万 家 日 日 薪货 币 市 场 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定,于2017 年8 月28 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容, 保证 复核 内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募 说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家日 日薪
基金主 代码 519511
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 15 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 213,997,880.53 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪 R
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519511 519512 519513
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
40,754,649.08
份
173,243,231.45
份
0.00 份
注：2014 年 5 月 16 日， 本基金 转型 为货 币市 场基 金，转 型后 本基 金设 三类 基金份 额：A 类基金
份额、B 类 基金 份额 和 R 类基金 份额 ，详 情请 参阅 相关公 告。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在力 保本 金安 全性 和基金 资产 流动 性的 基础 上,追 求超 过业 绩比 较
基准的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 短期现 金管 理工 具, 因此 本 基金最 主要 的投 资策
略是在 保持 安全 性和 流动 性的前 提下 尽可 能提 升组 合的收 益。 基金 管理 人
根据对 宏观 经济 走势 、 国 家货币 政策 、 资 金供 求、 利率期 限结 构变 动趋 势
等的研 究与 判断,预 测货 币 市场利 率水 平, 确定 投资 组 合的平 均剩 余期 限。
本基金 控制 整个 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过120 天。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 兰剑 林葛
联系电 话 021-38909626 010-66060069
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
95538 转 6 、4008880800 95599 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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传真 021-38909627 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易实 验区浦 电路
360 号8 层 （名 义楼 层 9 层） 基 金管 理
人办公 场所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2、本 基金 无持 有人 申购 、 赎回的 交易 费用 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
4、2014 年5 月16 日， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和R 类 基金份 额， 详情 请参 阅相 关公告 。
5、自2014 年5 月 16 日 转 型以来 ，万 家日 日 薪 R 类 基金份 额始 终 为 0 ， 因此 无累计 收益 数据 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家日 日 薪 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3074% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2786% 0.0007%
过去三 个月 0.8859% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7986% 0.0008%
过去六 个月 1.6213% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 1.4477% 0.0014%
过去一 年 2.9199% 0.0030% 0.3500% 0.0000% 2.5699% 0.0030%
过去三 年 10.0508% 0.0075% 1.0510% 0.0000% 8.9998% 0.0075%
基金级 别 万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪R
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2017 年1 月1 日
- 2017 年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1
日 - 2017 年 6 月 30
日)
报告期( 2017 年1
月 1 日 - 2017 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,076,816.38 3,374,956.52 -
本期利 润 1,076,816.38 3,374,956.52 -
本期净 值收 益率 1.6213% 1.7433% 0.0000%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 40,754,649.08 173,243,231.45 -
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 - 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
15.1979% 0.0068% 2.8899% 0.0013% 12.3080% 0.0055%
万家日 日 薪 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3272% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2984% 0.0007%
过去三 个月 0.9462% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.8589% 0.0008%
过去六 个月 1.7433% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 1.5697% 0.0014%
过去一 年 3.1666% 0.0030% 0.3500% 0.0000% 2.8166% 0.0030%
过去三 年 10.8450% 0.0075% 1.0510% 0.0000% 9.7940% 0.0075%
自基金 合同
生效起 至今
11.0885% 0.0074% 1.0960% 0.0000% 9.9925% 0.0074%
注： 本 基金 转型 为货 币市 场基金 前， 业绩 比较 基准 为 7 天 通知 存款 税后 利率 。2014 年5 月 16 日，
