中海上证 50 指 数 增 强型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 2 页 共 31 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2017 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 3 页 共 31 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海上 证 50 指 数增 强
基金主 代码 399001
基金运 作方 式 契约性 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年3 月 25 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 126,015,797.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，在 被动 跟踪 标的 指数
的 基 础上 ，加 入增 强型 的积 极 手段 ，力 争控 制本 基金
净 值 增长 率与 业绩 比较 基准 之 间的 日均 跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过 0.5% ，年 跟 踪误差 不超 过 7.75% 。在 控
制 基 金组 合跟 踪误 差的 前提 下 力争 取得 高于 业绩 基准
的稳定 收益 ，追 求长 期的 资本增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 指数 化投 资为主 、 主 动增 强投 资为 辅”
的 投 资策 略， 在完 全复 制标 的 指数 的基 础上 有限 度地
调 整 个股 ，从 而最 大限 度降 低 由于 交易 成本 等因 素造
成 的 股票 投资 组合 相对 于标 的 指数 的偏 离， 并力 求投
资收益 能够 有效 跟踪 并适 度超越 标的 指数 。
1、资 产配 置策 略
为 实 现有 效跟 踪标 的指 数并 力 争超 越标 的指 数的 投资
目 标 ，本 基金 投资 于股 票资 产 占基 金资 产的 比例 不低
于 90% ，投 资于 上证50 指 数成份 股、 备选 成份 股的 资
产占基 金资 产的 比例 不低 于 80%。 本基 金将 采用 完全 复
制 为 主， 增强 投资 为辅 的方 式 ，按 标的 指数 的成 份股
权 重 构建 被动 组合 ，同 时辅 以 主 动 增强 投资 ，对 基金
投资组 合进 行适 当调 整， 力争本 基金 投资 目标 的实 现。
2、股 票投 资策 略
本 基 金被 动投 资组 合采 用完 全 复制 方法 进行 构建 ，对
于 法 律法 规规 定不 能投 资的 股 票将 选择 其它 品种 予以
替 代 。主 动投 资主 要采 用自 上 而下 与自 下而 上相 结合
的方法 ， 依 据宏 微观 研究 与个股 研究 ， 在 上证50 指数
中 配 置有 正超 额收 益预 期的 成 份股 ；同 时， 根据 研究
员的研 究成 果， 适当 的选 择部分 上 证50 指数 成份 股 以
外的股 票作 为增 强股 票库 ，构建 主动 型投 资组 合。 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 4 页 共 31 页
3、债 券投 资策 略
本 基 金将 根据 国际 与国 内宏 微 观经 济形 势、 债券 市场
资 金 状况 以及 市场 利率 走势 来 预测 债券 市场 利率 变化
趋 势 ，并 对各 债券 品种 收益 率 、流 动性 、信 用风 险和
久 期 等进 行综 合分 析， 评定 各 债券 品种 的投 资价 值，
同 时 着重 考虑 基金 的流 动性 管 理需 要， 主要 选取 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 进行配 置。
4、投 资组 合调 整策 略
本 基 金为 指数 增强 型基 金， 基 金所 构建 的指 数化 投资
组 合 将根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 而进 行相
应 调 整。 同时 ，本 基金 还将 根 据法 律法 规中 的投 资比
例 限 制、 申购 赎回 变动 情况 、 新股 增发 等因 素， 对基
金 投 资组 合进 行适 时调 整， 以 保证 基金 份额 净值 增长
率与业 绩比 较基 准的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 优化 。
业绩比 较基 准 上证 50 指数 ×9 5%+ 一年 期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 指数 增强 型证 券投 资 基金 ，为 证券 投资 基金
中的较 高风 险较 高预 期收 益品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105773
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 5 页 共 31 页
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,293,643.53
本期利 润 13,983,648.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1097
本期基 金份 额净 值增 长率 11.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0663
期末基 金资 产净 值 136,202,107.05
期末基 金份 额净 值 1.081
注1 ： 本报 告期 指自2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.54% 0.66% 2.72% 0.70% 0.82% -0.04%
过去三 个月 9.08% 0.67% 7.67% 0.66% 1.41% 0.01%
过去六 个月 11.33% 0.59% 10.96% 0.58% 0.37% 0.01%
过去一 年 18.14% 0.66% 19.17% 0.65% -1.03% 0.01%
过去三 年 79.87% 1.70% 68.90% 1.70% 10.97% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
8.10% 1.49% 12.91% 1.49% -4.81% 0.00%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2010 年3 月25 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日。
注2 ： 本基 金的 业绩 比较 基准为 上 证50 指数*95%+ 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）*5% ， 由于 本
基金为 上证 50 指数 增强 基 金，指 数化 投资 比例 最高 为 95%， 因此 我们 选取 上 证 50 指 数作 为计 算
业绩基准指数 的基础指 数 。本基金投资 股票的比 例 为 90%-95%，在 一般市场 状况下，本基 金股票中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 6 页 共 31 页
投资比 例保 持 在95% 左右 ， 日常现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
我们根据本基 金在一般 市 场 状况下的资 产配置比 例 来确定 本基金 业绩基准 指 数加权的权 重，以使
业绩比较更加 合理。本 基 金业绩基准指 数每日按 照 95% 、5%的比 例对基础 指数 和一年期银行 定期
存款利 率（ 税后 ）进 行再 平衡， 然后 得到 加权 后的 业绩基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 6 月中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 7 页 共 31 页
