中欧达 安一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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中欧达安 一年定期开放混合型证 券投资基金2017年半 年度报告 摘要
2017 年6月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年8月29日
中欧达 安一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年3月3日起至2017年6月30 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 中欧达安混合
基金主代码 004283
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年3月3日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 679,993,845.47份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。
根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未
来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久
期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形
态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相
应的财务分析和非财务分析，"自上而下" 在各类债券
资产类别之间进行类属配置，"自下而上" 进行个券选
择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵活
运用骑乘策略、 套息策略、 利差策略等增强组合收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披 姓名 黎忆海 郭明
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露负责
人
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68609700 、 400-700-9700 95588
传真 021-33830351 010-66105798
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年3月3日至2017 年6月30日）
本期已实现收益 7,578,539.26
本期利润 17,477,098.60
加权平均基金份额本期利润 0.0257
本期基金份额净值增长率 2.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0111
期末基金资产净值 697,470,944.07
期末基金份额净值 1.0257
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数( 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数) 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
4、本 基金 合同 于2017 年3 月3日 生效 ，合 同生 效当 期 的相关 数据 和指 标按 实际 存续期 计算 。
3.2 基 金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.19% 0.11% 1.31% 0.09% -0.12% 0.02%
过去三个月 2.26% 0.08% -0.19% 0.11% 2.45% -0.03%
自基金 合同生效日至
今
2.57% 0.07% -0.37% 0.10% 2.94% -0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：中 债综 合指 数收 益率*90%+沪深300 指 数收 益率*10% ，比 较基 准每 个交
易日进 行一 次再 平衡 ，每 个交易 日在 加入 损益 后根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧达安 一年定 期开放 混 合型证券 投资基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2017年3 月3 日-2017 年6 月30 日）
中欧达安混合 业绩比较基准
2017-03-03 2017-03-20 2017-04-06 2017-04-24 2017-05-10 2017-05-26 2017-06-14 2017-06-30
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
注：本 基金 基金 合同 生效 日期为2017 年3 月3日 ，自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 ，按 基
金合同 的规 定， 本基 金自 基金合 同生 效起 六个 月为 建仓期 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 应当 符
合基金 合同 约定 。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基 字[2006]102号文） 批 准， 于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛 基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30日，本基金管理
人共管理57只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
尹诚庸
基金经
理
2017 年3月3
日
－ 5年
历任招商证券股份有限公
司固定收益总部研究员、
投资经理。2014 年12月08
日加入中欧基金管理有限
公司，历任中欧基金管理
有限公司基金经理助理兼
研究员。
注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行 基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规 定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事 后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告 期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2017 年一季度， 经济基本面仍然延续了去年四季度的增长势头。 基建和热点三四线
地产销售持续支撑着短期经济增长。 挖掘机销量、 水泥价格等高频数据一直维持在高位。
PMI也显示经济仍然维持在扩张区间。 但是边际上， 宏观环境也发生了一些变化。"一城
一策" 的房地产调控政策不断加码，逐步覆盖到各个房价上涨速度较快的二三线城市，
显著影响了房地产相关行业的增长预期。 另外一方面， 央行的去杠杆决心坚定， 货币政
策一直坚持中性的格局。经过1月的时点爆发之后，信贷投放受到了显著抑制。受到食
品价格持续下降的影响， 通胀仍然在低位徘徊。 在央行持续的管控下， 外汇储备连续两
个月守住了3万亿的关键点位，外部冲击的负面影响暂时缓解。
由于工业企业的投资仍然没有见到明显增加， 库存周期摆动的过程就仍没有变化到