本基金转型为 货币市场 证 券投资基金， 转型后本 基 金设三类基金 份额：A 类 基金份额、B 类基金
份额 和R 类基 金份 额， 并 采用银 行活 期存 款利 率（ 税后） 为业 绩比 较基 准。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金成 立于2013 年1 月 15 日 ， 建 仓期 为 本 《 基金 合同 》 生 效之 日 （2013 年 1 月 15 日）
起两周，建仓 期结束时 各 项资产配置比 例符合基 金 合同要求。报 告期末各 项 资产配置比 例符合基
金合同 要求 。
2、2014 年5 月16 日， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和 R 类 基金份 额， 其 中 B 类基 金 份额的 指标 计算 自分 类实 施日（2014 年 5 月
16 日 ）算 起， 报告 期内R 类基金 份额 为0 ，因 此无 收益数 据。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层 9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目 前管理 四十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 万家 货币 市场 证券 投 资基金 、 万家 和谐 增长 混 合 型证 券投 资基 金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型 证券基金、 万家精选 混 合型证券投资 基金、万 家 稳健增利债 券型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数证券投资 基金（LOF ） 、万家添利债 券型证券 投 资基金（LOF ） 、万家
中证创业成长 指数分级 证 券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪 货币市场
证券投 资基 金、 万家 强化 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 上证50 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金、万 家新利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家双利债 券型证券 投 资基金、万 家现金宝
货币市场证券 投资基金 、 万家瑞丰灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 兴 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 万家 品质 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 万家 瑞益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合型 证券 投资 基金 、 万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 、 万 家恒 瑞 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 万家 年年 恒祥定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券投资基 金、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期开放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置 混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家鑫 稳纯债债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 万 家恒 景18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫丰 纯债 债 券型证 券投 资基 金、
万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基金 、万家消 费 成长股票型 证券投资
基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择时多 策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金。 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
苏谋东
本基金 基金 经理 、 万家 强化 收益定 期开
放债券 型证 券投 资基 金 、 万 家添利 债券
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 万 家信用 恒利
债券型 证券 投资 基金 、 万家 颐和保 本混
合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个月
定期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 万 家年
年恒祥 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、
万 家 年 年 恒 荣 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 、 万家 鑫通 纯债 债券 型证券 投资
基金 、 万 家鑫 稳纯 债债 券型 证券投 资基
金、万 家恒 景 18 个月 定期 开放债 券型
证券投 资基 金 、 万 家瑞 盈灵 活配置 混合
型证券 投资 基金 、 万家 鑫丰 纯债债 券型
证券投 资基 金 、 万 家现 金增 利货币 市场
基金基 金经 理
2013 年
8 月8 日
- 9 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕
士，CFA ，2008 年 7
月至 2013 年 2 月在
宝 钢 集 团 财 务 有 限
公 司 从 事 固 定 收 益
投资研 究工 作， 担任
投资经 理职 务。 2013
年 加 入 万 家 基 金 管
理有限公司,现 任固
定收益 部副 总监 。
陈佳昀
本基金 基金 经理 、 万家 家盛 债券型 证券
投资基 金 、 万 家家 泰债 券型 证券投 资基
金、万家添利债券型证券投资基金
（LOF） 、万 家货 币市 场证 券投资 基金 、
万家玖 盛纯 债 9 个 月定期 开放债 券型
证券投 资基 金 、 万 家鑫 瑞纯 债债券 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2017 年
6 月5 日
- 6 年
2011 年7 月至 2015
年 11 月在 财达 证券
工作， 先后 担任 固定
收益部 经理 助理 、 资
产 管 理 部 投 资 经 理
岗位。2015 年 12 月
至 2017 年 4 月 在平
安证券 工作 ， 担 任资
产 管 理 部 投 资 经 理
岗位。2017 年 4 月
进入我 公司 工作 。
注:① 任职 日期 以公 告为 准 。
② 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投 资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 经 济基 本 面平稳 向好 ， 供 给侧 改革 推升大 宗商 品价 格上 涨。 政府去 杠杆 的决