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭海平
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 中 证
高 铁 产 业
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 中
海 优 势 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 中
海 量 化 策
略 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 中
海 添 顺 定
期 开 放 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经 理
2013 年1 月8
日
- 7 年
彭 海 平先 生 ，中 国科 学技
术 大 学概 率 论与 数理 统计
专业硕 士 。2009 年7 月进
入 本 公司 工 作， 历任 金融
工 程 助理 分 析师 、金 融工
程 分 析师 、 金融 工程 分析
师 兼 基 金 经理 助 理。2013
年1 月至 今任 中海 上证50
指 数 增强 型 证券 投资 基金
基金经 理 ，2015 年7 月至
今 任 中海 中 证高 铁产 业指
数 分 级证 券 投资 基金 基金
经理 ，2016 年4 月 至今 任
中 海 优势 精 选灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理，2016 年 12 月 至今 任
中 海 量化 策 略混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理，2017
年 4 月至 今任 中海 添顺 定
期 开 放混 合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 8 页 共 31 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗 交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
宏观方面，全 球经济缓 慢 复苏，大宗商 品价格处 于 下行通道中， 货币政策 维 持紧缩。国内 经
济在供给侧改 革去产能 的 大背景下，生 产资料价 格 下跌，需求弱 改善，CPI 价格指数走势 平稳，
PPI 略 有回 落， 短期 库存 回补使 得今 年上 半 年GDP 同比增 长 6.9% ，略 超预 期 。
股票方 面， 上证 50 与创 业 板的分 化持 续扩 大， 离差 接近 20% ，市 场内 部行 业 分化达 40%。上
证50 创16 年以 来新 高 ， 创业板 指 创 16 年以 来新 低 。 行 业方 面 ， 家 电 、 金 融 板块领 涨 ，TMT 板块
领跌。中小板 、创业板 披 露的中报预告 显示中小 板 上半年净利润 同比为 31.7% ，保持平稳增 长，中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 9 页 共 31 页
创业板 上半 年净 利润 同比 增速放 缓 为6.8% ， 且权 重 股业绩 领跌 。
上证 50 指 数增 强基 金在 上 半年主 要以 跟踪 指数 为目 标。基 金业 绩上 半年 略微 跑赢基 准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.081 元( 累 计净 值1.081 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为11.33% ， 高于 业 绩比较 基 准 0.37 个 百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
未来对中国经 济的过度 悲 观和过度乐观 都是不必 要 的。经济下行 的风险可 能 来自金融监管 、
地产调控等， 上行的预 期 可能来自供给 侧改革、 出 口及制造业的 复苏。虽 然 下半年中国 经济或仍
将处于缓慢下 行、金融 监 管不放松、流 动性偏紧 的 情形中，但结 构分化与 流 动性边际改 善带来的
投资机 会值 得我 们关 注。
在这样的背景 下，无论 是 金融、周期、 消费还是 成 长性行业，都 在步入剩 者 为王、强者恒 强
的新周期时代 。我们预 计 估值及基本面 因子在下 半 年趋势将持续 ，风格将 转 向业绩增长 性确定且
低估的 中小 盘股 票。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金 管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 10 页 共 31 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中海 上 证50 指数 增 强型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告 期内 ， 中 海上 证 50 指数增 强型 证券 投资 基金 的管理 人—— 中 海基 金管 理有限 公司 在 中
海上 证50 指数 增强 型证 券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金 资产净 值计 算、 基金 份额 申 购赎回 价格 计算 、
基金费用开 支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 中海 上 证50 指 数增 强型 证券 投资 基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海上证 50 指数 增强 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 上 证50 指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 11 页 共 31 页
2017 年 6 月30 日 2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
8,801,807.32 7,273,285.55
结算备 付金
166,583.66 3,570.44
存出保 证金
3,581.69 8,984.36
交易性 金融 资产
127,839,263.69 118,567,318.57
其中： 股票 投资
127,839,263.69 118,567,318.57
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
156,529.13 -
应收利 息
1,585.66 1,460.94
应收股 利
- -
应收申 购款
84,174.03 29,161.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
137,053,525.18 125,883,781.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
523,609.79 23,905.93
应付管 理人 报酬
93,254.48 92,695.90
应付托 管费
18,650.92 18,539.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
50,025.17 23,895.18
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
165,877.77 335,754.18
负债合 计
851,418.13 494,790.37
所有者权益：
实收基 金
126,015,797.87 129,175,928.32
未分配 利润
10,186,309.18 -3,786,936.84
所有者 权益 合计
136,202,107.05 125,388,991.48 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
负债和 所有 者权 益总 计
