万 家 双 利 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年8 月28 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家双 利
基金主 代码 519190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 6 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,799,146.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在合理 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 追求 基
金资产 的长 期稳 定增 值， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准
的收益 。
投资策 略
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 力争 通
过主动 的组 合管 理实 现超 越业绩 比较 基准 的收 益。 基
金管理 人在 充分 研究 宏观 市场形 势以 及微 观市 场主 体
的基础 上， 采取 积极 主动 地投资 管理 策略 ，通 过定 性
与定量 分析 ，对 利率 变化 趋势、 债券 收益 率曲 线移 动
方向、 信用 利差 等影 响固 定收益 投资 品价 格的 因素 进
行评估 ，对 不同 投资 品种 运用不 同的 投资 策略 ，并 充
分利用 市场 的非 有效 性， 把握各 类套 利的 机会 。在 信
用风险 可控 的前 提下 ，寻 求组合 流动 性与 收益 的最 佳
配比， 力求 持续 取得 达到 或超过 业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 （总 值）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种， 其预 期收 益和 预期 风险高 于货 币市 场基 金， 低
于混合 型基 金和 股票 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 郭明
联系电 话 021-38909626 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105798
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -270,920.25
本期利 润 562,601.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0218
本期基 金份 额净 值增 长率 1.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0702
期末基 金资 产净 值 42,184,923.39
期末基 金份 额净 值 1.0873
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.96% 0.17% 0.87% 0.10% 1.09% 0.07%
过去三 个月 1.39% 0.32% -1.04% 0.11% 2.43% 0.21%
过去六 个月 1.46% 0.25% -2.48% 0.11% 3.94% 0.14%
过去一 年 1.12% 0.22% -3.81% 0.13% 4.93% 0.09%
过去三 年 11.66% 0.26% 2.03% 0.10% 9.63% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
15.97% 0.22% 6.88% 0.08% 9.09% 0.14%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金成 立于2013 年3 月6 日 ， 建 仓期 为6 个月 ， 建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合基 金
合同要 求。 报告 期末 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同要求 。 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自 由贸 易实 验区 浦电 路 360 号8 楼 （ 名义 楼层 9 层）, 办公 地点： 中 国 （上 海） 自 由贸 易
实验区 浦电 路360 号8 楼 （名 义楼 层 9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目前 管 理四十 九只 开放 式基
金，分 别为 万 家 180 指数 证券投 资基 金、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、万家 行业 优选 混 合
型证券投 资基 金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型证 券投资 基金、万
家双引擎灵活 配置混合 型 证券基金、万 家精选混 合 型证券投资基 金、万家 稳 健增利债券 型证券投
资基金、万家 中证红利 指 数证券投资基 金（LOF） 、 万家添利债券 型证券投 资 基金（LOF） 、万家中
证创业成长指 数分级证 券 投资基金、万 家信用恒 利 债券型证券投 资基金、 万 家日日薪货 币市场证
券投资 基金 、 万 家强 化收 益定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 万 家上 证 50 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金、万家 新利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家双利债券 型证券投 资 基金、万家 现金宝货
币市场证券投 资基金、 万 家瑞丰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家瑞兴 灵 活配置混合 型证券投
资基金、万家 品质生活 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家瑞益 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合型 证券 投资 基金 、 万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 、 万 家恒 瑞 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 万家 年年 恒祥定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券 投资基 金、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期 开放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家鑫 稳纯债债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 万 家恒 景18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫丰 纯债 债 券型证 券投 资基 金、
万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基金 、万家消 费 成长股票型 证券投资
基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择时多 策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金。
