中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
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中欧骏益 货币市场基金2017 年半年度 报告 摘要
2017年06 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年08 月29日
中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年3月21日起至2017年6月30 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 中欧骏益货币
基金主代码 004213
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年03月21日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 222,164,893.13份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、 安全性和较高流动性的
基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 田青
联系电话 021-68609600 010-67595096
电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
010-67595096
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传真 021-33830351 010-66275853
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017年03月21日( 基金合同生效日)-2017 年06
月30日）
本期已实现收益 2,880,513.12
本期利润 2,880,513.12
本期净值收益率 1.1462%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）
期末基金资产净值 222,164,893.13
期末基金份额净值 1.000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金 利润 分配 按日 结 转份额 。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
4 、本 基金 合同 于2017 年3 月21 日 生效 ， 合 同生 效当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①- ③ ②- ④
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④
过去一个月
0.3398
%
0.0007
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2288
%
0.0007
%
过去三个月
1.0170
%
0.0006
%
0.3366
%
0.0000
%
0.6804
%
0.0006
%
自基金 合同生效日至
今
1.1462
%
0.0010
%
0.3773
%
0.0000
%
0.7689
%
0.0010
%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧骏益 货币市 场基金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2017年03 月21 日-2017 年06月30 日）
中欧骏益货币 业绩比较基准
2017-03-21 2017-04-04 2017-04-18 2017-05-03 2017-05-17 2017-06-01 2017-06-15 2017-06-30
1.1%
1%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日期为2017 年3 月21 日， 自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 ， 按 基
金合同 的规 定， 本基 金自 基金合 同生 效起 六个 月为 建仓期 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 应当 符
合基金 合同 约定 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
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公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30日，本基金管理
人共管理57只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及 基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助
理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄华
资产配
置总监、
基金经
理
2017 年06月
27日
－ 8年
历任平安资产管理有限责
任公司组合经理，中国平
安集团投资管理中心资产
负债部组合经理，中国平
安财产保险股份有限公司
组合投资管理团队负责
人。2016年11 月10日加入
中欧基金管理有限公司，
历任中欧基金管理有限公
司基金经理助理。
蒋雯文
基金经
理助理
2017 年06月
22日
－ 8年
历任新际香港有限公司金
属交易台销售交易员，国
元证券（香港）有限公司
交易经理，平安资产管理
有限责任公司债券交易
员，前海开源基金投资经
理助理。2016 年11月17日
加入中欧基金管理有限公
司，历任中欧基金管理有
限公司交易员。
刘德元
基金经
理
2017 年03月
21日
2017年06月
27日
12年
历任大公国际资信评估有
限公司技术总监、阳光资
产管理股份有限公司高级
研究员。 2015 年6月23日加
入中欧基金管理有限公
司，历任中欧基金管理有
限公司信用研究员。
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注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交 易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年， 国内经济整体平稳运行， 通胀水平温和， 工业品价格稳中下降。 政
策焦点集中在货币政策的边际变化和金融去杠杆政策的演变和 发展上。
具体来看， 经济运行方面， 从生产端来看， 工 业增加值上半年保持平稳， 粗钢产量
增速和耗煤量同比增长也保持在偏高水平。 从需求端来看， 投资增速二季度和一季度相
比略有放缓， 但仍然好于去年下半年。 地产投资表现强劲； 制造业经历了长期的去产能
之后， 投资增速低位回升； 基建投资增速虽有下滑， 但仍然维持在高位。 同时， 私人部
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门的民间投资增速延续一季度的态势， 在偏高水平企稳。 从前瞻性指标来看， PMI 稳定
在荣枯线之上， 体现了经济的平稳运行。 通胀水平温和， 尤其是工业品价格同比增长在
二季度出现回落
货币政策方面，央行延续中性稳 健的态度，维持流动性中性适度，在6月底面临年
中的关键时间点， 央行MLF 超量续作， 并在公 开市场提早投放大量资金， 流动性保持平
稳。 政策的焦点在于" 金融去杠杆" 的具体举 措。 4月中旬， 银监会出台" 三套利" 、" 四不
当" 等监管政策；4月底 ， 央行表态" 去杠杆" 要 注意控制节奏。5月， 证监会防范化解行业
风险，肃清资金池类债券产品，并加强通道类产品管理。监管协调加强，5月，央行招
集一行三会加强监管政策沟通协调、统筹共进。
在债券市场运行方面， 市场聚焦在货币政策和金融去杠杆监管政策的发展上。 债券
市场收益率先上后下，略有抬升。短期限收益和存单收益在6月中期到达了收益顶点。
2017年上半年， 货币基金在兼顾流动性、 控制风险的同时， 以提高收益为主要目标， 在
月末、 季末和缴税、 缴准等关键时间点加大配置力度， 重点配置存款和存单， 并适度拉
长剩余期限。 基金在日常操作中维持偏低杠杆水平， 中等偏低的剩余期限。 在保持收益
率稳定的同时为投资者提供了较高的流动性。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内， 基金份额净值增长率为1.1462% ， 同期业绩比较基准增长率为0.3773% 。
4.5 管理人对 对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望
下半年货币政策的重心依然在金融去杠杆监管政策的发展上。从公开市场的操
作变化上来， 我们已经看到持续多日的连续暂停公开市场， 或者放量但依然保持净回笼，
这与过完净投放的局势呈鲜明对比。 这些都代表货币政策变化的结果， 长久以来， 债券
市场流动性状况对央行主动投放的节奏与力度依赖性很高， 所以可以判断资金市呈现结
构性和波段性的冲高会继续是2017年下半年银行间市场的常态。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
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对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付。 报告期内本基金向份额持
有人分配利润2,880,513.12 元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于 五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，中欧骏益货币市场基金实施利润分配金额为2,880,513.12。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
