万 家 家 泰 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 万家家泰 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年8 月28 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年3 月3 日起 至6 月 30 日止 。 万家家泰 2017 年半年度报告
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1.1 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 万家家泰 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.5 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.8 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 44
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51 万家家泰 2017 年半年度报告
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万家家泰 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家家 泰债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 万家家 泰
基金主 代码 003908
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月3 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,148,698.27 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家家 泰 A 万家家 泰 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003908 003909
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 10,425,211.42 份 723,486.85 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准 的 收
益。
投资策 略
本基金 在构 建债 券投 资组 合时合 理评 估收 益性 、 流 动性和 信用 风险 ， 追求 基 金
资产的 长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 （总 值） 收益率*90%+沪深 300 指 数 收益率*10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票基 金、 混合 基金 ， 高 于
货币市 场基 金， 属于 中低 风险/ 收益 的产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 田青
联系电 话 021-38909626 010-67595096
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层 9 层）
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层 9 层）
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼 万家家泰 2017 年半年度报告
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邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 方一天 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、《 中国 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
万家家泰 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 万家家 泰A 万家家 泰C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年3 月3 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年3 月3 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 5,758.70 189,076.95
本期利 润 10,151.43 189,164.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0001 0.0066
本期加 权平 均净 值利 润率 0.01% 0.66%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.26% -0.06%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 21,187.22 -835.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0020 -0.0012
期末基 金资 产净 值 10,452,119.52 723,047.55
期末基 金份 额净 值 1.0026 0.9994
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.26% -0.06%
1、本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家家 泰A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.06% 0.02% 1.28% 0.11% -1.22% -0.09%
过去三 个月 0.08% 0.10% -0.34% 0.13% 0.42% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
0.26% 0.08% -0.20% 0.12% 0.46% -0.04% 万家家泰 2017 年半年度报告
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万家家 泰C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.02% 0.01% 1.28% 0.11% -1.26% -0.10%
过去三 个月 -0.21% 0.09% -0.34% 0.13% 0.13% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-0.06% 0.08% -0.20% 0.12% 0.14% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
万家家泰 2017 年半年度报告
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万家家泰 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层 9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目 前管理 四十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 万家 货币 市场 证券 投 资基金 、 万家 和谐 增长 混 合型证 券投 资基 金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券基金、 万家精选 混 合型证券投资 基金、万 家 稳健增利债 券型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数证券投资 基金（LOF ） 、万家添利债 券型证券 投 资基金（LOF ） 、万家
中证创业成长 指数分级 证 券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪 货币市场
证券投 资基 金、 万家 强化 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 上证50 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金、万 家新利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家双利债 券型证券 投 资基金、万 家现金宝
