中 信 建 投 添鑫 宝 货 币 市场 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中信建 投添 鑫宝
基金主 代码 002260
交易代 码 002260
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年12 月 16 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,941,855,962.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下， 力争 实 现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 财政 与货 币政 策、
市场及 其结 构变 化和 短期 的资金 供需 等因 素的 分析 ， 形
成对市 场短 期利 率走 势的 判断。 在以 上分 析的 基础 上，
本基金 将根 据不 同类 别资 产的收 益率 水平 （不 同剩 余 期
限到期 收益 率 、 利 息支 付 方式以 及再 投资 便利 性 ） ， 结
合各类 资产 的流 动性 特征 （成 交活 跃度 、 发 行规 模 ） 和
风险特 征 （信 用等 级 、 波 动性 ） ， 决 定各 类资 产的 配置
比例和 期限 匹配 情况 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张乐久 方韡
联系电 话 010-57760122 4006800000
电子邮 箱 zhanglj@csc.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
4009-108-108 95558
传真 010-59100298 010-85230024 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cfund108.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 58,838,628.11
本期利 润 58,838,628.11
本期净 值收 益率 1.7814%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 2,941,855,962.14
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 月 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3117% 0.0008% 0.1125% 0.0000% 0.1992% 0.0008%
过去三 个月 0.9148% 0.0010% 0.3412% 0.0000% 0.5736% 0.0010%
过去六 个月 1.7814% 0.0015% 0.6787% 0.0000% 1.1027% 0.0015%
过去一 年 3.0513% 0.0020% 1.3687% 0.0000% 1.6826% 0.0020%
自基金 合同
生效起 至今
4.1088% 0.0023% 2.1112% 0.0000% 1.9976% 0.0023%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年9 月9 日在 北 京正式 注册 成立 ， 主 要经 营基金 募集 、 基
金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 子公司元达 信资本管
理（ 北 京） 有 限公 司于2015 年 6 月 8 日成 立。 依 托强 大的股 东背 景， 经过 2014 年、2015 年、2016
年的基 础建 设及 资源、 业 务、 经验 的积 累， 公 司业 务 呈现发 展趋 势。 公 司秉 承 “忠于 信， 健 于投 ”
的经营理念， 追求以稳 健 的投资及良好 的收益， 回 馈客户的信任 ，公司投 资 业绩稳健， 以良好的
投资回报实现 了投资人 资 产的保值增值 。公司机 构 客户资源丰富 ，涵盖商 业 银行、 证券 公司、信
托公司、财务 公司等客 户 资源；深度开 展各类客 户 的拓展维护， 与大型商 业 银行及农村 商业银行中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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均开展不同程 度的合作 。 公司构建了涵 盖风险收 益 高中低各类产 品在内的 产 品体系，公 募 基金涵
盖混合型、债 券型、货 币 型等多种产品 类型；专 户 产品在量化投 资、资产 证 券化等多个 领域均取
得了良 好的 业绩 ； 同时 公 司积极 践行 “ 金融 服务 实 体经济 的本 质要 求” ， 与相 关政府 部门 、 金融 机
构共同开发国 企改革基 金 、产业基金等 创新业务 ， 通过产品创新 和业务创 新 为国家经济 政策的调
整和实 体经 济的 发展 贡献 应有之 力。
公司积 极践 行社 会责 任 ， 在各项 工作 中均 以保 护投 资者 、 合 作伙 伴利 益为 基 础； 在 2016 年获
得怀柔 区 “ 201 6 年 度经 济 发展贡 献奖 ”奖 项 。 同 时 ， 公司在 固定 收益 等专 业领 域业绩 卓著 ， 在 2016
年 获 得 上 海 证 券 交 易 所 “2 016 年度优秀债券交易商 ” 奖项、2014-2015 年 连 续 两 年 获 得 中 金 所
“国债 期货 优秀 市场 拓展 团队 ” 奖项 。
2017 年公 司本 着 “ 回归 本 源、 夯 实基 础、 稳中 求进 、 再绘蓝 图 ” 的指 导思 想， 提升投 研实 力，
加快产 品创 新， 拓展 销售 渠道， 不断 增强 公司 核心 竞争力 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黄海浩
本基金 的
基金经 理
2016 年5 月
25 日
- 6
中国籍,1985 年10 月生, 山东
大学物 流工 程工 程学 学士 。曾
任利顺 金融(亚洲) 有 限责 任公
司交易 部 Broker 、 平安 利 顺国
际货币 经纪 有限 责任 公司 交易
部 Broker 、 国 投瑞 银基 金 管理
有限公 司交 易部 债券 交易 员，
中信建 投基 金管 理有 限公 司交
易部交 易员 。现 任本 公司 投资
研究部 基金 经理 ，担 任中 信建
投稳信 定期 开放 债券 型证 券投
资基金 、中 信建 投货 币市 场基
金、中 信建 投凤 凰货 币市 场基
金、中 信建 投添 鑫宝 货币 市场
基金、 中信 建投 稳裕 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 、中 信建
投稳惠 债券 型证 券投 资基 金、
中信建 投稳 祥债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
年初以来的货 币政策持 续 偏紧，4 月前 后银监会 密 集发布监管文 件，金融 监 管全面升级进 一
步加剧 了债 市调 整， 债市 收益率 在 5 月调 整至 阶段 性高点 后， 随着 金融 监管 协调加 强， 货币 政 策
又在边 际上 有所 放松 ，6 月 资金面 明显 好于 预期 ，6 月 中旬后 债券 市场 迎来 了曲 线修复 的行 情 。 但
在央行 货币 政策 紧平 衡态 度下， 各个 期限 的债 券收 益率弹 性偏 弱。 目前 债市 处于较 好的 配置 时间 ，
但交易 性机 会仍 需等 待。
本基金作为流 动性管理 工 具，基金管理 人在运作 期 间，一直保 持 投资组合 较 高的流动性， 保
持灵活 的剩 余期 限和 操作 节奏 。 坚 持规 范运 作 、 审 慎投资 ， 为基 金持 有人 谋 求安全 、 稳定 的回 报 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期基 金份 额净 值收 益率 为 1.7814% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.6787% 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
