万 家 双 引 擎灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年8 月28 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本年度 报告 摘要 摘自 半年 度报告 正文 ，投 资者 欲了 解详细 内容 ，应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 469,308,743.72 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 股票 、债 券的 有效配 置, 把握 价值 、成 长 风格特 征, 精选 个股,
构造风 格类 资产 组合 。在 有效控 制风 险的 前提 下, 谋 求基金 资产 的持 续稳
健增值 。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济环 境、 经济 增长 前景 及证 券 市场发 展状 况的 综合 分
析， 结 合对 股票 市场 整体 估值水 平、 上市 公司 利润 增长情 况， 债券 市场 整
体收益 率曲 线变 化等 综合 指标的 分析 ， 形成 对各 大 类资产 收益 风险 水平 的
前瞻性 预测 ， 以此 确定 股 票、 固定 收益 证券 和现 金 等大类 资产 及中 国证 监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 在给 定区 间内 的动 态配置 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金,风 险 高于货 币市 场基 金和 债券 型基金,属 于中 高风
险、中 高预 期收 益的 证券 投资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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义楼 层 9 层）
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 15,528,623.00
本期利 润 13,734,129.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0233
本期基 金份 额净 值增 长率 1.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4434
期末基 金资 产净 值 677,412,086.75
期末基 金份 额净 值 1.4434
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.12% 0.13% 3.04% 0.40% -1.92% -0.27%
过去三 个月 0.58% 0.13% 3.70% 0.37% -3.12% -0.24%
过去六 个月 1.78% 0.11% 6.55% 0.34% -4.77% -0.23%
过去一 年 4.56% 0.13% 10.36% 0.40% -5.80% -0.27%
过去三 年 73.40% 0.66% 48.03% 1.05% 25.37% -0.39%
自基金 合同
生效起 至今
154.47% 1.04% 40.75% 1.03% 113.72% 0.01%
注: 业 绩比 较基 准收 益率 = 6 0%×沪深 300 指 数收 益率 + 40%× 上证 国债 指数 收益 率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金于2008 年6 月27 日成立,建 仓期 为六 个月, 建仓期 结束 时和 报告 期末 各项资 产配 置比 例
符合基 金合 同要 求。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司, 住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路360 号9 楼, 注册 资本1 亿元人 民币 。 目 前管 理四 十九只 开放 式基 金，
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家行业 优选 混合 型 证
券投资基金（LOF） 、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投资基金 、万家双
引擎灵活配置 混合型证 券 基金、万家精 选混合型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券 型证 券投资基
金、万家中证 红利指数 证 券投资基金（LOF） 、万 家 添利债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、万 家中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币市 场证券投
资基金 、 万 家强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家上 证 50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基
金、万家新利 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 双利债券型证 券投 资基 金 、万家现金 宝货币市
场证券投资基 金、万家 瑞 丰灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞兴灵活 配 置混合型证 券投资基
金、万家品质 生活灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家瑞益灵活 配置混合 型 证 券投资基 金、万家
新兴蓝筹灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 和 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家 颐达保本
混合型 证券 投资 基金 、 万 家颐和 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家恒 瑞 18 个 月 定期开 放债 券型 证券
投资基金、万 家年年恒 祥 定期开放债券 型证券投 资 基金、万家鑫 安纯债债 券 型证券投资 基金、万
家鑫璟纯债债 券型证券 投 资基金、万家 瑞旭灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家享纯 债债券型
证券投资基金 、万家瑞 盈 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家年 年恒荣定 期 开放债券型 证券投资
基金、万家瑞 祥灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家鑫通纯债债 券型证券 投 资基金 、万 家瑞富灵
活配置混合型 证券投资 基 金、万家鑫稳 纯债债券 型 证券投资基金 、万家瑞 隆 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 万家 恒 景18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、万 家鑫 丰纯 债债 券型证 券投 资基 金、
万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基金 、万家消 费 成长股票型 证券投资
基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择 时多 策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
高翰
昆
本基金 基金 经理 ， 万 家现 金
宝货币 市场 证券 投资 基金 、
万家双 利债 券型 证券 投资
基金、 万家 增强 收益 债券 型
证券投 资基 金、 万家 瑞丰 灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金、 万 家瑞 益灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 万 家瑞 和
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 万家 颐达 保本 混合 型
证券投 资基 金、 万家 颐和 保
本混合 型证 券投 资基 金、 万
家瑞旭 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 、 万 家瑞 盈灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、