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
高翰昆
本基金
基金经
理、 万 家
双引擎
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
瑞丰灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家增
强收益
债券型
证券投
资基金 、
万家现
金宝货
币市场
证券投
资基金 、
万家瑞
益灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家瑞和
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
颐达保
本混合
型证券
投资基
2015 年3 月17
日
- 8 年
英国诺 丁汉 大学 硕士 。
2009 年7 月加 入万 家基 金
管理有 限公 司， 历任 研究
部助理 、交 易员 、交 易部
总监助 理、 交易 部副 总监 。 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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金、 万 家
颐和保
本混合
型证券
投资基
金、 万 家
瑞旭灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
盈灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家瑞祥
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 万 家
瑞富灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
隆灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家家泰
债券型
证券投
资基金 、
万家家
盛债券
型证券
投资基
金、 万 家
鑫瑞纯万家双利 2017 年半年度报告摘要
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债债券
型证券
投资基
金基金
经理。
李文宾
本基金
基金经
理、 万 家
瑞兴灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家瑞
益灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 万
家家盛
债券型
证券投
资基金 、
万家家
泰债券
型证券
投资基
金、 万 家
新利灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
万家精
选混合
型证券
投资基
金基金
经理。
2017 年2 月3 日 - 7 年
2010 年7 月至 2014 年 4
月在中 银国 际证 券有 限责
任公司 工作 ，担 任研 究员
职务。 2014 年5 月至 2015
年 11 月在 华泰 资产 管理
有限公 司工 作， 担任 研究
员职务 。2015 年11 月进
入我公 司工 作。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金万家双利 2017 年半年度报告摘要
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运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易 管理办 法》和《 异常 交易监控及 报告管理 办法 》等规章制 度,涵盖了 研究 、授权、投 资决策
和交易执行 等 投资 管 理 活动 的 各 个 环 节, 确保 公 平 对待 不 同 投 资 组 合,防 范 导 致不 公 平 交 易 以及
利益输送的 异常交 易 发生 。 公司制订 了明确的 投资 授权制度,并 建立了统 一的 投资管理平 台,确
保不同 投资 组合 获得 公平 的投 资决 策机 会。 实 行集 中交易 制度,对 于交 易所 公 开竞价 交易,执 行交
易系统 中的 公平 交易 程序; 对于债 券 一级 市场 申购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照
价格优 先、 比例 分配 的原 则对交 易结 果进 行 分配; 对于银 行间 交易,按 照时 间 优先、 价格 优先 的原
则公平公正 的进行询 价并 完成交易。 为保证公 平 交 易原则的实 现,通过制 度规 范、流程审 批、系
统 风 控 参 数 设 置等 进 行 事前 控 制, 通 过 对 投资 交 易 系统 的 实 时 监 控 进行 事 中 控制, 通 过 对 异 常交
易的监 控和 分析 实 现 事后 控制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 尤 其是 2 季度以 来国 内经 济表 现远 超年初 市场 的主 流预 期， 我们认 为出 口 和
地产投 资超 预期 是推 动今 年经济 在底 部强 劲表 现的 主要动 力， 凸显 了中 国经 济的韧 性。
从政策 角度 来看 ， 年 初至 今 中央和 监管 部门 态度 落实 了2016 年 底中 央经 济工 作 会议上 货币 政
策转紧 的精 神。 同 时 2 季 度相关 部门 严格 执行 了去 杠杆和 去产 能政 策， 推动 了利率 的温 和回 升 。
特别是过剩产 能行业以 环 保为主要抓手 ，严格淘 汰 关停落后产能 ，厘清了 行 业供需结构 ，大幅提
升了产 品价 格， 改善 了企 业盈利 。 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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从股市来看， 市场风险 偏 好提升，市场 偏好业绩 稳 定，成长确定 的行业和 企 业，股市结构 性
行情非 常显 著
2017 年上 半年本基 金以地 产、PPP、保 险等低估值 价 值蓝筹和和价 值成长行业 的龙头企业 为
主要投资方向 ，同时在 新 能源汽车产业 链上游也 进 行了 持续的投 资。同时 本 产品结合供 给侧改革
和市场 对经 济的 预期 变化 ，对有 色等 周期 性行 业进 行投资 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为1.0873 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 1.46%，业
绩比较 基准 收益 率为-2.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 我 们 认为货 币政 策将 维持 中性 偏紧 ， 金 融监 管将 继续 趋 严， 地产 和基 建
投资在基数效 应下增速 放 缓。国内政策 重心从稳 增 长向调结构逐 步转变。 我 们认为经济 还在筑底
过程中 ，但 硬着 陆的 可能 较小， 股市 依然 会是 以结 构性行 情为 主 。
从风格角度考 虑，低估 值 蓝筹和价值成 长可以作 为 长期底仓配置 。行业选 择 中，我们坚 持 3
条主线 ：
1 ） 与 供给 侧改 革高 度相 关 的周期 性性 行业 。 我 们认 为以环 保为 抓手 的供 给侧 结构性 改革 将会
让供需过剩行 业提前厘 清 行业格局，相 关行业将 会 重新进入供需 紧平衡状 态 ，相关产品 价格将会
进入持 续走 强的 状态 。这 其中 我 们看 好钢 铁、 有色 、化工 等行 业
2 ）长 期成 长性 逻辑 清晰 ， 持续性 强的 板块 ，这 主要 包括新 能源 汽车 和电 子
3 ）环 比数 据出 现改 善的 消 费股： 例如 白酒 、乳 制品 、零售 等