货币市场证券 投资基金 、 万家瑞丰灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 兴 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 万家 品质 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 万家 瑞益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合型 证券 投资 基金 、 万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 、 万 家恒 瑞 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 万家 年年 恒祥定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券投资基 金 、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期开放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家鑫 稳纯债债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 万 家恒 景18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫丰 纯债 债 券型证 券投 资基 金、
万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基金 、万家消 费 成长股票型 证券投资
基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择时多 策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 。 万家家泰 2017 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李
文
宾
本 基 金 基 金 经 理 、 万 家 瑞 兴
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 万 家 双 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 万 家 瑞 益 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家
家 盛 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
万 家 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 万 家 精 选 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2017 年 4 月
27 日
- 7
2010 年7 月至 2014
年 4 月在中银 国际
证 券 有 限 责 任 公 司
工作， 担任 研究 员职
务。2014 年 5 月至
2015 年11 月在 华泰
资 产 管 理 有 限 公 司
工作， 担任 研究 员职
务。2015 年 11 月进
入我公 司工 作。
陈
佳
昀
本 基 金 基 金 经 理 、 万 家 日 日
薪 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、
万 家 家 盛 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （LOF ） 、 万 家 货 币 市
场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 玖 盛
纯债 9 个月 定期 开放 债券 型
证 券 投 资 基 金 、 万 家 鑫 瑞 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
2017 年6 月5
日
- 6
2010 年7 月至 2011
年 3 月在上海 银行
虹口分 行工 作， 担任
出纳岗 位。 2011 年7
月至2015 年11 月在
财达证 券工 作， 先后
担 任 固 定 收 益 部 经
理助理 、 资 产管 理部
投资经 理岗 位。 2015
年12 月至2017 年4
月在平 安证 券工 作，
担 任 资 产 管 理 部 投
资 经 理 岗 位 。2017
年 4 月进入我 公司
工作。
高
翰
昆
本 基 金 基 金 经 理 、 万 家 双 引
擎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 万 家 现 金 宝 货 币 型 证
券 投 资 基 金 、 万 家 双 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 增 强
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
万 家 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
万 家 瑞 和 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 万 家 颐 达 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家
颐 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
2017 年3 月3
日
- 8 年
基金经 理， 英国 诺丁
汉 大 学 硕 士 。2009
年 7 月加入万 家基
金管理 有限 公司 ， 历
任研究 部助 理、 交易
员 、 交 易 部 总 监 助
理、交 易部 副总 监。 万家家泰 2017 年半年度报告
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金 、 万 家 瑞 旭 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 盈
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 万 家 瑞 祥 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 瑞 富
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 万 家 瑞 隆 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 家 盛
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家
鑫 瑞 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
万家家泰 2017 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年经 济基本面 超 预期向好，整 体流动性 偏 紧但波动性下 降，期间 出 现了超预期的 监
管加强。这些 因素导致 股 票和债券市场 都出现了 较 大的波动。权 益市场由 于 缺乏增量资 金叠加供
给侧改 革、 入msci 、 新股 供给加 大等 事件 因素 影响 出现有 较大 波动 的结 构性 行情。 而债 券市 场 在
年初收 益率 大幅 上行 后基 本维持 高位 震荡 格局 ， 边 际 变量由 流动 性过 渡为 监管 后又渐 变为 基本 面，
可谓一 波三 折。
本基金 上半 年在 较艰 难的 市场环 境下 秉持 谨慎 的操 作策略 为客 户创 造了 一定 的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末万家家 泰 A 基 金 份 额 净 值 为 1.0026 元，本报告期基金份额净值增长率 为
0.26% ；截 至本 报告 期末 万 家家泰 C 基 金份 额净 值为 0.9994 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
-0.06% ；同 期业 绩比 较基 准收益 率为-0.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 今 年经济基本面 无忧，但 供 给侧改革自上 而下的干 预 供需结构在总 需
求还看不到自 发上行的 情 况下导致的经 济繁荣将 难 以为继。未来 应该说是 在 和时间赛跑 ，我们需
要在供给侧改 革药效失 效 前修复各部门 资产负债 表 ，也需要进行 更深入的 改 革提高国民 收入提升
总需求。基于 此判断， 我 们认为下半年 权益市场 可 能会出现宽幅 震荡的走 势 ，应该注意 自下而上
精选个股的投 资策略。 债 券市场则可以 开始拉长 久 期增加杠杆， 对于长端 利 率债应该采 取更积极
的策略 。
本基金将延续 以往谨慎 的 资产配置思路 做好守正 出 奇面对机会时 也会积极 参 与，我们亦将 根
据以上 判断 结合 当时 市场 环境及 时做 好调 整与 应对 ，努力 为投 资者 创造 风险 调整后 的良 好回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负万家家泰 2017 年半年度报告
