中 信 建 投 睿康 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 18 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 3 页 共 33 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中信建 投睿 康
基金主 代码 004268
交易代 码 004268
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月26 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 87,941,558.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中信建 投睿 康 A 中信建 投睿 康 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004268 004269
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 66,474,199.27 份 21,467,359.39 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 通过 运用 投资 组合 保险策 略 ， 在 严格 控制 风 险的基 础上 ， 力求 实现 基 金
资产的 持续 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金 在 保 证 资 产 配 置 符 合 基 金 合 同 规 定 的 前 提 下 ， 采 用 CPPI （Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 恒定 比例 组合 保 险策略 来实 现本 金保 值和
增值的 目标 。 CPPI 主要 根 据市场 的波 动来 调整 、 修 正权益 类资 产的 风险 乘数 ，
以确保 投资 组合 在一 段时 间以后 的价 值不 低于 事先 设定的 某一 目标 价值 ， 从 而
达到对 投资 组合 保值 增值 的目的 。 投资 过程 中， 基 金管理 人需 在股 票投 资 风 险
加大和 收益 增强 这两 者之 间寻找 适当 的平 衡点 ， 即 确定适 当的 风险 乘数 ， 力 求
既 能 够 保 证 投资 组 合 风险可 控 ， 又 能 尽量 为 投 资者创 造 更 多 收 益 。 本 基 金的
投资策 略包 含资 产配 置策 略、固 定收 益类 资产 投资 策略和 股票 投资 策略 等。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率 ×2 0 % ＋中 债总 财富 指数 收益 率 ×80%
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 ， 其预期 的风 险和 收益 高于 货币市 场基 金 、 债 券型 基 金，
低于股 票型 基金 ，属 于证 券投资 基金 中中 高预 期风 险、中 高预 期收 益的 品 种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张乐久 刘晔
联系电 话 010-57760122 010-66223586
电子邮 箱 zhanglj@csc.com.cn liuye1@bankofbeijing.com.cn 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 4 页 共 33 页
客户服 务电 话
4009-108-108 95526
传真 010-59100298 010-66225309
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cfund108.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
中信 建投 睿康A 中信建 投睿 康 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年4 月26 日- 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年4 月26 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 469,394.49 473,778.65
本期利 润 497,719.15 484,653.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0070 0.0050
本期基 金份 额净 值增 长率 0.71% 0.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0067 0.0063
期末基 金资 产净 值 66,949,435.29 21,610,693.75
期末基 金份 额净 值 1.0071 1.0067
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 合同 自2017 年4 月 26 日 起生 效， 无上 年 可比期 间数 据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 5 页 共 33 页
中信建 投睿 康A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.46% 0.03% 1.84% 0.16% -1.38% -0.13%
自基金 合
同生效 起
至今
0.71% 0.02% 1.70% 0.17% -0.99% -0.15%
中信建 投睿 康C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.44% 0.03% 1.84% 0.16% -1.40% -0.13%
自基金 合
同生效 起
至今
0.67% 0.02% 1.70% 0.17% -1.03% -0.15%
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月26 日， 至本 报告期 末未 满一 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 6 页 共 33 页
中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 7 页 共 33 页
注：1 、本 基金 合同 自2017 年4 月 26 日 起生 效， 至 本报告 期末 未满 一年 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期结束 后 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同的有 关规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中 信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年9 月9 日在 北 京正式 注册 成立 ， 主 要经 营基金 募集 、 基
