 3,628,448.00 3.63
15 601800 中国交 建 3,501,647.16 3.51
16 601186 中国铁 建 3,455,130.95 3.46
17 000826 启迪桑 德 3,347,008.50 3.35
18 601989 中国重 工 3,172,879.51 3.18
19 000718 苏宁环 球 3,135,214.78 3.14
20 600104 上汽集 团 3,083,257.73 3.09
21 601333 广深铁 路 2,846,414.00 2.85
22 600036 招商银 行 2,807,585.00 2.81
23 601668 中国建 筑 2,754,315.00 2.76
24 002036 联创电 子 2,631,245.60 2.63 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 30 页
25 002494 华斯股 份 2,595,060.68 2.60
26 600340 华夏幸 福 2,274,962.00 2.28
27 000725 京东方 Ａ 2,256,327.07 2.26
28 600089 特变电 工 2,199,304.44 2.20
29 000423 东阿阿 胶 2,164,015.69 2.17
30 000963 华东医 药 2,133,127.37 2.14
31 601998 中信银 行 2,036,132.32 2.04
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 143,611,992.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 145,565,149.87
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 20,046,972.40 20.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,046,972.40 20.33
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 30 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019546 16 国债 18 104,810 10,469,470.90 10.62
2 019557 17 国债 03 96,150 9,577,501.50 9.71
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持性 证券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 30 页
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 62,082.59
2 应收证 券清 算款 684,500.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 307,774.16
5 应收申 购款 18,750.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,073,107.18
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 30 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,973 9,682.84 10,130,311.32 7.49% 125,168,015.02 92.51%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
70,520.50 0.0521%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 12 月3 日 ） 基金 份额 总额
746,402,589.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 151,339,501.02
本报告 期基 金总 申购 份额 13,782,829.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 29,824,004.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 135,298,326.34
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 30 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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西南证券 1 44,945,056.94 15.54% 32,868.14 13.78% -
华创证券 2 32,050,861.41 11.08% 29,849.04 12.52% -
川财证券 1 28,438,201.01 9.83% 20,796.43 8.72% -
国联证券 1 24,759,345.12 8.56% 23,058.21 9.67% -
民生证券 2 22,455,270.48 7.77% 20,912.68 8.77% -
第一创业证券 1 20,602,477.61 7.12% 15,066.67 6.32% -
华西证券 1 19,524,295.85 6.75% 14,278.30 5.99% -
兴业证券 2 18,648,214.23 6.45% 17,367.15 7.28% -
渤海证券 1 15,787,493.62 5.46% 11,545.47 4.84% -
方正证券 1 13,608,065.61 4.71% 9,951.64 4.17% -
中金公司 2 11,171,109.29 3.86% 8,169.47 3.43% -
长江证券 1 11,152,622.21 3.86% 10,386.10 4.36% -
中泰证券 1 7,005,414.84 2.42% 6,524.17 2.74% -
银河证券 2 6,505,442.00 2.25% 6,058.42 2.54% -
国信证券 1 6,199,907.14 2.14% 5,774.01 2.42% -
中信建投 1 5,923,743.16 2.05% 5,516.94 2.31% -
东兴证券 1 301,207.15 0.10% 280.51 0.12% -
东北证券 1 98,415.00 0.03% 71.97 0.03% -
宏源证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 30 页
注2 ： 本报 告期 内新增 了 中金公 司的 上海 和深 圳交 易单元 。
注 3：上述佣 金按时常 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
川财证券 1,939,235.00 16.80% - - - -
国联证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
兴业证券 9,602,759.30 83.20% - - - -
渤海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 中海蓝筹混合 2017 年半年度报 告摘要
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海通证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
