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中海环保(398051)

中海环保:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
中 海 环 保 新能 源 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月29 日 
 
 
 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 
第 2 页 共 43 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 3 页 共 43 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中海环 保新 能源 混合 基金主 代码 398051 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 12 月9 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 201,117,991.97 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 在 全 球环 境状 况不 断恶 化、 气 候逐 渐变 暖以 及我 国节 能 减 排压 力日 益突 出的 背景 下 ,以 环保 为投 资主 题, 重 点 关注 具有 环保 责任 和环 保 意识 、并 同时 具有 成长 潜 力 的环 保产 业和 新能 源产 业 以及 具有 环保 竞争 优势 的 行 业和 企业 ,充 分分 享国 内 环保 业和 新能 源产 业发 展 带 来的 投资 机会 ,并 精选 个 股, 结合 积极 地权 重配 置,谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。 投资策 略 1、一 级资 产配 置 一 级 资产 配置 主要 采取 自上 而 下的 方式 。在 资产 配置 中 , 主要 考虑 宏观 经济 周期 状 况, 宏观 政策 情况 ,市 场 估 值, 市场 情绪 等四 方面 因 素。 通过 对各 种因 素的 综 合 分析 ,增 加该 阶段 下市 场 表现 优于 其他 资产 类别 的 资 产的 配置 ,减 少市 场表 现 相对 较差 的资 产类 别的 配 置 ,以 规避 或分 散市 场风 险 ,提 高基 金经 风险 调整 后的收 益。 2、行 业/久 期配 置 行 业 配置 :本 基金 以环 保行 业 配置 和新 能源 行业 配置 为 主 ,其 中环 保行 业配 置采 取 以行 业环 保水 平为 主要 配置原 则的 倒金 字塔 环保 行业配 置。 久期配 置: 债券 组合 的久 期配置 采用 自上 而下 的方 法。 3、股 票投资 本 基金 80% 以 上的 股 票资产 投 资于 环保 与新 能 源主题 类 股 票。 本基 金采 用自 上而 下 与自 下而 上相 结合 的选 股策略 。 4、债 券投 资 本 基 金债 券投 资以 降低 组合 总 体波 动性 从而 改善 组合 风 险 构成 为目 的, 在对 利率 走 势和 债券 发行 人基 本面中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 4 页 共 43 页


进 行 分析 的基 础上 ,采 取积 极 主动 的投 资策 略, 投资 于 国 债、 金融 债、 企业 债、 可 转债 、央 票、 短期 融资 券 以 及资 产证 券化 产品 ,在 获 取较 高利 息收 入的 同时 兼顾资 本利 得, 谋取 超额 收益。 5、权 证投 资策 略 本 基 金在 证监 会允 许的 范围 内 适度 投资 权证 。在 权证 投资中 , 本 基金 将对 权证 标的证 券的 基本 面进 行研 究, 利用 Black-Scholes-Merton 模 型、 二 叉树 模型 及其 它 权 证 定价 模型 和我 国证 券市 场 的交 易制 度估 计权 证价 值,权 证投 资策 略主 要从 价值投 资的 角度 出发 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数涨 跌 幅 ×60 % + 中 国 债券 总 指数 涨 跌幅 ×40% 风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ,为 证券 投资 基金 中的 中高风 险品 种。 本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 低于 股票 型基 金, 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 郭明 联系电 话 021-38429808 010-66105773 电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.zhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 5 页 共 43 页


3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -5,111,768.60 本期利 润 2,198,593.72 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0159 本期基 金份 额净 值增 长率 2.51% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1871 期末基 金资 产净 值 172,298,048.43 期末基 金份 额净 值 0.857 注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、 赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.15% 0.73% 3.41% 0.41% 1.74% 0.32% 过去三 个月 -1.49% 0.87% 3.59% 0.39% -5.08% 0.48% 过去六 个月 2.51% 0.76% 6.10% 0.35% -3.59% 0.41% 过去一 年 -3.49% 1.06% 9.29% 0.42% -12.78% 0.64% 过去三 年 13.96% 1.78% 48.61% 1.05% -34.65% 0.73% 自基金 合同 生效起 至今 -14.30% 1.46% 26.19% 0.91% -40.49% 0.55% 注1 :"自 基金 合同 生效 起 至今" 指2010 年 12 月 9 日( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日。 注2 : 本基 金的 业绩 比较 基准为 沪 深300 指数 涨跌 幅 ×60 % + 中国 债券 总指 数 涨跌幅 ×40 % , 我们 选取市 场认 同度 很高 的沪 深 300 指 数、 中国 债券总 指数作 为计 算业 绩基 准指 数的基 础指 数。 本 基 金股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 30% -80% , 在 一般 市场状 况下 , 本 基金 股票 投 资比例 会控 制 在 60% 左右, 债券 投资 比例 控制 在 40% 左右 。我 们根 据本 基金在 一般 市场 状况 下的 资产配 置比 例来 确定 本基金 业绩 基准 指数 加权 的权重 ,以 使业 绩比 较更 加合理 。 本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡, 然后 得到加 权后 的业 绩 基 准指数 的时 间序 列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 6 页 共 43 页





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月 30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 33 只。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 开文明 本基金 基金经 理 2014 年7 月9 日 2017 年 3 月 15 日 9 年 开 文 明先 生 ,复 旦大 学世 界 经 济专 业 硕士 。历 任亿 通 国 际股 份 有限 公司 软件中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 7 页 共 43 页


工 程 师, 索 科思 软件 测试 上 海 有限 公 司测 试主 管, 毕 马 威华 振 会计 事务 所上 海 分 所风 险 咨询 顾问 ,光 大 证 券股 份 有限 公司 行业 分 析 师、 策 略分 析师 、策 略 研 究 部 副总 经 理。2012 年 5 月进 入本 公司 工作 , 历 任 研究 副 总监 兼首 席策 略 分 析师 、 研究 副总 监兼 首 席 策略 分 析师 兼基 金经 理助理,2015 年 3 月至 2016 年4 月任 中海 能源 策 略 混 合型 证 券投 资基 金基 金经理,2014 年 7 月至 2017 年3 月任 中海 环保 新 能 源 主题 灵 活配 置混 合型 证 券 投资 基 金基 金经 理, 2016 年 3 月至 2017 年 3 月任 中海 魅 力长 三角 灵活 配 置 混合 型 证券 投资 基金 基金经 理。 蒋佳良 研究部 总经理 、 本基金 基金经 理、 中 海 顺鑫保 本混合 型证券 投资基 金基金 经理 2017 年 3 月 16 日 - 10 年 蒋 佳 良先 生 ,德 国法 兰克 福 大 学金 融 学硕 士。 历任 中 国 工商 银 行法 兰克 福分 行 资 金部 交 易员 、华 宝证 券 有 限责 任 公司 证券 投资 部 投 资经 理 、平 安资 产管 理 有 限责 任 公司 基金 投资 部投资经理。2015 年 10 月 进 入本 公 司工 作, 曾任 投 研 中心 研 究总 监, 现任 投 研 中心 研 究部 总经 理。 2017 年1 月至 今任 中海 顺 鑫 保 本混 合 型证 券投 资基 金基金 经理 ,2017 年 3 月 至 今 任中 海 环保 新能 源主 题 灵 活配 置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 注1 、 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。 注2 、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 8 页 共 43 页