投资周期的启动。 短期内， 经济增长可能走到了一个相对高点。 这种基本面的稳定显著
抑制了优质信用债的供给，缓解了债市压力。
进入二季度， 海外市场环境主要体现了美联储加息落定后的流动性预期修复。 美元
大幅走弱， 美元指数从101 的高位一路下行至95；10年美债从2.4%的高位下行至2.15% 附
近的近期低点。在这样的外部环境下，人民币贬值压力大幅减小，并且在5月底公布了
新的人民币中间价定价规则之后， 走出了一波升值行情， 有效缓解了前期过于悲观的趋
势性贬 值预期。外部流动性环境的改善给国内去杠杆的推进留出了充分的空间。
整个二季度， 央行主要通过公开市场操作维持着稳健中性的货币环境。 通过暂停和
重启操作节奏的方式，紧密控制着流动性投放的节奏。4月中旬之后，SHIBOR 利率水平
显著抬升， 配合银监会对理财业务的监管收紧， 金融体系去杠杆进一步深化。 表现到资
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产的定价上，债券收益率开始大幅上行，到5初已经出现了各评级及期限的债券收益率
全面超越同期贷款基准利率的怪相。 与此同时， 债券一级发行市场却伴随着大量的发行
失败， 企业大量转向贷款、 票据或者非标接续融资。 在宏观数据上表现为 新增表内信贷
和社融规模保持稳定的环境下，M2同比增速持续下台阶， 并首次跌至个位数， 创出历史
新低。
令人欣慰的是， 金融体系的去杠杆短期内并未影响到实体经济的高效运作。 在超预
期的三四线去库存速度以及基建投资托底下，实体经济迅速消化了一季度积累的库存，
并在6 月重新出现了补库存的迹象。固定资产投资增速与房地产开发投资增速均维持在
相对高位， 并且PMI连续11个月保持在50以上的扩张区间。 显示"L型"经济走势的强韧与
稳定。
在这样的国内宏观环境下， 受到冲击最大的就是直接面对金融去杠杆的银行同业市
场。 通过资金利率的大幅上 行， 去杠杆的压力逐步传导到长端利率债和信用利差上。 二
季度10 年国债收益率最高上升30bp至3.6%以上，低评级信用债收益率普遍跃升至6%以
上，信用利差大幅走阔。直到5月下旬之后，央行提前布局半年末的流动性局面，主动
向市场投放充裕的流动性，才导致债券收益率水平出现明显修复。
总体上， 我们在一季度 延续了2016年四季度的策略， 以低杠杆、 短久 期的组合套息
为主。通过主动调整仓位来参与市场波段。并且在季末MPA考核之前，抓住资金最紧张
的时机， 大幅增加了中长期高息存款的配置。 在3月底到4月中旬的市场反弹中， 我们将
央行在 季末释放的善意误判为短期流动性环境的改善，因此加杠杆买入了一部分2年以
上的AAA 信用债， 主动拉长了组合久期和杠杆。 这个策略在4月中旬之后的市场调整中给
组合造成了一定损失。 我们随后在4月下旬完成了调仓， 将债券组合久期普遍降至1年以
下， 仓位降至100%以下。 因此在5月最激烈的调整中， 组合净值基本保持着平稳。5月下
旬之后， 央行再度释放出友善的流动性信号， 市场再度出现交易窗口。 参考一季度末的
情况， 本次我们选择了确定性更高短融加仓， 将仓位提高至120%以上， 在行情伊始并未
主动拉长久期。仅在6月末的行情下半段通过长端利 率品赚取了一段资本利得。总体获
利情况远低于市场平均水平。 到半年末， 组合重新调整为较有防御性的形态， 以备三季
度可能出现的监管回"回头看"。
我们在一季度末基本完成了建仓任务。 权益部 分持仓行业以银行、 交 运、 医药等防
御性品类为主。 整个二季度中， 我们不断增加着组合仓位， 至季末基本提高至权益仓位
上限的3/4水平。但是我们也清醒地意识到，部分大龙头蓝筹股经过持续半年的上涨，
其估值水平已经接轨成长股或者出现轻微的泡沫。 因此我们在加仓的同时， 积极调整了
持仓结构， 减持了部分前期上涨幅度较大且估值已经出现泡沫迹象的个股。 根据具有代
表性的家电龙头逻辑来筛选标的， 逐步增仓估值合理且业绩预期较为稳定、 行业竞争格
局有明显改善的大盘二线龙头公司。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为2.57%，同期业绩比较基准增长率为-0.37%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
在过去的一段时间中，各主要大国的政治与经济环境较2016年均有明显改善，VIX
指数持续徘徊在低位， 预计下半年仍能延续这一趋势。 在美国方面， 特朗普就任总统至
今， 深陷"通俄门"丑闻， 且废除奥巴马医改的标志性政治动议持续受挫， 都阻碍了他进
一步开展财政刺激政策以及推行激进的贸易保护主义政策。 这就给中国带来了一个相对
较为宽松的弱势美元环境， 使得国内稳健中性的货币政策和防止外汇储备外逃所需要应
对的外部压力大幅降低， 给国内的供给侧改革、 国企改革和经济去杠杆留出了时间和空
间。
相对稳定的弱势美元环境解放了国内的货币政策， 同 时贸易摩擦低于预期则降低了
供给侧改革进一步推进的阻力。 自2016年开始的供给侧改革不断持续推进， 给国内的工
业企业带来了全新的面貌。 一方面受益于房地产开发投资周期的回暖和基建投资的持续
发力， 大宗商品、 工业品的需求长期居于高位； 另一方面环保严查和供给侧改革不断收
紧， 保证供给端没有发生无序的新增投资。 供需两端同时发力， 促成了"四万亿"以来从
未出现过的新局面： 过剩产能企业利润大幅回暖的环境下， 过剩产能投资基本不增或少
增。 展望下半年， 这一毛利回暖的趋势正在从煤炭、 螺纹钢等少数几个龙头行业全面向
化工、有色、纺织等中游行业传导。同时，工业企业的固定资产投资增速经过5年多的
持续下滑之后， 已于近期出现底部企稳迹象。 经过一年多的盈利复苏， 企业微观层面普
遍具备设备更新甚至边际上扩张产能的冲动。 而工业企业的固定资产投资增速回暖能够
带动机械、 建筑等一系列产业链的投资， 有望成为下半年固定资产投资增速继续回暖的
重要支撑。
受制于财预50号文、87号文对地方政府融资平台的信用影响， 基础设施建设投资退
坡是下半年投资领域所面临的最大风险。 这两个文件与43号文一脉相承， 主要对近年兴
起的PPP 项目以及政府投资基金的新模式进行规范，要求进一步斩断地方政府信用对融
资平台的变相担保。 配合新预算法出台以来， 财政部对于地方政府债务控制的一贯强硬
态度， 银行、 保险等融 资平台最主要的资金来源有可能出现类似于43号文出台后的观望
期， 从而影响到下半年基础设施建设投资的资金到位速度。 目前为止， 这一风险还没有
抬头的迹象。 我们将通过观察龙头企业的挖掘机、 混凝土机械月度销售情况来紧密跟踪
基建投资的实 际趋势。
" 因城施策"、 棚改货币化等政策使得本轮房地产周期明显有别于与"四万亿"以来的
其他房地产复苏周期。 三线、 四线城市的房地产销售热情远没有因为一线和强二线城市
的调控而熄火。 相反， 还有延续到年底的趋势， 龙头房地产开发企业普遍在超预期的半
年销售业绩之后提高了全年销售目标， 这就给下半年的房地产销售提供了一个较高的指
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引。2015 年以来， 我国房地产市场持续处于去库存阶段中， 因此房地产开发投资增速与
当期的房地产销售基本同步。 这就意味着， 房 地产开发投资增速可能持续超预期地维持
在较高水平。
综合来看， 下半年工业企业的设 备更新周期有望抬头， 房地产周期的韧性超出季节
性，基建投资退坡的风险又尚未立刻爆发，经济增长的动能较足，尚未有下行的趋势。
在这样的环境下， 企业盈利回暖持续， 融资需求强劲， 经济下行的风险明显减小， 货 币
政策易紧难松。
从资产价格上来看，经过6月-7月的修复，债券收益率曲线已经极为平坦，信用利
差重回低位。 曲线短端受制于3.2%的MLF利率， 是银行资金成本的下限， 几无下行空间。
曲线长端主要受到下半年经济下行的强烈预期压制， 因此较长时间内都徘徊在3.6%附近
的低位。 一旦这种预期被经济增长的韧性所打破， 债券长端上行的风险 极大。 另外一方
