万 家 鑫 安 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 2 页 共 29 页
§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 报告已经 三 分之二以上 独立董事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年8 月28 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 3 页 共 29 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家鑫 安纯 债
基金主 代码 003329
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月18 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,168,775,691.36 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家鑫 安纯 债 A 万家鑫 安纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003329 003330
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 15,168,770,801.36 份 4,890.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在满足 基金 资产 良好 流动 性的前 提下,谋 求基 金资 产 的稳健 增值 。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主体的 基础 上， 采 取 积 极 主
动地投 资管 理策 略， 通过 定性与 定量 分析 ， 对 利率 变化趋 势、 债券 收益 率 曲 线
移动方 向 、 信 用利 差等 影 响债券 价格 的因 素进 行评 估， 对不 同投 资品 种运 用 不
同的投 资策 略， 并充 分利 用市场 的非 有效 性， 把握 各种套 利的 机会 。 在 信 用 风
险可控 的前 提下 ， 寻求 组 合流动 性与 收益 的最 佳配 比， 力求 持续 取得 达到 或 超
过业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 总财 富） 收益率*90%+1 年期 定期 存 款利率 （税 后）*10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金,其 长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 和混 合型 基
金,高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 戴辉
联系电 话 021-38909626 010-65169958
电子邮 箱 lanj@wjasset.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95508
传真 021-38909627 010-65169555
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区浦 电 路 360 号 8
层（名 义楼 层 9 层） 基金 管理人 办公 场所
万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 4 页 共 29 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 万家鑫 安纯 债A 万家鑫 安纯 债 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 232,503,845.50 71.47
本期利 润 286,827,505.78 89.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0189 0.0177
本期基 金份 额净 值增 长率 1.90% 1.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0080 0.0078
期末基 金资 产净 值 15,290,075,515.27 4,928.23
期末基 金份 额净 值 1.0080 1.0078
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家鑫 安纯 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.63% 0.02% 1.12% 0.06% -0.49% -0.04%
过去三 个月 1.04% 0.02% 0.24% 0.07% 0.80% -0.05%
过去六 个月 1.90% 0.02% -0.03% 0.07% 1.93% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
2.07% 0.03% -1.08% 0.09% 3.15% -0.06%
万家鑫 安纯 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.61% 0.02% 1.12% 0.06% -0.51% -0.04%
过去三 个月 0.99% 0.02% 0.24% 0.07% 0.75% -0.05% 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 5 页 共 29 页
过去六 个月 1.79% 0.02% -0.03% 0.07% 1.82% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
1.90% 0.03% -1.08% 0.09% 2.98% -0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 6 页 共 29 页
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月18 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年；
2、本 基金 报告 期末 各项 资 产配置 比例 符合 法律 法规 和基金 合同 要求 。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 7 页 共 29 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层 9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目 前管理 四十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 万家 货币 市场 证券 投 资基金 、 万家 和谐 增长 混 合 型证 券投 资基 金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券基金、 万家精选 混 合型证券投资 基金、万 家 稳健增利债 券型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数证券投资 基金（LOF ） 、万家添利债 券型证券 投 资基金（LOF ） 、万家
中证创业成长 指数分级 证 券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪 货币市场
证券投 资基 金、 万家 强化 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 上证50 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金、万 家新利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家双利债 券型证券 投 资基金、万 家现金宝