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 , 公 司从研 究 、 投 资、 交易、风险管 理事后分 析 等环节,对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动 的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度, 要 求公司各组 合研究成 果共享 , 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 , 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 , 使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实;同时, 根据公司 制度,通过系 统禁止公 司 组合之间(除 指数组合 外 )的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的 债券买卖 交易 及交易所 市 场的大宗交易 ,由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核,风控 的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。 本报告期,公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集,进行了 相 关的假设检验 ,对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 , 并针对交易 占优次数 进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。 本报告期,公 司根据制 度 要求,对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析,对于 出 现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年上 半年 ,沪 深 300 上涨 11.6% , 而创 业板 指 数下 跌 7.37% ,结 构性 差 异突出 。1 、2 月中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 9 页 共 43 页


份周期 股表 现较 好, 随着 3 月份 PPI 见 高点 ,周 期 股快速 下行 ,以 白酒 、家 电、医 药、 消费 电子 为代表的白马 成长股强 势 上涨,市场转 而追求业 绩 的确定性、追 求估值与 业 绩的合理匹 配,虽然 中间有雄安新 区概念的 扰 动,但是市场 这一主线 一 直没变,继而 扩散到保 险 、新能源汽 车板块, 到 6 月 中下 旬, 经济 韧性 明显好 于市 场预 期, 周期 股盈利 维持 高位 ,以 煤炭 、钢铁 为代 表的 周 期 股估值 修复 、大 幅上 涨, 而创业 板因 为IPO 扩 容、 业绩低 于预 期、 估值 过高 等问题 持 续 下跌 。 本基金 自 3 月接 手以 来, 一直以 白马 和新 能源 汽车 为配置 主线 ,但 是 4 月份 配置较 多的 建 筑 股,下 跌较 多, 影响 了净 值表现 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值0.857 元( 累 计净 值0.857 元)。 报 告期 内本基 金净 值 增长率 为2.51% ,低 于业 绩比较 基 准 3.59 个 百分 点 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下半年, 我们判断 宏 观经济可能下 行,但仍 处 于温和可控的 态势,利 率 继续上行的概 率 不大,稳中有 降,监管 态 势日趋明朗, 股票市场 仍 处于可为阶段 ,但是市 场 方向上可能 延续上半 年的态 势, 以追 求确 定性 的白马 加景 气向 上的 行业 为主, 而创 业板 股票 可能 仍然 缺 乏整 体性 机 会 。 我们仍将通过 行业比较 , 继续重点配置 景气向上 行 业,寻找估值 与业绩匹 配 较好的优势公 司 的投资机会。 具体配置 方 向仍然是以各 行业龙头 公 司为主,重点 关注新能 源 汽车、电子 、金融等 行业。 作为基金管理 者,我们 将 稳中求进,注 重风险与 收 益的匹配,致 力于为持 有 人创造稳健良 好 的中长 期业 绩回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金 管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 10 页 共 43 页


本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过 程中,严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的 有关规 定 ,不存在任 何损害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ,完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 中海环保 新 能源主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 中海基金管 理 有限公司在中 海环保新 能 源主题灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上,不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行 为,在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内,中 海 环保新能源 主题灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海环保新 能源主题 灵 活 配置混合型 证 券投资 基 金2017 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 11 页 共 43 页


§6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


16,353,987.23 23,489,304.86 结算备 付金


1,906,710.78 664,760.41 存出保 证金


172,334.28 78,304.11 交易性 金融 资产


154,785,365.80 59,378,486.70 其中: 股票 投资


119,430,032.50 44,463,118.30 基金投 资


- - 债券投 资


35,355,333.30 14,915,368.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


608,538.33 198,971.86 应收股 利


- - 应收申 购款


19,870.45 137,064.94 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


173,846,806.87 83,946,892.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 16,194,262.79 应付赎 回款


61,150.98 126,259.52 应付管 理人 报酬


207,184.84 89,703.30 应付托 管费


34,530.82 14,950.55 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


1,119,372.19 340,557.93 应交税 费


- - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 12 页 共 43 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


126,519.61 222,368.79 负债合 计


1,548,758.44 16,988,102.88 所有者权益:





实收基 金


201,117,991.97 80,099,564.65 未分配 利润


-28,819,943.54 -13,140,774.65 所有者 权益 合计


172,298,048.43 66,958,790.00 负债和 所有 者权 益总 计


173,846,806.87 83,946,892.88 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.857 元, 基金 份额 总额201,117,991.97 份。


6.2 利润表 会计主 体: 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


6,084,414.63 -17,981,050.15 1.利息 收入


327,654.40 196,381.71 其中: 存款 利息 收入


59,558.77 43,322.81 债券利 息收 入


258,989.80 153,058.90 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


9,105.83 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-1,565,084.01 -15,189,127.90 其中: 股票 投资 收益


-2,105,787.13 -14,966,044.30 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-4,725.43 -410,943.28 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


545,428.55 187,859.68 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 7,310,362.32 -2,999,407.81 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


11,481.92 11,103.85 减: 二、费用


3,885,820.91 1,472,129.80 1.管 理人 报酬


859,983.12 486,325.72 2.托 管费


143,330.56 81,054.27 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 13 页 共 43 页


3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - - 4.交 易费 用


2,808,516.46 805,772.21 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


73,990.77 98,977.60 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 2,198,593.72 -19,453,179.95 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 2,198,593.72 -19,453,179.95