金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 子公司元达 信资本管
理 （北 京） 有 限公 司于2015 年 6 月 8 日成 立。 依 托强 大的股 东背 景， 经过 2014 年、2015 年、2016
年的基 础建 设及 资源、 业 务、 经验 的积 累， 公 司业 务 呈现发 展趋 势。 公 司秉 承 “忠于 信， 健 于投 ”
的经营理念， 追求以稳 健 的投资及良好 的收益， 回 馈客户的信任 ，公司投 资 业绩稳健， 以良好的
投资回报实现 了投资人 资 产的保值增值 。公司机 构 客户资源丰富 ，涵盖商 业 银行、 证券 公司、信
托公司、财务 公司等客 户 资源；深度开 展各类客 户 的拓展维护， 与大型商 业 银行及农村 商业银行中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 8 页 共 33 页
均开展不同程 度的合作 。 公司构建了涵 盖风险收 益 高中低各类产 品在内的 产 品体系，公 募基金涵
盖混合型、债 券型、货 币 型等多种产品 类型；专 户 产品在量化投 资、资产 证 券化等多个 领域均取
得了良 好的 业绩 ； 同时 公 司积极 践行 “ 金融 服务 实 体经济 的本 质要 求” ， 与相 关政府 部门 、 金融 机
构共同开发国 企改革基 金 、产业基金等 创新业务 ， 通过产品创新 和业务创 新 为国家经济 政策的调
整和实 体经 济的 发展 贡献 应有之 力。
公司积 极践 行社 会责 任 ， 在各项 工作 中均 以保 护投 资者 、 合 作伙 伴利 益为 基 础； 在 2016 年获
得怀柔 区 “ 201 6 年 度经 济 发展贡 献奖 ”奖 项 。 同 时 ， 公司在 固定 收益 等专 业领 域业绩 卓著 ， 在 2016
年 获 得 上 海 证 券 交 易 所 “2 016 年度优秀债券交易商 ” 奖项、2014-2015 年 连 续 两 年 获 得 中 金 所
“国债 期货 优秀 市场 拓展 团队 ” 奖项 。
2017 年公 司本 着 “ 回归 本 源、 夯 实基 础、 稳中 求进 、 再绘蓝 图 ” 的指 导思 想， 提升投 研实 力，
加快产 品创 新， 拓展 销售 渠道， 不断 增强 公司 核心 竞争力 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年 限
说明
任职日 期 离任日 期
王浩
本基金
的基金
经理
2014 年9 月26 日 - 7
中国籍 ，1982 年2 月 生， 中
央财经 大学 经济 学硕 士。 曾
就职于 中信 建投 证券 股份
有限公 司资 产管 理部， 从 事
证券投 资研 究分 析工 作。 现
任本公 司投 资研 究部 基金
经理, 担任 中信 建投 稳利 保
本混合 型证 券投 资基 金、 中
信建投 稳利 保本2 号混 合 型
证券投 资基 金、 中 信建 投 稳
溢保本 混合 型证 券投 资基
金、 中信 建投 智信 物联 网 灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金、 中信 建投 睿康 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
颜灵珊
本基金
的基金
经理
2017 年5 月9 日 - 3
中国籍 ，1989 年 11 月生 ，
中国人 民大 学管 理学 硕士
（财务 方向 ） 。 曾任 招商 证
券股份 有限 公司 研究 员。 现
任本公 司投 资研 究部 基金
经理， 担 任中 信建 投稳 利 保
本混合 型证 券投 资基 金、 中
信建投 稳利 保本2 号混 合 型中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 9 页 共 33 页
证券投 资基 金、 中 信建 投 稳
溢保本 混合 型证 券投 资基
金、 中信 建投 睿康 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日期根 据基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指 导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上半 年， 经济 展现 较强的 韧性 ，GDP 实际 增 速均保 持在 6.9% ，相 对平 稳，GDP 名义 增
速同比 一季 度达 到 11.83% ，二季 度小 幅回 落 到 11.44% 。 在出 口改 善、 投资 增 速保持 高位 ，工 业
增加值 逐步 回升 的情 况下 ， 经济 数据 保持 稳中 向好 。 而中观 层面 的设 备更 新替 代需求 明显 的回 升，
以及微 观层 面企 业盈 利的 改善， 也侧 面的 印证 供给 有限的 情况 下， 需求 的温 和增长 。
通胀风 险预 期减 弱， 总体 处于良 性状 态。CPI 处 于 相对低 位，PPI 高 位回 落 后企稳 。CPI 在 1中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 10 页 共 33 页
月份达 到上 半年 高 位2.55% ， 随 后2、 3 月 份下 行到0.8% 和0.9% ， 4-6 月份 逐步 上行 到 1.2% 、 1.5%
和1.5% 。PPI 先 冲高 后逐 月回落 ，6 月份 企稳 在5.5% 。
政策角 度， 始于 去年 中以 来对于 银行 理财 资金 的监 管持续 发酵 ， 货 币政 策继 续保持 稳健 中性 ，
同时确 保不 发生 系统 性金 融风险,央 行一 季度 将表 外 理财纳 入MPA 考 核， 并且 两 次提高 公开 市场 回
购利率 和 MLF 等 政策 利率 ，抬升 资金 成本 的中 枢， 而二季 度未 上调 MLF 和公 开市场 利率 ，各 项 指
标显示 金融 去杠 杆已 经取 得一定 成效 。
市场方 面, 在监 管的 压力 和 资金面 的波 动下 ， 利 率震 荡 走高， 直到6 月 份开 启一 波 下行后 企稳 。
同业存单的利 率高企， 迫 使信用债的利 率难以明 显 下行，信用债 净融资量 上 半年持续为 负，而信
用利差一季度 处于相对 低 位, 4-5 月 份部分资 金 赎 回的抛压带来 利率债和 信 用债调整，信 用利差
有所扩 大， 而6 月份 随着 资金和 赎回 压力 减弱 ，整 体利率 水平 显著 回落 ，利 差进一 步压 缩。
操作方面，中 信建投睿 康 封闭期以存款 为主，开 放 之后，配置短 久期高收 益 的品种，积累 一
定安全 垫之 后， 增加 股票 和转债 等偏 权益 类品 种， 提高了 整体 资产 的弹 性。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报告期末，本基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 为 1.0071 元，本报告期基金份额净值增长率 为
0.71% ；本 基金 C 类 基金 份 额净值 为 1.0067 元 ，本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.67% ；同 期业
