中 海 可 转 换债 券 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国农业银行 股份有限公司（以下简称 “农业银行” ）根据本基金 合同规定，于
2017 年 8 月 25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海可 转债 债券
基金主 代码 000003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月20 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 65,984,812.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海可 转债 债 券 A 中海可 转债 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000003 000004
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 33,960,556.18 份 32,024,256.18 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 以可 转换 债券 为主 要投资 目标 ， 在严 格控 制 投资组 合风 险的 基础 上 ， 充
分把握 可转 换债 券兼 具股 性和债 性的 风险 收益 特征 ， 实现基 金资 产的 长 期 稳 健
增值。
投资策 略 1、整 体资 产配 置策 略
在严格 风控 基础 上， 通过 对国内 外宏 观经 济形 势、 证券市 场估 值水 平、 财 政 及
货币政 策以 及信 用风 险情 况等因 素的 综合 研判 ， 预 测各大 类资 产 （ 可转 债 、 股
票、 债 券等 ） 在 不同 经济 周期阶 段内 的风 险收 益特 征， 进 而在 各大 类资 产 之 间
进行整 体动 态配 置， 力争 为基金 资产 获取 持续 稳健 回报。
2、可 转换 债券 投资 策略
（1） 一级 市场
将积极 参与 公司 基本 面优 秀、 发行 条款 较好 、 申 购 预期收 益较 高的 可转 债 一 级
市场申 购， 上市 后根 据个 券即时 市场 价格 等因 素做 出持有 或卖 出的 决策 。
（2） 二级 市场
将结合 历史 估值 情景 ， 综 合运用 基本 面分 析、 理论 定价分 析、 相对 价值 分 析 等
方法， 在严 格控 制风 险的 前提上 ， 把 握可 转换 债券 的价值 走向 ， 精 选个 券， 力
争实现 更高 的投 资收 益。 同时， 由于 可转 债一 般还 设置提 前赎 回权 、 向 下 修 正
权、 提 前回 售权 等条 款， 因此， 还需 要详 细分 析各 条款本 身的 潜在 价值 ， 力 争
抓住每 一次 条款 博弈 投资 机会 。 另 外， 由于 可转 债 和标的 股票 之间 可能 存 在 风
险相对 较小 的套 利机 会， 因此， 还需 要密 切关 注相 应投资 机会 。
3、普 通债 券投 资策 略
将采取 利率 策略 、 期 限结 构策略 、 信 用策 略、 息 差 策略和 个券 选择 策略 ， 判 断
不同债 券在 经济 周期 的不 同 阶段 的相 对投 资价 值， 并确定 不同 债券 在组 合 资 产
中的配 置比 例， 实现 组合 的稳健 增值 目标 。
4、中 小企 业私 募债 投资 策 略 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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对中小 企业 私募 债的 投资 主要以 信用 品种 投资 策略 为基础， 重点 分析 私 募 债 的
信用风 险及 流动 性风 险。 首先， 确定 经济 周期 所处 阶段， 投资 具有 积极 因 素 的
行业 ， 规 避具 有潜 在风 险 的行业 ； 其次 ， 对中 小企 业 私募债 发行 人的 经营 管理 、
发展前 景、 公司 治理 、财 务状况 及偿 债能 力综 合分 析。
5、股 票投 资策 略
（1） 一级 市场
作为固 定收 益类 产品 ， 将 充分依 靠公 司研 究平 台和 股票估 值体 系 ， 深 入研 究 首
次发行(IPO)股 票 的 上 市 公司 基 本 面 ， 在 有 效 控制 风险 的 前 提 下 制 定 相 应的 新
股认购 策略。
（2） 二级 市场
本基金 将采 用定 量分 析与 定性分 析相 结合 的方 法， 优先选 择具 有相 对比 较 优 势
的同时 估值 水平 相对 较低 的优质 上市 公司 进行 投资 。 定 性分 析主 要包 括 ： 公 司
治理结 构、 自 主知 识产 权 、 品牌影 响力、 市场 定价 能力、 成 本控 制能 力 等 。 定
量分析 主要 包括 ：估 值水 平指标 、资 产质 量指 标、 各种财 务指 标等 。
业绩比 较基 准 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 ×70% ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 ×20 % ＋上证红
利指数 ×10 %
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中低 风险、 中低 预期 收益 品 种 ，
其预期 风险 和预 期收 益水 平低于 股票 型、 混合 型基 金，高 于货 币市 场基 金。
本基金 主要 投资 于可 转换 债券， 在 债券 型基 金中 属 于风险 水平 相对 较高 的 投 资
产品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30
层
中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
中海 可转 债债 券 A 中海可 转债 债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日- 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 -3,288,537.25 -3,396,071.37
本期利 润 -626,867.53 -736,724.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0180 -0.0210
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.22% -2.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2081 -0.2042