心强，监管态 度趋严， 货 币增速下降。 央行货币 政 策态度趋紧， 银行超额 储 备金率下降 ，资金面
波动加 剧， 短期 资金 利率 淡季不 落， 旺季 更紧 。
本基金上半年 操作中， 较 好地预判了市 场趋紧的 局 面，在季末前 后月末前 后 安排了较多资 产
到期 ， 整 体组 合久 期保 持 偏短 ， 较 好地 应对 了产 品 规模的 变化 。 在资 金紧 张 时点 ， 通 过配 置存 单、
逆回购 、存 款等 ，提 高了 组合整 体收 益率 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家日 日 薪 A 基 金净值 收益 率 为1.6213% ， 同期业 绩比 较基 准 收 益率 为 0.1736%；万
家日日 薪B 基金 净值 收益 率为 1.7433% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.1736% ； 万家日 日 薪 R 类基
金份额 本报 告期 份额 为0 ，因此 无收 益数 据。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 我 们 预计经 济基 本面 平稳 向好 的态势 有望 延续 ， 结 构性 改革的 成效 将逐
步显现，经济 增速将保 持 在近年来较高 的水平。 国 内外大宗商品 供给收缩 ， 将继续改善 资源品基
本面，大宗商 品价格上 升 将逐步传导， 下游价格 面 临一定上涨压 力。主要 的 风险来自于 国际政治
冲突，引发贸 易摩擦加 剧 ，从而对外需 带来负面 影 响。经历了上 半年的调 整 后，收益率 曲线短端
已经处 于历 史较 高水 平， 进一步 上行 空间 有限 。
基于上述判断 ，下半年 我 们将投资高评 级高流动 性 资产，适当提 高组合久 期 。在保证能够 应
对流动 性风 险的 基础 上， 择机参 与存 单和 利率 债的 波段交 易， 进一 步提 高投 资者回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金每日计算 分配收益, 按月集中支付。 本报告期 内本基金应分配 利润 4,451,772.90 元,
本报告 期内 本基 金已 分配 利润 4,451,772.90 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管万家日 日薪货币 市 场证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人中国农 业 银行股份有限 公
司严格遵守《 证券投资 基 金法》相关法 律法规的 规 定以及《万家 日日薪货 币 市场证券投 资基金基
金合同》 、 《万 家日日薪 货 币市场证券 投资基金 托管 协议》的约 定，对万 家日 日薪货币市 场证券 投
资基金 管理 人—— 万 家基 金管理 有限 公 司 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，万家基 金 管理有限公司 在万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，万家基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的万 家日日薪 货 币市场证券 投资基金
半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 37 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 69,955,429.29 198,598,272.16
结算备 付金 - 48,501.44
存出保 证金 1,164.37 648.36
交易性 金融 资产 67,496,403.00 139,935,526.54
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 67,496,403.00 139,935,526.54
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 76,000,150.00 577,709,892.58
应收证 券清 算款 5,071.23 -
应收利 息 919,254.19 1,073,151.02
应收股 利 - -
应收申 购款 269,165.48 423,234,223.46
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 214,646,637.56 1,340,600,215.56
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 30,399,754.40
应付证 券清 算款 - 296,000,000.00
应付赎 回款 3,435.30 36,073.89
应付管 理人 报酬 73,872.07 95,026.68
应付托 管费 22,385.47 28,795.99
应付销 售服 务费 10,743.99 24,391.42
应付交 易费 用 10,780.70 14,859.42 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - 6,286.10
应付利 润 319,506.71 572,484.85
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 208,032.79 209,000.00
负债合 计 648,757.03 327,386,672.75
所有者权益：
实收基 金 213,997,880.53 1,013,213,542.81
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 213,997,880.53 1,013,213,542.81
负债和 所有 者权 益总 计 214,646,637.56 1,340,600,215.56
注： 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基 金份 额总 额 213,997,880.53 份，
其中， 万家 日日 薪 A 基 金 份额净 值 1.0000 元， 基 金份额 总 额 40,754,649.08 份 ，万 家日 日薪 B
基金份 额净 值1.0000 元 ， 基金份 额总 额 173,243,231.45 份， 万家 日日 薪R 基 金份额 为 0 。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 5,410,713.34 5,043,745.05
1.利息 收入 5,381,790.97 4,878,531.60
其中： 存款 利息 收入 2,199,608.75 1,289,527.49
债券利 息收 入 1,244,480.78 1,934,287.22
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,937,701.44 1,654,716.89
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 28,922.37 165,213.45
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 28,922.37 165,213.45
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损失 以“- ” 号填 - - 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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列）