绩比较 基准 收益 率 为1.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2017 年下 半年 ，三 季 度经济 走势 预计 仍然 较为 平稳, 四季 度经 济存 在一 定 不确定 性。 欧
洲改善继续利 好出口， 国 内地产库存处 于低位， 地 产投资增速降 幅有限， 盈 利改善或带 动制造业
投资持续回升 ，产能周 期 开启。不确定 性来自于 企 业杠杆，政府 杠杆，以 及 居民杠杆被 限制住之
后，融 资需 求的 回落 ，是 否会对 经济 的传 导产 生负 面的影 响。
债券市场来看 ，短期处 于 震荡趋势之中 ，基本面 的 超预期，资金 面的中性 ， 以及金融监管 的
继续整治来看 ，未来大 幅 下行的概率较 低，建议 票 息为王，有超 额价 值时 候 可以加仓， 考虑到曲
线较平 ， 亦可 依据 资金 面 择机增 加做 陡曲 线的 策略 。 转 债市 场迎 来扩 容， 后 期将密 切关 注其 品种 ，
以及可 能带 来的 弹性 机会 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金 遵循 下列 报表 附注 所述的 估值 政策 和估 值原 则对基 金持 有的 资产 和负 债进行 估值 。 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 11 页 共 33 页
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司分 管
运营领导任估 值委员会 负 责人，委员包 括督察长 、 投资研究部、 特定资产 管 理部、稽控 合规部、
运营管理部的 主要负责 人 ，主要负责投 资品种估 值 政策的制定和 公允价值 的 计算，并在 定期报告
中计算 公允 价值 对基 金资 产净值 及当 期损 益的 影响 。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非 货币 基金 ） 或影 子 定价 （适 用于 货币 基金 和 理财类 基金 ） ； 公司 与中 证 指数有 限公 司签 署了
《债券 估值 数据 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的估 值价 格 对公司 旗下 基 金 持有 的交 易所有 关固 定收 益
品种进 行估 值。
2. 由估值委员 会确认基 金 持有的投资品 种是否采 用 估值方法确定 公允价值 ， 若确定用估值 方
法计算 公允 价值 ，则 在参 考基金 业协 会的 意见 或第 三方意 见后 确 定 估值 方法 ；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策 、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采用估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流程 各 部门及人员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 12 页 共 33 页
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 未发 生连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在本报 告期 ，本 基金 托管 人在托 管中 信建 投睿 康混 合型证 券投 资基 金（ 以下 简称“ 本基 金” ）
过程中，严格 遵守了《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》及其他 有关法律 法 规和基金合 同的有关
规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
在本报告期内 ，本基金 托 管人按照法律 法规、基 金 合同、托管协 议和其他 有 关规定，对本 基
金的基金资产 净值计算 、 基金费用开支 等方面 进 行 了认真的复核 ，对本基 金 的投资运作 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 了本半年 度 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 利 润分配情况、 投
资组合报告的 内容，保 证 复核内容真实 、准确和 完 整，不存在虚 假记载、 误 导性陈述或 者重大遗
漏。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中信 建投 睿康 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,190,606.39 - 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 33 页
结算备 付金
990,000.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
30,546,000.00 -
其中： 股票 投资
813,000.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
29,733,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
55,500,285.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
238,657.33 -
应收股 利
- -
应收申 购款
4,952.46 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
89,470,501.18 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
489,590.54 -
应付赎 回款
277,450.88 -
应付管 理人 报酬
81,455.07 -
应付托 管费
16,291.01 -
应付销 售服 务费
6,442.47 -
应付交 易费 用
1,979.63 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
37,162.54 -
负债合 计
910,372.14 -
所有者权益：
实收基 金
87,941,558.66 -
未分配 利润
618,570.38 -
所有者 权益 合计
88,560,129.04 -
负债和 所有 者权 益总 计
89,470,501.18 -
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 中信 建投 睿 康 A 基 金份 额净 值 1.0071 元， 基金 份额 总额
66474199.27 份 ； 中 信建 投睿 康 C 基 金份 额净 值1.0067 元， 基金 份额 总额21467359.39 份。 中信中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 33 页
