中 海 安 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年8 月29 日
中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司(以下 简 称 “浦发银行 ”)根据 本基 金合同规定 ，
于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海安 鑫保 本混 合
基金主 代码 000166
前端交 易代 码 000166
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 31 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 624,610,707.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 采用 保本 投资 策略 ，在 保 证本 金安 全的 前提 下，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金 以CPPI 策略 为主、 OBPI 策 略为 辅进 行资 产配 置
和投资 组合 管理， 其中 主要 通过 CPPI 策略 动态 调整 安
全 资 产与 风险 资产 的投 资比 例 ，实 现基 金资 产的 保本
前提； 通过OBPI 策 略控 制 投资组 合的 下行 风险 ， 同 时
获取投 资组 合的 上行 收益 。
1、CPPI 策 略与 资产 配置
本基金 以CPPI 策略 为主 ， 通过设 置安 全垫 ， 对 安全 资
产 与 风险 资产 的投 资比 例进 行 动态 调整 ，确 保到 期保
本。
2、OBPI 策 略与 组合 管理
OBPI 策略 主要 基于 期权 的 避险策 略， 在该 策略 中同 时
买 入 风险 资产 和以 该风 险资 产 为标 的的 看跌 期权 。当
风 险 资产 价格 下跌 时， 可执 行 看跌 期权 ；当 风险 资产
价格上 涨时 ，则 放弃 执行 看跌期 权。
3、债 券组 合配 置策 略
（1） 久期 配置
本 基 金根 据不 同大 类资 产在 宏 观经 济周 期的 属性 ，确
定 债 券资 产配 置的 基本 方向 和 特征 ；同 时结 合债 券市
场资金 供求 分析 ，最 终确 定投资 组合 的久 期配 置 。
（2） 期限 结构 配置
在 确 定组 合久 期后 ，通 过研 究 收益 率曲 线形 态， 在子
弹 组 合、 杠铃 组合 和梯 形组 合 中选 择风 险收 益比 最佳
的配置 方案 。
4、个 券投 资策 略 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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本 基 金对 不同 类型 债券 的信 用 风险 、市 场流 动性 、市
场 风 险等 因素 进行 分析 ，确 定 整个 债券 组合 中各 类别
债券投 资比 例。
（1） 信用 品种 的投 资策 略 （中小 企业 私募 债除 外）
本 基 金对 金融 债、 企业 债、 公 司债 和资 产支 持证 券等
信 用 品 种 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策
略。
本 基 金对 发债 主体 企业 进行 深 入的 基本 面分 析， 投资
于 信 用风 险相 对较 低、 信用 利 差收 益相 对较 大的 优质
品种。
（2） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本 基 金对 中小 企业 私募 债的 投 资策 略主 要基 于信 用品
种 投 资策 略， 在此 基础 上重 点 分析 私募 债的 信用 风险
及流动 性风 险。
（3） 可转 换债 券投 资策 略
本基金 可通 过可 转换 债券 来实 现OBPI 策 略。 本 基金 在
进 行 可转 换债 券投 资时 ，将 首 先对 可转 换债 券自 身的
内 在 债券 价值 进行 研究 ；然 后 对 可 转换 债券 的基 础股
票 的 基本 面进 行分 析， 形成 对 基础 股票 的价 值评 估；
最后将 两者 评分 结合 在一 起， 选 择被 市场 低估 的品 种，
以合理 价格 买入 并持 有， 获取稳 健的 投资 回报 。
5、股 票投 资策 略
在 股 票投 资中 ，本 基金 采用 定 量分 析与 定性 分析 相结
合 的 方法 ，选 择其 中经 营稳 健 、具 有核 心竞 争优 势的
上市公 司进 行投 资。
6、权 证投 资策 略
本 基 金在 买入 股票 等风 险资 产 时， 同时 投资 以其 为标
的 的 看跌 期权 ；或 者在 买入 债 券等 无险 资产 时， 同时
投资看 涨期 权。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型证 券投 资 基金 ，属 于证 券投 资基
金中的 低风 险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 朱萍
联系电 话 021-38429808 021-61618888
电子邮 箱 wangl@zhfund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95528 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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传真 021-68419525 021-63602540
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 6,932,592.44
本期利 润 9,644,497.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0146
本期基 金份 额净 值增 长率 1.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2961
期末基 金资 产净 值 635,683,380.69
期末基 金份 额净 值 1.018
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.04% 0.17% 0.00% 0.22% 0.04%
过去三 个月 0.79% 0.04% 0.52% 0.01% 0.27% 0.03%
过去六 个月 1.50% 0.04% 1.05% 0.01% 0.45% 0.03% 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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过去一 年 0.89% 0.07% 2.12% 0.01% -1.23% 0.06%
过去三 年 37.45% 0.42% 8.01% 0.01% 29.44% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
41.30% 0.37% 11.79% 0.01% 29.51% 0.36%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2013 年7 月31 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 6 月30 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本基金
基金经
理、 中 海
优势精
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理 、
中海积
极收益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海顺鑫
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理 、
中海添
顺定期
开放混
合型证
券投资
基金基
金经理
2013 年 7 月 31
日
- 14 年
刘 俊 先生 ， 复旦 大学 金融
学 专 业博 士 。历 任上 海申
银 万 国证 券 研究 所有 限公
司 策 略 研 究 部 策 略 分 析
