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万家和谐(519181)

万家和谐:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 万家基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月29 日 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。 基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2017 年 8 月 28 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本年度 报告 摘要 摘自 半年 度报告 正文 ,投 资者 欲了 解详细 内容 ,应 阅读 半年 度报告 正文 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 38 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 万家和 谐增 长混 合 基金主 代码 519181 前端交 易代 码 519181 后端交 易代 码 519182 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日 基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,717,766,920.09 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 有效 配置 股票 、债券 投资 比例,平 衡长 期 买入持 有和 事件 驱动投 资的 优化 选择 策略, 控制投 资风 险, 谋取 基金 资 产的长 期稳 定 增值。 投资策 略 本基金 最大 特点 是突 出和 谐增长,主 要包 含二 层含 义: 一、 资 产配 置的 和谐, 通过 有效 配置 股票 、 债券资 产比 例, 谋求 基金 资 产在股 票 、 债 券 投资中 风险 、收 益的 和谐 平衡; 二、 长期 买入 持有 和 事件驱 动投 资的 和谐, 通过 对不 同行 业、 不 同股票 内在 价值 与市 场价 格的偏 离程 度和 其市场 价格 向内 在价 值的 回归速 度的 分析,谋 求基 金 资产在 不同 行业 和不同 股票 投资 中长 期投 资和事 件驱 动投 资的 和谐 平衡。 业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金,其 预 期收益 及风 险水 平介 于股 票型基 金与 债券 型基金 之间, 属 于中 等风 险 收益水 平基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 兰剑 张志永 联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004 电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话


95538 转 6 、4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217


万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 38 页


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.wjasset.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 65,410,053.19 本期利 润 64,030,227.14 本期加 权平 均净 值利 润率 3.98% 本期基 金份 额净 值增 长率 6.19% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2473 期末基 金资 产净 值 1,704,540,646.93 期末基 金份 额净 值 0.9923 注:(1) 本期 已实现收 益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;








(2) 所 述 基 金 业 绩指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计入费用后实际收益水 平要低 于所 列数 字;








(3)期 末可供分 配 利润采用期末 资产负债表 中未分配利润 与未分配利 润中已实现部 分的孰 低数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 9.88% 1.28% 3.60% 0.44% 6.28% 0.84% 过去三 个月 0.24% 1.34% 4.00% 0.41% -3.76% 0.93% 过去六 个月 6.19% 1.10% 6.88% 0.37% -0.69% 0.73% 过去一 年 17.06% 1.13% 10.52% 0.44% 6.54% 0.69% 过去三 年 78.41% 1.91% 51.34% 1.14% 27.07% 0.77% 自基金 合同 生效起 至今 105.15% 1.69% 109.00% 1.22% -3.85% 0.47% 注:业 绩比 较基 准收 益率= 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 38 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 成立 于 2006 年 11 月 30 日,建 仓期 为六 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律 法规和 基金 合同 要求 。报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 要求。 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 38 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁 证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司, 住 所地 及办 公地 点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路360 号9 楼, 注册 资本1 亿元人 民币 。 目 前管 理四 十九只 开放 式基 金, 分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家行业 优选 混合 型 证 券投资基金(LOF) 、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投资基金 、万家双 引擎灵活配置 混合型证 券 基金、万家精 选混合型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券 型证 券投资基 金、万家中证 红利指数 证 券投资基金(LOF) 、万 家 添利债券型证 券投资基 金 (LOF ) 、万 家中证创 业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币市 场证券投 资基金 、 万 家强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家上 证 50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金、万家新利 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 双利债券型证 券投资基 金 、万家现金 宝货币市 场证券投资基 金、 万家 瑞 丰灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞兴灵活 配 置混合型证 券投资基 金、万家品质 生活灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家瑞益灵活 配置混合 型 证 券投资基 金、万家 新兴蓝筹灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 和 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家 颐达保本 混合型 证券 投资 基金 、 万 家颐和 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家恒 瑞 18 个 月 定期开 放债 券型 证券 投资基金、万 家年年恒 祥 定期开放债券 型证券投 资 基金、万家鑫 安纯债债 券 型证券投资 基金、万 家鑫璟纯债债 券型证券 投 资基金、万家 瑞旭灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家享纯 债债券型 证券投资基金 、万家瑞 盈 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家年 年恒荣定 期 开放债券型 证券投资 基金、万家瑞 祥灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家鑫通纯债债 券型证券 投 资基金 、万 家瑞富灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家鑫稳 纯债债券 型 证券投资基金 、万家瑞 隆 灵活配置混 合型证券 投资基 金、 万家 恒 景18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、万 家鑫 丰纯 债债 券型证 券投 资基 金、 万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基金 、万家消 费 成长股票型 证券投资 基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择时多 策略灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开 放 债 券型证 券投 资基 金。 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 38 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 莫海波 本基金 基金 经理 ,万 家精选 混合 型证 券投 资基金 、万 家品 质生 活灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、万 家瑞 兴灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、万 家消 费成长 股票 型证 券投 资基金 、万 家新 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 、万 家新 兴蓝 筹灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、万 家宏 观择时 多策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 2015 年5 月6 日 - 7 MBA , 2010 年进 入财富 证券 责 任有限 公司 , 任分析 师、 投 资经理 助理 ; 2011 年进 入中 银国际 证券 有 限责任 公司 基 金, 任 分析 师、 环保行 业研 究 员、策 略分 析 师、 投 资经 理。 2015 年 3 月加 入本公 司, 现 任投资 研究 部 总监。 注: 1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。