货币市场证券 投资基金 、 万家瑞丰灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 兴 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 万家 品质 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 万家 瑞益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合型 证券 投资 基金 、 万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 、 万 家恒 瑞 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 万家 年年 恒祥定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 、 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券投资基 金、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期开放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家鑫 稳纯债债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 万 家恒 景18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫丰 纯债 债 券型证 券投 资基 金、
万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基 金 、万家消 费 成长股票型 证券投资
基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择时多 策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 8 页 共 29 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐俊杰
本 基 金基 金经 理、 万家 货币 市
场 证 券投 资基 金、 万家 恒利 债
券 基 金、 万家 颐达 保本 混合 型
证 券 投资 基金 、万 家颐 和保 本
混 合 型证 券投 资基 金、 万家 稳
健 增 利债 券型 基金 、万 家鑫 璟
纯 债 债券 型基 金、 万家 家享 纯
债 债 券型 证券 投资 基金 、万 家
鑫 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券
投资基 金 、 万 家玖 盛纯 债 9 个
月 定 期开 放债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 。固 定收 益部 总监
2016 年9 月
18 日
- 9 年
硕 士 学 位, 曾
任 金 元 证 券
股 份 有 限 公
司投资 经理 。
2011 年 9 月
加 入 万 家 基
金 管 理 有 限
公司 ， 现 任固
定 收 益 部 总
监
柳发超
现 任 万 家恒 瑞 18 个月 定期 开
放 债 券型 基金 、万 家鑫 璟纯 债
债 券 型证 券投 资基 金、 万家 年
年 恒 祥定 期开 放债 券型 证券 投
资 基 金、 万家 瑞旭 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金 、 万 家 家享
纯 债 债券 型证 券投 资基 金、 万
家 年 年恒 荣定 期开 放债 券型 证
券 投 资基 金、 万家 鑫通 纯债 债
券型证 券投 资基 金 、 万 家 鑫稳
纯 债 债券 型证 券投 资基 金、 万
家 鑫 享纯 债债 券型 证券 投资 基
金 、 万家 鑫丰 纯债 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理。
2016 年 10
月 28 日
- 3 年
柳发超 ， CFA ，
上 海 财 经 大
学硕士 。 2014
年 3 月至
2016 年7 月
任 国 海 富 兰
克 林 基 金 管
理 有 限 公 司
债券研 究员 、
基 金 经 理 助
理，2016 年
加 入 万 家 基
金 管 理 有 限
公司。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 9 页 共 29 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济或将进入 被动补库 存 阶段，动能或 将减弱。 增 长预期边际向 下，但幅 度 或许不会很大 。
其中向下的动 力主要来 自 地产投资回落 ，向上的 动 力主要来自全 球经济回 暖 所带来的出 口回升。
通胀方 面， 核 心 CPI 持续 稳定， 翘尾 因素 向下 ，下 半年压 力不 大 ， 大宗 商品 价格目 前处 于高 位 ，
下半年或将呈 现弱势。 总 体来看下半年 经济基本 面 、去杠杆以及 外围经济 变 化是决定债 市走向的
主要因 素。
融资方面，二 季度大规 模 的债券取消发 行，一级 市 场净融资量节 节下滑。 虽 然近期一级市 场
融资有所回升 ，但实体 融 资压力的上升 对实体经 济 的负面影响或 将逐步显 现 。目前收益 率曲线较
平，随 着时 间推 进曲 线将 会修正 。
四五月份在理 财监管政 策 风向趋严的背 景下，信 用 债和利率债收 益率均有 明 显上行，短端 利
率处于高位使 得收益率 曲 线整体较平。 在六月份 资 金面超预期宽 松，以及 监 管风向略微 缓和的情
况下， 市场 收益 率有 所回 落。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 10 页 共 29 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末万家鑫 安 A 基 金 份 额 净 值 为 1.0080 元，本报告期基金份额净值增长率 为
1.90% ；截 至本 报告 期末 万 家鑫安 C 基 金份 额净 值为 1.0078 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
1.79% ；同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-0.03% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们保持着较 短的久期 ， 净值波动较小 。考虑到 债 市去杠杆尚未 完全结束 ， 保持短久期， 票
息为纲 精选 个券 ，积 极参 与利率 债波 段操 作， 将是 下一阶 段的 主要 投资 思路 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及人员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任 何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
基金合同规定 “基金收 益 分配后各类基 金份额净 值 不能低于面值 ，即基金 收 益分配基准日 的
各类基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； ”2017 年2 月14 日， 本基
金进行 了利 润分 配， 每十 份基金 份额 分红 0.0550 元 ，共计 分配 83,428,264.49 元；2017 年 5 月
26 日 ，本 基金 进行 了利 润 分配， 每十 份基 金份 额分 红 0.0710 元， 共计 分配107,698,303.51 元。
符合基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 11 页 共 29 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管万家鑫安纯债债券 型证券投资基金的过程中,本基金托管人-- 广 发 银 行股 份 有 限 公 司
严格遵守《证 券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及《万家鑫 安纯债债 券 型证券投资 基金基金
合同》 、 《万 家鑫 安纯 债债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 的 约定,对 万家 鑫安 纯 债债券 型证 券投 资基
金管理 人-- 万家 基金 管理 有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金 的投资 运作,进 行了
认真、独立 的会计核 算和 必要的投资 监督,认真 履行 了托管人的 义务,没有 从事 任何损害基 金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配 等情 况的 说明
本托管 人认 为, 万家 基金 管 理有限 公司 在万 家鑫 安纯 债债券 型证 券投 资基 金的 投资运 作、 基金
资产净 值的 计算 、 基金 份 额申购 赎回 价格 的计 算 、 基金费 用开 支 、 利 润分 配 等问题 上, 不存 在损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为;在 报告 期内, 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法 》 等 有 关法律 法规,在 各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为, 万 家 基 金 管理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信息 披 露 管 理 办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的 规定, 基金 管理 人所 编制 和 披露的 万 家 鑫安 纯债 债券 型证券 投资 基金 年