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 80,099,564.65 -13,140,774.65 66,958,790.00 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 2,198,593.72 2,198,593.72 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) 121,018,427.32 -17,877,762.61 103,140,664.71 其中:1.基 金申 购款 134,933,367.65 -19,931,489.40 115,001,878.25 2. 基金 赎回 款 -13,914,940.33 2,053,726.79 -11,861,213.54 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 201,117,991.97 -28,819,943.54 172,298,048.43 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 14 页 共 43 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 71,657,698.42 11,298,740.67 82,956,439.09 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -19,453,179.95 -19,453,179.95 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) 1,539,376.05 -72,622.02 1,466,754.03 其中:1.基 金申 购款 12,800,660.47 -1,383,471.07 11,417,189.40 2. 基金 赎回 款 -11,261,284.42 1,310,849.05 -9,950,435.37 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 73,197,074.47 -8,227,061.30 64,970,013.17


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 中海环保新能 源主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 由中 海基金管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及有 关法 规规 定, 经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可[2010]1205 号 《关于 核准 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准募 集。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人 为中国工商银 行股份有 限 公司;有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案;基 金合同 于2010 年12 月9 日生效 , 该 日的 基金 份额 总额 为 946,086,141.06 份 , 经江 苏公 证天 业会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)苏公W[2010]B133 号验 资 报告予 以验 证。 根据《中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ,本基金投资 范中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 15 页 共 43 页


围限于具有良 好流动性 的 金融工具,包 括国内依 法 发行上市的股 票、债券 、 权证及法律 、法规或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 投资组合的资 产配置: 股 票资产占基 金资产的 30% -80% , 债券资产( 含短 期融资券和资 产证券化 产 品) 占基金资 产的 20% -70% ,权证投资 占基 金资产 净值 的 0% -3% , 本 基金保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券。本基金 80% 以上 的股 票资产投资于 环保与新 能 源主题类股票 。本基金 业 绩比较基 准为 :沪深 300 指 数涨 跌幅 ×60 % + 中 国债券 总指 数涨 跌幅 ×40 % 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 本 基金 合同 和中 国证监 会允 许的 如财 务报 表附 注6.4.4 所 列示 的基 金行业 实务 操作 的 有 关规定 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声 明 本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。 6.4.4 会 计差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 6.4.5 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增 值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 16 页 共 43 页


收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司( “中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构


6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.7.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国联证券 41,854,674.07 2.10% 67,185,374.54 12.41%


6.4.7.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 17 页 共 43 页


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 国联证券 5,895,120.00 15.91% - -


6.4.7.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 国联证券 4,400,000.00 5.99% - -


6.4.7.1.4 权 证交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 38,979.52 2.33% 8,710.82 0.78% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 62,569.63 12.89% 24,231.55 12.15% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 18 页 共 43 页


单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 859,983.12 486,325.72 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 222,768.75 212,346.73 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1 .5%/ 当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 143,330.56 81,054.27 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注: 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。 6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 19 页 共 43 页


工商银行 16,353,987.23 43,891.20 4,720,323.04 39,314.68 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。 6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。 6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002426 胜利 精密 2017 年 1 月 16 日 重大 事项 停牌 7.68 - - 1,500 15,245.00 11,520.00 -


6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 119,430,032.50 68.70 其中: 股票 119,430,032.50 68.70 2 固定收 益投 资 35,355,333.30 20.34 其中: 债券 35,355,333.30 20.34 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 20 页 共 43 页











资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,260,698.01 10.50 7 其他各 项资 产 800,743.06 0.46 8 合计 173,846,806.87 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,086,193.80 30.23 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 17,813,954.70 10.34 F 批发和 零售 业 5,759,022.00 3.34 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,424,650.00 1.99 J 金融业 38,502,584.00 22.35 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,843,628.00 1.07 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 119,430,032.50 69.32 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 21 页 共 43 页





7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002466 天齐锂 业 197,980 10,760,213.00 6.25 2 600030 中信证 券 620,000 10,552,400.00 6.12 3 002635 安洁科 技 243,048 8,803,198.56 5.11 4 601231 环旭电 子 512,000 8,043,520.00 4.67 5 600477 杭萧钢 构 508,765 7,763,753.90 4.51 6 300197 铁汉生 态 554,985 7,370,200.80 4.28 7 002460 赣锋锂 业 150,809 6,974,916.25 4.05 8 000776 广发证 券 379,800 6,551,550.00 3.80 9 000651 格力电 器 140,000 5,763,800.00 3.35 10 600153 建发股 份 445,400 5,759,022.00 3.34 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正 文。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 17,409,595.87 26.00 2 601601 中国太 保 14,833,369.00 22.15 3 600030 中信证 券 14,105,337.18 21.07 4 002466 天齐锂 业 13,275,854.89 19.83 5 300197 铁汉生 态 12,977,235.54 19.38 6 600036 招商银 行 11,629,097.56 17.37 7 603799 华友钴 业 11,578,247.51 17.29 8 000928 中钢国 际 11,557,070.00 17.26 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 22 页 共 43 页


9 600477 杭萧钢 构 11,046,624.96 16.50 10 002236 大华股 份 10,915,110.01 16.30 11 601688 华泰证 券 10,769,075.83 16.08 12 000728 国元证 券 10,767,688.00 16.08 13 001979 招商蛇 口 10,372,260.25 15.49 14 601318 中国平 安 10,351,443.00 15.46 15 002051 中工国 际 9,853,422.00 14.72 16 002460 赣锋锂 业 9,810,415.45 14.65 17 000776 广发证 券 9,757,368.72 14.57 18 002340 格林美 9,260,491.00 13.83 19 603993 洛阳钼 业 9,182,682.34 13.71 20 002570 贝因美 9,114,767.97 13.61 21 600909 华安证 券 8,958,757.00 13.38 22 002635 安洁科 技 8,391,481.90 12.53 23 601669 中国电 建 8,360,826.00 12.49 24 601009 南京银 行 8,299,935.00 12.40 25 000423 东阿阿 胶 8,239,835.99 12.31 26 300476 胜宏科 技 8,101,229.00 12.10 27 002142 宁波银 行 8,092,467.00 12.09 28 601231 环旭电 子 7,753,787.86 11.58 29 600549 厦门钨 业 7,424,980.90 11.09 30 600110 诺德股 份 7,385,662.00 11.03 31 601375 中原证 券 7,356,728.12 10.99 32 600125 铁龙物 流 7,259,891.25 10.84 33 600153 建发股 份 6,910,842.33 10.32 34 601336 新华保 险 6,865,835.44 10.25 35 603355 莱克电 气 6,838,675.65 10.21 36 600685 中船防 务 6,768,191.28 10.11 37 600068 葛洲坝 6,643,972.50 9.92 38 600150 中国船 舶 6,615,136.00 9.88 39 002384 东山精 密 6,435,210.53 9.61 40 600020 中原高 速 6,431,154.35 9.60 41 600501 航天晨 光 6,394,415.00 9.55 42 601668 中国建 筑 6,268,632.00 9.36 43 300602 飞荣达 6,170,400.00 9.22 44 300033 同花顺 6,140,250.48 9.17 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 23 页 共 43 页