期末基 金资 产净 值 26,894,096.92 25,484,146.91
期末基 金份 额净 值 0.792 0.796
注：1 ：以 上所 述基 金业 绩 指标不 包括 基金 份额 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用（ 例如 ，申 购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中海可 转债 债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
3.39% 0.38% 3.75% 0.39% -0.36% -0.01%
过去三 个
月
-0.63% 0.58% 1.77% 0.35% -2.40% 0.23%
过去六 个
月
-2.22% 0.44% 2.50% 0.30% -4.72% 0.14%
过去一 年 -7.37% 0.50% 3.78% 0.36% -11.15% 0.14%
过去三 年 -0.73% 1.78% 14.08% 1.51% -14.81% 0.27%
自基金 合
同生效 起
至今
-6.88% 1.54% 11.79% 1.29% -18.67% 0.25%
中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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中海可 转债 债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
3.38% 0.37% 3.75% 0.39% -0.37% -0.02%
过去三 个
月
-0.62% 0.59% 1.77% 0.35% -2.39% 0.24%
过去六 个
月
-2.33% 0.45% 2.50% 0.30% -4.83% 0.15%
过去一 年 -7.66% 0.50% 3.78% 0.36% -11.44% 0.14%
过去三 年 0.20% 1.78% 14.08% 1.51% -13.88% 0.27%
自基金 合
同生效 起
至今
-6.41% 1.54% 11.79% 1.29% -18.20% 0.25%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2013 年3 月20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日。
注 2 ：本基金的业绩比较 基准为：中信标普可转债 指数收益率 ×7 0% ＋ 中 证 综合 债 券 指 数 收 益 率
×20% ＋上 证红利指 数 ×1 0 % ，由于本基金 为可转债 基 金且股票投资 优先选择 盈 利增长稳定、 过去
两年连续分红 且股息收 益 率排名居前的 红利股票 ， 我们选取市场 认同度很 高 的中信标普 可转债指
数、中证综合 债券指数 和 上证红利指数 作为计算 业 绩基准指数的 基础指数 。 本基金投资 于固定收
益类资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ，对可 转换 债券（含可分 离交易可 转 换 债券）的投 资比例
不低于 基金 固定 收益 类资 产的 80% ， 非固 定收 益类 资 产的比 例合 计不 超过 基金 资产 的 20% 。 在 一般
市场状况下， 本基金可 转 债投资比例会 控制在 70% 左右，其他固 定收益品 种 投资比例控制 在 20%
左右，股票投 资比例控 制 在 10%左右 。我们根 据本 基金在一般市 场状况下 的 资产配置比例 来确定
本基金业绩基 准指数加 权 的权重，以使 业绩比较 更 加合理。本基 金业绩基 准 指数每日按 照 70% 、
20% 和10% 的比 例对 基础 指 数进行 再平 衡， 然后 得到 加权后 的业 绩基 准指 数的 时间序 列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
投资副
总监， 本
2014 年3 月21 日 - 19 年
江小震 先生， 复旦 大学 金 融
学专业 硕士。 历任 长江 证 券中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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基金基
金经理 、
中海增
强收益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、 中 海
惠裕纯
债债券
型发起
式证券
投资基
金（ LOF ）
基金经
理、 中 海
惠祥分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海中鑫
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海货币
市场证
券投资
基金基
金经理 、
中海纯
债债券
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海惠利
纯债分
级债券
型证券
股份有 限公 司投 资经 理、 中
维资产 管理 有限 责任 公司
部门经 理、 天 安人 寿保 险 股
份有限 公司 （ 原名 恒康 天 安
保险有 限责 任公 司） 投 资 部
经理、 太 平洋 资产 管理 有 限
责任公 司高 级经 理。2009
年 11 月进 入本 公司 工作 ，
历任固 定收 益小 组负 责人 、
固定收 益部 副总 监、 固 定 收
益部总 经理， 现任 投研 中 心
投资副 总监 。 2010 年 7 月至
2012 年10 月任 中海 货币 市
场证券 投资 基金 基金 经理 ，
2011 年 3 月至 今任 中海 增
强收益 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 2013 年 1 月至
今任中 海惠 裕纯 债债 券型
发起式 证券 投资 基金 （LOF ）
基金经 理 ， 2014 年 3 月至今
任中海 可转 换债 券债 券型
证券投 资基 金基 金经 理，
2014 年 8 月至 今任 中海 惠
祥分级 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 2016 年 2 月至
今任中 海中 鑫灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理， 2016 年 4 月至 今任 中 海
货币市 场证 券投 资基 金基
金经理 ， 2016 年 4 月至 今 任
中海纯 债债 券型 证券 投资
基金基 金经 理，2016 年4
月至今 任中 海惠 利纯 债分
