万家家盛债券型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017年03月09日起至6 月 30 日止。
万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家家盛
基金主代码 003910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月9日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,046,465.91份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 万家家盛 A 万家家盛 C
下属分级基金的交易代码： 003910 003911
报告期末下属分级基金的份额总额 28,930,121.03份 116,344.88 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收
益。
投资策略
本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金
资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于
货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 田青
联系电话 021-38909626 010-67595096
电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
95538转 6、4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦9 楼
基金管理人办公场所
万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 万家家盛A 万家家盛C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年3月9 日 - 2017
年 6月 30日)
报告期(2017 年3月9日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益 -598,333.16 119,147.93
本期利润 -587,261.02 119,211.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0043 0.0060
本期基金份额净值增长率 0.25% 0.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0021 0.0005
期末基金资产净值 29,001,430.87 116,448.24
期末基金份额净值 1.0025 1.0009
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家家盛A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.20% 0.01% 1.28% 0.11% -1.08% -0.10%
过去三个月 0.11% 0.09% -0.34% 0.13% 0.45% -0.04%
自基金合同
生效起至今
0.25% 0.08% -0.06% 0.13% 0.31% -0.05%
万家家盛C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.16% 0.01% 1.28% 0.11% -1.12% -0.10%
过去三个月 -0.03% 0.09% -0.34% 0.13% 0.31% -0.04%
自基金合同 0.09% 0.08% -0.06% 0.13% 0.15% -0.05% 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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注：1、本财务报表的实际编制期间为 2017年3 月9日（基金合同生效日）至2017 年6月30日。
2、本基金报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的要求。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、 新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为
中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号8层（名义楼层 9层） ，办公地址为中国（上海）自由
贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本 1亿元人民币。目前管理四十九只开放
式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选
混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、
万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券
投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF） 、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 、万家
中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场
证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券
投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝
货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达
保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型
证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券
型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投
资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富
灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证
券投资基金、 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、
万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资
基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活
配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债
券型证券投资基金。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
高翰昆
本基金基金经理，万家双引
擎灵活配置混合型证券投
资基金、万家现金宝货币型
证券投资基金、万家双利债
券型证券投资基金、万家瑞
丰灵活配置混合型证券投
资基金、万家瑞益灵活配置
混合型证券投资基金、万家
瑞和灵活配置混合型证券
投资基金、万家颐达保本混
合型证券投资基金、万家颐
和保本混合型证券投资基
金、万家瑞旭灵活配置混合
型证券投资基金、万家瑞盈
灵活配置混合型证券投资
基金、万家瑞祥灵活配置混
合型证券投资基金、万家瑞
富灵活配置混合型证券投
资基金、万家瑞隆灵活配置
混合型证券投资基金、万家
家泰债券型证券投资基金、
万家增强收益债券型证券
投资基金基金、万家鑫瑞纯
债债券型证券投资基金经
理。
2017年3月9日 - 8 年
基金经理， 英国
诺丁汉大学硕
士。2009 年 7
月加入万家基
金管理有限公
司， 历任研究部
助理、交易员、
交易部总监助
理、 交易部副总
监。
李文宾
本基金基金经理，万家瑞兴
灵活配置混合型证券投资
基金、万家双利债券型证券
投资基金、万家瑞益灵活配
置混合型证券投资基金、万
家家泰债券型证券投资基
金、万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家精选
混合型证券投资基金基金
经理。
2017 年 4 月 27
日
- 7 年
2010 年 7 月至
2014 年 4 月在
中银国际证券
有限责任公司
工作， 担任研究
员职务。2014
年 5 月至 2015
年 11月在华泰
资产管理有限
公司工作， 担任
研究员职务。
2015年11月进
入我公司工作。
陈佳昀 本基金基金经理，万家日日 2017年6月5日 - 7 年 2010 年 7 月至万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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薪货币市场证券投资基金、
万家家泰债券型证券投资
基金、万家添利债券型证券
投资基金（LOF） 、万家货币
市场证券投资基金、万家玖
盛纯债9个月定期开放债券
型证券投资基金、万家鑫瑞
纯债债券型证券投资基金
基金经理。
2011 年 3 月在
上海银行虹口
分行工作， 担
任出纳岗位。
2011 年 7 月至
2015年11月在
财达证券工作，
先后担任固定
收益部经理助
理、 资产管理部
投资经理岗位。
2015年12月至
2017年 4 月在
平安证券工作，
担任资产管理
部投资经理岗
位。2017 年 4
月进入我公司
工作。
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。 实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年经济基本面超预期向好，整体流动性偏紧但波动性下降，期间出现了超预期的监
管加强。这些因素导致股票和债券市场都出现了较大的波动。权益市场由于缺乏增量资金叠加供
给侧改革、入msci、新股供给加大等事件因素影响出现有较大波动的结构性行情。而债券市场在
年初收益率大幅上行后基本维持高位震荡格局， 边际变量由流动性过渡为监管后又渐变为基本面，
可谓一波三折。