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责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成 员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 自成 立日 起至 本报 告期结 束未 进行 利 润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家家泰 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法》 、 基金 合同、 托管 协议 和其他 有关 规定,不 存在 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 完全 尽职 尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期,本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定, 对本基金的 基
金资产净值 计算、基 金费 用开支等方 面进行了 认真 的复核,对本 基金的投 资运 作方面进行 了监督,
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本基金 自成 立日 起至 本报 告期结 束未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 万家家泰 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 万家 家泰 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,594.76 -
结算备 付金
2,682,347.12 -
存出保 证金
1,174.43 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,995,600.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,995,600.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,500,000.00 -
应收证 券清 算款
4,502,644.89 -
应收利 息 6.4.7.5 77,091.95 -
应收股 利
- -
应收申 购款
100.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
15,768,553.15 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,500,000.00 -
应付赎 回款
500.71 -
应付管 理人 报酬
6,505.72 -
应付托 管费
1,858.80 -
应付销 售服 务费
252.60 -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,374.65 - 万家家泰 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 82,893.60 -
负债合 计
4,593,386.08 -
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 11,148,698.27 -
未分配 利润 6.4.7.10 26,468.80 -
所有者 权益 合计
11,175,167.07 -
负债和 所有 者权 益总 计
15,768,553.15 -
注：1 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 万家 家 泰 A 基金份 额净 值 1.0026 元，基 金份 额总 额
10425211.42 份 ； 万 家家 泰 C 基 金份 额净 值0.9994 元， 基 金份 额总 额 723486.85 份 。 万 家家 泰份
额总额 合计 为11148698.27 份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 时间 为2017 年3 月3 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至2017 年 6 月30 日。
3、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 家泰 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 3 月3 日(基金
合同生效日)至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
622,514.21 -
1.利息 收入
1,175,169.38 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 697,692.44 -
债券利 息收 入
23,665.00 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
453,811.94 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-557,163.97 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -557,163.97 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 万家家泰 2017 年半年度报告
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股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
4,480.00 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
28.80 -
减： 二、费用
423,198.56 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 230,895.88 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 65,970.27 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 37,747.62 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 18.64 -
5．利 息支 出
330.76 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
330.76 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 88,235.39 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
199,315.65 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
199,315.65 -
注：1 、 本 财务 报表 的实 际 编制期 间 为 2017 年3 月3 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2017 年6 月30 日。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 万家 家泰 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 3 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 222,548,952.84 0 222,548,952.84
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动
数（本 期利 润）
0 199,315.65 199,315.65
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值
变动数 （净 值减 少以 “- ”号填列 ）
-211,400,254.57 -172,846.85 -211,573,101.42
其中：1.基 金申 购款 89,711,521.73 288,065.99 89,999,587.72
2.基金 赎回 款 -301,111,776.30 -460,912.84 -301,572,689.14 万家家泰 2017 年半年度报告
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四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产
生的基金净值变动（净值减少以“- ”
号填列 ）
0 0 0.00
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
11,148,698.27
26,468.80
11,175,167.07
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） - - -
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动
数（本 期利 润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值
变动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产
生的基金净值变动（净值减少以“- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） - - -