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6.1 资产负债 表
会计主体：中欧骏益货币市场基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年06月30日
资 产：
银行存款 102,423,491.96
结算备付金
存出保证金 1,780.83
交易性金融资产 69,471,242.17
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 69,471,242.17
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 82,260,318.84
应收证券清算款 －
应收利息 206,518.45
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 254,363,352.25
负债和所 有者权益
本期末
2017年06月30日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
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卖出回购金融资产款 32,039,783.98
应付证券清算款 －
应付赎回款 －
应付管理人报酬 46,609.22
应付托管费 9,710.27
应付销售服务费 1,942.06
应付交易费用 5,534.93
应交税费 －
应付利息 2,863.44
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 92,015.22
负债合计 32,198,459.12
所有者权 益：
实收基金 222,164,893.13
未分配利润 －
所有者权益合计 222,164,893.13
负债和所有者权益总计 254,363,352.25
注：1. 报告 截止 日2017 年6 月30 日 ， 中 欧骏 益货 币基 金份额 净值1.0000 元 ， 中 欧 骏益货 币基 金份 额总
额222,164,893.13份。
2. 本 基金 合同 于2017 年3 月21 日 生效 ，故 无上 年度 可比期 间数 据， 下同 。
6.2 利润表
会计主体：中欧骏益货币市场基金
本报告期：2017年03月21 日( 基金合同生效日)-2017 年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2017年03月21日( 基金合同生效日)-2017 年06月
30日
一、收入 3,214,101.97
1.利息收入 3,219,202.36
其中：存款利息收入 2,476,013.98
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债券利息收入 213,153.41
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
530,034.97
其他利息收入 －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列） -5,100.39
其中：股票投资收益 －
基金投资收益 －
债券投资收益 -5,100.39
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－
减：二、 费用 333,588.85
1．管理人报酬 168,168.56
2．托管费 35,035.20
3．销售服务费 7,007.05
4．交易费用 －
5．利息支出 23,353.02
其中： 卖出回购金融资产支出 23,353.02
6．其他费用 100,025.02
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
2,880,513.12
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减：所得税费用 －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
2,880,513.12
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧骏益货币市场基金
本报告期：2017年03月21 日( 基金合同生效日)-2017 年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年03月21日( 基金合同生效日)-2017 年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
200,002,452.00 － 200,002,452.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 2,880,513.12 2,880,513.12
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
22,162,441.13 － 22,162,441.13
其中：1.基金申购款 178,880,513.12 － 178,880,513.12
2.基金赎回款
-156,718,071.9
9
－ -156,718,071.99
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -2,880,513.12 -2,880,513.12
五、期末所有者权益
（基金净值）
222,164,893.13 － 222,164,893.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
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6.4.1 基金基本 情况
中欧骏益货币市场基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监督管理委员会( 以下简称"
中国证监会") 证监许可[2016]3011 号《关于准 予中欧骏益货币市场基金注册的批复》核
准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧骏益货
币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 首
次设立募集不包括认购资金利息共募集200,002,452.00 元， 业经普华永道中天会计师事务
所有限公司( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第289号验资报 告予以验证。 经向中
国证监会备案，《中欧骏益货币市场基金基金合同》于2017年3月21日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为200,002,452.00份基金份额， 募集期间未产生利息。 本基金
的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司( 以
下简称" 建设银行") 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧骏益货币市场基金基金合同》 的有关
规定， 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金、 期限
在一年以内 （含一年） 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业 存单、 剩余期限在
397天以内 （含397天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券以及中国证监
会、 中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《中欧骏益货币 市场基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年3月21 日( 基金合同生效日) 至2017 年6月30日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年3 月
21日( 基金合同生效日) 至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 31 页
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2017年3月21日( 基金合同生效日) 至2017 年6月30日止期间。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和其他各类应收款项等。 应
收款项是指在活跃市场中没有报 价、 回收金额 固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融
负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内摊销
其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面价值
与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用
实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的 ， 予以终止确认 ： (1) 收取该金融资产现 金流量的合同权利
终止； (2) 该金融资产已 转移， 且本基金将金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
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给转入方； 或者(3) 该金 融资产已转移， 虽然本 基金既没有转移也没有保留金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负 债的 估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用债券
