万 家 鑫 丰 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年8 月28 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容,保 证复 核内 容 不存在 虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半 年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
报告期 为2017 年1 月 18 日起 至2017 年6 月30 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家鑫 丰纯 债
基金主 代码 004079
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月18 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 499,175,317.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家鑫 丰纯 债 A 万家鑫 丰纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004079 004080
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 499,171,278.08 份 4,039.82 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在谨慎 投资 的前 提下 ，本 基金力 争获 取高 于业 绩比 较基准 的投 资收 益。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主体的 基础 上， 采 取 积 极 主
动地投 资管 理策 略， 通过 定性与 定量 分析 ， 对 利率 变化趋 势、 债券 收益 率 曲 线
移动方 向 、 信 用利 差等 影 响债券 价格 的因 素进 行评 估， 对不 同投 资品 种运 用 不
同的投 资策 略， 并充 分利 用市场 的非 有效 性， 把握 各类套 利的 机会 。 在 信 用 风
险可控 的前 提下 ， 寻求 组 合流动 性与 收益 的最 佳配 比， 力求 持续 取得 达到 或 超
过业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率*90%+ 银行 活期 存 款利率 （税 后）*10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收 益 率低于 股票 型和 混合 型基
金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 陆志俊
联系电 话 021-38909626 95559
电子邮 箱 lanj@wjasset.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95559
传真 021-38909627 021-62701216
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 万家鑫 丰纯 债A 万家鑫 丰纯 债 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月18 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月18 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 7,590,536.60 67.19
本期利 润 7,629,156.62 67.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0176 0.0163
本期基 金份 额净 值增 长率 1.70% 1.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0169 0.0163
期末基 金资 产净 值 507,638,086.34 4,105.76
期末基 金份 额净 值 1.0170 1.0163
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。
4、本 基金 合同 生效 于2017 年1 月 18 日 ，截 止本 报 告期末 ，本 基金 运作 未满 半个完 整年 度。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家鑫 丰纯 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.56% 0.02% 0.81% 0.06% -0.25% -0.04%
过去三 个月 1.07% 0.02% -0.78% 0.07% 1.85% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
1.70% 0.02% -1.65% 0.07% 3.35% -0.05%
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万家鑫 丰纯 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.54% 0.02% 0.81% 0.06% -0.27% -0.04%
过去三 个月 1.02% 0.02% -0.78% 0.07% 1.80% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
1.63% 0.02% -1.65% 0.07% 3.28% -0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年1 月18 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年；
2、 本基 金 于2017 年1 月18 日成 立， 根据 基 金合同 规定 ， 基金 合同 生 效后六 个月 内为 建仓
期。截至报告 期末，本 基 金尚处于建仓 期。报告 期 末各项资产配 置比例符 合 法律法规和 基金合同
要求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层 9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目 前管理 四十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 万家 货币 市场 证券 投 资基金 、 万家 和谐 增长 混 合 型证 券投 资基 金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券基金、 万家精选 混 合型证券投资 基金、万 家 稳健增利债 券型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数证券投资 基金（LOF ） 、万家添利债 券型证券 投 资基金（LOF ） 、万家
中证创业成长 指数分级 证 券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪 货币市场
证券投 资基 金、 万家 强化 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 上证50 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金、万 家新利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家双利债 券型证券 投 资基金、万 家现金宝
货币市场证券 投资基金 、 万家瑞丰灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 兴 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 万家 品质 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 万家 瑞益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合 型 证券 投资 基金 、 万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 、 万 家恒 瑞 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 万家 年年 恒祥定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券投资基 金、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期开放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家鑫 稳纯债债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 万 家恒 景18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫丰 纯债 债 券型证 券投 资基 金、