级债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ， 2016 年 4 月至 今 任
中海惠 丰纯 债分 级债 券型
证券投 资基 金基 金经 理，
2016 年 7 月至 今任 中海 稳
健收益 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 2016 年 8 月至
今任中 海合 嘉增 强收 益债
券型证 券投 资基 金基 金经
理。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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投资基
金基金
经理、 中
海惠丰
纯债分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海稳健
收益债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
中海合
嘉增强
收益债
券型证
券投资
基金基
金经理
注 1 、上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反 向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 ， 全 球经 济 短期出 现好 转迹 象， 中国 经济增 长稳 中有 升， 货币 政策保 持稳 健中
性的格局。一 季度以来 金 融监管与金融 防风险成 为 市场主线，债 券市场收 益 率经历幅度 不小的调
整，股 票市 场维 持震 荡， 但结构 出现 分化 。
基本面 方面 ，上 半年 经济 增长好 于预 期，GDP 增速 连续两 个季 度维 持 6.9% ， 服务业 和消 费保
持对经 济的 高贡 献， 基建 保持 20% 以 上的 较高 增速 ，房地 产投 资增 速仍 维持 在 6% 左右 ，成 为经 济
增长的 主要 推动 因素 。
货币政 策方 面，2017 年以 来央行 实施 稳健 中性 的货 币政策 ， 通 过综 合运 用不 同类型 的货 币 市
场工具，以削 峰填谷的 方 式维持流动性 总体稳定 。 同时央行监管 逐步加强 ， 金融体系主 动调整业
务降低 内部 杠杆 ，回 归实 体经济 ，6 月末M2 增速 放 缓至 9.2% 。
债券市场方面 ，在金融 防 风险的基调下 ，上半年 债 市收益率延续 去年底的 调 整态势，二季 度
银监会金融监 管政策密 集 出台，债券市 场再次经 历 深度调整，信 用利差走 阔 ，利率债收 益率快速
上行， 至6 月初 稍得 喘息 时机， 债市 小幅 反弹 。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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上半年 内本 基金 整体 操作 平稳， 适当 参与 新发 转债 申购。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金A 类份 额净 值0.792 元(累 计净 值1.002 元)。 报 告期内 本基 金
净值增 长率 为-2.22% ，低 于业绩 比较 基 准 4.72 个百 分点。 本基 金 C 类份 额净 值 0.796 元( 累计 净
值1.006 元)。 报告 期内 本 基金净 值增 长率 为-2.33% ，低于 业绩 比较 基 准 4.83 个百分 点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
上半年经济运 行体现出 较 强的稳定性， 供给侧改 革 效果已经显现 ，加之积 极 的财政政策托 底
经济，未来经 济将会延 续 稳增长的态势 。今年以 来 ，美联储如期 加息以及 缩 表计划的开 启，以及
欧元区经济复 苏、调整 货 币政策等偏鹰 派的言论 ， 从客观上对国 内货币政 策 造成影响， 货币政策
难言宽松，依 旧 保持稳 健 中性。债券市 场方面， 金 融去杠杆仍在 继续，监 管 细则尚未落 地，加之
民企债 券风 波不 断， 市场 不确定 性较 多， 未来 的运 作将继 续坚 持稳 健原 则， 谨慎操 作。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会 负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易 所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —中海 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 34 页
银行存 款
4,778,078.21 1,264,246.15
结算备 付金
128,758.09 254,713.80
存出保 证金
9,978.31 11,532.77
交易性 金融 资产
48,087,411.57 58,840,752.36
其中： 股票 投资
5,414,448.87 4,768,700.00
基金投 资
- -
债券投 资
42,672,962.70 54,072,052.36
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 566,591.44
应收利 息
165,238.88 145,128.39
应收股 利
- -
应收申 购款
14,281.94 26,914.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
53,183,747.00 61,109,879.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,300,000.00
应付证 券清 算款
621,300.62 -
应付赎 回款
64,794.11 2,618.74
应付管 理人 报酬
32,028.73 38,781.09
应付托 管费
8,540.99 10,341.62
应付销 售服 务费
8,391.95 10,603.34
应付交 易费 用
12,897.98 3,541.67
应交税 费
- -
应付利 息
- 811.27
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
57,548.79 258,017.93
负债合 计
805,503.17 1,624,715.66
所有者权益：
实收基 金
65,984,812.36 73,201,020.79
未分配 利润
-13,606,568.53 -13,715,857.23
所有者 权益 合计
52,378,243.83 59,485,163.56
负债和 所有 者权 益总 计
