万 家 新 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年8 月28 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 半年 度报告 正文 ，投 资者 欲了 解详细 内容 ，应 阅读 年度 报告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家新 利
基金主 代码 519191
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 24 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,884,868,414.54 份
基金合 同续 存期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 重点 关注 经营 状况 良好、 财务 健康 、具 备成 长
性的上 市公 司， 通过 有效 配置股 票、 债券 投资 比例 ，
控制投 资风 险， 谋取 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主
体的基 础上 ，采 取积 极主 动地的 投资 管理 策略 ，通 过
定性与 定量 分析 ，对 利率 变化趋 势、 债券 收益 率曲 线
移动方 向、 信用 利差 等影 响固定 收益 投资 品价 格的 因
素进行 评估 ，对 不同 投资 品种运 用不 同的 投资 策略 ，
并充分 利用 市场 的非 有效 性，把 握各 类套 利的 机会 。
在信用 风险 可控 的前 提下 ，寻求 组合 流动 性与 收益 的
最佳配 比， 力求 持续 取得 达到或 超过 业绩 比较 基准 的
收益。 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指数 收益 率*50%
＋中证 全债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ，风 险高于 货币 市场 基金 和债 券
型基金 但低 于股 票型 基金 ，属与 中高 风险 、中 高预 期
收益的 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 兰剑 田青 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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联系电 话 021-38909626 010-67595096
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
万家新利 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 112,202,750.72
本期利 润 97,493,303.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0675
本期基 金份 额净 值增 长率 8.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0450
期末基 金资 产净 值 1,969,682,704.86
期末基 金份 额净 值 1.0450
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.79% 0.77% 3.09% 0.34% 2.70% 0.43%
过去三 个月 2.11% 0.99% 3.10% 0.32% -0.99% 0.67%
过去六 个月 8.48% 0.89% 5.20% 0.29% 3.28% 0.60%
过去一 年 30.14% 1.03% 8.06% 0.35% 22.08% 0.68%
过去三 年 33.86% 1.13% -0.97% 0.77% 34.83% 0.36%
自基金 合同
生效起 至今
35.63% 1.06% 2.55% 0.73% 33.08% 0.33%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深 300 指 数收 益 率*50% ＋中 证全 债指 数收 益率*50% 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 于 2015 年 5 月 19 日 修改 了基 金合 同， 根据基 金合 同规 定修 改基 金投资 目标 、投 资范
围、 投资 策略 、 收 益分 配 方式 ， 基 金合 同生 效后 各 项资产 配置 比例 符合 法律 法规和 基金 合同 要求 。
报告期 末各 项资 产配 置比 例符合 法律 法规 和基 金合 同要求 。 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼层 9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目 前管理 四十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 万家 货币 市场 证券 投 资基金 、 万家 和谐 增长 混 合型证 券投 资基 金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券基金、 万家精选 混 合型证券投资 基金、万 家 稳健增利债 券型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数证券投资 基金（LOF ） 、万家添利债 券型证券 投 资基金（LOF ） 、万家
中证创业成长 指数分级 证 券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪 货币市场
证券投 资基 金、 万家 强化 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 上证50 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金、万 家新利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家双利债 券型证券 投 资基金、万 家现金宝
货币市场证券 投资基金 、 万家瑞丰灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 兴 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 万家 品质 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 万家 瑞益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合型 证券 投资 基金 、 万家 颐和 保本 混 合 型证 券投资 基金 、 万 家恒 瑞 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 万家 年年 恒祥定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券投资基 金、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期开放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家鑫 稳纯债债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 万 家恒 景18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫丰 纯债 债 券型证 券投 资基 金、
万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基金 、万家消 费 成长股票型 证券投资