2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理 办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运 用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利 益的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平 交易 管理办 法》和《 异常 交易监控及 报告管理 办法 》等规章制 度,涵盖了 研究 、授权、投 资决策 和交易执行 等 投资 管 理 活动 的 各 个 环 节, 确保 公 平 对待 不 同 投 资 组 合,防 范 导 致不 公 平 交 易 以及 利益输送的 异常交 易 发生 。 公司制订 了明确的 投资 授权制度,并 建立了统 一的 投资管理平 台,确 保不同 投资 组合 获得 公平 的投 资决 策机 会。 实 行集 中交易 制度,对 于交 易所 公 开竞价 交易,执 行交 易系统 中的 公平 交易 程序; 对于债 券 一级 市场 申购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格优 先、 比例 分配 的原 则对交 易结 果进 行 分配; 对于银 行间 交易,按 照时 间 优先、 价格 优先 的原万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 38 页


则公平公正 的进行询 价并 完成交易。 为保证公 平 交 易原则的实 现,通过制 度规 范、流程审 批、系 统 风 控 参 数 设 置等 进 行 事前 控 制, 通 过 对 投资 交 易 系统 的 实 时 监 控 进行 事 中 控制, 通 过 对 异 常交 易的监 控和 分析 实现 事后 控制。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾 2017 年上 半年 的市 场 行情, 上证 综指 维持 箱体 震荡趋 势, 其中 伴随 着多 次对 3300 关口 的冲击。一季 度市场整 体 震荡上行,主 要是因为 出 色的宏观数据 提高了投 资 者对于未来 经济的预 期。然而从四 月份开始 , 随着金融监管 力度的不 断 升级以及去杠 杆加速, 股 票市场随之 回落。尤 其是 在4 月 中旬 后证 综指 重新跌 回 到 3000 点 附近 。 在市场 风险 偏好 较低 的情 况下, 投资 者对 于低 估值蓝筹以及 盈利能力 确 定的白马股关 注度提升 。5 月份开始金 融权重股 带 领传统白马 股开启了 反弹的行情。 首先国内 经 济并没有大幅 度下滑的 风 险,地产以及 基建投资 对 于中国经济 有比较强 劲的支 撑,这 是蓝筹以 及 周期股向好的 主要宏观 因 素。同时市场 稳定运行 仍 然是监管层 的基础要 求, 不 断通 过监 管沟 通加 强对于 市场 预期 的引 导。 产品持 仓方 面主 要以 金融 地产以 及建 筑业 为主 , 另外通 过对 以成 长股 为代 表的新 能源 产业 链以 及周 期股来 增强 产品 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9923 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 6.19% , 业绩 比较基 准收 益率 为6.88% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 我们预计 制 造业投资平稳 ,低库存 下 地产投资回落 压力有限 , 基建投资增速 仍 相对较高, 我 们对经济 情 况仍相对乐观 。下半年 配 置角度,关注 周期品调 整 后的介入机 会、消费 品估值切换机 会以及优 质 成长股超跌反 弹机会: 在 供给侧改革以 及环保核 查 趋严下,预 计钢铁、 有色等周期品 价格仍将 坚 挺,周期品经 过前期大 幅 上涨有所回调 ,但基本 面 仍然强势, 预计未来 仍有投资机会 。白酒家 电 等消费品增速 稳健,目 前 估值基本合理 ,但考虑 到 明年业绩增 长明确以 及下半年估值 切换,预 计 四季度有布局 价值。下 半 年配置角度将 延续地产 建 筑等蓝筹股 配置,择 时增加周期股 和消费股 配 置,成长方面 将保持新 能 源产业链的配 置。此外 , 创业板权重 个股业绩 不达预期,在 短期反 弹 后 整体仍有回调 压力,但 部 分优质成长股 估值已经 具 有吸引力, 下半年重万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 38 页