货币政策方面 ，央行称 未 来将加强和改 善宏观调 控 ，继续实施稳 健中性的 货 币政策，处理 好
稳增长、调结 构、控总 量 的关系，保持 货币信贷 适 度增长和流动 性基本稳 定 。其中控总 量是金融
工作会 议上 首次 提出 ，意 味着未 来货 币总 量增 长将 会受到 约束 ，货 币政 策难 以放松 。
上半年经济数 据呈现反 弹 ，较为强劲的 经济数据 加 上货币政策一 直维持在 不 松不紧的状态 ，
市场情绪整体 持续谨慎 。 但好的方面是 监管政策 逐 步明朗、海外 经济出现 结 构分化、人 民币汇率
稳定等 因素 ，将 使得 国内 债券收 益上 有顶 下有 底。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金 遵循 下 列 报表 附注 所述的 估值 政策 和估 值原 则对基 金持 有的 资产 和负 债进行 估值 。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司分 管
运营领导任估 值委员会 负 责人，委员包 括督察长 、 投资研究部、 特定资产 管 理部、稽控 合规部、
运营管理部的 主要负责 人 ，主要负责投 资品种估 值 政策的制定和 公允价值 的 计算，并在 定期报告
中计算 公允 价值 对基 金资 产净值 及当 期损 益的 影响 。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非 货币 基金 ） 或影 子 定价 （适 用于 货币 基金 和 理财类 基金 ） ； 公司 与中 证 指数有 限公 司签 署了
《债券 估值 数据 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的估 值价 格 对公司 旗下 基金 持有 的交 易所有 关固 定收 益
品种进 行估 值。
2. 由估值委员 会确认基 金 持有的投资品 种是否采 用 估值方法确定 公允价值 ， 若确定用估值 方
法计算 公允 价值 ，则 在参 考基金 业协 会的 意见 或第 三方意 见后 确 定 估值 方法 ；
3.由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用 性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采用估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流程 各 部门及人员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 月将收益 结 转为基金份额 。本年度 基 金应分配利润 为
58,838,628.11 元， 已全 部分配 ，符 合法 律法 规和 基金合 同的 相关 规定 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 未发 生连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对中信 建投 添鑫 宝货 币市 场基 金 2017 年 上半 年基 金 的投资 运作 ， 进 行了
认真、独立的 会计核算 和 必要的投资监 督，认真 履 行了托管人的 义务，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，中信建 投 基金管理有限 公司在中 信 建投添鑫宝货 币市场基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，中信建 投 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的中信 建 投 添鑫宝货币 市场基金
2017 年半 年度 报告 中的 财 务指标 、 净 值表 现、 收益 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中信 建投 添鑫 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,460,736,141.35 317,404,319.95
结算备 付金
- 22,085,863.01
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
1,777,497,122.46 712,649,451.09
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,775,045,122.46 694,493,451.09
资产支 持证 券投 资
2,452,000.00 18,156,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
256,251,410.08 1,884,220,938.25
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
9,722,149.54 12,983,326.01
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,504,206,823.43 2,949,343,898.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
549,704,325.15 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
984,545.38 536,293.96
应付托 管费
149,173.56 81,256.67
应付销 售服 务费
745,867.70 406,283.28
应付交 易费 用
40,510.28 26,694.56
应交税 费
- -
应付利 息
53,624.17 -
应付利 润
10,428,639.29 4,500,310.01
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
244,175.76 400,500.00
负债合 计
562,350,861.29 5,951,338.48
所有者权益：
实收基 金
2,941,855,962.14 2,943,392,559.83
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
2,941,855,962.14 2,943,392,559.83
负债和 所有 者权 益总 计
3,504,206,823.43 2,949,343,898.31
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ，中 信建 投添 鑫宝基 金份 额净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额
2,941,855,962.14 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中信 建投 添鑫 宝货币 市场 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
71,285,085.47 17,922,590.69
1.利息 收入
71,065,117.51 17,705,742.02
其中： 存款 利息 收入
17,589,977.00 5,224,977.55
债券利 息收 入
19,709,491.76 6,757,548.84
资产支 持证 券利 息收 入
121,407.38 178,185.61
买入返 售金 融资 产收 入
33,644,241.37 5,545,030.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
219,967.96 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
219,967.96 - 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- 216,848.67
减： 二、费用
12,446,457.36 4,774,861.83
1．管 理人 报酬
5,487,454.15 2,251,726.58
2．托 管费