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 本基 金 自 1 月1 日至6 月30 日基 金资 产 净值连 续 119 个 工作 日低 于五千 万元 。 我
公司已经将该 基金情况 向 证监会报备， 下一步公 司 将进行持续营 销，力争 基 金净值尽快 回升并稳
定在五 千万 以上 。
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满两 百人 的情况 。 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对万家双 利债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 万家双利 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——万家基 金管 理有 限 公司在万家双 利
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，万 家双 利债 券型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对万家基金 管理有限公司 编制和披露 的万家双利债 券型证券投 资基金 2017 年
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,320,910.64 53,150.25
结算备 付金 171,164.77 296,316.24
存出保 证金 4,114.19 4,112.50
交易性 金融 资产 42,659,937.18 30,426,051.06
其中： 股票 投资 8,004,548.00 4,604,042.00
基金投 资 - -
债券投 资 34,655,389.18 25,822,009.06
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 100,000.00 7,255.58
应收利 息 565,489.16 677,892.12
应收股 利 - -
应收申 购款 59.94 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 44,821,675.88 31,464,777.75
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 100,000.00 1,800,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 274,977.54 25,082.22
应付管 理人 报酬 23,603.60 16,711.87
应付托 管费 6,743.89 4,774.80
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 40,043.07 3,057.60
应交税 费 1,702,947.10 1,702,947.10 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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应付利 息 - 3,282.44
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 488,437.29 380,002.23
负债合 计 2,636,752.49 3,935,858.26
所有者权益：
实收基 金 38,799,146.84 25,686,922.18
未分配 利润 3,385,776.55 1,841,997.31
所有者 权益 合计 42,184,923.39 27,528,919.49
负债和 所有 者权 益总 计 44,821,675.88 31,464,777.75
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0873 元， 基金 份额 总额38799146.84 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 985,962.17 -1,283,260.49
1.利息 收入 706,846.04 1,484,379.73
其中： 存款 利息 收入 6,444.13 5,537.87
债券利 息收 入 696,419.29 1,477,712.49
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,982.62 1,129.37
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -555,597.31 -2,734,095.77
其中： 股票 投资 收益 -397,280.88 -3,089,174.89
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -175,481.44 344,586.62
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 17,165.01 10,492.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
833,521.42 -33,836.95
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 1,192.02 292.50
减： 二、费用 423,361.00 551,244.66
1．管 理人 报酬 95,693.80 176,800.13 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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2．托 管费 27,341.04 50,514.34
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 64,044.97 52,645.64
5．利 息支 出 38,015.56 58,246.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 38,015.56 58,246.87
6．其 他费 用 198,265.63 213,037.68
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
562,601.17 -1,834,505.15
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
562,601.17 -1,834,505.15
注：1. 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
25,686,922.18 1,841,997.31 27,528,919.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 562,601.17 562,601.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
13,112,224.66 981,178.07 14,093,402.73
其中：1.基 金申 购款 25,383,138.95 1,848,962.30 27,232,101.25
2. 基金 赎回 款 -12,270,914.29 -867,784.23 -13,138,698.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,799,146.84 3,385,776.55 42,184,923.39 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
