中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
中欧骏盈 货币市场基金2017 年半年度 报告 摘要
2017年6 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年8 月29 日
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8 月28日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 中欧骏盈货币
基金主代码 001787
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年12月24日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 473,738,362.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧骏盈货币A 中欧骏盈货币B
下属分级基金的交易代码 001787 001788
报告期末下属分级基金的份
额总额
18,211.85 份 473,720,150.58 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的
基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 张志永
联系电话 021-68609600 021-62677777-212004
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
电子邮箱 liyihai@zofund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700 、
400-700-9700
95561
传真 021-33830351 021-62159217
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年1月1日-2017年6月30 日）
中欧骏盈货币A 中欧骏盈货币B
本期已实现收益 329.49 124,333,489.19
本期利润 329.49 124,333,489.19
本期净值收益率 1.8208% 1.9429%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年6月30日)
期末基金资产净值 18,211.85 473,720,150.58
期末基金份额净值 1.000 1.000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金 利润 分配 按日 结 转份额 。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）中 欧骏盈货币A 基金 份额净值收益率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较
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阶段( 中欧骏盈货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2580
%
0.0030
%
0.1110
%
0.0000
%
0.1470
%
0.0030
%
过去三个月
0.9519
%
0.0038
%
0.3366
%
0.0000
%
0.6153
%
0.0038
%
过去六个月
1.8208
%
0.0029
%
0.6695
%
0.0000
%
1.1513
%
0.0029
%
过去一年
3.1989
%
0.0027
%
1.3500
%
0.0000
%
1.8489
%
0.0027
%
自基金合同生效起 至
今
4.4444
%
0.0025
%
2.0527
%
0.0000
%
2.3917
%
0.0025
%
（2 ）中 欧骏盈货币B 基金份额净值收 益率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较
阶段( 中欧骏盈货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2781
%
0.0030
%
0.1110
%
0.0000
%
0.1671
%
0.0030
%
过去三个月
1.0121
%
0.0038
%
0.3366
%
0.0000
%
0.6755
%
0.0038
%
过去六个月
1.9429
%
0.0029
%
0.6695
%
0.0000
%
1.2734
%
0.0029
%
过去一年
3.4480
%
0.0027
%
1.3500
%
0.0000
%
1.8489
%
0.0027
%
自基金合同生效起 至
今
4.8295
%
0.0025
%
2.0527
%
0.0000
%
2.7768
%
0.0025
%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧骏盈 货币A
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累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年12 月24 日-2017 年6月30日）
中欧骏盈货币A 业绩比较基准
2015-12-24 2016-03-12 2016-05-30 2016-08-17 2016-11-04 2017-01-22 2017-04-11 2017-06-30
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
中欧骏盈 货币B
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年12 月24 日-2017 年6月30日）
中欧骏盈货币B 业绩比较基准
2015-12-24 2016-03-12 2016-05-30 2016-08-17 2016-11-04 2017-01-22 2017-04-11 2017-06-30
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
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公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30日，本基金管理