137,053,525.18 125,883,781.85
注：报 告截 至 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.081 元， 基金 份额 总额126,015,797.87 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 上 证50 指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
一、收入
14,882,092.43 -16,707,497.28
1.利息 收入
26,183.45 29,376.93
其中： 存款 利息 收入
26,061.45 29,376.93
债券利 息收 入
122.00 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-439,958.57 -5,802,976.13
其中： 股票 投资 收益
-1,558,861.82 -7,058,521.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
47,643.84 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,071,259.41 1,255,545.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
15,277,292.00 -10,971,870.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
18,575.55 37,972.86
减： 二、费用
898,443.96 979,235.40
1．管 理人 报酬
539,473.06 592,563.48
2．托 管费
107,894.60 118,512.73
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
91,745.76 82,629.91
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
159,330.54 185,529.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
13,983,648.47 -17,686,732.68
减：所 得税 费用
- - 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
13,983,648.47 -17,686,732.68
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 上 证50 指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
129,175,928.32 -3,786,936.84 125,388,991.48
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 13,983,648.47 13,983,648.47
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-3,160,130.45 -10,402.45 -3,170,532.90
其中：1. 基 金申 购款 21,212,379.33 464,943.65 21,677,322.98
2. 基金 赎回 款 -24,372,509.78 -475,346.10 -24,847,855.88
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
126,015,797.87 10,186,309.18 136,202,107.05
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
155,610,725.23 4,516,016.54 160,126,741.77
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -17,686,732.68 -17,686,732.68
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-6,328,737.71 421,598.57 -5,907,139.14 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 29,637,441.95 -3,030,559.87 26,606,882.08
2. 基金 赎回 款 -35,966,179.66 3,452,158.44 -32,514,021.22
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
149,281,987.52 -12,749,117.57 136,532,869.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中海上证 50 指数增 强型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)由 中海基金 管理 有限公司依 照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定， 经中国 证
券监督 管理 委员 会证 监许 可[2010]20 号 《 关于 核准 中海上 证 50 指 数增 强型 证券投 资基 金募 集 的
批复 》 核 准募 集 。 本 基金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 ， 基金 管理 人为 中 海基金 管理 有限 公司 ，
基金托管人为 中国工商 银 行；有关基金 募集文件 已 按规定向中国 证券监督 管 理委员会备 案；基金
合同于 2010 年 3 月 25 日 生效， 该日 的基 金份 额总 额为 552,041,566.86 份 ，经江 苏公 证天 业会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)苏公W[2010]B023 号验 资 报告予 以验 证。
本基金 资产 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括上 证 50 指数 成份 股及 其 备选成 份股 、 新
股、债券，以 及中国证 监 会批准的允许 本基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 投资组合的 资产配置
比例为 ： 投资 于股 票资 产 占基金 资产 的比 例为 90%-95% ， 投资 于上 证 50 指 数 成份股 、 备选 成份 股
的资产占基金 资产的比 例 不低于 80% ，投资于 现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资产净 值 的5% 。本 基金 业 绩比较 基准 为： 上 证 50 指数 ×95 %+ 一 年期 银行 定期 存款利 率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中海 上 证 50 指 数增 强型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 金融业 由缴纳营 业税 改为缴纳增值 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、债 券
的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得的 股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国联证券 339,797.62 0.58% 7,215,628.75 13.50%