师 、 海通 证 券股 份有 限公
司 战 略合 作 与并 购部 高级
项目经 理 。2007 年3 月进
入 本 公司 工 作， 曾任 产品
开发总 监 。2010 年3 月至
2015 年8 月任 中海 稳健 收
益 债 券型 证 券投 资基 金基
金经理，2015 年 4 月至
2017 年6 月任 中海 安鑫 宝
1 号 保本 混 合型 证券 投资
基金基 金经 理，2012 年 6
月 至 今任 中 海优 势精 选灵
活 配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2013 年 7 月
至 今 任中 海 安鑫 保本 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2014 年 5 月至 今任 中
海 积 极收 益 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年 12 月 至今 任
中 海 顺鑫 保 本混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理，2017
年 4 月至 今任 中海 添顺 定
期 开 放混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易 等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ， 对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年宏观经 济保持平 稳 ，显示去年以 来的稳增 长 经济政策起到 作用。工 业 生产趋于稳定 ，
企业盈 利有 所恢 复 。 价 格 数据方 面 ，PPI 价 格同 比继 续上涨 ，2 月 份达 到上 半年 高点后 涨幅 缓慢 回
落。CPI 价 格数据持 续温 和，短期内不 会出现明 显 抬升。金融数 据方面， 月 度新增人民币 贷款从
年初开 始逐 步回 落， 反映 出在央 行指 导下 银行 贷款 投放冲 动出 现明 显回 落。
新年以来人民 币兑美元 贬 值程度有所缓 和，国家 外 汇局对购汇的 用途进行 了 限制，以控制 资
本外流。央行 数次上调 公 开市场操作利 率，体现 了 货币政策稳健 中性的倾 向 ，既应对美 联储加息中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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对人民币的压 力，又进 一 步推动金融市 场降杠杆 。 随着美联储上 半年的加 息 靴子落地， 人民币贬
值预期 大幅 降低 。
监管政 策方 面， 监管 部门 对于金 融机 构的 监管 不断 加强。 银行 业的 宏观 审慎 评估体 系（MPA ）
于上半年内正 式开始实 施 。相关政策显 示出监管 部 门加强监管， 推动金融 市 场降低杠杆 ，维持货
币政策 稳健 中性 的决 心。
债券市场方面在年内美联 储首次加息利空兑现后长 期利率债有所反弹, 但 流 动性 紧 张 后 债 券
收益率 又出 现上 行 。 半 年 末时 ， 在 MPA 大考 、 公开 市场巨 额到 期以 及发 债高 峰对流 动性 的冲 击背
景之下 ， 央行 提前 释放 较 长跨季 资金 ， 并及 时对 冲 后续 MLF 和逆 回购 到 期 资 金， 市场 流动 性紧 张
局面有 所缓 解。 随着 美联 储加息 预期 兑现 ，债 券市 场整体 出现 反弹 。
股票市场呈现 震荡上行 格 局，年初时 周 期股表现 较 好，但春节后 白马成长 股 表现更强。随 后
整个二季度少 数白马蓝 筹 呈现牛市特征 ，大量中 小 市值股票大幅 下跌，这 体 现了整个市 场格局已
经发生 了重 要变 化。
上半年 内整 体操 作平 稳， 债券资 产以 优质 短期 信用 品种为 主要 配置 方向 ， 股 票资产 保持 低 配 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.018 元( 累 计净 值1.413 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为1.50% ，高 于业 绩比较 基 准 0.45 个 百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
未来经济数据 的变化和 政 府宏观政策 走 向是证券 市 场最重要的影 响因素。 下 半年内经济数 据
能否继续平稳 增长，物 价 数据是否继续 维持低位 ， 监管政策的走 向，这些 宏 观问题将是 市场持续
关注的焦点。 全球背景 下 欧美主要经济 体的复苏 力 度和货币政策 变化，对 国 内金融市场 也会产生
影响。
对上述各种因 素我们要 保 持实时跟踪。 债券市场 方 面，未来的运 作要坚持 稳 健原则，首要 是
规避利 率风 险 ， 其 次规 避 信用风 险 ， 保 持适 度的 久 期， 应对 市场 变化 带来 的 冲击 。 权 益市 场方 面，
将根据宏观背 景变化调 整 权益资产配置 比例，同 时 根据行业和个 股的增长 前 景及估值水 平及时调
整个股 的具 体配 置。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 中海安 鑫保 本混
合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托 管协 议的规定 ， 对中海安鑫保 本混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 期内 ， 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
950,919.27 3,323,145.72
结算备 付金
528,336.01 2,018,236.25
存出保 证金
33,726.40 547,347.83
交易性 金融 资产
647,290,871.10 608,300,728.70
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
647,290,871.10 608,300,728.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 81,000,600.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
8,645,134.37 6,380,847.93
应收股 利
- -
应收申 购款
- 99.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
657,448,987.15 701,571,006.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
20,000,000.00 -
应付证 券清 算款
10,472.88 209,335.15
应付赎 回款
10,840.05 20,610.37
应付管 理人 报酬
629,527.59 715,564.59
应付托 管费
104,921.28 119,260.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
200.00 415,860.10
应交税 费
882,648.32 882,648.32
应付利 息
-6,981.91 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
133,978.25 235,156.13
负债合 计
21,765,606.46 2,598,435.42
所有者权益：
实收基 金
449,983,451.07 502,006,281.37
未分配 利润
185,699,929.62 196,966,289.52
所有者 权益 合计
635,683,380.69 698,972,570.89
负债和 所有 者权 益总 计
657,448,987.15 701,571,006.31
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.018 元， 基金 份额 总额624,610,707.78 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
14,716,784.19 9,510,283.98