注：1 、 本 财务 报表 的实 际 编制期 间 为 2017 年3 月3 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2017 年6 月30 日。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
李杰
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家家 泰债 券型 证券 投资 基金 （ 以下 简称” 本基 金 “） ， 系 经中 国证 券监 督管 委员会 （以 下简
称” 中 国证 监会 “） 证监 许可[2016]1171 号 文 《 关 于准予 万家 家泰 债券 型证 券投资 基金 注册 的批
复》 的 核准 ， 由 万家 基金 管 理有限 公司 作为 发起 人 于2016 年 11 月 29 日至 2017 年 2 月 28 日 向社
会公开 募集 ， 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所验 证并出 具安 永华 明 （2017 ） 验字 60778298_B05万家家泰 2017 年半年度报告
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号验资 报告 后 ， 向 中国 证 监会报 送基 金备 案材 料 。 基金合 同 于2017 年3 月3 日生效 。 本基 金为 契
约型开放式，存续期不定。设立时募集的扣除认购费后的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
222,533,026.21 元 ，折 合 222,533,026.21 份基 金份额。其中万家家 泰 A 的认购金额为人民币
125,712,022.92 元 ，折 合 125,712,022.92 万家 家盛 A 份额 ；万 家家 泰 C 的认 购金 额为 人民 币
96,821,003.29 元 ，折 合 96,821,003.29 份 万家 家泰 C 份额。 有效 认购 资金 再 出事销 售期 内产 生
的利息 为人 民 币 15,926.63 元 ，折 合 15,926.63 份 基金份 额。 其中 ，万 家家 泰 A 产 生的 利息 为人
民币9,467.00 元， 折合 9,467.00 份 万家 家泰A 份额； 万家 家 泰C 产 生的 利息 为人民 币 6,459.63
元， 折 合6,459.63 份万 家 家泰 C 份额 。 以 上收 到的 实收基 金本 息共 计人民币222,548,952.84 元，
折合 222,548,952.84 份基 金份额 ，其 中， 万家 家泰 A 份额为 125,721,489.92 份，万 家家 泰 C 份
额为 96,827,462.92 份。 本基金 的基 金管 理机 构为 万家基 金管 理有 限公 司， 注册登 记机 构为 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 、 上市 的 股票 、 债 券、 货
币市场 工具、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金的 业绩 比较 基准 为: 中 债总全 价指 数 （ 总值 ）收 益率*90%+ 沪深300 指数 收 益率*10%
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年3 月3 日至2017 年6 月30 日 止期间 的经 营 成 果和 净值 变动情 况。 万家家泰 2017 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2017 年3 月3 日至 2017 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债
券投资 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债万家家泰 2017 年半年度报告
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的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其 公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基 金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确 认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转；
(4)分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付万家家泰 2017 年半年度报告
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的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。 万家家泰 2017 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回引起 的 实收基金的变 动
分别于基金申 购确认日 、 赎回确认日确 认。上述 申 购和赎回分别 包括基金 转 换所引起的 转入基金
的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时, 申购或赎 回款 项中包含的 按累计未 分配 的已实现收 益/(损失) 占基 金净值比例 计算的
金额。 未实 现损 益平 准金 指 在申购 或赎 回基 金份 额时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现利 得
/(损失)占 基金 净值 比例 计 算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日确 认。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “损 益平 准金 ” 科 目中 核算,并 于期 末全额 转入 “ 未
分配利 润/( 累计 亏损)”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交 金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/（损失）于成 交日确认 ， 并按成交总额 与其成本 、 应收利息的 差
额入账 ；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司万家家泰 2017 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基 金的 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费； 本基 金的 C 类基 金份 额销 售服 务费按 前一 日 基
金资产 净值 的0.30% 的年 费率逐 日计 提；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 关协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 取待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现 金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、 在 对基 金份 额持 有人 利 益无实 质不 利影 响的 前提 下， 基 金管 理人 可调 整基 金收益 的分 配原
则和支 付方 式， 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。 万家家泰 2017 年半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通万家家泰 2017 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳 增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部 、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和万家家泰 2017 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 9,594.76
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,594.76
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 3,991,120.00 3,995,600.00 4,480.00
银行间 市场 - - -
合计 3,991,120.00 3,995,600.00 4,480.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,991,120.00 3,995,600.00 4,480.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债余 额。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 万家家泰 2017 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 4,500,000.00 -