45 601111 中国国 航 6,112,057.00 9.13 46 000333 美的集 团 6,084,122.10 9.09 47 002497 雅化集 团 6,074,653.00 9.07 48 002233 塔牌集 团 5,956,449.00 8.90 49 603869 北部湾 旅 5,791,508.00 8.65 50 600837 海通证 券 5,656,829.60 8.45 51 000858 五 粮 液 5,634,950.00 8.42 52 002717 岭南园 林 5,540,923.00 8.28 53 601333 广深铁 路 5,512,449.00 8.23 54 000554 泰山石 油 5,419,922.99 8.09 55 601225 陕西煤 业 5,342,786.00 7.98 56 601328 交通银 行 5,310,100.00 7.93 57 600066 宇通客 车 5,252,909.00 7.84 58 601117 中国化 学 5,230,939.00 7.81 59 000661 长春高 新 5,205,900.00 7.77 60 601008 连云港 5,182,334.00 7.74 61 002456 欧菲光 5,099,815.39 7.62 62 002797 第一创 业 5,044,609.60 7.53 63 000063 中兴通 讯 4,906,740.00 7.33 64 601933 永辉超 市 4,904,194.00 7.32 65 600109 国金证 券 4,877,485.00 7.28 66 601939 建设银 行 4,841,600.00 7.23 67 002205 国统股 份 4,790,868.00 7.15 68 600702 沱牌舍 得 4,640,806.00 6.93 69 000985 大庆华 科 4,636,091.00 6.92 70 600562 国睿科 技 4,384,671.04 6.55 71 600011 华能国 际 4,194,031.00 6.26 72 600703 三安光 电 4,180,077.53 6.24 73 002271 东方雨 虹 4,166,128.00 6.22 74 600585 海螺水 泥 4,100,668.90 6.12 75 300101 振芯科 技 4,022,215.00 6.01 76 601088 中国神 华 3,990,317.30 5.96 77 601991 大唐发 电 3,950,198.00 5.90 78 002138 顺络电 子 3,938,156.00 5.88 79 002158 汉钟精 机 3,936,198.88 5.88 80 603883 老百姓 3,932,580.00 5.87 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 24 页 共 43 页


81 300332 天壕环 境 3,926,105.43 5.86 82 002850 科达利 3,924,988.02 5.86 83 002640 跨境通 3,920,194.00 5.85 84 600328 兰太实 业 3,860,393.98 5.77 85 300116 坚瑞沃 能 3,788,691.87 5.66 86 603179 新泉股 份 3,731,343.00 5.57 87 002179 中航光 电 3,718,731.10 5.55 88 601198 东兴证 券 3,713,160.00 5.55 89 000937 冀中能 源 3,706,372.09 5.54 90 601699 潞安环 能 3,698,982.86 5.52 91 600803 新奥股 份 3,625,582.00 5.41 92 601611 中国核 建 3,549,679.74 5.30 93 000402 金 融 街 3,546,156.62 5.30 94 300059 东方财 富 3,540,818.00 5.29 95 000049 德赛电 池 3,491,406.00 5.21 96 300166 东方国 信 3,440,095.40 5.14 97 000998 隆平高 科 3,371,822.00 5.04 98 600750 江中药 业 3,367,523.00 5.03 99 603186 华正新 材 3,350,616.00 5.00 100 600884 杉杉股 份 3,278,894.24 4.90 101 600266 北京城 建 3,263,421.00 4.87 102 600563 法拉电 子 3,240,093.00 4.84 103 300157 恒泰艾 普 3,234,286.00 4.83 104 603888 新华网 3,193,396.00 4.77 105 601890 亚星锚 链 3,123,948.00 4.67 106 000963 华东医 药 3,088,548.00 4.61 107 601186 中国铁 建 3,086,074.00 4.61 108 300618 寒锐钴 业 3,081,585.00 4.60 109 600072 中船科 技 3,054,743.98 4.56 110 002342 巨力索 具 3,048,477.00 4.55 111 300600 瑞特股 份 3,047,362.00 4.55 112 601021 春秋航 空 3,025,430.57 4.52 113 600362 江西铜 业 2,965,995.09 4.43 114 000878 云南铜 业 2,959,935.00 4.42 115 000090 天健集 团 2,935,506.00 4.38 116 002430 杭氧股 份 2,910,715.00 4.35 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 25 页 共 43 页


117 603078 江化微 2,862,046.00 4.27 118 300630 普利制 药 2,854,926.00 4.26 119 601238 广汽集 团 2,829,163.00 4.23 120 600015 华夏银 行 2,825,547.00 4.22 121 000970 中科三 环 2,810,351.00 4.20 122 000931 中 关 村 2,770,890.00 4.14 123 300113 顺网科 技 2,763,753.88 4.13 124 002510 天汽模 2,758,459.00 4.12 125 300164 通源石 油 2,755,462.00 4.12 126 300257 开山股 份 2,750,285.00 4.11 127 603727 博迈科 2,708,767.00 4.05 128 600295 鄂尔多 斯 2,703,138.03 4.04 129 000915 山大华 特 2,698,021.98 4.03 130 603180 金牌厨 柜 2,694,423.00 4.02 131 002555 三七互 娱 2,664,385.34 3.98 132 600259 广晟有 色 2,644,533.00 3.95 133 601881 中国银 河 2,639,801.00 3.94 134 002008 大族激 光 2,630,860.00 3.93 135 603999 读者传 媒 2,578,488.00 3.85 136 600416 湘电股 份 2,573,355.00 3.84 137 601800 中国交 建 2,571,377.00 3.84 138 600848 上海临 港 2,563,366.00 3.83 139 000069 华侨城 A 2,562,650.00 3.83 140 002643 万润股 份 2,555,956.55 3.82 141 600919 江苏银 行 2,543,500.00 3.80 142 600271 航天信 息 2,521,265.00 3.77 143 600962 国投中 鲁 2,519,254.00 3.76 144 600435 北方导 航 2,515,583.00 3.76 145 600970 中材国 际 2,495,308.00 3.73 146 600887 伊利股 份 2,489,500.00 3.72 147 300397 天和防 务 2,472,777.00 3.69 148 002408 齐翔腾 达 2,467,664.14 3.69 149 600399 抚顺特 钢 2,462,760.00 3.68 150 600881 亚泰集 团 2,451,959.99 3.66 151 300097 智云股 份 2,450,680.49 3.66 152 000507 珠海港 2,442,438.00 3.65 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 26 页 共 43 页


