万家180 指数 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 报告已经 三 分之二以上 独立董事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年8 月28 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年3 月 17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,250,202,316.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 运用 指数 化投 资方法,力 求基 金的 股票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增长和 资本 市场 的发 展, 实 现利用 指数 化投 资方 法谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略
本基金 以跟 踪目 标指 数为 原则, 实现 与市 场同 步成 长
为基本 理念 。指 数化 投资 是一种 充分 考虑 投资 者利 益
的投资 方法,采 取拟 合目 标 指数收 益率 的投 资策 略, 分
散投资 于目 标指 数所 包含 的股票 中, 力求 股票 组合 的
收益率 拟合 目标 指数 所代 表的资 本市 场的 平均 收益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,547,372.50
本期利 润 154,884,744.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0776
本期基 金份 额净 值增 长率 9.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,937,767,624.45
期末基 金份 额净 值 0.8612
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.95% 0.57% 3.18% 0.60% 0.77% -0.03%
过去三 个月 5.99% 0.56% 5.19% 0.57% 0.80% -0.01%
过去六 个月 9.50% 0.51% 8.89% 0.51% 0.61% 0.00%
过去一 年 17.91% 0.60% 16.43% 0.61% 1.48% -0.01%
过去三 年 68.60% 1.67% 63.90% 1.67% 4.70% 0.00%
自基金合同
生效起 至今
244.69% 1.60% 205.74% 1.62% 38.95% -0.02%
注: 基 金业 绩比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层 9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目 前管理 四十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 万家 货币 市场 证券 投 资基金 、 万家 和谐 增长 混 合 型 证 券投 资基 金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券基金、 万家精选 混 合型证券投资 基金、万 家 稳健增利债 券型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数证券投资 基金（LOF ） 、万家添利债 券型证券 投 资基金（LOF ） 、万家
中证创业成长 指数分级 证 券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪 货币市场
证券投 资基 金、 万家 强化 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 上证50 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金、万 家新利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家双利债 券型证券 投 资基金、万 家现金宝
货币市场证券 投资基金 、 万家瑞丰灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 兴灵 活配置混 合型证券
投资基 金、 万家 品质 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 万家 瑞益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家颐达
保本混 合型 证券 投资 基金 、 万家 颐和 保本 混合 型证 券投资 基金 、 万 家恒 瑞 18 个月定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 万家 年年 恒祥定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券投资基 金、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期开 放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家鑫 稳纯债债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 万 家恒 景18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫丰 纯债 债 券型证 券投 资基 金、
万家鑫享纯债 债券型证 券 投资基金、万 家现金增 利 货币市场基金 、万家消 费 成长股票型 证券投资
基金、万家家 泰债券型 证 券投资基金、 万家家盛 债 券型证券投资 基金、万 家 宏观择时多 策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、万家 鑫瑞 纯债 债券 型证 券投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
卞勇
本基金 基金 经
理、万 家上 证
50 交 易型 开放
式指数 证券 投
资基金 、万 家
中证红 利指 数
型证券 投资 基
金(LOF) 、 万 家
中证创 业成 长
指数分 级证 券
投资基 金、 万
家瑞旭 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 量化 投
资部总 监
2015 年8 月
18 日
- 7
硕士研 究生 。2008 年进
入上海 双隆 投资 管理 有
限公司 ， 任 金融 工程 师；
2010 年进 入上 海尚 雅投
资管理 有限 公司 ，从 事
高级量 化分 析师 工作 ；
2010 年10 月 进入 在国 泰
基金管 理有 限公 司， 历
任产品 开发 、专 户投 资
经理助 理等 职务 ；2014
年 4 月 进入 广发 证券 担
任投资 经理 职务 ；2014
年11 月 进入 中融 基金 管
理有限 公司 担任 产品 开
发部总 监职 务；2015 年
4 月加 入本 公司 ， 现任 量
化投资 部总 监。
朱小明
本基金 基金 经
理、万 家中 证
红利指 数
（LOF ） 证券 投
资基金 、万 家
中证创 业成 长
指数分 级证 券
投资基 金、 万
家上证 50 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金基金 经理 。
2017 年4 月
8 日
- 5
硕士研 究生 ，2012 年7
月至2014 年7 月 在国 泰
基金管 理有 限公 司担 任
研究员 职务 。2014 年7
月至2016 年6 月 在德 骏
达隆（ 上海 ）资 产管 理
有限公 司担 任投 资经 理
助理职 务。2016 年6 月
进入我 公司 ，先 后担 任
投资经 理助 理、 基金 经
理助理 职务 。
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资 管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等 进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 宏 观数 据 显示国 内经 济走 势基 本保 持稳定 ， 各 方面 积极 因素 正逐步 增加 。 反
映在市场上， 投资者风 险 偏好有所提升 ，市场信 心 逐步恢复，交 投趋于活 跃 ，在经历前 期震荡后
随即走 出上 升趋 势。 但随 着后续 热点 不足 以及 监管 政策升 级， 市场 进行 了迅 速调整 ，直 至 5 月中