人共管理57只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘德元
基金经
理
2015 年12月
24日
2017年6月
27日
12年
历任大公国际资信评估有
限公司技术总监、阳光资
产管理股份有限公司高级
研究员。 2015 年6月23日加
入中欧基金管理有限公
司，历任中欧基金管理有
限公司信用研究员。
朱晨杰
基金经
理
2017 年5月3
日
－ 5年
历任法国兴业银行投资银
行部交易助理，海通证券
股份有限公司债券融资部
销售交易员，平安证券有
限责任公司固定收益事业
部交易员。2016 年3月24
日加入中欧基金管理有限
公司，历任中欧基金管理
有限公司投资经理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规 定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告 期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
17 年上半年经济表现强于2016年， 在煤炭、 钢铁供给侧改革的推进下， 上游工业品
的价格大幅抬升，产能过剩格局有效改善，上半年PPIRM 累计同比8.7% 、PPI 累计同比
6.6% ， 供给收缩带来的 涨价预期， 加大了补库 存的力度， 叠加发达国 家经济回暖对出口
的提振， 我国经济有所 反弹。 上半年实际GDP 累计同比增速为6.9% ， 名义GDP 累计同比
增速为11.4% ，其中，工业表现尤其亮眼，上半年工业增加值累计同比增速为6.9% ，高
于去年同期增速6% ；而在行政调控和金融监管的影响下，房地产业和金融业的增速有
所放缓，经济整体呈现" 脱虚向实" 的局面。
今年4月上旬，银监会密集发文，针对银行业" 三套利" 、" 三违反" 、" 四不当" 、" 十
乱象" 进行专项整治， 同业业务、投资业务和理财业务成为治理的重点。4 、5月央行也
配合以" 中性偏紧" 的政 策。期间，利率迅速大幅上行，一级债券发行受阻。而在6月，
监管的力度边际减缓， 银监会强调防范" 处置 风险的风险" ， 央行也 有意维稳资金面。 从
成果上来看， 银行理财规模和表内同业资产在上半年显著收缩， 监管初见成效， 但仍在
进行中。
债券市场走势震荡， 一季度收益率曲线整体向上平移。 开年经济数据的平稳以及通
胀预期升温令收益率曲线先呈现熊市增陡，步入3月后，资金面紧张程度增强，短端利
率快速抬升， 收益率曲线随后呈现熊市变平；3月受到资金紧张的影响， 短端收益抬升，
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目前收益率曲线的平坦化明显。 二季度前 两个月债券市场发生了剧烈调整， 在到监管引
发的流动性冲击和经济相对悲观的预期下， 4月初到5月底利率债1年期上行68BP 而10
年上行30BP ， 收益率曲线呈现熊平态势， 利率债期限利差不断压缩至历史低级水平。 信
用债收益率曲线则整体上行， 信用利差走阔， 中低等级总长久期信用债流动性骤减， 一
级信用债融资也持续负增， 发行利率也随之大幅抬升。 之后监管态度缓和、 央行维稳资
金面，市场情绪得以修复，6月份开始随着资金面平稳、同业存单发行收益率回落，债
券市场大幅回暖， 利率债中5-10年下行20BP 左 右， 期限利差进一步压缩， 信用债市 场也
得到极大的修复，成交活跃，3-5年估值下行30-40BP ，曲线形态也更 加平坦。
报告期内， 本基金主要投资于短融、 同业存款和同业存单， 对短期债券进行了波段
操作。组合整体流动性较好，期限搭配和杠杆维持适当水平。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内， A 类份额净值增长率为1.8208% ， 同期业绩比较基准收益率为0.6695% ；
B 类份额净值增长率为1.9429% ，同期业绩比较基准收益率为0.6695% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
7 月银行自查结束、金融工作会议召开，这些事件都会带来政策面的冲击，但是，
基本面（经济增长和物价水平）将逐渐成为主导债券市场的因素。从近期的数据来看，
基建投资增速已经回落， 地产投资虽然保持韧性， 但在地产调控高压政策的限制下， 投
资拐点已经显现。 因此， 经济增长下行的压力正在不断加大。 但同时我们预计经济回落
的速度会比较慢。 首先全球经济依然处于复苏态势， 尤其是近期欧洲经济复苏整体比较
强劲，由此带动的国内净出口增速的回升，对内需下降有所对冲；第二，制造业方面，
从实际利率变化看制造业投资大概滞后于实际利率8个月以上， 3季度前制造业投资还会
保持恢复性增长；房地产方面，由于房地产销售增速仍在高位，投资增速在3季度前会
保持稳中有降的趋势。 总体来看， 下半年的经济增速虽有所回落， 但是三季度仍然难以
见到基本面快速下滑的情况， 到了四季度经济下行压力可能会略有呈现， 因此货币政策
的放开仍然需要耐心。
在基本面缓慢下行及货币政策保持中性的背景下，我们坚持下半年震荡慢牛的观
点，资金面及政策面的预期差会造成收益率的波动，同时也创造交易的机会。
展望下半年，本基金将继续做好期限匹配，主要投资于收益率较高的短融、同
业存款和同业存单， 维持适当 的杠杆水平， 并对短期债券进行波段操作以提高组合的收
益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
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经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估 值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流 程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。报告期内本基金向A 类份
额持有人分配利润329.49 元，向B 类份额持有 人分配利润124,333,489.19元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