万家瑞 祥灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金、 万家 瑞富 灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金、 万 家瑞 隆灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 万 家家 泰
债券型 证券 投资 基金 、 万 家
家盛债 券型 证券 投资 基金、
万家鑫 瑞纯 债债 券型 证券
投资基 金基 金经 理。
2015 年 5 月 5
日
- 8 年
英国诺 丁汉
大学硕 士。
2009 年7 月
加入万 家基
金管理 有限
公司， 历任
研究部 助
理、 交 易员、
交易部 总监
助理、 交易
部副总 监。
注:1 、 任职 日期 以及 离任 日期均 以公 告日 为准 。
2、 证券 从业 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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输送的 异常 交易 发生 。
公司 制订了明 确的投 资授权制度,并 建立了统 一 的投资管理平 台,确保不 同 投资组合获 得
公平的投资 决策机会 。实 行集中交易 制度,对于 交易 所公开竞价 交易,执行 交易 系统中的公 平交易
程序; 对于债 券一级市 场申 购、非公开 发行股票 申购 等非集中竞 价交易,按 照价 格优先、比 例分配
的原则对交 易结果进 行分 配;对于银行 间交易,按 照 时间优先、 价格优先 的原 则公平公正 的进行 询
价并完 成交 易 。 为 保证 公 平交易 原则 的实 现, 通过 制 度规范 、 流程 审批 、 系 统 风控参 数设 置等 进行
事前控制,通 过对投资 交易 系统的实时 监控进行 事中 控制,通过对 异常交易 的监 控和分析实 现事后
控制。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年经 济基本面 超 预期向好，整 体流动性 偏 紧但波动性下 降，期间 出 现了超预期的 监
管加强。这些 因素导致 股 票和债券市场 都出现了 较 大的波动。权 益市场由 于 缺乏增量资 金叠加供
给侧改 革、 入msci 、 新股 供给加 大等 事件 因素 影响 出现有 较大 波动 的结 构性 行情。 而债 券市 场 在
年初收 益率 大幅 上行 后基 本维持 高位 震荡 格局 ， 边 际 变量由 流动 性过 渡为 监管 后又渐 变为 基本 面，
可谓一 波三 折。
本基金 上半 年在 较艰 难的 市场环 境下 秉持 谨慎 的操 作策略 为客 户创 造了 一定 的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.4434 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.78% ， 业绩
比较基 准收 益率 为6.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 今 年经济基本面 无忧，但 供 给侧改革自上 而下的干 预 供需结构在总 需
求还看不到自 发上行的 情 况下导致的经 济繁荣将 难 以为继。未来 应该说是 在 和时间赛跑 ，我们需
要在供给侧改 革药效失 效 前修复各部门 资产负债 表 ，也需要进行 更深入的 改 革提高国民 收入提升
总需求。基于 此判断， 我 们认为下半年 权益市场 可 能会出现宽幅 震荡的走 势 ，应该注意 自下而上
精选个股的投 资策略。 债 券市场则可以 开始拉长 久 期增加杠杆， 对于长端 利 率债应该采 取更积极
的策略 。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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本基金将延续 以往谨慎 的 资产配置思路 做好守正 出 奇面对机会时 也会积极 参 与，我们亦将 根
据以上 判断 结合 当时 市场 环境及 时做 好调 整与 应对 ，努力 为投 资者 创造 风险 调整后 的良 好回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的 实 践经 验 。
2、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 451,292.67 580,596.19
结算备 付金 711,027.23 208,582.61
存出保 证金 72,806.40 93,342.29
交易性 金融 资产 550,799,604.95 650,524,294.55
其中： 股票 投资 128,347,144.05 61,372,843.55
基金投 资 - -
债券投 资 422,452,460.90 589,151,451.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 119,926,499.89 -
应收证 券清 算款 1,200,562.19 399,703.34
应收利 息 6,489,696.57 5,380,054.10
应收股 利 - -
应收申 购款 4,000.94 179,271.11
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 679,655,490.84 657,365,844.19
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 400,000.00 83,726,500.06
应付证 券清 算款 472,001.86 -
应付赎 回款 138,588.83 608,714.70
应付管 理人 报酬 490,213.12 430,649.14
应付托 管费 153,191.61 134,577.85
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 205,258.97 108,481.91
应交税 费 - - 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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应付利 息 - 47,196.22
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 384,149.70 360,610.57
负债合 计 2,243,404.09 85,416,730.45
所有者权益：
实收基 金 469,308,743.72 403,302,700.87
未分配 利润 208,103,343.03 168,646,412.87
所有者 权益 合计 677,412,086.75 571,949,113.74
负债和 所有 者权 益总 计 679,655,490.84 657,365,844.19
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.4434 元,基 金份 额总 额469,308,743.72 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日
一、收入 18,909,197.98 15,660,735.26
1.利息 收入 13,330,866.45 8,075,819.89
其中： 存款 利息 收入 3,675,574.37 488,178.14
债券利 息收 入 6,864,067.03 6,495,508.81
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,791,225.05 1,092,132.94
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 7,009,519.09 7,727,607.77
其中： 股票 投资 收益 6,220,134.27 7,419,638.74
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 41,826.28 126,572.38
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 747,558.54 181,396.65
3. 公 允价 值变 动收益 （损失 以“-”号
填列）
-1,794,493.05 -1,068,091.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 363,305.49 925,398.82
减： 二、费用 5,175,068.03 3,252,336.68
1．管 理人 报酬 3,348,328.29 1,979,714.38 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 39 页
2．托 管费 1,046,352.61 618,660.77