75,038,471.09 6,454,883.45 81,493,354.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,834,505.15 -1,834,505.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-36,491,929.98 -1,719,262.38 -38,211,192.36
其中：1.基 金申 购款 381,946.71 19,584.76 401,531.47
2. 基金 赎回 款 -36,873,876.69 -1,738,847.14 -38,612,723.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,546,541.11 2,901,115.92 41,447,657.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家双 利债 券型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ”) ， 万家 岁得 利定 期开 放 债券型 发起 式证
券 投 资 基 金 转 型 而 来 ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可
号文 《关于 核准万 家岁 得利 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金募集 的批 复》 的 核
准， 由 万家 基金 管理 有限 公 司作为 基金 管理 人向 社会 公开募 集， 基金 合同 于2013 年 3 月6 日生 效，
首次设 立募 集规 模 为6,380,439,193.08 份基 金份 额 。 本 基金 为契 约型 开放 式 ， 存 续期 限不 定。 本
基金的基金管 理人为万 家 基金管理有限 公司，注 册 登记机构为中 国登记结 算 股份有限公 司，基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司。 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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2015 年6 月8 日， 万 家岁 得利定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 以 通
讯方式召开， 大会审议 并 通过了《关于 修改万家 岁 得利定期开放 债券型发 起 式证券投资 基金基金
合同有 关事 项的 议案 》 ， 内 容包括 万家 岁得 利定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金变 更名 称、 修改
基金投资目标 、投资范 围 、投资策略、 收益分配 方 式和修订基金 合同等事 项 。自持有人 大会决议
生效之 日起 ， 《 万家 岁得 利 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 失 效且 《万 家双 利债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》同时 生效 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括债 券 （ 含国 债、 央 行 、 票据、 金融 债、
地方政府债、 公司债、 企 业债、次级债 、短期融 资 券、证券公司 短期公司 债 券、中期票 据、中小
企业私 募债 、 可 转债 及分 离交易 可转 债、 可交 换公 司债券 ） 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款
（包括 协议 存款 、 定期 存 款及其 他银 行存 款） ， 国内 依法发 行上 市的 股票 （ 中 小板 、 创 业板 及其 他
中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 权证 等权 益类 资产， 以及经 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资 的
其他金 融工 具 （但 须符 合 中国证 监会 的相 关规 定） 。 本基金 可持 有可 转债 转股 所得的 股票 、 因所 持
股票所派发的 权证以及 因 投资可分离债 券而产生 的 权证，也可以 直接从二 级 市场上买入 股票和权
证。
本基金对债券 资产的投 资 比例不低于基 金资产 的 80% ，对股票资产 的投资比 例 不高于基金 资
产的 20% ； 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金
的业绩 比较 基准 为： 中债 总全价 指数 （总 值） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
-
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年9 月19 日起 ， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债万家双利 2017 年半年度报告摘要
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利息收 入 以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知 》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳 税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息万家双利 2017 年半年度报告摘要
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所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额 ；
持股期 限超过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人
所得税；根据 财政部、国 家税务总局、 中国证监会 财税[2015]101 号文《 关 于上 市公司股 息红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投 资基 金从 公 开
发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限超 过 1 年的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得 税 。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
工商银 行股 份有 限公 司（ “工商 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易-
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中泰证 券 19,503,398.03 44.76% 23,123,176.24 66.71%
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中泰证 券 15,528,208.68 62.44% 1,955,322.38 8.58%
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
中泰证 券 88,200,000.00 33.15% 150,000,000.00 35.94%
6.4.9.1.4 权 证交 易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 权证 交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金万家双利 2017 年半年度报告摘要