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 316.45 0.58% 24.54 0.05% 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 6,719.93 13.53% 6,196.02 32.06%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
539,473.06 592,563.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
249,931.19 298,775.43
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.85% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .85% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
107,894.60 118,512.73
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.17% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .17% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
3 月 25 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 8,546,153.85
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 8,546,153.85
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.7200%
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 基金 管理人 收取 了基 金投 资的 相关费 用。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
8,801,807.32 25,768.78 7,072,558.23 28,526.20
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603933 睿能 2017 年 62017 年新股流 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
科技 月28 日 7 月 6
日
通受限
603305
旭升
股份
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601989
中国
重工
2017
年 5 月
31 日
重大
事项
停牌
6.21 - - 281,980 2,874,561.15 1,751,095.80 -
601088
中国
神华
2017
年 6 月
5 日
重大
事项
停牌
22.29 - - 55,700 1,122,612.00 1,241,553.00 -
600485
信威
集团
2017
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
14.59 - - 60,900 1,075,494.00 888,531.00 -
600050
中国
联通
2017
年 4 月
5 日
重大
事项
停牌
7.47
2017
年 8 月
21 日
8.22 98,300 639,933.00 734,301.00 -
600100
同方
股份
2017
年 4 月
21 日
重大
事项
停牌
14.12 - - 49,789 726,805.70 703,020.68 -
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 127,839,263.69 93.28
其中： 股票 127,839,263.69 93.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,968,390.98 6.54
7 其他各 项资 产 245,870.51 0.18
8 合计 137,053,525.18 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,818,141.00 3.54
C 制造业 22,821,462.71 16.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,086,371.00 0.80
E 建筑业 8,556,229.45 6.28
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,427,831.00 1.78
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
734,301.00 0.54
J 金融业 83,172,756.55 61.07 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
K 房地产 业 3,973,413.89 2.92
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 127,590,506.60 93.68
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 229,455.39 0.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 3,380.34 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 15,921.36 0.01
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 248,757.09 0.18
中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
7.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
7.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 318,601 15,805,795.61 11.60
2 600036 招商银 行 307,087 7,342,450.17 5.39
3 600519 贵州茅 台 15,025 7,089,546.25 5.21
4 601166 兴业银 行 380,334 6,412,431.24 4.71
5 601328 交通银 行 969,466 5,971,910.56 4.38
6 600016 民生银 行 697,863 5,736,433.86 4.21
7 601288 农业银 行 1,413,492 4,975,491.84 3.65
8 601668 中国建 筑 438,543 4,245,096.24 3.12
9 600000 浦发银 行 335,351 4,242,190.15 3.11
10 600030 中信证 券 228,317 3,885,955.34 2.85
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.03
2 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.03
3 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02
4 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.02
5 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.02
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 3,247,337.00 2.59 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
2 600048 保利地 产 2,063,530.00 1.65