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 401,018.04 174,770.39
5．利 息支 出 176,872.54 272,691.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 176,872.54 272,691.09
6．其 他费 用 202,496.55 206,500.05
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
13,734,129.95 12,408,398.58
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 13,734,129.95 12,408,398.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
403,302,700.87 168,646,412.87 571,949,113.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,734,129.95 13,734,129.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
66,006,042.85 25,722,800.21 91,728,843.06
其中：1.基 金申 购款 232,444,181.54 97,770,837.39 330,215,018.93
2. 基金 赎回 款 -166,438,138.69 -72,048,037.18 -238,486,175.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
469,308,743.72 208,103,343.03 677,412,086.75
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 39 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
756,177,165.99 243,467,921.52 999,645,087.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,408,398.58 12,408,398.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-465,784,989.83 -145,421,863.15 -611,206,852.98
其中：1.基 金申 购款 142,128,559.52 50,291,845.22 192,420,404.74
2. 基金 赎回 款 -607,913,549.35 -195,713,708.37 -803,627,257.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
290,392,176.16 110,454,456.95 400,846,633.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系 经 中 国 证券 监 督 管 理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2008]316 号文《关于核 准万家双引 擎灵活配置混 合型
证券投资基 金募集的 批复 》的核准,由 万家基金 管理 有限公司作 为发起人 向社 会公开发行 募集,基
金合同 于 2008 年 6 月 27 日正式 生效,首 次设 立的 募 集规模 为 353,835,521.84 份基金 份额 。本 基
金为契约型 开放式,存 续期 限不定。本 基金的基 金管 理人为万家 基金管理 有限 公司,注册登 记机构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 兴 业银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动 性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 、 上市 的 股票 、 债 券、 现
金、 短期 金融 工具 、 资 产 支持证 券 、 权 证及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本 基 金 通 过 股 票 、 债 券 的 有 效 配 置, 谋 求 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增 值 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
为:60% ×沪深 300 指 数收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投
资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关
于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2017 年6 月30 日的 财务
状况以 及2017 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年9 月19 日起 ， 调整由 出让 方按万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知 》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为 ，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关 税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额 ；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人
所得税；根据 财政部、国 家税务总局、 中国证监会 财税[2015]101 号文《 关 于上 市公司股 息红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投 资基 金从 公 开
发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限超 过 1 年的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得 税 。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.3.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证 券 0.00 0.00% 7,299,613.70 6.02%
6.4.8.3.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.3.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
中泰证 券 0.00 0.00% 3,700,000.00 11.25%
6.4.8.3.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 6,798.11 6.64% 0.00 0.00%
万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 关 联方 报酬
6.4.8.4.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,348,328.29 1,979,714.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
56,380.43 150,956.53
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
6.4.8.4.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,046,352.61 618,660.77
注:
依照基金合同, 在通常情 况 下,基金托管费 按前一日 基 金资产净值 的 0.25% 年费 率计提。计算 方法
如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
6.4.8.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间未通 过银行间 同 业市场与关联 方进行银 行 间债券(含回 购)交
易。
6.4.8.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期， 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 理基 金。