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的比例 总额的 比例
中泰证 券 17,481.00 44.43% 17,481.00 44.43%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中泰证 券 20,725.48 66.41% 6,343.71 62.72%
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
95,693.80 176,800.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
41,520.16 64,540.44
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
27,341.04 50,514.34
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
3 月6 日 ） 持有 的基 金份 额
- 10,001,250.00
期初持 有的 基金 份额 - 10,001,250.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 10,001,250.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注： 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
万 家 共赢 资产 管
理有限 公司
18,758,090.24 48.35% 0.00 0.00%
万家双利 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 1,320,910.64 3,387.31 302,077.10 1,810.32
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2017 年 1 月1 日 （基 金合同 生效 日） 至 6 月 30 日获得 的利 息为 人民 币 2,052.26 元，2017 年
6 月 30 日 结算 备付 金余 额 为人民 币 171,164.77 元。 2016 年1 月1 日至 6 月 30 日获得 的利 息为 人
民币3,603.12 元，2016 年 6 月30 日结 算备 付金 余 额为人 民 币237,133.13 元
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.10 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 未持 有因 认购新 发/ 增发 而于 期末 持 有的流 通受 限的 证券 。
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300271
华宇
软件
2017
年6
月22
日
重
大
事
项
16.59
2017
年7
月4
日
16.80 36,700 560,612.00 608,853.00 -
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末,本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，基 金从 事证 券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 万家双利 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
证券款 余额 共 计100,000.00 元 。其 中回 购证 券款100,000.00 元于2016 年7 月 3 日 到期 ，
该类交易要求本基 金在回 购期内持有的证券 交易所 交易的债券和/ 或 在新 质 押式 回 购 下 转 入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 8,004,548.00 17.86
其中： 股票 8,004,548.00 17.86
2 固定收 益投 资 34,655,389.18 77.32
其中： 债券 34,655,389.18 77.32
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,492,075.41 3.33
7 其他各 项资 产 669,663.29 1.49
8 合计 44,821,675.88 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,201,578.00 7.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
608,853.00 1.44
J 金融业 3,421,777.00 8.11
K 房地产 业 772,340.00 1.83
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,004,548.00 18.97
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600884 杉杉股 份 60,600 998,082.00 2.37
2 600392 盛和资 源 68,200 899,558.00 2.13
3 601377 兴业证 券 113,900 846,277.00 2.01
4 600340 华夏幸 福 23,000 772,340.00 1.83
5 601211 国泰君 安 31,100 637,861.00 1.51
6 300271 华宇软 件 36,700 608,853.00 1.44
7 600114 东睦股 份 32,300 565,250.00 1.34
8 002142 宁波银 行 23,400 451,620.00 1.07
9 601166 兴业银 行 25,800 434,988.00 1.03
10 601997 贵阳银 行 26,500 418,965.00 0.99
11 002048 宁波华 翔 19,900 415,114.00 0.98
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的半年
度报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601601 中国太 保 928,077.00 3.37
2 600884 杉杉股 份 863,476.00 3.14
3 600392 盛和资 源 846,303.00 3.07 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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4 601377 兴业证 券 842,909.20 3.06
5 601628 中国人 寿 793,789.00 2.88
6 601229 上海银 行 726,637.00 2.64
7 600236 桂冠电 力 685,170.00 2.49
8 600893 航发动 力 673,816.00 2.45
9 000826 启迪桑 德 666,000.00 2.42
10 601211 国泰君 安 635,045.00 2.31
11 600340 华夏幸 福 630,840.00 2.29
12 300073 当升科 技 626,099.00 2.27
13 600837 海通证 券 581,046.00 2.11
14 601688 华泰证 券 578,141.00 2.10
15 002594 比亚迪 562,109.00 2.04
16 300271 华宇软 件 560,612.00 2.04