万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基金 、万家消 费 成长股票型 证券投资
基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择时多 策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金。 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
苏谋东
本基金 基金 经理、 万家 强化 收益定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万家
添利债 券型 证券 投资 基金 （LOF）、
万家信用恒利债券型证券投资基
金、 万家 日日 薪货 币市 场证 券投资
基金、 万 家颐 和保 本混 合型 证券投
资基金 、万 家恒 瑞 18 个月 定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 万 家年年
恒祥定期开放债券型证券投资基
金、 万家 年年 恒荣 定期 开放 债券型
证券投 资基 金、 万 家鑫 通纯 债债券
型证券 投资 基金、 万家 鑫稳 纯债债
券型证 券投资 基金 、万家 恒景 18
个月定期开放债券型证券投资基
金、 万家 瑞盈 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金、 万 家现 金增 利货 币市场
基金基 金经 理
2017 年
1 月 18
日
- 9 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕
士，CFA ，2008 年 7
月至 2013 年 2 月在
宝 钢 集 团 财 务 有 限
公 司 从 事 固 定 收 益
投资研 究工 作， 担任
投资经 理职 务。 2013
年 加 入 万 家 基 金 管
理有限公司,现 任固
定收益 部副 总监 。
柳发超
本基金 基金 经理 、万 家恒 瑞 18 个
月定期 开放 债券 型证 券投 资基金、
万家鑫璟纯债债券型证券投资基
金、 万家 年年 恒祥 定期 开放 债券型
证券投 资基 金、 万 家瑞 旭灵 活配置
混合型 证券 投资 基金、 万家 鑫安纯
债债券 型证 券投 资基 金、 万 家家享
纯债债 券型 证券 投资 基金、 万家年
年恒荣定期开放债券型证券投资
基金、 万 家鑫 通纯 债债 券型 证券投
资基金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型证券
投资基 金、 万 家鑫 享纯 债债 券型证
券投资 基金 基金 经理
2017 年
2 月 24
日
- 3 年
柳发超，CFA ， 上海
财经大 学硕 士。 2014
年3 月至2016 年7
月 任 国 海 富 兰 克 林
基 金 管 理 有 限 公 司
债券研 究员 、 基 金经
理助理，2016 年加
入 万 家 基 金 管 理 有
限公司 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投 资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场回 顾
四五月份在理 财监管政 策 风向趋严的背 景下，信 用 债和利率债收 益率均有 明 显上行，短端 利
率处于高位使 得收益率 曲 线整体较平。 在六月份 资 金面超预期宽 松，以及 监 管风向略微 缓和的情
况下， 市场 收益 率有 所回 落。
运行分 析
我们保持着较 短的久期 ， 净值波动较小 。考虑到 债 市去杠杆尚未 完全结束 ， 保持短久期， 票万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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息为纲 精选 个券 ，积 极参 与利率 债波 段操 作， 将是 下一阶 段的 主要 投资 思路 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末万家鑫 丰 A 基 金 份 额 净 值 为 1.0170 元，本报告期基金份额净值增长率 为
1.70% ；截 至本 报告 期末 万 家鑫丰 C 基 金份 额净 值为 1.0163 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
1.63% ；同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-1.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济或将进入 被动补库 存 阶段，动能或 将减弱。 增 长预期边际向 下，但幅 度 或许不会很大 。
其中向下的动 力主要来 自 地产投资回落 ，向上的 动 力主要来自全 球经济回 暖 所带来的出 口回升。
通胀方 面， 核 心 CPI 持续 稳定， 翘尾 因素 向下 ，下 半年压 力不 大， 大宗 商品 价格目 前处 于高 位 ，
下半年或将呈 现弱势。 总 体来看下半年 经济基本 面 、去杠杆以及 外围经济 变 化是决定债 市走向的
主要因 素。
融资方面，二 季度大规 模 的债券取消发 行，一级 市 场净融资量节 节下滑。 虽 然近期一级市 场
融资有所回升 ，但实体 融 资压力的上升 对实体经 济 的负面影响或 将逐步显 现 。目前收益 率曲线较
平，随 着时 间推 进曲 线将 会修正 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度， 基金托 管人在 万家 鑫丰 纯债 债券 型证券 投 资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 万家基 金管理 有限 公司 在万 家鑫 丰纯债 债券 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，托管人未 发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年 度， 由 万家 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 万家鑫 丰纯 债 债
券型证 券投 资基 金的 半年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 万家 鑫丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,663,632.04 -
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 645,739,000.00 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 645,739,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 9,499,361.64 -
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 656,901,993.68 -
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 148,908,576.64 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 124,732.11 -
应付托 管费 41,577.38 -
应付销 售服 务费 0.60 -
应付交 易费 用 17,629.07 - 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 25,904.66 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 141,381.12 -
负债合 计 149,259,801.58 -
所有者权益：
实收基 金 499,175,317.90 -
未分配 利润 8,466,874.20 -
所有者 权益 合计 507,642,192.10 -
负债和 所有 者权 益总 计 656,901,993.68 -
注：1 、 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.0170 元， 基金 份额 总 额 507,603,572.10
份，其 中万 家鑫 丰 A 份 额 参考净 值 1.0170 元， 份额 总额 507,599,466.32 份； 万家鑫 丰 C 份 额参