6.4.8.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 投资 本基 金。
6.4.8.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 451,292.67 53,433.53 2,640,574.20 171,881.43
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算公 司,2017 年1
月 1 日至 6 月 30 日度 获得 的利息 收入 为 5,426.38 元,(2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 获得 的利 息
收入 为 892.15 元),2017 年 6 月 30 日结 算备 付金 余 额为人 民 币 711,027.23 元(2016 年 6 月 30 日
为人民 币119,420.00 元) 。
6.4.8.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 所承 销证 券。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股发
行
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
2017
年7 月
新股发
行
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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日 10 日
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股发
行
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601989
中国
重工
2017 年
5 月 31
日
重大资
产重组
6.21 - - 304,389 1,947,204.03 1,890,255.69 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 不存 在银 行间市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 不存 在交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.9.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
6.4.9.5 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过该 证券 的10% 。
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.9.5.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
20,074,000.00 109,715,000.00
A-1 以下
- -
未评级
310,855,000.00 414,104,400.00
合计
330,929,000.00 523,819,400.00
注： 未评 级债 券包 括短 期 融资券 。
6.4.9.5.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
13,547,695.00 32,578,531.00
AAA 以下
32,506,849.50 32,753,520.00
未评级
45,468,916.40 -
合计
91,523,460.90 65,332,051.00
注：未 评级 债券 包括 国家 金融债 券、 国债 。
6.4.9.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本报 告 期末本基金的 其他资产 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并同 时 通过风险管理 人员设定 流 动 性比例要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.9.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 市场 价格风 险。
6.4.9.7.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。
下表 统计 了本 基金 资产 及 负债的 利率 风险 敞口 。 表 中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 进行了 分类 。
6.4.9.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
451,292.67 - - - - - 451,292.67
结算备 付
金
711,027.23 - - - - - 711,027.23
存出保 证
金
72,806.40 - - - - - 72,806.40
交易性 金
融资产
260,924,275.00 77,100,746.40 83,258,288.50 1,169,151.00 - 128,347,144.05 550,799,604.95
买入返 售
金融资 产
119,926,000.00 - - - - - 119,926,000.00
应收证 券
清算款
- - - - - 1,200,562.19 1,200,562.19
应收利 息
- - - - - 6,489,696.57 6,489,696.57
应收申 购
款
- - - - - 4,000.94 4,000.94
其他资 产
- - - - - 499.89 499.89
资产总 计 382,085,401.30 77,100,746.40 83,258,288.50 1,169,151.00 - 136,041,903.64 679,655,490.84
负债
卖出回 购
金融资 产
400,000.00 - - - - - 400,000.00 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
款
应付证 券
清算款
- - - - - 472,001.86 472,001.86
应付赎 回
款
- - - - - 138,588.83 138,588.83
应付管 理
人报酬
- - - - - 490,213.12 490,213.12
应付托 管
费
- - - - - 153,191.61 153,191.61
应付交 易
费用
- - - - - 205,258.97 205,258.97
其他负 债 - - - - - 384,149.70 384,149.70
负债总 计 400,000.00 - - - - 1,843,404.09 2,243,404.09
利率敏 感
度缺口
381,685,401.30 77,100,746.40 83,258,288.50 1,169,151.00 - 134,198,499.55 677,412,086.75
上年度 末
2016 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 580,596.19 - - - - - 580,596.19
结算备 付
金
208,582.61 - - - - - 208,582.61
存出保 证
金
93,342.29 - - - - - 93,342.29
交易性 金
融资产
40,092,000.00 73,859,000.00 432,424,436.00 42,776,015.00 - 61,372,843.55 650,524,294.55
应收证 券
清算款
- - - - - 399,703.34 399,703.34
应收利 息 - - - - - 5,380,054.10 5,380,054.10
应收申 购
款
- - - - - 179,271.11 179,271.11
资产总 计 40,974,521.09 73,859,000.00 432,424,436.00 42,776,015.00 - 67,331,872.10 657,365,844.19
负债
卖出回 购
金融资 产
款
83,726,500.06 - - - - - 83,726,500.06
应付赎 回
款
- - - - - 608,714.70 608,714.70
应付管 理
人报酬
- - - - - 430,649.14 430,649.14
应付托 管
费
- - - - - 134,577.85 134,577.85
应付交 易
费用
- - - - - 108,481.91 108,481.91 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
应付利 息 - - - - - 47,196.22 47,196.22