53,183,747.00 61,109,879.22
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 中海 可转 债债 券 A 基金 份额 净 值 0.792 元，基 金份 额总 额中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 34 页
33,960,556.18 份； 中海 可 转债债 券 C 基金 份额 净 值0.796 元， 基金 份额 总额32,024,256.18 份。
中海可 转债 债券 份额 总额 合计 为 65,984,812.36 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
-871,251.08 -17,075,784.46
1.利息 收入
239,095.38 315,992.14
其中： 存款 利息 收入
13,413.32 24,460.57
债券利 息收 入
201,647.85 291,531.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,034.21 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-6,433,994.62 -3,235,150.63
其中： 股票 投资 收益
-1,706,401.68 -1,881,355.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-4,727,392.94 -1,372,295.39
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
-200.00 18,500.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
5,321,016.93 -14,171,252.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,631.23 14,626.74
减： 二、费用
492,340.61 1,138,235.57
1．管 理人 报酬
207,106.94 306,081.21
2．托 管费
55,228.48 81,621.68
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 55,680.73 74,095.06
4．交 易费 用
44,551.38 79,941.43
5．利 息支 出
52,760.43 427,416.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
52,760.43 427,416.98
6．其 他费 用
77,012.65 169,079.21
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,363,591.69 -18,214,020.03 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,363,591.69 -18,214,020.03
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
73,201,020.79 -13,715,857.23 59,485,163.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- -1,363,591.69 -1,363,591.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,216,208.43 1,472,880.39 -5,743,328.04
其中：1.基 金申 购款 5,377,668.35 -1,103,347.06 4,274,321.29
2. 基金 赎回 款 -12,593,876.78 2,576,227.45 -10,017,649.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
65,984,812.36 -13,606,568.53 52,378,243.83
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
92,851,370.29 5,375,543.00 98,226,913.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- -18,214,020.03 -18,214,020.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -5,221,799.62 423,625.71 -4,798,173.91 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 14,274,403.13 -1,208,091.06 13,066,312.07
2. 基金 赎回 款 -19,496,202.75 1,631,716.77 -17,864,485.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
87,629,570.67 -12,414,851.32 75,214,719.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 由中海基金管理有限公司依照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定， 经中国 证
券监督 管理 委员 会证 监许 可[2013]16 号 《 关于 核准 中海可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金 募集 的 批
复》核 准， 于 2013 年2 月 25 日至 2013 年 3 月 15 日向社 会公 开募 集。 募集 期结束 并经 江苏 公证
天业会 计师 事务 所有 限公 司验资 ， 首 次发 行募 集的 实收基 金为 人民 币1,005,282,828.05 元， 有效
认购金 额产 生的 利息 为人 民币 134,997.66 元 ，共 计 人民 币 1,005,417,825.71 元。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定, 基金 管理 人 为中海 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为
中国农业银行；有关基金 募集文件已按规定向中国 证券监督管理委员会备案 ；基金合同于 2013