点关注 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历


公司成立了估值委员 会, 定期评价现行估值政策和 程序, 在发生了影响估值政 策和程序有 效性及适用性 的情况后 及 时修订估值方 法。估值 委 员会由督察长 、基金运 营 部负责人、 合规稽核 部负责人、权 益投资部 负 责人、固定收 益部负责 人 等组成。估值 委员会的 成 员均具备专 业胜任能 力和相 关从 业资 格, 精通 各 自领域 的理 论知 识, 熟悉 政 策法规,并 具有 丰富 的实 践 经验。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度


基 金经 理可 参与 估值 原 则和方 法的 讨论,但 不介 入 基金日 常估 值业 务。 3、参 与估 值流 程各 方之 间存在 的任 何重 大利 益冲 突


参与 估值 流程 各方 之间 不存在 重大 利益 冲突 。 4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度


本基金管 理人与中 央国 债登记结算有 限责任公 司 签署了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本 基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资 产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 38 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ; 基金管理人 在报告期 内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 托管人认真复 核了本半 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为 其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 38 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 100,217,827.01 139,641,065.55 结算备 付金 2,088,767.60 2,429,379.21 存出保 证金 934,851.39 501,708.96 交易性 金融 资产 1,538,638,653.07 1,464,841,231.82 其中: 股票 投资 1,538,638,653.07 1,464,841,231.82 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 68,534,589.63 - 应收利 息 46,684.06 68,646.10 应收股 利 - - 应收申 购款 84,000.12 235,508.12 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,710,545,372.88 1,607,717,539.76 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 44,467,530.63 应付赎 回款 1,018,369.75 554,620.87 应付管 理人 报酬 2,004,544.66 2,033,438.24 应付托 管费 334,090.79 338,906.39 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,082,742.73 1,204,499.63 应交税 费 - - 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 38 页


应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 564,978.02 565,832.16 负债合 计 6,004,725.95 49,164,827.92 所有者权益:


实收基 金 982,707,807.28 954,152,650.08 未分配 利润 721,832,839.65 604,400,061.76 所有者 权益 合计 1,704,540,646.93 1,558,552,711.84 负债和 所有 者权 益总 计 1,710,545,372.88 1,607,717,539.76 注: 报 告截 止日2017 年6 月30 日,基 金份 额净 值0.9923 元,基 金份 额总 额1,717,766,920.09 份.


6.2 利 润表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 一、收入 82,862,359.98 -175,215,081.96 1.利息 收入 1,269,294.55 996,937.65 其中: 存款 利息 收入 1,261,529.23 983,442.53 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 7,765.32 13,495.12 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 82,635,701.51 -27,685,726.59 其中: 股票 投资 收益 71,918,440.20 -38,478,362.67 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 10,717,261.31 10,792,636.08 3. 公 允 价值 变动 收 益( 损失 以 “-”号 填列) -1,379,826.05 -148,695,985.15 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 337,189.97 169,692.13 减: 二、费用 18,832,132.84 15,400,566.41 1.管 理人 报酬 11,919,143.50 10,253,838.43 2.托 管费 1,986,523.98 1,708,973.05 3.销 售服 务费 - - 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 38 页


4.交 易费 用 4,708,302.23 3,222,198.75 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 218,163.13 215,556.18 三、 利润总额 (亏 损总额 以 “-” 号填 列) 64,030,227.14 -190,615,648.37 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 64,030,227.14 -190,615,648.37


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 954,152,650.08 604,400,061.76 1,558,552,711.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 64,030,227.14 64,030,227.14 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 28,555,157.20 53,402,550.75 81,957,707.95 其中:1.基 金申 购款 278,004,564.43 216,912,505.83 494,917,070.26 2. 基金 赎回 款 -249,449,407.23 -163,509,955.08 -412,959,362.31 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 982,707,807.28 721,832,839.65 1,704,540,646.93 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 671,688,142.75 518,994,321.47 1,190,682,464.22 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 38 页