建投睿 康份 额总 额合 计 为87941558.66 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中信 建投 睿康 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年4 月 26 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 4 月26 日(基
金合同生效日)至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
1,432,376.89 -
1.利息 收入
1,281,495.78 -
其中： 存款 利息 收入
813,185.42 -
债券利 息收 入
105,192.34 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
363,118.02 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
82,109.76 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
82,109.76 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
39,200.00 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
29,571.35 -
减： 二、费用
450,003.75 -
1．管 理人 报酬
304,470.78 -
2．托 管费
60,894.20 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 44,439.06 -
4．交 易费 用
700.14 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
39,499.57 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
982,373.14 -
减：所 得税 费用
- - 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 33 页
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
982,373.14 -
注：本 基金 本报 告期 系 2017 年 4 月 26 日 （合 同生 效日期 ） 至 2017 年 6 月 30 日 止， 无上年 度可
比数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中信 建投 睿康 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年4 月 26 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月26 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
232,296,664.74 - 232,296,664.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 982,373.14 982,373.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-144,355,106.08 -363,802.76 -144,718,908.84
其中：1.基 金申 购款 460,094.81 2,179.48 462,274.29
2. 基金 赎回 款 -144,815,200.89 -365,982.24 -145,181,183.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
87,941,558.66 618,570.38 88,560,129.04
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 33 页
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 本报 告期 系 2017 年 4 月 26 日 （合 同生 效日期 ） 至 2017 年 6 月 30 日 止， 无上年 度可
比数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中信建 投睿 康混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监许可[2017]70 号《关 于 准予中信建投 睿康混合 型 证券投资基金 注册
的批复 》的 注册 ，由 中信 建投基 金管 理有 限公 司 于2017 年 2 月13 日至2017 年 3 月 23 日 向社 会
公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具普华中天验字
（2017 ）第457 号 验资 报 告后， 向中 国证 监会 报送 基金注 册材 料。 基金 合同 于 2017 年 4 月 26 日
正式生 效。 首次 募集 规模 为 73,979,391.25 份A 类 基金份 额，158,317,273.49 份 C 类基 金份 额，
合计232,296,664.74 份 基 金份额 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 。 本基金 的基 金管 理人
和注册 登记 机构 均为 中信 建投基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为北 京银 行股 份有限 公司 。
基金 A 类、C 类基 金份 额 分别设 置代 码。 由于 基金 费用的 不同 ，本 基金 A 类 基金份 额和 C 类
基金份额将分 别计算基 金 份额净值。投 资者在认 购 、申购基金份 额时可自 行 选择基金份 额类别。
有关基金份额 类别的具 体 设置、费率水 平等由基 金 管理人确定， 并在招募 说 明书中公告 。根据基
金销售情况， 在符合法 律 法规且不损害 已有基金份额持有人权益 的情况下 ， 基金管理人 在履行适
当程序后可以 增加新的 基 金份额类别、 或者在法 律 法规和基金合 同规定的 范 围内变更现 有基金份
额类别的申购 费率、赎 回 费率或变更收 费方式、 或 者停止现有基 金份额类 别 的销售等， 调整前基中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 33 页
金管理 人需 及时 公告 并报 中国证 监会 备案 。本 基金 不同基 金份 额类 别之 间不 得互相 转换 。
本基金的投资 范围主要 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票（包 括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债 券 （包 括国 内依 法 发行的 国债 、 央行 票
据、 金融 债、 地方 政府 债 、 企 业债 、 公 司债 、 中期 票据 、 短 期融 资 券 、 超 级 短期融 资券 、 次级 债、