年 3 月 20 日 生 效 ， 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,005,417,825.71 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 总 额
562,618,227.16 份，C 类 基金份 额总 额 442,799,598.55 份 ，经 江苏 公证 天业 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 苏公W[2013]B019 号 验资 报告 予以 验证 。
本基金根据认 购、申购 费 用及销售服务 费用收取 方 式的不同，将 基金份额 分 为不同的类别 。
在投资者认购 、申购时 收 取认购、申购 费用，在 赎 回时根据持有 期限收取 赎 回费用，但 不从本类中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ，称 为 A 类基金 份额 ；在 投资 者认 购、申 购时 不收 取 认
购、申购费用 ，在赎回 时 根据持有期限 收取赎回 费 用，但从本类 别基金资 产 中计提销售 服务费的
基金份 额， 称 为C 类 基金 份额。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，包 括国内 依法 发行 上市 的股 票(包 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券以 及法
律法规或中 国证 监会 允许 基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 的相 关规定)。本 基金投
资的固定收益 类资产包 括 国债、央行票 据、中期 票 据、金融债、 公司债、 企 业债、政府 机构债、
可转换债券( 含可分离 交易 可转换债券) 、中小企 业私 募债、债券 回购、短 期融 资券、次级 债、银
行存款、资产 支持证券 等 。本基金投资 组合的资 产 配置比例为： 投资于固 定 收益类资产 的比例不
低于基金资产 的 80% ，对 可转换债券(含 可分离交 易 可转换债券)的 投资比例 不 低于基金固 定收益
类资产 的80% ， 对中 小企 业 私募债 券的 投资 比例 不高 于基金 固定 收益 类资 产 的20% ； 非固 定收 益类
资产的 比例 合计 不超 过基 金资产 的 20% 。其 中现 金 或到期 日 在 1 年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资
产净值 的 5% ， 权证 的投 资 比例不 得超 过基 金资 产净 值的 3% 。 本基 金业 绩比 较 基准为 ： 中信 标普 可
转债指 数收 益率 ×70 % ＋ 中 证综合 债券 指数 收益 率 × 2 0% ＋上 证红 利指 数 × 10% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 可转 换债券 债券 型证 券投
资基金 基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.5 税项 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政 策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、债 券
的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取 得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入 股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国联证券 83,426.33 0.25% 9,050,869.78 16.19%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国联证券 7,585,525.50 22.45% 23,745,530.91 36.65%
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国联证券 7,000,000.00 6.24% 139,400,000.00 16.84%
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证券 77.69 0.31% 77.69 0.60%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证券 8,429.04 17.38% 5,303.16 20.86%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
207,106.94 306,081.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
110,050.56 149,129.67
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .75% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
55,228.48 81,621.68
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.7.2.3 销 售服 务费 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 34 页
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海可 转债 债 券A 中海可 转债 债 券 C 合计
中海基 金 0.00 1,490.60 1,490.60
中国农 业银 行 0.00 4,851.99 4,851.99
合计 0.00 6,342.59 6,342.59
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海可 转债 债 券A 中海可 转债 债 券 C 合计
中海基 金 0.00 2,015.39 2,015.39
中国农 业银 行 0.00 5,712.76 5,712.76
合计 0.00 7,728.15 7,728.15
注： 本 基金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基 金份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资 产净