5.其他 收入 （损失 以“- ” 号填
列）
- -
减： 二、费用 958,940.44 974,358.54
1．管 理人 报酬 442,272.75 521,117.51
2．托 管费 134,022.02 157,914.52
3．销 售服 务费 97,549.21 100,040.51
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 152,905.17 56,282.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 152,905.17 56,282.26
6．其 他费 用 132,191.29 139,003.74
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
4,451,772.90 4,069,386.51
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,451,772.90 4,069,386.51
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,013,213,542.81 - 1,013,213,542.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,451,772.90 4,451,772.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-799,215,662.28 - -799,215,662.28
其中：1. 基 金申 购款 562,420,093.46 - 562,420,093.46
2. 基金 赎回 款 -1,361,635,755.74 - -1,361,635,755.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -4,451,772.90 -4,451,772.90 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
213,997,880.53 - 213,997,880.53
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
181,773,688.48 - 181,773,688.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,069,386.51 4,069,386.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
309,236,055.10 - 309,236,055.10
其中：1. 基 金申 购款 1,220,040,829.20 - 1,220,040,829.20
2. 基金 赎回 款 -910,804,774.10 - -910,804,774.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -4,069,386.51 -4,069,386.51
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
491,009,743.58 - 491,009,743.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系万 家 14 天 理财 债 券型证 券投 资
基金转型而来, 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简称 “ 中国证监会 ” ） 证 监许 可 ［2012 ］1441
号文 《关 于核 准万 家14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的核 准， 由 万家基 金管 理有 限公
司作为 基金 管理 人于2013 年1 月4 日至2013 年1 月10 日 向社 会公开 发行 募集 ， 基金 合同 于2013
年 1 月 15 日 正式 生效 ，首 次设立 的募 集规 模 为 7,535,700,214.64 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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理人为万家基 金管理有 限 公司，注册登 记机构为 中 国证券登 记结 算有限责 任 公司，基金 托管人为
中国农 业银 行股 份有 限公 司。
2014 年4 月14 日 ， 万家14 天理财 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会以 通讯方 式召 开，
大会讨论通过 了关于修 改 基金名称及投 资细节的 议 案。在基金管 理人向中 国 证监会履行 相应备案
手续， 并经 中国 证监 会书 面确认 后， 基金 份额 持有 人大会 决议 生效 。2014 年 5 月 15 日， 中国 证
监会基 金部 函[2014]203 号文 《 关于 万家14 天理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 决议
备案的 回函 》书 面确 认后 ，原《 万 家 14 天理 财债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》失效 ， 《 万家 日日
薪货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 生效， “万 家 14 天理财 债券 型证 券投 资基 金基金 ”更 名为 “ 万
家日日 薪货 币市 场证 券投 资基金 ”， 同时 基金 投资 目标、 投资 范围 等投 资细 节相应 调整 。
转型日 （2014 年5 月 16 日 ） 后 本基 金设 三类 基金 份 额：A 类 基金 份额 、B 类 基 金份额 和 R 类
基金份 额， 各类 基金 份额 单独公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。其 中，本 基金 A 类基金
份额持 有人 是指 在任 何一 个开放 日， 在单 个基 金账 户保留 的基 金份 额低 于 500 万份 （不 含未 付收
益）的 普通 持有 人， 本基 金 B 类 基金 份额 持有 人是 指在任 何一 个开 放日 ，在 单个基 金帐 户保 留 的
基金份 额达 到或 超 过500 万份 （ 不含 未付 收 益 ） 的 持有人 ， 本 基 金R 类 基金 份额目 前仅 限通 过直
销渠道的特定 投资群体 进 行申购。特定 投资群体 指 依法设立的基 本养老保 险 基金、依法 制定的企
业年金 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收益 形成 的企 业补充 养老 保险 基金 （包 括 全国社 会保 障基 金、
企业年 金单 一计 划以 及集 合计划 ） ， 以及 可以 投资 基 金的其 他社 会保 险基 金。 如将来 出现 可以 投资
基金的住房公 积金、享 受 税收优惠的个 人养老账 户 、经养老基金 监管部门 认 可的新的养 老基金类
型，基金管理 人可在招 募 说明书更新时 或发布临 时 公告将其纳入 特定投资 群 体范围，并 按规定向
中国证 监会 备案 。
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融工 具包 括： 现金 ； 通知 存款； 短期 融资 券 ；1 年 以内 （ 含1