可转换债券、 分离交易 可 转债、可交换 债券、证 券 公司发行的短 期公司债 及 其他中国证 监会允许
投资的 债券 ） 、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 银 行存 款 （包括 协议 存款、 定期 存 款及其 他银 行存 款） 、
货币市 场工 具 （包 括同 业 存单） 、 权证 、 股指 期货 、 国债期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资
其他品种，基 金管理人 在 履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资范 围。基金 的 投资组合比 例为：本
基金根据中国 宏观经济 情 况和证券市场 的阶段性 变 化，按照投资 组合保险 机 制对固定收 益类资产
（包括各类债 券、资产 支 持证券、债券 回购、银 行 存款、货币市 场工具等 ） 和股票的投 资比例进
行动态调整。 其中，股 票 资产占基金资 产的比例 不 高于 40%； 固定收益 类资 产占基金资产 的比例
不低于 60% ，其中每 个交 易日日终在扣 除股指期 货 合约和国债期 货合约需 缴 纳的保证金后 ，现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产 的5%。 如法 律法 规或中 国证 监会 变 更
投资品种的投 资比例限 制 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 调整上述 投 资品种的投 资比例。
本基金 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指 数收 益率 ×20 % + 中债 总 财 富指 数收 益率 × 80% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中信 建投 睿康混 合型 证券 投资
基金基金合同 》和在财 务 报表附注所列 示的中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及 2017 年 4 月 26 日 （合 同生效 日） 至2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和净 值变 动
情况。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更 正的 说明 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 33 页
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业 由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司 基金的 托管 人、 基金 代销 机构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏省 广传 广播 传媒 有限 公司 基金管 理人 的股 东
元达信 资本 管理 （北 京） 有限公 司 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 ，本 基金 合同 自 2017 年 4 月 26 日起 生
效，无 上年 度可 比数 据。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 ，本 基金 合同 自 2017 年 4 月 26 日起 生
效，无 上年 度可 比数 据。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年4月26 日( 基金 合同 生效日) 至
2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信建投证券股份
有限公司
38,000,000.00 6.35% - - 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 33 页
注：本 基金 合同 自2017 年 4 月26 日起 生效 ，无 上 年度可 比数 据。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 ，本 基金 合同 自 2017 年 4 月 26 日起 生
效，无 上年 度可 比数 据。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金， 本基 金合同 自 2017 年 4 月 26 日起生 效， 无上 年 度
可比数 据。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年4月26 日( 基金 合同 生效
日)至2017 年6月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
304,470.78 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
182,510.83 -
注：1 、基金管 理费每日 计 提，按月支付 。基金的 管 理费按前一日 的基金资 产 净值的 1.00 %年费
率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H= E×1 .00% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
3、本 基金 的合 同于2017 年4 月26 日生 效， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年4月26 日( 基金 合同 生效
日)至2017 年6月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 33 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
60,894.20 -
注：1 、 基 金托 管费 每日 计 算， 按 月支 付。 基金 的托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.20% 的 年费
率计提 。托 管费 计算 方法 如下：
H= E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、本 基金 的合 同于2017 年4 月26 日生 效， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 4 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投睿 康A 中信建 投睿 康 C 合计
中信建 投基 金管 理有 限
公司
- - -
北京银 行股 份有 限公 司 - 2,908.89 2,908.89
中信建 投证 券股 份有 限
公司
- 35,675.53 35,675.53
合计 - 38,584.42 38,584.42