3 601006 大秦铁 路 1,997,990.00 1.59
4 601988 中国银 行 1,890,586.00 1.51
5 600028 中国石 化 1,747,658.00 1.39
6 601288 农业银 行 1,631,972.00 1.30
7 601328 交通银 行 1,248,924.00 1.00
8 600340 华夏幸 福 1,197,264.00 0.95
9 601857 中国石 油 1,123,280.00 0.90
10 601088 中国神 华 1,122,612.00 0.90
11 600519 贵州茅 台 1,007,092.91 0.80
12 601881 中国银 河 890,663.00 0.71
13 600606 绿地控 股 879,431.00 0.70
14 600029 南方航 空 873,102.64 0.70
15 600919 江苏银 行 665,880.00 0.53
16 601229 上海银 行 663,617.00 0.53
17 600547 山东黄 金 662,759.00 0.53
18 600050 中国联 通 639,933.00 0.51
19 601198 东兴证 券 530,107.00 0.42
20 600104 上汽集 团 491,832.00 0.39
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600109
国金证 券 3,569,825.16 2.85
2 600999
招商证 券 2,660,002.54 2.12
3 600958
东方证 券 2,261,332.18 1.80
4 601377
兴业证 券 2,003,854.00 1.60
5 600016
民生银 行 1,936,467.26 1.54
6 601688
华泰证 券 1,897,487.00 1.51
7 600837
海通证 券 1,862,137.16 1.49
8 601318
中国平 安 1,496,985.00 1.19
9 600030
中信证 券 1,373,790.00 1.10
10 600000
浦发银 行 1,128,569.00 0.90
11 601166
兴业银 行 1,049,901.48 0.84 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
12 601998
中信银 行 923,623.25 0.74
13 601727
上海电 气 702,555.00 0.56
14 600893
航发动 力 685,801.00 0.55
15 601881
中国银 河 653,016.00 0.52
16 601169
北京银 行 643,212.91 0.51
17 600036
招商银 行 640,511.69 0.51
18 601006
大秦铁 路 520,790.00 0.42
19 601901
方正证 券 402,587.01 0.32
20 601668
中国建 筑 399,360.00 0.32
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 27,893,613.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,340,098.43
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持性 证券 。
中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与股 指期货 交易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据基金 合同规 定，本 基金 不参与国 债期货 交易。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,581.69
2 应收证 券清 算款 156,529.13
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,585.66
5 应收申 购款 84,174.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 245,870.51
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,950 14,079.98 525,750.60 0.42% 125,490,047.27 99.58% 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
552.48 0.0004%
8.4 期末基金管 理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年3 月 25 日 ）基 金份 额总 额
552,041,566.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 129,175,928.32
本报告 期基 金总 申购 份额 21,212,379.33
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 24,372,509.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 126,015,797.87
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）变 更为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 30,327,314.83 51.51% 28,243.84 52.14% -
中泰证券 2 8,020,500.60 13.62% 7,469.58 13.79% -
光大证券 1 6,470,381.52 10.99% 6,025.72 11.12% -
国信证券 1 4,979,528.18 8.46% 4,637.50 8.56% -
长江证券 1 4,402,971.49 7.48% 4,100.51 7.57% -
天风证券 2 2,314,613.90 3.93% 1,692.67 3.12% -
民生证券 1 992,092.67 1.69% 725.48 1.34% -
东北证券 2 669,388.57 1.14% 623.32 1.15% - 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
海通证券 2 360,559.60 0.61% 335.78 0.62% -
国联证券 1 339,797.62 0.58% 316.45 0.58% -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中建银投证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内 新增 了 川财证券的深 圳交易单 元 ；退租了华林 证券的深 圳 交易单元； 因华泰联中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
合证券合并入 华泰证券 ， 原华泰联合证 券下交易 单 元全部转入华 泰证券； 因 申银万国证 券与宏源
证券合 并， 更名 为申 万宏 源证券 ，但 交易 单元 暂时 不合并 ，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
天风证券 290,223.44 41.18% - - - -
民生证券 414,542.40 58.82% - - - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - - 中海上证 50 指数增 强 2017 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 31 页
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中建银投证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