合计 4,500,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 21.81
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,207.10
应收债 券利 息 77,626.30
应收买 入返 售证 券利 息 -1,763.26
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.50
合计 77,091.95
6.4.7.6 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,374.65
合计 1,374.65
6.4.7.7 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 82,893.60
合计 82,893.60
万家家泰 2017 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.7.8 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
万家家 泰 A
项目
本期
2017 年 3 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 125,721,489.92 125,721,489.92
本期申 购 89,701,535.43 89,701,535.43
本期赎 回( 以"-" 号填列) -204,997,813.93 -204,997,813.93
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 10,425,211.42 10,425,211.42
金额单 位： 人民 币元
万家家 泰 C
项目
本期
2017 年 3 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 96,827,462.92 96,827,462.92
本期申 购 9,986.30 9,986.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -96,113,962.37 -96,113,962.37
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 723,486.85 723,486.85
6.4.7.9 未 分配 利润
单位： 人民 币元
万家家 泰 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 5,758.70 4,392.73 10,151.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
15,428.52 1,328.15 16,756.67
其中： 基金 申购 款 268,739.59 19,312.70 288,052.29
基金赎 回款 -253,311.07 -17,984.55 -271,295.62 万家家泰 2017 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 21,187.22 5,720.88 26,908.10
单位： 人民 币元
万家家 泰C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 189,076.95 87.27 189,164.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-189,912.25 308.73 -189,603.52
其中： 基金 申购 款 23.73 -10.03 13.70
基金赎 回款 -189,935.98 318.76 -189,617.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -835.30 396.00 -439.30
6.4.7.10 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 3 日( 基金 合同 生效日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,778.32
定期存 款利 息收 入 652,150.01
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,564.20
其他 2,199.91
合计 697,692.44
6.4.7.11 股 票投 资收益
本基金 报告 期内 无股 票投 资收益 。
6.4.7.12 债 券投 资收益
6.4.7.12.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年3月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年6
月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-557,163.97 万家家泰 2017 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -557,163.97
6.4.7.12.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年3月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年6
月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
13,691,865.71
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
14,132,180.00
减：应 收利 息总 额 116,849.68
买卖债 券差 价收 入 -557,163.97
6.4.7.13 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 末无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 末无 股利 收益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 3 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2017
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 4,480.00
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 4,480.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 万家家泰 2017 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
3.其他 -
合计 4,480.00
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月3 日(基 金合 同 生效日)至2017 年6
月 30 日
基金赎 回费 收入 28.80
合计 28.80
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月3 日( 基金 合 同生效 日)至2017 年6
月 30 日
交易所 市场 交易 费用 18.64
银行间 市场 交易 费用 -
合计 18.64
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月3 日( 基 金合 同 生效日) 至2017 年
6 月 30 日
审计费 用 -
信息披 露费 82,893.60
其他 360.00
银行费 用 4,981.79
合计 88,235.39
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。 万家家泰 2017 年半年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建 设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月3 日( 基金 合同 生效
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30万家家泰 2017 年半年度报告
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日)至2017 年 6 月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
230,895.88 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,496.08 -
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.70% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度末 对比数 据。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