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投睿 康A 中信建 投睿 康 C 合计
注：1 、基 金销 售服 务费 每 日计提 ，按 月支 付。 其中 ，本基 金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ，C
类基金 份额 销售 服务 费年 费率 为 0.25% 。 本基 金C 类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H= E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应计 提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日的 基金 资产 净值
2、本 基金 的合 同于2017 年4 月26 日生 效， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 33 页
本基金本报告期未与 关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易，本基金合同自 2017
年4 月26 日起 生效 ，无 上 年度可 比数 据。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 本报 告期 内未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 均未 持有 本基 金份 额。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 4 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
北京银行股份有限
公司
2,190,606.39 26,578.93 - -
注：本 基金 合同 自2017 年 4 月26 日起 生效 ，无 上 年度可 比数 据。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券， 本基 金合 同自2017 年4 月26 日起 生效 ，
无上年 度可 比数 据。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 33 页
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 813,000.00 ， 属 于第二 层次的 余额 为人 民 币29,733,000.00 元， 无属
于第三 层级 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 33 页
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债 ， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 813,000.00 0.91
其中： 股票 813,000.00 0.91
2 固定收 益投 资 29,733,000.00 33.23
其中： 债券 29,733,000.00 33.23
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 33 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 55,500,285.00 62.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,180,606.39 3.55
7 其他各 项资 产 243,609.79 0.27
8 合计 89,470,501.18 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 813,000.00 0.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 813,000.00 0.92 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 33 页
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 有尾 差。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600031 三一重 工 100,000 813,000.00 0.92
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600031 三一重 工 824,000.00 0.93
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本 基金 本报 告期 未有 卖出金 额超 出期 末基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 824,000.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 33 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,957,000.00 11.24
其中： 政策 性金 融债 9,957,000.00 11.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 19,776,000.00 22.33
9 其他 - -
10 合计 29,733,000.00 33.57
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 100,000 9,957,000.00 11.24
2 111710265 17 兴 业银 行
CD265
100,000 9,888,000.00 11.17
2 111718190 17 华 夏银 行
CD190
100,000 9,888,000.00 11.17
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 33 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本报告 期内 本基 金未 运用 国债期 货进 行投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 报告 期内 本基 金未 运用国 债期 货进 行投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本报告 期内 本基 金未 运用 国债期 货进 行投 资。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 33 页
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 238,657.33
5 应收申 购款 4,952.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 243,609.79