度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息 真实、准
确、完 整, 未发 现有 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 12 页 共 29 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 804,615,800.26 7,279,843.48
结算备 付金 57,726,750.36 919,109.71
存出保 证金 147,243.95 40,136.30
交易性 金融 资产 13,864,288,888.00 15,327,243,000.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 12,743,030,288.00 15,138,744,000.00
资产支 持证 券投 资 1,121,258,600.00 188,499,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,334,390,391.36 230,850,866.28
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 203,763,758.89 132,034,634.80
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 16,264,932,832.82 15,698,367,590.57
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 969,299,845.35 498,199,766.00
应付证 券清 算款 541,285.02 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 3,755,781.50 3,855,604.86
应付托 管费 1,251,927.16 1,285,201.64
应付销 售服 务费 0.90 0.93
应付交 易费 用 80,494.21 68,104.91
应交税 费 - - 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 13 页 共 29 页
应付利 息 -355,299.10 359,124.50
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 278,354.28 220,000.00
负债合 计 974,852,389.32 503,987,802.84
所有者权益：
实收基 金 15,168,775,691.36 15,168,776,060.70
未分配 利润 121,304,752.14 25,603,727.03
所有者 权益 合计 15,290,080,443.50 15,194,379,787.73
负债和 所有 者权 益总 计 16,264,932,832.82 15,698,367,590.57
注： 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 万 家 鑫 安 A 基 金 份 额 净 值 1.0080 元 ， 基 金 份 额 总 额
15168770801.36 份 ； 万 家 鑫安 C 基金 份额 净 值1.0078 元 ， 基 金份 额总 额4890.0 份 。 万 家鑫 安份
额总额 合计 为15168775691.36 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
一、收入 338,836,072.07 -
1.利息 收入 288,358,574.74 -
其中： 存款 利息 收入 22,360,323.84 -
债券利 息收 入 244,795,103.38 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 21,203,147.52 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -3,868,590.29 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,993,147.69 -
资产支 持证 券投 资收 益 124,557.40 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
54,323,678.03 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 22,409.59 -
减：二、费用 52,008,477.07 - 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 14 页 共 29 页
1．管 理人 报酬 22,665,797.32 -
2．托 管费 7,555,265.69 -
3．销 售服 务费 5.43 -
4．交 易费 用 111,028.05 -
5．利 息支 出 21,456,216.50 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 21,456,216.50 -
6．其 他费 用 220,164.08 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
286,827,595.00 -
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 286,827,595.00 -
注：本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
15,168,776,060.70 25,603,727.03 15,194,379,787.73
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 286,827,595.00 286,827,595.00
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-369.34 -1.89 -371.23
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -369.34 -1.89 -371.23
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -191,126,568.00 -191,126,568.00
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
15,168,775,691.36 121,304,752.14 15,290,080,443.50
注：本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度可比 期间 数据 。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 15 页 共 29 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家鑫 安纯 债债 券型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 “ 本 基金”) ， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 证
监许可[2016]1976 号文 《 关于准 予万 家鑫 安纯 债债 券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的批 准， 由万
家基金 管理 有限 公司 作为 基金管 理人 于2016 年9 月9 日 向社 会公 开募 集， 募 集期结 束经 安永 华明
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 验资 并出 具安 永华 明(2016)验字第 60778298_B10 号验 资报 告后，
向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同 于 2016 年 9 月 18 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定 。 设 立时 募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金 ） 为 人民 币200,007,343.60 元 ， 以