831,432.48 341,170.64
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 4,157,162.32 1,705,853.43
4．交 易费 用
49.01 0.35
5．利 息支 出
1,758,148.54 245,069.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,758,148.54 245,069.31
6．其 他费 用
212,210.86 231,041.52
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
58,838,628.11 13,147,728.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
58,838,628.11 13,147,728.86
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中信 建投 添鑫 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,943,392,559.83 - 2,943,392,559.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净利 润）
- 58,838,628.11 58,838,628.11
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
-1,536,597.69 - -1,536,597.69
其中：1. 基 金申 购款 37,357,259,923.91 - 37,357,259,923.91 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
第 13 页 共 28 页
2. 基金 赎回 款 -37,358,796,521.60 - -37,358,796,521.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -58,838,628.11 -58,838,628.11
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,941,855,962.14 - 2,941,855,962.14
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,559,438,467.69 - 1,559,438,467.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期 净利 润）
- 13,147,728.86 13,147,728.86
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
1,405,385,909.88 - 1,405,385,909.88
其中：1. 基 金申 购款 18,779,077,686.29 - 18,779,077,686.29
2. 基金 赎回 款 -17,373,691,776.41 - -17,373,691,776.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -13,147,728.86 -13,147,728.86
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,964,824,377.57 - 2,964,824,377.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中信建投添鑫宝货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2015] 第2802 号 《关 于准 予中信 建投 添鑫 宝货 币市 场基金 注册 的批 复》中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 28 页
核准，由中信 建投基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中信 建投添鑫
宝货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式， 存续 期 限不定，业 经安永华
明会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 安永 华明(2015)验字第 60952150_A13 号 验资 报 告予以 验证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 中信 建 投添鑫 宝货 币市 场基 金基 金合同 》 于 2015 年 12 月 16 日 正式 生效 ，基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 200,231,326.13 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管 理人为 中信 建投 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中信 银行 股份 有限 公司银 行( 以下 简称 “中 信 银行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 信 建投添鑫宝货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定，本 基金主要 投资 于固定收益 类金 融工 具， 包括：现金 ，期限在 一年 以内(含一年) 的银行
存款、 债券 回购 、中 央银 行票据 、同 业存 单， 剩余 期限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券 、资 产支
持证券、非金 融企业债 务 融资工具，以 及法律法 规 或中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其他具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 七天 通知 存款 税后 利率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中信 建投 添鑫宝 货币 市场 基 金
基金合同》和 在财务报 表 附注所列示的 中国证监 会 、中国基金业 协会发布 的 有关规定及 允许的基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要 求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基 金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金的 托管 人
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.7.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购 成 交金 额
占当期 债券 回
购
成交总额 的比
例
中信建投证券 22,054,026,300.00 100.00% 1,562,980,000.00 100.00%
6.4.7.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,487,454.15 2,251,726.58
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
3,112,117.77 1,857,585.80
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.33% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E ×0. 33%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 管理费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