金净值 ) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -190,615,648.37 -190,615,648.37 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 300,887,498.90 140,142,795.43 441,030,294.33 其中:1.基 金申 购款 399,504,879.40 196,180,090.25 595,684,969.65 2. 基金 赎回 款 -98,617,380.50 -56,037,294.82 -154,654,675.32 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 972,575,641.65 468,521,468.53 1,441,097,110.18


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.3 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 方一 天______














______李杰______














____ 陈 广益____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 万家和谐增长 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”),系经 中国证券 监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2006]211 号文 《 关于同 意万 家和 谐增 长混 合型证 券投 资基 金 募集的 批复 》 的 核准,由 万 家基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集,基 金合 同于2006 年 11 月 30 日 正式 生效,首 次设立 的募 集规 模 为 491,748,090.03 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理 人为万家基 金管理有 限公 司,注册登记 机构为中 国证 券登记结算 有限责任 公司, 基金托管人 为兴业 银行股 份有 限公 司。





2007 年7 月19 日(拆 分日), 本基 金管 理人 万家 基金管 理有 限公 司对 本基 金进行 了基 金 份 额拆分 。拆 分前,本 基金 的 基金份 额净 值为 人民 币 1.7480 元,根 据基 金份 额拆 分公式,计 算精 确到 小 数 点 后 第 9 位( 第 9 位 以 后 舍 去) 为 人 民 币 1.747971119 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日, 按照 1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后, 基金 份额 净值 为人 民 币1.0000 元,基 金份 额面值 为人 民 币0.5721 元。





本 基金 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具,主 要 包括国 内依 法发 行上 市的 股票、 债券 及法万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 38 页


律、 法规 或中 国证 监会 允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 本基 金通 过配 置股 票 、 债 券投 资比 例,平衡 长期买 入持 有和 事件 驱动 投资的 优化 选择 策略,谋 取 基金资 产的 长期 稳定 增值 。 本基金 的业 绩比 较 基准为:沪深 300 指数 ×6 5 %+ 中证 全债 指数 ×30 %+ 同 业存款 利率 ×5% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会 计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时, 对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关 于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2017 年6 月30 日的 财务 状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1 、印 花税 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 38 页


经国务 院批 准 , 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 , 自2008 年4 月24 日起 , 调整证 券 (股 票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年9 月19 日起 , 调整由 出让 方按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2 、增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知 》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 3 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 38 页


用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据 财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得税;根据 财政部、国 家税务总局、 中国证监会 财税[2015]101 号文《 关 于上 市公司股 息红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 的规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证券投 资基 金从 公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 , 持 股期 限超 过 1 年的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得 税 。 6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.7.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需做 披露 的或 有事 项。 6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 38 页


6.4.8 关 联方 关系 6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 关联 方关 系未 发生变 化 6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ,基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司( “兴业 银行 ”) 基金托 管人 ,基 金代 销机 构 中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 ,基 金代 销机构 注: 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.9.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 中泰证 券 97,529,273.82 3.11% 102,464,512.52 0.43%


6.4.9.1.2 债 券交 易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.9.1.3 债 券回 购交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 6.4.9.1.4 权 证交 易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中泰证 券 90,828.93 3.17% 90,828.93 4.36% 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 38 页


关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中泰证 券 95,425.23 4.45% 95,425.23 14.09% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结算风 险基 金和 上海 证券 交易所 买( 卖)证 管费 等) 。 6.4.9.2 关 联方 报酬 6.4.9.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,919,143.50 10,253,838.43 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,448,746.51 1,467,353.42 注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。 6.4.9.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,986,523.98 1,708,973.05 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 38 页


基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,基 金托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 不可 抗力 致 使 无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月 30 日 ) 持 有的 基金 份 额 0.00 0.00 期初持 有的 基金 份额 0.00 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - 0.00 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 - 0.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.00% 0.00% 注: 本 基 金 的 基 金 管理 人 于本 报 告 期 间 及 上 年度 可 比期 间 申 购 及 赎 回 本基 金 份额 时 适 用 的 费 率与 本基金 公告 的费 率一 致。 6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外本 基金 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 本基 金份 额。 6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银 行 100,217,827.01 1,210,264.26 91,272,552.88 936,218.88 注: 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司, 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日获 得的 利息 收 入为人 民 币 21987.53 元(2016 年 1 月 1 日至万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 38 页