面， 在中央金融工作会议之后， 监管机构的工作重心可能将重新回到同业去杠杆和市场
风险控制上， 给非银机构的负债端再次带来不确定性； 加之上半年银行信贷额度使用较
快， 可能导致下半年的高等级债券供需面发生逆转， 从而带动信用利差重新走阔。 为了
因应以上风险， 我们认为下半年债券组合应保持较低久期， 在平坦的收益率曲线上以最
小的风险赚取确定性的高票息回报。 在债券的发行人选择上， 将加大国有企业债券和利
率品、 地方政府债的投资， 以响应习主席的"理直气壮做大做强做优国企" 的指示， 降低
民企特有的不确定性。
在权益方面， 我们仍 将 坚持上半年的策略， 以 龙头蓝筹、 价值股作为 组合的核心配
置。我们认为，造成所谓"成长股"长期低迷的原因并非主力资金的配置偏好，而是"成
长股" 自身成长乏力所造成的。 长久以来， 由于A 股估值高、 非公开发行募资对股价的冲
击小，外延式并购增长一直是A股成长股的标准模式，许多企业忽视了内生增长的重要
性。 但是在2016年的定增新规执行之后， 持续外延式并购增长并炒作概念的模式被监管
所打断。一批"成长股"无法通过新的并购来释放业绩和新的概念，导致估值被动抬高。
另外一方面，央行的货币政策始终处于稳健中性区间，IPO的持续大量发行 又给市场提
供了大量优质次新股， 导致市场上的流动性不断收缩到少数优质公司上。 沪港通、 深港
通的开通进一步扩大了优质中概股的供给。近期腾讯等优质科技股和内房股的持续飙
升，本质上就是A股资金的再配置所造成。
在下半年中，我们认为监管政策、货币政策、再融资和IPO政策都很难发生大幅转
向， 成长股的基本面也很难发生本质改变， 因此蓝筹跑赢的趋势将延续。 只是考虑到蓝
筹股上涨幅度普遍已较多， 估值的进一步抬升需要业绩增长作为支撑， 因此蓝筹个股之
间也将出现分化。 我们认为， 下半年持仓的核心将是龙头银行、 交运、 消费品； 并加入
基本面即将 触底的龙头火电企业。 周期股是我们对经济基本面看多的主要抓手。 通过动
态调节煤炭、钢铁、有色等周期股的持仓，积极参与涨价周期中股价上行带来的机会。
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4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理 人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规 则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确 保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中欧达安一年期开放混合型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券 投资基金法》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 中欧达安一年期开放混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有
限公司在中欧达安一年期开放混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基
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金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在 任何损害基金份额持有人利
益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 中欧达安
一年期开放混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧达安一年期开放混合型
证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
资 产：
银行存款 392,685,525.81
结算备付金 3,517,807.48
存出保证金 43,158.23
交易性金融资产 443,981,583.95
其中：股票投资 105,647,118.35
基金投资 －
债券投资 338,334,465.60
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 12,984,114.39
应收利息 7,991,710.52
中欧达 安一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 861,203,900.38
负债和所 有者权益
本期末
2017年6月30日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 150,000,000.00
应付证券清算款 12,855,579.79
应付赎回款 －
应付管理人报酬 340,843.05
应付托管费 85,210.75
应付销售服务费 340,843.05
应付交易费用 61,637.28
应交税费 －
应付利息 -60,104.21
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 108,946.60
负债合计 163,732,956.31
所有者权 益：
实收基金 679,993,845.47
未分配利润 17,477,098.60
所有者权益合计 697,470,944.07
负债和所有者权益总计 861,203,900.38
注：1. 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 中欧 达安 基金 份 额净值1.0257 元 ，中 欧达 安基金 份额 总额
679,993,845.47 份。
中欧达 安一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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2. 本 基金 合同 于2017 年3 月3日 生效 ，故 无上 年度 可 比期间 数据 ，下 同。
6.2 利 润表
会计主体：中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017年3月3日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年3月3日( 基金合同生效日) 至2017 年6月30日
一、收入 21,827,141.43
1.利息收入 9,958,446.90
其中：存款利息收入 6,730,220.52
债券利息收入 3,211,973.98
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
16,252.40
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,970,135.19
其中：股票投资收益 1,699,332.36
基金投资收益 －
债券投资收益 -567,657.27
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 838,460.10
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
9,898,559.34
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号 －
中欧达 安一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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填列