年）的 银行 定期 存款 、大 额存单 ；剩 余期 限 在 397 天以内 （ 含 397 天） 的债 券；期 限 在 1 年 以内
（含1 年） 的债 券回 购； 期限 在 1 年 以内 （含1 年 ） 的中 央银 行票 据； 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含
397 天） 的资 产支 持证 券 ；剩余 期限 在 397 天以 内 （含 397 天） 的中 期票 据 ；以及 中国 证监 会认
可的其他具有 良好流动 性 的货币市场工 具。对于 法 律法规或监管 机构以后 允 许货币市场 基金投资
的其他品种， 基金管理 人 在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围。 本 基 金在力保本 金安 全性
和基金资产流 动性的基 础 上，追求超过 业绩比较 基 准的稳定收益 。本基金 的 业绩比较基 准：银行
活期存 款利 率（ 税后 ） 。
万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券投 资基 金业 协会 制定 的 《证 券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2017 年6 月30 日的 财务
状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 的经 营成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文 《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规
定， 经国 务院 批准 ， 自2016 年5 月1 日起 在全 国范 围内全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 ， 金融 业
纳入试点范围 ，由缴纳 营 业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 （封闭式 证 券 投资基金 ，开放式
证券投资基金 ）管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税； 国 债、地方政 府债利息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有 关万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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政策的通知》 的规定， 金 融机构开展的 质押式买 入 返售金融商品 业务及持 有 政策性金融 债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2016]70 号文 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
的规定，金融 机构开展 的 买断式买入返 售 金融商 品 业务、同业存 款、同业 存 单以及持有 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融 、房地产开 发、教育辅助 服务等
增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品 管理人为
增值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策 有 关问题的补充 通知》
的规定 ，2017 年7 月1 日 （含 ） 以后 ， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资 管产 品
管理人 为增 值税 纳税 人， 按照现 行规 定缴 纳增 值税 。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
2 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知》的 规定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3 个人 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]132 号文 《 财政部、国家 税务总局关 于储蓄存款利 息所得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 农业 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
442,272.75 521,117.51
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
81,765.67 75,175.23
注：2014 年 5 月 16 日， 本基金 转型 为货 币市 场证 券投资 基金 ，转 型前 本基 金的管 理费 按前 一 日万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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基金资 产净 值0.27% 的年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.27 %÷ 当年 天数
转型后 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净 值0.33% 的年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
134,022.02 157,914.52
注：2014 年 5 月 16 日， 本基金 转型 为货 币市 场证 券投资 基金 ，转 型前 本基 金的托 管费 按前 一 日
基金资 产净 值0.08% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.08 %÷ 当年 天数
转型后 本基 金的 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
万家日 日
薪A
万家日 日 薪 B
万家日 日
薪 R
合计
万家基 金管 理有 限公 司 21,151.62 7,684.16 - 28,835.78
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司
37,425.92 1,617.54 - 39,043.46
合计 58,577.54 9,301.70 - 67,879.24
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家日 日
薪A
万家日 日薪
B
万家日 日薪
R
合计
万家基 金管 理有 限公 司 11,158.65 10,936.49 - 22,095.14
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司
31,753.63 1,281.91 - 33,035.54
合计 42,912.28 12,218.40 - 55,130.68
注:1 、2014 年 5 月 16 日 ，本基 金转 型为 货币 市场 证券投 资基 金， 转型 前本 基金销 售服 务费 按 前
一日基 金资 产净 值0.30% 的年费 率计 算， 转型 后本 基金设 三类 基金 份额 ：A 类基金 份额 、B 类基 金