考净 值1.0163 元， 份额 总 额 4,105.78 份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 时间 为2017 年1 月18 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年6 月 30 日。
3、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 鑫丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月 18 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 18 日( 基
金合同生效日)至2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 9,848,403.31 -
1.利息 收入 9,869,728.31 -
其中： 存款 利息 收入 361,681.08 -
债券利 息收 入 9,431,778.29 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 76,268.94 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -59,945.00 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -59,945.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
38,620.00 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 2,219,179.52 -
1．管 理人 报酬 574,909.22 -
2．托 管费 191,636.47 -
3．销 售服 务费 3.26 -
4．交 易费 用 6,522.50 -
5．利 息支 出 1,296,143.98 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,296,143.98 -
6．其 他费 用 149,964.09 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
7,629,223.79 -
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
7,629,223.79 -
注：1 、本 财务 报表 的实 际 编制期 间 为 2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30
日。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 万家 鑫丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月 18 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 18 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
200,014,119.74 - 200,014,119.74
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,629,223.79 7,629,223.79
三、 本 期基 金份 额交 易 299,161,198.16 837,650.41 299,998,848.57 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1.基 金申 购款 299,161,368.04 837,651.96 299,999,020.00
2. 基金 赎回 款 -169.88 -1.55 -171.43
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
499,175,317.90 8,466,874.20 507,642,192.10
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
- - -
注：1 、本 财务 报表 的实 际 编制期 间 为 2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30
日。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____ 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家鑫丰纯债债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证监 许可 【2016 】2491 号文 《 关于 准予 万家 鑫 丰纯债 债券 型证 券投
资基金 注册 的批 复》 的批 准，由 万家 基金 管理 有限 公司作 为基 金管 理人 于 2016 年 12 月 19 日向
社会公开募集 ，募集期 结 束经安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）验 证 并出具(2017) 验字 第
60778298_B01 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2017 年1 月18 日正
式生效 ， 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 。 设立时 募 集 的扣 除认 购费 后的实 收基 金 （本 金 ）
为200,005,119.71 元， 有 效认购 资金 在初 始销 售期 内产生 的利 息为 人民 币 9,000.03 元 ， 以 上实
收基金 （ 本息 ） 合计 为人 民币 200,014,119.74 元 ， 折合 200,014,119.74 份 基金份 额 。 本 基金 管
理人为万家基 金管理有 限 公司，注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，基金 托管人为
交通银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、地 方
政府债 券、 金融 债券、 次 级债券 、 中 央银 行票 据、 企业债 券、 公司 债券、 证 券公司 短期 公司 债券 、
中期票据、短 期 融资券 、 超短期融资券 、中小企 业 私募债、资产 支持证券 、 债券回购、 同业存单
和银行存款以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具（但 须 符合中国证 监会的相
关规定 ） 。 本 基金 不投 资于 股票、 权证， 也不 投资 于 可转换 债券 、 可 交换 债券 。 本基 金的 业绩 比较
基准 为： 中债 综合 全价 （ 总值） 指数 收益 率 × 90%+ 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） ×10 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年6 月 30 日 的财
务状况 以及2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日 止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2017 年1 月18 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年6 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债
券投资 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确 认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转； 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对 应的金 额 。由于申购、 赎回引起 的 实收基金的变 动
分别于基金申 购确认日 、 赎回确认日确 认。上述 申 购和赎回分别 包括基金 转 换所引起的 转入基金
的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时, 申购或赎 回款 项中包含的 按累计未 分配 的已实现收 益/(损失) 占基 金净值比例 计算的
金额。 未实 现损 益平 准金 指 在申购 或赎 回基 金份 额时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现利 得
/(损失)占 基金 净值 比例 计 算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日确 认。