减：二、 费用 4,350,042.83
1．管理人报酬 1,340,265.49
2．托管费 335,066.41
3．销售服务费 1,340,265.49
4．交易费用 150,532.18
5．利息支出 1,071,580.66
其中： 卖出回购金融资 产支出 1,071,580.66
6．其他费用 112,332.60
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
17,477,098.60
减：所得税费用 －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
17,477,098.60
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2017年3月3日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年3月3日( 基金合同生效日) 至2017 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
679,993,845.47 － 679,993,845.47
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 17,477,098.60 17,477,098.60
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持 有人分 － － －
中欧达 安一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
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配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
679,993,845.47 17,477,098.60 697,470,944.07
注：本基金2017年3月3日成立，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
杨毅
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
王音然
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]25 号 《关于准予中欧达安一年定期
开放混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 负
责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 首次设立募集不包括认购资
金利息共募集679,621,512.34 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通
合伙) 普华永道中天验字(2017)第209号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中
欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合 同》 于2017年3月3日正式生效， 基金合
同生效日的基金份额总额为679,993,845.47份基金份额，包含认购资金利息折合
372,333.13 份。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商
银行股份有限公司(以下简称"工商银行")。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 中欧达安一年定期开放混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业 板以及其他经中国证监会批准发行上市的
股票） 、 国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 中小企业私募债、 可
转换债券、 可交换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券 （含超短
期融资券） 、 资产支持 证券、 债券回购、 同业 存单、 银行存款、 权证 、 股指期货、 国 债
期货、 股票期权、 现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金 融工具 （但需符合
中国证监会的相关规定）。本基金投资组合中：股票的比例不高于基金资产的30%。在
开放期， 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基
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金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％， 在封闭期，
本基金不受前述5%的限制， 但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金的业绩比较基准为： 沪
深300 指数收益率×10%+ 中债综合指数收益率×90% 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年3月3日(基金合同生效日)至2017 年6月30日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年3 月
3日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
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金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
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重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间 按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实
现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配
利润的未实现部分为负数， 则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部
分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基
金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监 会公告[2008]38号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种和资产支持证券，根据中国证监会证监会计
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字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事
项的通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量
折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78号 《 财政部、 国家税务总局 关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财 税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，债券的利