2016 年6 月30 日: 人民币22047.09 元), 2017 年6 月30 日结 算备 付金 余额 为 人民币2,088,767.6 元(2016 年6 月30 日:人 民币 1,596,334.89 元)。 6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 有在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 的情 况。 6.4.10 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股发 行 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股发 行 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股发 行 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股发 行 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股发 行 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股发 行 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股发 行 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股发 行 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -


万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 38 页


6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 报告 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 证券。 6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所债券 正回 购, 因此 没有 在 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.10.4 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过 可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。 本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形 成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督 察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。 6.4.10.5 信 用风 险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过 基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券, 不得超 过该 证券 的10% 。 本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构 进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算, 因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估, 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.10.6 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃 而带来 的变 现困 难。 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 38 页


本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 , 因 此, 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的 流通受限证券 外,本报 告 期末本基金的 其他资产 均 能及时变现。 此外,本 基 金可通过卖 出回购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ,其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券 资产 的公 允价 值。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定流动性比 例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。 6.4.10.7 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.10.7.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。 6.4.10.7.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 100,217,827.01 - - - - - 100,217,827.01 结算备 付金 2,088,767.60 - - - - - 2,088,767.60 存出保 证金 934,851.39 - - - - - 934,851.39 交易性 金融 资产 - - - - - 1,538,638,653.07 1,538,638,653.07 应收证 券清 算款 - - - - - 68,534,589.63 68,534,589.63 应收利 息 - - - - - 46,684.06 46,684.06 应收申 购款 - - - - - 84,000.12 84,000.12 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 103,241,446.00 - - - - 1,607,303,926.88 1,710,545,372.88 负债











应付赎 回款 - - - - - 1,018,369.75 1,018,369.75 应付管 理人 报酬 - - - - - 2,004,544.66 2,004,544.66 应付托 管费 - - - - - 334,090.79 334,090.79 应付交 易费 用 - - - - - 2,082,742.73 2,082,742.73 其他负 债 - - - - - 564,978.02 564,978.02 负债总 计 - - - - - 6,004,725.95 6,004,725.95 利率敏 感度 缺口 103,241,446.00 - - - - 1,601,299,200.93 1,704,540,646.93 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 38 页


上年度 末 2016 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 139,641,065.55 - - - - - 139,641,065.55 结算备 付金 2,429,379.21 - - - - - 2,429,379.21 存出保 证金 501,708.96 - - - - - 501,708.96 交易性 金融 资产 - - - - - 1,464,841,231.82 1,464,841,231.82 应收利 息 - - - - - 68,646.10 68,646.10 应收申 购款 - - - - - 235,508.12 235,508.12 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 142,572,153.72 - - - - 1,465,145,386.04 1,607,717,539.76 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 44,467,530.63 44,467,530.63 应付赎 回款 - - - - - 554,620.87 554,620.87 应付管 理人 报酬 - - - - - 2,033,438.24 2,033,438.24 应付托 管费 - - - - - 338,906.39 338,906.39 应付交 易费 用 - - - - - 1,204,499.63 1,204,499.63 其他负 债 - - - - - 565,832.16 565,832.16 负债总 计 - - - - - 49,164,827.92 49,164,827.92 利率敏 感度 缺口 142,572,153.72 - - - - 1,415,980,558.12 1,558,552,711.84 注: 该 表统 计了 本基 金资 产 及负债 的利 率风 险敞 口。 表 中所示 为本 基金 资产 及交 易形成 负债 的公 允 价值, 并按 照合 约规 定的 重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。 6.4.10.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于2017 年6 月30 日 , 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资 (2016 年6 月 30 日 : 同 ) , 银行 存款 、 结 算备付金以及 存出保证 金 均以活期存款 利率或相 对 固定的利率计 息,假定 利 率变动仅影 响该类资 产的未来收益 ,而对其 本 身的公允价值 无重大影 响 ,因此市场利 率的变动 对 于本基金资 产净值无 重大影 响. 6.4.10.7.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。 6.4.10.7.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格 风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 38 页