下旬逐 步企 稳后 开始 反弹 。 风格方 面分 化明 显， 随着ipo 提 速， 打 击炒 壳并 购重 组， 以 及加 入 MSCI ，
股市估值体系 正在全面 重 构。价值投资 复兴，大 盘 蓝筹表现抢眼 ，小盘股 估 值回归，整 体较为暗
淡。报 告期 本基 金投 资标 的指数 —— 上证 180 指数 收益率 为 9.35% 。
本基金 作为 被动 投资 的指 数基金 ，其 投资 目标 是通 过跟踪 、复 制上 证 180 指 数，为 投资 者 获
取市场长期的 平均收益 。 报告期内我们 严格按照 基 金合同规定， 原则 上采 取 完全复制的 方法进行
投资管理，努 力拟合标 的 指数, 减小跟 踪误差， 将 基金跟踪误差 控制在较 低 范围之内。 同时，本
基金采用有效 的量化跟 踪 技术，降低管 理成本。 导 致跟踪误差的 主要原因 是 基金申购赎 回、禁止
投资成 分股 替代 、标 的指 数成分 股调 整、 成分 股分 红和基 金费 用等 因素 。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8612 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 9.50% ， 业绩
比较基 准收 益率 为8.89% 。 本基金 本报 告期 内日 均跟 踪误差 为 0.0150% ， 符合 基 金合同 规定 的日 拟
合偏离 度不 超 过0.5% 的 规 定。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年 下半 年， 货 币政策 维持 中性 ，M2 增 速 下降， 金融 监管 趋严 ，地 产和基 建投 资料
将继续 放缓 。 国 内政 策重 心从稳 增长 向调 结构 、 防 风险转 变。2017 是 世界 政 治大年 ， 但 目前 看主
要大选均平稳 度过，没 有 出现此前市场 担心的黑 天 鹅事件。发过 国家和主 要 新兴国家经 济增速均
超预期。外汇 市场上， 人 民币对美元的 贬值压力 有 了较大缓解， 资本流出 和 外汇占款下 降压力有
所缓和。受益 于外部市 场 向好以及供给 侧改革驱 动 ，国内经济总 体稳定。 在 结构性改革 逐步落实
及地产调控的 背景下， 需 关注产业、财 税等具有 结 构性作 用的领 域，对于 符 合改革目标 、基本面
和盈利 均有 改善 的标 的有 望获得 较好 的市 场表 现。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如既往地规
范、 勤 勉运 作, 将本 基金 打 造为稳 定有 效的 指数 投资 工具, 为基 金份 额持 有人 谋 求长期 、 稳 定回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万的 情况 。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 102,861,430.11 80,530,909.10
结算备 付金 13,003.34 33,337.86
存出保 证金 79,093.89 48,274.51
交易性 金融 资产 1,837,844,820.40 1,474,783,605.07
其中： 股票 投资 1,837,844,820.40 1,474,783,605.07
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,639,515.44 727,367.23
应收利 息 18,639.61 16,309.57
应收股 利 - -
应收申 购款 19,159.28 54,452.36
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,942,475,662.07 1,556,194,255.70
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,963,009.29 916,974.71
应付管 理人 报酬 1,537,524.10 1,349,642.44
应付托 管费 307,504.86 269,928.51
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 438,007.63 230,898.96
应交税 费 - - 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 461,991.74 462,918.95
负债合 计 4,708,037.62 3,230,363.57
所有者权益：
实收基 金 2,250,202,316.14 1,974,588,225.99
未分配 利润 -312,434,691.69 -421,624,333.86
所有者 权益 合计 1,937,767,624.45 1,552,963,892.13
负债和 所有 者权 益总 计 1,942,475,662.07 1,556,194,255.70
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.8612 元， 基金 份额 总额2250202316.14 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 165,435,598.12 -261,622,345.65
1.利息 收入 329,142.44 307,182.81
其中： 存款 利息 收入 329,142.44 307,182.81
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 18,753,318.35 -1,514,558.30
其中： 股票 投资 收益 3,504,981.73 -15,194,999.43
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,248,336.62 13,680,441.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
146,337,371.98 -260,542,992.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 15,765.35 128,022.09
减： 二、费用 10,550,853.64 9,988,602.43
1．管 理人 报酬 8,049,835.52 7,661,944.70
2．托 管费 1,609,967.18 1,532,388.97
3．销 售服 务费 - - 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 35 页
4．交 易费 用 681,664.26 579,945.60
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 209,386.68 214,323.16
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号
填列）
154,884,744.48 -271,610,948.08
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 154,884,744.48 -271,610,948.08
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,974,588,225.99 -421,624,333.86 1,552,963,892.13
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 154,884,744.48 154,884,744.48
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
275,614,090.15 -45,695,102.31 229,918,987.84
其中：1.基 金申 购款 379,186,348.83 -64,377,617.92 314,808,730.91
2. 基金 赎回 款 -103,572,258.68 18,682,515.61 -84,889,743.07
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,250,202,316.14 -312,434,691.69 1,937,767,624.45
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 2,214,963,014.47 -328,118,213.95 1,886,844,800.52 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -271,610,948.08 -271,610,948.08