153 600908 无锡银 行 2,440,314.12 3.64 154 603006 联明股 份 2,431,012.20 3.63 155 600995 文山电 力 2,414,808.00 3.61 156 002739 万达电 影 2,391,485.15 3.57 157 600297 广汇汽 车 2,378,450.00 3.55 158 600885 宏发股 份 2,365,930.00 3.53 159 600827 百联股 份 2,352,453.26 3.51 160 000060 中金岭 南 2,350,745.00 3.51 161 600528 中铁工 业 2,336,492.73 3.49 162 300123 太阳鸟 2,333,348.00 3.48 163 000786 北新建 材 2,319,862.00 3.46 164 000001 平安银 行 2,295,000.00 3.43 165 601607 上海医 药 2,291,372.59 3.42 166 600149 *ST 坊展 2,273,351.00 3.40 167 601985 中国核 电 2,247,404.00 3.36 168 002716 金贵银 业 2,244,496.50 3.35 169 002596 海南瑞 泽 2,243,997.00 3.35 170 002636 金安国 纪 2,237,511.03 3.34 171 002562 兄弟科 技 2,216,293.00 3.31 172 603986 兆易创 新 2,199,670.00 3.29 173 002302 西部建 设 2,185,997.00 3.26 174 300409 道氏技 术 2,174,950.00 3.25 175 600835 上海机 电 2,167,861.46 3.24 176 002508 老板电 器 2,147,697.00 3.21 177 300335 迪森股 份 2,098,690.00 3.13 178 000823 超声电 子 2,089,588.00 3.12 179 600521 华海药 业 2,085,071.00 3.11 180 600392 盛和资 源 2,078,700.00 3.10 181 300658 延江股 份 2,040,309.70 3.05 182 300007 汉威科 技 2,037,011.00 3.04 183 600740 山西焦 化 2,033,451.00 3.04 184 600782 新钢股 份 2,031,846.00 3.03 185 600497 驰宏锌 锗 2,017,883.00 3.01 186 600028 中国石 化 2,009,000.00 3.00 187 600386 北巴传 媒 1,958,462.99 2.92 188 600178 东安动 力 1,945,766.00 2.91 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 27 页 共 43 页


189 300236 上海新 阳 1,936,466.00 2.89 190 600010 包钢股 份 1,925,886.00 2.88 191 002163 中航三 鑫 1,914,065.99 2.86 192 002050 三花智 控 1,907,507.00 2.85 193 002310 东方园 林 1,896,898.00 2.83 194 300450 先导智 能 1,880,000.00 2.81 195 603929 亚翔集 成 1,874,799.00 2.80 196 000983 西山煤 电 1,830,318.07 2.73 197 002035 华帝股 份 1,827,500.00 2.73 198 000547 航天发 展 1,803,457.63 2.69 199 000501 鄂武商 A 1,802,200.00 2.69 200 002738 中矿资 源 1,799,643.00 2.69 201 600184 光电股 份 1,797,201.00 2.68 202 600720 祁连山 1,767,728.00 2.64 203 002318 久立特 材 1,765,473.10 2.64 204 000721 西安饮 食 1,754,193.00 2.62 205 600019 宝钢股 份 1,752,300.00 2.62 206 601766 中国中 车 1,741,921.00 2.60 207 300603 立昂技 术 1,723,597.00 2.57 208 300115 长盈精 密 1,720,790.26 2.57 209 300355 蒙草生 态 1,717,276.60 2.56 210 603626 科森科 技 1,700,603.00 2.54 211 000553 沙隆达 A 1,691,584.00 2.53 212 300481 濮阳惠 成 1,683,814.00 2.51 213 600141 兴发集 团 1,677,350.00 2.51 214 600775 南京熊 猫 1,676,010.00 2.50 215 600495 晋西车 轴 1,671,611.22 2.50 216 601600 中国铝 业 1,668,585.00 2.49 217 002639 雪人股 份 1,659,874.00 2.48 218 300156 神雾环 保 1,657,238.00 2.48 219 603833 欧派家 居 1,644,867.00 2.46 220 600104 上汽集 团 1,642,500.00 2.45 221 300284 苏交科 1,637,096.00 2.44 222 601166 兴业银 行 1,630,000.00 2.43 223 000820 神雾节 能 1,620,468.00 2.42 224 000062 深圳华 强 1,619,998.92 2.42 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 28 页 共 43 页


225 600518 康美药 业 1,608,250.00 2.40 226 002110 三钢闽 光 1,601,899.00 2.39 227 002829 星网宇 达 1,580,608.00 2.36 228 300628 亿联网 络 1,578,500.00 2.36 229 603040 新坐标 1,557,319.00 2.33 230 000926 福星股 份 1,550,199.00 2.32 231 600079 人福医 药 1,527,477.00 2.28 232 000567 海德股 份 1,525,823.00 2.28 233 002589 瑞康医 药 1,474,310.00 2.20 234 000975 银泰资 源 1,470,229.00 2.20 235 601000 唐山港 1,449,750.00 2.17 236 002354 天神娱 乐 1,440,339.20 2.15 237 002822 中装建 设 1,439,574.00 2.15 238 600977 中国电 影 1,436,009.00 2.14 239 600516 方大炭 素 1,424,000.00 2.13 240 002714 牧原股 份 1,369,885.00 2.05 241 000563 陕国投 A 1,366,322.00 2.04 242 002045 国光电 器 1,353,804.00 2.02 243 601899 紫金矿 业 1,344,985.00 2.01 注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 12,879,718.96 19.24 2 600036 招商银 行 12,076,337.59 18.04 3 603799 华友钴 业 10,925,687.40 16.32 4 000928 中钢国 际 10,566,679.11 15.78 5 001979 招商蛇 口 10,546,453.60 15.75 6 000728 国元证 券 10,316,463.00 15.41 7 601601 中国太 保 10,168,288.10 15.19 8 002051 中工国 际 9,065,175.24 13.54 9 002570 贝因美 9,033,649.53 13.49 10 603993 洛阳钼 业 8,996,201.07 13.44 11 600909 华安证 券 8,673,183.99 12.95 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 29 页 共 43 页