上实收 基金 （ 本息 ） 合计 为人民 币 200,006,643.12 元， 折 合 200,006,643.12 份基金 份额 ， 其中 ，
万家鑫 安 A 份 额为200,000,143.12 份 ，万 家鑫 安 C 份额为 6,500.00 份。 本基 金的基 金管 理人 为
万家基金管理 有限公司 ， 注册登记机构 为中国证 券 登记结算有限 责任公司 ， 基金托管人 为广发银
行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、地 方
政府债 券、 金融 债券、 次 级债券 、 中 央银 行票 据、 企业债 券、 公司 债券、 证 券公司 短期 公司 债券 、
中期票据、短 期融 资券 、 超短期融资券 、中小企 业 私募债、可分 离交易债 券 的纯债部分 、资产支
持证券、债券 回购、同 业 存单和银行存 款等固定 收 益类资产以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金
投资的 其他 金融 工具(但 须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本基 金不 投资 于股 票、 权 证等权 益类 资产 ，
也不投 资于 可转 换债 券 （ 可分离 交易 可转 债的 纯债 部分除 外） 、 可 交换 债券 。 本基金 业绩 比较 基准
为： 中债 综合 指数 （总 财 富）收 益率*90%+1 年期 定 期存款 利率 （税 后）*10% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 16 页 共 29 页
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2017 年6 月30 日的 财务
状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 的经 营成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 17 页 共 29 页
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总 局关 于储 蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
根据 《 万家 鑫安 纯债 债券 型证券 投资 基金 分红 公告 》 ， 本基 金 于2017 年8 月23 日分 红，A 类
份额每 十份 分0.1320 元，C 类份 额每 十份 分0.1270 元。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 中泰证券 ” ，
原“ 齐 鲁证 券有 限公 司 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 18 页 共 29 页
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 报告 期未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 报告 期未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
22,665,797.32 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .30% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度可 比期间 对比 数据 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,555,265.69 -
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 19 页 共 29 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度可 比期间 对比 数据 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家鑫 安纯 债A 万家鑫 安纯 债 C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 5.43 5.43
广发银 行股 份有 限公 司 - - -
合计 - 5.43 5.43
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家鑫 安纯 债A 万家鑫 安纯 债 C 合计
注：基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本
基金销 售服 务年 费率 为0.20%, 计 算方 法如 下:
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
销 售 服 务 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 月 月 末,按月支付, 由 基 金 托 管 人 根据 基 金 管理 人 指 令 于 次月
前 5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 由基 金管 理人 支付 给 各代销 机构,若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
本基金 无上 年度 可比 期间 对比数 据。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 20 页 共 29 页
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
广 发 银 行 股
份有限 公司
- - - - 10,938,190,000.00 1,121,373.05
注：本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度可比 期间 对比 数据
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银行股份有
限公司
4,615,800.26 47,605.99 - -
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限公 司,2017
年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 214,813.67 元（2016 年 度 取 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 1,240.80
元）,2017 年 末结 算备 付 金余额 为人 民币 57,726,750.36 元（2016 年末 结算 备付金 余额 为人 民币
919,109.71 元） 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本年 度及 上年 度末 均未在 承销 期内 直接 购入 关联方 所承 销的 证券 。
6.4.10 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 报告 期未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限制的 证券 。
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 21 页 共 29 页
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 69,299,845.35 元, 是以 如下 债券 作为 质 押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160311 16 进出11
2017 年7 月
3 日
99.58 700,000 69,706,000.00
合计
700,000 69,706,000.00
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,基 金从 事证 券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购金
融资产 款余 额 900,000,000.00 元,该 卖出 回购 证券 款于 2017 年 7 月 3 日 到 期。该 类交 易要 求本
基金在回购 期内持有 的证 券交易所交 易的债券 和/或 在新质押式 回购下转 入质 押库的债券, 按证券