1.利息 收入
12,197,548.20 11,143,095.77
其中： 存款 利息 收入
198,079.97 1,486,451.31
债券利 息收 入
11,543,966.05 8,657,195.16
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
455,502.18 999,449.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-367,529.84 285,787.74
其中： 股票 投资 收益
-38,883.65 -3,532,956.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-328,646.19 3,735,450.78
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 26 页
股利收 益
- 83,293.48
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
2,711,904.77 -2,144,419.79
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
174,861.06 225,820.26
减： 二、费用
5,072,286.98 7,647,622.28
1．管 理人 报酬
3,979,526.94 5,147,607.34
2．托 管费
663,254.55 857,934.51
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
5,293.25 1,183,182.68
5．利 息支 出
262,454.17 309,929.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
262,454.17 309,929.69
6．其 他费 用
161,758.07 148,968.06
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,644,497.21 1,862,661.70
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
9,644,497.21 1,862,661.70
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
502,006,281.37 196,966,289.52 698,972,570.89
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 9,644,497.21 9,644,497.21
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-52,022,830.30 -20,910,857.11 -72,933,687.41
其中：1.基 金申 购款 329,652.35 132,629.34 462,281.69
2. 基金 赎回 款 -52,352,482.65 -21,043,486.45 -73,395,969.10
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - - 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
449,983,451.07 185,699,929.62 635,683,380.69
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
631,570,514.49 251,347,092.73 882,917,607.22
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,862,661.70 1,862,661.70
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-30,630,886.87 -12,186,862.34 -42,817,749.21
其中：1.基 金申 购款 7,209,000.09 2,857,936.81 10,066,936.90
2. 基金 赎回 款 -37,839,886.96 -15,044,799.15 -52,884,686.11
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
600,939,627.62 241,022,892.09 841,962,519.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海安鑫保本 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定，经中 国证券 监
督管理委员会 证监许可[2013]369 号《关于 核准中海 安鑫保本混合 型证券投资 基金募集的批 复》
核准 ， 于2013 年 7 月 2 日至 2013 年7 月26 日 向社 会公开 募集 。 本基 金为 契 约 型开 放式 ， 存续 期中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 26 页
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 313,835,907.37 元 ， 经江 苏公 证天 业会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)苏公W[2013]B079 号验 资 报 告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 中海
安鑫保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2013 年 7 月 31 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为313,892,567.45 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 56,660.08 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 中海 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 。
根据 《中 海安 鑫保 本混 合 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 的 有关 规定 ， 本 基金 的 保本周 期 为 2 年，
第一个 保本 周期 自《 基金 合同》 生效 之日 起 至 2 个 公历年 后对 应日 止。 如该 对应日 为非 工作 日 ，
则保本周期到 期日顺延 至 下一个工 作日 。在第一 个 保本周期到期 日，如基 金 份额持有人 认购并持
有到期的基金 份额的可 赎 回金额加上其 认购并持 有 到期的基金份 额累计分 红 款项之和低 于其认购
保本金额，则 基金管理 人 应补足该差额 ，并在保 本 周期到期日后 二十个工 作 日内将该差 额支付给
基金份 额持 有人 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 海 安鑫保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券 、 货币 市场 工 具、 权证 以及 法律 法
规或中国证监 会允 许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国证 监会相关 规 定。本基金 的投资组
合比例为：股 票、权证 等 风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ，其中基 金 持有的全部 权证的市
值不超 过基 金资 产净 值的 3%； 债券 、 货 币市 场工 具 等安全 资产 占基 金资 产的 比例不 低于 60%，其