基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择时多 策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金。 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李
文
宾
本基金 基金 经理 ， 万 家瑞 兴灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家
双利债 券型 证券 投资 基金 、 万家
瑞益灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金、 万家 家盛 债券 型证 券投资
基金、 万家 家泰 债券 型证 券投资
基金、 万家 精选 混合 型证 券投资
基金基 金经 理。
2017 年6
月 24 日
- 7
2010 年7 月至2014 年4
月在中 银国 际证 券有 限
责任公 司工 作， 担任 研
究员职 务。2014 年5 月
至2015 年11 月 在华 泰
资产管 理有 限公 司工
作，担 任研 究员 职务 。
2015 年11 月 进入 我公 司
工作 。
莫
海
波
本基金 基金 经理 ， 万家 和 谐增
长混合 型证 券投 资基 金、 万家精
选混合 型证 券投 资基 金、 万家品
质生活 灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 、 万 家瑞 兴灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 、 万 家新 兴蓝筹
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、
万家消 费成 长股 票型 证券 投资
基金、 万家 宏观 择时 多策 略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金
经理。
2015 年12
月 24 日
- 7 年
投资研 究部 总监 ，MBA ，
2010 年进 入财 富证 券责
任有限 公司 ， 任 分析 师、
投资经 理助 理；2011 年
进入中 银国 际证 券有 限
责任公 司， 任分 析师 、
环保行 业研 究员 、策 略
分析师 、 投资 经理 。 2015
年3 月 加入 本公 司， 现
任投资 研究 部 总 监。
高
翰
昆
现任本 基金 基金 经理 ， 万 家双引
擎灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金、 万 家现 金宝 货币 型证 券投资
基金、 万家 双利 债券 型证 券投资
基金、 万家 增强 收益 债券 型证券
投资基 金、 万家 瑞丰 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金、 万家 瑞益灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 万
家瑞和 灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 、 万 家颐 达保 本混 合型证
券投资 基金 、 万 家颐 和保 本混合
型证券 投资 基金 、 万 家瑞 旭灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 万家
瑞盈灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金、 万家 瑞祥 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金、 万家 瑞富 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金和 、 万家
瑞隆灵 活配 置混 合型 证券 投 资
2014 年12
月 1 日
2017 年 6
月 24 日
8 年
基金经 理， 英国 诺丁 汉
大学硕 士。2009 年7 月
加入万 家基 金管 理有 限
公司， 历任 研究 部助 理、
交易员 、交 易部 总监 助
理、交 易部 副总 监。 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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基金、 万家 家泰 债券 型证 券投资
基金、 万家 家盛 债券 型证 券投资
基金和 万家 鑫瑞 纯债 债券 型证
券投资 基金 基金 经理
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投 资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本 报 告 期 内 无 下 列 情 况: 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交
易量 超过 该证 券当 日成 交 量的 5% 。
万家新利 2017 年半年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 尤 其是 2 季度以 来国 内经 济表 现远 超年初 市场 的主 流预 期， 我们认 为出 口 和
地产投 资超 预期 是推 动今 年经济 在底 部强 劲表 现的 主要动 力， 凸显 了中 国经 济的韧 性。
从政策 角度 来看 ， 年 初至 今 中央和 监管 部门 态度 落实 了2016 年 底中 央经 济工 作 会议上 货币 政
策转紧 的精 神。 同 时 2 季 度相关 部门 严格 执行 了去 杠杆和 去产 能政 策， 推动 了利率 的温 和回 升 。
特别是过剩产 能行业以 环 保为主要抓手 ，严格淘 汰 关停落后产能 ，厘清了 行 业供需结构 ，大幅提
升了产 品价 格， 改善 了企 业盈利 。
从股市来看， 市场风险 偏 好提升，市场 偏好业绩 稳 定，成长确定 的行业和 企 业，股市结构 性
行情非 常显 著
2017 年上 半年本基 金以地 产、PPP、金 融等低估值 价 值蓝筹和和价 值成长行业 的龙头企业 为
主要投 资方 向 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0450 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 8.48% ， 业绩
比较基 准收 益率 为5.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 我 们 认为货 币政 策将 维持 中性 偏紧 ， 金 融监 管将 继续 趋 严， 地产 和基 建
投资在基数效 应下增速 放 缓。国内政策 重心从稳 增 长向调结构逐 步转变。 我 们认为经济 还在筑底
过程中 ，但 硬着 陆的 可能 较小， 股市 依然 会是 以结 构性行 情为 主。
从风格角度考 虑，低估 值 蓝筹和价值成 长可以作 为 长期底仓配置 。行业选 择 中，我们坚 持 3
条主线 ：
1） 与供给侧改革高度 相关的 周期性性行业。我 们认为 以环保为抓手的供 给侧
结构性 改革 将会 让供 需过 剩行业 提前 厘清 行业 格局 ， 相关 行业 将会 重新 进入 供需 紧
平衡状 态， 相关 产品 价格 将会进 入持 续走 强的 状态 。这其 中我 们看 好钢 铁、 有色 、
化工等 行业
2） 长期成 长性 逻辑 清晰 ，持 续性强 的板 块， 这主 要包 括新能 源汽 车和 电子
3） 环比数 据出 现改 善的 消费 股：例 如白 酒、 乳制 品、 零售等 。
万家新利 2017 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同规 定： “基 金 收益每 季度 最少 分配 1 次 ，每年 最多 分配 12 次， 每 次基金 收益 分