17 600977 中国电 影 542,045.19 1.97
18 002146 荣盛发 展 538,948.00 1.96
19 600114 东睦股 份 491,130.00 1.78
20 002672 东江环 保 457,000.00 1.66
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601601 中国太 保 1,096,272.00 3.98
2 601628 中国人 寿 835,855.12 3.04
3 601229 上海银 行 774,962.00 2.82
4 002103 广博股 份 751,525.13 2.73
5 300073 当升科 技 739,309.39 2.69
6 600893 航发动 力 703,078.00 2.55
7 300351 永贵电 器 697,129.00 2.53
8 002146 荣盛发 展 673,380.00 2.45
9 000826 启迪桑 德 592,555.00 2.15
10 600236 桂冠电 力 585,076.00 2.13
11 600837 海通证 券 575,810.00 2.09
12 002594 比亚迪 551,574.00 2.00
13 600977 中国电 影 538,213.59 1.96
14 002643 万润股 份 475,010.00 1.73 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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15 002108 沧州明 珠 455,604.00 1.66
16 002672 东江环 保 453,421.00 1.65
17 000852 石化机 械 439,549.00 1.60
18 002343 慈文传 媒 425,102.80 1.54
19 600150 中国船 舶 423,818.00 1.54
20 600016 民生银 行 418,992.00 1.52
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 23,200,058.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 20,374,696.16
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,141,599.90 2.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,005,000.00 4.75
其中： 政策 性金 融债 2,005,000.00 4.75
4 企业债 券 30,848,884.58 73.13
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 659,904.70 1.56
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 34,655,389.18 82.15
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112118 12 金螳 01 25,100 2,510,251.00 5.95
2 122207 12 骆 驼集 21,000 2,106,510.00 4.99
3 112168 12 三 维债 20,770 2,073,884.50 4.92
4 112172 13 普 邦债 20,700 2,070,828.00 4.91
5 112137 12 康 得债 20,550 2,066,302.50 4.90
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编
制日前一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
7.11.2
基金投资的前十名股 票中, 不存在投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,114.19
2 应收证 券清 算款 100,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 565,489.16
5 应收申 购款 59.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 669,663.29
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300271 华宇软 件 608,853.00 1.44 重大事 项
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
858 45,220.45 18,778,646.00 48.40% 20,020,500.84 51.60%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
995.34 0.0026%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月 6 日 ） 基金 份额 总 额 6,380,439,193.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,686,922.18
本报告 期基 金总 申购 份额 25,383,138.95
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,270,914.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,799,146.84
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
无
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
无。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家双利 2017 年半年度报告摘要
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例
华宝证 券 1 24,071,356.23 55.24% 21,864.07 55.57% -
中泰证 券 1 19,503,398.03 44.76% 17,481.00 44.43% -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华宝证 券 9,341,894.71 37.56% 177,900,000.00 66.85% - -
中泰证 券 15,528,208.68 62.44% 88,200,000.00 33.15% - -
万家双利 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-06-02 至
2017-06-30
0.00 18,758,090.24 - 18,758,090.24 48.35
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来 本基 金 如果 出现 巨 额赎 回 甚至 集 中赎 回， 基 金管 理 人可 能 无法 及时 变现基 金 资产 ， 可能 对
基 金 份额 净 值产 生一 定 的影 响 ；极 端 情况 下可 能 引发 基 金的 流 动性 风险 ，发生 暂 停赎 回 或延 缓
支付赎回 款项； 若个别 投 资者巨额 赎回后 本基金 出 现连续六 十个工 作日基 金 资产净值 低于 5000
万元，还 可能面 临转换 运 作方式、 与其他 基金合 并 或者终止 基金合 同等情 形 。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