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行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告 等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：中欧骏盈货币市场基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 13,198,275.20 1,874,494.58
结算备付金
－
存出保证金 － －
交易性金融资产 358,036,570.11 6,076,855,302.09
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 358,036,570.11 5,622,954,980.59
资产支持证券投资 － 453,900,321.50
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 99,400,469.10 2,449,896,614.83
应收证券清算款 － －
应收利息 4,098,778.71 24,060,872.12
应收股利 － －
应收申购款 － －
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递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 474,734,093.12 8,552,687,283.62
负债和所 有者权益
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － 399,829,200.25
应付证券清算款 － －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 511,246.63 1,378,580.85
应付托管费 127,811.69 344,645.24
应付销售服务费 25,565.99 68,931.50
应付交易费用 34,555.59 77,646.18
应交税费 － －
应付利息 － 500,689.75
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 296,550.79 336,621.11
负债合计 995,730.69 402,536,314.88
所有者权 益：
实收基金 473,738,362.43 8,150,150,968.74
未分配利润 － －
所有者权益合计 473,738,362.43 8,150,150,968.74
负债和所有者权益总计 474,734,093.12 8,552,687,283.62
注：报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.000 元，基 金份 额总 额473,738,362.43 份， 其中A 类
基金份 额总 额18,211.85份，B 类基 金份 额总 额473,720,150.58份。
6.2 利润表
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会计主体：中欧骏盈货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期2017年1月1 日
-2017年6月30日
上年度可比期间2016
年01月01日-2016年06
月30日
一、收入 133,195,078.36 42,775,222.35
1.利息收入 133,701,547.73 42,777,609.82
其中：存款利息收入 9,152,329.23 1,518,408.41
债券利息收入 110,099,375.50 38,118,854.37
资产支持证券利息收
入
1,223,004.00 3,072,493.48
买入返售金融资产收
入
13,226,839.00 67,853.56
其他利息收入 － －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列） -506,469.37 -2,387.47
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 -498,442.25 －
资产支持证券投资收
益
-8,027.12 -2,387.47
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
减：二、 费用 8,861,259.68 7,026,452.89
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
1．管理人报酬 6,432,991.65 2,623,813.34
2．托管费 1,608,247.92 655,953.27
3．销售服务费 321,671.39 131,211.62
4．交易费用 － －
5．利息支出 289,852.88 3,446,848.51
其中： 卖出回购金融资产支出 289,852.88 3,446,848.51
6．其他费用 208,495.84 168,626.15
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
124,333,818.68 35,748,769.46
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
124,333,818.68 35,748,769.46
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧骏盈货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1月1日-2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
8,150,150,968.7
4
－ 8,150,150,968.74
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 124,333,818.68 124,333,818.68
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-7,676,412,606.
31
－ -7,676,412,606.31
其中：1.基金申购款 124,336,647.83 － 124,336,647.83
2.基金赎回款
-7,800,749,254.