本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。 6.4.10.7.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,538,638,653.07 90.27 1,464,841,231.82 93.99 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,538,638,653.07 90.27 1,464,841,231.82 93.99 注: 本 基金 股票 资产 占基 金 资产净 值 的 30%-95%; 权 证 资产占 基金 资产 净值 的 0%-3%; 现 金、 短期 金 融工具 、 债 券等 资产 占基 金资产 净值 的 5%-70%,其中, 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比 例合计不低于 基金资产 净 值的 5%。于 资产负债 表日, 本基金面临的 整体市场 价 格风险列示 如该表 格。 6.4.10.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 1.若股 票基 准指 数发 生变 动而其 他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 股票基 准指 数下 降 100 个基 点 -20,005,043.93 -20,353,131.41 股票基 准指 数上 升 100 个基 点 20,005,043.93 20,353,131.41


注: 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价 格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变 动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 38 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,538,638,653.07 89.95 其中: 股票 1,538,638,653.07 89.95 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 102,306,594.61 5.98 7 其他各 项资 产 69,600,125.20 4.07 8 合计 1,710,545,372.88 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 88,508,758.15 5.19 B 采矿业 85,457,973.14 5.01 C 制造业 854,416,736.08 50.13 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 187,530,943.25 11.00 F 批发和 零售 业 66,755,250.00 3.92 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 87,249,550.32 5.12 K 房地产 业 168,711,802.51 9.90 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 38 页


P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,538,638,653.07 90.27


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 投资 组合 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002466 天齐锂 业 2,661,250 144,638,937.50 8.49 2 600110 诺德股 份 9,219,110 129,897,259.90 7.62 3 002460 赣锋锂 业 1,926,681 89,108,996.25 5.23 4 601997 贵阳银 行 5,506,743 87,061,606.83 5.11 5 600338 西藏珠 峰 2,249,486 85,457,973.14 5.01 6 600884 杉杉股 份 5,185,201 85,400,260.47 5.01 7 001979 招商蛇 口 3,705,613 79,151,893.68 4.64 8 600340 华夏幸 福 2,060,300 69,184,874.00 4.06 9 002636 金安国 纪 3,955,100 68,304,577.00 4.01 10 600183 生益科 技 5,445,822 67,201,443.48 3.94 注 :投 资 者 欲了 解 本 报告 期 末 基金 投 资 的所 有 股 票明 细 , 应阅 读 载 于本 基 金 管理 人 网 站的 半 年 度报 告 正文。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600110 诺德股 份 122,190,901.53 7.84 2 002466 天齐锂 业 114,060,360.49 7.32 3 600884 杉杉股 份 87,268,553.12 5.60 4 002636 金安国 纪 85,648,785.52 5.50 5 002460 赣锋锂 业 85,150,147.14 5.46 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 38 页


6 600183 生益科 技 74,146,115.64 4.76 7 002108 沧州明 珠 73,305,187.45 4.70 8 300073 当升科 技 72,032,074.24 4.62 9 600340 华夏幸 福 68,522,493.45 4.40 10 002024 苏宁云 商 65,416,323.59 4.20 11 002222 福晶科 技 60,529,801.06 3.88 12 002273 水晶光 电 55,803,797.61 3.58 13 600528 中铁工 业 47,718,497.58 3.06 14 002241 歌尔股 份 47,438,694.73 3.04 15 601668 中国建 筑 46,862,151.64 3.01 16 600019 宝钢股 份 43,998,741.00 2.82 17 601669 中国电 建 39,571,549.54 2.54 18 601800 中国交 建 39,500,503.60 2.53 19 601601 中国太 保 37,902,346.00 2.43 20 002340 格林美 32,766,027.08 2.10 注: 本 项买 入金 额均 按买 入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600528 中铁工 业 118,823,105.73 7.62 2 600048 保利地 产 114,329,685.00 7.34 3 000402 金 融 街 92,401,588.84 5.93 4 600068 葛洲坝 89,779,181.10 5.76 5 300197 铁汉生 态 81,968,042.55 5.26 6 600919 江苏银 行 70,195,453.42 4.50 7 600820 隧道股 份 67,682,390.25 4.34 8 600325 华发股 份 66,706,666.65 4.28 9 002273 水晶光 电 59,818,393.53 3.84 10 002241 歌尔股 份 55,328,169.06 3.55 11 600373 中文传 媒 53,776,324.86 3.45 12 600266 北京城 建 51,076,939.26 3.28 13 600019 宝钢股 份 46,924,927.23 3.01 14 000928 中钢国 际 45,835,413.57 2.94 15 601106 *ST 一重 45,505,574.92 2.92 16 601668 中国建 筑 43,716,830.57 2.80 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 38 页