65,970.27 -
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度末 对比数 据。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 万家家泰 2017 年半年度报告
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万家家 泰A 万家家 泰C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 21.70 21.70
合计 - 21.70 21.70
注：1 、 销 售服 务费 可用 于 本基金 市场 推广 、 销售 以 及 C 类 基金 份额 持有 人服 务等各 项费 用 。 本 基
金份额分为不 同的类别 ， 适用不同的销 售服务费 率 。其中，A 类 不收取销 售 服务费，C 类销售服
务费年 费率 为0.40% 。C 类基金 份额 的销 售服 务费 计算方 法如 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计算 ，按月 支付 。由 基金 管理 人于次 月首 日 起 3 个 工作 日内向 基金 托管 人 发
送基金 销售 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于 3 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给注册登
记机构，由注 册登记机 构 支付给基金销 售机构。 销 售服务费每日 计提，按 月 支付。由基 金管理人
向基金 托管 人发 送基 金托 管费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金
财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ，若 遇法 定节 假日 、休息 日， 支付 日期 顺延 。
2、本 基金 为本 报告 期内 合 同生效 的基 金， 无上 年度 可比期 间数 据。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 发生 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年3 月3 日( 基金 合同 生效日)至2017
年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 万家家泰 2017 年半年度报告
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中国建设银行股
份有限 公司
9,594.76 37,778.32 - -
注: 本 基金 为报 告期 内合 同 生效的 基金 ， 无 上年 度可 比期间 对比 数据 。 本 基金 的证券 交易 结算 资金
通过托 管银 行备 付金 账户 转存于 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司,2017 年3 月3 日至6 月30 日获
得的利 息收 入为 人民 币5,564.2 元,2017 年6 月30 日结算 备付 金余 额为 人民 币2,682,347.12 元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 报告 期未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限制的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止,本 基金 无因 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位 之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督万家家泰 2017 年半年度报告
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察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过
基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过该 证券 的10% 。
本基金的银行存 款 均 存 放于 信 用 良 好 的 银 行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 按短期 信用 评级 列示 的债 券投资 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA
-
AAA 以下 - -
未评级 3,995,600.00 -
合计 3,995,600.00 -
注：未 评级 债券 为国债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易; 因此, 除 在 附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外, 其余 均 能及时 变现 。 此 外,
本基金可通过卖出 回购金 融资产方式借入短 期资金 应对流动性需求, 其上 限 一般 不 超 过 基 金 持有
的债券 资产 的公 允价 值。 万家家泰 2017 年半年度报告
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本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并同时 通过独立的风险管理部门 设定流动性比
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、部 分应收申 购 款、债券投资 及买入返 售 金融资产等 。生息负
债主要 为卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
9,594.76 - - - - - 9,594.76
结算备 付金
2,682,347.12 - - - - - 2,682,347.12
存出保 证金
1,174.43 - - - - - 1,174.43
交易性 金融 资产
- 3,995,600.00 - - - - 3,995,600.00
买入返 售金 融资 产
4,500,000.00 - - - - - 4,500,000.00
应收证 券清 算款
- - - - - 4,502,644.89 4,502,644.89
应收利 息
- - - - - 77,091.95 77,091.95
应收申 购款
- - - - - 100.00 100.00
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 7,193,116.31 3,995,600.00 - - - 4,579,836.84 15,768,553.15
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 4,500,000.00 4,500,000.00
应付赎 回款 - - - - - 500.71 500.71
应付管 理人 报酬 - - - - - 6,505.72 6,505.72
应付托 管费 - - - - - 1,858.80 1,858.80
应付销 售服 务费 - - - - - 252.60 252.60
应付交 易费 用 - - - - - 1,374.65 1,374.65
其他负 债 - - - - - 82,893.60 82,893.60
负债总 计 - - - - - 4,593,386.08 4,593,386.08 万家家泰 2017 年半年度报告
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利率敏 感度 缺口 7,193,116.31 3,995,600.00 - - - -13,549.24 11,175,167.07
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
注：1)该表统 计了本基 金 的利率风险敞 口。表中 所 示为本基金资 产及交易 形 成负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早进 行了 分类。2)本 基金 于2017 年3 月 3 日成 立， 无上
年度可 比期 间。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ，且 除利 率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动。
银行存 款、 结算备 付金 、 存出保 证金 、 部分 应收 申 购款以 活期 存款 利率 计息 ， 假定 利率
变动仅 影响 该类 资产 的未 来收益 ， 而对 其本 身的 公 允价值 无重 大影 响 ； 买 入 返售金 融资
产利息 收益/卖 出回 购金 融 资产款 的利 息支 出在 交易 时已确 定， 不受 利率 变化 影响；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
932.46 -
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-929.98