其他负 债 - - - - - 360,610.57 360,610.57
负债总 计 83,726,500.06 - - - - 1,690,230.39 85,416,730.45
利率敏 感
度缺口
-42,751,978.97 73,859,000.00 432,424,436.00 42,776,015.00 - 65,641,641.71 571,949,113.74
注： 该 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早进 行了 分类。
6.4.9.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 1. 若 市场 利率 发生 变动 而 其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
222,102.72 785,587.67
市场利 率上 升 25 个
基点
-220,902.20 -782,369.26
6.4.9.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
6.4.9.7.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
6.4.9.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 128,347,144.05 18.95 61,372,843.55 10.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 422,452,460.90 62.36 589,151,451.00 103.01
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 550,799,604.95 81.31 650,524,294.55 113.74
注： 本 基金 投资 组合 中投 资于股 票资 产的 比例 为 60%-95 债券、 现金 类资 产以 及中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他证 券品 种占 基金资 产 的5%-40% ， 其中 ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 权证 占基 金资 产 净值 的 0-3% 。 于资 产负 债 表日, 本基 金面 临的
整体市 场价 格风 险列 示如 表中数 据。
6.4.9.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 .若股 票基 准指 数发 生变 动 而其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下 降 100 个基
点
-1,411,601.76 -651,963.79
股票基 准指 数上 升 100 个基
点
1,411,601.76 651,963.79
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 128,347,144.05 18.88
其中： 股票 128,347,144.05 18.88
2 固定收 益投 资 422,452,460.90 62.16
其中： 债券 422,452,460.90 62.16
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 119,926,499.89 17.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,162,319.90 0.17
7 其他各 项资 产 7,767,066.10 1.14
8 合计 679,655,490.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,118,832.00 0.31
C 制造业 34,420,502.68 5.08
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 30,912,230.16 4.56
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 33,865,345.01 5.00
K 房地产 业 12,363,417.24 1.83
L 租赁和 商务 服务 业 3,506,048.00 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,992,862.80 1.62 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 167,906.16 0.02
S 综合 - -
合计 128,347,144.05 18.95
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 投资 组合 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 368,178 12,363,417.24 1.83
2 600491 龙元建 设 922,200 9,895,206.00 1.46
3 000826 启迪桑 德 219,440 7,706,732.80 1.14
4 601997 贵阳银 行 440,467 6,963,783.27 1.03
5 002310 东方园 林 412,050 6,889,476.00 1.02
6 002103 广博股 份 518,539 6,865,456.36 1.01
7 600966 博汇纸 业 1,237,127 6,420,689.13 0.95
8 600584 长电科 技 378,242 6,070,784.10 0.90
9 601328 交通银 行 757,599 4,666,809.84 0.69
10 002717 岭南园 林 151,500 4,060,200.00 0.60
注 ：投 资 者 欲了 解 本 报告 期 末 基金 投 资 的所 有 股 票明 细 ， 应阅 读 载 于本 基 金 管理 人 网 站的 半 年 度报 告
正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 16,709,164.00 2.92
2 600584 长电科 技 14,842,744.58 2.60
3 600491 龙元建 设 9,587,444.00 1.68
4 000826 启迪桑 德 9,385,200.38 1.64 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
5 601328 交通银 行 7,868,931.36 1.38
6 002310 东方园 林 7,595,666.00 1.33
7 600966 博汇纸 业 7,576,031.00 1.32
8 601997 贵阳银 行 6,601,821.86 1.15
9 601229 上海银 行 5,582,461.00 0.98
10 300408 三环集 团 5,576,810.68 0.98
11 601766 中国中 车 5,321,975.00 0.93
12 002717 岭南园 林 4,145,466.00 0.72
13 002103 广博股 份 4,116,463.35 0.72
14 601668 中国建 筑 3,886,514.00 0.68
15 600027 华电国 际 3,855,776.00 0.67
16 601988 中国银 行 3,804,870.00 0.67
17 300070 碧水源 3,592,072.06 0.63
18 000001 平安银 行 3,421,910.00 0.60
19 002027 分众传 媒 3,320,381.00 0.58
20 600884 杉杉股 份 2,881,324.00 0.50
注：本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600584 长电科 技 6,911,842.16 1.21
2 601229 上海银 行 6,156,133.68 1.08
3 300408 三环集 团 5,967,316.23 1.04
4 601766 中国中 车 5,437,724.61 0.95
5 002643 万润股 份 4,007,107.70 0.70
6 600027 华电国 际 3,858,380.00 0.67
7 601328 交通银 行 3,390,657.48 0.59
8 002739 万达电 影 3,343,903.69 0.58
9 601857 中国石 油 2,638,714.37 0.46
10 601818 光大银 行 2,627,544.48 0.46
11 600966 博汇纸 业 2,582,981.49 0.45
12 601985 中国核 电 2,488,821.60 0.44
13 002155 湖南黄 金 2,454,080.00 0.43