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 报告 期末 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中信
建投
睿康A
749 88,750.60 5,002,000.00 7.52% 61,472,199.27 92.48%
中信
建投
睿康C
403 53,268.88 - - 21,467,259.39 100.00%
合计 1,127 78,031.55 5,002,000.00 5.69% 82,939,458.66 94.31%
中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 33 页
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中信建 投
睿康 A
101.17 0.0000%
中信建 投
睿康 C
- 0.0000%
合计
101.17 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中信建 投睿 康A 0
中信建 投睿 康C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中信建 投睿 康A 0
中信建 投睿 康C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中信建 投睿 康 A 中信建 投睿 康 C
基金合 同生 效日 （2017 年4 月 26 日 ） 基 金份
额总额
73,979,391.25 158,317,273.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
232,898.69 227,196.12
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
7,738,090.67 137,077,110.22
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,474,199.27 21,467,359.39
中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 31 页 共 33 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
基金管 理人 于2017 年 5 月9 日 增聘 颜灵 珊为 本基 金的基 金经 理。
报告期 内无 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门的 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本 基 金提供 审计 服务 ， 报告 期 内未发 生变 更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内， 基金 管理 人收 到中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局 （ 以下 简称 “北京 证监 局” ）
《关于 对中 信建 投基 金管 理有限 公司 采取 责令 改正 行政监 管措 施的 决定 》 （[2017]33 号） 及对 相
关责任 人采 取监 管谈 话的 行政监 管措 施 、 北 京证 监 局 《 关于 对中 信建 投基 金 管理有 限公 司采 取责
令改正 行政 监管 措施 的决 定》 （[2017]36 号） ，要 求 基金管 理人 限期 进行 整改 。
基金管 理人 高度 重视 整改 工作 ， 及 时制 定了 整改 方 案并落 实 ， 按 时向 北京 证 监局报 送了 整改
报告。 截至 报告 期末 ，基 金管理 人已 完成 全部 的整 改工作 。
报告期 内托 管人 的托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 32 页 共 33 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券 2 - - - - -
安信证券 2 824,000.00 100.00% 437.79 100.00% -
国金证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、 根 据 中 国证 监 会《 关 于 完 善 证 券 投资 基 金交 易 席 位 制 度 有 关问 题 的通 知 》 （证 监 基 金字
[2007]48 号） 及 《 中信建 投基金 管理 有限 公司 公募 基金交 易单 元管 理办 法》 的规定 ， 本 基金 管 理
人制定 了提 供交 易单 元的 证券公 司的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1 ） 公司 选择 财务 状况 良 好、经 营行 为规 范、 研究 实力较 强的 证券 公司 ，向 其租用 交易 单元 。
（2 ） 证 券公 司的 选择 由公 司投资 研究 部负 责人 根据 证券公 司的 投资 研究 服务 质量及 评估 结果 作 出
交易单元租用 或撤销的 相 关决定。经公 司分管领 导 同意后，方可 办理相关 的 租用事宜。 投资研究
部应定期向公 司总经理 、 市场部、特定 资产管理 部 、稽控合规部 负责人等 组 成的办公会 议汇报选
择证券 公司 的相 关依 据。
（3 ） 评估 实行 评分 制， 具 体如下 ：
分配权 重（100 分）=基 础 服务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
打分由 投资 研究 部负 责人 和研究 员共 同完 成。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 交 易单元 租用 协议 ， 并
通知基 金托 管人 。
3、 投 资研 究部 每月 完成 对 各往来 证券 公司 的研 究服 务评估 ， 评 估结 果作 为调 整确定 个别 证券 公司
的交易 金额 及比 率限 制的 参考。 中信建投睿康 2017 年半年度报 告摘要
第 33 页 共 33 页
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投证券 - - 38,000,000.00 6.35% - -
安信证券 4,241,861.60 94.44% 560,000,000.00 93.65% - -
国金证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 249,749.37 5.56% - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
本 报告 期内 ，未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
本 基金 本报 告期 内无 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 。
中信建投基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