14
－ -7,800,749,254.14
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
－
-124,333,818.6
8
-124,333,818.68
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
（净值减少以“- ”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
473,738,362.43 － 473,738,362.43
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
200,099,104.31 － 200,099,104.31
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 35,748,769.46 35,748,769.46
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
6,435,748,598.7
4
－ 6,435,748,598.74
其中：1.基金申购款
6,435,748,769.4
6
－ 6,435,748,769.46
2.基金赎回款 -170.72 － -170.72
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -35,748,769.46 -35,748,769.46
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
6,635,847,703.0
5
－ 6,635,847,703.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
中欧骏盈货币市场基金( 以下简称" 本基金") 经 中国证券监督管理委员会( 以下简称"
中国证监会") 证监许可[2015] 第1826 号《关于 准予中欧骏盈货币市场基金注册的批复》
核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧骏盈
货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,017,131.11 元， 业经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普通合伙) 普 华永道中天验字(2015) 第1462 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《中欧骏盈货币市场基金基金合同》 于2015年12月24日正式生效， 基金合同
生效日的基金份额总额为200,017,131.11份基金份额， 无认购资金利息折份额， 其中中欧
骏盈货币A 的基金份额总额为17,131.11份，中欧骏盈货币B 的基金份 额总额为
200,000,000.00 份。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为兴业银
行股份有限公司( 以下简称" 兴业银行") 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧骏盈货币市场基金基金合同》 的
有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、
通知存款、一年以内( 含一年) 的银行存款和 大额存单、剩余期限在397天以内( 含397天)
的债券和中期票据、 期限在一年以内( 含一年) 的中央银行票据、 期限在一年以内( 含一年)
的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内( 含397天) 的资产支 持类证券以及中国
证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范
围。本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中欧骏盈货币市场基金
基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整 地反映了本基
金2017 年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1
日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券
的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司(" 兴业银行") 基金托管人
国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
无。
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 债券交 易
无。
6.4.8.1.4 债券回 购交易
无。
6.4.8.1.5 应支付 关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06 月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
6,432,991.65 2,623,813.34
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
－ －
注：支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值0.20% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.20% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日-2016年06 月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,608,247.92 655,953.27
注： 支 付基 金托 管人 兴 业 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净值0.05% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.05% / 当年 天 数。
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1 月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧骏盈货币A 中欧骏盈货币B 合计
中欧基金 20.64 321,648.66 321,669.30
国都证券 2.09 － 2.09
兴业银行 － － －
合计 22.73 321,648.66 321,671.39
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01月01日-2016年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧骏盈货币A 中欧骏盈货币B 合计
中欧基金 19.69 131,189.78 131,209.47
国都证券 2.15 － 2.15
兴业银行 － － －
合计 21.84 131,189.78 131,211.62
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月
底，按 月支 付给 基金 管理 人，再 由基 金管 理人 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 类基 金份 额约 定的
销售服 务费 年费 率为0.25% ，B 类基 金份 额约 定的 销售 服务费 年费 率为0.01% 。销 售服务 费的 计算 公
式为：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 × 约定 年费 率 / 当年 天数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：份
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
B
类
兴业银行股份有
限公司
473720150.58 100.00% 6635830537.14 100.00%
注： 本 基金 关联 方兴 业银 行股份 有限 公司 申购/ 赎回 本基金B 类份 额的 费率 均为0， 符 合本 基金 招募 说
明书的 相关 规定 。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017年1月1日-2017年6月30
日
上年度可比期间2016 年01月01日
-2016年06月30日
期末
余额
当期
利息收入
期末
余额
当期
利息收入
兴业银行活期
存款
13,198,275.20 9,152,324.53 13,694,978.72 253,448.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约 定利 率计息 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2017年6 月30 日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为358,036,570.11元， 无属于第一层次和第三层次的余额 （2016
年12月31日：属于第二层次的余额为6,066,253,434.57 元，属于第三层次的余额为
10,601,867.52 元，无属于第一层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现 重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2017年06月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 （2016年12
月31日：同）。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商 品持有期间( 含到
期) 取得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值
税；(2) 纳税人购入基金、 信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不属于金融
商品转让； (3) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产 品管理人为增值税
纳税人。上述政策自2016 年5月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国 家税务总局于2017年1 月6日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》 及2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴 纳； 已缴纳增
值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策