值的0.4% 的年 费率 计提 。 计算方 法如 下：
H=E×0 .4%/ 当年 天数 （H 为 C 类 基金 份额 每日 应计 提的基 金销 售服 务费 ，E 为C 类 基金 份额 前一 日
的基金 资产 净值 ）
基金销 售服 务费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 报告 期内 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 34 页
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
4,778,078.21 12,270.47 1,219,307.00 16,824.23
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注: 本 基金 在本 报告 期末 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 5,414,448.87 10.18
其中： 股票 5,414,448.87 10.18
2 固定收 益投 资 42,672,962.70 80.24
其中： 债券 42,672,962.70 80.24 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 34 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,906,836.30 9.23
7 其他各 项资 产 189,499.13 0.36
8 合计 53,183,747.00 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,293,448.87 8.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 1,121,000.00 2.14
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,414,448.87 10.34 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 34 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600884 杉杉股 份 99,921 1,645,698.87 3.14
2 000651 格力电 器 30,000 1,235,100.00 2.36
3 601009 南京银 行 100,000 1,121,000.00 2.14
4 000423 东阿阿 胶 10,000 718,900.00 1.37
5 002460 赣锋锂 业 15,000 693,750.00 1.32
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000423 东阿阿 胶 2,756,053.00 4.63
2 000651 格力电 器 2,248,332.98 3.78
3 600884 杉杉股 份 1,599,497.66 2.69
4 002262 恩华药 业 1,231,777.00 2.07
5 600062 华润双 鹤 1,208,587.00 2.03
6 002051 中工国 际 1,178,995.57 1.98
7 002008 大族激 光 1,170,320.00 1.97
8 002585 双星新 材 1,169,083.00 1.97
9 601009 南京银 行 1,104,500.00 1.86
10 603006 联明股 份 902,180.00 1.52
11 300007 汉威科 技 732,324.00 1.23
12 002460 赣锋锂 业 641,250.00 1.08
13 300456 耐威科 技 322,975.00 0.54 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 34 页
14 600079 人福医 药 82,087.00 0.14
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000423 东阿阿 胶 2,317,569.78 3.90
2 300299 富春股 份 1,649,478.82 2.77
3 601198 东兴证 券 1,524,360.00 2.56
4 002051 中工国 际 1,371,450.60 2.31
5 000651 格力电 器 1,349,116.00 2.27
6 002008 大族激 光 1,337,593.80 2.25
7 002585 双星新 材 1,219,216.01 2.05
8 002262 恩华药 业 1,186,770.00 2.00
9 600062 华润双 鹤 1,162,700.00 1.95
10 002395 双象股 份 869,288.00 1.46
11 603006 联明股 份 850,407.00 1.43
12 300007 汉威科 技 728,131.66 1.22
13 300031 宝通科 技 398,033.00 0.67
14 300456 耐威科 技 327,130.00 0.55
15 600079 人福医 药 83,426.33 0.14
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,347,962.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,374,671.00
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 3,477,540.00 6.64
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 39,195,422.70 74.83
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,672,962.70 81.47
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 155,440 16,143,998.40 30.82
2 113009 广汽转 债 66,600 8,235,090.00 15.72
3 110031 航信转 债 46,080 4,766,515.20 9.10
4 110030 格力转 债 32,000 3,634,240.00 6.94
5 019546 16 国债 18 26,000 2,597,140.00 4.96
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