12 000423 东阿阿 胶 8,443,184.92 12.61 13 002340 格林美 8,348,844.46 12.47 14 601009 南京银 行 8,188,206.50 12.23 15 601669 中国电 建 8,165,232.00 12.19 16 600549 厦门钨 业 7,956,046.63 11.88 17 300476 胜宏科 技 7,727,476.00 11.54 18 600110 诺德股 份 7,550,405.35 11.28 19 601375 中原证 券 7,102,084.18 10.61 20 600521 华海药 业 7,081,797.69 10.58 21 601336 新华保 险 7,038,726.00 10.51 22 600125 铁龙物 流 7,036,679.00 10.51 23 002497 雅化集 团 6,874,612.00 10.27 24 600685 中船防 务 6,854,674.28 10.24 25 002236 大华股 份 6,840,498.64 10.22 26 603355 莱克电 气 6,765,706.00 10.10 27 600150 中国船 舶 6,629,900.48 9.90 28 600068 葛洲坝 6,565,714.65 9.81 29 002384 东山精 密 6,358,937.00 9.50 30 600020 中原高 速 6,327,818.84 9.45 31 601111 中国国 航 6,325,719.00 9.45 32 000333 美的集 团 6,325,119.71 9.45 33 300602 飞荣达 6,286,997.80 9.39 34 600501 航天晨 光 6,216,053.00 9.28 35 300033 同花顺 6,149,337.70 9.18 36 000858 五 粮 液 6,140,331.19 9.17 37 601318 中国平 安 6,110,218.24 9.13 38 601668 中国建 筑 5,821,478.60 8.69 39 002233 塔牌集 团 5,751,047.00 8.59 40 601008 连云港 5,652,962.89 8.44 41 601688 华泰证 券 5,646,827.00 8.43 42 603869 北部湾 旅 5,589,566.28 8.35 43 300197 铁汉生 态 5,574,714.00 8.33 44 000661 长春高 新 5,558,044.00 8.30 45 600837 海通证 券 5,541,086.64 8.28 46 601333 广深铁 路 5,530,863.36 8.26 47 000554 泰山石 油 5,455,012.00 8.15 48 601933 永辉超 市 5,453,667.00 8.14 49 601225 陕西煤 业 5,357,389.97 8.00 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 30 页 共 43 页


50 601328 交通银 行 5,312,200.00 7.93 51 000063 中兴通 讯 5,165,202.74 7.71 52 600066 宇通客 车 5,124,462.00 7.65 53 601818 光大银 行 5,036,711.00 7.52 54 002456 欧菲光 5,008,530.45 7.48 55 002202 金风科 技 5,002,031.75 7.47 56 601168 西部矿 业 4,996,890.64 7.46 57 601939 建设银 行 4,979,700.00 7.44 58 002797 第一创 业 4,936,562.00 7.37 59 002007 华兰生 物 4,881,929.09 7.29 60 002583 海能达 4,856,039.67 7.25 61 600867 通化东 宝 4,823,586.78 7.20 62 600109 国金证 券 4,790,050.00 7.15 63 002466 天齐锂 业 4,621,710.00 6.90 64 600703 三安光 电 4,614,120.08 6.89 65 002271 东方雨 虹 4,548,638.32 6.79 66 002205 国统股 份 4,528,210.00 6.76 67 601117 中国化 学 4,527,723.00 6.76 68 000985 大庆华 科 4,478,219.38 6.69 69 002158 汉钟精 机 4,169,450.96 6.23 70 600562 国睿科 技 4,165,944.26 6.22 71 300101 振芯科 技 4,161,777.75 6.22 72 601088 中国神 华 4,097,023.74 6.12 73 600585 海螺水 泥 4,085,000.00 6.10 74 600011 华能国 际 4,071,975.00 6.08 75 002850 科达利 4,003,603.22 5.98 76 002640 跨境通 3,997,448.00 5.97 77 603883 老百姓 3,985,783.45 5.95 78 300332 天壕环 境 3,979,497.00 5.94 79 601699 潞安环 能 3,845,113.68 5.74 80 603179 新泉股 份 3,821,672.94 5.71 81 000937 冀中能 源 3,770,804.42 5.63 82 300116 坚瑞沃 能 3,742,742.00 5.59 83 600328 兰太实 业 3,736,896.69 5.58 84 601991 大唐发 电 3,730,904.00 5.57 85 300059 东方财 富 3,715,409.91 5.55 86 002138 顺络电 子 3,694,981.15 5.52 87 002179 中航光 电 3,672,647.60 5.48 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 31 页 共 43 页


88 600477 杭萧钢 构 3,670,380.80 5.48 89 000402 金 融 街 3,620,926.78 5.41 90 601198 东兴证 券 3,613,280.88 5.40 91 600884 杉杉股 份 3,591,351.10 5.36 92 600803 新奥股 份 3,528,083.00 5.27 93 603186 华正新 材 3,495,366.40 5.22 94 601607 上海医 药 3,441,015.00 5.14 95 002510 天汽模 3,437,355.98 5.13 96 600030 中信证 券 3,420,302.72 5.11 97 000998 隆平高 科 3,403,752.00 5.08 98 300157 恒泰艾 普 3,365,019.00 5.03 99 601611 中国核 建 3,287,168.00 4.91 100 000049 德赛电 池 3,259,461.80 4.87 101 603888 新华网 3,255,230.79 4.86 102 000776 广发证 券 3,254,028.00 4.86 103 600266 北京城 建 3,223,775.00 4.81 104 000878 云南铜 业 3,186,161.00 4.76 105 600362 江西铜 业 3,183,175.35 4.75 106 000963 华东医 药 3,168,435.00 4.73 107 600750 江中药 业 3,150,509.00 4.71 108 002460 赣锋锂 业 3,105,403.00 4.64 109 601186 中国铁 建 3,087,428.30 4.61 110 601890 亚星锚 链 3,087,027.82 4.61 111 000970 中科三 环 3,069,461.00 4.58 112 600563 法拉电 子 3,031,000.00 4.53 113 300618 寒锐钴 业 3,026,298.73 4.52 114 000507 珠海港 3,009,808.00 4.50 115 600268 国电南 自 3,000,152.18 4.48 116 603078 江化微 2,993,048.52 4.47 117 000090 天健集 团 2,986,964.00 4.46 118 002555 三七互 娱 2,982,866.46 4.45 119 601021 春秋航 空 2,936,388.26 4.39 120 002430 杭氧股 份 2,928,682.00 4.37 121 300630 普利制 药 2,891,970.00 4.32 122 600072 中船科 技 2,871,878.21 4.29 123 002342 巨力索 具 2,866,403.00 4.28 124 600908 无锡银 行 2,861,000.00 4.27 125 600015 华夏银 行 2,831,136.00 4.23 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 32 页 共 43 页