配比例 不得 低于 收益 分配 基准日 单位 份额 可供 分配 利润 的 50% ； 若基 金合 同 生效不 满 3 个月 则可
不进行 收益 分配 ”。
2017 年 3 月 22 日 ，本 基 金进行 了利 润分 配， 每 10 份基金 份额 分红 1.60 元 ， 共计分 配利 润
316,377,281.42 元 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产低于 伍仟 万元 的情 况。 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 该基 金实 施利 润分配 的金 额 为 316,377,281.42 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。f 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 211,947,996.28 40,106,322.72
结算备 付金 1,978,295.59 2,387,419.86
存出保 证金 526,643.55 204,986.17
交易性 金融 资产 1,763,131,168.81 678,989,580.92
其中： 股票 投资 1,763,131,168.81 678,989,580.92
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 34,229.88 189,287.25
应收利 息 42,027.83 10,933.13
应收股 利 - -
应收申 购款 199,830.80 687,371.12
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,977,860,192.74 722,575,901.17
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,515,032.49
应付赎 回款 1,871,040.53 977,565.59
应付管 理人 报酬 2,399,844.62 980,475.07
应付托 管费 399,974.10 163,412.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,209,642.43 968,212.39 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 296,986.20 230,553.96
负债合 计 8,177,487.88 4,835,252.02
所有者权益：
实收基 金 1,884,868,414.54 644,607,110.81
未分配 利润 84,814,290.32 73,133,538.34
所有者 权益 合计 1,969,682,704.86 717,740,649.15
负债和 所有 者权 益总 计 1,977,860,192.74 722,575,901.17
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0450 元， 基金 份额 总额1884868414.54 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 115,586,775.48 -53,339,025.29
1.利息 收入 784,044.66 254,672.18
其中： 存款 利息 收入 784,044.66 254,672.18
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 126,563,518.48 -8,058,411.63
其中： 股票 投资 收益 106,287,699.94 -15,970,717.72
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 20,275,818.54 7,912,306.09
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-14,709,446.87 -45,730,393.96
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 2,948,659.21 195,108.12
减： 二、费用 18,093,471.63 8,827,362.70 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
1．管 理人 报酬 11,269,247.19 5,372,803.25
2．托 管费 1,878,207.83 895,467.22
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,744,546.17 2,411,268.47
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 201,470.44 147,823.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
97,493,303.85 -62,166,387.99
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
97,493,303.85 -62,166,387.99
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
644,607,110.81 73,133,538.34 717,740,649.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 97,493,303.85 97,493,303.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,240,261,303.73 230,564,729.55 1,470,826,033.28
其中：1.基 金申 购款 1,873,196,669.14 263,899,969.63 2,137,096,638.77
2. 基金 赎回 款 -632,935,365.41 -33,335,240.08 -666,270,605.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -316,377,281.42 -316,377,281.42
五、 期 末所 有者 权益 （基 1,884,868,414.54 84,814,290.32 1,969,682,704.86 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
625,815,007.56 13,178,846.99 638,993,854.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -62,166,387.99 -62,166,387.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
70,366,348.92 -989,696.41 69,376,652.51
其中：1.基 金申 购款 249,090,010.07 -18,304,453.84 230,785,556.23
2. 基金 赎回 款 -178,723,661.15 17,314,757.43 -161,408,903.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
696,181,356.48 -49,977,237.41 646,204,119.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家新利灵活 配置混合 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，原 万家城市 建设主题纯债 债