息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利 息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
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扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司("工商银行
")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券 105,261,043.82 82.72%
注：本 基金2017 年3 月3日 成立， 无上 年度 可比 期间 数据。
6.4.8.1.2 权证交易
无余额。
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6.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 98,026.32 82.72% 39,319.00 65.75%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.8.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国都证券 275,234,594.50 78.20%
6.4.8.1.5 债券回购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国都证券 2,811,400,000.00 91.25%
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,340,265.49
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其中： 支付销售机构的 客户维
护费
1,002,766.39
注：支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值0.60% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.60% / 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
335,066.41
注： 支付 基金 托管 人 中 国 工商银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值0.15% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.15% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销售服务 费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年3月3日( 基金合同生效日) 至2017年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧基金 3,198.02
工商银行 1,337,067.47
国都证券 －
合计 1,340,265.49
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.60% 的年费率计提，逐日
累计至每月月底， 按月支付给中欧基金管理有限公司， 再由中欧基金管理有限公司计算
并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×
0.60%/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
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6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 内均 未持 有本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,685,525.81 92,213.65
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2017年6 月30 日） 本基金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末
估值总额
60330
5
旭升
股份
2017-06-3
0
2017-
07-10
未上市 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.26
60333
1
百达
精工
2017-06-2
7
2017-
07-05
未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
60361
7
君禾
股份
2017-06-2
3
2017-
07-03
未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
60393
3
睿能
科技
2017-06-2
8
2017-
07-06
未上市 20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或
战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；
基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作
为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结
束之日起12 个月内不得转让。
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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60100
1
大同
煤业
2017-
06-22
筹划重大
事项
5.25
2017-
07-21
5.78
770,7
00
3,999,740
.00
4,046,175
.00
60198
9
中国
重工
2017-
05-31
筹划重大
事项
6.21
－
10,00
0
74,900.00 62,100.00
注：本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
无。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2017年6 月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额150,000,000.00 元， 于2017年7月3 日到期。 该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为101,489,269.56元， 属于第一层次的余额为342,492,314.39
元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1)金 融商品持有期间( 含
到期) 取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收
增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属
于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号《关