第 28 页 共 34 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,978.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 165,238.88
5 应收申 购款 14,281.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 189,499.13 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 16,143,998.40 30.82
2 113009 广汽转 债 8,235,090.00 15.72
3 110031 航信转 债 4,766,515.20 9.10
4 110030 格力转 债 3,634,240.00 6.94
5 110032 三一转 债 698,544.00 1.33
6 128013 洪涛转 债 178,288.00 0.34
7 113010 江南转 债 149,263.40 0.29
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中海
可转
债债
券A
3,069 11,065.67 556,871.98 1.64% 33,403,684.20 98.36%
中海
可转
债债
券C
2,271 14,101.39 0.00 0.00% 32,024,256.18 100.00%
合计 5,340 12,356.71 556,871.98 0.84% 65,427,940.38 99.16%
中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中海可 转
债债 券A
24.52 0.0000%
中海可 转
债债 券C
- -
合计
24.52 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中海可 转债 债 券A 0
中海可 转债 债 券C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中海可 转债 债 券A 0
中海可 转债 债 券C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
中海可 转债 债券
A
中海可 转债 债券
C
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 20 日 ） 基 金份
额总额
562,618,227.16 442,799,598.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,735,528.69 37,465,492.10
本报告 期基 金总 申购 份额 3,987,178.64 1,390,489.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,762,151.15 6,831,725.63
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,960,556.18 32,024,256.18
中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
第 32 页 共 34 页
例
西南证券 1 8,733,878.48 26.69% 6,387.02 25.31% -
第一创业证券 1 5,966,162.46 18.23% 4,363.13 17.29% -
川财证券 1 3,355,554.00 10.25% 2,453.93 9.72% -
民生证券 2 2,909,782.98 8.89% 2,709.86 10.74% -
渤海证券 1 2,838,175.00 8.67% 2,075.58 8.22% -
东北证券 1 2,410,772.57 7.37% 1,762.99 6.98% -
华创证券 1 1,890,004.52 5.78% 1,760.25 6.97% -
长江证券 1 1,664,400.14 5.09% 1,550.00 6.14% -
方正证券 1 1,524,360.00 4.66% 1,114.82 4.42% -
华西证券 1 1,346,116.73 4.11% 984.45 3.90% -
国联证券 1 83,426.33 0.25% 77.69 0.31% -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注 1 ： 本 基金 以券 商研究 服务质 量作 为交 易单 元的 选择标 准， 具体 评分 指标 分为研 究支 持和 服 务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内新 增了 中金公 司的 上海 和深 圳交 易单元 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
川财证券 1,184,800.80 3.51% 33,100,000.00 29.50% - -
民生证券 130.90 0.00% - - - -
渤海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华创证券 4,787,809.32 14.17% 46,700,000.00 41.62% - -
长江证券 1,618,208.90 4.79% - - - -
方正证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国联证券 7,585,525.50 22.45% 7,000,000.00 6.24% - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申万宏源 - - 5,200,000.00 4.63% - - 中海可转债债券 2017 年半年度 报告摘要
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中泰证券 6,331,266.70 18.74% 5,500,000.00 4.90% - -
银河证券 215,407.80 0.64% 200,000.00 0.18% - -
中信建投 - - 9,200,000.00 8.20% - -
平安证券 - - - - - -
兴业证券 12,069,449.13 35.72% - - - -
东兴证券 - - 5,300,000.00 4.72% - -
中海基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