126 601238 广汽集 团 2,750,066.00 4.11 127 000931 中 关 村 2,744,386.00 4.10 128 002717 岭南园 林 2,742,277.00 4.10 129 601800 中国交 建 2,720,242.00 4.06 130 600259 广晟有 色 2,713,915.11 4.05 131 000915 山大华 特 2,697,710.00 4.03 132 300257 开山股 份 2,695,267.00 4.03 133 603727 博迈科 2,683,468.55 4.01 134 300164 通源石 油 2,668,000.00 3.98 135 300600 瑞特股 份 2,666,650.00 3.98 136 300113 顺网科 技 2,633,932.04 3.93 137 603180 金牌厨 柜 2,632,033.00 3.93 138 000069 华侨城 A 2,620,221.00 3.91 139 600295 鄂尔多 斯 2,618,695.00 3.91 140 600962 国投中 鲁 2,561,714.54 3.83 141 603999 读者传 媒 2,542,226.04 3.80 142 601881 中国银 河 2,531,864.00 3.78 143 600416 湘电股 份 2,528,447.00 3.78 144 002142 宁波银 行 2,526,913.67 3.77 145 002008 大族激 光 2,500,105.00 3.73 146 600271 航天信 息 2,480,315.00 3.70 147 600970 中材国 际 2,469,729.00 3.69 148 600435 北方导 航 2,468,433.00 3.69 149 600919 江苏银 行 2,447,500.00 3.66 150 600399 抚顺特 钢 2,441,292.00 3.65 151 600887 伊利股 份 2,427,883.00 3.63 152 002408 齐翔腾 达 2,411,645.00 3.60 153 300397 天和防 务 2,409,056.00 3.60 154 600881 亚泰集 团 2,406,182.00 3.59 155 600885 宏发股 份 2,402,216.00 3.59 156 600827 百联股 份 2,400,652.00 3.59 157 000060 中金岭 南 2,398,422.81 3.58 158 600297 广汇汽 车 2,391,244.09 3.57 159 002739 万达电 影 2,387,600.00 3.57 160 600848 上海临 港 2,386,728.00 3.56 161 600528 中铁工 业 2,377,615.00 3.55 162 300097 智云股 份 2,373,208.20 3.54 163 002643 万润股 份 2,344,881.00 3.50 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 33 页 共 43 页


164 603006 联明股 份 2,336,243.80 3.49 165 600611 大众交 通 2,335,505.64 3.49 166 000001 平安银 行 2,298,581.00 3.43 167 002636 金安国 纪 2,274,577.15 3.40 168 002302 西部建 设 2,253,680.00 3.37 169 000786 北新建 材 2,252,831.00 3.36 170 300409 道氏技 术 2,238,183.84 3.34 171 601985 中国核 电 2,230,403.64 3.33 172 002508 老板电 器 2,228,878.60 3.33 173 600995 文山电 力 2,227,555.00 3.33 174 600392 盛和资 源 2,207,820.40 3.30 175 600497 驰宏锌 锗 2,204,913.84 3.29 176 000823 超声电 子 2,192,209.79 3.27 177 300123 太阳鸟 2,164,796.00 3.23 178 002562 兄弟科 技 2,146,628.00 3.21 179 002596 海南瑞 泽 2,145,766.00 3.20 180 600835 上海机 电 2,144,570.00 3.20 181 002716 金贵银 业 2,140,126.48 3.20 182 600149 *ST 坊展 2,111,719.73 3.15 183 300481 濮阳惠 成 2,042,482.00 3.05 184 600498 烽火通 信 2,033,188.40 3.04 185 600028 中国石 化 2,012,500.00 3.01 186 300658 延江股 份 2,007,529.11 3.00 187 600010 包钢股 份 1,998,465.00 2.98 188 300335 迪森股 份 1,998,442.14 2.98 189 300007 汉威科 技 1,992,567.00 2.98 190 002050 三花智 控 1,984,779.00 2.96 191 603929 亚翔集 成 1,980,869.00 2.96 192 600178 东安动 力 1,947,329.00 2.91 193 600782 新钢股 份 1,934,000.00 2.89 194 603986 兆易创 新 1,925,364.00 2.88 195 600740 山西焦 化 1,884,641.64 2.81 196 600720 祁连山 1,874,159.12 2.80 197 600386 北巴传 媒 1,851,971.75 2.77 198 002035 华帝股 份 1,850,193.35 2.76 199 300236 上海新 阳 1,845,477.00 2.76 200 601600 中国铝 业 1,820,399.04 2.72 201 002163 中航三 鑫 1,818,011.00 2.72 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 34 页 共 43 页


202 000983 西山煤 电 1,788,245.00 2.67 203 600184 光电股 份 1,781,988.80 2.66 204 600019 宝钢股 份 1,778,080.00 2.66 205 000547 航天发 展 1,775,442.73 2.65 206 000501 鄂武商 A 1,770,868.32 2.64 207 600141 兴发集 团 1,769,270.00 2.64 208 600495 晋西车 轴 1,734,070.00 2.59 209 600153 建发股 份 1,722,534.00 2.57 210 002318 久立特 材 1,719,522.00 2.57 211 300450 先导智 能 1,717,233.90 2.56 212 002310 东方园 林 1,713,665.04 2.56 213 601766 中国中 车 1,713,431.00 2.56 214 603626 科森科 技 1,704,200.00 2.55 215 600518 康美药 业 1,683,646.94 2.51 216 600775 南京熊 猫 1,675,008.84 2.50 217 002738 中矿资 源 1,660,402.00 2.48 218 300603 立昂技 术 1,646,466.00 2.46 219 600104 上汽集 团 1,644,244.71 2.46 220 601166 兴业银 行 1,626,000.00 2.43 221 603833 欧派家 居 1,623,646.60 2.42 222 000721 西安饮 食 1,617,840.00 2.42 223 000062 深圳华 强 1,610,172.07 2.40 224 002639 雪人股 份 1,605,285.00 2.40 225 300156 神雾环 保 1,600,400.22 2.39 226 002045 国光电 器 1,590,597.00 2.38 227 000926 福星股 份 1,583,525.24 2.36 228 002589 瑞康医 药 1,565,076.00 2.34 229 000820 神雾节 能 1,556,530.00 2.32 230 300628 亿联网 络 1,539,373.00 2.30 231 000553 沙隆达 A 1,538,653.00 2.30 232 300284 苏交科 1,533,234.00 2.29 233 002110 三钢闽 光 1,525,395.00 2.28 234 600079 人福医 药 1,481,302.00 2.21 235 600516 方大炭 素 1,470,882.00 2.20 236 601000 唐山港 1,458,873.23 2.18 237 002829 星网宇 达 1,453,304.00 2.17 238 002822 中装建 设 1,451,779.72 2.17 239 000567 海德股 份 1,446,577.00 2.16 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 35 页 共 43 页