831,432.48 341,170.64
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.05% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0. 05%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 托管费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
6.4.7.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投证 券股 份有 限公 司 2,775,029.32
中信建 投基 金管 理有 限公 司 1,382,132.84
合计 4,157,162.16
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投证 券股 份有 限公 司 1,656,381.65
中信建 投基 金管 理有 限公 司 49,471.78
合计 1,705,853.43
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的
年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0. 25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售 服务费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 28 页
月 30 日 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
12 月 16 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 150,810,745.47 -
期间申 购/ 买 入总 份额 2,576,543.02 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 153,387,288.49 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.2100% -
注：本 基金 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
航天科技财务有限
责任公司
48,202.77 0.0000% 100,000,000.00 3.4000%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有上述基 金 份额的交易费 用按市场 公 开的交易费 率计算并
支付。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中信银行 736,141.35 620,481.54 164,708,956.49 2,306,866.05
注：本基金的 活期存款 由 基金托管人中 信银行股 份 有限公司保管 ，按银行 同 业利率或约 定利率计
息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 28 页
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受 限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 1,777,497,122.46 元， 无属 于 第一层 次和 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31
日：属 于第 二层 次的 余额 为 712,649,451.09 元， 无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还 是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续 的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类 资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,777,497,122.46 50.72
其中： 债券 1,775,045,122.46 50.65
资产 支持 证券 2,452,000.00 0.07 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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2 买入返 售金 融资 产 256,251,410.08 7.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,460,736,141.35 41.69
4 其他各项 资产 9,722,149.54 0.28
5 合计 3,504,206,823.43 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.35
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 549,704,325.15 18.69
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占基金 资产净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 13.06 18.69
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- - 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 28 页
2 30 天( 含) —60 天 12.18 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 56.23 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 3.59 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 33.72 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 118.79 18.69
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余 存 续期超过 240 天 的情 形。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 256,407,335.33 8.72
其中： 政策 性金 融债 256,407,335.33 8.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 345,292,401.14 11.74
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,173,345,385.99 39.88
8 其他 - -
9 合计 1,775,045,122.46 60.34
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 28 页
比例（ ％）
1 111711240 17 平 安银
行 CD240
2,000,000 198,068,735.87 6.73
2 111780017 17 宁 波银
行 CD113
2,000,000 197,890,356.33 6.73
3 170204 17 国开 04 1,500,000 149,199,309.89 5.07
4 111718078 17 华 夏银
行 CD078
1,000,000 99,169,380.94 3.37
5 111715043 17 民 生银
行 CD043
1,000,000 99,162,023.53 3.37
6 111798672 17 宁 波银