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-147,703,085.58 42,300,164.89 -105,402,920.69
其中：1.基 金申 购款 37,957,145.49 -10,525,543.53 27,431,601.96
2. 基金 赎回 款 -185,660,231.07 52,825,708.42 -132,834,522.65
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,067,259,928.89 -557,428,997.14 1,509,830,931.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家 180 指 数证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) , 原名天 同 180 指 数证 券投 资基金,系 经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2002]88 号文 《 关于同 意天 同 180
指数证 券投 资基 金设 立的 批复》 的核 准, 由 天同 基金 管理有 限公 司作 为发 起人 向社会 公开 发行 募 集,
基金合 同于2003 年 3 月 17 日正 式生 效,首 次设 立的 募集规 模为 1,929,789,525.65 份 基金 份额 。
经中国 证监 会证 监基 金字[2006]13 号 文 《 关于 同意 天 同基金 管理 有限 公司 变更 名称及 修改 公司 章
程的批 复》 的核 准,天 同基 金管理 有限 公司 于 2006 年 2 月 更名 为万 家基 金管 理有限 公司;另 经基 金
管理人 董事 会审 议通 过, 基 金托管 人同 意, 中国 证监 会 基金部 核准,本 基金于 2006 年 2 月更名 为万
家180 指数 证券 投资 基金 。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续期 限不 定。 本基 金的 基金管 理人 为万 家基
金管理有限 公司,注册 登记 机构为中国 证券登记 结算 有限责任公 司,基金托 管人 为中国银行 股份有
限公司 。
本基金资产的股票指数 化投资部分主要投资于组成上证 180 指 数 的 成 份 股票, 包括: 上证
180 指 数包 含的180 只成 份股、 预期 将要 被选 入上 证 180 指数 的股 票、 一级 市场申 购的 新股;本基
金资产 的债 券 投 资部 分 投 资于国 债、 优质 企业 债、 金 融债以 及债 券回 购; 本基 金 亦可投 资于 经中 国万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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证监会 批准 允许 投资 的其 他金融 工具 。 本 基金 通过 运 用指数 化投 资方 法, 力求 基 金的股 票组 合收 益
率拟合 上 证180 指数 增长 率。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为 :95% ×上证 180 指 数收 益率 +5 %× 银行 同业
存款利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
在具体 会计 核算 和信 息披 露方面,也 参考 了中 国证 券 业协会 制定 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指
引》 、 中国 证监 会制 定的 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基
金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》 、 《证券 投 资基金信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投 资
基金信息披露 编报规则 》 第 3 号《会 计报表附 注的 编制及披露》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2017 年6 月30 日的 财务
状况以 及2017 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的
通知》的规定 ，股权分 置 改革过程中因 非流通股 股 东向流通股股 东支付对 价 而发生的股 权转让，
暂免征 收印 花税 。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]46 号文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务
等增值税政策 的通知》 的 规定，资管产 品运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以资管产 品管理人
为增值 税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2017]2 号文 《关 于资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以后 ， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资 管产 品
管理人 为增 值税 纳税 人， 按照现 行规 定缴 纳增 值税 。 对资 管产 品在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自 2004 年 1 月 1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的
通知》的规定 ，股权分 置 改革中非流通 股股东通 过 对价方式向流 通股股东 支 付的股份、 现金等收
入，暂 免征 收流 通股 股东 应缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的
通知》的规定 ，股权分 置 改革中非流通 股股东通 过 对价方式向流 通股股东 支 付的股份、 现金等收
入，暂 免征 收流 通股 股东 应缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得有
关个人 所得 税政 策的 通知 》的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利 息所得 暂免 征收 个人
所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通 知 》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额；
持股期 限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的税 率计 征个 人所
得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取 得 的上 市公 司股 票，持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 或有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 未发 生变化 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中泰证 券 0.00 0.00% 178,378,508.40 49.89%
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 166,124.22 49.89% 166,124.22 80.00%
万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,049,835.52 7,661,944.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,906,059.74 1,826,162.76
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×1.0 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由 基 金 托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工