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于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴
纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收
政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 105,647,118.35 12.27
其中：股票 105,647,118.35 12.27
2 固定收益投资 338,334,465.60 39.29
其中：债券 338,334,465.60 39.29
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 396,203,333.29 46.01
7 其他各项资产 21,018,983.14 2.44
8 合计 861,203,900.38 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
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B 采矿业 17,156,411.76 2.46
C 制造业 18,122,998.59 2.60
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 7,985,006.00 1.14
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 13,466,627.00 1.93
G 交通运输、仓储和邮政业 15,405,787.00 2.21
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 33,510,288.00 4.80
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 105,647,118.35 15.15
7.2.2 报告期末按行业分类的港 股通投资股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601607 上海医药 311,500 8,996,120.00 1.29
2 600036 招商银行 368,900 8,820,399.00 1.26
3 601288 农业银行 2,144,200 7,547,584.00 1.08
4 601318 中国平安 139,000 6,895,790.00 0.99
5 601111 中国国航 655,300 6,389,175.00 0.92
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6 600535 天士力 149,700 6,218,538.00 0.89
7 000807 云铝股份 834,400 6,024,368.00 0.86
8 600900 长江电力 380,700 5,855,166.00 0.84
9 601006 大秦铁路 687,800 5,770,642.00 0.83
10 000063 中兴通讯 236,700 5,619,258.00 0.81
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com
网站的半年度报告正文。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 601111 中国国航 7,999,011.00 1.15
2 601006 大秦铁路 7,998,782.00 1.15
3 601288 农业银行 6,999,266.00 1.00
4 601607 上海医药 6,997,532.00 1.00
5 600036 招商银行 6,993,337.00 1.00
6 600535 天士力 5,993,492.00 0.86
7 000807 云铝股份 5,992,902.84 0.86
8 601988 中国银行 4,999,693.00 0.72
9 601939 建设银行 4,998,896.00 0.72
10 600900 长江电力 4,998,501.00 0.72
11 600009 上海机场 4,998,313.99 0.72
12 000063 中兴通讯 4,997,860.00 0.72
13 601318 中国平安 4,994,165.00 0.72
14 600276 恒瑞医药 4,988,362.00 0.72
15 601001 大同煤业 3,999,740.00 0.57
16 600348 阳泉煤业 3,998,573.64 0.57
17 600546 *ST山煤 3,998,056.98 0.57
18 000983 西山煤电 3,997,453.00 0.57
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19 601699 潞安环能 3,997,141.40 0.57
20 000026 飞亚达Ａ 2,998,777.00 0.43
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 5,024,251.29 0.72
2 601006 大秦铁路 3,632,374.00 0.52
3 000026 飞亚达Ａ 3,005,304.00 0.43
4 600009 上海机场 2,915,193.59 0.42
5 601111 中国国航 1,450,449.00 0.21
6 002299 圣农发展 502,500.00 0.07
7 601952 苏垦农发 195,400.75 0.03
8 601878 浙商证券 185,181.24 0.03
9 603980 吉华集团 109,022.89 0.02
10 603113 金能科技 106,282.20 0.02
11 603758 秦安股份 59,316.30 0.01
12 603197 保隆科技 57,069.30 0.01
13 603855 华荣股份 56,442.32 0.01
14 603767 中马传动 48,641.25 0.01
15 603488 展鹏科技 45,030.50 0.01
16 603196 日播时尚 44,170.12 0.01
17 603042 华脉科技 41,321.28 0.01
18 603383 顶点软件 39,739.00 0.01
19 603316 诚邦股份 38,416.25 0.01
20 603496 恒为科技 37,373.76 0.01
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
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单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 110,171,275.95
卖出股票的收入（成交）总额 17,741,656.81
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 29,880,000.00 4.28
其中：政策性金融债 29,880,000.00 4.28
4 企业债券 228,744,465.60 32.80
5 企业短期融资券 60,104,000.00 8.62
6 中期票据 19,606,000.00 2.81
7 可转债(可交换债) － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 338,334,465.60 48.51
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122067 11南钢债 370,000 37,111,000.00 5.32