240 603040 新坐标 1,439,858.00 2.15 241 000563 陕国投 A 1,413,981.00 2.11 242 600977 中国电 影 1,404,818.00 2.10 243 601899 紫金矿 业 1,396,753.20 2.09 244 002714 牧原股 份 1,390,481.00 2.08 245 002378 章源钨 业 1,368,379.45 2.04 246 002354 天神娱 乐 1,362,955.00 2.04 注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,029,744,527.42 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 959,947,614.98 注:本 报告 期内 ,买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 35,355,333.30 20.52 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,355,333.30 20.52


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 36 页 共 43 页


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019546 16 国债 18 258,840 25,855,527.60 15.01 2 019557 17 国债 03 95,370 9,499,805.70 5.51


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持性 证券 。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 37 页 共 43 页


7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体除 广 发证券受到监 管部门行 政 处罚外,其他 发 行主体未出现 被监管部 门 立案调查,或 在报告编 制 日前一年内受 到公开谴 责 、处罚的情 形。广发 证券 于 2016 年 11 月 26 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会《 行政 处罚 决定 书》 : 对广发 证券 责令 改 正, 给予 警告 , 没收 违法 所得 6,805,135.75 元 , 并处以 20,415,407.25 元 罚款 。 本 基金 投资 该 上市公司的决 策流程符 合 本基金管理人 投资管理 制 度的相关规定 。本基金 管 理人的投研 团队对该 上市公司受处 罚事件进 行 了及时分析和 跟踪研究 , 认为该事件对 该 公司投 资 价值未产生 实质性影 响。 7.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 172,334.28 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 608,538.33 5 应收申 购款 19,870.45 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 800,743.06


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 38 页 共 43 页


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 8,466 23,755.96 125,357,601.26 62.33% 75,760,390.71 37.67%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 34,242.17 0.0170%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2010 年 12 月9 日 ) 基金 份额 总额 946,086,141.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额 80,099,564.65 本报告 期基 金总 申购 份额 134,933,367.65 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 39 页 共 43 页


减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 13,914,940.33 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 201,117,991.97


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 基金 经理变 更为 蒋佳 良先 生。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所, 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普 华永道 中天 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 )变 更为 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 40 页 共 43 页


金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 天风证券 2 451,634,785.84 22.70% 330,280.18 19.75% - 川财证券 1 206,397,896.79 10.37% 150,939.57 9.03% - 国泰君安 2 192,428,284.58 9.67% 179,207.98 10.72% - 光大证券 1 188,534,887.99 9.48% 175,582.49 10.50% - 东北证券 2 131,710,957.25 6.62% 122,662.74 7.34% - 广发证券 1 122,618,478.04 6.16% 114,194.69 6.83% - 方正证券 1 119,466,249.71 6.00% 87,365.55 5.23% - 长江证券 1 115,450,398.59 5.80% 107,518.82 6.43% - 民生证券 1 106,311,120.91 5.34% 77,745.01 4.65% - 东兴证券 1 88,241,617.00 4.43% 82,179.66 4.91% - 海通证券 2 58,155,498.88 2.92% 52,457.03 3.14% - 华泰证券 2 49,685,991.84 2.50% 46,272.90 2.77% - 国联证券 1 41,854,674.07 2.10% 38,979.52 2.33% - 国信证券 1 40,018,477.21 2.01% 37,269.20 2.23% - 中泰证券 2 31,036,309.76 1.56% 28,904.22 1.73% - 中银国际 1 18,430,954.60 0.93% 17,164.69 1.03% - 华金证券 1 12,553,948.34 0.63% 9,180.78 0.55% - 招商证券 1 7,697,842.00 0.39% 7,168.91 0.43% - 中信证券 3 7,463,769.00 0.38% 6,951.10 0.42% - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 41 页 共 43 页


国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文 件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单 元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租 用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。


注 2:本报告 期内 新增 了 川财证券的深 圳交易单 元 ;退租了华林 证券的深 圳 交易单元; 因华泰联 合证券合并入 华泰证券 , 原华泰联合证 券下交易 单 元全部转入华 泰证券; 因 申银万国证 券与宏源 证券合 并, 更名 为申 万宏 源证券 ,但 交易 单元 暂时 不合并 ,仍 分开 使用 。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 天风证券 6,827,671.50 18.42% 13,000,000.00 17.71% - - 川财证券 - - - - - - 国泰君安 748,070.00 2.02% - - - - 光大证券 8,565,945.20 23.12% 31,000,000.00 42.23% - - 东北证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长江证券 8,919,343.20 24.07% - - - - 民生证券 - - 23,000,000.00 31.34% - - 东兴证券 - - - - - - 海通证券 2,000,400.00 5.40% - - - - 华泰证券 4,101,230.00 11.07% 2,000,000.00 2.72% - - 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 42 页 共 43 页


国联证券 5,895,120.00 15.91% 4,400,000.00 5.99% - - 国信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-3-21 0.00 23,173,812.28 0.00 23,173,812.28 11.52 中海环保新能源混合 2017 年半 年度报告摘要 第 43 页 共 43 页


产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险





当 基金 份 额集 中度 较高 时 , 少数 基金 份 额持 有人 所 持 有的 基金 份 额占 比较 高 , 其在 召开 持 有人大 会 并对审 议事项 进行投票 表决时 可能拥 有 较大话语 权。





2 、巨 额赎回 的风险


持有基 金份额 比例较 高的投资 者大量 赎回时, 更容易触 发巨额 赎回条 款 , 基金份额 持有人 将 可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。





3 、基 金规模 较小导 致的风险


持有基 金份额 比例较 高的投资 者集中 赎回后, 可能导致 基金规 模较小, 基金持续 稳定运 作可 能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 , 执行相关 投资策 略,力 争 实现投资 目标。





4、 基金净 值大幅 波 动的风险


持有基 金份额 比例较 高的投资 者大额 赎回时 , 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资 产净值造 成较大 波动。





5、 提前终 止基金 合 同的风险


持 有 基金 份额 比 例较 高的 投 资者 集 中赎 回 后, 可能 导 致在 其 赎回 后 本基 金资 产 规模 长 期低 于 5000 万元 ,进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。


中海基金管理有限公司 2017 年8 月29 日