未实现损益平准金与已实 现损益平准金均在“损益 平准金”科目中核算, 并 于期 末 全 额 转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账； 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7)资产支持 证券投资 收益/（损失）于成 交日确认 ， 并按成交总额 与其成本 、 应收利息的 差
额入账 ；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很 可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.30% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基 金份 额分 为两 类份 额 ：A 类份 额、C 类份 额，A 类基金 份额 不收 取销 售 服务费 ，对 于 C
类基金 份额 ，基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.20% 的年 费率 逐日 计提；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 关协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金 费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 取待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；红
利再投 资的 份额 免收 申购 费；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分 配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每一同类基 金份额享 有 同等分配权； 由于本基 金 A 类基金份额 不收取销 售 服务费，C 类
基金份 额收 取销 售服 务费 ，各基 金份 额类 别对 应的 可分配 收 益 将有 所不 同； 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规
定， 经国 务院 批准 ， 自2016 年5 月1 日起 在全 国范 围内全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 ， 金融 业
纳入试点范围 ，由缴纳 营 业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金 ，开放式
证券投资基金 ）管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税； 国 债、地方政 府债利息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有 关
政策的通知》 的规定， 金 融机构开展的 质押式买 入 返售金融商品 业务及持 有 政策性金融 债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2016]70 号文 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
的规定，金融 机构开展 的 买断式买入返 售金融商 品 业务、同业存 款、同业 存 单以及持有 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融 、房地产开 发、教育辅助 服务等
增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品 管理人为
增值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知》
的规定 ，2017 年7 月1 日 （含 ） 以后 ， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资 管产 品万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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管理人 为增 值税 纳税 人， 按照现 行规 定缴 纳增 值税 。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳 增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
2 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知》的 规定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3 个人 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]132 号文 《 财政部、国家 税务总局关 于储蓄存款利 息所得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ “交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行交 易。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 股票 交易 。 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
6.4.8.1.2 债 券交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 无应 支付 关联 方 的佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 18 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
574,909.22 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.30% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .30% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度末 对比数 据。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 18 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 191,636.47 - 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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的托管 费
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度末 对比数 据。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 18 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家鑫 丰纯 债A 万家鑫 丰纯 债 C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 0.69 0.69
交通银 行股 份有 限公 司 - - -
合计 - 0.69 0.69
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家鑫 丰纯 债A 万家鑫 丰纯 债 C 合计
注：1 、 销 售服 务费 可用 于 本基金 市场 推广 、 销售 以 及 C 类 基金 份额 持有 人服 务等各 项费 用 。 本 基
金份额分为不 同的类别 ， 适用不同的销 售服务费 率 。其中，A 类 不收取销 售 服务费，C 类销售服
务费年 费率 为0.20% 。C 类基金 份额 的销 售服 务费 计算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计算 ，按月 支付 。由 基金 管理 人于次 月首 日 起 3 个 工作 日内向 基金 托管 人 发
送基金 销售 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于 3 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给注册登
记机构，由注 册登记机 构 支付给基金销 售机构。 销 售服务费每日 计提，按 月 支付。由基 金管理人万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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向基金 托管 人发 送基 金托 管费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金