本基金上半年在较艰难的市场环境下秉持谨慎的操作策略为客户创造了一定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家家盛 A 基金份额净值为 1.0025 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.25%；截至本报告期末万家家盛 C 基金份额净值为 1.0009 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.09%；同期业绩比较基准收益率为-0.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为今年经济基本面无忧，但供给侧改革自上而下的干预供需结构在总需
求还看不到自发上行的情况下导致的经济繁荣将难以为继。未来应该说是在和时间赛跑，我们需
要在供给侧改革药效失效前修复各部门资产负债表，也需要进行更深入的改革提高国民收入提升
总需求。基于此判断，我们认为下半年权益市场可能会出现宽幅震荡的走势，应该注意自下而上
精选个股的投资策略。债券市场则可以开始拉长久期增加杠杆，对于长端利率债应该采取更积极
的策略。
本基金将延续以往谨慎的资产配置思路做好守正出奇面对机会时也会积极参与，我们亦将根
据以上判断结合当时市场环境及时做好调整与应对，努力为投资者创造风险调整后的良好回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用
户服务协议》 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金自成立日起至本报告期结束未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万的情况。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金自成立日起至本报告期结束未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家家盛债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 6 月30 日
资 产：
银行存款 38,266.18
结算备付金 6,193,036.90
存出保证金 3,442.62
交易性金融资产 11,784,940.00
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 11,784,940.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 11,000,000.00
应收证券清算款 11,006,373.97
应收利息 217,896.54
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 40,243,956.21
负债和所有者权益
本期末
2017年 6 月30 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 11,000,000.00
应付赎回款 -
应付管理人报酬 24,748.27
应付托管费 7,070.95
应付销售服务费 38.40
应付交易费用 2,406.16
应交税费 - 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 91,813.32
负债合计 11,126,077.10
所有者权益：
实收基金 29,046,465.91
未分配利润 71,413.20
所有者权益合计 29,117,879.11
负债和所有者权益总计 40,243,956.21
注： （1）报告截止日 2017 年 6 月 30 日，万家家盛 A 基金份额净值 1.0025 元，基金份额总额
28930121.03份；万家家盛 C基金份额净值1.0009元，基金份额总额 116344.88 份。万家家盛份
额总额合计为29046465.91 份。
（2）本基金合同于2017年3月9日生效，无上年度末数据。
6.2 利润表
会计主体：万家家盛债券型证券投资基金
本报告期：2017年3月9日(基金合同生效日)至 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 3月 9日(基金合同生效日)至
2017 年6 月 30 日
一、收入 107,104.99
1.利息收入 1,769,126.96
其中：存款利息收入 667,042.06
债券利息收入 69,613.28
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,032,471.62
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,677,199.57
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -1,677,199.57
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11,135.81
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,041.79
减：二、费用 575,154.41 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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1．管理人报酬 350,579.01
2．托管费 100,165.48
3．销售服务费 25,150.62
4．交易费用 55.05
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 99,204.25
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -468,049.42
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -468,049.42
注：本基金为本报告期内新成立基金，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家家盛债券型证券投资基金
本报告期：2017年3月9日(基金合同生效日)至 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月 9日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
202,088,524.65 0.00 202,088,524.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
0.00 -468,049.42 -468,049.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-173,042,058.74 539,462.62 -172,502,596.12
其中：1.基金申购款 256,871,021.61 569,460.13 257,440,481.74
2.基金赎回款 -429,913,080.35 -29,997.51 -429,943,077.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益
（基金净值）
29,046,465.91 71,413.20 29,117,879.11
注：本基金为本报告期内新成立基金，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______李杰______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家家盛债券型证券投资基金（以下简称”本基金“） ，系经中国证券监督管委员会（以下简
称”中国证监会“）证监许可[2016]1237号文《关于准予万家家盛债券型证券投资基金注册的批
复》的核准，由万家基金管理有限公司作为发起人于2016年 12月 5日至2017年 3月 3日向社会
公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2017）验字 60778298_B06
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月9日生效。本基金为契
约型开放式，存续期不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
202,053,679.02 元，折合 202,053,679.02 份基金份额。其中万家家盛 A 的认购金额为人民币
133,337,845.17 元，折合 133,337,845.17 万家家盛 A 份额；万家家盛 C 的认购金额为人民币
68,715,833.85 元，折合 68,715,833.85 份万家家盛 C 份额。有效认购资金再出事销售期内产生
的利息为人民币 34,845.63 元，折合 34,845.63 份基金份额。其中，万家家盛 A 产生的利息为人
民币12,799.78元， 折合12,799.78份万家家盛A份额； 万家家盛C产生的利息为人民币22,045.85
元，折合 22,045.85 份万家家盛 C 份额。以上收到的实收基金本息共计人民币 202,088,524.65
元，折合 202,088,524.65 份基金份额，其中，万家家盛 A 份额为 133,350,644.95 份，万家家盛
C 份额为 68,737,879.70 份。本基金的基金管理机构为万家基金管理有限公司，注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金的业绩比较基准为:中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017 年6 月 30 日的财
务状况以及2017 年3月9日（基金合同生效日）至2017 年6 月 30 日止期间的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系2017年3月9日（基金合同生效日）至 2017 年6 月 30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说明外,均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债
券投资；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基
金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价以确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
行的情况下，才使用不可观察输入值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,
不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动
分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得