17 002071 长城影 视 42,580,333.36 2.73 18 601601 中国太 保 41,312,983.92 2.65 19 600926 杭州银 行 29,231,694.00 1.88 20 300011 鼎汉技 术 28,044,641.80 1.80 注: 本 项卖 出金 额均 按卖 出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,569,967,703.70 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,566,708,896.60 注: 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 ; 本 项卖 出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 根据基 金合 同, 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的前十名证 券 的发行主体不存在被监 管 部门立案调查的, 在 报 告编制 日 前 一 年 内 也不存在受到公开谴 责、 处罚的情况。 7.11.2


本基金投资的前十名 股票 中,不存在投资于超出基 金 合同规定备选股票库 之外 的股票。 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 38 页


7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 934,851.39 2 应收证 券清 算款 68,534,589.63 3 应收股 利 - 4 应收利 息 46,684.06 5 应收申 购款 84,000.12 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 69,600,125.20 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 报告 期末 前十 名股 票不存 在流 通受 限情 况。 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 38 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 51,636 33,266.85 942,403,653.23 54.86% 775,363,266.86 45.14%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 3,808.07 0.00% 注:1 、 截 止本 报告 期末 , 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量 的数量 区间 均 为0;





2 、截 止本 报告 期末 ,本基 金基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月30 日 )基 金份 额 总额 491,748,090.03 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,667,844,509.01 本报告 期基 金总 申购 份额 485,956,580.11 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 436,034,169.03 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,717,766,920.09


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内管 理人 和托 管人 均无重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 期内 为基 金进 行审 计的会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到稽 查或 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 35 页 共 38 页


例 招商证 券 2 628,510,153.36 20.07% 585,332.57 20.44% - 海通证 券 1 546,538,447.97 17.45% 508,992.94 17.77% - 信达证 券 2 499,417,477.42 15.94% 443,238.59 15.48% - 东北证 券 2 299,864,999.13 9.57% 277,480.10 9.69% - 上海证 券 1 293,281,412.37 9.36% 249,289.21 8.71% - 国信证 券 1 180,294,427.76 5.76% 167,906.66 5.86% - 国金证 券 1 145,214,699.36 4.64% 135,238.21 4.72% - 兴业证 券 1 131,166,943.18 4.19% 122,156.72 4.27% - 东兴证 券 1 126,008,989.22 4.02% 117,351.84 4.10% - 中泰证 券 2 97,529,273.82 3.11% 90,828.93 3.17% - 中信建 投 1 55,392,386.21 1.77% 51,586.83 1.80% - 川财证 券 1 52,080,443.29 1.66% 45,773.45 1.60% - 华鑫证 券 1 49,704,663.33 1.59% 43,287.47 1.51% - 东海证 券 1 14,032,509.45 0.45% 13,068.44 0.46% - 联合证 券 1 13,115,298.62 0.42% 12,214.30 0.43% - 光大证 券 1 - - - - - 东方证 券 2 - - - - - 山西证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 红塔证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 英大证 券 1 - - - - - 中邮证 券 2 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 36 页 共 38 页


中航证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》 (证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状 况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。


1、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:


(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;


(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; (3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能 及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信 息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能 力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: (1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。 (2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 37 页 共 38 页


东兴证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 华鑫证 券 - - - - - - 东海证 券 - - - - - - 联合证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 山西证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 红塔证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 中金 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 英大证 券 - - - - - - 中邮证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 华融证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 财富证 券 - - - - - -


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金 情况 序 号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101-20170 630 339,796,741 .82 271,685,425 .97 - 611,482,167 .79 35.6 0 2 20170112-20170 406 302,383,915 .39 26,207,149. 60 148,575,866 .29 180,015,198 .70 10.4 8 产品特有 风险 报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。 未 来 本基 金 如果 出现 巨 额赎 回 甚至 集 中赎 回, 基 金管 理 人可 能 无法 及时 变现基 金 资产 , 可能 对 基 金 份额 净 值产 生一 定 的影 响 ;极 端 情况 下可 能 引发 基 金的 流 动性 风险 ,发生 暂 停赎 回 或延 缓 支付赎回 款项; 若个别 投 资者巨额 赎回后 本基金 出 现连续六 十个工 作日基 金 资产净值 低于 5000 万元,还 可能面 临转换 运 作方式、 与其他 基金合 并 或者终止 基金合 同等情 形 。


万 家基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 29 日