券型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可
号文 关于 《 核准万 家城 市建 设主 题纯 债债券 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 的核 准，
由基金 管理 人万 家基 金管 理有限 公司 向社 会公 开发 行募集 ，基 金合 同 于 2014 年 1 月 24 日 正式 生
效， 首次 设立 募集 规模 为 434,903,358.43 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本
基金的基金管 理人为万 家 基金管理有限 公司，注 册 登记机构为中 国登记结 算 股份有 限公 司，基金万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
2015 年 5 月 19 日， 万家 城市建 设主 题纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会以 通 讯
方式召开，大 会审议并 通 过了《关于修 改万家 城 市 建设主题纯债 债券型证 券 投资基金基 金合同有
关事项 的议 案》 ， 内 容包 括 万家城 市建 设主 题纯 债债 券型证 券投 资基 金变 更名 称、 修 改基 金投 资目
标、 投资 范围 、 投资 策略 、 收 益分 配方 式和 修订 基 金合同 等事 项 。 自 持有 人 大会决 议生 效之 日起 ，
《万家城市建 设主题纯 债 债券型证券投 资基金基 金 合同》失效且 《万家新 利 灵活配置混 合型证券
投资基金基金 合同》同 时 生效。基金管 理人 已将 大 会表决通过的 事项报中 国 证券监督管 理委员会
备案。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创业 板及 其他 中国 证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 含中 小企 业私 募债 、 证券公 司短 期公 司债
券） 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股 指期 货 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金融工具 。本基金 重 点关注经营状 况良好、 财 务健康、具备 成长性的 上 市公司，通 过有效配
置股票、债券 投资比例 ， 控制投资风险 ，谋取基 金 资产的长期稳 定增值。 本 基金的业绩 比较基准
为：沪 深 300 指数 收益 率 ×50% ＋中 证全 债指 数收 益 率×50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、其 他
中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的 相关 规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、 教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证 券 695,939,283.23 20.19% 157,764,580.05 9.15%
6.4.9.1.2 债 券交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 债券 交易 。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 债券 回购 交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 648,127.86 20.19% 648,127.86 20.19%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 146,927.00 9.18% - -
万家新利 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,269,247.19 5,372,803.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
537,707.87 3,646.21
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,878,207.83 895,467.22
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
1 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
0.00 -
期初持 有的 基金 份额 0.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 27,824,661.54 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 27,824,661.54 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.4800% -
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行股份 有限
公司
211,947,996.28 700,284.63 40,148,044.04 228,320.65
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 2017 年1 月1 日至6 月30 日 获得的 利息 收入 为人 民 币27,617.44 元(2016
年 1 月 1 日至 6 月 30 日 为人民 币 16,110.29 元) ，2017 年 6 月 30 日 结算 备 付金余 额为 人民 币
1,978,295.59 元(2016 年6 月 30 日 余额 为人 民币415,893.98 元)。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
6.4.10 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股未
上市流
通
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股未
上市流
通
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股未
上市流
通
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股未
上市流
通
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股未
上市流
通
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股未
上市流
通
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股未
上市流
通
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股未
上市流
通
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002586
围
海
2017
年4
重
大
9.87 - - 1,541,909 15,665,430.21 15,218,641.83 - 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
股
份
月18
日
事
项
停
牌