/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账； 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%的年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相关协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采取待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原
则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]2号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》
的规定，2017年 7月 1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品
管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月9日(基金合同生效
日)至2017年 6月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
350,579.01 - 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,451.95 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
本基金为报告期内新成立基金，无上年度可比期间。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年3月9日(基金合同生效
日)至2017年 6月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
100,165.48 -
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年3月9日(基金合同生效日)至 2017年 6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家家盛A 万家家盛C 合计 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
万家基金管理有限公司 - 11,590.76 11,590.76
合计 - 11,590.76 11,590.76
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家家盛A 万家家盛C 合计
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基
金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中
对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
本基金为报告期内新成立基金，无上年度可比期间。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年3月9日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 38,266.18 31,975.11 - -
注:本基金为报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。本基金的证券交易结算资金
通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2017年3月9日至6月30 日获
得的利息收入为人民币10,064.35元,2017年6月30日结算备付金余额为人民币6,193,036.9元。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本年度及上年度末均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
6.4.10 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期未未持有暂时停牌股票。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 11,784,940.00 29.28
其中：债券 11,784,940.00 29.28
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 11,000,000.00 27.33
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,231,303.08 15.48
7 其他各项资产 11,227,713.13 27.90
8 合计 40,243,956.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未投资股票。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 11,784,940.00 40.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,784,940.00 40.47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019546 16 国债 18 110,000 10,987,900.00 37.74
2 010213 02 国债⒀ 8,000 797,040.00 2.74
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不可投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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7.11.2
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,442.62
2 应收证券清算款 11,006,373.97
3 应收股利 -
4 应收利息 217,896.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,227,713.13
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
万家
家盛A
148 195,473.79 27,256,016.36 94.21% 1,674,104.67 5.79%
万家
家盛C
231 503.66 0.00 0.00% 116,344.88 100.00%
合计 379 76,639.75 27,256,016.36 93.84% 1,790,449.55 6.16%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
万家家盛
A
350.27 0.0012%
万家家盛
C
2,360.74 2.0291%
合计 2,711.01 0.0093%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
万家家盛A 0
万家家盛C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
万家家盛A 0
万家家盛C 0~10
合计 0~10
万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家家盛 A 万家家盛 C
基金合同生效日（2017 年 3 月 9 日）基金份
额总额
133,350,644.95 68,737,879.70
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
256,871,011.60 10.01
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
361,291,535.52 68,621,544.83
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 28,930,121.03 116,344.88
万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2017 年 4 月 27 日，公司增聘李文宾为万家家盛债券型证券投资基金的基金经理，与基金经
理高翰昆共同管理该基金。2017年6月5日，公司增聘陈佳昀为万家家盛债券型证券投资基金的
基金经理，与基金经理高翰昆、李文宾共同管理该基金。
基金托管人：
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
租用中信证券2个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券 54,409,797.17 100.00% 1,982,000,000.00 100.00% - -
万家家盛 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017
年 4
月 11
日至
2017
年 4
月 25
日
20,000,800.00 - 20,000,800.00 0.00 0.00
2
2017
年 4
月 11
日至
2017
年 4
月 25
日、
2017
年 5
月 31
至
2017
年 6
月 18
日
20,000,800.00 - 20,000,800.00 0.00 0.00
3
2017
年 5
月 31
日至
0.00 27,256,016.36 - 27,256,016.36 93.84 万家家盛 2017 年半年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
2017
年 6
月 30
日
4
2017
年 4
月 26
日至
2017
年 5
月 30
日
0.00 119,747,530.19 119,747,530.19 0.00 0.00
5
2017
年 4
月 26
日至
2017
年 5
月 30
日
0.00 109,768,486.18 109,768,486.18 0.00 0.00
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对
基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000
万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
万家基金管理有限公司
2017 年 8月 29日