注：该 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
于2017 年6 月30 日， 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所和银 行间 同业 市场 交易 的固定 收益 品种 ， 因
此无重 大市 场价 格风 险。 万家家泰 2017 年半年度报告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 3,995,600.00 35.75 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,995,600.00 35.75 - -
万家家泰 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,995,600.00 25.34
其中： 债券 3,995,600.00 25.34
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 4,500,000.00 28.54
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,691,941.88 17.07
7 其他各 项资 产 4,581,011.27 29.05
8 合计 15,768,553.15 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 3,995,600.00 35.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,995,600.00 35.75 万家家泰 2017 年半年度报告
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7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019546 16 国债 18 40,000 3,995,600.00 35.75
7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编
制日前一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
7.9.2
基金投资的前十名股 票中, 不存在投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,174.43
2 应收证 券清 算款 4,502,644.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 77,091.95 万家家泰 2017 年半年度报告
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5 应收申 购款 100.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,581,011.27
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
万家家泰 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
万家
家泰A
164 63,568.36 9,943,247.52 95.38% 481,963.90 4.62%
万家
家泰C
283 2,556.49 - - 723,486.85 100.00%
合计 447 24,941.16 9,943,247.52 89.19% 1,205,450.75 10.81%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
万家家 泰
A
459.04 0.0044%
万家家 泰
C
2,630.93 0.3635%
合计 3,089.97 0.0277%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
万家家 泰A 0~10
万家家 泰C 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
万家家 泰A 0
万家家 泰C 0~10
合计 0~10
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家家 泰 A 万家家 泰 C
基金合 同生 效日 （2017 年 3 月 3 日） 基金 份
额总额
125,721,489.92 96,827,462.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 125,721,489.92 96,827,462.92
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
89,701,535.43 9,986.30
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
204,997,813.93 96,113,962.37
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,425,211.42 723,486.85
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
万家家 泰债 券型 基金 ：2017 年 4 月 27 日， 公司 增聘 李文宾 为万 家家 泰债 券型 证券投 资基 金
的基金 经理 ， 与基 金经 理 高翰昆 共同 管理 该基 金 。2017 年6 月5 日 ， 公 司增 聘 陈佳昀 为万 家家 泰
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，与 基金 经理 高翰 昆、李 文宾 共同 管理 该基 金。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到稽 查或者 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 万家家泰 2017 年半年度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 18,562,340.96 100.00% 897,200,000.00 100.00% - -
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017-05-31~2017-0
6-30
0.00
4,475,352.0
0
-
4,475,352.
00
40.1
4
2
2017-04-06~2017-0
4-10
30,001,700.
00
-
30,001,700.
00
0.00 0.00
3
2017-04-06 ，
2017-04-10~2017-0
4-12
19,999,900.
00
-
19,999,900.
00
0.00 0.00
4
2017-04-26~2017-0
5-30
0.00
39,867,437.
46
39,867,437.
46
0.00 0.00
5
2017-05-31~2017-0
6-30
0.00
4,475,352.0
0
-
4,475,352.
00
40.1
4
6
2017-04-26~2017-0
5-30
0.00
39,867,437.
46
39,867,437.
46
0.00 0.00
7
2017-04-12~2017-0
4-25
9,999,450.0
0
-
9,999,450.0
0
0.00 0.00
8
2017-04-06 ，
2017-04-10~2017-0
4-11
20,000,800.
00
-
20,000,800.
00
0.00 0.00
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来 本基 金 如果 出现 巨 额赎 回 甚至 集 中赎 回， 基 金管 理 人可 能 无法 及时 变现基 金 资产 ， 可能 对
基 金 份额 净 值产 生一 定 的影 响 ；极 端 情况 下可 能 引发 基 金的 流 动性 风险 ，发生 暂 停赎 回 或延 缓
支付赎回 款项； 若个别 投 资者巨额 赎回后 本基金 出 现连续六 十个工 作日基 金 资产净值 低于 5000
万元，还 可能面 临转换 运 作方式、 与其他 基金合 并 或者终止 基金合 同等情 形 。 万家家泰 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家家 泰债 券型 证券 投资基 金 基 金合 同》。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、本 报 告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值及 其他 临时 公告 。
5 、万 家家 泰债 券型 证券 投 资基 金 2017 年 半年 度报 告 原文。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、 《万 家家 泰债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站： www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