份额 和R 类 基金 份额 ，A 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为 0.25% ，B 类基 金份 额 销售服 务费 年费 率
为0.01% ， R 类 基金 份额销 售服务 费年 费率 为 0 。 各 类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式如 下 ：
H＝ E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支 付
给注册 登记 机构 ， 由注 册 登记机 构代 付给 销售 机构 。 若 遇法 定节 假日 、 公休 日等 ， 支 付日 期顺 延 。
2、本 报告 期万 家日 日薪R 类基金 份额 为0 ，未 产生 销售服 务费 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪 R
基金 合同 生效 日 （ 2013 年 - - - 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
1 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
期初持 有的 基金 份额 - 24,141,713.31 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 57,490,114.10 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 52,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 29,631,827.41 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 13.85% -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪 R
基金 合同 生效 日 （ 2013 年
1 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 10,005,652.15 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 10,005,652.15 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.28% -
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
万家 日日 薪 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上 海 万 家 朴
智 投 资 管 理
有限公 司
1,896.08 0.00% - -
万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行
股份有 限公 司
955,429.29 8,767.30 1,244,998.19 6,479.52
注: 本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于中 国证券登 记 结算有限公司,2017
年1 月1 日至2017 年6 月 30 日获 得的 利息 收入 为 人民币 3,070.21 元（2016 年 1 月1 日至2016
年6 月30 日获 得的 利息 收 入为人 民币197.28 元） ,2016 年6 月30 日结 算备 付金 余额为 人民 币0.00
元（2016 年6 月30 日为 人民 币 0.00 元） 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期本 基金 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末,本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 37 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 67,496,403.00 31.45
其中： 债券 67,496,403.00 31.45
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 76,000,150.00 35.41
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,955,429.29 32.59
4 其他各项 资产 1,194,655.27 0.56
5 合计 214,646,637.56 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.28
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 日融 资 余额 占 资 产 净 值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2017 年1 月26 日 24.15 大额赎 回 -
2 2017 年1 月27 日 24.15 大额赎 回 - 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 37 页
3 2017 年1 月28 日 24.15 大额赎 回 -
4 2017 年1 月29 日 24.15 大额赎 回 -
5 2017 年1 月30 日 24.15 大额赎 回 -
6 2017 年1 月31 日 24.15 大额赎 回 -
7 2017 年2 月1 日 24.15 大额赎 回 -
8 2017 年2 月2 日 24.15 大额赎 回 -
9 2017 年2 月3 日 24.17 大额赎 回 -
10 2017 年2 月4 日 24.17 大额赎 回 -
11 2017 年2 月5 日 24.17 大额赎 回 -
12 2017 年2 月6 日 24.23 大额赎 回 -
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 62
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过120 天” 。 本报 告期 内，
本基金 未发 生超 标情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 40.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 22.47 - 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 37 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.75 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过120 天” 。 本报 告期 内，
本基金 未发 生超 标情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 17,970,118.98 8.40
其中： 政策 性金 融债 17,970,118.98 8.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 49,526,284.02 23.14
8 其他 - -
9 合计 67,496,403.00 31.54
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140220 14 国开 20 100,000 10,015,001.37 4.68