对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 358,036,570.11 75.42
其中：债券 358,036,570.11 75.42
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 99,400,469.10 20.94
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 13,198,275.20 2.78
4 其他各项资产 4,098,778.71 0.86
5 合计 474,734,093.12 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
1 报告期内债券回购融资余额 0.23
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的20% 。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2017-06-29 130 巨额赎回 1
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 57.53 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 8.40 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
3 60天( 含) —90天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 2.08 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397 天（含 ） 31.33 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.34 －
7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过240天。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 209,787,714.17 44.28
其中：政策性金融债 209,787,714.17 44.28
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 同业存单 148,248,855.94 31.29
8 其他 － －
9 合计 358,036,570.11 75.58
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
中欧骏 盈货 币市 场基 金2017 年半 年度 报告 摘要
7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 160419 16农发19 1,500,000 149,944,817.26 31.65
2
1116806
84
16包商银行
CD073
900,000 88,586,695.79 18.70
3 170204 17国开04 600,000 59,842,896.91 12.63
4
1116040
11
16中行CD011 400,000 39,810,198.42 8.40
5
1117902
70
17上海农商银
行CD012
100,000 9,986,903.58 2.11
6
1117904
07
17苏州银行
CD003
100,000 9,865,058.15 2.08
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1011%
报告期内偏离度的最低值 -0.1013%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0490%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 基金计价 方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
7.9.2 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查，或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 4,098,778.71
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 4,098,778.71
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
占总份
额
持有
占总份
额
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份额 比例 份额 比例
中欧骏
盈货币
A
400 45.53 10,199.89 56.01% 8,011.96 43.99%
中欧骏
盈货币
B
1
473,720,150
.58
473,720,150
.58
100.00
%
－ －
合计 401
1,181,392.4
3
473,730,350
.47
100.00
%
8,011.96 0.00%
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金机 构投 资者 持有 本基 金的比 例为99.9983% ，个 人投资 者持 有本 基金 的
比例为0.0017% ， 上表 展示 的比例 系四 舍五 入后 的结 果。
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
中欧骏盈货
币A
5,864.18 32.20%
中欧骏盈货
币B
－ －
合计 5,864.18 －
注：截 至本 报告 期末 ，基 金管理 人的 从业 人员 持有 本基金 份额 的合 计比 例为0.0012%, 上表 展示 的比
例系四 舍五 入后 的结 果。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧骏盈货
币A
0~10
中欧骏盈货
币B
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧骏盈货
币A
0~10
中欧骏盈货
币B
0
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合计 0~10
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
中欧骏盈货币A 中欧骏盈货币B
基金合同生效日(2015 年12月24日)
基金份额总额
17,131.81 200,008,197.94
本报告期期初基金份额总额 15,895.65 8,150,135,073.09
本报告期基金总申购份额 3,158.64 124,333,489.19
减：本报告期基金总赎回份额 842.44 7,800,748,411.70
本报告期期末基金份额总额 18,211.85 473,720,150.58
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本基金于2017年6月12日至2017年6月26日期间以通讯方式召开了基金份额持有人
大会，并于2017年6月28 日表决通过了《关于修改中欧骏盈货币市场基金基金合同有关
事项的议案》 ， 相关修订和更新后的文件于决议生效公告日的下一工作日生效， 即2017
年7月3日起生效。故不予在此份报告内进行详细披露。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2017年3月30日发布公告， 顾伟先生自2017 年3月30日起
担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办
理相关手续并向上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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10.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等 情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
长城
证券
1 － － － － － － － － －
长江
证券
1 － － － － － － － － －
东方
证券
1 － － － － － － － － －
光大
证券
1 － － － － － － － － －
广发
证券
2 － － － － － － － － －
国都
证券
2 － － － － － － － － －
国海
证券
1 － － － － － － － － －
国金
证券
1 － － － － － － － － －
国信
证券
1 － － － － － － － － －
海通 1 － － － － － － － － －
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证券
华泰
证券
2 － － － － － － － － －
齐鲁
证券
1 － － － － － － － － －
瑞银
证券
1 － － － － － － － － －
申银
万国
1 － － － － － － － － －
西部
证券
1 － － － － － － － － －
银河
证券
1 － － － － － － － － －
招商
证券
1 － － － － － － － － －
中金
公司
1 － － － － － － － － －
中信
建投
2 － － － － － － － － －
中信
证券
1 － － － － － － － － －
中银
国际
1 － － － － － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本报 告期 内， 本基 金无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单 元的 情况 。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
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机构 1
2017 年1月1日
至2017 年6月
30日
8,150,
135,07
3.09
124,33
3,489.
19
7,800,
748,41
1.70
473,720,15
0.58
100.00%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20% 的情况， 在市场情况突变
的情况下， 可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险， 本基金管理人将
对申购赎回进行审慎的应对， 并在基金运作中对流动性进行严格的管理， 降低流动性
风险，保护中小投资者利益。
注：截 止本 报告 期末 ，上 表中的 单一 投资 者持 有本 基金的 比例 为99.9962% ， 上表展 示的 比例 系四 舍
五入后 的结 果。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
无。
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