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 正回 购交 易形成 的卖 出回 购金 融资 产款余 额。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 正回 购交 易形成 的卖 出回 购金 融资 产款余 额。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,763,131,168.81 89.14
其中： 股票 1,763,131,168.81 89.14
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 213,926,291.87 10.82
7 其他各 项资 产 802,732.06 0.04
8 合计 1,977,860,192.74 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 29,783,453.70 1.51
B 采矿业 19,748,591.28 1.00
C 制造业 252,628,138.93 12.83
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 677,614,116.12 34.40
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 189,874,406.23 9.64
K 房地产 业 573,734,995.73 29.13
L 租赁和 商务 服务 业 - - 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 19,739,827.20 1.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,763,131,168.81 89.51
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 港股 通股 票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 5,191,326 174,324,727.08 8.85
2 001979 招商蛇 口 6,409,770 136,912,687.20 6.95
3 601997 贵阳银 行 8,047,844 127,236,413.64 6.46
4 600491 龙元建 设 9,422,289 101,101,160.97 5.13
5 002146 荣盛发 展 10,221,174 100,882,987.38 5.12
6 600068 葛洲坝 8,899,036 100,025,164.64 5.08
7 002310 东方园 林 5,342,409 89,325,078.48 4.53
8 300197 铁汉生 态 5,841,397 77,573,752.16 3.94
9 601668 中国建 筑 7,150,599 69,217,798.32 3.51 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
10 600048 保利地 产 6,661,167 66,411,834.99 3.37
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 193,663,411.42 26.98
2 002146 荣盛发 展 157,680,294.13 21.97
3 002310 东方园 林 138,000,939.93 19.23
4 601668 中国建 筑 136,419,532.02 19.01
5 001979 招商蛇 口 102,118,555.47 14.23
6 600068 葛洲坝 98,025,060.18 13.66
7 601155 新城控 股 74,136,868.57 10.33
8 600491 龙元建 设 70,980,733.45 9.89
9 600919 江苏银 行 68,606,768.29 9.56
10 600048 保利地 产 64,203,465.92 8.95
11 601997 贵阳银 行 63,093,212.67 8.79
12 002142 宁波银 行 57,640,437.47 8.03
13 300197 铁汉生 态 56,404,414.26 7.86
14 601800 中国交 建 53,605,586.88 7.47
15 601117 中国化 学 53,415,073.73 7.44
16 601229 上海银 行 50,611,843.97 7.05
17 601186 中国铁 建 49,449,965.10 6.89
18 000937 冀中能 源 48,670,553.77 6.78
19 600502 安徽水 利 39,962,903.29 5.57
20 002047 宝鹰股 份 38,512,181.43 5.37
21 601238 广汽集 团 37,976,520.20 5.29
22 600966 博汇纸 业 35,363,496.66 4.93
23 002458 益生股 份 32,338,209.10 4.51
24 000927 一汽夏 利 32,306,910.66 4.50
25 002078 太阳纸 业 29,375,015.00 4.09
26 600884 杉杉股 份 29,140,982.49 4.06
27 300059 东方财 富 28,771,473.40 4.01
28 600169 太原重 工 27,387,590.59 3.82 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
29 300017 网宿科 技 26,517,863.27 3.69
30 000800 一汽轿 车 23,148,096.37 3.23
31 601009 南京银 行 20,818,049.06 2.90
32 600926 杭州银 行 18,674,449.00 2.60
33 600325 华发股 份 18,050,526.88 2.51
34 002285 世联行 17,640,245.07 2.46
35 601519 *ST 智慧 15,439,297.47 2.15
36 601991 大唐发 电 14,761,838.66 2.06
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票, “买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601668 中国建 筑 76,087,456.66 10.60
2 601155 新城控 股 68,468,350.56 9.54
3 600919 江苏银 行 66,054,548.44 9.20
4 600325 华发股 份 65,292,728.72 9.10
5 002146 荣盛发 展 61,057,059.66 8.51
6 002310 东方园 林 59,947,289.15 8.35
7 600068 葛洲坝 55,903,394.06 7.79
8 601229 上海银 行 53,724,684.70 7.49
9 600048 保利地 产 45,189,250.77 6.30
10 601009 南京银 行 44,828,877.11 6.25
11 600376 首开股 份 44,628,078.12 6.22
12 600884 杉杉股 份 42,543,998.03 5.93
13 001979 招商蛇 口 40,707,236.75 5.67
14 600340 华夏幸 福 39,658,863.92 5.53
15 300017 网宿科 技 30,269,286.72 4.22
16 000402 金 融 街 29,911,121.56 4.17
17 300059 东方财 富 28,643,714.36 3.99
18 000937 冀中能 源 27,208,110.08 3.79
19 600266 北京城 建 27,096,216.72 3.78