中基金 保留 的现 金或 投资 于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：2 年 期银 行定 期存 款利 率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 安鑫 保本混 合型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,979,526.94 5,147,607.34
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,367,173.01 1,660,959.33
注：本 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.2% 的年费 率计 提。 管理 费计 算方法 如下 ：
H=E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
663,254.55 857,934.51
注：本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 基金 托管 费计算 方法 如下 ：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本基金在 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
7 月 31 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 14,999,000.00 14,999,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 14,999,000.00 14,999,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.4000% 1.8000%
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 26 页
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 950,919.27 43,334.76 46,571,522.32 1,444,247.09
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司保管 ， 并按银行间 同业利率
计息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
-
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额20,000,000.00 元 ， 于2017 年7 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 26 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 647,290,871.10 98.45
其中： 债券 647,290,871.10 98.45
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,479,255.28 0.22
7 其他各 项资 产 8,678,860.77 1.32
8 合计 657,448,987.15 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300287 飞利信 1,858,731.00 0.27
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300287 飞利信 1,819,847.35 0.26
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,858,731.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,819,847.35
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 30,307,029.20 4.77
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 47,856,841.90 7.53
5 企业短 期融 资券 10,033,000.00 1.58
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 559,094,000.00 87.95
9 其他 - -
10 合计 647,290,871.10 101.83
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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1 111618223 16 华夏
CD223
500,000 48,490,000.00 7.63
2 111698604 16 南 京银 行
CD126
400,000 39,104,000.00 6.15
3 111616176 16 上 海银 行
CD176
400,000 38,796,000.00 6.10
4 111799934 17 宁 波银 行
CD111
300,000 29,892,000.00 4.70
5 111716133 17 上 海银 行
CD133
300,000 29,886,000.00 4.70
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持性 证券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 33,726.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,645,134.37
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,678,860.77
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,858 128,573.63 26,980,812.30 4.32% 597,629,895.48 95.68%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
19.84 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 31 日 ） 基金 份额 总额
313,892,567.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 696,833,971.99
本报告 期基 金总 申购 份额 457,616.69 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 72,680,880.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 624,610,707.78
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变化 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 中海安鑫保本混合 2017 年半年 度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 3,678,578.35 100.00% 2,690.18 100.00% -
方正证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内本 基金 租用券 商交易 单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
方正证券 11,115,167.48 13.75% 119,800,000.00 17.52% - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 69,749,878.71 86.25% 563,900,000.00 82.48% - -
中海基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