2 111799936
17 青 岛银
行CD087
100,000 9,974,935.05 4.66
3 111711209
17 平 安银
行CD209
100,000 9,931,778.14 4.64
4 111699367
16 唐 山银
行CD018
100,000 9,889,279.89 4.62 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 30 页 共 37 页
5 111699554
16 贵 州银
行CD025
100,000 9,885,028.72 4.62
6 111681045
16 杭 州银
行CD192
100,000 9,845,262.22 4.60
7 170204 17 国开 04 80,000 7,955,117.61 3.72
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0392%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1604%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1001%
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估值 对象以买 入 成本列示,按票 面利率或 商 定利率每日 计
提利息,并 考虑 其买 入时 的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
7.9.2
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,164.37
2 应收证 券清 算款 5,071.23
3 应收利 息 919,254.19
4 应收申 购款 269,165.48
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 31 页 共 37 页
7 其他 -
8 合计 1,194,655.27
万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 32 页 共 37 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
万家
日日
薪A
17,525 2,325.51 7,520,866.40 18.45% 33,233,782.68 81.55%
万家
日日
薪B
11 15,749,384.68 157,206,796.33 90.74% 16,036,435.12 9.26%
万家
日日
薪R
- - - - - -
合计 17,536 12,203.35 164,727,662.73 76.98% 49,270,217.80 23.02%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
万家日 日 薪A 1,674,755.33 4.1094%
万家日 日 薪B - -
万家日 日 薪R - -
合计 1,674,755.33 0.7826%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
万家日 日 薪A 10~50
万家日 日 薪B -
万家日 日 薪R -
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
万家日 日 薪A 50~100
万家日 日 薪B -
万家日 日 薪R - 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 33 页 共 37 页
合计 50~100
万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
万家日 日 薪A 万家日 日 薪 B
基金合 同生 效日 （2013 年1 月
15 日 ）基 金份 额总 额
7,535,700,214.64 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 248,580,776.25 764,632,766.56
本报告 期基 金总 申购 份额 119,448,005.54 442,972,087.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 327,274,132.71 1,034,361,623.03
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,754,649.08 173,243,231.45
万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 35 页 共 37 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2017 年6 月5 日， 公司 增 聘陈佳 昀为 万家 日日 薪货 币市场 基金 的基 金经 理 ， 与基金 经理 苏谋
东共同 管理 该基 金。
基金托 管人 的基 金托 管部 门的重 大人 事变 动：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
第 36 页 共 37 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
银河证 券 8,241,100.00 100.00% 337,360,000.00 97.12% - -
海通证 券 - - 10,000,000.00 2.88% - -
注: 1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
报告期 内本 基金 租用 的证 券公司 交易 单元 无变 化。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5%( 含)的 情况。 万家日日薪 2017 年半年度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
机
构
1 2017/1/24 60,587,426.80
48,681,1
99.55
109,268,6
26.35
0.00
0.0
0
2 2017/4/28-2017/5/2 0.00
50,147,5
95.96
50,147,59
5.96
0.00
0.0
0
3
2017/3/16-2017/4/16,2
017/4/26-2017/4/27
24,141,713.31
57,490,1
14.10
52,000,00
0.00
29,631,8
27.41
13.
85
4 2017/5/25-2017/6/27 0.00
96,133,2
05.08
67,400,00
0.00
28,733,2
05.08
13.
43
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来 本基 金 如果 出现 巨 额赎 回 甚至 集 中赎 回， 基 金管 理 人可 能 无法 及时 变现基 金 资产 ， 可能 对
基 金 份额 净 值产 生一 定 的影 响 ；极 端 情况 下可 能 引发 基 金的 流 动性 风险 ，发生 暂 停赎 回 或延 缓
支付赎回 款项； 若个别 投 资者巨额 赎回后 本基金 出 现连续六 十个工 作日基 金 资产净值 低于 5000
万元，还 可能面 临转换 运 作方式、 与其他 基金合 并 或者终止 基金合 同等情 形 。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