行 CD095
1,000,000 98,124,143.42 3.34
7 170301 17 进出 01 974,000 97,197,139.54 3.30
8 111695525 16 包 商银
行 CD042
850,000 84,853,199.05 2.88
9 111710256 17 兴 业银
行 CD256
800,000 79,443,092.37 2.70
10 111710257 17 兴 业银
行 CD257
800,000 78,557,994.48 2.67
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0308%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0625%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0286%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到或超 过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到或超 过 0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%) 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 28 页
1 1689159 16 紫鑫
1A(总价)
400,000.00 2,452,000.00 0.08
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即计价对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 协议利率并考 虑
其买入时的溢 价与折价 ， 在剩余存续期 内按实际 利 率法摊销，每 日计提损 益 。本基金通 过每日计
算收益 并分 配的 方式 ，使 基金份 额净 值始 终保 持 在 1.0000 元。
7.9.2
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,722,149.54
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,722,149.54
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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额
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
88,336 33,303.02 1,263,822,556.18 42.96% 1,678,033,405.96 57.04%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
2,015,541.02 0.0685%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年12 月 16 日 ）基 金份 额总 额 200,231,326.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,943,392,559.83
本报告 期基 金总 申购 份额 37,357,259,923.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 37,358,796,521.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,941,855,962.14
注：总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
报告期 内无 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基金提 供审 计服 务， 报告 期内未 发生 变 更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期内， 基金管 理人收 到中国证券 监督管 理委员 会北京监管 局（以 下简称 “北京证监 局” ）
《关于对中 信建投基 金管 理有限公司 采取责令 改正 行政监管措 施的决定》 （[2017]33 号）及 对相
关责任人采 取监管 谈话的 行政监管措 施、北 京证监 局《关于对 中信建 投基金 管理有限公 司采取 责
令改正 行政 监管 措施 的决 定》 （[2017]36 号） ，要 求 基金管 理人 限期 进行 整改 。
基金管理人 高度重 视整改 工作，及时 制定了 整改方 案并落实， 按时向 北京证 监局报送了 整改
报告。 截至 报告 期末 ，基 金管理 人已 完成 全部 的整 改工作 。
报告期 内托 管人 的托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券 2 - - - - - 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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注：1 、 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 及 《 中信建 投基金 管理 有限 公司 公募 基金交 易单 元管 理办 法》 的规定 ， 本 基金 管 理
人制定 了提 供交 易单 元的 证券公 司的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1 ） 公司 选择 财务 状况 良 好、经 营行 为规 范、 研究 实力较 强的 证券 公司 ，向 其租用 交易 单元 。
（2 ） 证 券公 司的 选择 由公 司投资 研究 部负 责人 根据 证券公 司的 投资 研究 服务 质量及 评估 结果 作 出
交易单元租用 或撤销的 相 关决定。经公 司分管领 导 同意后，方可 办理相关 的 租用事宜。 投资研究
部应定期向公 司总经理 、 市场部、特定 资产管理 部 、稽控合规部 负责人等 组 成的办公会 议汇报选
择证券 公司 的相 关依 据。
（3 ） 评估 实行 评分 制， 具 体如下 ：
分配权 重（100 分）=基 础 服务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
打分由 投资 研究 部负 责人 和研究 员共 同完 成。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 交 易单元 租用 协议 ， 并
通知基 金托 管人 。
3、 投 资研 究部 每月 完成 对 各往来 证券 公司 的研 究服 务评估 ， 评 估结 果作 为调 整确定 个别 证券 公司
的交易 金额 及比 率限 制的 参考 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投证券 - - 22,054,026,300.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。 中信建投添鑫宝 2017 年半年度 报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
- 20170101~20170630 1,000,971,829.42 - 800,000,000.00 209,894,327.82 7.13%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20% 的情 形，在 市场
流动性不 足的情 况下， 如 遇投资者 巨额赎 回或集 中 赎回， 基金 管理人 可能无 法以合理 的价格 及时变
现基金资 产，有 可能对 基 金净值产 生一定 的影响 ， 甚至可能 引发基 金的流 动 性风险。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
中信建投基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