作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,609,967.18 1,532,388.97
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
无 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2003 年
3 月 17 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,792,228.82 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,792,228.82 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.48% -
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
102,861,430.11 313,086.00 80,144,263.55 302,884.07
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司,
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日获 得的 利息 收 入为人 民 币 1,370.78 元(2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日为 人民 币 1,140.51 元), 2017 年6 月 30 日 结算 备付 金余 额 为人民 币 13,003.34
元(2016 年6 月30 日为 人 民币 31,857.62 元) 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 35 页
6.4.10 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 期末 未持 有因 新发/ 增发而 流通 受限 证券 。
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600050
中国
联通
2017
年4
月5
日
重
大
事
项
停
牌
7.47
2017
年8
月21
日
8.22 1,919,555 9,744,093.52 14,339,075.85 -
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
重
大
事
项
停
牌
6.21 - - 2,055,498 16,253,994.94 12,764,642.58 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
停
牌
22.29 - - 442,513 10,054,097.79 9,863,614.77 -
600795
国电
电力
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
停
牌
3.60 - - 2,637,221 9,793,236.52 9,493,995.60 -
601727
上海
电气
2017
年6
月22
日
重
大
事
项
停
牌
7.57
2017
年7
月3
日
7.89 827,600 14,984,864.54 6,264,932.00 -
600100 同方2017 重 14.12 - - 401,599 4,986,746.07 5,670,577.88 - 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 35 页
股份 年4
月21
日
大
事
项
停
牌
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重
大
事
项
停
牌
14.59 - - 340,900 9,068,735.94 4,973,731.00 -
600643
爱建
集团
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
停
牌
14.98
2017
年8
月2
日
16.48 323,754 2,908,075.12 4,849,834.92 -
601919
中远
海控
2017
年5
月17
日
重
大
事
项
停
牌
5.35
2017
年7
月26
日
5.89 859,510 10,394,465.98 4,598,378.50 -
601872
招商
轮船
2017
年5
月2
日
重
大
事
项
停
牌
5.16 - - 478,560 3,122,565.21 2,469,369.60 -
600654
*ST
中安
2017
年6
月7
日
重
大
事
项
停
牌
13.48 - - 179,600 3,294,756.07 2,421,008.00 -
601608
中信
重工
2017
年4
月19
日
重
大
事
项
停
牌
5.54
2017
年7
月26
日
5.29 294,202 1,905,737.61 1,629,879.08 -
万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 35 页
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 35 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,837,844,820.40 94.61
其中： 股票 1,837,844,820.40 94.61
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 102,874,433.45 5.30
7 其他各 项资 产 1,756,408.22 0.09
8 合计 1,942,475,662.07 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,351,565.44 0.12
B 采矿业 70,932,455.30 3.66
C 制造业 478,661,721.28 24.70
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
67,002,433.01 3.46
E 建筑业 112,054,389.00 5.78
F 批发和 零售 业 40,587,369.64 2.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 66,673,309.35 3.44
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
52,521,528.93 2.71
J 金融业 842,325,454.79 43.47
K 房地产 业 90,082,355.72 4.65
L 租赁和 商务 服务 业 5,180,096.92 0.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,733,815.58 0.09
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 35 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,762,079.84 0.14
S 综合 4,976,245.60 0.26
合计 1,837,844,820.40 94.84
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 期末 未持 有沪港 通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,848,931 141,335,466.91 7.29
2 600036 招商银 行 2,712,825 64,863,645.75 3.35
3 600519 贵州茅 台 132,121 62,341,293.85 3.22
4 601166 兴业银 行 3,278,597 55,277,145.42 2.85
5 600016 民生银 行 6,217,325 51,106,411.50 2.64
6 601398 工商银 行 9,609,223 50,448,420.75 2.60
7 601328 交通银 行 7,225,862 44,511,309.92 2.30
8 601668 中国建 筑 3,944,699 38,184,686.32 1.97
9 600000 浦发银 行 2,957,150 37,407,947.50 1.93
10 601288 农业银 行 10,052,969 35,386,450.88 1.83