投资的公允价值计算影子价格。 当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产
净值的0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公
允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价
值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，
减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2) 交易双 方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额 所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 31 页
减少。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为
投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.9 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金的 收益分配政策
本基金每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，
而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值
交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入所有者权益。
6.4.4.11 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分 能够在日常活
动中产生收入、 发生费 用； (2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，
以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成
果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满
足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
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在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术
确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于2016 年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016 年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让
收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖 债券的差价收入， 债券 的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
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6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(" 建设银行
")
基金托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
无。
6.4.8.1.2 债券交 易
无。
6.4.8.1.3 债券回 购交易
无。
6.4.8.1.4 应支付 关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期2017年03月21 日( 基金合同生效日)-2017 年06月30日
当期发生的基金应支付的
管理费
168,168.56
其中：支付销售机构的客
户维护费
－
注：1 、 支 付基 金管 理人 中 欧基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值0.28% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.28% / 当年天 数。
2 、 本基金合同于2017 年3 月21日生效，故无 上年 度可比期间数据。
中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
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6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目 本期2017年03月21 日( 基金合同生效日)-2017 年06月30日
当期发生的基金应支付的
托管费
35,035.20
注：1 、 支 付基 金托 管人 中 国民生 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.05% 的 年费率 计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.05% / 当 年 天数。
2 、 本基金合同于2017 年3 月21日生效，故无 上年 度可比期间数据。
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2017 年03月21日( 基金合同生效日)-2017 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧基金管理有限公
司
7,007.05
合计 7,007.05
注：1 、 支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值0.01% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付给 中欧 基金管 理有 限公 司， 再由 中欧基 金管 理有 限公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。 其计 算公 式为 ：日 销售服 务费 ＝前 一日 基金 资产净 值 ×0.01%/ 当年 天数。
2 、 本基金合同于2017 年3 月21日生效，故无 上年 度可比期间数据。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
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关联方名称
本期2017年03月21日( 合同生效日)-2017年06 月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国建设银行 423,491.96 27,888.66
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率/ 约 定利率 计息 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2017年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额32,039,783.98 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111710297
17兴业
银行
CD297
2017-07-03 98.99 56000 5,543,586.52
111707145
17招商
银行
CD145
2017-07-03 98.99 300000 29,697,717.46
合计
356,000.00 35,241,303.98
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
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6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017 年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为69,471,242.17 元，无属于第二层次和第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层 次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2017 年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务 总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金融商品持 有期间( 含到期) 取
得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ，不征收增值税；
(2) 纳税人购入基金、 信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融商品
转让； (3) 资管产品运营 过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管 理人为增值税纳税
人。上述政策自2016年5 月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国 家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管产品
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增值税政策有关问题的补充通知》 及2017年6 月30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对