14 000001 平安银 行 2,389,834.65 0.42
15 600340 华夏幸 福 2,236,650.78 0.39 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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16 002450 康得新 2,225,235.00 0.39
17 600350 山东高 速 2,073,800.75 0.36
18 600547 山东黄 金 2,018,446.24 0.35
19 300351 永贵电 器 1,924,612.55 0.34
20 300059 东方财 富 1,870,900.60 0.33
注：本 项卖 出金 额均 按卖 出成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 175,281,556.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 109,900,515.45
注： 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 ； 本 项卖
出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 15,583,916.40 2.30
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,885,000.00 4.41
其中： 政策 性金 融债 29,885,000.00 4.41
4 企业债 券 2,419,718.50 0.36
5 企业短 期融 资券 330,929,000.00 48.85
6 中期票 据 40,187,000.00 5.93
7 可转债 （可 交换 债） 3,447,826.00 0.51
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 422,452,460.90 62.36
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698701
16 物 产中 大
SCP006
400,000 40,124,000.00 5.92
2 011698714
16 粤 珠江
SCP004
400,000 40,120,000.00 5.92 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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2 011698719
16 振华
SCP001
400,000 40,120,000.00 5.92
3 011698765
16 建发
SCP006
400,000 40,116,000.00 5.92
4 011698720
16 苏 城投
SCP001
400,000 40,108,000.00 5.92
5 1382177 13 沙钢 MTN1 300,000 30,111,000.00 4.45
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况, 在报
告编制日前一年内也 不存 在受到公开谴责、处 罚的 情况。
7.12.2
基金投资的前十名股 票中, 不存在投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 72,806.40
2 应收证 券清 算款 1,200,562.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,489,696.57 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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5 应收申 购款 4,000.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,767,066.10
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120001 16 以岭 EB 1,169,151.00 0.17
2 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.03
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,661 100,688.42 448,004,336.32 95.46% 21,304,407.40 4.54%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：1 、 截 止本 报告 期末 ， 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量
的数量 区间 均 为0；
2 、截 止本 报告 期末 ，本基 金基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 27 日 ） 基金 份额 总额 353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 403,302,700.87
本报告 期基 金总 申购 份额 232,444,181.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 166,438,138.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 469,308,743.72
万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内管 理人 和托 管人 均无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内,基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达证 券 2 89,351,141.44 31.53% 83,212.65 31.53% - 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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招商证 券 2 68,894,672.08 24.31% 64,161.59 24.31% -
东北证 券 1 67,680,791.79 23.88% 63,030.43 23.88% -
中信建 投 1 57,494,320.69 20.29% 53,544.30 20.29% -
英大证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无。 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
信达证 券 - - 33,400,000.00 9.61% - -
招商证 券 33,385,151.70 65.47% 162,200,000.00 46.69% - -
东北证 券 10,133,459.60 19.87% 106,900,000.00 30.77% - -
中信建 投 7,476,230.00 14.66% 44,900,000.00 12.92% - -
英大证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
联合证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中金 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - - 万家双引擎灵活配置混合 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20170101-20170111 ，
20170621-20170630
106,193,982.30 - - 106,193,982.30 22.63
产品特有 风险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未 来本基金 如果出 现巨额赎 回甚至集 中赎回 ，基金管 理人可能 无法及 时变现基 金资产， 可能对 基金
份 额净值产 生一定 的影响； 极端情况 下可能 引发基金 的流动性 风险， 发生暂停 赎回或延 缓支付 赎回
款项； 若个 别投 资者 巨额 赎回后 本基 金出 现连 续六 十个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元， 还可 能
面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