2 011760080
17冀水泥
SCP001
300,000 30,057,000.00 4.31
3 170206 17国开06 300,000 29,880,000.00 4.28
4 136026 15蒙阜丰 300,000 29,439,000.00 4.22
5 136236 16复药01 300,000 29,178,000.00 4.18
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7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 主要选择流动性
好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股 指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频
繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风险水平。 基
金管理人将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券
市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、 国债期货的
流动性、 波动水平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产
安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的， 以回避市场风险。 故国债期货空头的合约价值
主要与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量， 以萃
取相应债券组合的超额收益。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在
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报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 43,158.23
2 应收证券清算款 12,984,114.39
3 应收股利 －
4 应收利息 7,991,710.52
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 21,018,983.14
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
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持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,476 195,625.39 － －
679,993,845.4
7
100.00%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
2,130.00 －
注：本 基金 管理 人的 从业 人员持 有本 开放 式基 金的 实际占 比为0.0003% ，上 表 系四舍 五入 的结 果。
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年3月3日)基金份额总额 679,993,845.47
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 －
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 －
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 679,993,845.47
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
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本报告期内， 基金管理人于2017年3月30日发布公告， 顾伟先生自2017 年3月30日起
担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办
理相关手续并向上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国都证券 2
105,261,
043.82
82.72% 98,026.32 82.72% －
申银万国 1
21,994,6
71.84
17.28% 20,483.63 17.28% －
海通证券 1 － － － － －
国信证券 1 － － － － －
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广发证券 2 － － － － －
华泰证券 1 － － － － －
中信证券 1 － － － － －
中信建投 1 － － － － －
光大证券 1 － － － － －
国金证券 1 － － － － －
西部证券 1 － － － － －
东方证券 1 － － － － －
平安证券 1 － － － － －
安信证券 1 － － － － －
兴业证券 1 － － － － －
东兴证券 1 － － － － －
国泰君安 1 － － － － －
天风证券 1 － － － － －
申万宏源西
部证券
1 － － － － －
中投证券 1 － － － － －
西南证券 1 － － － － －
东吴证券 1 － － － － －
东北证券 1 － － － － －
中泰证券 1 － － － － －
广州证券 1 － － － － －
浙商证券 1 － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2.本报 告期 内所 有交 易单 元均为 本报 告期 新增 。
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
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例
国都证券
275,234,
594.5
78.2%
2,811,40
0,000
91.25% － －
申银万国
76,750,2
48.58
21.8%
269,700,
000
8.75% － －
海通证券 － － － － － －
国信证券 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
光大证券 － － － － － －
国金证券 － － － － － －
西部证券 － － － － － －
东方证券 － － － － － －
平安证券 － － － － － －
安信证券 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
东兴证券 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
天风证券 － － － － － －
申万宏源西
部证券
－ － － － － －
中投证券 － － － － － －
西南证券 － － － － － －
东吴证券 － － － － － －
东北证券 － － － － － －
中泰证券 － － － － － －
广州证券 － － － － － －
浙商证券 － － － － － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
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2.本报 告期 内所 有交 易单 元均为 本报 告期 新增 。
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十九日