本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 69,471,242.17 27.31
其中：债券 69,471,242.17 27.31
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 82,260,318.84 32.34
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 102,423,491.96 40.27
4 其他资产 208,299.28 0.08
5 合计 254,363,352.25 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 1.22
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 32,039,783.98 14.42
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比 例的 简单 平均 值。
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债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 44
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 64.21 14.42
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 50.19 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397 天（含 ） － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
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合计 114.40 14.42
7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 19,975,001.41 8.99
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 同业存单 49,496,240.76 22.28
8 其他 － －
9 合计 69,471,242.17 31.27
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1117071
45
17招商银行
CD145
300,000 29,697,717.46 13.37
2 179917 17贴现国债17 200,000 19,975,001.41 8.99
3
1117102
97
17兴业银行
CD297
200,000 19,798,523.30 8.91
中欧骏 益货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
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7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0174%
报告期内偏离度的最低值 -0.0050%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0033%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5% 。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 基金计价 方法说明。
本基金采 用摊余成本法计价， 即计价对象 以买入成本列 示， 按 实际利率或商定 利率
每日计提 利息，并考虑其买入时 的溢价与折价在其剩余 期限内平均摊销。
本基金通 过每日分红使基金份额 资产净值维持在1.000 元。
7.9.2本基金前 十大证券的发行主 体本报告期内没有被监 管部门立 案调查， 或在 报告编制
日前一年 内受到公开谴责、处罚 的情形。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,780.83
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
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4 应收利息 206,518.45
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 208,299.28
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
218
1,019,105.0
1
222,162,432
.67
100.00
%
2,460.46 0.00%
注： 截至 本报 告期 末 ， 个 人投资 者持 有本 基金 份额 的比例 为0.0011% ， 机构 投 资者持 有本 基金 份额 的
比例为99.9989% ，上 表展 示的比 例系 四舍 五入 后的 结果。
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
2,300.33 0.00%
注：期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 实际 占比为0.001% ， 上表 为四 舍五入 后的 结果 。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017 年03月21日) 基金份额总额 200,002,452.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 178,541,469.05
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份
额
156,379,027.92
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份
额
－
报告期期末基金份额总额 222,164,893.13
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 、转 换入 份额 ；总 赎回份 额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2017年3月30日发布公告， 顾伟先生自2017年3 月30日起担任
中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相
关手续并向上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
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10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券成交
金额
债券
交易
占当
期成
交总
额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
说明
广发
证券
1
28,443,573
.50
100.0
0
512,9
00,00
0.00
100.00 － － － －
安信
证券
1 － － － － － － － －
方正
证券
（原
民族
证券）
1 － － － － － － － －
国都
证券
1 － － － － － － － －
国金
证券
1 － － － － － － － －
国开
证券
1 － － － － － － － －
国泰
君安
1 － － － － － － － －
申万
宏源
西部
证券
1 － － － － － － － －
天风 1 － － － － － － － －
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证券
西藏
东方
财富
1 － － － － － － － －
银河
证券
1 － － － － － － － －
招商
证券
1 － － － － － － － －
中信
建投
2 － － － － － － － －
中信
证券
1 － － － － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本报 告期 内所 有交 易单 元均为 本报 告期 新增 。
3. 方正 证券 股份 有限 公司 已于2017 年5 月 与子 公司 中 国民族 证券 完成 业务 整合 ， 本公 司向 民族 证券 租
用的原 交易 单元 随业 务一 并迁移 至方 正证 券。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017 年3月16
日至2017年6
月30日
0
100,92
2,660.
24
－
100,922,66
0.24
45.43%
机构 2
2017 年3月16
日至2017年6
月30日
0
100,92
2,660.
24
80,000
,000.0
0
20,922,660
.24
9.42%
机构 3
2017 年6月28
日至2017年6
0
50,000
,000.0
－
50,000,000
.00
22.51%
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月30日
0
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20% 的情况， 在市场情况突变
的情况下， 可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险， 本基金管理人将
对申购赎回进行审慎的应对， 并在基金运作中对流动性进行严格的管理， 降低流动性
风险，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
无。
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