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的半年
度报告 正文
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 22,489,006.16 1.45 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 35 页
2 600019 宝钢股 份 11,587,644.74 0.75
3 600036 招商银 行 10,455,149.58 0.67
4 600519 贵州茅 台 10,377,354.00 0.67
5 601166 兴业银 行 9,368,273.00 0.60
6 601398 工商银 行 9,099,543.00 0.59
7 600016 民生银 行 8,688,601.00 0.56
8 601328 交通银 行 7,834,790.00 0.50
9 601668 中国建 筑 6,652,928.00 0.43
10 600000 浦发银 行 6,627,213.88 0.43
11 601288 农业银 行 6,214,668.00 0.40
12 601992 金隅股 份 5,995,722.00 0.39
13 600030 中信证 券 5,947,107.94 0.38
14 600104 上汽集 团 5,770,383.37 0.37
15 601766 中国中 车 5,641,508.00 0.36
16 600837 海通证 券 5,638,333.09 0.36
17 600887 伊利股 份 5,387,399.05 0.35
18 601169 北京银 行 4,979,357.00 0.32
19 601012 隆基股 份 4,875,631.28 0.31
20 600900 长江电 力 4,545,002.00 0.29
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 7,679,788.00 0.49
2 601166 兴业银 行 6,544,157.00 0.42
3 601398 工商银 行 5,021,965.00 0.32
4 600352 浙江龙 盛 4,925,423.23 0.32
5 600674 川投能 源 4,917,164.76 0.32
6 600959 江苏有 线 3,908,728.52 0.25
7 600019 宝钢股 份 3,807,188.00 0.25
8 600036 招商银 行 3,614,997.34 0.23
9 600519 贵州茅 台 3,501,678.97 0.23
10 600016 民生银 行 3,343,144.00 0.22
11 600875 东方电 气 2,937,766.18 0.19
12 601328 交通银 行 2,807,782.00 0.18 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 35 页
13 600588 用友网 络 2,654,570.74 0.17
14 600252 中恒集 团 2,625,764.40 0.17
15 600325 华发股 份 2,490,481.36 0.16
16 600000 浦发银 行 2,394,118.00 0.15
17 601200 上海环 境 2,355,832.36 0.15
18 601668 中国建 筑 2,343,113.00 0.15
19 600160 巨化股 份 2,236,352.00 0.14
20 600030 中信证 券 2,178,548.00 0.14
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 368,736,159.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 162,339,451.54
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 35 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编
制日前一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
7.12.2
基金投资的前十名股 票中, 不存在投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,093.89
2 应收证 券清 算款 1,639,515.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,639.61
5 应收申 购款 19,159.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,756,408.22
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末未 持有 积极 投资 股票。 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 35 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
130,262 17,274.43 376,122,723.29 16.72% 1,874,079,592.85 83.28%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
71,948.04 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 31 页 共 35 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额
1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,974,588,225.99
本报告 期基 金总 申购 份额 379,186,348.83
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 103,572,258.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,250,202,316.14
万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 32 页 共 35 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2017 年4 月8 日， 公司 增 聘朱小 明为 万 家 180 指数 基金的 基金 经理 ， 与基 金 经理卞 勇共 同管
理该基 金。
基金托 管人 ：
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
第 33 页 共 35 页
例
广发证 券 1 445,114,000.92 84.77% 404,296.96 84.45% -
上海证 券 1 79,952,241.31 15.23% 74,461.54 15.55% -
国泰君 安 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
江南证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
远东证 券 1 - - - - -
华夏证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
中泰证 券 3 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经营 行为 稳健 规范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良 好的声 誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业 务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构; 万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
江南证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
远东证 券 - - - - - -
华夏证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
万家 180 指数 2017 年半年度报 告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 29 日