财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ，若 遇法 定节 假日 、休息 日， 支付 日期 顺延 。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生 效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报 告期 内及 上年 度可 比 期间未 发生 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 1,663,632.04 39,305.83 - -
注：1 、 本基 金的 证券 交易 结算资 金通 过托 管行 备付 金账户 转存 于中 国证 券登 记结算 有限 公司 ， 自
2017 年1 月18 日 （ 基金 合 同生效 日） 至2017 年6 月30 日止 期间 获得 的利 息收 入为人 民币5,197.5
元，2017 年6 月30 日结 算备付 金余 额为 人民 币 0.00 元。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 报告 期未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限制的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额148,908,576.64 元, 是以 如下 债券 作为 质押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170203 17 国开03
2017 年7 月
6 日
99.64 191,000 19,031,240.00
130305 13 进出05
2017 年7 月
6 日
100.02 1,000,000 100,020,000.00
110201 11 国开01
2017 年7 月
6 日
100.08 300,000 30,024,000.00
合计
1,491,000 149,075,240.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止,本 基金 无因 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 645,739,000.00 98.30
其中： 债券 645,739,000.00 98.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,663,632.04 0.25
7 其他各 项资 产 9,499,361.64 1.45
8 合计 656,901,993.68 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金报 告期末 未持有 股票 。
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 189,885,000.00 37.41
其中： 政策 性金 融债 189,885,000.00 37.41 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 455,854,000.00 89.80
9 其他 - -
10 合计 645,739,000.00 127.20
7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130305 13 进出 05 1,000,000 100,020,000.00 19.70
2 111792605
17 南 京银 行
CD021
1,000,000 96,780,000.00 19.06
3 111792617
17 广 州农 村商
业银 行 CD025
900,000 88,038,000.00 17.34
4 111710071
17 兴 业银 行
CD071
800,000 78,344,000.00 15.43
5 111714034
17 江 苏银 行
CD034
800,000 76,552,000.00 15.08
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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7.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,499,361.64
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,499,361.64
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
万家
鑫丰
纯债A
60 8,319,521.30 499,169,348.22 100.00% 1,929.86 0.00%
万家
鑫丰
纯债C
175 23.08 0.00 0.00% 4,039.82 100.00%
合计 235 2,124,150.29 499,169,348.22 100.00% 5,969.68 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
万家鑫 丰
纯债 A
1,343.40 0.0003%
万家鑫 丰
纯债 C
1,410.00 34.9025%
合计 2,753.40 0.0006%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
万家鑫 丰纯 债A 0~10
万家鑫 丰纯 债C 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
万家鑫 丰纯 债A 0~10
万家鑫 丰纯 债C 0~10
合计 0~10
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万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家鑫 丰纯 债 A 万家鑫 丰纯 债 C
基金合 同生 效日 （2017 年1 月 18 日 ） 基 金份
额总额
200,009,949.74 4,170.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
299,161,348.22 19.82
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
19.88 150.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 499,171,278.08 4,039.82
万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2017 年 2 月 24 日 ，公 司 增聘柳 发超 为万 家鑫 丰纯 债债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 与 基
金经理 苏谋 东共 同管 理该 基金。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到稽 查或者 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
银河证 券 2 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，以 上席 位均 为新增 席位 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - 594,000,000.00 100.00% - -
万家鑫丰 2017 年半年度报告摘要
第 38 页 共 38 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017/1/18-2017/
6/30
200,008,000.00 299,161,348.22 -
499,169,348.2
2
100.0
0
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来 本基 金 如果 出现 巨 额赎 回 甚至 集 中赎 回， 基 金管 理 人可 能 无法 及时 变现基 金 资产 ， 可能 对
基 金 份额 净 值产 生一 定 的影 响 ；极 端 情况 下可 能 引发 基 金的 流 动性 风险 ，发生 暂 停赎 回 或延 缓
支付赎回 款项； 若个别 投 资者巨额 赎回后 本基金 出 现连续六 十个工 作日基 金 资产净值 低于 5000
万元，还 可能面 临转换 运 作方式、 与其他 基金合 并 或者终止 基金合 同等情 形 。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