20 300197 铁汉生 态 22,781,804.71 3.17
21 000065 北方国 际 20,350,268.54 2.84 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
22 600926 杭州银 行 18,693,195.20 2.60
23 600820 隧道股 份 18,516,443.23 2.58
24 002285 世联行 17,104,979.56 2.38
25 601991 大唐发 电 14,937,203.37 2.08
26 601106 *ST 一重 14,663,409.50 2.04
注： 卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股、 要 约收购 、 发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票, “卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,221,749,420.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,229,186,085.98
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票, “买
入金额 ” 按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票, “ 卖出 金额” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编
制日前一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
7.11.2
本基金本报告期末未 持有 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 526,643.55
2 应收证 券清 算款 34,229.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,027.83
5 应收申 购款 199,830.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 802,732.06
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本期 末前 十名 股票 中不存 在存 在流 通受 限的 情况。 万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,949 189,453.05 1,682,938,021.75 89.29% 201,930,392.79 10.71%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
134,721.33 0.0071%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 1 月 24 日 ） 基金 份额 总额 434,903,358.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 644,607,110.81
本报告 期基 金总 申购 份额 1,873,196,669.14
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 632,935,365.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,884,868,414.54
万家新利 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
万家新 利灵 活配 置混 合型 基金：2017 年 6 月 24 日 ，公司 增聘 李文 宾为 万家 新利灵 活配 置 混
合型 证 券投 资基金 的 基金 经理， 与基 金经 理莫 海波 共同管 理该 基金 ； 因 工作 安排， 同日 起， 高 翰
昆不再 担任 万家 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 。
基 金托 管人 ：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
万家新利 2017 年半年度报告摘要
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 695,939,283.23 20.19% 648,127.86 20.19% -
申万宏 源 1 638,092,009.39 18.51% 594,255.79 18.51% -
川财证 券 1 591,922,833.75 17.18% 551,258.83 17.18% -
兴业证 券 2 459,676,803.91 13.34% 428,095.97 13.34% -
光大证 券 1 337,403,220.66 9.79% 314,223.13 9.79% -
国信证 券 1 294,049,435.59 8.53% 273,848.58 8.53% -
方正证 券 1 106,313,268.37 3.08% 99,009.51 3.08% -
华泰证 券 2 106,239,469.33 3.08% 98,940.32 3.08% -
天风证 券 1 93,002,421.34 2.70% 86,613.17 2.70% -
上海证 券 1 87,365,537.53 2.53% 81,363.51 2.53% -
安信证 券 1 36,406,747.87 1.06% 33,905.76 1.06% -
东方证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
西藏东方财
富证券
2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能万家新利 2017 年半年度报告摘要
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力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更
本报告 期内 ，本 基金 新增 天风证 券交 易单 元 1 个 、 光大证 券交 易单 元 1 个 、 华泰证 券交 易单 元 2
个、西 藏东 方财 富证 券交 易单 元 2 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - - 万家新利 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017-3-20,2017-
3-27~2017-3-30
110,679,492.00
252,290,808.
17
0.0
0
362,970,300.1
7
19.2
6
2
2017-3-21~2017-
6-30
-
479,962,921.
25
0.0
0
479,962,921.2
5
25.4
6
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来 本基 金 如果 出现 巨 额赎 回 甚至 集 中赎 回， 基 金管 理 人可 能 无法 及时 变现基 金 资产 ， 可能 对
基 金 份额 净 值产 生一 定 的影 响 ；极 端 情况 下可 能 引发 基 金的 流 动性 风险 ，发生 暂 停赎 回 或延 缓
支付赎回 款项； 若个别 投 资者巨额 赎回后 本基金 出 现连续六 十个工 作日基 金 资产净值 低于 5000
万元，还 可能面 临转换 运 作方式、 与其他 基金合 并 或者终止 基金合 同等情 形 。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