交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后, 不低 于债 券回 购 交易的 余额 。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 22 页 共 29 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 13,864,288,888.00 85.24
其中： 债券 12,743,030,288.00 78.35
资产 支持 证券 1,121,258,600.00 6.89
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,334,390,391.36 8.20
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 862,342,550.62 5.30
7 其他各 项资 产 203,911,002.84 1.25
8 合计 16,264,932,832.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 期末 未持 有沪港 通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金本 报告期 内未投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 23 页 共 29 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 422,914,288.00 2.77
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,486,316,000.00 9.72
其中： 政策 性金 融债 1,486,316,000.00 9.72
4 企业债 券 1,584,922,000.00 10.37
5 企业短 期融 资券 751,533,000.00 4.92
6 中期票 据 442,744,000.00 2.90
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 8,054,601,000.00 52.68
9 其他 - -
10 合计 12,743,030,288.00 83.34
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111710218
17 兴 业银 行
CD218
4,000,000 395,680,000.00 2.59
2 111615297 16 民生 CD297 3,500,000 338,450,000.00 2.21
3 170012 17 附 息国 债12 3,300,000 330,759,000.00 2.16
4 136895 17 中信 G1 3,000,000 298,500,000.00 1.95
5 111707139
17 招 商银 行
CD139
3,000,000 296,700,000.00 1.94
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1789013 17 光盈 1A 5,000,000 473,900,000.00 3.10
2 1689273 16 华驭 5A 1,900,000 189,392,000.00 1.24
3 1789096
17 速 利银 丰
1A
2,000,000 154,840,000.00 1.01
4 1789033
17 融腾 1 优
先
1,300,000 83,135,000.00 0.54
5 1789077 17 福元 1A 1,000,000 78,060,000.00 0.51 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 24 页 共 29 页
6 1789164 17 惠益 1A1 660,000 65,984,600.00 0.43
7 1789120 17 融腾 2A2 500,000 50,155,000.00 0.33
8 1789119 17 融腾 2A1 400,000 25,792,000.00 0.17
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编
制日前一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
7.11.2
基金投资的前十名股 票中, 不存在投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 147,243.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 203,763,758.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 203,911,002.84
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 25 页 共 29 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
万家
鑫安
纯债
A
36 421,354,744.48 15,168,769,767.58 100.00% 1,033.78 0.00%
万家
鑫安
纯债
C
169 28.93 0.00 0.00% 4,890.00 100.00%
合计 205 73,994,027.76 15,168,769,767.58 100.00% 5,923.78 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
万家鑫 安
纯债 A
268.38 0.0000%
万家鑫 安
纯债 C
1,810.00 37.0143%
合计 2,078.38 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
万家鑫 安纯 债A 0~10
万家鑫 安纯 债C 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
万家鑫 安纯 债A 0
万家鑫 安纯 债C 0~10
合计 0~10
万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 26 页 共 29 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家鑫 安纯 债 A 万家鑫 安纯 债 C
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 18 日 ） 基 金份
额总额
200,000,143.12 6,500.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,168,770,910.70 5,150.00
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 109.34 260.00
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,168,770,801.36 4,890.00
万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 27 页 共 29 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 28 页 共 29 页
川财证 券 2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
川财证 券 460,602,049.12 100.00% 48,892,000,000.00 100.00% - -
万家鑫安 2017 年半年度报告摘 要
第 29 页 共 29 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1
月 1 日至
2017 年 6
月 30 日
15,168,769,767.58 - - 15,168,769,767.58 100.00
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来 本基 金 如果 出现 巨 额赎 回 甚至 集 中赎 回， 基 金管 理 人可 能 无法 及时 变现基 金 资产 ， 可能 对
基 金 份额 净 值产 生一 定 的影 响 ；极 端 情况 下可 能 引发 基 金的 流 动性 风险 ，发生 暂 停赎 回 或延 缓
支付赎回 款项； 若个别 投 资者巨额 赎回后 本基金 出 现连续六 十个工 作日基 金 资产净值 低于 5000
万元，还 可能面 临转换 运 作方式、 与其他 基金合 并 或者终止 基金合 同等情 形 。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
